SEP SNEST DGEST

INSTITUTO TECNOLGICO DE TOLUCA

Anlisis Numrico
Trabajo de ines!i"aci#n Unidad $
%Ecuaciones Di&erenciales'
Alumna(
N)oles *obles Diana +ane!,
Pro&esor(
In"- Ar!uro Camar"o Snc,e.
Metepec, Estado de Mxico, Mayo de 2014
INTRODUCCIN
En el pesente ta!a"o se pesenta todo lo e#eente a ec$aciones di#eenciales con
%todos n$%icos&
'e pesenta(n %todos paa esol)e ec$aciones di#eenciales odinaias *EDO+ sin
el $so de la co%p$tadoa, ta%!in se %enciona( la elacion ente las EDO y la
p(ctica en in,enie-a&
.as elaciones con las %ate%(ticas de este tipo son la !ase paa la sol$ci/n de $n
,an n$%eo de po!le%as de in,enie-a& 0s- los %todos 1$e se est$dia(n es$ltan
exte%ada%ente i%potantes en todos los ca%pos de la in,enie-a&
Co%o o!"eti)os de est$dio se incl$yen el %ane"o de las tcnicas, y $na capacidad
paa e)al$a la con#ia!ilidad de las esp$estas2 as- co%o la posi!ilidad de selecciona
el 3 %e"o4 %todo *o %todos+ paa c$al1$ie po!le%a en patic$la&
Mtodos de R$n,e56$tta
Mtodo de E$le&
.a pi%ea dei)ada o#ece $na esti%aci/n diecta de la pendiente en x1&
donde es la ec$aci/n di#eencial e)al$ada es la ecuacin diferencial evaluada
en x
i
y y
i
. La estimacin se sustituye en la ecuacin (25.1):
(25.2)
Esta #/%$la se conoce co%o mtodo de Euler *o de Euler-Cauchy o de punto
pendiente+& 'e pedice $n n$e)o )alo de y $sando la pendiente *i,$al a la pi%ea
dei)ada en el )alo oi,inal de x+ paa extapola lineal%ente so!e el ta%a7o de
paso h *#i,$a anteio+&
E"e%plo& Mtodo de E$le 8lantea%iento del po!le%a&
Con el mtodo de Euler integre numricamente la ecuacin (PT7.13):
desde x 9 0 :asta x 9 4 con $n ta%a7o de paso 0&;& .a condici/n inicial en x 9 0 es y
9 1&
Rec$ede 1$e la sol$ci/n exacta est( dada po la ec$aci/n *8T<&1=+>
'ol$ci/n& 'e $tili?a la ec$aci/n *2;&2+ paa i%ple%enta el %todo de E$le> y*0&;+ 9
y*0+ @ *0, 1+0&;
donde y*0+ 9 1 y la pendiente esti%ada en x 9 0 es> *0, 1+ 9 A2*0+
B
@ 12*0+
2
A 20*0+
@ C&; 9 C&;
8o lo tanto,
.a sol$ci/n )edadea en x 9 0&; es>y 9 A0&;*0&;+
4
@ 4*0&;+
B
A 10*0&;+
2
@ C&;*0&;+ @ 1
9 B&21C<;
0s-, el eo es>
o, expesada co%o eo elati)o pocent$al, e
t
9 A=B&1D& En el se,$ndo paso,
.a sol$ci/n )edadea en x 9 1&0 es B&0 y, entonces, el eo elati)o pocent$al es A
E;&CD&
El e"e%plo anteio $sa $n polino%io si%ple co%o ec$aci/n di#eencial con el o!"eti)o
de #acilita el si,$iente an(lisis de eo& De esta #o%a,
En efecto, un caso ms general (y ms comn) implica EDO, donde aparece una
funcin que depende tanto de x como de y,
Mtodos paa la seie de Taylo de oden s$peio
Una manera de reducir el error con el mtodo de Euler sera incluir trminos de orden
superior en la expansin de la serie de Taylor para la solucin. Por ejemplo:
con un error de truncamiento local de:
En particular, las EDO que estn en funcin tanto de la variable dependiente como de
la independiente requieren de la derivacin usando la regla de la cadena. Por ejemplo,
la primera derivada de (x, y) es:
La segunda derivada es:
Las derivadas de orden superior se van haciendo cada vez ms complicadas.
Mtodo de Fe$n
Un %todo paa %e"oa la esti%aci/n de la pendiente e%plea la dete%inaci/n de
dos dei)adas en el inte)alo *$na en el p$nto inicial y ota en el #inal+& .as dos
dei)adas se po%edian desp$s con la #inalidad de o!tene $na %e"o esti%aci/n de
la pendiente en todo el inte)alo& Este pocedi%iento, conocido co%o mtodo de
Heun, se pesenta en #o%a ,(#ica en la #i,$a si,$iente>
Repesentaci/n ,(#ica de la #o%a iteati)a
del %todo coecto de Fe$n paa o!tene
$na %e"o esti%aci/n&
El mtodo de Heun es un procedimiento
predictor-corrector.
Se expresa en forma concisa como:
