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INSTITUTO POLITCNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE ECONOMA

24/OCTUBRE/2013 24/OCTUBRE/2013

OPTIMACIN RESTRINGIDA Y MULTIPLICADORES DE LAGRANGE

ACTIVIDAD # 4

1.- Concepto
El mtodo que nos permitir optimizar una funcin cuando sus variables estn sujetas a una restriccin se encuentra en un artculo sobre Mecnica que Lagrange escribi cuando tena 19 a os! Lagrange fue el primer analista pues escribi con rigor " precisin sus ideas matemticas! #ue el primero en usar la notacin f $%&' " f $$%&' para la derivadas! En los problemas de optimizacin( el mtodo de los multiplicadores de Lagrange( llamados as en )onor a *osep) Louis Lagrange( es un procedimiento para encontrar los m&imos " mnimos de funciones de m+ltiples variables sujetas a restricciones! Este mtodo reduce el problema restringido con n variables a uno sin restricciones de n , - variables( donde - es igual al n+mero de restricciones( " cu"as ecuaciones pueden ser resueltas ms fcilmente! Estas nuevas variables escalares desconocidas( una para cada restriccin( son llamadas multiplicadores de Lagrange! El mtodo dice que los puntos donde la funcin tiene un e&tremo condicionado con - restricciones( estn entre los puntos estacionarios de una nueva funcin sin restricciones construida como una combinacin lineal de la funcin " las funciones implicadas en las restricciones( cu"os coeficientes son los multiplicadores! La demostracin usa derivadas parciales " la regla de la cadena para funciones de varias variables! .e trata de e&traer una funcin implcita de las restricciones( " encontrar las condiciones para que las derivadas parciales con respecto a las variables independientes de la funcin sean iguales a cero!

2.- Notacin Funcional o Formula


Enunciamos dos teoremas! El primero proporciona condiciones necesarias para la e&istencia de e&tremo local condicionado " el segundo( suficientes! /ambin a adimos ejemplos de aplicacin! /eorema 1 %0ondiciones necesarias para la e&istencia de e&tremos condicionados) .ea abierto " funciones de clase 1 en de clase 1 en 1! .ean con

.ea

"

! .upongamos que

a'

%es decir( la matriz tiene rango m&imo'

%b' tiene e&tremo local condicionado en ( es decir o bien e&iste un entorno de tal que para todo %m&imo local condicionado'( o para todo bien e&iste un entorno de tal que %mnimo local condicionado'! Los n+meros son +nicos!

/eorema 2 %0ondiciones suficientes para la e&istencia de e&tremos condicionados' .upongamos que verifica las condiciones necesarias del teorema anterior! .upongamos adems que es conve&o " que son de clase 2 en 0onsideremos la funcin definida en %funcin de Lagrange' 3

0onsideremos la matriz simtrica %)essiana de

en '3

Entonces3 %i' .i condicionado! %ii' .i condicionado!

es definida positiva( tiene en mnimo local es definida negativa( tiene en m&imo local

3.- Componentes de la Definicin de la Formula

4.- Aplicacin Matemtica

Ejemplo 4allar los e&tremos de la funcin con la condicin

Resolucin La funcin de Lagrange es 4allemos los puntos crticos( es decir los puntos que satisfacen las condiciones necesarias del /eorema 1! .ern las soluciones del sistema

5esolviendo obtenemos para

el punto

( " para

el #cilmente se comprueba la condicin de rango m&imo en estos puntos! Las parciales segundas de son " las matrices )essianas correspondientes3

6or tanto( tenemos en

mnimo local condicionado para " en

m&imo local condicionado para

5.- Aplicacin en la conom!a


7tro ejemplo clsico en Microeconoma es el problema de ma&imizacin de la utilidad del consumidor! .e trata del problema que se plantea un consumidor de cmo gastar su renta disponible )a" bienes( a precios en la adquisicin de bienes! En el mercado ( " el consumidor desea % denota la

determinar la mejor cesta cantidad del bien teniendo en cuenta la restriccin presupuestaria

que forma parte de la cesta' posible seg+n sus preferencias(

.uponiendo que las preferencias del consumidor estn representadas por una funcin de utilidad ( es decir( una funcin tal que la desigualdad la cesta ma&imizar funcin valor ptimo m&ima al menos tanto como la cesta indica que el consumidor aprecia ( el problema a resolver es el de

bajo la citada restriccin! En el caso de este problema( la asigna a cada valor posible de la renta la utilidad

alcanzable "( seg+n la interpretacin que )emos visto en el asociado a la restriccin ( lo que en el lenguaje econmico

caso general( el multiplicador de Lagrange presupuestaria coincide con

se e&presa diciendo que es la utilidad marginal de la renta! 1nlogamente a lo que se )a visto en el caso del problema de planificacin de actividades( esto significa que un peque o incremento en la renta disponible remunera al ! consumidor con una utilidad adicional apro&imadamente igual a

0onsideremos a)ora otro problema econmico tpico( el de minimizacin de costes! En este caso se trata de determinar las cantidades de inputs necesarias para obtener una cantidad prefijada de un output al mnimo que asigna a coste8 la tecnologa viene dada por una funcin de produccin cada vector de inputs la cantidad

de output que se puede producir con ellos( " se suponen dados los costes unitarios pues( el de minimizar de los inputs! El problema a resolver es( bajo La funcin valor la

restriccin

asigna a)ora a cada cantidad posible

de output el mnimo coste de la restriccin

al que puede producirse( " el multiplicador de Lagrange satisface

( as que es el coste marginal del output( en el en la cantidad requerida de output !

sentido de que un peque o incremento

comporta un coste adicional apro&imadamente igual a Ejemplo3

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