Tarea 3 de Probabilidad I

Prof. Fernando Baltazar-Larios 16 de octubre de 2013

1. Sea X con distribucin geo(p). Demuestre que a ) E(X ) =
1p p 1p p2

b ) Var(X ) =

2. Paradoja de San Petersburgo Un juego consiste en lanzar una moneda equilibrada repetidas veces hasta que una de las caras, seleccionada previamente, aparezca por primera vez. Si un jugador lanza la moneda y requiere de n lanzamientos para que se cumpla la condicin, entonces recibe 2n unidades monetarias. Sea X la ganancia del jugador . Muestra que E(X ) = +. a ) Estaras dispuesto a pagar $ 1 milln para entrar al juego? b ) Estaras dispuesto a pagar $ 1 milln de apuesta en cada lanzamiento de la moneda si pudieras jugar el tiempo que quisieras? 3. Calcule la esperanza y varianza de la variable aleatoria X cuya funcin de probabilidad o densidad es a ) f (x) = 1/5 para x = 2, 1, 0, 1, 2. b ) f (x) = e1 para x = 0, 1, 2, . . . x! c ) f (x) = |x| para 1 < x < 1. e|x| para x R 2

d ) f (x) =

4. Sea X con segundo momento nito. A la funcin g (u) = exp((X u)2 ) se le conoce como error cuadrtico medio. Demuestre que g (u) se minimiza cuando u = E(X ). En consecuencia, para cualquier valor real de u Var(x) E[(X u)2 ] 5. Use la desigualdad de Chebyshev para demostrar que Var(X ) = 0 si, y slo si, X es constante. 6. Desigualdad de Jensen Sea u una funcin convexa, y sea X una variable aleatoria con esperanza nita. Demuestre que u(E(X )) E(u(X )) Hint: Dos resultados sobre funciones convexas que pueden ayudar son los siguientes: Una funcin u es convexa si para cada a existe un nmero m tal que u(x) u(a) + (x a)m para todo x. Alternativamente, una funcin u es convexa si u(tx + (i t)y ) tu(x) + (1 t)u(y ), para cualesquiera par de nmeros x y y dentro del dominio de u, y para cualquier t en el intervalo [0, 1]. Use esta desigualdad para demostrar que a ) eE(X ) E(eX ) b ) E2 (X ) E(X 2 ) 1

c ) m ax(a, E(X )) < E(m ax(a, X )) a constante d)

1 E(X ) 1 < E( X ), suponiendo X > 0

7. La funcin Beta se dene para cada a, b > 0 de la forma

1

B (a, b) =
0

xa1 (1 x)b1 dx

Est relacionada con la funcin gamma de la siguiente forma B (a, b) = (a)(b) (a + b)

Sea X con distribucin Beta(1/2,1/2). En este caso se dice que X tiene distribucin arcoseno a ) Calcule y graque f (x) b ) Demuestre directamente que f (x) es una funcin de densidad. c ) Demuestre directamente que E(X ) = 1/2 y Var(x) = 1/8 8. Encuentra la funcin generadora de momentos de una variable aleatoria binomial negativa y a partir de ella encuentra su esperanza y su varianza. 9. Se desea encontrar a 20 personas que renan ciertas caractersticas para aplicarles un cuestionario. Si uicamente el 1 % de la poblacin cumple las caractersticas requeridas y suponiendo que se consulta al azar a las personas para determinar si son adecuadas para contestar el cuestionario, determine el numero promedio de personas que se necesita consultar para encontrar a las 20 personas solicitadas. 10. Sea X variable aleatoria con distribucn hipergeomtrica, encuentra el r-simo momento, la esperanza y la varianza. 11. En un estanque se tiene una cantidad desconocida M de peces. Primero, se atrapan 100 peces, se marcan y se regresan al estanque. Otro da, se toman muestras aleatorias sin reemplazo de tamao 50 cada una y se observa que en promedio salen 10 peces marcados. Estima M. 12. Una persona participa cada semana con un boleto en un juego de lotera en donde la probabilidad de ganar el primer premio es p=106 . Cuntos aos en promedio debe esta persona participar en el juego hasta obtener el primer premio?, Cul es la varianza del numero de aos que debe esperar?. 13. Sea X una variable aleatoria normal estndar. Encuentra E[e3X X ] 14. Encuentra la esperanza de una variable aleatoria que se distribuye Cauchy. 15. Sean X y Y variables aleatorias con distribucin Poisson con parmetros y respectivamente. Muestra que X+Y se distribuye Poisson com parmetro + (usando la f.g.m.).
2 2 16. Demuestra que si X y Y variables aleatorias con distribucin normal con parmetros 1 , 2 , 1 y 2 , entonces X+Y tamben es normal. Indica los nuevos parmetros (usando la f.g.m.).
2

17. Sea X una variable aleatoria con distribucin N(, 2 ). a ) Use la desigualdad de Chebyshev para estimar el valor mnimo de k de tal modo que la probabilidad de que X tome un valor entre k y + k sea al menos 0.95. b ) Use la tabla de la distribucin normal para encontrar el valor exacto de k que cumpla la condicin del inciso anterior.

18. Use la distribucin exp() y la desigualdad de Chebyshev para demostrar que para cualquier nmero real x 1, 1 e(x+1) 2 . x 19. Sea N una v.a que toma valores enteros no negativos. Demuestra que:

iP [N i] =
i=1

1 (E [N 2 ] E [N ]) 2

20. Sea X una v.a con esperanza y varianza 2 . Encuentre el Valor esperado y la Varianza de : Y = X

21. Sea X una v.a que se distribuye Bin(n, p). Demuestre que: E 1 1 (1 p) = X +1 (n + 1)p
n+1

22. Calcular la esperanza de un juego donde al lanzar dos dados se ganan 1500 pesos si se obtiene un nmero par y se pierden 1500 pesos si se obtiene un nmero impar. 23. Sea X una v.a con distribucin P oisson(). Muestre que: E [X n ] = E [(X + 1)
n1

24. Sea X una v.a con distribucin P oisson(), con 0 < < 1. Encuentre E [X !] 25. Sea el juego que consiste en sacar una bola de una urna que contiene 7 bolas rojas y 3 bolas negras. Ganamos 50 si la bola extrada es roja y tenemos que pagar 20 en el caso de que sea negra. Qu podemos esperar si jugamos muchas veces? 26. Sea X una v.a con funcin generadora de momentos MX (t), si Y = aX + b entonces muestre que MY (t) = ebt MX (at) 27. Encuentre la funcin generadora de probabilidad (si existe) de: a ) X Bin(n, p) b ) X Geo(p) c ) X P ois() 28. En el bar de la facultad se sabe por experiencia, que en el descanso de las 10 a.m, se sirven en promedio unos 137 cortados con una varianza de 144. Cul ser el nmero, aproximado, de cortados que deben preparar para cubrir, como mnimo el 95 porciento de las necesidades de la clientela?