Análisis Riesgos

Diplomado en Direccin y Administracin de Proyectos, 2005
Gestin de Riesgos en Proyectos

Alfredo Serpell
Escuela de Ingeniera Pontificia Universidad Catlica de Chile
Tabla de contenidos
Introduccin Gestin de riesgos en proyectos Planificacin de la gestin de riesgos Identificacin de riesgos Anlisis o evaluacin de riesgos Planificacin de la respuesta al riesgo Seguimiento y control del riesgo
Manejo del Riesgo en Proyectos 2
Alfredo Serpell B., Ph.D.
Tabla de contenidos Introduccin

Gestin de riesgos en proyectos Planificacin de la gestin de riesgos Identificacin de riesgos Anlisis o evaluacin de riesgos Planificacin de la respuesta al riesgo Seguimiento y control del riesgo
Por qu es importante la gestin de riesgos?

El riesgo es inherente a cualquier proyecto. Es necesario analizar los eventos futuros que pueden afectar a un proyecto para:
Identificar los riesgos potenciales que pueden ocurrir. Evaluar las posibles consecuencias de la ocurrencia de estos riesgos Manejarlos adecuadamente para reducir su impacto.
Alfredo Serpell B., Ph.D. Manejo del Riesgo en Proyectos 4
Riesgo en proyectos
Generalmente cuando hablamos de riesgo, le damos una connotacin negativa. Los profesionales y especialistas de proyectos, tienden a usar sistemas reduccionistas simples para tratar con el riesgo y las condiciones inciertas. Es ms fcil pensar que el riesgo no existe, o reducir el problema a una contingencia. La principal actividad de la gestin de riesgos es la identificacin de los mismos.
Definiciones (CII 1988)

Riesgo: describe circunstancias en que algunos elementos de una decisin son variables y cuyo grado de variabilidad es conocido en trminos probabilsticos. Incertidumbre: circunstancia en que algunos elementos son variables pero su grado de variabilidad es desconocido. Certidumbre: circunstancias en que no hay elementos importantes variables o su variabilidad no tiene consecuencias relevantes.
El rango de incertidumbre
SIN INFORMACION (DESCONOCIDOS DESCONOCIDOS) INCERTIDUMBRE TOTAL INFORMACION PARCIAL (DESCONOCIDOS CONOCIDOS) INCERTIDUMBRE GENERAL INCERTIDUMBRE ESPECIFICA INFORMACION COMPLETA (CONOCIDOS) CERTIDUMBRE
No Cuantificable Probabilidad subjetiva Opinin informada

Alfredo Serpell B., Ph.D. Manejo del Riesgo en Proyectos
Cuantificable Evaluacin estadstica Datos duros

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Definiciones (Al-Bahar y Crandall 1990)

Riesgo: exposicin a la posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten en forma adversa o favorable a los objetivos de un proyecto, como consecuencia de la incertidumbre existente.
Evento de riesgo: lo que puede ocurrir. Incertidumbre del evento: la posibilidad de que el evento ocurra. Ganancia/prdida potencial: la consecuencias de la ocurrencia del evento. Riesgo:(incertidumbre, ganancia/prdida potencial)
Riesgo dinmico vs. riesgo esttico

Dinmico (especulativo):
Arriesgar la prdida de algo cierto por la posibilidad de ganar algo incierto (maximizacin de oportunidades). Ej.: invertir en la bolsa, comprar un boleto de juegos de azar, inversin inmobiliaria.
Esttico (puro):
Prdidas potenciales que se desean evitar (minimizacin de prdidas o consecuencias adversas). Ej.: cualquier evento que produce un impacto negativo a la ejecucin de un proyecto.
Actitud de las personas

Probabilidad de ocurrencia Bajo riesgo Riesgo Moderado Alto riesgo
Bajo riesgo
Alto riesgo? Severidad de la consecuencia
Manejo del Riesgo en Proyectos
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Perspectivas y consecuencias
Perspectivas:
Corto plazo: relacionada con la etapa actual de un proyecto. Largo plazo: mirada ms all de la etapa actual. Qu se puede hacer ahora, para asegurar que el proyecto ser un xito en el futuro?
Consecuencias de los riesgos en los proyectos:

Costos finales son excedidos. Fecha de trmino no se cumple. Producto resultante no satisface necesidades/requerimientos. Empresa queda en una situacin desventajosa frente a competencia. Combinaciones de las anteriores.
Riesgo y toma de decisiones

El concepto de riesgo est asociado a toda decisin cuyas consecuencias sean inciertas Esta incertidumbre nace del hecho de que las decisiones estn orientadas al futuro, futuro que por su naturaleza es incierto. El tiempo es entonces una variable central a tener en cuenta con el riesgo. Ejemplos:
Decisiones de inversin financiera Decisiones tecnolgicas Decisiones de localizacin Decisiones sobre sistemas de contratacin
Tabla de contenidos
Introduccin
Gestin de riesgos en proyectos

Planificacin de la gestin de riesgos Identificacin de riesgos Anlisis o evaluacin de riesgos Planificacin de la respuesta al riesgo Seguimiento y control del riesgo
Gestin de riesgos - Conceptos

Mira hacia el futuro Estructurado Informativo Continuo La clave de la gestin del riesgo es la buena planificacin
Enfoque organizado, exhaustivo e iterativo
Requiere la participacin de todo el equipo de un proyecto y ayuda de expertos externos.