Mtodo del p$nto %edio *o del pol-,ono
%e"oado+
Esta tcnica usa el mtodo de Euler para
predecir un valor de y en el punto medio del
intervalo figura siguiente:
Despus, este valor predicho se utiliza para
calcular una pendiente en el punto medio:
(25.26)
que se supone representa una aproximacin
vlida de la pendiente promedio en todo el
intervalo. Dicha pendiente se usa despus
para extrapolar linealmente desde x
i
hasta
x
i+1
(figura b):
MGTODO' DE RUNHE56UTT0
.os %todos de Runge-Kutta *RK+ lo,an la exactit$d del pocedi%iento de la seie
de Taylo sin necesita el c(lc$lo de dei)adas de oden s$peio&
y
i+1
= y
i
+ f(x
i
, y
i
, h)h
donde #*x
i
, y
i
, h+ se conoce co%o funcin incremento, la c$al p$ede intepetase
co%o $na pendiente epesentati)a en el inte)alo& .a #$nci/n ince%ento se esci!e
en #o%a ,eneal co%o
donde las a son constantes y las k son
.
donde las p y las q son constantes& O!se)e 1$e las k son elaciones de ec$encia&
Es deci, k
1
apaece en la ec$aci/n k
2
, la c$al apaece en la ec$aci/n k
B
, etctea&
Co%o cada k es $na e)al$aci/n #$ncional&
Mtodos de R$n,e56$tta de se,$ndo oden
.a )esi/n de se,$ndo oden es>
donde:
k
1
= (x
i
, y
i
)
k
2
= (x
i
+ p
1
h, y
i
+ q
11
k
1
h)
los )aloes de a
1
, a
2
, p
1
y q
11
se e)alIan al i,$ala la ec$aci/n de se,$ndo oden
con la expansi/n de la seie de Taylo :asta el t%ino de se,$ndo
0l :acelo, desaolla%os tes ec$aciones paa e)al$a las c$ato constantes
desconocidas& .as tes ec$aciones son>
Debido a que podemos elegir un nmero infinito de valores para a
2
, hay un nmero
infinito de mtodos RK de segundo orden.
Mtodos de R$n,e56$tta de tece oden
8aa n 9 B, es posi!le e#ect$a $n desaollo si%ila al del %todo de se,$ndo oden&
El es$ltado de tal desaollo ,enea seis ec$aciones con oc:o inc/,nitas& 8o lo
tanto, se de!en da a priori los )aloes de dos de las inc/,nitas con la #inalidad de
esta!lece los pa(%etos estantes& Una )esi/n co%In 1$e se o!tiene es
donde
Mtodos de R$n,e56$tta de c$ato oden
El %(s pop$la de los %todos R6 es el de c$ato oden& Co%o en el caso de los
pocedi%ientos de se,$ndo oden, :ay $n nI%eo in#inito de )esiones& .a si,$iente,
es la #o%a co%In%ente $sada y, po lo tanto, le lla%a%os mtodo cl!ico RK de
cuarto orden>
J/%$las de 0da%s& .os otos tipos de #/%$las de inte,aci/n 1$e se $tili?an paa
esol)e EDO son las #/%$las de 0da%s& M$c:os al,oit%os de $so ,eneali?ado
paa la sol$ci/n de EDO po %$ltipaso se !asan en dic:os %todos&
Frmulas abiertas (Adams-Bashforth)- .as #/%$las de 0da%s se ded$cen de
)aias #o%as& Una tcnica consiste en esci!i $na expansi/n :acia adelante de la
seie de Taylo alededo de x
i
>
Co%o se p$ede $sa $na di#eencia :acia at(s paa apoxi%a la dei)ada>
0l s$stit$ise la di#eencia di)idida en la ec$aci/n anteio se o!tiene>
o, a,$pando t%inos,
Esta #/%$la se conoce co%o la frmula a"ierta de #dam! de !egundo orden& .as
#/%$las a!ietas de 0da%s ta%!in se deno%inan frmula! de #dam!-$a!hforth&
.a #/%$la a!ieta de 0da%s de n5si%o oden en #o%a ,eneal se epesenta
co%o>
.os coe#icientes !
k
se %$estan en la ta!la 2=&1&
Frmulas cerradas /de Adams-Moulton0- Una seie de Taylo :acia at(s alededo
de x
i@1
se esci!e co%o>
0l esol)e paa y
i@1
se o!tiene>
'e p$ede $sa $na di#eencia paa apoxi%a la pi%ea dei)ada>
1$e al s$stit$ise en la ec$aci/n se,$nda ec$aci/n, y a,$pando t%inos, da

Esta #/%$la se conoce co%o la frmula cerrada de #dam! de !egundo orden o la
!e- gunda frmula de #dam!-%oulton& O!se)e ta%!in 1$e es la e,la del tapecio&
.a #/%$la ceada de 0da%s de n5si%o oden ,eneal%ente se esci!e co%o>
KIK.IOHR0JL0
Mtodos n$%icos paa in,enieos ;M ed& &te'en C( Chapra, Raymon )( Canale