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Apuntes de la

Teora de la Medida
Herbert A. Medina
Loyola Marymount University
Prefacio
Un carpintero sin sierra electrica puede trabajar, pero con muchas dicultades. Habran
muchos trabajos que no podra aceptar porque carece de equipo adecuado. Un
matematico sin el conocimiento de los elementos fundamentales de la teora de la
medida puede trabajar, pero con muchas dicultades. Habran muchos problemas en los
cuales no podra trabajar porque carece de tecnicas y teoremas adecuados. La teora de
la medida es la sierra electrica del analisis moderno.
Apuntes de la Teora de la Medida es el resultado de un cursillo que se realizo en
la Escuela de Ciencias Naturales y Matematicas de la Universidad de El Salvador (UES)
en julio de 1995. Ese curso y estos apuntes fueron dise nados para estudiantes y profe-
sores de matematicas quienes tienen un buen conocimiento de los conceptos y tecnicas
fundamentales del analisis clasico. El lector ideal es el estudiante de matematicas de
ultimo a no de licenciatura o de primer a no de maestra. Estos Apuntes estan escritos
con mas detalles de lo que se acostumbra en textos de matematicas. Esto se hizo para
que el lector que estudia teora de la medida sin la ayuda de un profesor lo pueda hacer
sin mucha referencia a otros textos. Los Apuntes han prestado mucho de los libros de
Royden [R] y Folland [F], los textos que ocupe cuando aprend el topico.
Los Apuntes no se hubieran escrito sin la ayuda y apoyo de varias personas. Los
profesores Martn Enrique Guerra Caceres, Jose Nerys Funes y F. Javier Martn Or-
tiz leyeron borradores e hicieron muchos comentarios que mejoraron el producto nal.
Aracelia Fernandez, mi estudiante y asistente en Loyola Marymount University, dedico
muchas horas haciendo cambios al expediente de computadora que contiene el docu-
mento.
Deseo disculparme por todos los errores gramaticos, ortogracos y estilsticos que
existen en este documento. Casi toda mi educacion formal ha sido en ingles, y este es
el primer documento de matematicas que he escrito en espa nol. Tambien me disculpo
por cualquier error matematico que exista en estos Apuntes. Ellos son completamente
mi responsabilidad. Le pido a cualquier lector que encuentre errores que por favor me
los comunique ocupando correo electronico a la direccion hmedina@lmu.edu o correo
convencional a la direccion Department of Mathematics, Loyola Marymount University,
1 LMU Drive, Los Angeles, CA 90045-2659, USA.
Herbert A. Medina
i
Captulo 1
La Medida de Lebesgue en la Recta Real
1.1 Introduccion
El concepto de medida es una extension del concepto de longitud. En el estudio de
analisis real se hace necesario poder denir la longitud de conjuntos de n umeros
reales complicados. Por ejemplo, la longitud del intervalo [
1
2
,
3
4
] =
1
4
, pero c ual es
la longitud del conjunto de n umeros irracionales?
Lo que deseamos hacer es denir una funcion m que asigna a cada subcon-
junto de n umeros reales un n umero real no negativo (posiblemente ), y que esta
funcion generalice y se comporte como una funcion que mide longitud. Estas son
las propiedades que deseamos que satisfaga m:
1. Para cada intervalo I, m(I) = longitud de I (= l(I).)
2. Para un conjunto E R y x R, m(E) = m(x +E) (= m{x +e : e E}).
3. Si {E
i
}

i=1
es una coleccion numerable de conjuntos disjuntos (E
i

E
j
= si
i = j), se tiene que m(

i=1
E
i
) =

i=1
m(E
i
).
Si una funcion m satisface la propiedad 2 se dice que m es invariante por
translacion y si satisface la propiedad 3 que m tiene la propiedad de aditividad
sobre conjuntos disjuntos.
Obviamente, queremos que esta funcion m le de una longitud a los conjuntos
que se puedan construir naturalmente mediante intervalos. Incluso sera ideal que
esta funcion de longitud a todo subconjunto de n umeros reales. En la ultima
secci on de este captulo veremos que esto no es posible.
1
2 Captulo 1 La Medida de Lebesgue en la Recta Real
1.2 Medida Exterior
Una forma de introducir la medida de Lebesgue es mediante el concepto de medida
exterior.
Denicion 1.1 Para un conjunto A R, sea cualquier coleccion numerable
{I
i
} de intervalos abiertos que cubra A. Se dene la medida exterior de A, m

(A),
por
m

(A) = inf
_

l(I
i
) : A
_
I
i
_
donde l(I
i
) = longitud de I
i
, y el nmo se toma entre todos los recubrimientos del
conjunto A formados por colecciones numerables de intervalos abiertos.
Observemos que la medida exterior esta bien denida y es no negativa para
todo subconjunto de n umeros reales
i
A porque siempre existe (por lo menos) un
recubrimientos de cada conjunto formado por una colecion numerable de intervalos
abiertos, la suma esta bien denida porque solo tiene n umeros positivos, y el nmo
de un conjunto de n umeros no negativos es no negativo.
Observaciones Esta denicion da inmediatamente que 1. m

() = 0. (Como
I
n
= (0,
1
n
) para n 1 se tiene que I
n
; por lo tanto, m

()
1
n
n 1.)
2. La medida de un conjunto que contiene un n umero real es cero. (Si A = {a}
se considera I
n
= (a
1
n
, a +
1
n
) para n 1, y se tiene que A I
n
y por lo tanto
m

(A)
2
n
n 1.)
3. A B m

(A) m

(B). (Si A I
i
, B I
i
, entonces el nmo para
computar m

(A) se calcula considerando mas colecciones de intervalos abiertos y,


por lo tanto, debe ser menor o igual que m

(B).)
Es evidente que m

es invariante por translacion, pero no esta claro si la medida


exterior satisface las otras dos condiciones de la seccion previa. La primera tarea
sera demostrar que m

satisface la propiedad 1.
i
Para el resto de este y el siguiente captulo, la palabra conjunto se utilizara
como sinonimo de subconjunto de n umeros reales.
Seccion 1.2 Medida Exterior 3
Proposicion 1.2 La medida exterior de un intervalo es su longitud.
Demostracion: Primero consideramos el caso en que el intervalo es cerrado
y nito: I = [a, b]. Como el intervalo abierto (a , b + ) contiene a [a, b] para
cada > 0, m

([a, b]) b a + 2. Esto implica que m

[a, b] b a. Para
demostrar la otra desigualdad es suciente demostrar que, si {I
n
} es una coleccion
numerable de intervalos abiertos tal que [a, b]

I
n
, entonces

l(I
n
) ba. Por
el teorema Heine-Borel, para cada coleccion de abiertos que recubre [a, b] existe una
subcoleccion nita que tambien cubre a [a, b]. Como todas las cantidades en la suma
son positivas, es suciente demostrar la declaracion en el caso en que la coleccion
de intervalos abiertos es nita. Como a

N
n=1
I
n
, se tiene que a esta contenido
en uno de los intervalos. Reordenamos los intervalos para que a I
1
= (a
1
, b
1
).
Se tiene que a
1
< a < b
1
. Si b
1
> b el argumento esta completo, si este no es
el caso, b
1
[a, b] y como b
1
(a
1
, b
1
), existe otro intervalo I
2
= (a
2
, b
2
) tal
que b
1
(a
2
, b
2
), y a
2
< b
1
< b
2
. Continuando en esta manera, se obtiene una
sucesi on (a
1
, b
1
), (a
2
, b
2
), . . . , (a
k
, b
k
) que es parte de la coleccion

N
n=1
I
n
tal que
a
i
< b
i1
< b
i
. Como la coleccion es nita, el proceso terminara, y se tendra
b (a
k
, b
k
). Es decir a
k
< b < b
k
. Se tiene
N

n=1
l(I
n
)
k

n=1
l(a
n
, b
n
) = (b
k
a
k
) + (b
k1
a
k1
) + + (b
1
a
1
)
= b
k
+ (b
k1
a
k
) + (b
k2
a
k1
) + + (b
1
a
2
) a
1
,
> b
k
a
1
,
y la ultima cantidad es > b a porque b
k
> b y a
1
< a. Esto demuestra que
m

[a, b] b a.
Si I es cualquier intervalo nito y > 0, hay un intervalo cerrado J I tal
que l(I) < l(J) = m

(J) m

(I) m

I = l(

I) = l(I). Esto da l(I) = m

I.
Si I es un intervalo innito, para cada entero positivo n, existe un intervalo
cerrado nito I
n
tal que m

(I
n
) = n y I
n
I. Se tiene que m

I m

I
n
= n, de lo
cual se deduce que m

(I) = .
4 Captulo 1 La Medida de Lebesgue en la Recta Real
Proposicion 1.3 Si {A
n
}

n=1
es una coleccion numerable de conjuntos en-
tonces m

_
n=1
A
n
)

n=1
m

A
n
.
ii
Demostracion: Supongamos que todos los conjuntos tienen medida exterior
nita. (Si uno de ellos tiene medida exterior innita, el resultado es trivial) y
jemos > 0. Para cada n existe una coleccion numerable {I
n,m
}

m=1
tal que
A
n

m=1
I
n,m
y

m=1
l(I
n,m
) < m

A
n
+

2
n
. La coleccion {I
n,m
}

n,m=1
es
numerable y recubre a

n=1
A
n
. Se tiene que m

n=1
A
n
)

n,m
l(I
n,m
) =

m
l(I
n,m
)

n
m

A
n
+

2
n
=

n
m

A
n
+. Como la desigualdad es cierta
para todo > 0, la demostracion esta completa.
Corolario 1.4 Si A es un conjunto numerable, m

(A) = 0.
Se deduce inmediatamente que cualquier intervalo no es numerable y que la
medida exterior del conjunto de n umeros racionales es cero.
Una de las tecnicas importantes en la teora de la medida es la de aproximar
un conjunto cualquiera por una union de conjuntos abiertos o cerrados que mide
casi lo mismo que el conjunto original.
Proposicion 1.5 Si A es un conjunto y > 0, existe un abierto U tal que
A U y m

(U) m

(A) +. Tambien existe una coleccion numerable de abiertos


{U
n
}

n=1
tal que A

n=1
U
n
y m

(A) = m

n=1
U
n
).
Demostracion: Si m

(A) = , no hay nada que demostrar. Si m

(A) <
, la primera declaracion se deduce inmediatamente de la denicion de medida
exterior, de la subaditividad y del hecho que la union numerable de abiertos es un
abierto. Para demostrar la segunda armacion, observemos que para cada entero
positivo n existe un abierto U
n
tal que A U
n
y m

U
n
m

A +
1
n
. Como
A

n=1
U
n
, m

A m

n=1
U
n
). Tambien m

n=1
U
n
) m

U
n
m

A +
1
n
, n 1 y por lo tanto, m

n=1
U
n
) m

A.
La funcion m

esta denida para, (es decir, mide), todo subconjunto de


ii
Esta propiedad se llama sub aditividad.
Seccion 1.3 Conjuntos Medibles y la Medida de Lebesgue 5
n umeros reales; pero, como comentamos antes, no satisface la propiedad de adi-
tividad sobre conjuntos disjuntos. Lo que haremos sera restringir la coleccion de
conjuntos, y m

restringida a estos conjuntos sera la medida de Lebesgue y cumplira


la propiedad de aditividad sobre conjuntos disjuntos.
Ejercicios
1. Demuestre que, si A es un conjunto tal que m

A = 0, para todo conjunto B se


verica que m

(A B) = m

B.
2. Demuestre directamente (sin utilizar la Proposicion 1.3) que un conjunto nu-
merable tiene medida exterior cero.
1.3 Conjuntos Medibles y la Medida de Lebesgue
La siguiente denicion fue formulada originalmente por Caratheodory.
Denicion 1.6 Un conjunto E se llama medible si para cada conjunto A se
tiene m

A = m

(A E) +m

(A E
c
).
Para justicar esta denicion, por lo menos debemos comprobar primero que
la coleccion de conjuntos medibles tiene alg un tipo de estructura; y despues, que
los conjuntos fundamentales son medibles. Estas son las tareas principales de esta
seccion.
Observaciones 1. Como A (A E) (A E
c
), se tiene que m

A
m

(A E) + m

(A E
c
). Entonces, para demostrar que un conjunto es medible,
solo hay que demostrar la otra desigualdad.
2. La denicion es simetrica y por lo tanto E es medible E
c
es medible.
3. Obviamente y R son medibles.
Lema 1.7 Si m

(E) = 0, E es medible.
Demostracion: Si A es un conjunto, A E E, y m

(A E) 0. Tambien
6 Captulo 1 La Medida de Lebesgue en la Recta Real
se tiene que (A E
c
) A y, por lo tanto, m

A m

(A E
c
) +m

(A E).
Lema 1.8 Si E
1
, E
2
, . . . , E
n
son medibles,

n
j=1
E
n
es medible.
Demostracion: Es suciente demostrarlo en el caso n = 2, porque el resultado
general se deduce por induccion. Sea A un conjunto. Como E
1
es medible tenemos
que m