Principales procesos de la gestin de riesgos (PMI 2004)

Planificacin de la gestin de riesgos
Decidir cmo llevar a cabo, planificar y ejecutar las actividades de gestin del riesgo para un proyecto
Identificacin de riesgos
Determinar que riesgo pueden afectar al proyecto y documentar sus caractersticas
Anlisis cualitativo de los riesgos

Priorizar los riesgos para una anlisis o accin posterior, por medio de evaluar y combinar sus probabilidades de ocurrencia
Principales procesos de la gestin de riesgos (PMI 2004)

Anlisis cuantitativo de los riesgos Planificacin de la respuesta al riesgo
Analizar numricamente el efecto de los riesgos identificados sobre los objetivos de un proyecto Desarrollar opciones y acciones para potenciar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos de un proyecto Realizar un seguimiento a los riesgos identificados y a los riesgos residuales, identificar nuevos riesgos, ejecutar los planes de respuesta a los riesgos y evaluar su eficacia a lo largo del ciclo de vida del proyecto
Seguimiento y control del riesgo
Tabla de contenidos
Introduccin Gestin de riesgos en proyectos
Planificacin de la gestin de riesgos

Identificacin de riesgos Anlisis o evaluacin de riesgos Planificacin de la respuesta al riesgo Seguimiento y control del riesgo
Planificacin de la gestin de riesgos (PMI, 2004)

Informacin de entrada:
Factores ambientales de la organizacin
Actitudes frente al riesgo y tolerancia al riesgo de la organizacin Personas involucradas en el proyecto Polticas de manejo de riesgos
Procedimientos organizacionales para la gestin de riesgos:

Categorizacin de riesgos, trminos, roles y responsabilidades, autoridad para toma de decisiones, etc.
Configuracin o alcance del proyecto Plan de administracin del proyecto


Herramientas y tcnicas
Reuniones de planificacin y anlisis Documentacin Planes para realizar la gestin de los riesgos Programas y presupuestos Procedimientos organizacionales
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Resultados

Plan de gestin del riesgo
Metodologa Roles y responsabilidades Presupuesto Programa de aplicacin Categoras de riesgos Definicin de probabilidades e impactos de riesgos
Matriz de probabilidades e impacto Tolerancias revisadas de los interesados Formatos de informes de riesgos Seguimiento de las actividades de manejo de riesgos
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Ejemplo de estructura de subdivisin de riesgos de un proyecto (PMI, 2004)

Proyecto
Tcnicos Externos Organizacionales Administracin del proyecto
Requerimientos Tecnologa Complejidad e interfases Desempeo y confiabilidad Calidad

Subcontratistas y proveedores Normativa Mercado Cliente Clima y entorno
Dependencias del proyecto Recursos Financiamiento Prioridades
Estimacin Planificacin Control Comunicacin
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Matriz de impacto de riesgos

Condiciones definidas para las escalas de impacto de un riesgo sobre los objetivos principales del proyecto Objetivo del proyecto
Costo Tiempo Alcance
Muy bajo 0,05

Aumento insignificante Aumento insignificante Reduccin del alcance apenas perceptible
Bajo 0,10
Moderado 0,20
Alto 0,40
Muy alto 0,80
<10% aumento 10-20% aumento 20-40% aumento >40% aumento <5% aumento 5-10% aumento 10-20% aumento >20% aumento Reduccin del Proyecto y alcance resultado inaceptable para efectivamente el patrocinador inservibles Reduccin de la Reduccin de la Proyecto y calidad requiere calidad resultado aprobacin del inaceptable para efectivamente patrocinador el patrocinador inservibles Areas principales afectadas
Calidad
Areas secundarias del alcance afectadas Degradacin de la Slo las calidad apenas aplicaciones ms perceptible exigentes afectadas
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Plan de gestin de riesgos (ejemplo)

Introduccin Resumen del plan Definiciones Estrategia y enfoque de la gestin de riesgos Organizacin Procesos y procedimientos de la gestin de riesgos Planificacin de riesgos Evaluacin de riesgos Manejo de riesgos Seguimiento de los riesgos Sistema de informacin de la gestin de riesgos, documentacin e informes
Tabla de contenidos
Introduccin Gestin de riesgos en proyectos Planificacin de la gestin de riesgos
Anlisis o evaluacin de riesgos Planificacin de la respuesta al riesgo Seguimiento y control del riesgo
Identificacin de los tipos y reas de riesgo potencial (oportunidades) en un proyecto. Debe realizarse en forma regular durante la ejecucin del proyecto. Consideracin de dos reas especficas:
Riesgos internos del proyecto: aquellos que estn dentro del control o influencia del equipo del proyecto. Riesgos externos al proyecto: aquellos fuera del control o influencia del equipo del proyecto.
Entradas a la Identificacin de Riesgos

Factores del entorno de la organizacin Informacin pblica, bases de datos, benchmarking y otros estudios
Informacin disponible en la organizacin Declaracin del alcance del proyecto Plan de manejo del riesgo Plan de administracin del proyecto
Herramientas y tcnicas de la Identificacin de Riesgos

Revisin de documentos Tcnicas de obtencin de informacin
Tormenta de ideas Tcnica Delphi Entrevistas a expertos y personas experimentadas Identificacin de las causas de raz Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas (anlisis FODA)
Anlisis en base a listas de chequeo Anlisis de supuestos, escenarios e hiptesis Tcnicas grficas: diagrama causa-efecto, cartas de flujo de procesos, diagramas de influencia
RIESGOS INTERNOS
Riesgos asociados a la imprecisin de ciertas tareas:

Contenido de las tareas condicionado por resultados de tareas anteriores. Dificultad debida al traslapo de varias tareas. Ausencia de experiencia anterior para ciertos tipos de tareas. Mala definicin de los recursos a asignar Anlisis deficiente de la necesidad expresada por el cliente. Imprecisin de los objetivos y niveles de prioridad del proyecto. Incompatibilidad con la estrategia perseguida por la organizacin. No participacin de actores relevantes en la definicin del proyecto. Fecha de trmino del proyecto o sus partes, demasiado optimista o irreal. Presupuesto asignado insuficiente o excesivo. Recursos asignados insuficientes o mal distribuidos en el tiempo. Especificaciones tcnicas demasiado ambiciosas o estrictas. Tcnicas, tecnologas y procedimientos no disponibles o mal dominados. Fallas de algunos proveedores y subcontratistas. Falta de validacin de las tecnologas seleccionadas. Dificultad de transferencia de las soluciones ya aprobadas.
Riesgos asociados a la ambigedad de objetivos y nivel de prioridad:
Riesgos debido a incoherencia en las bases del proyecto:
Riesgos tcnicos y tecnolgicos:
Otros riesgos: Comentarios:

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RIESGOS EXTERNOS
Riesgos polticos:
Cambios polticos. Dificultades financieras del pas (endeudamiento, inflacin, etc.). Fijacin de cuotas de importacin.
Riesgos de obsolescencia comercial:

Error de apreciacin sobre las proyecciones de mercado. Rpida modificacin de las proyecciones de mercado Atrasos o modificacin de la fecha de puesta del producto en el mercado.
Riesgos reglamentarios sobre las especificaciones:

Incertidumbre respecto de la fecha de puesta en servicio de una nueva norma. Desconocimiento relativo al contenido de una reglamentacin futura.
Riesgos asociados a las relaciones con subcontratistas y socios:

Fragilidad financiera de algunos subcontratistas. Incumplimiento de parte de los proveedores de sus obligaciones y resultados contratados. Falta de comprensin entre los participantes del proyecto. Falta de coordinacin entre subcontratistas y entre proveedores o ambos.

RIESGOS ASOCIADOS A LA UTILIZACIN DE RECURSOS

Riesgos relativos a la definicin de recursos:
Modificacin de la disponibilidad de personal. Desconocimiento de los recursos a utilizar. Incoherencia entre los recursos asignados a diferentes tareas. Olvido sistemtico de recursos considerados menores.
Riesgos asociados a una mala definicin del potencial productivo previsto:

Mala evaluacin de las aptitudes fsicas requeridas. Ausencia de reglas y procedimientos de gestin de recursos. Sobre estimacin de la capacidad de aprendizaje de recursos nuevos. Mala consideracin de los aspectos logsticos asociados a la ubicacin del proyecto.
Riesgos asociados a una mala gestin de conflictos en la utilizacin de recursos:

Nivel de asignacin inicial de recursos demasiado pobre o excesivo. Falta de una definicin clara de las prioridades entre proyectos. Movilizacin de un recurso para varias tareas o proyectos.

RIESGOS DE IMPLANTACIN
Riesgos asociados a los mtodos y herramientas de gestin del proyecto:
Confusin en la terminologa utilizada. Mala aplicacin del software utilizado. Inadecuada percepcin de las herramientas utilizadas. Dificultades asociadas a la obtencin de los datos necesarios.
Riesgos asociados al sistema de seguimiento y control del proyecto:

Inadecuados o nmero excesivo de indicadores utilizados. Ineficacia de las reuniones de seguimiento y control. Poca o ninguna formalizacin de los procedimientos de administracin del proyecto. No participacin del conjunto de actores en la definicin del proyecto. Periodicidad inadecuada de seguimiento del proyecto.

RIESGOS ORGANIZACIONALES Y HUMANOS
Riesgos asociados a capitalizacin y transmisin del saber hacer:

Falta de estandarizacin de procesos, de capacidades y de productos. Falta de efectividad de las ayudas de memoria utilizadas. Rotacin excesiva de personal y participantes.
Riesgos decisionales: Riesgos jerrquicos:
Estructura de arbitraje decisional inexistente, inapropiada o mal definida. Falta de conciliacin y de bsqueda de consenso. Exceso o ausencia del punto de vista de la Administracin Superior. Doble dependencia jerrquica de personal clave.
Riesgos asociados a la definicin de roles y responsabilidades:

Roles y responsabilidades no formalizados. Participantes no asumen responsabilidades. Riesgos asociados a la comunicacin e intercambio de informacin: Falta de confiabilidad de los canales de comunicacin. Insuficiente calidad de la informacin. Problemas de retencin de la informacin. Riesgos de conflictos: Conflictos sobre la planificacin del proyecto Conflictos sobre objetivos y recursos del proyecto.

