Econometra Curso 2012/2013

HOJA DE EJERCICIOS TEMA 2 y 3----EJERCICIOS MODELO LINEAL

1.- Dado el modelo Yt = 1 + 2 X 2t + 3 X 3t + ut , con los siguientes datos:

0 1 Y= 2 ; 3 4

1 1 X= 1 1 1

1 0 3 4

1 2 3 3 2 5

a) Estime por mnimos cuadrados ordinarios. b) Obtenga el coeficiente de determinacin. c) Obtenga un intervalo de confianza para los coeficientes del modelo. 2.- Dado el modelo Yt = 1 + 2 X 2t + 3 X 3t + ut , con los siguientes datos:

1 2 Y= 3 ; 4 5
a) b) c) d)

1 1 X= 1 1 1

1 1 2 2 2 2 3 3 4 5

Estime por mnimos cuadrados ordinarios. Obtenga el coeficiente de determinacin. Obtenga un intervalo de confianza para los coeficientes del modelo. Contraste las siguientes hiptesis nulas: d1) H 0 : 1 = 0 ; d2) H 0 : 2 = 0 ;

e) f)

Proponga un estimador insesgado de la varianza de la perturbacin. Obtenga Efecte una prediccin puntual y por intervalo del valor medio de Y si X2= 1 y

un intervalo de confianza del 95% para la varianza. X3 = 2.

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3.- Con los siguientes datos sobre algunas variables:

3 1 Y= 8 3 5
a) b) c) d) e)

1 1 X= 1 1 1

3 1 5 2

5 4 6 , 4 4 6

Estime el modelo de regresin Y= f(X). Obtenga el coeficiente de determinacin. Verifique la significacin del modelo. Verifique la significacin del coeficiente de la tercera variable. Dar una prediccin, del valor puntual y por intervalo para el valor ms probable

del regresando, si X2 = 10, y X3 = 10. 4.- Para estimar la formacin bruta de capital, se construye un modelo lineal usando como variables explicativas, las ventas y el ndice de productividad. Se dispone de datos sobre 15 empresas.

YY =92151263

560,3 XY= 133031 7845 , 9

(XX)

0,076 2,006 11,108 = 0,076 0,000528 0,014 2 , 006 0 , 014 0 , 382

a) b) c) d) e)

Especifique el modelo y estime por mnimos cuadrados. Calcule la bondad del ajuste. Estime la matriz de varianzas-covarianzas de los estimadores MCO de los Verifique la significacin del coeficiente de las variables. Verifique la significacin global del modelo.

coeficientes.

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5.- Sea Y: cantidad vendida de un bien, X1 : precio del bien y X 2 : cantidad vendida en total (excepto de ese bien). n = 10

X =8

X1 = 6

X
= 450

2 1

= 390

X Y
= 705 .

2 2

= 798 = 80

Y = 674,5 X X = 421
2 t 1 2

X Y

1 t

X Y

2 t

a) Estime el modelo por mnimos cuadrados. b) Calcule la bondad del ajuste. c) Verifique la significacin del coeficiente de la variable precio. d) Obtenga un intervalo de confianza para los coeficientes del modelo. 6.- Se desea comparar la funcin de consumo privado de la comarca de la costa y la de la vega. Se dispone de la siguiente informacin. Residencia Vega Vega Vega Vega Vega Costa Costa Costa Consumo (Y) 9 16 62 20 68 19 12 30 Renta (X ) 10 20 100 25 8 30 20 50

Estime el modelo del consumo en funcin de la renta y de la zona de residencia. 7.- Se quiere estudiar la dependencia de los aos de educacin de un joven respecto a la renta familiar y la procedencia sociogeogrfica del mismo, para lo que se dispone de la siguiente muestra:

Zona

Aos Educacin 16

Renta 8 13 9 12 7 3 6 10

Urbana

18 14 18 12

Rural

10 11 14

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a) Especifique un modelo que explique la duracin de la educacin de los jvenes en base a la informacin disponible. b) Estimar los parmetros del modelo propuesto. c) Contraste: c1) La renta familiar no es una variable significativa en el modelo. c2) La variable socioprocedencia geogrfica no es significativa. d) Prediccin por punto y por intervalo de la duracin de la educacin de un joven urbano cuya renta familiar es de 105.

