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MTODO DE MAXIMIN O DE SAVAGE

TEORA DE LA DECISIN

La Teora de la Decisin, en su sentido ms amplio, tiene como objeto la toma
racional de decisiones. Al decir de ciertos autores, la Teora de la Decisin tiene
un carcter de ciencia emprica y normativa, por cuanto sus conclusiones se hallan
permanentemente sometidas al contraste de la experiencia y sus planteamientos
se refieren tambin, permanentemente "a lo que debe ser" en una acepcin
claramente prescriptiva.
La Teora de la Decisin, se enfoca en los textos desde dos puntos de vista: como
proceso y como tcnica cuantitativa. Nuestro estudio esta encaminado a
desarrollar la teora de la decisin como una tcnica cuantitativa que sirve de
apoyo para la toma de decisiones en problemas que presentan determinadas
caractersticas.
En ese sentido puede plantearse que, la Teora de la Decisin constituye una
tcnica matemtica que permite determinar la mejor alternativa o curso de accin
a fin de resolver un determinado problema econmico, fundamentalmente en
situaciones para las cuales la informacin es insegura o en algunos casos casi
inexistentes.

TOMA DE DECISIONES EN CONDICIONES DE INCERTIDUMBRE: CRITERIOS DE
DECISION.

Existe incertidumbre cuando el problema econmico a resolver no se ha
presentado con anterioridad, o somos incapaces de estimar la probabilidad de que
se produzca cada uno de los estados de la naturaleza y entonces debemos acudir
a criterios cualitativos en vez de cuantitativos.
Los criterios de decisin que se emplean cuando predominan las condiciones de
incertidumbre reflejan los valores personales y las actitudes fundamentales hacia
el riesgo que acepta correr el que toma la decisin.
Los principales criterios de decisin para la situacin de incertidumbre son los
siguientes:
Criterio Pesimista o de Wald
Criterio Optimista
Criterio de Laplace
Criterio de Savage
Criterio de Hurwicz

CRITERIO DE SAVAGE o MINIMAX
ANTECEDENTES EN LA FORMULACIN DEL PRINCIPIO MINIMAX Y DEL
PRINCIPIO MAXIMIN:
El Principio Minimax y el Principio Maximin son los mtodos bsicos que
permiten encontrar la solucin ms ptima en los juegos estratgicos,
especialmente en aquellos en que se tiene Informacin Perfecta y no interviene
el azar en el resultado final. Estos principios bsicamente son el motor
matemtico de toda estrategia racional.
El matemtico James Waldegrave en 1713 fue el primero que comenz a
teorizar sobre el funcionamiento de esos dos principios, en una carta que
escribi en la que analiz matemticamente una solucin ptima para un juego
de cartas entre dos participantes conocido como le Her. Luego, el matemtico y
economista francs Antoine-Augustin Cournot (18011877), en el intento de
extender la aplicacin de la teora de la probabilidad a la economa poltica,
public su obra titulada Recherches sur les principes mathmatiques de la
thorie des richesses (1838), en la cual incluy un anlisis matemtico sobre la
manera como operan las estrategias de maximizacin de la riqueza usadas por
dos hipotticas compaas que ejercen un duopolio en un mercado.
En 1912 el matemtico alemn Ernst Zermelo (18711953), en el Quinto
Congreso Internacional de Matemticas (Cambridge), formul la hiptesis de que
los juegos secuenciales y combinatorios, como el ajedrez, las damas o el go,
estn determinados desde la posicin inicial al ofrecer una solucin ptima que
conduce hacia un resultado final especfico, siempre que ambos oponentes
apliquen sus mejores estrategias. Zermelo indic que est hiptesis sobre
la Determinancia de los juegos estratgicos slo puede ser cierta si ambos
jugadores en cada turno realizan su movimiento ms ptimo, y eso implica que el
jugador que tiene el primer turno siempre debe elegir aquella movida que para l
representa el mximo valor que conduce hacia la victoria (elige el Valor
Maximin), mientras que el jugador que tiene el segundo turno siempre se
encuentra condicionado porque debe responderle a su oponente eligiendo
aquella movida que minimice los mximos valores disponibles que en el
siguiente turno tendr su oponente hacia la victoria (elige el Valor Minimax).
Cuando se logra probar la existencia de la Determinancia en un juego
estratgico, entonces es lgico que el Valor Maximin de la mejor movida elegida
por el primer jugador ser igual al Valor Minimax de la mejor movida elegida en
respuesta por el segundo jugador, tesis que constituye el fundamento del
denominado Teorema de Zermelo, que posteriormente fue bautizado como el
Teorema Minimax.
En 1928 el Teorema Minimax fue expresado formalmente por John von Neumann
(19031957) en un artculo titulado Zur theorie der gesellschaftsspiele math, y dice
lo siguiente: En un juego de suma cero entre dos jugadores, donde cada jugador
conoce el nmero finito de estrategias de su oponente, es posible aplicar una
estrategia racional que permite a ambos jugadores minimizar la prdida mxima
esperada. Para esto cada jugador slo debe escoger aquella estrategia que tiene
la recompensa ms alta entre los pagos ms bajos ofrecidos por todas sus
estrategias. Esto garantiza que la prdida a sufrir no ser mayor al valor de esa
recompensa que resulta ser la ms baja de las mximas esperadas.
TEOREMA

El Principio Minimax consiste en que un jugador A escoge slo aquella estrategia
que en caso de ser derrotada slo le dar al oponente B una recompensa cuyo
valor siempre es el mnimo que podra obtener frente a otras prdidas an
mayores que podra sufrir el jugador A si hubiera usado otra estrategia distinta a
su alcance.
Caractersticas:
Este criterio se ajusta a decisiones pesimistas y conservadoras.
La matriz de ganancia es basada en el coste de oportunidad
El tomador de decisiones evala en qu prdidas incurre si no escoge la
mejor decisin.
Para encontrar la decisin ptima:
Para cada estado de la naturaleza:
Determine la mejor ganancias de todas las decisiones
Calcule el costo de oportunidad para cada alternativa de decisin como la
diferencia entre su ganancia y la mejor ganancia calculada.
Para cada decisin
Encuentre el mximo costo de oportunidad para todos los estados de la
naturaleza.
Seleccione la alternativa de decisin que tiene el mnimo costo de
oportunidad.
RESUMEN:

EJEMPLO

















Construccin de la matriz de Ganancias







Identificar la decisin que tiene mximo de las mnimas ganancias







Aplicando el Criterio Minimax o de Savage











Respuesta: La decisin ptima es invertir $400.00 en Bonos.



BIBLIOGRAFA
En Internet:
http://www.eyeintheskygroup.com/Azar-Ciencia/Teoria-de-Juegos/Principio-
Minimax-Maximin-en-Juegos-Estrategicos.htm

Nombre del Autor: tomado de BEWERSDORFF, Jrg. Luck, Logic, and
White Lies. The mathematics of games. A K Peters Ltd., Wellesley
(Massachusetts), 2005.

Fecha de Publicacin: 2007

Fecha de consulta: 29/04/2014

https://www.google.com.gt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&c
ad=rja&uact=8&ved=0CD8QFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.uhu.es%2Fey
da.marin%2Fapuntes%2Fadmon%2Ftema6_III.ppt&ei=qbVfU8LSMqywsAT
n6oCABQ&usg=AFQjCNHnZEY18ObAsDpHhFBrXKU_rxVQXA&bvm=bv.6
5397613,d.cWc

Nombre del Autor: Feyda Marn

Fecha de Publicacin: 2009

Fecha de Consulta: 24/04/2014