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El proceso de definicin del proyecto y sus riesgos

Quin
Participantes involucrados Iniciadores del proyecto Jugadores posteriores Otras partes interesadas
Qu
Diseo Plan basado en actividades
Cmo
Con qu
Recursos asignados
Cundo
Plan de ejecucin en el tiempo
Por qu
Motivos: utilidades ingresos costo Otros motivos Alfredo Serpell B., Ph.D. Manejo del Riesgo en Proyectos 33
Salidas de la Identificacin de Riesgos

Registro de riesgos
Lista de los riesgos identificados Lista de respuestas potenciales Causas de raz de los riesgos Categoras actualizadas de riesgos Sntomas de la posible ocurrencia de un riesgo
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Relacin fuente-evento-efecto
Fuente Evento de riesgo Efectos o consecuencias
Muerte de trabajadores Prdida de productividad Prdida de maquinaria Accidente en el trabajo Atraso del proyecto Aumento de tasa de seguro Demanda por parte de familiares
Falta de medidas de seguridad Equipos defectuosos Mala actitud del personal Falta de elementos de seguridad
Riesgos en proyectos debido al factor humano

Resistencia al cambio Temor Aspectos culturales Intereses personales, actitudes y expectativas Manejo poltico Conciencia ecolgica Entorno social
Participantes en un proyecto
Aquellos que son controlables Aquellos que son influenciables pero no controlables Aquellos que es necesario tenerlos en cuenta
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Tabla de contenidos
Introduccin Gestin de riesgos en proyectos Planificacin de la gestin de riesgos Identificacin de riesgos
Anlisis o evaluacin de riesgos

Planificacin de la respuesta al riesgo Seguimiento y control del riesgo
Anlisis o evaluacin de riesgos

Objetivo central es determinar aquellos eventos de riesgo que merecen el desarrollo de una respuesta. Es un proceso complejo debido a, entre otros:
Oportunidades y amenazas pueden interactuar en formas no anticipadas Un evento de riesgo singular, puede provocar mltiples efectos Oportunidades para un participante pueden ser amenazas para otro Las tcnicas matemticas pueden crear una impresin falsa de precisin y confiabilidad
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Tipos de anlisis de riesgos (PMI, 2004)

Cualitativo Cuantitativo
40
Entradas al anlisis cualitativo de riesgos

Informacin disponible en la organizacin Alcance del proyecto Plan de gestin de riesgos Registro de riesgos
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Herramientas y tcnicas del anlisis cualitativo de riesgos

Evaluacin de la probabilidad de ocurrencia y del impacto de los riesgos Matriz de probabilidades e impactos Evaluacin de la calidad de los datos de riesgo Categorizacin de riesgos por fuentes, rea del proyecto afectada u otras categoras Evaluacin de la urgencia de los riesgos
Matriz de criticidad: estimando los niveles de riesgo (adaptado de Transport Canada)

Severidad del impacto Probabilidad Improbable, quizs nunca Probable, ocasional Muy probable, frecuente Cierta, continua
Despreciable Tolerar Tolerar Tolerar
Marginal Mitigar Mitigar Mitigar
Importante Mitigar Mitigar No aceptar
Crtica Mitigar No aceptar No aceptar
Mitigar
Mitigar
No aceptar
No aceptar
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Jerarqua de riesgos
Niveles de aceptabilidad
Riesgos menores Riesgos aceptables Riesgos inaceptables
C onsecuencia Menor Mediano Mayor C onsecuencia Menor Mediano Mayor C onsecuencia Menor Mediano Mayor
I naceptable Aceptable Menor
Menor Mediano Mayor

Probabilidad
Menor Mediano Mayor

Probabilidad
Menor Mediano Mayor

Probabilidad
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Otro esquema Criterios de probabilidades

Nivel A B C D E Cul es la posibilidad de que el riesgo realmente suceda? Remota Poco probable Probable Altamente probable Casi cierto
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Criterios de consecuencia e impactos

Nivel
A B C D E
Otro esquema (continuacin)

Desempeo Programa
Dado el riesgo, cul es la magnitud del impacto?

Costo Mnimo o no impacto <5% 5-7% 7-10% >10%
Mnimo o no Mnimo o no impacto impacto Aceptable con alguna Se requieren recursos reduccin del margen adicionales; posible cumplir las fechas requeridas Aceptable con Pequeos atrasos en hitos considerable claves; incapaz de cumplir las reduccin del margen fechas requeridas Aceptable, sin Gran atraso en hitos claves o margen remanente impacto en el camino crtico Inaceptable No se logra un hito importante del proyecto
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Nivel general de riesgo
Nivel de riesgo Alto Moderado Bajo
Descripcin Es posible un impacto mayor Algn impacto Impacto mnimo
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Ejemplo de nivel de riesgo
Ubicacin EDP 2.1 EDP 5.2.2 Evento de riesgo Probabilidad Prioridad 1 2 3 Area o proceso fuente Diseo Capacitacin Consecuencia Nivel de riesgo
Diseo no Altamente No se logra Alto terminado a probable cumplir con tiempo hito clave Personal Probable Atraso en Moderado poco implemencompetente tacin
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Salidas del anlisis cualitativo de riesgos

Registro actualizado de riesgos
Ranking relativo o lista de prioridad de los riesgos del proyecto Riesgos agrupados por categoras Lista de riesgos que requieren una respuesta en el corto plazo Lista de riesgos que requieren un anlisis adicional y acciones de respuesta Lista de supervisin de riesgos de baja prioridad Tendencias en los resultados del anlisis cualitativo de riesgos
Anlisis cuantitativo de riesgos

Se realiza para riesgos que son de alta prioridad debido a que pueden producir un impacto significativo sobre los objetivos del proyecto y no basta con el anlisis cualitativo Usa tcnicas de modelacin y anlisis cuantitativo Las entradas para este anlisis son las mismas del anlisis cualitativo
Herramientas y tcnicas del anlisis cuantitativo de riesgos

Recopilacin de datos y tcnicas de representacin
Entrevistas Distribuciones de probabilidades Juicio experto
Tcnicas de modelacin y anlisis cuantitativo de riesgos

