UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS FACULTAD ECONOMA Y CIENCIAS

SLABO
ASIGNATURA : MICROECONOMETRA ESPECIALIDAD : ECONOMA CONDICIN : ELECTIVO HORAS POR SEMANA : TEORA Y PRCTICA 03 PROFESOR : Mg(c) JUAN CARLOS ABANTO ORIHUELA __________________________________________________________________________________________

Econometra es la ciencia que aplica mtodos matemticos y estadsticos al anlisis de datos econmicos, con el objetivo de dotar de una base emprica a una teora econmica, para as refutarla o verificarla. La experiencia ha mostrado que cada uno de estos tres puntos de vista, el de la estadstica, la teora econmica y las matemticas, es necesario, pero por si mismo no suficiente para una comprensin real de las relaciones cuantitativas de la vida econmica modera. Es la unin de los tres aspectos lo que constituye una herramienta de anlisis potente. Es la unin lo que constituye la econometra. El curso presentar las bases matemticas necesarias para la correcta estimacin de los modelos microeconomtricos, mediante la revisin bibliogrfica y las sesiones de laboratorio donde el alumno ver de manera prctica el tratamiento de bases de datos en busca de la relacin econmica que sea sustentada con el instrumental economtrico adecuado.

Objetivos Al finalizar este curso el alumno estar capacitado para: Conceptualizar un problema de economa aplicada y poder realizar la seleccin de modelos mediante el criterio economtrico. Usar la econometra para estimar modelos de corte transversal y panel. Tratar la informacin de corte transversal en aplicaciones de utilidad diaria en la toma de decisiones y justificacin prctica. nfasis del curso A lo largo de este curso el estudiante utilizar intensivamente paquetes estadsticos (en especial Stata).

Contenido 1. Repaso Estadstico En esta sesin introductoria se realizar una revisin de las propiedades estadsticas de las funciones continuas y discretas base para la posterior implementacin en la estimacin economtrica. Muestra y variable aleatoria. Funciones de densidad discreta. Funciones de densidad continua. Probabilidades y Teorema de Bayes.

2. Tcnicas de Estimacin En esta sesin se realizar una revisin exhaustiva de las diferentes tcnicas de estimacin para el anlisis economtrico, poniendo nfasis en el estudio de las funciones no lineales. Estimacin mediante MCO. Estimacin mediante MV. Estimacin mediante GMM.

3. Modelos No Lineales Dada la necesidad de estimar modelos cuya variable explicativa tiene caractersticas cualitativas, se realiza un anlisis de las principales tcnicas de estimacin bivariadas. Modelo de probabilidad lineal. Modelo de probabilidad no lineal bivariada (Logit, Probit). Modelo de probabilidad no lineal multivariada (Ologit, Oprobit, Mlogit). Modelo de conteo (Poisson)

4. Modelos de Seleccin en No Observables Dado que el problema de endogeneidad introduce un problema de sesgo sobre los parmetros estimados, se hace imprescindible su tratamiento as como la evaluacin y eleccin de instrumentos que ayuden a corregir el problema a tratar. Endogeneidad: Estimador de Variables Instrumentales, 2SLS y GMM. Distribucin Asinttica y Eficiencia. Estimacin con Instrumentalizacin Dbil. El estimado LIML.

5. Modelos Lineales con Informacin Limitada Muchas veces la caracterstica de la muestra estudiada no cuenta con la informacin completa por lo que se hace necesario realizar una correccin ante el sesgo ocasionado por la omisin de datos en nuestra muestra. Modelo Censurado.

Modelo Truncado. Modelo de Sesgo de Seleccin (Heckit).

6. Modelos de Panel Lineal En base a las caractersticas de los datos la carencia de periodos de estudio en muchas muestras hace que el anlisis de serie temporal no sea posible o llegue a reportar resultados errneos, por lo que la incorporacin de informacin de corte transversal ayuda a llegar a resultados eficientes asintticamente. Modelos de Panel Esttico. Modelos de Panel Dinmico.

7. Modelos No Paramtricos No siempre el ajuste de los datos debe ser atribuido a un modelo lineal o con una funcin de probabilidad predeterminada y no siempre se busca la estimacin paramtrica en una muestra por lo cual el mtodo de estimacin planteado a veces suele diferir de las tcnicas clsicas. Regresin por Kernel. Polinomios locales.

8. Modelos de Duracin El anlisis de sobrevivencia ha sido de vital importancia en la rama de la medicina, dicha metodologa ha sido llevada al estudio econmico para resolver interrogantes sobre cuanto tiempo una empresa con problemas financieros podra sobrevivir o cuanto tiempo durara un individuo en un nivel de desempleo dada determinadas caractersticas. Su aplicabilidad en el mbito actuarial y de seguros tambin ha sido importante, para el clculo de las probabilidades de sobrevivencia dado determinado perfil en evaluacin. Generalidades. Estimacin bajo un enfoque continuo. Estimacin bajo un enfoque discreto.

9. Introduccin a la Metodologa de Evaluacin de Impacto Dada la necesidad de evaluar programas sociales y su repercusin sobre el bienestar social, el mtodo de evaluacin en base al emparejamiento nos dar la gua necesaria para iniciar el trabajo y mostrar la relevancia de la aplicabilidad de los programas. Calificacin Definicin del efecto tratamiento promedio (ATE). Efecto tratamiento sobre los tratados (ATET). Mtodo de Pareo o Matching. Diseo de Regresin Discontinua.

La calificacin se realizara mediante 4 evaluaciones o prcticas dirigidas, un examen parcial, un examen final y un examen sustitutorio. Adicionalmente los alumnos realizaran controles en cada clase que les permitir acumular puntos sobre sus evaluaciones de acuerdo al criterio del docente. Los alumnos presentaran un trabajo que representar una nota de prctica. Bibliografa Jeffrey Wooldridge - Introduccin a la Econometra - Cuarta Edicin. Greene (2003), Anlisis Economtrico - Quinta Edicin. Johnston, J. and DiNardo, J. - Mtodos Economtricos - Cuarta Edicin. Cragg J.G. and S.G. Donald (1993) Testing Identifiability and in Specification in Instrumental Variable Models Econometric Theory, vol. 2, 222-240 Cameron, C. y P. Trivedi (2005) Microeconometrics: Methods and Applications. Cambridge University Press. Captulo 17. Lancaster, T. (1990), The Econometric Analysis of Transition Data, Cambridge University Press, Cambridge.Journal of Econometrics, vol. 79 No. 2. Agosto de 1997 (Esta es una edicin especial sobre modelos de duracin). Lavado, P. y J. Gallegos (2005) La dinmica de la desercin escolar en el Per: un enfoque usando modelos de duracin. Informe Final del Proyecto CIES Lee, Myoung-Jae. (2005). Micro-econometrics for policy, program, and treatment effects. Oxford : Oxford University Press, 2005. Captulo 3. Stock, J.H. and M. Yogo (2005) Testing for Weak Instruments in Linear IV Regression., in D.W.K. Yamada, G. (2009) Determinantes del desempeo del trabajador independiente y la microempresa familiar en el Per. Documento de Discusin No. 09/01. Universidad del Pacfico UNMSM, 2013