(A E
c
2
) = m

(A E
c
2
E
1
) + m

(A E
c
2
E
c
1
), y como A (E
1
E
2
) =
(AE
2
)(AE
1
E
c
2
) se tiene m

(A(E
1
E
2
)) m

(AE
2
)+m

(AE
1
E
c
2
).
Por lo tanto, se tiene que m

(A (E
1
E
2
)) + m

(A E
c
2
E
c
1
) m

(A E
2
) +
m

(A E
1
E
c
2
) +m

(A E
c
2
E
c
1
) = m

(A E
2
) +m

(A E
c
2
) = m

A, porque
E
2
es medible. Las leyes de DeMorgan dan
m

(A (E
1
E
2
)) +m

(A (E
1
E
2
)
c
) m

A.
Una coleccion no vaca de conjuntos que es cerrada por complementos y uniones
nitas se llama algebra de conjuntos o simplemente un algebra. Se tiene que la
colecci on de conjuntos medibles Mes un algebra. Una coleccion no vaca de conjun-
tos que es cerrada por complementos y uniones numerables se llama una -algebra.
(Esta claro que de las leyes de DeMorgan se deduce que una algebra [-algebra]
tambien es cerrada por intersecciones nitas [numerables]. Tambien esta claro que
cualquier algebra o -algebra contiene a y R.)
Lema 1.9 Sea A un conjunto y E
1
, E
2
, . . . , E
n
una coleccion de conjuntos
medibles disjuntos. Se tiene que
m

_
A

_
n
_
i=1
E
i
_
_
=
n

i=1
m

(A E
i
).
Demostracion: Es suciente demostrar el caso n = 2, porque el resultado
general se deduce por induccion. Se observa que A (E
1
E
2
) E
2
= A E
2
y
A (E
1
E
2
) E
c
2
= A E
1
. Como E
2
es medible, se tiene
m

(A (E
1
E
2
)) = m

(A (E
1
E
2
) E
2
) +m

(A (E
1
E
2
) E
c
2
)
= m

(A E
2
) +m

(A E
1
).
Seccion 1.3 Conjuntos Medibles y la Medida de Lebesgue 7
Observacion Si A = R, se tiene que m

(
n
_
i=1
E
i
) =
n

i=1
m

E
i
cuando {E
j
}
n
j=1
es una coleccion de conjuntos medibles disjuntos.
Teorema 1.10 La coleccion de conjuntos medibles M es una -algebra.
Demostracion: Sea {E
n
}

n=1
una coleccion de conjuntos medibles. Denimos
F
1
= E
1
, F
2
= E
2
F
c
1
, . . . , F
n
= E
n
(
n1
i=1
F
i
)
c
. Se nota que cada F
n
es
medible; F
n
F
m
= si n = m; y
n
i=1
E
i
=
n
i=1
F
i
n 1 y n = . Entonces es
suciente demostrar que Mesta cerrada bajo uniones numerables en el caso cuando
los conjuntos son disjuntos.
Sea A un conjunto, E =

n=1
E
n
, y G
n
=
n
i=1
E
i
. Cada G
n
es medible y
E
c
G
c
n
. Se tiene que m

A = m

(AG
n
)+m

(AG
c
n
) m

(AG
n
)+m

(AE
c
).
El Lema 1.9 da m

(A G
n
) =

n
i=1
m

(A E
i
). Entonces m

A

n
i=1
m

(A
E
i
) +m

(AE
c
). Como esta ultima desigualdad es cierta para todo n 1, se tiene
que m

i=1
m

(A E
i
) + m

(A E
c
). Teniendo en cuenta la subaditividad
(Proposicion 1.3), se tiene que
m

A m

(A (

n=1
E
n
)) +m

(A E
c
) = m

(A E) +m

(A E
c
).
Este ultimo teorema demuestra que la coleccion de conjuntos medibles Mtiene
una estructura muy fuerte. Ahora nos dedicaremos a demostrar que M contiene
los conjuntos basicos. En particular, demostraremos que todo abierto esta en M.
Lema 1.11 El intervalo (a, ) es medible.
Demostracion: Sea A un conjunto. Denimos A
1
= A (a, ) y A
2
= A
(, a]. Se debe demostrar que m

(A
1
) + m

(A
2
) m

(A). Si m

(A) = , no
hay nada que demostrar. Se ja > 0. Existe una coleccion de intervalos abiertos
{I
n
}

n=1
tal que A

n=1
I
n
y

n=1
l(I
n
) m

(A) +. Se dene I
1
n
= I
n
(a, )
y I
2
n
= I
n
(, a]. I
1
n
y I
2
n
son intervalos o estan vacios y l(I
n
) = l(I
1
n
) +
l(I
2
n
) = m

I
1
n
+ m

I
2
n
. Como A
1

n=1
I
1
n
, se tiene que m

(A
1
) m

n=1
I
1
n
)

n=1
m

I
1
n
y similarmente m

A
2

n=1
m

(I
2
n
). Entonces m

(A
1
) + m

(A
2
)
8 Captulo 1 La Medida de Lebesgue en la Recta Real

n=1
m

(I
1
n
) +

n=1
m

(I
2
n
) =

n=1
l(I
n
) m

(A) + . Como es arbitrario,


conclumos que m

(A
1
) +m

(A
2
) m

(A).
Observaciones 1. El intervalo (, a] es medible. Como (, b) =

n=1
(, b
1
n
), el intervalo (, b) es medible. Tomando complementos, ob-
servamos que [a, ) es medible. El intervalo (a, b) es medible porque (a, b) =
(, b) (a, ).
2. Como todo abierto es una union numerable de intervalos abiertos, todo
abierto es medible.
3. La -algebra de Borel es la -algebra que contiene a los conjuntos abiertos.
Todo conjunto de Borel es medible. Es decir (-algebra de Borel) M.
Denicion 1.12 Si E es un conjunto medible, se dene la medida de Lebesgue
de E, m(E) = m

(E).
La medida de Lebesgue tiene la desventaja de que no esta denida para todo
conjunto; pero el siguiente teorema nos dice que s satisface la propiedad de aditivi-
dad sobre conjuntos disjuntos.
Teorema 1.13 Sea {E
n
}

n=1
una coleccion numerable de conjuntos medibles
disjuntos. Entonces m(

_
n=1
E
n
) =

n=1
mE
n
.
Demostracion: Aplicando la observacion posterior Lema 1.9 y sub aditividad,
tenemos

n
i=1
m(E
i
) = m(

n
i=1
E
i
) m(

n=1
E
n
). Como el lado derecho de la
desigualdad es independiente de n, tenemos que m(

n=1
E
n
)

n=1
mE
n
. La
otra desigualdad es cierta por sub aditividad.
Proposicion 1.14 Sea {E
n
}

n=1
una coleccion numerable de conjuntos med-
ibles.
i. m(

_
n=1
E
n
) = lim
n
m(
n
_
j=1
E
n
).
ii. Si E
n+1
E
n
n y mE
n
0
< para alg un n
0
, entonces m(

n=1
E
n
) =
lim
n
mE
n
.
Seccion 1.3 Conjuntos Medibles y la Medida de Lebesgue 9
Demostracion: Primero denimos los conjuntos F
n
como en la demostracion
del Teorema 1.10. (i.): m(

_
j=1
E
j
) = m(

_
j=1
F
j
) =

j=1
m(F
j
) = lim
n
n

j=1
m(F
j
) =
lim
n
m(
n
_
j=1
F
j
) = lim
n
m(
n
_
j=1
E
j
).
(ii.): Denimos E =

n=1
E
n
y suponemos que m(E
1
) < . m(E
1
E) =

j=1
mF
j
=

n=1
m(E
n
E
c
n+1
). Como E es medible y E E
1
, tenemos m(E
1
) =
m(E
1
E) +m(E
1
E
c
) = m(E) +m(E
1
E
c
). Analogamente, tenemos m(E
n
) =
m(E
n
E
n+1
) + m(E
n
E
c
n+1
) = m(E
n+1
) + m(E
n
E
c
n+1
). Como todas estas
cantidades son nitas, tenemos que m(E
1
E
c
) = m(E
1
)m(E) y m(E
n
E
c
n+1
) =
m(E
n
) m(E
n+1
). Entonces
m(E
1
) m(E) =

j=1
m(E
j
E
c
j+1
) =

j=1
m(E
j
) m(E
j+1
)
= lim
n
n

j=1
m(E
j
) m(E
j+1
)
= m(E
1
) lim
n
m(E
n+1
).
Como todas estas cantidades tambien son nitas, concluimos que m(E) =
lim
n
m(E
n
).
Ejemplo: Empezamos con E
1
= [0, 1] y eliminamos el tercio abierto central
para obtener E
2
= [0,
1
3
] [
2
3
, 1]. En general, para obtener E
n+1
de E
n
quitamos
el tercio abierto central de cada intervalo cerrado que esta contenido en E
n
. Por
ejemplo, E
3
= [0,
1
9
] [
2
9
,
1
3
] [
2
3
,
7
9
] [
8
9
, 1]. El conjunto de Cantor clasico es
E =

n=1
E
n
. Es facil ver que m(E
n
) =
_
2
3
_
n1
. De la Proposicion previa se deduce
que m(E) = 0. Este conjunto es de interes porque no es numerable y tiene medida
de Lebesgue cero.
Teorema 1.15 Sea E un conjunto. Las siguientes armaciones son equiva-
lentes.
i. E es medible.
ii. Para cada > 0, existe un abierto A E tal que m

(A E
c
) < .
10 Captulo 1 La Medida de Lebesgue en la Recta Real
iii. Para cada > 0, existe un cerrado F E tal que m

(F
c
E) < .
iv. Existe un conjunto G que es la interseccion numerable de abiertos tal que
E G y m

(G E
c
) = 0.
v. Existe un conjunto F que es union numerable de cerrados tal que F E
y
m

(F
c
E) = 0.
Demostracion: (i.ii. en el caso en que m

(E) < ): Existen intervalos


{I
n
}

n=1
tales que E

n=1
I
n
y

n=1
m

(I
n
) < m

(E)+. Como E es medible, se


tiene que m

n=1
I
n
) = m

(E(

n=1
I
n
))+m

(E
c
(

n=1
I
n
)) = m

(E)+m

(E
c

n=1
I
n
)). Entonces m

(E) + >

n=1
m

(I
n
) m

(E) +m

(E
c
(

n=1
I
n
)). Si
G =

n=1
I
n
tenemos m

(G E
c
) < .
(i.ii.): Se dene E
n
= E [n, n]. E
n
es medible y tiene medida nita.
Podemos concluir que existen abiertos G
n
tales que E
n
G
n
y m

(G
n
E
c
n
) <

2
n
. E =

n=1
E
n

n=1
G
n
. Denimos G =

n=1
G
n
. m

(G E
c
) = m

(G
(

n=1
E
n
)
c
) = m

(G (

n=1
E
c
n
)) = m

((

n=1
G
n
) (

n=1
E
c
n
)) m

n=1
(G
n

E
c
n
))

n=1
m

(G
n
E
c
n
)

n=1

2
n
= .
(ii.iv.): Ejercicio.
(iv.i.): G es medible y, como m

(G E
c
) = 0, G E
c
es medible y E =
G (G E
c
)
c
tambien lo es.
(i.iii.): E
c
es medible, luego existe un abierto G tal que E
c
G y m

(G
(E
c
)
c
) < . Denimos F = G
c
: F E y m

(F
c
E) = m

(G E) = m

(G
(E
c
)
c
) < .
(iii.v.): Ejercicio.
(v.i.): F es medible y, como m

(E F
c
) = 0, E F
c
es medible luego
E = F (E F
c
) tambien lo es.
Seccion 1.4 Dos Ejemplos 11
Ejercicios
3. Demuestre que, si E
1
y E
2
son medibles, entonces:
m(E
1
E
2
) +m(E
1
E
2
) = mE
1
+mE
2
.
4. Es necesaria la condicion mE
n
0
< para alg un n
0
en la segunda parte de
la Proposicion 1.14?
5. Se denen los siguientes conjuntos: A
j
=
j1
_
k=1
_
k
j

1
j
3
,
k
j
+
1
j
3
_
, para cada j 2;
E
n
=

_
j=n
A
j
, para cada n 2; y nalmente E =

n=2
E
n
.
a. Demuestre que m(E) = 0.
b. En lugar de
1
j
3
en la denicion de A
j
, ponemos
j
. Que condicion se le
puede exigir a la sucesion {
j
} para que la amirmacion de la parte a siga
siendo valida?
6. Demuestre que (ii.iv.) en el Teorema 1.15.
7. Demuestre que (iii.v.) en el Teorema 1.15.
8. Si E es medible y m(E) < , demuestre que, para cada > 0, existe una union
nita de intervalos abiertos U tal que m(UE) < . (La diferencia simetrica
de dos conjuntos A y B es AB = (A B
c
) (B A
c
).)
9. Sea {E
j
}

j=1
una sucesion de conjuntos medibles disjuntos y A R. Demuestre
que
m

_
A (

j=1
E
j
)
_
=

j=1
m

(A E
j
).
1.4 Dos Ejemplos
Para terminar de justicar la denicion de conjunto medible es necesario dar un
ejemplo de conjunto no medible, y para justicar la denicion de la medida de
Lebesgue es necesario dar un ejemplo de una coleccion numerable de conjuntos
{E
i
} tal que E
i
E
j
= cuando i = j y m

_
i=1
E
i
) <

i=1
m

(E
i
).
12 Captulo 1 La Medida de Lebesgue en la Recta Real
Trabajamos en el intervalo [0, 1). Si x, y [0, 1), denimos x y si x y
Q. Esta es una relacion de equivalencia y por la tanto divide a [0, 1) en clases
de equivalencia. Utilizando el Axioma de Eleccion, escogemos un representante
de cada clase de equivalencia.
iii
Consideramos el conjunto E de representantes
y suponemos que este conjunto es medible. Sea {r
i
}

i=1
una enumeracion de los
racionales. (r
i
+ E) mod 1 es una translacion rgida del conjunto E y, por lo
tanto (E +r
i
), es medible y m(E +r
i
) = m(E). Tambien (E +r
i
) (E +r
j
) = ,
si i = j; porque, si x + r
i
= y + r
j
, entonces que x y = r
j
r
i
Q y en este
caso x, y estan en la misma clase de equivalencia y esto contradice la denicion de
E. Tambien es obvio que