Anlisis de sensibilidad Anlisis del valor esperado Anlisis de rboles de decisin Modelacin y simulacin
Anlisis de sensibilidad
El anlisis de sensibilidad trata de contestar la pregunta qu es lo que importa en esta decisin o problema de riesgo? Interesa probar el impacto que tiene sobre la variable de resultado, las variaciones en las variables asociadas a dicho resultado. As, es posible analizar diferentes escenarios posibles e identificar en dichos escenarios, las variables ms importantes en relacin al problema. Algunas tcnicas:
Diagrama de tornado Diagrama de tela de araa Simulacin
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Diagrama de tornado
Variables
Alternativa
Valor base
$o% de variacin
53
Diagrama de tela de araa

+ Variacin porcentual de la variable 0 Variable 1 Estimacin base Variable 2
Variable 3 Variable de resultado
Contorno de probabilidad o de variabilidad

Ejemplo del flujo de caja de un proyecto

Evaluacin del proyecto Implementacin Diseo Definicin Concepto Produccin/desarrollo PEM Trmino Variacin esperada Operacin
Aprobacin
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Proceso de anlisis de decisiones (Clemen 1990)

Identificar el problema Identificar objetivos y alternativas Descomponer y modelar el problema 1. Estructura del problema 2. Modelo de incertidumbre 3. Modelo de preferencias Elegir la mejor alternativa
SI Implementar alternativa elegida

NO
Ms anlisis?
Anlisis de sensibilidad
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Modelacin del problema de decisin

Definicin de posibles resultados.
Diagrama de influencia Arboles de decisin. Matrices de pago.
Unidades de valorizacin.
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Diagrama de influencia
Representacin grfica de un problema de decisin Destaca las relaciones entre las distintas variables de un problema decisional Utiliza una nomenclatura definida de distintas formas para las variables y de flechas para las relaciones
Flechas slidas representan relevancia y se usan para apuntar a nodos de eventos aleatorios y de valor. Flechas de trazos representan conocimiento de informacin y apuntan a nodos decisionales para indicar dicha situacin.
Representacin de diagramas de influencia

A B C D
El resultado del evento A es relevante para evaluar la probabilidad del evento B
El tomador de decisiones conoce el resultado del evento C al tomar su decisin D
La decisin E es relevante para evaluar las probabilidades asociadas al evento F

La decisin G es tomada antes que la decisin H

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Ejemplo sencillo de diagrama de influencia

Actividad del mercado
Resultados Acciones suben Acciones bajan
Decisin de inversin
Alternativas Ahorro Acciones Eleccin: Ahorros Acciones
Resultado
Resultado mercado Sube Baja Sube Baja Resultado 200 200 500 -200
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Ejercicio
Suponga que una empresa tiene un proyecto que consiste en introducir un nuevo producto al mercado. El objetivo fundamental de la empresa es lograr la mxima utilidad. Sin embargo existe una gran incertidumbre respecto a varias variables. Entre stas, el costo fijo y variable de la produccin del nuevo producto. Por otro lado, tambin existe incertidumbre en cuanto a la demanda por el producto o unidades vendidas, la cual depender del precio a cobrar por el mismo. Dibuje el diagrama de influencia para esta situacin.
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Algunos errores en la construccin de diagramas de influencia

Pensar el diagrama de influencia como si fuera un diagrama de flujo. Incluir ciclos en el diagrama de influencia, tales como realimentacin. No entender bien que significa una flecha que apunta hacia un nodo decisional a partir de nodos aleatorios. Hay que recordar que ello indica que al tomar la decisin, el resultado del nodo aleatorio sera conocido.
Arboles de decisin
Resultados Bolsa sube Acciones Bolsa Baja 500
-200
Decisin de inversin
Ahorro en banco 200
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Construccin de rboles de decisin

Identifique la decisin inmediata y las alternativas. Determine la fecha de evaluacin para las consecuencias de la decisin inmediata. Identifique todos los eventos inciertos que puedan afectar directamente las consecuencias de las alternativas de la decisin inmediata. Identifique todas las decisiones futuras que pueden afectar las consecuencias de las alternativas de la decisin inmediata. Identifique todos los eventos inciertos que pueden proveer informacin que puede afectar decisiones futuras. Los resultados y alternativas de cada nodo deben ser mutuamente excluyentes. Resultados y alternativas deben ser colectivamente exhaustivos. Diagrame los eventos y decisiones en forma cronolgica.
El caso Texaco - Pennzoil

Acepta US$ 2 billones Texaco acepta pagar US$ 5 billones Contra oferta de US$ 5 billones Resultados 2 bill. bill. 5 bill. bill. 10.3 bill. bill. 5 bill. bill. 0 bill. bill. Texaco contra-oferta US$ 3 billones Rechaza contra-oferta Decisin de la corte suprema 10.3 bill. bill. 5 bill. bill. 0 bill. bill. 3 bill. bill.
Texaco rechaza la contra-oferta
Decisin de la corte suprema
Aceptar US$ 3 billones

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El caso Texaco Pennzoil en diagrama de influencia

Qu hacer? (Pennzoil)
Alternativas Aceptar 2 Contra-ofertar 5
Reaccin de Texaco
Reacciones probables Aceptar 5 (0.17) Rechazar (0.5) Contra-ofertar 3 (0.33)
Decisin de la corte suprema
Reaccin de Pennzoil
Alternativas Aceptar 3 Rechazar
Resultado
Resultados probables $ 10.3 bill. (0.2) $ 5 bill. (0.5) $ 0 bill. (0.3)
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Perfil de riesgo alternativa aceptar US$ 2 billones