8.- Se tienen los siguiente datos relativos a la cantidad de toneladas de azcar demandada en un mercado durante los primeros 11 meses del ao (Y), as como del precio al por mayor por tonelada de sta (X1), y tambin de sacarina (X2).

Y = 127 '09 ;
t 1t

= 185324 ; X 1 = 9 '08 ; X
t 2t

= 10 '08 ;

Y X = 12223' 4 ; Y X X = 1265'53 ; X X
2 2t 1t

= 14958'6 ; n = 11; = 960'28 .

2 1t

= 945'35 ;

2t

a) Estime la curva de demanda del azcar. b) D una medida del ajuste alcanzado con el modelo. c) Puede aceptarse que el precio al por mayor por tonelada de azcar no es significativo para el modelo?. d) Obtenga un intervalo de confianza del 95% para el trmino constante de la regresin. 9.- Sea Y el gasto en neumticos para coches de una marca determinada, X1 el gasto en coches y X2 el nivel de precios relativos de los neumticos. Se tienen datos relativos a 10 meses. Se supone que la relacin entre variables es de la siguiente forma:

Yt = 0 + 1 X 1t + 2 X 2t + ut , y que los resultados de la estimacin mnimo cuadrtica

son:

= 44'1 + 4'8 X 0'85 X Y t 1t 2t

X 11 Sb1 = 0'828076 = X 22 Sb2 = 0'33806 =
R2 = 08735

2 = 45714. S2 =

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Con un nivel de significacin del 005, a) Construya un intervalo de confianza para 1 . b) Contraste la hiptesis de que el gasto efectuado en coches no tiene influencia significativa en el consumo de neumticos. c) Contraste la hiptesis de que al aumentar el gasto en coches aumenta el gasto en neumticos. d) Construya un intervalo de confianza para 2 . e) Contraste la hiptesis de que al aumentar el precio de los neumticos disminuye el consumo de los mismos. f) Contraste la hiptesis de que cuando el precio de los neumticos aumenta en una unidad permaneciendo constante el gasto en automviles, el gasto en neumticos se reduce en 09 unidades.

10.- Para el modelo de regresin: Yt = 0 + 1 X 1t + 2 X 2 t + ut , t= 1,...,15., se sabe que el resultado de la estimacin es: Y t = 6 ' 47

+ 6 ' 58 X
1

1t

+ 0 ' 25 X

2t

donde

rr SCR= e ' e = 9256 y

(X ' X )

240 2887 1 = 384 64 40 . 4664 608

r 2, 5)

Obtenga la prediccin puntual y por intervalo para el valor terico medio de Y si el vector de los valores de prediccin de los regresores es x f = (1,

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11.- La siguiente tabla muestra el nmero de accidentes de carretera en miles (Y) entre 1947 y 1957 y el nmero de vehculos matriculados en decenas de miles (X) en ese perodo. Ao 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 Y 166 153 177 201 216 208 227 238 268 268 274 X 352 373 411 411 462 490 529 477 641 692 743

Se supone que entre las dos variables hay una relacin lineal. a) Estime el modelo. b) Compruebe si la variable explicativa es o no importante para el modelo. c) Si al ao siguiente se matriculan 10 millones de vehculos, d una prediccin por intervalo al 95% para el valor esperado del nmero de accidentes. d) Suponga que en 1957 se reforma el cdigo de circulacin con el objetivo de disminuir el nmero de accidentes. En 1958 hubo 270.000 accidentes y se matricularon 8 millones de vehculos. Fue til la reforma?.