_
i=1
(E +r
i
) = [0, 1). Por lo tanto tenemos (como estamos
suponiendo que E es medible) que
m(

_
i=1
(E +r
i
) =

i=1
m(E +r
i
) = 1.
Esto es imposible porque m(E + r
i
) = mE i, y por lo tanto

i=1
m(E + r
i
) =

i=1
mE = 0 o . Esta contradiccion demuestra que E no es medible.
Esta construccion tambien sirve para nuestro segundo ejemplo. Sea E
i
= E+r
i
.
Ya comentamos que

_
i=1
E
i
= [0, 1) y por sub aditividad (Proposicion 1.3) se tiene
1 = m

[0, 1) = m

_
i=1
E
i
)

i=1
m

(E
i
) =

i=1
m

(E).
Ahora es obvio que m

E = 0, y tenemos

i=1
m

E = . Por lo tanto
m

_
i=1
E
i
) <

i=1
m

E
i
.
iii
La construccion de los dos ejemplos de esta seccion sin el Axioma de Eleccion
sera muy difcil.
Secci on 1.5 Funciones Medibles 13
1.5 Funciones Medibles
Proposicion 1.16 Sea f : D R {} una funcion con dominio medible.
Las siguientes armaciones son equivalentes:
i. Para cada R, el conjunto {x : f(x) > } es medible.
ii. Para cada R, el conjunto {x : f(x) } es medible.
iii. Para cada R, el conjunto {x : f(x) < } es medible.
iv. Para cada R, el conjunto {x : f(x) } es medible.
Demostracion: (i.iv.): {x : f(x) } = D{x : f(x) > }
c
. Analogamente,
(iv.i.) y (ii.iii.).
(i.ii.): {x : f(x) } =

n=1
{x : f(x) >
1
n
}.
(ii.i.): {x : f(x) > } =

n=1
{x : f(x) +
1
n
}.
Denicion 1.17 Una funcion f : D R {} es medible si D es medible y
si f satisface una de las condiciones de la Proposicion 1.16.
Proposicion 1.18 Si f es medible, se tiene que
i. Para cada R, {x : f(x) = } es medible.
ii. Los conjuntos {x : f(x) = } y {x : f(x) = } son medibles.
iii. Para cada intervalo I, {x : f(x) I} es medible.
iv. Para cada abierto A, {x : f(x) A} es medible.
v. Para cada conjunto Borel E, {x : f(x) E} es medible.
Demostracion: Ejercicio.
Proposicion 1.19 i. Para cada intervalo I,
I
(x) =
_
1 x I
0 x I
es medible.
ii. Toda funcion continua es medible.
Demostracion: (i.): Ejercicio.
(ii.): Sea f una funcion continua con dominio medible. Para cualquier R,
el conjunto {x : f(x) > } = f
1
(, ) es abierto (bajo una funcion continua, la
antimagen de un abierto es un abierto), y por lo tanto es medible.
14 Captulo 1 La Medida de Lebesgue en la Recta Real
Teorema 1.20 Sea c R y sean f y g dos funciones medibles reales con el
mismo dominio. Las funciones f +c, cf, f +g, f g, y fg son medibles.
Demostracion: (f +c): {x : f(x) +c < } = {x : f(x) < c}.
(cf): {x : cf(x) < } =
_
_
_
o R si c = 0
{x : f(x) <

c
} si c > 0
{x : f(x) >

c
} si c < 0.
(f + g): Si f(x) + g(x) < , f(x) < g(x) y existe un racional r tal que
f(x) < r < g(x); o sea f(x) < r y g(x) < r. Recorriendo todos los n umeros
racionales con esta propiedad {x : f(x) + g(x) < } =

r
_
{x : f(x) < r} {x :
g(x) < r}
_
.
(fg): Si 0, {x : f
2
(x) > } = {x : f(x) >

} {x : f(x) <

} y si
< 0, {x : f(x) > } = D. Entonces f
2
es medible y fg =
(f+g)
2
f
2
g
2
2
.
Teorema 1.21 Sea {f
n
} una sucesion de funciones medibles con el mismo do-
minio. Las funciones sup{f
1
, . . . , f
n
}, inf{f
1
, . . . , f
n
}, sup
n
f
n
, inf
n
f
n
, limsup f
n
y liminf f
n
son medibles.
Demostracion: (f(x) = sup{f
1
, . . . , f
n
}): {x : f(x) > } =

n
i=1
{x : f
i
(x) >
}. Analogamente para sup
n
f
n
.
(f(x) = inf{f
1
, . . . , f
n
}): {x : f(x) > } =

n
i=1
{x : f
i
(x) > }.
Analogamente para inf
n
f
n
.
(limsupf
n
): limsupf
n
= inf
n1
sup
kn
f
n
. Analogamente para liminf f
n
.
Denicion 1.22 Se dice que una propiedad es cierta para casi todo x si es
cierta excepto tal vez en un conjunto de medida 0.
Ejemplo: Sean f(x) = 1 y g(x) =
_
1 x irracional
0 x racional.
Entonces f(x) = g(x)
para casi todo x.
Ejemplo: Supongamos que {f
n
} es una sucesion de funciones. Si existe un
conjunto E de medida 0 tal que lim
n
f
n
(x) = f(x) para todo x E
c
, se dice que
f
n
f para casi todo x.
La siguiente proposicion nos dice que una funcion medible se aproxima con
funciones bien conocidas.
Secci on 1.5 Funciones Medibles 15
Proposicion 1.23 Sea f una funcion medible denida en el intervalo [a, b]
tal que m{x : f(x) = } = 0. Para cada > 0, existen una funcion continua h y
una funcion escalonada g tales que
|f(x) g(x)| < y |f(x) h(x)| <
excepto en un conjunto de medida < .
Demostracion: Es facil ver que, si g es una funcion escalonada, existe una
funcion continua f tal que |f(x) g(x)| < excepto en un conjunto de medida
< . Tambien es facil ver que, si m g M, se puede escoger h con la misma
propiedad. Por lo tanto, es suciente demostrar la parte del teorema que trata con
la funcion escalonada g.
Primero reducimos el problema a cuando f esta acotada. Para cada n umero
natural n, se dene E
n
= {x : |f(x)| n}. E
1
[a, b], E
n+1
E
n
, y {x : f(x) =
} =

n=1
E
n
. Se tiene que m(

n=1
E
n
) = lim
n
E
n
por la Proposicion 1.14.
Entonces N tal que n N, mE
n
< . Esto implica que m{x : |f(x)| N} < ,
de lo cual se deduce que |f(x)| < N excepto en un conjunto de medida .
Sea el conjunto E = {x : |f(x)| M}. Se divide el intervalo [M, M] en
intervalos de tama no ; es decir, [M, M] =

N
i=1
I
n
con m(I
i
) , y sea y
i
el punto medio de I
i
. Consideremos E
i
= {x : f(x) I
i
} y denamos (x) =
N

i=1
y
i

E
i
(x). Se tiene que |f(x) (x)| < x E.
Una de las consecuencias del Teorema 1.15 es que existe una union nita de
intervalos (nitos) {I
n,m
}
M
n
m=1
tales que m
_
E
n
(

M
n
m=1
I
n,m
)
_
<

N
. Se dene

n
(x) =
M
n

m=1
y
i

I
n,m
(x).
n
es una funcion escalonada tal que
n
(x) = (x) para
todo x E
n
excepto en un conjunto de medida <

N
. Luego
N

n=1

n
(x) tambien es
una funcion escalonada tal que (x) =
N

n=1

n
(x) excepto en un conjunto de medida
. Finalmente, por la desigualdad triangular,

f(x)
N

n=1

n
(x)

< excepto en un
16 Captulo 1 La Medida de Lebesgue en la Recta Real
conjunto de medida 2. Por la construccion es obvio que, si m f(x) M, la
funcion escalonada tambien tiene la misma propiedad.
Denicion 1.24 Una funcion se llama simple si su imagen consiste en un
n umero nito de puntos. Si
1
, . . . ,
n
son los puntos distintos de 0 en la imagen
de , y si A
i
= {x : (x) =
i
}, se tiene que (x) =
n

i=1

A
i
(x) y se dice que es
la representacion canonica de .
Observaciones Si y son dos funciones simples y c R: 1. +, ,
, y c son simples.
2.
AB
=
A

B
,
AB
=
A
+
B

AB
=
A
+
B

B
, y
A
c
= 1
A
.
Finalmente en esta seccion demostramos el Teorema de Egorov (1913).
Teorema 1.25 Supongamos que una sucesion de funciones medibles {f
n
}
converge hacia f para casi todo x E, un conjunto medible de medida nita.
(Es decir, para casi todo x E, la sucesion de n umeros reales {f
n
(x)} f(x).)
Entonces, para cualquier > 0, existe un conjunto medible E

E tal que
(i.) m(E

) > m(E) ; o sea, m(E E


c

) < , y
(ii.) la sucesion {f
n
(x)} converge hacia f(x) uniformemente en el conjunto E

.
Demostracion: Es claro que la funcion f es medible. Se dene
E
m
n
=

in
{x : |f
i
(x) f(x)| <
1
m
}.
(Para m y n jos, E
m
n
es el conjunto de todos los puntos x para los cuales |f
i
(x)
f(x)| <
1
m
, i n.) Se dene A
m
=

n=1
E
m
n
. Esta claro que E
m
1
E
m
2
,
y ocupando el Proposicion 1.14 se tiene que mA
m
= lim
n
mE
m
n
. Por lo tanto,
existe n
0
(m) tal que mE
m
n
0
(m)
mA
m


2
m
y se tiene que m(A
m
(E
m
n
0
(m)
)
c
) <

2
m
.
Tomemos E

m=1
E
m
n
0
(m)
. Para cada x E

, |f
i
(x) f(x)| <
1
m
cuando
i n
0
(m).
Para estimar el tama no de E

observamos que, si x
0
E A
c
m
, existen valores
de i tan grandes como se quiera para los cuales |f
i
(x
0
) f(x
0
)|
1
m
; Es decir,
Secci on 1.5 Funciones Medibles 17
la sucesion {f
n
(x
0
)} no converge a f(x
0
). Por hipotesis, m(E A
c
m
) = 0, luego
m(E (E
m
n
0
(m)
)
c
) = m(A
m
(E
m
n
0
(m)
)
c
) <

2
m
.
Finalmente, m(E E
c

) = m
_
E

m=1
E
m
n
0
(m)
)
c
_
= m
_

_
m=1
_
E
(E
m
n
0
(m)
)
c
_
_

m=1
m
_
E (E
m
n
0
(m)
)
c
_
<

m=1

2
m
= .
Ejercicios
10. Demuestre la Proposicion 1.18.
11. Demuestre (i.) de la Proposicion 1.19.
12. Supongamos que f : D R {} es una funcion con dominio medible y que
{x : f(x) > } es medible para cada Q. Demuestre que f es medible.
13. Demuestre que, si f es una funcion medible y f = g para casi todo x, entonces
g es medible.
14. Sea c R y sean f, g funciones medibles tales que m({x : f(x), g(x) = {}}) =
0. Demuestre que las funciones f + c, cf, f + g, f g, y fg son medibles.
(Se advierte que parte de este problema es denir cantidades como , c
, , etc.)
15. De un ejemplo para demostrar que la condicion un conjunto de medida nita,
es necesaria en el Teorema 1.25.
Captulo 2
La Integral de Lebesgue
2.1 Repaso de la Integral de Riemann
Sea f : [a, b] R una funcion acotada y a = x
0
< x
1
< < x
n
= b una particion
de [a, b]. Denimos
S =
n

i=1
(x
i
x
i1
)M
i
(f) y s =
n

i=1
(x
i
x
i1
)m
i
(f),
donde M
i
(f) = sup{f(x) : x [x
i1
, x
i
]} y m
i
(f) = inf{f(x) : x [x
i1
, x
i
]}.
Denicion 2.1 La integral superior de Riemann de f en [a, b] es
R
_
b
a
f(x) dx = inf S,
donde el nmo se calcula tomando todas las posibles particiones de [a, b]. Analoga-
mente, la integral inferior de Riemann de f en [a, b] es
R
_
b
a
f(x) dx = sup s,
donde el supremo se calcula tomando todas las posibles particiones de [a, b].
Se observa que la integral superior de f siempre es mayor o igual que la integral
inferior.
Denicion 2.2 Si R
_
b
a
f(x) dx = R
_
b
a
f(x) dx, se dice que f es integrable en
el sentido de Riemann, y se representa este valor com un por R
_
b
a
f(x) dx.
Ejemplo: Consideramos la funcion f(x) =
_
0 x Q,
1 x Q.
Como hay muchos
mas irracionales que racionales, queremos que la integral de esta funcion sobre
cualquier intervalo sea 0. Pero se tiene que R
_
b
a
f(x) dx = b a y R
_
b
a
f(x) dx = 0.
18
Secci on 2.2 La Integral de Lebesgue Sobre un Conjunto de Medida Finita 19
Por tanto, esta funcion no es integrable en el sentido de Riemann. Este ejemplo
simple demuestra una de las deciencias de la integral de Riemann.
Antes de proceder con el desarrollo de la integral de Lebesgue, repasamos otra
manera en la cual se pueden denir las integrales superiores e inferiores de una
funci on acotada. Si (x) es una funcion escalonada, tal que (x) = c
i
en x
i1

x < x
i
para alguna subdivision de [a, b], se tiene que es integrable en el sentido
de Riemann y R
_
b
a
(x) dx =
n

i=1
c
i
(x
i
x
i1
). Ahora se nota que
R
_
b
a
f(x) dx = inf
_
b
a
(x) dx y R
_
b
a
f(x) dx = sup
_
b
a
(x) dx,
donde el nmo se toma entre todas las funciones escalonadas tal que (x) f(x)
y el supremo se toma entre todas las funciones escalonadas tal que (x) f(x).
2.2 La Integral de Lebesgue Sobre un Conjunto de
Medida Finita
En esta seccion, consideraremos el caso en que la funcion esta acotada y la region de
integracion es de medida nita. La idea fundamental en el desarrollo de la integral
de Riemann es la particion del dominio de la funcion. La idea fundamental de
la integral de Lebesgue de una funcion acotada es la particion del recorrido de la
funcion.
Denicion 2.3 Si es una funcion simple que se anula fuera de un conjunto
de medida nita y tiene representacion canonica =

n
i=1
a
i

A
i
(es decir (x) = a
i
en A
i
), se dene
_
(x) dx =

n
i=1
a
i
mA
i
. (Abreviamos
_
.)
Denicion 2.4 Si E es un conjunto medible, denimos
_
E
=
_

E
.
En general, no todas funciones simples estan expresadas en representacion
canonica. Los siguientes dos resultados se dedican a la solucion de la dicultad
que ocurre cuando una funcion simple no esta expresada en forma canonica.
20 Captulo 2 La Integral de Lebesgue
Lema 2.5 Sea {E
i
}
n
i=1
una coleccion de conjuntos medibles, disjuntos, y de
medida nita. Si =

n
i=1
a
i

E
i
, entonces
_
=

n
i=1
a
i
mE
i
.
Demostracion: Ejercicio.
Proposicion 2.6 Sean , funciones simples que se anulan excepto en un
conjunto de medida nita y a, b R. Se tiene que
i.
_
(a +b) = a
_
+b
_
.
ii. Si para casi todo x,
_

_
.
iii. Si =

n
i=1
a
i

G
i
y mG
i
< ,
_
=

n
i=1
a
i
mG
i
.
Demostracion: (i.): Sean =

a
i

E
i
y =

b
i

F
i
las representaciones
canonicas de y y sean E
0
y F
0
los conjuntos donde y se anulan, respec-
tivamente. Se forman los conjuntos A
i,j
= E
i
F
j
para todo i, j.

i,j
A
i,j
es una
union disjunta de conjuntos medibles y tenemos las representaciones
=

i,j
a
i,j

A
i,j
y =

i,j
b
i,j

A
i,j
,
Por lo tanto, a +b =

i,j
(aa
i,j
+bb
i,j
)
A
i,j
. Por el lema:
_
a+b=

i,j
(aa
i,j
+bb
i,j
) mA
i,j
=a

i,j
a
i,j
mA
i,j
+b

i,j
b
i,j
mA
i,j
= a
_
+b
_
.
(ii.):
_

_
=
_
( ) 0 porque 0 para casi todo x.
(iii): Si
i
= a
i

G
i
,
_

i
= a
i
mG
i
. =

n
i=1

i
y, por lo tanto,
_
=
_
n
i=1

i
=

n
i=1
_

i
=

n
i=1
a
i
mG
i
.
Entre otras cosas, el siguiente teorema demuestra que es posible denir la
integral de una funcion medible acotada utilizando funciones simples en una manera
analoga a la denicion de la integral de Riemann con funciones escalonadas.
Teorema 2.7 Sea f : E R una funcion acotada denida en un conjunto
con medida nita E. Para que
inf
f
_
E
(x) dx = sup
f
_
E
(x) dx,
Secci on 2.2 La Integral de Lebesgue Sobre un Conjunto de Medida Finita 21
es necesario y suciente que f sea medible.
Demostracion: Supongamos que |f| M y que f es medible. Lo siguiente es
lo mas importante en el desarrollo de la integral de Lebesgue: Se divide el recorrido
de f en 2n partes y, utilizando esta subdivision, dividimos al conjunto E:
E
k
= {x :
k 1
n
M < f(x)
k
n
M}, n k n.
Cada E
k
es medible. Las funciones simples denidas por

n
(x) =
n

k=n
k
n
M
E
k
y
n
(x) =
n

k=n
k 1
n
M
E
k
satisfacen
n
(x) f(x)
n
(x). Se tiene que
inf
f
_
E
(x) dx
_

n
(x) dx =
n

k=n
k
n
M mE
k
, y
sup
f
_
E
(x) dx
_
E

n
(x) dx =
n

k=n
k 1
n
M mE
k
.
Por lo tanto
0 inf
f
_
E
(x) dx sup
f
_
E
(x) dx
n

k=n
k
n
M mE
k

k=n
k 1
n
M mE
k
=
M
n
mE.
Si n , esta ultima cantidad converge a cero.
Supongamos ahora que inf
f
_
E
(x) dx = sup
f
_
E
(x) dx. Para cada n exis-
ten funciones simples
n
y
n
tal que
n
(x) f(x)
n
(x) y
_
E

n
(x) dx
_
E

n
(x) dx <
1
n
. Las funciones
inf
= inf
n
y
sup
= sup
n
son medibles y

inf
f
sup
. El conjunto F = {x :
sup
(x) <
inf
(x)} es la union de los conjun-
tos F
k
= {x :
sup
(x) <
inf
(x)
1
k
}. Para cada n, k, F
k
{x :
n
(x) <
n
(x)
1
k
},
y la manera en la que escogimos
n
y
n
garantiza que este ultimo conjunto tiene
medida <
k
n
. Como n es arbitrario, mF
k
= 0; y por lo tanto, mF = 0. O sea,

inf
=
sup
excepto (posiblemente) en un conjunto de medida cero. Como
sup
es
medible, f tambien lo es por el Problema 13 del Captulo 1.
22 Captulo 2 La Integral de Lebesgue
Denicion 2.8 Si f : E R es una funcion acotada denida en un conjunto
con medida nita E, se dene la integral de Lebesgue de f sobre E por
_
E
f(x) dx = inf
f
_
E
(x) dx,
donde el nmo se calcula entre todas las funciones simples f. (A causa de la
equivalencia demostrada en el Teorema 2.7, esta cantidad iguala sup
f
_
(x) dx.)
Notacion: (i) Si E = [a, b], se escribe
_
b
a
f(x) dx. (ii) Si f = 0 en E
c
, se
escribe
_
f(x) dx. (Por lo tanto notamos que
_
E
f =
_
f
E
.)
Proposicion 2.9 Sea f : [a, b] R una funcion acotada. Si f es integrable
en el sentido de Riemann, entonces f es medible y R
_
b
a
f(x) dx =
_
b
a
f(x) dx.
Demostracion: Como toda funcion escalonada tambien es simple, se tiene que
R
_
b
a
f(x) dx sup
f
_
b
a
(x) dx inf
f
_
b
a
(x) dx R
_
b
a
f(x) dx.
Como f es integrable en el sentido de Riemann, las desigualdades son igualdades y
f es medible por el Teorema 2.7.
Proposicion 2.10 Sea E un conjunto de medida nita, a, b R, y f, g : E
R funciones medibles y acotadas.
i.
_
E
(af +bg) = a
_
E
f +b
_
E
g.
ii. Si f = g para casi todo x E, entonces
_
E
f =
_
E
g.
iii. Si f g para casi todo x E, entonces
_
E
f
_
E
g. Por lo tanto |
_
E
f|
_
E
|f|.
iv. Si A, B E son medibles y disjuntos, entonces
_
AB
=
_
A
f +
_
B
f.
Demostracion: (i.): Primero demostraremos que
_
E
af = a
_
E
f. Si a = 0, no
hay nada que demostrar. Si a = 0, se observa que es una funcion simple si y solo
si a es una funcion simple.
_
E
af = sup
af
_
E
=
_

_
sup
1
a
f
_
E
= sup
f
_
E
a = a sup
f
_
E
= a
_
E
f a > 0
sup
1
a
f
_
E
= sup
f
_
E
a = a inf
f
_
E
= a
_
E
f a < 0.
Secci on 2.2 La Integral de Lebesgue Sobre un Conjunto de Medida Finita 23
Ahora demostraremos que
_
E
(f +g) =
_
E
f +
_
E
g. Si
1
,
2
son funciones simples
tales que
1
f y
2
g,
1
+
2
es una funcion simple f + g. Por lo tanto,
_
E
f + g
_
E
(
1
+
2
) =
_
E

1
+
_
E

2
. El supremo del segundo miembro de la
igualdad es
_
E
f +
_
E
g. O sea,
_
E
f + g
_
E
f +
_
E
g. La otra desigualdad se
demuestra de una manera analoga.
(ii.): Como f g = 0 para casi todo x E, si f g es una funcion simple,
entonces 0 para casi todo x E y
_
E
0. Tenemos
_
E
f g = inf
fg
_
E

0. La otra desigualdad se demuestra de manera analoga.
(iii.): Se demuestra de manera identica al (ii.).
(iv.):
_
AB
f =
_
f
AB
=
_
f (
A
+
B
) =
_
f
A
+
_
f
B
=
_
A
f +
_
B
f.
La siguiente proposicion servira como un lema para demostrar y es un caso
especial del famoso Teorema de la Convergencia Dominada de Lebesgue.
Proposicion 2.11 (Convergencia Acotada) Sea {f
n
} una sucesion de fun-
ciones medibles denidas en un conjunto de medida nita E. Supongamos que
|f
n
(x)| M n, x E, y que existe para cada x E la funcion lmite
f(x) = lim
n
f
n
(x). Entonces
_
E
f = lim
_
E
f
n
.
(Es decir, que podemos intercambiar el lmite y la integral: lim
_
E
f
n
=
_
E
limf
n
.)
Demostracion: La proposicion es facil si f
n
f uniformemente. Fijamos
> 0. Ocupando el Teorema de Egorov podemos encontrar N y un conjunto
medible A E tal que mA < , y tal que n N, |f
n
(x) f(x)| < , x A
c
E.
Se tiene

_
E
f
n

_
E
f

_
E
(f
n
f)


_
E
|f
n
f| =
_
A
|f
n
f| +
_
EA
c
|f
n
f|
2M mA+ m(E A
c
) < 2M + mE = (2M +mE) , n N.
24 Captulo 2 La Integral de Lebesgue
Ejercicios
1. Demuestre el Lema 2.5.
2. Encuentre un ejemplo que demuestre que el hipotesis |f
n
(x)| M, n,
x E es necesario en la Proposicion 2.11.
3. De un ejemplo de una sucesion de funciones medibles {f
n
} denidas en [0, 1],
tal que f
n
converge a 0 punctualmente y
_
f
n
dm = 1 n. Que propiedad
tienen que tener las funciones f
n
en tal ejemplo?
2.3 La Integral de una Funcion No Negativa
Consideremos ahora el caso en que la funcion es no negativa pero no necesariamente
acotada.
Denicion 2.12 Sea f una funcion medible no negativa denida en un con-
junto medible E, se dene
_
E
f = sup
gf
_
E
g
donde el supremo se calcula entre todas las funciones g que son medibles, acotadas,
y que se anulan fuera de un conjunto de medida nita.
Observaciones Se observa que, si f es acotada y mE < , esta denicion
es equivalente a la anterior porque, si g f,
_
E
g
_
E
f, y por lo tanto sup
gf
_
E
g
_
E
f. Si f = g, se tiene que
_
E
g =
_
E
f, luego sup
gf
_
E
g
_
E
f.
Proposicion 2.13 Supongamos que f, g son funciones medibles no negativas
y E un conjunto medible:
i.
_
E
cf = c
_
E
f, si c > 0.
ii.
_
E
f +g =
_
E
f +
_
E
g. Por lo tanto, si AB = ,
_
AB
f =
_
A
f +
_
B
f.
iii. Si f g para casi todo x, entonces
_
E
f
_
E
g.
Demostracion: (i.):
_
E
cf = sup
hcf
_
E
h = sup
kf
_
E
ck = c sup
kf
_
E
k = c
_
E
f.
Seccion 2.3 La Integral de una Funci on No Negativa 25
(ii.): Si h f y k g, h + k f + g, y se tiene
_
E
f +
_
E
g
_
E
f + g.
Para obtener la otra desigualdad, supongamos que l es una funcion acotada que se
anula fuera de un conjunto de medida nita y tal que l f + g. Se dene h(x) =
min{f(x), l(x)} y k(x) = l(x) h(x). Se tiene que h(x) f(x) y k(x) f(x) +
g(x) f(x) = g(x). h y k son funciones medibles acotadas que se anulan fuera de
un conjunto de medida nita.
_
E
l =
_
E
h+
_
E
k
_
E
f +
_
E
g. Tomando supremos
ocupando todas las funciones l, se tiene
_
E
f +g = sup
lf+g
_
E
l
_
E
f +
_
E
g.
(iii.):
_
E
f = sup
hf
_
E
h sup
hg
_
E
h =
_
E
g.
Observaciones 1. Cuando f 0, f = 0 para casi todo x E si y solo si
_
E
f = 0.
2. Si m(E) = 0,
_
E
f = 0.
Teorema 2.14 (Lema de Fatou) Sea {f
n
} una sucesion de funciones medibles
no negativas tal que f
n
(x) f(x) (convergencia puntual) para casi todo x E. Se
tiene
_
E
f liminf
_
E
f
n
.
(Es decir,
_
E
limf
n
liminf
_
E
f
n
.)
Demostracion: Si A E es un subconjunto de E tal que m(E A
c
) = 0,
entonces
_
A
f =
_
E
f, y
_
A
f
n
=
_
E
f
n
. Entonces podemos suponer que f
n
(x)
f(x), x E.
Sea g una funcion medible acotada que es cero fuera de un conjunto de medida
nita E

tal que g f. Se dene g


n
(x) = min{g(x), f
n
(x)}. Se tiene que g
n
esta
acotada por la misma cota que g y es cero fuera de E

. Se tiene que g
n
(x) g(x)
para cada x E

. Aplicando la Proposicion 2.11, podemos concluir que


_
E
g =
_
E

g = lim
_
E

g
n
El miembro derecho de esta igualdad tambien iguala lim
_
E
g
n
, y, por su existencia,
tambien iguala liminf
_
E
g
n
. Finalmente g
n
(x) f
n
(x), x E, y por lo tanto
26 Captulo 2 La Integral de Lebesgue
_
E
g
n

_
E
f
n
, y liminf
_
E
g
n
liminf
_
E
f
n
. O sea
_
E
g liminf
_
E
f
n
. Tomando
el supremo sobre g se tiene
_
E
f liminf
_
E
f
n
.
Teorema 2.15 (Convergencia Monotona) Sea {f
n
} una sucesion creciente de
funciones medibles no negativas denidas en un conjunto medible E, y sea f =
limf
n
la funcion lmite. Se tiene que
_
E
f = lim
_
E
f
n
.
Demostracion: El Lema de Fatou da
_
E
f liminf
_
E
f
n
. Para cada n, se tiene
f
n
f y por lo tanto
_
E
f
n

_
E
f. Esto implica limsup
_
E
f
n

_
E
f.
Denicion 2.16 Una funcion medible no negativa se dice que es integrable
sobre el conjunto medible E si
_
E
f < . Si E = R la llamamos simplemente
integrable.
Se observa que, si f 0 es integrable, m{x : f(x) = } = 0.
Corolario 2.17 Si f es integrable y F(x) =
_
x

f, entonces F es continua.
Demostracion: Fijamos x
0
R, y demostremos que lim
n
F(x
0

1
n
) = F(x
0
)
y lim
n
F(x
0
+
1
n
) = F(x
0
). Como f es no decreciente, esto es suciente para
demostrar continuidad. Primero se dene f
n
= f
(,x
0

1
n
)
. La sucesion {f
n
}
es creciente y converge a f, x (, x
0
); y, por el Teorema de Convergencia
Monotona, se tiene que lim
n
_
x
0

f
n
=
_
x
0

f. O sea, F(x
0
) = lim
n
F(x
0

1
n
).
Para obtener el otro lmite, observamos que
_
x

f =
_

f
_

x
f, x R.
Denimos f
n
= f
(x
0
+
1
n
,)
. La sucesion {f
n
} es creciente y converge a f, x
(x
0
, ). Por el Teorema 2.15, se tiene que lim
n
_

x
0
f
n
= lim
n
_

x
0
+
1
n
f =
_

x
0
f.
Esto implica que lim
n
F() F(x
0
+
1
n
) = F() F(x
0
).
Corolario 2.18 Sea {u
n
} una sucesion de funciones medibles no negativas y
f =

n=1
u
n
. Se tiene que
_
f =

n=1
_
u
n
.
Demostracion: Ejercicio
Seccion 2.3 La Integral de una Funci on No Negativa 27
Corolario 2.19 Sea f una funcion medible no negativa y {E
i
} una sucesion
de conjuntos medibles disjuntos. Entonces
_
E
i
f =
_
E
i
f.
Demostracion: Ejercicio.
Ejemplo: Si f es una funcion no negativa, se dene una funcion cuyo dominio
es la coleccion de conjuntos Borel : B R
+
{0}, (E) =
_
E
f. Aplicando el
corolario, para una coleccion {E
i
} B de conjuntos disjuntos
(E
i
) =
_
E
i
f =
_
R
f
E
i
=
_
R
f

E
i
=
_
R

f
E
i
=

_
R
f
E
i
=

_
E
i
f =

(E
i
).
Luego vemos que esta funcion satisface la condicion de aditividad sobre conjuntos
disjuntos. Veremos que esta es una manera de denir una medida.
Proposicion 2.20 Sean f, g funciones medibles no negativas. Si f es in-
tegrable sobre E y g(x) f(x), x E, g tambien es integrable y
_
E
(f g) =
_
E
f
_
E
g.
Demostracion: f = (f g)+g y las funciones del lado derecho son no negativas,
luego
_
E
f =
_
E
(f g) +
_
E
g. Como el primer miembro es nito, las dos integrales
del segundo miembro tambien lo son.
Proposicion 2.21 Sea f una funcion no negativa e integrable sobre un con-
junto E. Para cada > 0, > 0 tal que para todo A E con m(A) < , se tiene
que
_
A
f < .
Demostracion: Si f esta acotada, el problema es trivial. Se dene
f
n
(x) =
_
f(x) si f(x) n
n si f(x) > n.
Cada f
n
esta acotada y f
n
f puntualmente. El Teorema de Convergencia
Monotona garantiza la existencia de N tal que
_
E
f
N
>
_
E
f

2
;
_
E
(f f
N
) <

2
.
Escojamos <

2N
: si m(A) < , se tiene
_
A
f =
_
A
(f f
N
) +
_
A
f
N
<
_
E
(f f
N
) +
_
A
f
N
<

2
+N mA <

2
+N

2N
.
28 Captulo 2 La Integral de Lebesgue
Ejercicios
4. Sea f una funcion medible no negativa:
a. Construya una sucesion de funciones simples {
n
} tal que la sucesion sea
no negativa, creciente, que cada funcion se anule fuera de un conjunto de
medida nita, y f = lim
n
.
b. Demuestre que
_
f = sup
_
, donde el supremo se calcula entre las fun-
ciones simples f.
5. De un ejemplo donde la desigualdad del Lema de Fatou sea estricta.
6. De un ejemplo que demuestre que el Teorema de Convergencia Monotona no
es cierto para una sucesion decreciente.
7. Demuestre que, si f 0 y m({x : f(x) = }) > 0, entonces f no es integrable.
8. Demuestre el Corolario 2.18.
9. Demuestre el Corolario 2.19.
2.4 La Integral General de Lebesgue
La idea de la denicion general es tratar lo que ya hemos desarrollado para funciones
no negativas.
Denicion 2.22 Sea f una funcion medible, se dene f
+
(x) = max{f(x), 0}
y f

(x) = max{f(x), 0}.


Observaciones 1. f
+
y f

son funciones medibles no negativas.


2. f(x) = f
+
(x) f

(x).
3. |f(x)| = f
+
(x) +f

(x).
Denicion 2.23 Una funcion medible se llama integrable sobre un conjunto
medible E si f
+
y f

son integrables sobre E, y se escribe


_
E
f =
_
E
f
+

_
E
f

.
Se observa que f es integrable si y solo si |f| es integrable.
Seccion 2.4 La Integral General de Lebesgue 29
Proposicion 2.24 Sean f, g funciones integrables sobre E y c R. Entonces:
i. La funcion cf es integrable sobre E y
_
E
cf = c
_
E
f.
ii. La funcion f +g es integrable sobre E y
_
E
(f +g) =
_
E
f +
_
E
g.
iii. Si f g para casi todo x E, entonces
_
E
f
_
E
g.
iv. Si A, B son conjuntos disjuntos contenidos en E, entonces
_
AB
f =
_
A
f +
_
B
f.
Demostracion: (i.): Si c > 0, cf = cf
+
cf

; y, por la Proposicion 2.13,


_
E
cf
+
= c
_
E
f
+
y
_
E
cf

= c
_
E
f

. Tambien se observa que todas estas canti-


dades son nitas. Estas dos observaciones establecen el resultado en el caso en que
c > 0. Si c < 0, (cf)
+
= cf

, (cf)

= cf
+
, y cf = cf

(cf
+
). Aplicando
la Proposicion 2.13, tenemos
_
E
cf

= c
_
E
f

y
_
E
cf
+
= c
_
E
f
+
. Otra vez
se observa que todas estas integrales son nitas y, por lo tanto, cf es integrable.
Entonces
_
E
cf =
_
E
(cf

)
_
E
(cf
+
) = c
_
E
f

+c
_
E
f
+
= c
_
E
f.
(ii.): Si h
1
, h
2
son funciones integrables no negativas y h = h
1
h
2
, tenemos
que h
+
+h
2
= h

+h
1
. Por la Proposicion 2.13,
_
E
h
+
+
_
E
h
2
=
_
E
h

+
_
E
h
1

_
E
h =
_
E
h
1

_
E
h
2
.
Si f y g son integrables, tambien lo son f
+
+ g
+
y f

+ g

; y como (f + g) =
(f
+
+g
+
) (f

+g

), utilizamos la observacion anterior para obtener


_
E
(f +g) =
_
E
(f
+
+g
+
)
_
E
(f

+g

) =
_
E
f
+
+
_
E
g
+

_
E
f

_
E
g

=
_
E
f +
_
E
g.
(iii.):
_
E
(g f) 0 y, por la parte (ii.),
_
E
g
_
E
f.
(iv.):
_
AB
f =
_
E
f
AB
=
_
E
f (
A
+
B
) =
_
E
f
A
+
_
E
f
B
=
_
A
f +
_
E
f.
Teorema 2.25 (Teorema de la Convergencia Dominada de Lebesgue) Sea g
una funcion integrable sobre E y {f
n
} una sucesion de funciones medibles tal que
30 Captulo 2 La Integral de Lebesgue
lim
n
f
n
(x) = f(x) para casi todo x E, y tal que |f
n
(x)| g(x) para casi todo
x E. Entonces
_
E
f = lim
_
E
f
n
.
(O sea
_
E
limf
n
= lim
_
E
f
n
.)
Demostracion: La funcion g f
n
es no negativa y aplicando el Lema de Fatou,
se tiene
_
E
(g f) liminf
_
E
(g f
n
).
Como |f| g y g es integrable, f tambien lo es. Por lo tanto la desigualdad anterior
se puede transformar en
_
E
g
_
E
f
_
E
g limsup
_
E
f
n
.
O sea,
_
E
f limsup
_
E
f
n
. Tambien
_
E
(g + f) liminf
_
E
(g + f
n
). Esto implica
que
_
E
f liminf
_
E
f
n
.
Corolario 2.26 Supongamos que {f
n
} es una sucesion de funciones integrables
tal que
_
|f
n
| < . Entonces

f
n
converge para casi todo x a una funcion
integrable y
_
f
n
=
_
f
n
.
Demostracion: Por el Corolario 2.18,
_
|f
n
| =
_
|f
n
|; y, por lo tanto,

|f
n
| es integrable. Entonces

|f
n
(x)| < para casi todo x, y se tiene que

f
n
converge para casi todo x. Tambien

N
n=1
f
n



N
n=1
|f
n
|

n=1
|f
n
|, luego
podemos aplicar el Teorema de la Convergencia Dominada a F
N
=

N
n=1
f
n
con
g =

n=1
|f
n
|. Se tiene que
lim
N
_
F
N
= lim
N
_
N

n=1
f
n
= lim
N
N

n=1
_
f
n
=

n=1
_
f
n
=
_

n=1
f
n
.
Finalmente denimos la integral de una funcion compleja.
Denicion 2.27 Sea f : R C una funcion compleja tal que f = f
r
+ if
i
donde f
r
, f
i
son funciones reales. (Se observa que esta representacion es unica.) La
Seccion 2.4 La Integral General de Lebesgue 31
funcion f es integrable sobre un conjunto medible E si f
r
y f
i
son integrables sobre
E, y se dene
_
E
f =
_
E
f
r
+i
_
E
f
i
.
Observaciones 1. |f| =
_
|f
r
|
2
+|f
i
|
2
|f
r
| +|f
i
| 2|f|. Por lo tanto, f es
integrable si y solo si |f| es integrable.
2. Utilizando los resultados y tecnicas desarrolladas hasta ahora; se puede de-
mostrar que el conjunto de funciones complejas que son integrables tiene estructura
de espacio vectorial complejo y que la integral de Lebesgue es una funcional lineal
en este espacio.
3. Con las modicaciones adecuadas, los resultados de esta seccion siguen
siendo ciertos para funciones complejas.
Ejercicios
10. Se dene f : [1, ) R:
f(x) =
_
1
n
si x [n, n + 1) donde n es impar

1
n
si x [n, n + 1) donde n es par
Exste
_

1
f?
11. a. Demuestre que f es integrable sobre un conjunto medible E si y solo si |f|
es integrable sobre E.
b. Demuestre que si f es integrable sobre E, entonces |
_
E
f|
_
E
|f|.
12. Sea f una funcion integrable sobre un conjunto medible E, y > 0.
a. Demuestre que existe una funcion simple tal que
_
E
|f | < . (Aplique
el Problema 4.)
b. Demuestre que existe una funcion escalonada tal que
_
E
|f | < .
c. Demuestre que existe una funcion continua que se anula fuera de un
intervalo nito tal que
_
E
|f | < .
13. Sean {f
n
}, {g
n
}, f y g integrables sobre un conjunto medible E. Supongamos
que f
n
f para casi todo x E, |f
n
| g
n
, y lim
_
E
g
n
=
_
E
g. Demuestre
que lim
_
E
f
n
=
_
E
f.
32 Captulo 2 La Integral de Lebesgue
14. Sean {f
n
} y f integrables sobre un conjunto medible E. Supongamos que
f
n
f para casi todo x E. Demuestre que lim
_
E
|f
n
f| = 0 si y solo si
lim
_
E
|f
n
| =
_
|f|.
Captulo 3
Medidas Generales
3.1 Medidas y Funciones Medibles
En este captulo desarrollamos la teora de funciones (medidas) que se comportan
como la medida de Lebesgue en la recta real. Tambien denimos el concepto de
una funcion medible respecto a una medida.
Denicion 3.1 Sea X un conjunto. Una -algebra de subconjuntos de X es
una coleccion de conjuntos que contiene a y que es cerrada por complementos
y uniones numerables. Un espacio medible es un par ordenado (X, B) tal que X
es un conjunto y B es una -algebra de subconjuntos de X. Un subconjunto A
se llama medible si A B. Una medida en el espacio medible (X, B) es una
funcion no negativa denida para cada A B, que satisface (i.) () = 0 y (ii.)

i=1
E
i
_
=

i=1
E
i
para cualquier coleccion numerable de conjuntos disjuntos
{E
i
} B. La terna (X, B, ) se llama espacio de medida.
Ejemplo: X = R, B = conjuntos Borel, (E) =
_
E
f donde f 0. (Si f = 1,
= m.)
Ejemplo: X = cualquier conjunto, B = P(X) (el conjunto potencia de X),
y (A) = n umero de elementos en A. A esta medida se le denomina medida de
contar.
Proposicion 3.2 Si A, B B y A B, entonces (A) (B).
Demostracion: B = A (A
c
B) y esta union es disjunta. Por lo tanto
(B) = (A) +(A
c
B) (A).
Proposicion 3.3 Sea {E
n
}

n=1
B una coleccion numerable de conjuntos
33
34 Captulo 3 Medidas Generales
medibles:
i. (

_
n=1
E
n
) = lim
n
(
n
_
j=1
E
n
).
ii. Si E
n+1
E
n
n y (E
n
0
) < para alg un n
0
, (

n=1
(E
n
)) = lim
n
(E
n
).
Demostracion: Igual que la demostracion de la Proposicion 1.14.
Proposicion 3.4 Si {E
n
}

n=1
B, entonces (

_
n=1
E
n
)

n=1
(E
n
).
Demostracion: Ejercicio
Ahora denimos un par de adjetivos que nos ayudaran a diferenciar entre es-
pacios de medida.
Denicion 3.5 Un conjunto E B es de medida -nita si E es una coleccion
numerable de conjuntos con medida nita en B. Un espacio de medida (X, B, ) se
llama -nito si X tiene medida -nita.
Ejemplo: (R, B, m) es -nito.
Ejemplo: (R, B, medida de contar) no es -nito, pero cualquier conjunto
numerable es de medida -nita.
Denicion 3.6 Un espacio de medida (X, B, ) se llama completo si todo
subconjunto de un conjunto de medida cero esta en B. (Es decir, es medible.) En
este caso, tambien decimos que es una medida completa.
Ejemplo: El Lema 1.7 nos dice que la medida de Lebesgue es completa.
Ejemplo: Sea X = R y B = {X, }. Si denimos (X) = () = 0, entonces
(X, B, ) no es completo.
Ahora centremos nuestra atencion en el problema de denir funciones ade-
cuadas para nuestros espacios con medida. Utilizaremos un concepto casi identico
al que ocupamos con la medida de Lebesgue.
Proposicion 3.7 Sea f : X R {}. Las siguientes armaciones son
equivalentes.
Secci on 3.1 Medidas y Funciones Medibles 35
i. {x : f(x) < } B, R.
ii. {x : f(x) } B, R.
iii. {x : f(x) > } B, R.
iv. {x : f(x) } B, R.
Demostracion: Igual que la demostracion de la Proposicion 1.16.
Denicion 3.8 Una funcion f : X R{} se llama medible con respecto
a B si satisface una de las condiciones de la Proposicion 3.7.
i
Proposicion 3.9 Sea c R y sean f, g : X R {} dos funciones
medibles. Las funciones f +c, cf, f +g, f g, y fg son medibles.
Demostracion: Igual que la demostracion del Teorema 1.20.
Teorema 3.10 Sea {f
n
} una sucesion de funciones medibles. Las funciones
sup{f
1
, . . . , f
n
}, inf{f
1
, . . . , f
n
}, sup
n
f
n
, inf
n
f
n
, limsup f
n
y liminf f
n
son med-
ibles.
Demostracion: Igual que la demostracion del Teorema 1.21.
Denicion 3.11 Una funcion simple es una funcion de la forma =

n
k=1
c
k

E
k
, donde c
k
R y E
k
es medible para cada k.
Proposicion 3.12 Sea f una funcion medible no negativa. Entonces existe
una sucesion de funciones simples {
n
} tales que
n

n1
y f = lim
n
para
cada x X. Si X es un espacio -nito, podemos escoger las funciones
n
tal que

n
= 0 fuera de un conjunto de medida nita.
Demostracion: Para cada par ordenado (n, k), k 0, n 1, se dene E
n,k
=
{x :
k
n
f(x) <
k+1
n
}, E

= {x : f(x) = }, y

n
(x) =
n
n

k=0
_
k
n

E
n,k
(x)
_
+n
E

(x).
i
Si la -algebra de interes es evidente, no haremos referencia a ella.
36 Captulo 3 Medidas Generales
Si f(x) < , N tal que N f(x) < N + 1 y n N + 1, |
n
(x) f(x)| <
1
n
; si
f(x) = ,
n
(x) = n. {
n
} es una sucesion creciente que converge a f.
Si X es un espacio -nito, X =

j=1
F
j
donde (F
j
) < , j, y en este caso
se dene

n
(x) =
n
n

k=0
k
n

E
n,k
(
n
j=1
F
j
)
(x) +n
E

(
n
j=1
F
j
)
(x).
Ejercicios
1. Demuestre que, si E
1
, E
2
son conjuntos medibles en el espacio de medida
(X, B, ), entonces (E
1
E
2
) = 0 implica que (E
1
) = (E
2
).
2. Suponga que es completo. Demuestre que E
1
B y (E
1
E
2
) implican que
E
2
B.
3. Sea {A
n
}

1
una coleccion de conjuntos medibles en el espacio de medida
(X, B, ). Demuestre que
_

1
A
n
_
= lim
n

n
k=1
A
k
_
.
4. Sea (X, B) un espacio medible y y medidas denidas en B.
a. Se dene en B ocupando (E) = (E) +(E). Demuestre que es una
medida.
b. Suponga que . Demuestre que existe una medida tal que = +.
c. Demuestre que si es -nito, la medida en la parte b es unica.
5. A una medida se le llama seminita si todo conjunto medible de medida innita
contiene conjuntos medibles de medida nita pero arbitrariamente grande.
a. Demuestre que toda medida que es -nita tambien es seminita.
b. De un ejemplo de una medida que es seminita pero no -nita.
c. Demuestre que toda medida es la suma
1
+
2
de una medida seminita

1
y una medida
2
que solo toma los valores 0 y .
6.
a. Demuestre que, si es una medida completa, f una funcion medible, y g
otra funcion tal que f = g para casi todo x, entonces g es medible.
b. Demuestre que la condicion de que sea completa es necesaria.
Seccion 3.2 Construccion de Medidas 37
3.2 Construccion de Medidas
En general, las -algebras son estructuras muy complejas y las medidas son fun-
ciones en ellas que satisfacen la condicion no trivial de sub aditividad. En esta
secci on, trataremos el tema de construir medidas de funciones denidas en colec-
ciones de conjuntos menos complejas que las -algebras. Empezamos con la con-
struccion que ya hemos denido.
Denicion 3.13 Sea X un conjunto. Una funcion

denida en los subcon-


juntos de X que toma valores no negativos es una medida exterior si:
i.

() = 0,
ii.

(A)

(B) si A B,
iii. Si {A
j
} es una coleccion numerable de subconjuntos de X, entonces

_
j=1
A
j
)

j=1

(A
j
).
Proposicion 3.14 Sea E P(X) tal que E, X E, y sea : E [0, ]
una funcion tal que () = 0. Para cada A P(X), se dene

(A) = inf
_

j=1
(E
j
) : E
j
E y A

_
j=1
E
j
_
.
Entonces

es una medida exterior.


Demostracion: El nmo existe porque, para cualquier A X, se puede tomar
E
j
= X y A

j=1
E
j
. Como () = 0,

() = 0. Ademas, si A B,

(A)

(B) porque el nmo para calcular

(A) usa mas conjuntos que el nmo para


calcular

(B). Sea {A
j
} un sucesion de conjuntos y A =

j=1
A
j
. Fijemos > 0.
Para cada A
j
, existen {E
j,k
}

k=1
tales que A
j

k=1
E
j,k
, E
j,k
E y

(A
j
) +
2
j

k=1
(E
j,k
). A

k,j=1
E
j,k
, y

j,k=1
E
j,k

j=1

(A
j
) + . Luego

(A)

j=1

(A
j
) +. Como es arbitrario,

(A)

j=1

(A
j
).
Denicion 3.15 Si

es una medida exterior denida en X, y E X, E se


llama

-medible si

(A) =

(A E) +

(A E
c
) para todo A X.
38 Captulo 3 Medidas Generales
Observaciones Como A = (AE)(AE
c
),

(A)

(AE)+

(AE
c
).
Entonces E es medible si y solo si

(A)

(AE)+

(AE
c
) para todo A X
con

(A) < .
Teorema 3.16 (Caratheodory 1918) Si

es una medida exterior denida


en X, la coleccion C de conjuntos

-medibles es una -algebra y la restriccion de

a C es una medida completa.


Demostracion: Como la denicion 3.15 es simetrica, E C implica E
c
C. Si
E, F C y A X, por sub aditividad:

(A) =

(A E) +

(A E
c
)
=

(A E F) +

(A E F
c
) +

(A E
c
F) +

(A E
c
F
c
)

(A (E F)) +

(A (E F)
c
).
Luego E F C. C es cerrado por uniones nitas. Tambien, si E F = ,

(E F) =

((E F) E) +((E F) E
c
) =

(E) +

(F).
Por lo tanto tenemos que, para toda coleccion nita de conjuntos disjuntos {E
j
}
n
j=1
en C,

(
n
j=1
E
j
) =

n
j=1

(E
j
).
Si {E
j
}

1
es una coleccion numerable de conjuntos medibles, denimos F
n
=
E
n

(
n1
j=1
F
j
)
c
. F
n
es medible para cada n, E
n
= F
n
, y la coleccion {F
n
} es
disjunta. Luego solo debemos demostrar que C es cerrado por uniones numerables
disjuntas.
Sea {A
j
} una coleccion numerable de conjuntos disjuntos en C. Se dene B
n
=

n
j=1
A
j
y B =

j=1
A
j
. Para cada E X :

(E B
n
) =

(E B
n
A
n
) +

(E B
n
A
c
n
)
=

(E A
n
) +

(E B
n1
).
Por induccion, tenemos que

(E B
n
) =

n
j=1

(E A
j
). Entonces

(E) =

(E B
n
) +

(E B
c
n
)
n

j=1

(E A
j
) +

(E B
c
),
Seccion 3.2 Construccion de Medidas 39
y, si n , tenemos que

(E)

j=1

(E A
j
) +

(E B
c
)

_

_
j=1
(E A
j
)
_
+

(E B
c
)
=

(E B) +

(E B
c
).
O sea, B B. Si se toma E =

j=1
A
j
(es decir, B), se tiene que

(E) =

j=1

_
(

i=1
A
i
)

A
j
_
=

j=1

(A
j
).
Finalmente, si

(A) = 0, para cada E X,

(E)

(E A) +

(E A
c
) =

(E A
c
)

(E). Luego A C. Es decir,

restringido a C, es completo.
La construccion previa nos proporciona una manera de empezar con una
funci on muy general denida en una coleccion mnima de subconjuntos de X,
y terminar con una -algebra de conjuntos medibles de modo que nos de una me-
dida. Ahora analizaremos el problema de extender una funcion que ya se comporte
como medida en una coleccion de conjuntos con alguna estructura y extenderla a
una funcion que sea una medida en una -algebra. Especcamente, estudiaremos
el problema de extender a una -algebra una funcion que se comporta como una
medida en una algebra de conjuntos.
Denicion 3.17 Si A P(X) es una algebra, una funcion : A [0, ] se
llama pre-medida si satisface las siguientes dos condiciones:
i. () = 0.
ii. Si {A
j
} A es una coleccion numerable de conjuntos disjuntos, se tiene
que (A
j
) =

(A
j
).
Observando la Proposicion 3.14, vemos que una pre-medida induce una medida
exterior en X deniendo

(E) = inf
_

1
(A
j
) : A
j
A, E

1
A
j
_
.
Proposicion 3.18 Si es una pre-medida en una algebra A y

es denida
como arriba, se tiene que:
40 Captulo 3 Medidas Generales
i.

A
= .
ii. Todo conjunto en A es

-medible.
Demostracion: (i.) Si E A y E

1
A
j
, donde A
j
A, denimos B
n
=
E
_
A
n
(
n1
1
A
j
)
c
_
. La coleccion {B
n
} A es disjunta y

1
B
n
= E. Se tiene
que (E) =

1
(B
j
)

1
(A
j
). Luego (E)

(E). La otra desigualdad es


obvia porque, si tomamos A
1
= E y A
n
= n 2,

(E)

1
(A
j
) = (E).
(ii.) Fijemos > 0. Si A A y E X, hay una sucesion {B
j
}

1
A con
E

1
B
j
y

1
(B
j
)

(E) +. Como es aditivo en A,

(E) +

1
(B
j
A) +

1
(B
j
A
c
)

(E A) +

(E A
c
).
Por lo tanto,

(E)

(E A) +

(E A
c
).
Teorema 3.19 Sea A P(X) una algebra, una pre-medida en A y C la
-algebra generada por A:
i. Existe una medida denida en C cuya restriccion a A es . (Es decir,
=

C
, donde

es la medida exterior que induce .)


ii. Si es cualquier otra medida denida en C que extiende a , entonces
(E) (E) E C y (E) = (E) si (E) < .
iii. Si es -nito, entonces es la unica extension de a una medida en C.
Demostracion: (i.) Es consecuencia del Teorema 3.16 y de la Proposicion 3.18.
(ii.) Si E C y (E) = , entonces {A
j
}

1
A tal que E

1
A
j
,
se tiene que

1
(A
j
) = . Como (A
j
) = (A
j
) j, (E)

1
(A
j
) =

1
(A
j
) = = (E). Si (E) < , jando > 0, {A
j
}

1
A tal que
E

1
A
j
y (E) +

1
(A
j
) =

1
(A
j
) (

1
A
j
) E. Por lo
tanto, (E) E. Observese que, si A =

1
A
j
, con {A
j
}

1
A, entones (A) =
lim
n
(
n
1
A
j
) = lim
n
(
n
1
A
n
) = (A). Como (E) < , se puede encontrar
{A
j
}

1
A tal que E A =

1
A
j
y (A) < (E) + . Luego (A E
c
) < y
(E) (A) = (A) = (E) +(AE
c
) (E) + (AE
c
) (E) +. Entonces
(E) (E).
Secci on 3.3 Integracion 41
(iii.) Si X =

1
A
j
, con A
j
< y A
i
A
j
= si i = j, entonces para cada
E C : E =

1
(E A
j
) =

1
(E A
j
) = E.
Ejercicios
7. Sean

es una medida exterior denida en X y {E


n
}

1
una coleccion de
conjuntos disjuntos que son

-medibles. Demuestre que para cualquier


A X,

(A (

1
E
n
)) =

(A E
n
).
8. Sea f : R R una funcion creciente y continua y sea
A = {(a, b] : a, b R} {(a, ) : a R} R .
Si {(a
i
, b
i
]}
n
1
es una coleccion de conjuntos en A, se dene

n
1
(a
i
, b
i
]
_
=
n

1
f(b
i
) f(a
i
).
a. Demuestre que A es una algebra.
b. Demuestre que esta bien denida.
c. Demuestre que es una pre-medida.
3.3 Integracion
El desarrollo de la integracion en espacios de medida generales es similar al desarrollo
de la integral de Lebesgue. Como en ese caso, empezamos con funciones simples no
negativas.
Denicion 3.20 Sean (X, B, ) un espacio de medida, E B un conjunto
medible, y (x) =

n
k=1
c
k

E
k
(x), con c
k
0, E
k
B. Se dene
_
E
d =
n

k=1
c
k
(E
k
E).
No es difcil demostrar que la integral de es independiente de la representacion
de y que es lineal en el espacio de funciones simples si c
k
0.
42 Captulo 3 Medidas Generales
Denicion 3.21 Sea (X, B, ) un espacio de medida y f : X [0, ] una
funcion medible. Se dene
_
f d = sup
f
_
d
donde el supremo se calcula entre las funciones simples 0 f. La integral de f
sobre un conjunto E B se dene como
_
E
f d =
_
f
E
d.
Proposicion 3.22 Sean f y g funciones medibles no negativas.
i. Si f(x) g(x) para casi todo x,
_
f
_
g.
ii. Si f = g para casi todo x,
_
f =
_
g.
iii. Si
_
f = 0, f = 0 para casi todo x.
iv.
_
cf = c
_
f para todo c 0.
Demostracion: Ejercicio
Observamos que la denicion de la integral sobre espacios de medidas generales
no es la misma que la denicion de la integral sobre R. (Esa integral se calcula ocu-
pando un supremo sobre funciones que se anulan afuera de un conjunto de medida
nita.) Esta diferencia es necesaria porque hay espacios de medida con estructura
rara y donde la denicion previa nos diera resultados inservibles. (Esto sera tratado
en los ejercicios.) La nueva denicion hace mas problematica la demostracion de
la linealidad de la integral. Por esta razon primero procedemos a demostrar los
teoremas de convergencia.
Teorema 3.23 (Lema de Fatou) Sea {f
n
} una sucesion de funciones medibles
no negativas tal que f
n
(x) f(x) (convergencia puntual) para casi todo x E. Se
tiene
_
E
f liminf
_
E
f
n
.
(Es decir,
_
E
limf
n
liminf
_
E
f
n
.)
Demostracion: A causa del problema 6 y de la Proposicion 3.22, podemos
asumir que f
n
(x) f(x) para todo x E. Debemos demostrar que si es una
funcion simple f, entonces
_
E
liminf
_
E
f
n
.
Secci on 3.3 Integracion 43
Si
_
E
< , existe un conjunto medible F E tal que (F) < , (x) =
0 x F, y = 0 afuera de F. Fijamos > 0. Denimos
F
n
= {x E : f
k
(x) > (1 )(x) k n}.
Tenemos que F
n
es medible, que F
n
F
n+1
, n, y que F

_
1
F
n
. Entonces
(F F
c
n+1
) (F F
c
n
) n, y

1
(F F
c
n
) = . La Proposicion 3.3 garantiza que
lim
n
(F F
c
n
) = 0. Por lo tanto, existe n tal que k n, (F F
c
k
) < . Sea
M el maximo de .
_
E
f
k

_
F
k
f
k
(1 )
_
F
k
(1 )
_
_
F

_
FF
c
k

_
F

_
F
M =
_
E

_
_
F
+M
_
.
Como es arbitrario, tenemos que liminf
_
E
f
k

_
E
.
El caso cuando
_
E
= lo dejamos como ejercicio.
Teorema 3.24 (Convergencia Monotona) Sean {f
n
} una sucesion de funciones
medibles no negativas denidas en un conjunto medible E, f = limf
n
la funcion
lmite. Se supone f
n
f n. Se tiene que
_
E
f = lim
_
E
f
n
.
Demostracion: Ya establecimos
_
E
f
n

_
E
f, y por lo tanto limsup
_
E
f
n

_
E
f. Con el Lema de Fatou se concluye que
_
E
f liminf
_
E
f
n
limsup
_
E
f
n

_
E
f.
Teorema 3.25 Si f y g son funciones no negativas y a 0, se tiene que
_
af +g = a
_
f +
_
g.
Demostracion: Sean {
n
} y {
n
} sucesiones crecientes de funciones simples
que convergen para casi todo x a f y g respectivamente. Entonces {a
n
+
n
} es una
44 Captulo 3 Medidas Generales
sucesi on de funciones simples que converge a af + g. El Teorema de Convergencia
Monotona da
_
af +g = lim
_
a
n
+
n
= lim
_
a
_

n
+
_

n
_
= a lim
_

n
+ lim
_

n
= a
_
f +
_
g.
Corolario 3.26 Sea (X, B, ) un espacio de medida y f una funcion no
negativa denida en X. Denimos (E) =
_
E
f d para cada E B. Entonces
(X, B, ) es un espacio de medida.
Demostracion: Ejercicio.
Denicion 3.27 A una funcion medible no negativa se le llama integrable con
respecto a la medida sobre el conjunto medible E, si
_
E
f d < . A una funcion
medible (no necesariamente no negativa) se le llama integrable si ambas f
+
y f

son integrables y se dene


_
E
f =
_
E
f
+

_
E
f

.
Teorema 3.28 Sean f y g integrables sobre el conjunto E. Entonces
_
E
cf +g = c
_
E
f +
_
E
g.
Demostracion: Igual que la demostracion de la Proposicion 2.24.
Teorema 3.29 (Convergencia Dominada de Lebesgue) Sea g una funcion in-
tegrable sobre E y {f
n
} una sucesion de funciones medibles tal que lim
n
f
n
(x) =
f(x) para casi todo x E, y tal que |f
n
(x)| g(x) para casi todo x E. Entonces
_
E
f = lim
_
E
f
n
.
Demostracion: Igual que la demostracion del Teorema 2.25.
Secci on 3.3 Integracion 45
Ejercicios
9. Demuestre la Proposicion 3.22.
10. Considere el espacio medible (X, B) donde B = {X, }. Denimos la medida
: () = 0 y (X) = . Que debera igualar
_
X
1 d? Cuales son las
funciones que se anulan afuera de un conjunto de medida nita?
11. Termine la demostracion del Teorema 3.23.
12.
a. Demuestre el Corolario 3.26.
b. Ocupando el mismo hipotesis, demuestre que para cualquier funcion simple
no negativa ,
_
d =
_
fd.
c. Ocupando el mismo hipotesis, demuestre que para cualquier funcion med-
ible no negativa g,
_
g d =
_
fg d.
13. Sea {f
n
} una sucesion de funciones medibles no negativas. Demuestre que
_

1
f
n
=

1
_
f
n
.
14. Sea f una funcion integrable en el espacio de medida (X, B, ). Demuestre que
para cada > 0, existe ( puede depender de ) tal que, para cada conjunto
medible E de medida menor que se tiene que

_
E
f d

< .
15. Se supone que f es una funcion integrable en el espacio de medida (X, B, ).
a. Demuestre que ({x X : f(x) = }) = 0.
b. Demuestre que el conjunto {x X : f(x) = 0} es -nito.
16. De un ejemplo de una sucesion de funciones medibles {f
n
} en el espacio de me-
dida
_
[0, 1], conjuntos Borel de [0, 1], m
_
tal que f
n
converge a 0 punctualmente
y
_
f
n
dm = 1 n.
17. Sean {f
n
} una sucesion de funciones medibles y f una funcion medible en el
espacio de medida (X, B, ). Si para cada > 0, existe N tal que
({x X : |f
n
(x) f(x)| > }) <
46 Captulo 3 Medidas Generales
para todo n N, decimos que {f
n
} converge en medida a f. Si para cada
> 0, existe N tal que
({x X : |f
n
(x) f
m
(x)| > }) <
para todos m, n N, decimos que {f
n
} es una sucesion Cauchy en medida.
a. Demuestre que una sucesion de funciones medibles {f
n
} es Cauchy en
medida si y solo si la sucesion converge a alguna funcion medible f.
b. Se supone que la sucesion {f
n
} converge a una funcion medible f en me-
dida. Demuestre que existe una subsucesion {f
n
k
} tal que {f
n
k
(x)} con-
verge a f(x) para casi todo x X.
3.4 Medidas con Signo
En varias situaciones en analisis es necesario trabajar con funciones que se compor-
tan como medidas pero que no necesariamente son no negativas. Estas funciones
son el tema de esta seccion.
Denicion 3.30 Una medida con signo en el espacio medible (X, B) es una
funcion : B R {+} o R {} tal que i. () = 0, ii.
_

i=1
E
i
_
=

i=1
(E
i
) para cada coleccion disjunta de conjuntos medibles {E
i
}. Si
_

i=1
E
i
_
es nita se requiere que la serie converga absolutamente; si
_

i=1
E
i
_
= + o
se requiere que la serie no converga a uno de estos valores.
Ejemplo: Sea (X, B, ) un espacio de medida y f una funcion integrable. Se
dene (E) =
_
E
f d. Entonces es una medida con signo en el espacio medible
(X, B).
Denicion 3.31 Un conjunto medible A es positivo respecto a la medida
si (A) 0 y, para todo conjunto medible E A, se tiene que (E) 0.
Analogamente, se dene un conjunto negativo. Un conjunto A se llama nulo si tiene
medida cero y si todo subconjunto medible de A tambien tiene medida cero.
Secci on 3.4 Medidas con Signo 47
Ejemplo: Sean X = R, B = conjuntos Borel y f(x) = xe
x
2
. Para cada
E B, se dene (E) =
_
E
f(x) dx. Se tiene que [0, ) es positivo, (, 0] es
negativo, y todo conjunto con medida de Lebesgue 0 es nulo. ([1, 2]) > 0 pero
[1, 2] no es un conjunto positivo. ([1, 1]) = 0 pero [1, 1] no es nulo. (, 0)
y (, 0] son conjuntos negativos. Observese que R = (, 0] (0, ). Es decir,
el conjunto X se puede descomponer en dos subconjuntos disjuntos uno positivo y
otro negativo. Pronto veremos que esta propiedad es algo que todas las medidas
con signo comparten.
Lema 3.32 La union numerable de conjuntos positivos es positiva.
Demostracion: Sea {E
n
}

1
una coleccion de conjuntos positivos. Denimos
F
1
= E
1
, F
2
= E
2
F
c
1
, . . . , F
n
= E
n
_

n1
i=1
F
i
_
c
. F
n
es positivo n. Si
E
_

n=1
E
n
_
, E =

n=1
(E F
n
) y esta union es disjunta. Por lo tanto:
(E) =

n=1
(E F
n
) 0
porque cada F
n
es positivo.
Observaciones El mismo resultado es cierto para conjuntos negativos.
Lema 3.33 Sea E un conjunto medible con 0 < (E) < . Existe A E tal
que A es positivo y (A) > 0.
Demostracion: Si E no es positivo, contiene conjuntos medibles de medida
negativa. Sea n
1
el entero positivo mas peque no tal que E
1
E con (E
1
) <
1
n
1
.
Procediendo por induccion, sea n
k
el entero positivo mas peque no tal que existe
un conjunto medible E
k
E
_

k1
1
E
j
_
c
con (E
k
) <
1
n
k
. Denimos A =
E
_

1
E
k
)
c
y observamos que E = A
_

1
E
k
_
y que (E) = (A) +

1
(E
k
)
porque la union es disjunta. La serie converge absolutamente porque (E) < .
Tenemos que

1
1
n
k
< , y por lo tanto lim
k
1
n
k
= 0. Como (E) > 0 y

1
(E
k
) < 0, concluimos que (A) > 0.
Para demostrar que A es positivo, jamos > 0. Se escoje k sucientemente
grande para que
1
n
k
1
< . Como A E
_

k
1
E
j
_
c
, la construccion de la sucesion
48 Captulo 3 Medidas Generales
{n
k
} garantiza que si B A, (B) >
1
n
k
1
> . La arbitrariedad de da que
(E) 0.
Teorema 3.34 (Descomposicion de Hahn) Sea una medida con signo en el
espacio medible (X, B). Existe un conjunto positivo A y un conjunto negativo B
tal que X = A B y A B = .
Demostracion: Se supone que = . Sea = {sup(A) : A es positivo
con respecto a }. (Se nota que el vaco es positivo y por lo tanto 0.) Sea
{A
n
}

1
una coleccion de conjuntos positivos tal que = lim
n
(A
n
). Se denie
A =

1
A
n
. A es positivo y (A). Como AA
c
n
A y (AA
c
n
) 0 para cada
n, se tiene que (A) = (A
n
) +(A A
c
n
) (A
n
), y concluimos que (A) y
que < . Sea B = A
c
. Si E B es positivo, A E es positivo y por lo tanto
(AE) = (A) +(E) = +(E). O sea (E) = 0. Entonces B no contiene
conjuntos positivos de medida positiva y el Lema 3.33 garantza que no contiene
conjuntos de medida positiva.
La descomposicion de Hahn no es unica. (Por ejemplo, en el ejemplo previo
la descomposicion puede ser R = (, 0) [0, ).) Ahora enfocaremos nuestros
esfuerzos en desarrolar una descomposicion que s es unica.
Si {A, B} es una descomposicion de Hahn para , podemos denir dos medidad

+
(E) = (E A) y

(E) = (E B). Como X = A B, se tiene que


E = (E A) (E B). Esta es una union disjunta y por lo tanto
(E) =
+
(E)

(E).
Se nota que
+
(B) =

(A) = 0.
Denicion 3.35 Sean y medidas en el espacio medible (X, B). Si existen
conjuntos A, B B tal que A B = X, A B = y (A) = (B) = 0, se dice
que y son mutuamente singulares. Se escribe . Si y son medidas con
signo, entonces si || ||.
Teorema 3.36 (Descomposicion de Jordan) Sea una medida con signo en
Secci on 3.4 Medidas con Signo 49
el espacio medible (X, B). Existen dos medidas
+
y

en (X, B) tal que


+

y =
+

. Esta descomposicion es unica.


Demostracion: La existencia ya fue establecida. Ahora supongamos que =

=
+

y que A

, B

, A

, B

son los conjuntos correspondientes. La


diferencia simetrica A

= (A

A
c

)(A
c

) y ambos de estos conjuntos son


a la vez positivos y negativos. Por lo tanto son nulos. Similarmente para B

.
Ahora para E B,
+
(E) = (E A

) = (E A

) =
+
(E). (Los detalles de la
segunda igualdad son el proposito del primer ejercicio de esta seccion.) Similarmente
para

.
Denicion 3.37 A las medidas
+
y

se les llama la variacion positiva de


y variacion negativa de repectivamente. A la medida || =
+
+

se llama
la variacion total de .
Denicion 3.38 Si f : X R{} es integrable con respecto a
+
y

,
se dene
_
E
f d =
_
E
f d
+

_
E
f d

para cada conjunto medible E.


Ejercicios
18. Sean X = R, B = conjuntos Borel y f(x) = xe
x
2
. Para cada E B, se dene
(E) =
_
E
f(x) dx. Cual es la descomposicion de Jordan en este caso?
19. Supongamos que es una medida con signo en el espacio (X, B), que A, B B
y que AB
c
y A
c
B son conjuntos nulos. Demuestre que para todo conjunto
E B, (E A) = (E B).
20. Sgue siendo cierta la conclusion del problema previo si el hipotesis es
solamente (AB) = 0?
21. Sea una medida con signo y E un conjunto medible.
a. Demuestre que (E) (E)
+
(E).
50 Captulo 3 Medidas Generales
b. Demuestre que |(E)| ||(E).
22. Sea una medida con signo en el espacio medible (X, B) y E B. De una
cota para

_
E
f d

.
23. Sean y medidas con signo en el espacio medible (X, B). Demuestre que
si y solo si || si y solo si
+
si y solo si

.
24. Se supone que {
k
}

1
es una coleccion de medidas tal que
k
k. De-
muestre que

1

k
.
25. Demuestre que la coleccion de medidas con signo que son nitas en el espacio
medible (X, B) tiene estructura natural de espacio vectorial sobre R.
26. Sean y dos medidas con signo nitas.
a. Demuestre que para c R |c| = |c|||.
b. Demuestre | +| || +||.
3.5 El Teorema Radon-Nikodym
La relacion complementaria a mutuamente singular es la siguiente.
Denicion 3.39 Sean y dos medidas denidas en el espacio medible
(X, B). La medida es absolutamente continua con respecto a si (E) = 0 para
todo E B tal que (E) = 0. Se escribe . Si y son medidas con signo,
si || ||.
Ejemplo: Sean (X, B, ) un espacio de medida y f : X [0, ] una funcion
medible. Para cada E B denimos (E) =
_
E
f d. Entonces .
El teorema Radon-Nikodym nos dice que cuando (X, B, ) es -nito, cualquier
medida que es absolutamente continua con respecto a ocurre en la manera como
en el ejemplo.
Teorema 3.40 (Radon-Nikodym) Sean (X, B, ) un espacio -nito y una
medida denida en B tal que . Entonces existe una funcion medible no
Seccion 3.5 El Teorema Radon-Nikodym 51
negativa f tal que para cada E B se tiene que
(E) =
_
E
f d.
Si g es cualquier otra funcion que satisface la conclusion del teorema, entonces g = f
para todo x X excepto tal vez para x en un conjunto N B tal que (N) = 0.
ii
La demostracion del teorema requiere la construccion de una funcion. El sigu-
iente lema la facilita.
Lema 3.41 Sea (X, B, ) un espacio de medida y {B
s
}
sQ
una coleccion de
conjuntos medibles.
i. Si B
s
B
t
cuando s < t, entonces existe una funcion medible f : X
R {} tal que f(x) s x B
s
y f(x) s x B
c
s
.
ii. Si (B
s
\B
t
)
iii
= 0 cuando s < t, entonces existe una funcion medible f
tal que f(x) s para casi todo x B
s
y f(x) s para casi todo x B
c
s
.
Demostracion: (i.): Para cada x X denimos f(x) = inf{s : x B
s
}; si
x B
s
s Q, entonces f(x) = .
iv
Si x B
s
, f(x) s, y si x B
s
, entonces
f(x) s. Para demostrar que f es medible, observamos que si f(x) < s, entonces
x B
t
para alg un t < s. Tambien si x B
t
para alg un t < s, f(x) t < s. Por
lo tanto {x : f(x) < s} =

t<s
B
t
. Como la union es numerable, el conjunto es
medible.
(ii.): Denimos A =

s<t
(B
s
\B
t
). Como la union es numerable, (A) = 0.
Ahora denimos B

s
= B
s
A. Si s < t, tenemos que B

s
\B

t
= (B
s
\B
t
)\A = . O
sea B

s
B

t
cuando s < t. Entonces la primera parte del lema garantiza la exis-
tencia de una funcion f tal que f(x) s x B

s
y f(x) s x (B

s
)
c
. Entonces,
excepto por los x A, tenemos que f(x) s x B
s
y f(x) s x B
c
s
.
Demostracion del teorema: Primero, tratamos el caso cuando es nito. Para
cada s Q, s es una medida con signo. Sea (A
s
, B
s
) la descomposicion de Hahn
ii
Esta propiedad se escribe para casi todo x con respecto a .
iii
A\B = A B
c
.
iv
En general, inf = .
52 Captulo 3 Medidas Generales
para s. Denimos A
0
= X y B
0
= . Observamos que ( s)(B
s
\B
t
) 0,
y como B
s
\B
t
= B
s
A
t
, tenemos que ( t)(B
s
\B
t
) 0. Si t > s, entonces
(B
s
\B
t
) = 0. Ocupando el lema, concluimos que existe una funcion medible f tal
que para cada s Q, tenemos que f(x) s para casi todo x A
s
y f(x) s para
casi todo x B
s
. Como A
0
= X, f(x) 0 para casi todo x X y por lo tanto
podemos asumir que f(x) 0 x X.
Sea E B un conjunto cualquiera. Fijamos N N y denimos para cada
entero k 0
E
k
= E

_
Bk+1
N
\Bk
N
_
, y E

= E\

_
k=0
Bk
N
.
Entonces E =
_

k=1
E
k
_

y esta union es disjunta. Por lo tanto (E) =


(E

) +

k=1
(E
k
). Como E
k

_
Bk+1
N
Ak
N
_
, tenemos que
k
N
f(x)
k+1
N
x
E
k
. Por lo tanto
k
N
(E
k
)
_
E
k
f d
k + 1
N
(E
k
). ()
Tambien (
k
N
)(E
k
) 0 y (
k+1
N
)(E
k
) 0. Por lo tanto
k
N
(E
k
) (E
k
)
k + 1
N
(E
k
). ()
Las desigualdades () y () se combinan para dar
(E
k
)
1
N
(E
k
)
_
E
k
f d (E
k
) +
1
N
(E
k
).
Si x E

, f(x) = . Como ( s)(E

) > 0 s Q, (E

) > 0 implica
que (E

) = . Si (E

) = 0, (E

) = 0 porque . En ambos casos


(E

) =
_
E

f d. Como E =
_

k=0
E
k
_

es una union disjunta, podemos


concluir que
(E)
1
N
(E)
_
E
f d (E) +
1
N
(E).
Como (E) < y N arbitraria, tenemos que (E) =
_
E
f d.
Si es -nito, existen conjuntos medibles disjuntos {A
k
}

1
tal que (A
k
) <
y X =

k=1
A
k
. Para cada A
k
podemos encontrar una funcion medible f
k
no
Seccion 3.5 El Teorema Radon-Nikodym 53
negativa denida en A
k
tal que (E A
k
) =
_
EA
k
f
k
d E B. Denimos
f =

k=1
f
k
. (Obviamente extendemos cada f
k
a todo X deniendo f
k
= 0 afuera
de A
k
.) Entonces
(E) =
_

_
k=1
E A
k
_
=

k=1
(E A
k
) =

k=1
_
EA
k
f
k
d
=

k=1
_
EA
k
f d =
_

k=1
(EA
k
)
f d =
_
E
f d.
La demostracion de la unicidad de la funcion f la dejamos como ejercicio.
Denicion 3.42 Si , a la funcion f tal que (E) =
_
E
f d E B
se le llama el derivado de Radon-Nikodym de con respecto a . Esta funcion se
denota
_
d
d
_
. (Ocupando esta notacion tenemos que (E) =
_
E
_
d
d
_
d.)
Teorema 3.43 (Descomposicion de Lebesgue) Sea (X, B, ) un espacio de
medida -nito y una medida -nita denida en B. Entonces existen medidas
unicas
0
y
1
tal que
0
,
1
y =
o
+
1
.
Demostracion: La medida = + es -nita. Tambien y .
Entonces existen funciones no negativas
_
d
d
_
y
_
d
d
_
tal que (E) =
_
E
_
d
d
_
d y
(E) =
_
E
_
d
d
_
d E B.
Denimos A = {x :
_
d
d
_
(x) > 0} y B = {x :
_
d
d
_
(x) = 0}. Entonces X =
A B es una union disjunta y (B) = 0. Denimos

0
(E) = (E B) y
1
(E) = (E A) =
_
EA
_
d
d
_
d
Tenemos que
0
(A) = 0,
0
y obviamente =
0
+
1
. Falta demostrar que

1
.
Si E B y (E) = 0, entonces
_
E
_
d
d
_
d = 0 y como
_
d
d
_
0, tenemos que
_
d
d
_
(x) = 0 para casi todo x E con respecto a . Ahora, como
_
d
d
_
(x) > 0 x
A E, tenemos que (A E) = 0. Por lo tanto (A E) = 0.
54 Captulo 3 Medidas Generales
La demostracion de la unicidad de
0
y
1
la dejamos como ejercicio.
Ejercicios
27. a. Sean
1
,
2
, . . . ,
k
medidas en el espacio medible (X, B). Demuestre que
existe una medida tal que
i
1 i k.
b. Se supone que {
k
}

1
es una coleccion de medidas tal que
k
k.
Demuestre que

1

k
.
28. Demuestre la unicidad de la funcion en el teorema Radon-Nikodym.
29. Demuestre la unicidad de las medidas
0
y
1
en el teorema de Descomposicion
de Lebesgue.
30. Encuentre un ejemplo que demuestre que el hipotesis de que la medida sea
-nita es necesario en el teorema Radon-Nikodym.
31. Demuestre la siguientes propiedades del derivado Radon-Nikodym.
a. Si y f 0 es una funcion medible, entonces
_
f d =
_
f
_
d
d
_
d.
b.
_
d(
1
+
2
)
d
_
=
_
d
1
d
_
+
_
d
2
d
_
.
c. Si , entonces
_
d
d
_
=
_
d
d
__
d
d
_
.
d. Si y , entonces
_
d
d
_
=
_
d
d
_
1
.
Bibliografa
[C] D.L. Cohn, Measure Theory, Birkhauser, Boston, 1980.
[F] G.B. Folland, Real Analysis, Modern Techniques and Their Applications, Wiley,
New York, 1984.
[KF] A.N. Kolmogorov y S.V. Fomn, Elementos de la teora de funciones y del
analisis funcional, Editorial Mir, Mosc u, 1975.
[O] J.C. Oxtoby, Measure and Category, Springer-Verlag, New York, 1971.
[R] H.L. Royden, Introduction to Real Analysis, 2nd edition, Macmillan, New York,
1968.
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