100 90 80 70 60 P r obabilidad 5 0 40 30 20 10 0 2 R es ult ado en U S $ billones
Perfil de riesgo alternativa de contra-ofertar US$ 5 billones

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 P r obabilidad 5 8 ,5
2 4 ,9
1 6 ,6
5 R es ult ado ( billones de U S $ )
1 0 ,3
68
Perfil acumulativo de riesgo

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 P r obabilidad que r es u lt ado s ea m enor o igu al qu e x 100 8 3 ,4
2 4 ,9
5 R es ult ado en billones U S $
1 0 ,3
69
Gua para el uso de matrices de pago

Son tiles para problemas decisionales que tienen slo una etapa, es decir, un slo nodo de decisin seguido por un slo evento incierto. Ejemplo: presentacin a propuesta; costo estimado: $ 180 millones; costo de preparacin: $ 2 millones.
Alt er nat ivas No pr esent ar se Pr oponer $ 200 millones Pr oponer $ 250 millones
Compet idor bajo $ 200 millones 0 - $ 2 millones - $ 2 millones
Compet idor en $ 220 millones 0 $ 18 millones - $ 2 millones
T odos sobr e $ 250 millones 0 $ 18 millones $ 68 millones

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Equivalentes ciertos
El equivalente cierto de un evento incierto, es aquel valor cierto, en trminos de la unidad de evaluacin, que la persona que toma la decisin est dispuesta a aceptar en vez de la lotera o juego representado por el evento incierto. La equivalencia depende de la actitud frente al riesgo de la persona que toma la decisin. Implica que esta persona es indiferente entre el evento incierto y la suma o valor especificado como equivalente cierto. Es una decisin consciente de la persona, la que necesita procesar dos tipos de informacin:
Probabilidad de ocurrencia del conjunto de resultados. Informacin de las consecuencias de los resultados.
Obtencin de un equivalente cierto

Cmax Alternativa A Cmin Alternativa B C
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Escala de preferencia o utilidad

Codifica la actitud de una persona frente al riesgo. Es una escala numrica que representa las preferencias de una persona por un conjunto de consecuencias. Curva de preferencia: es un medio para convertir consecuencias a la escala de preferencia o utilidad, permitiendo de esta forma, calcular equivalentes ciertos. La obtencin de la curva de preferencia se realiza generalmente por medio de un juego de dos resultados posibles.
Tipos de curvas de preferencia o utilidad

u Aver so al r iesgo C urva personal Neut r o F avor able al r iesgo
Cont r ibucin
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Procedimiento de obtencin de la curva de preferencia o utilidad

Establezca los resultados para el juego de referencia que reemplaza el problema de decisin. Especifique el valor de p, la probabilidad de ganar el juego de referencia y determinar el equivalente cierto del juego. Registre p y el equivalente cierto en un grfico con p en el eje de las ordenadas y el equivalente cierto en el eje de las abcisas. Repita los primeros dos pasos cambiando el valor de p, hasta que la curva quede bien definida.
Ejemplo
$ 100.000 Alternativa A 0,5 0,4 0,1 $0 $ 80.000 Alternativa B 0,6 $ 20.000 Alternativa B EC $ 40.000 $0 Alternativa A p $ 100.000
1-p
0,4
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Curva de preferencia o utilidad

Escala de preferencia o utilidad
1 0,9 0,8 0,7
Probabilidad de ganar el juego 0,6 de referencia 0,5
0,4 0,3 0,2 0,1 0 0 10000 20000 25000 35000 50000 70000 100000
Equivalentes ciertos de los juegos de referencia

Clculo de los equivalentes ciertos a partir de la curva de utilidad

Para cada resultado, convierta las unidades de evaluacin a utilidad. Calcule el valor esperado de utilidad para cada evento incierto (U). Use la curva de preferencia para obtener el equivalente cierto correspondiente a U. Este es el equivalente cierto del evento incierto.
Aversin al riesgo
Un individuo con un equivalente cierto para un evento incierto, que es menor que el valor esperado de sus consecuencias, es llamado averso al riesgo. Premio por riesgo = Valor esperado de los resultados - Equivalente cierto Las personas aversas al riesgo tienen un premio por riesgo que es positivo y cuyo valor depende de:
Grado de aversin al riesgo. Valores tomados por la variable aleatoria de inters. Distribucin de probabilidades para dicha variable.
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Premio por riesgo

Utilidad o preferencia Premio por riesgo
Equivalente cierto
Simulacin
Utiliza una representacin o modelo de un sistema para analizar el comportamiento o desarrollo del mismo Simulacin del programa utilizando una red La tcnica de Montecarlo desarrolla el clculo muchas veces para generar una distribucin estadstica de los resultados Mediante la simulacin se puede cuantificar el riesgo de diversos programas alternativos, diferentes estrategias de proyectos, diferentes caminos en la red o actividades individuales. Tambin se usa para evaluar el rango posible de resultados de costo.
Arriendo de Departamentos
Primer supuesto Nmero de unidades Ingreso por unidad Gastos mensuales Utilidades o ganancias 35 $500.000 $15.000.000 ------------------------$2.500.000
Segundo supuesto
Resultado proyectado
82
Supuestos
Supuesto: Nmero de unidades arrendadas Distribucin uniforme con parmetros: Mnimo 30 Mximo 40
30 33 35 38 40 Nmero de unidades arrendadas
Supuesto: Gastos mensuales Distribucin normal con parmetros: Media $ 15.000.000 Desv. estndar. $ 1.000.000 Rango seleccionado de -Infinito a +Infinito
$ 12
Gastos mensuales
$ 13
$ 15 $ 16.5 $ 18.
83
Pronstico: prdida o utilidad

