ING200 - Optimizaci on

Tarea Computacional #1
Problema 1
En algunas situaciones, una empresa debe asegurar un ujo de dinero saliente a lo largo de los
proximos a nos. Una opcion es que la empresa guarde el dinero, y pague lo que corresponde cada a no.
Otra tecnica nanciera para enfrentar este problema es tener un portafolio de instrumentos de renta
ja, como por ejemplo, bonos (bonds).
Un bono es un instrumento de renta ja emitido por una empresa o institucion p ublica. Tpicamente,
un bono equivale a $100 USD, y el emisor de este bono se compromete a pagar este monto despues de
cierta cantidad de a nos mas un interes jo anual.
Por ejemplo, al da de hoy existe un bono del tesoro de US con un interes (coupon) de 1,25 % y un
vencimiento (maturity) de 5 a nos, y tiene un costo de $97,68. Es decir, si compro uno de estos bonos
el da de hoy (a no 0), me cuesta $97,68 y el bono me entregara $1,25 el a no 1, $1,25 el a no 2,$1,25 el
a no 3, $1,25 el a no 4, y $101,25 el a no 5.
1. Formule un modelo de programaci on lineal que dado un conjunto de bonos BONOS, donde el bono b
en BONOS tiene un precio (precio[b]), interes (interes[b]) y vencimiento (vencimiento[b]),
encuentre el porfolio de menor costo total (costo total) que permita asegurar un ujo de dinero
saliente de dinero requerido[t] USD, para cada a no t = 1 . . . T.
Escriba este modelo en AMPL. Para eso, utilice el encabezado del archivo bonos.mod disponible
en webcursos, que dene los datos del problema. En este archivo puede agregar nuevas variables,
parametros y la denicion del problema. Tambien disponible en webcursos, se encuentra un archivo
de datos bonos simple.dat, que contiene los datos de los bonos del tesoro de Estados Unidos
para los 5 proximos a nos. Verique que su modelo resuelva correctamente esta instancia.
2. Suponga que una empresa debe asegurar un ujo de dinero saliente para los proximos 10 a nos,
dado por la siguiente tabla:
a no 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
USD 600000 900000 900000 1000000 1000000 800000 800000 600000 500000 500000
Resuelvalo usando datos reales de bonos no callable, de bajo riesgo (categora A, AA o AAA), que
tengan 1, 2, . . . 10 a nos de vencimiento. Para obtener informacion de los bonos disponibles, puede
utilizar el buscador de bonos de Yahoo Finance http://screen.yahoo.com/bonds.html u otro
similar. No necesita incluir TODOS los bonos disponibles, pero mientras mas incluya, posiblemente
obtendra un porfolio de menor costo. Incluya estos datos en un archivo bonos parte2.dat que
se ejecute con su modelo. Aseg urese de indicar en el archivo un identicador del bono, y la fuente
de donde obtuvo estos datos.
Problema 2
Una empresa agrcola desea producir alimentos para exportacion. Para esto, cuenta con 200
hectareas [ha] de tierra a plantar. Existen tres alternativas de alimentos para plantar: Trigo, Maz
o Soya. Cada producto tiene distintos rendimientos (en toneladas por hectarea plantada), costos
de plantacion (en $ por hectarea plantada) y precio de ventas (en $ por toneladas). El caso de la
soya es particular, pues existe un lmite a la produccion, por lo que las primeras 6000 toneladas
pueden ser vendidas a un precio unitario de $36 por ton, pero si se produce mas que esto, estas
pueden ser vendidas a solamente $10 por ton.
Trigo Maz Soya
Rendimiento (ton/ha) 6.25 7.50 50
Costo plantar ($/ha) 375 575 650
Precio Venta ($/ton) 170 150 36 hasta 6000 ton.
10 sobre 6000 ton.
Por otro lado, la empresa tiene un contrato local que lo obliga guardar 200 toneladas de trigo
y 240 toneladas de maz de su produccion, que no puede ser exportada. En caso que no pro-
duzca suciente de un producto, siempre existe la oportunidad de comprarle la cosecha a otros
productores, pero con un 40 % de sobrecargo (es decir, a 238 $/ton el trigo y 210 $/ton el maz).
a) Formule un modelo de programacion lineal que permita decidir cuantas hectareas de tierra
debe dedicar a cada producto, de forma de maximizar los benecios economicos obtenidos.
Escriba este modelo en AMPL. Para eso, utilice el encabezado del archivo exportador.mod
disponible en webcursos, que dene los datos del problema. En este archivo puede agregar
nuevas variables, parametros y la denicion del problema. Tambien disponible en webcursos,
se encuentra un archivo de datos exportador.dat, que contiene los datos de este problema.
Verique que su modelo resuelva correctamente esta instancia.
Un problema del modelo anterior, es que el rendimiento de cada producto depende fuertemente de
las condiciones metereologicas que tendra la temporada (desconocidas al momento de plantar). Los
expertos pronostican que pueden haber tres tipos de escenario: el normal con los rendimientos
de la tabla, el lluvioso y el seco, donde los rendimientos seran un 20 % mas y un 20 % menos,
respectivamente.
b) Eval ue la solucion obtenida en la parte anterior, en cada uno de estos escenarios (ojo con los
contratos que debe cumplir). Asuma que cada escenario igualmente probable, y encuentre
el valor promedio de esta solucion, es decir, el promedio del valor objetivo de la solucion,
evaluada en el escenario seco, normal y lluvioso.
c) Encuentre la solucion optima para cada escenario, y calcule el valor promedio de estas tres
soluciones. (OJO: esta solucion es imposible de implementar, porque en cada caso hace lo
ideal, pero permite dar una cota superior del problema).
d) Encuentre una solucion mejorada (de alguna forma, usando o no usando un modelo de
programacion lineal) que en promedio sea mejor que la solucion encontrada en el paso (a).
Explique las ideas principales que utilizo para encontrar esta solucion.
Entrega de la tarea
En webcursos descargue y escriba los modelos de cada pregunta sobre los archivos bonos.mod
y exportador.mod. Verique que sus modelos corran correctamente sobre los archivos de
datos bonos simple.dat y exportador.dat. OJO: los modelos deben de ser lineales,
sin utilizar variables enteras o funciones no-lineales.
Para la pregunta 1, se debe entregar adicionalmente su archivo con los bonos bonos parte2.dat.
Adicionalmente, complete el reporte reporte tarea1.docx disponible en webcursos con la
informacion de su tarea. En particular:
a) Para la pregunta 1, incluya los detalles de donde obtuvo los bonos de su porfolio, y el
costo del porfolio optimo obtenido por su modelo con estos datos.
b) Para la pregunta 2, incluya los valores correspondientes a los objetivos de las soluciones
de su modelo, y describa las ideas principales que utilizo para obtener su solucion del
paso (d).
La tarea se puede realizar en grupos de hasta 4 personas.
La evaluacion sera en parte por competencia entre el resto de los grupos del mismo curso.
Cualquier infraccion al Codigo de Honor de la Universidad sera denunciada a Pregrado, donde
seran aplicadas las sanciones correspondientes a la gravedad de la falta.
Plazo de entrega de la tarea: Lunes 5 de Mayo.