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 -1800
Frecuencia
2000
2200
4200
6200
Utilidad mensual por arriendo

Pronstico: ganancia o prdida

1200 1000 Frecuencia 800 600 400 200 0 -$ 1800,000 $ 200,000 $ 2200,000 $ 4200,000 $ 6200,000
Utilidad mensual por arriendo
85
Pronstico: Ganancia o prdida Percentiles: Percentil 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Utilidad mensual -$ 1.980,08 $ 278,72 $ 1.002,39 $ 1.508,23 $ 2.073,47 $ 2.626,70 $ 3.174,40 $ 3.663,56 $ 4.185,15 $ 4.772,33 $ 7.090,90
86
Decisiones con atributos mltiples

En este tipo de decisiones, las alternativas a ser comparadas poseen un conjunto de atributos deseables que deben ser evaluados utilizando algn tipo de escala. La complejidad de este tipo de situaciones radica en que generalmente no se produce una dominacin clara y definida entre las diferentes opciones, debido a que cada una de ellas tiene diferentes valores en sus atributos, cuya importancia es tambin diferente. Ejemplos de decisiones:
Seleccin de la ubicacin de una nueva planta de produccin. Seleccin de un equipo/maquinaria entre varios proveedores. Evaluacin de personal para su contratacin o promocin.
Esquema general de solucin

Quien toma la decisin debe expresar sus preferencias por los distintos atributos en consideracin (peso o importancia relativa). A cada atributo de cada alternativa se le debe asignar un valor en una escala previamente definida. La utilidad final de cada alternativa se calcula como la suma de las multiplicacin de cada n atributo por su preferencia.
i=1
U(alternativa) = ui x pi
88
Salidas del anlisis cuantitativo de riesgos

Registro actualizado de riesgos
Anlisis probabilstico de riesgos Probabilidad de lograr objetivos de costo y tiempo Lista priorizada de riesgos cuantificados Tendencias en los resultados del anlisis cuantitativo
89
Tabla de contenidos
Introduccin Gestin de riesgos en proyectos Planificacin de la gestin de riesgos Identificacin de riesgos Anlisis o evaluacin de riesgos
Planificacin de la respuesta al riesgo

Planificacin de la respuesta al riesgo

Desarrollar opciones y determinar acciones para potenciar oportunidades y reducir las amenazas para los objetivos del proyecto
Estrategias Responsabilidades y organizacin Recursos
91
Entradas a la planificacin de la respuesta al riesgo

Plan de gestin de riesgos Registro de riesgos debidamente priorizados
92
Herramientas y tcnicas de la planificacin de la respuesta a los riesgos

Estrategias para riesgos negativos o amenazas
Evitar un riesgo Transferir la consecuencia del riesgo a una tercera parte Mitigar, reduciendo la probabilidad de ocurrencia del riesgo o su impacto potencial
Estrategias para riesgos positivos

Explotar la oportunidad Compartir la oportunidad Potenciarla
Herramientas y tcnicas de la planificacin de la respuesta a los riesgos Estrategias tanto para amenazas como oportunidades
Aceptar un riesgo y sus consecuencias
Estrategia de contingencia
Contar con una respuesta de contingencia frente a la posible ocurrencia de un evento de riesgo
94
Salidas de la planificacin de la respuesta a los riesgos

Registro de riesgos actualizado Contenidos
Incluir respuestas definidas y acordadas Riesgos identificados, sus descripciones, reas del proyecto afectadas, sus causas y cmo pueden afectar a los objetivos del proyecto Propietarios de los riesgos y responsabilidades asignadas Anlisis cuantitativo y probabilstico del proyecto Estrategias de respuesta acordadas Acciones especficas para implementar la estrategia de respuesta elegida Sntomas o avisos de alarma de la posible ocurrencia del riesgo Presupuesto y actividades para implementar las respuestas Reservas de contingencia de tiempo y costo
Tipos de respuestas
Tipos de respuesta Mtodo de manejo de la incertidumbre
Modificar objetivos Reducir o aumentar metas de desempeo o cambiar balance entre objetivos mltiples Evitar Planificar para evitar fuentes de incertidumbre Prevenir Mitigar Planes de contingencia Opciones abiertas Monitorear Aceptar Ignorar
Actuar sobre la probabilidad de ocurrencia Modificar el impacto del riesgo sobre el proyecto Proveer recursos para disponer de capacidad reactiva frente a la ocurrencia de riesgos Atrasar eleccin de alternativas o compromisos. Elegir opciones verstiles Obtener y actualizar datos sobre probabilidades de ocurrencia, impactos anticipados o riesgos adicionales Aceptar la exposicin al riesgo sin hacer nada al respecto en forma previa Ignorar la posibilidad de exposicin al riesgo y no tomar ninguna accin para identificar y manejar los riesgos
Relaciones pblicas
Alimentacin positiva hacia adelante
Proyecto
Impacto del proyecto
Pblico
Retroalimentacin del pblico

Planes de contingencia
Reservas financieras para enfrentar imprevistos Inventarios Trabajos alternativos Alternativas de planificacin Holguras de tiempo
La principal interrogante es cmo determinar la magnitud de la contingencia que sea ms econmica y eficiente?
Estimacin de contingencia
Experiencia y juicio experto Intuicin Antecedentes histricos Simulacin Otras tcnicas de anlisis de riesgo
99
Manejo de las contingencias

Las contingencias deben ser administradas para asegurar que se haga un uso efectivo de ellas y que slo se utilicen para aquello que fueron determinadas. Es importante entonces tener un control diferenciado para las contingencias. El dueo o cliente de un proyecto, o su representante debe velar porque el uso de la contingencia por los diferentes participantes de un proyecto sea justa y adecuada a sus objetivos.
Tabla de contenidos
Introduccin Gestin de riesgos en proyectos Planificacin de la gestin de riesgos Identificacin de riesgos Anlisis o evaluacin de riesgos Planificacin de la respuesta al riesgo


Identificar, analizar y planificar por nuevos riesgos que aparecen, mantener atencin sobre los riesgos identificados y los de la lista de supervisin, reanalizar riesgos existentes, monitorear condiciones que disparan riesgos y revisar la ejecucin de las respuestas a los riesgos y evaluar su efectividad. Revisar adems si:
Supuestos del proyecto siguen siendo vlidos El riesgo evaluado ha cambiado de su condicin inicial, analizando tendencias Polticas y procedimientos de la gestin de riesgos son aplicadas apropiadamente Las contingencias de costo y programa son modificadas de acuerdo a los riesgos del proyecto
Entradas al seguimiento y control de riesgos

Plan de gestin de riesgos Registro de riesgos Cambios solicitados durante la ejecucin del proyecto que han sido aprobados Informacin del desempeo del proyecto Informes de desempeo del proyecto
103
Herramientas y tcnicas
Re-evaluacin de riesgos Auditorias de la gestin de riesgos Anlisis de variaciones y tendencias Medicin tcnica del desempeo del proyecto Anlisis de reservas Reuniones de estado del proyecto
Salidas del seguimiento y control de riesgos

Registro actualizado de los riesgos
Resultado vs. planificado Efectividad de las respuestas planificadas
Cambios solicitados Acciones correctivas recomendadas Acciones preventivas recomendadas Actualizacin de la informacin de la organizacin Actualizacin del plan de administracin del proyecto
Bibliografa
Chapman, C. and Ward, S., Project risk management, John Wiley and Sons, 1997. Clemen, R. and Reilly, T., Making hard decisions, Thomson Learning, 2001. Len, O., Anlisis de decisiones, McGrawHill, 1995. Ritchie, B. and Marshall, D., Business risk management, Chapman & Hall, 1993.
Muchas gracias!!!

Análisis Riesgos

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Diplomado en Direccin y Administracin de Proyectos, 2005

Gestin de Riesgos en Proyectos

Alfredo Serpell B., Ph.D.

Tabla de contenidos Introduccin

Alfredo Serpell B., Ph.D.

Por qu es importante la gestin de riesgos?

Definiciones (CII 1988)

No Cuantificable Probabilidad subjetiva Opinin informada

Cuantificable Evaluacin estadstica Datos duros

Definiciones (Al-Bahar y Crandall 1990)

Riesgo dinmico vs. riesgo esttico

Alfredo Serpell B., Ph.D.

Actitud de las personas

Alto riesgo? Severidad de la consecuencia

Alfredo Serpell B., Ph.D.

Manejo del Riesgo en Proyectos

Consecuencias de los riesgos en los proyectos:

Riesgo y toma de decisiones

Alfredo Serpell B., Ph.D.

Gestin de riesgos en proyectos

Alfredo Serpell B., Ph.D.

Gestin de riesgos - Conceptos

Requiere la participacin de todo el equipo de un proyecto y ayuda de expertos externos.

Principales procesos de la gestin de riesgos (PMI 2004)

Anlisis cualitativo de los riesgos

Principales procesos de la gestin de riesgos (PMI 2004)

Seguimiento y control del riesgo

Alfredo Serpell B., Ph.D.

Planificacin de la gestin de riesgos

Alfredo Serpell B., Ph.D.

Planificacin de la gestin de riesgos (PMI, 2004)

Procedimientos organizacionales para la gestin de riesgos:

Configuracin o alcance del proyecto Plan de administracin del proyecto

Planificacin de la gestin de riesgos (PMI, 2004)

Alfredo Serpell B., Ph.D.

Manejo del Riesgo en Proyectos

Planificacin de la gestin de riesgos (PMI, 2004)

Plan de gestin del riesgo

Alfredo Serpell B., Ph.D.

Ejemplo de estructura de subdivisin de riesgos de un proyecto (PMI, 2004)

Requerimientos Tecnologa Complejidad e interfases Desempeo y confiabilidad Calidad

Subcontratistas y proveedores Normativa Mercado Cliente Clima y entorno

Dependencias del proyecto Recursos Financiamiento Prioridades

Estimacin Planificacin Control Comunicacin

Manejo del Riesgo en Proyectos

Matriz de impacto de riesgos

Muy bajo 0,05

Muy alto 0,80

Alfredo Serpell B., Ph.D.

Manejo del Riesgo en Proyectos

Plan de gestin de riesgos (ejemplo)

Alfredo Serpell B., Ph.D.

Entradas a la Identificacin de Riesgos

Herramientas y tcnicas de la Identificacin de Riesgos

Riesgos asociados a la imprecisin de ciertas tareas:

Riesgos asociados a la ambigedad de objetivos y nivel de prioridad:

Riesgos debido a incoherencia en las bases del proyecto:

Riesgos tcnicos y tecnolgicos:

Otros riesgos: Comentarios:

Manejo del Riesgo en Proyectos

Riesgos de obsolescencia comercial:

Riesgos reglamentarios sobre las especificaciones:

Riesgos asociados a las relaciones con subcontratistas y socios: