INFORMATIVO DE LA ASOCIACIÓN DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DE CHILE

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Diciembre de 2009

Iniciativa Gestionada por ABIF:

Canje Electrónico de Cheques entró en Operaciones
• Con el intercambio de los archivos electrónicos de los documentos presentados a la Cámara de Compensación, se inició la primera etapa de este proyecto, cuya solución informática fue encargada a la empresa filial SINACOFI. • Modernización que será complementada en el curso de 2010 y que apunta a desmaterializar el proceso, permitirá agilizar el sistema, disminuyendo los costos y elevando los estándares de seguridad, entre otros beneficios.

contar del mes de noviembre, la industria bancaria esta intercambiando archivos electrónicos con la información de todos y cada uno de los cheques y otros documentos valorados que se presentan a la Cámara de Compensación, materializándose así la primera etapa del proceso de canje electrónico. El sistema está inmerso en un proyecto global impulsado por la Asociación de Bancos en 2004 con la adhesión de todas las entidades miembros, y cuyo objetivo es poner a Chile a la vanguardia tecnológica en estos temas. Para materializar esta iniciativa que ha sido reconocida tanto por las autoridades parlamentarias y gubernamentales, como por los clientes y comunidad en general, el gremio encargó el desarrollo de la solución informática a su empresa filial SINACOFI, abordando, en paralelo, la coordinación y monitoreo de los cambios administrativos y normativos y de los acuerdos entre bancos necesarios para asegurar el éxito del proyecto.

A

Este seguimiento ha estado dirigido, entre otros objetivos, a asegurar un cumplimiento oportuno de los plazos convenidos para lograr la desmaterialización de los documentos, permitiendo un mejor servicio para los clientes. Es así como durante 2010 se incorporarán a este proceso electrónico, los errores y devoluciones, de manera de cerrar el ciclo básico. Al mismo tiempo, la Asociación encargó al Comité de Gerentes de Operaciones y Tecnología, el análisis e implementación de la etapa de imágenes, esto es, del truncamiento de cheques, la que debería entrar en prueba a fines de 2010. A la fecha se cuenta con un estudio elaborado por expertos en la materia, que da cuenta de los cambios legales y normativos necesarios para asimilar
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destacamos destacamos

Culminó Ciclo de Seminarios 2009 Sobre Prevención de Lavado de Activos Otorgadas Becas para Desarrollo de Tesis
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Además. su integridad y la no intervención de los datos recibidos. BENEFICIOS DEL SERVICIO DE CANJE ELECTRÓNICO • Modernización del sistema de canje de acuerdo a la tendencia mundial. 02 . al sistema “check 21” que opera en los Estados Unidos. incluyendo Isla de Pascua. de modo de asegurar el impecable funcionamiento del mismo. durante el año 2009 se realizaron pruebas semanales con todos los bancos. Entre ellos. se dispone de alternativas para su puesta en marcha. permitiéndole acceder a un proceso automatizado. Disminución del tiempo de operación del ciclo de canje y compensación de documentos. Heinz Kusch. con características tecnológicas y operacionales de la más alta calidad y seguridad y con excelentes tiempos de respuesta. con lo que se garantizará el origen de la información. ocasión en la que se analizó la coyuntura económica y la situación sectorial y local.Actualidad Viene de pág. el sistema ofrece los resguardos necesarios para mitigar cualquier adulteración del proceso. Robustecimiento de la seguridad en el Sistema de Control de Fraudes. Disminución de los tiempos de operación interna de las instituciones bancarias. Viene de pág. reemplazándolos por imágenes. quien aparece (en tercer lugar de derecha a izquierda) junto a ejecutivos de los círculos bancarios de Puerto Montt y Puerto Varas. Alejandro Alarcón. Disminución del costo operacional del proceso de canje. entró en operaciones una modalidad de canje que beneficiará al país. Así y para dar garantía de la eficiencia del servicio. 1: Canje Electrónico de Cheques entró en Operaciones el sistema de canje de documentos. desde Arica a Punta Arenas. Cabe destacar que la información circulará por redes privadas y se almacenará en forma encriptada. a la industria bancaria en su totalidad y a sus clientes. 3: “Prevención de Lavado de Activos” REUNIÓN CON EJECUTIVOS BANCARIOS En el marco de la visita a la región de los Lagos. De todos modos. lo que permite asegurar la confidencialidad de los datos. Mayor agilidad en las operaciones con el cliente. • • • • Tras cuatro años de trabajo. la Asociación de Bancos organizó una reunión desayuno con ejecutivos de los círculos bancarios de Puerto Montt y Puerto Varas. La idea es minimizar la circulación y manipulación de cheques y otros documentos valorados que son procesados por los bancos. • • TECNOLOGIA y SEGURIDAD Con el fin de que el servicio cuente con altos niveles de seguridad. Mayor nivel de seguridad al operar con sistemas automatizados. El Gerente General de la Asociación de Bancos. Presidente del Círculo de Puerto Montt (cuarto de derecha a izquierda). la solución técnica contemplará el uso de firma digital. en caso que la tramitación en el Congreso se extendiera mas allá de lo previsto.

analizó los desafíos que enfrentan las instituciones financieras en la materia.Regiones Programa 2009: En la Región de Los Lagos culminó Ciclo de Seminarios sobre “PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS” • Encuentro organizado por la Superintendencia del área y la Asociación gremial. se caracterizó por una importante asistencia y participación de los ejecutivos bancarios de Puerto Montt y Puerto Varas. quien moderó el encuentro. expusieron el Superintendente de Bancos. Juan Pedro Santa María. Gustavo Arriagada. y el Director Jurídico Corporativo de Grupo Santander-Chile. organizado conjuntamente para el año 2009. Superintendente de Bancos. los desafíos de la Unidad de Análisis Financiero en el control y prevención del lavado de activos. Gustavo Arriagada. Directora de la Unidad de Análisis Financiero. se abordaron aspectos como la visión del regulador y la nueva normativa sobre la materia. y la experiencia de las instituciones financieras en el tema. junto a Heinz Kusch. Director Jurídico Corporativo de Grupo Santander Chile. Agente de Rabobank Chile y Presidente del Círculo de Ejecutivos Bancarios de Puerto Montt. Tamara Agnic. abordó las experiencias en materia de prevención. Juan Pedro Santa María. 03 . Gerente General de la Asociación de Bancos. El Superintendente de Bancos. se refirió a la tarea que realizará ese organismo en el próximo período. el Gerente General de la Asociación de Bancos. la perspectiva y esfuerzos de autorregulación desarrollados por el gremio. con el objetivo de capacitar a los ejecutivos y personal que labora en la industria. Tamara Agnic. La Directora de la Unidad de Análisis Financiero. el Director Jurídico Corporativo de Grupo Santander Chile. << Continúa en tercio inferior pág. Tamara Agnic. 24 Un aspecto general del seminario realizado en la ciudad de Puerto Varas. Alejandro Alarcón. con que la Superintendencia de Bancos y la Asociación de Bancos cerraron el ciclo de encuentros sobre la materia. En su presentación. A lo largo del año y en jornadas que también se efectuaron en Antofagasta y Santiago. la Directora de la Unidad de Análisis Financiero. En la reunión realizada en Puerto Varas. y Alejandro Alarcón. E n la ciudad de Puerto Varas se efectuó el seminario sobre “Prevención de Lavado de Activos”. Gustavo Arriagada. Juan Pedro Santa María.

Con esta información. ¿Qué características del mismo considerar y cuáles no?. en el primer caso. Esto.todos aquellos estudiantes universitarios y de institutos profesionales que efectúen su tesis sobre temas de relevancia para el sector. la cual determinará cuál es la probabilidad de incumplimiento del mismo. Arboles de Decisión (Estadístico No-Paramétrico) y Técnicas de Inteligencia Artificial. Distinciones fueron entregadas en ceremonia realizada en la sede gremial. utilizando software o planillas de excel y bajo la mirada de un evaluador experto. En la literatura se han propuesto varias técnicas para construir un modelo de Credit Scoring. con la finalidad de predecir el comportamiento del cliente y evitar una posible pérdida de dinero. score SINACOFI y calificaciones del sistema financiero relacionadas con comportamientos anteriores.Becas ABIF Vigésima Versión del Programa: OTORGADAS BECAS PARA DESARROLLO DE TESIS • Estudiantes de las universidades de Concepción y de Santiago. que instituciones financieras utilizan para evaluar la solvencia de una persona. Sus autores son los estudiantes de ingeniería civil Informática. llegando a ser un tema importante para muchos investigadores. temas “Desarrollo de un Prototipo de Credit Scoring: Utilizando técnicas de Aprendizaje Automático” e “Inferencia de Rechazos en Modelos de Riesgo Crediticio”. pudiendo optar a sus beneficios -aportes que ayuden a solventar los gastos incurridos en la realización de la memoria. El programa de becas de ABIF pretende estimular la profundización de los conocimientos sobre el mercado de capitales. el Credit Scoring surge como un conjunto de modelos de decisiones y técnicas basadas en análisis estadístico. Así. nivel de endeudamiento. son los autores de los dos proyectos ganadores de esta iniciativa organizada por la Asociación de Bancos. El Credit Scoring es usado como apoyo en el momento de decidir qué cliente recibe un crédito. El tesista señala que en nuestro país el proceso de análisis de créditos se realiza en forma semi-manual. El problema surge al momento de evaluar al cliente: ¿Cómo evaluarlo?. las instituciones pueden calcular una tasa de riesgo para el cliente en estudio. 04 . y el monto que le podría ser entregado. Nathaly Andrea Valencia Molina. Este considera una serie de variables discretas como carga financiera. atraso en el pago de tarjetas de crédito etc. el riesgo de entregar un préstamo. El alumno plantea que un importante reto para las instituciones que entregan créditos a empresas o clientes individuales. Los modelos de Credit Scoring han sido ampliamente discutidos y empleados para resolver este problema. sobregiros no pactados. de la mejor forma posible. es disminuir. en el segundo. Utilizando Técnicas de Aprendizaje Automático”. Rodrigo Ignacio Parada Vásquez. y de ingeniería estadística. las que incluyen Análisis de Discriminación Lineal (Estadística Paramétrica). 2009 L os trabajos favorecidos abordan los TEMAS GANADORES “Desarrollo de un Prototipo de Credit Scoring.

y Luis Gutiérrez. John Atkinson Abutridy “Inferencia de Rechazos en Modelos de Riesgo Crediticio”. puesto que han demostrado ser superiores a los Modelos Estadísticos tradicionales. utilizando un ensamble de técnicas de aprendizaje automático. junto a Rodrigo Parada. el que se ha reducido desde el 24% obtenido con un Modelo Estadístico. Investigaciones anteriores sugieren que la omisión de los solicitantes rechazados tiene un impacto perjudicial sobre el modelo de estimación Continúa en pág. Rodrigo Parada. entre un 2% y un 30%. • Construir un prototipo de sistema de Credit Scoring. Presidente del Comité de Normas Contables. se introdujo en los años 70. El alumno plantea que en investigaciones recientes se han comparado Modelos Estadísticos y Redes Neuronales. con el fin de optimizar la tasa de aprobación de las solicitudes. figura “Applicant scoring”. Considerando lo anterior. que contiene todas las solicitudes acogidas. generalizándose en los 90 gracias al desarrollo de mejores recursos estadísticos y computacionales. De acuerdo a un estudio citado por el tesista. Es decir. 05 .Becas ABIF El trabajo apunta a desarrollar un prototipo de Credit Scoring. empleando un ensamble de técnicas de Aprendizaje Automático. Fernando Vallejos. se encuentra la inferencia de rechazos. Objetivos Específicos: • Investigar sobre los diferentes métodos y técnicas de Inteligencia Artificial para resolver el problema de Credit Scoring. El objetivo de este paso es eliminar el sesgo que se produce al predecir valores de buenos y malos a partir de la base de solicitudes aceptadas. que los modelos actualmente usados en Credit Scoring (Análisis de Discriminación Lineal y Análisis de Discriminación Cuadrática). proceso que permite a las entidades elegir un punto de corte preestablecido. el uso de los procesos de modelación del sistema de crédito (Credit Scoring). realizar de nuevo el proceso de modelación. sin tener en cuenta los puntajes que daría este modelo en la base de datos de peticiones que fueron denegadas con anterioridad. Gerente General de la Asociación de Bancos. demostrándose que al usar estas últimas se comete un menor porcentaje de errores -definir a un cliente como bueno cuando es malo. • Evaluar el prototipo construido. Hoy en día prácticamente todas las entidades financieras emplean estas metodologías para disminuir el riesgo y así maximizar la rentabilidad. junto a los jurados del programa 2009. Presidente del Comité de Prevención de Lavado de Activos de ABIF. las técnicas de “Simulated Annealing” y “K-nearest neighbor” arrojan mejores resultados. se propone el desarrollo de un modelo de Credit Scoring. finalmente. para. 6 >> Alejandro Alarcón. se obtiene una base de datos integrada. alumno de la Universidad de Concepción y ganador de una beca ABIF. la cual tiene como objetivo llevar a cabo la relación buenos/malos en una muestra de peticiones desechadas. utilizando información financiera real. La alumna sostiene que resulta importante evaluar la capacidad predictiva de cada modelo en particular. Objetivo General de la Tesis: • Desarrollar un prototipo de Credit Scoring. De acuerdo a la tesista. la precisión de los puntajes que otorga a las solicitudes y las consecuencias de las decisiones de aceptar o rechazar un crédito. Luego. Entre las principales aplicaciones de estos métodos. Universidad Facultad Carrera Postulante Profesor Guía : Universidad de Concepción : Facultad de Ingeniería : Ingeniero Civil Informático : Rodrigo Ignacio Parada Vásquez : Dr. más la muestra creada por el método “Reject Inference”. Entre la gama de técnicas a utilizar. a sólo 3% con la Red Neuronal. se produce la clasificación en las categorías de riesgo “bajo” y “alto”. utilizando técnicas de Inteligencia Artificial. o viceversaen la clasificación de solicitantes de créditos. Con ello. alumno de ingeniería civil informática.

Un aspecto de la ceremonia de entrega de becas correspondiente al año 2009.Viene de pág. realizada en la sede de ABIF. Universidad Facultad Carrera Postulante Profesor Guía : Universidad de Santiago de Chile : Facultad de Ciencias : Ingeniero Estadístico : Nathaly Andrea Valencia Molina : Reinaldo González Saavedra Nathaly Valencia. ya que las fuentes de información suelen disponer de datos de solicitudes que terminaron transformándose en créditos otorgados luego de pasar con éxito un proceso de evaluación previo. aparece acompañada de sus padres y hermano. es decir. • Comparar resultados de “Reject Inference” con el esquema de análisis tradicional en Credit Scoring. Presidente de la Asociación de Bancos. La tesista señala que este es un tema de interés práctico en nuestro país. Es muy importante revisar -una vez aplicado este método cuántos “nuevos” malos se han agregado a la muestra. el sesgo de selectividad muestral constituye un problema a la hora de desarrollar un modelo de Credit Scoring. En ese sentido. las muestras disponibles no reflejan totalmente al universo de solicitudes que se presentarán a la oficina de evaluaciones de una entidad bancaria financiera. “Reject Inference” es un proceso mediante el cual el rendimiento de las solicitudes denegadas anteriormente. • Estudiar modelos de Credit Scoring. aplicar la metodología de Reject Inference. en principio. Esta situación la ha motivado a realizar un estudio de la inferencia de rechazos. Objetivo General de la Tesis: • Estudiar el método de “Reject Inference”. Dicha base incluye a los clientes nuevos que solicitaron préstamos de consumo entre enero y diciembre de 2006. donde las pérdidas por incumplimiento que sufren las entidades financieras tienden a aumentar. para el cual se utilizará una base de datos de una entidad financiera especializada en otorgar créditos de consumo. Generalmente. Por ello. junto a Hernán Somerville. • A través de software especializado. en situaciones como las coyunturales. La estudiante de ingeniería estadística Nathaly Valencia. Objetivos Específicos: • Estudiar distribuciones truncadas. considera a toda la población. estudiante de la Universidad de Santiago favorecida con el programa de becas 2009. llevando a cabo la inferencia buenos/malos en una muestra de solicitudes rechazadas por la entidad financiera bancaria. 06 . utilizar una muestra formada por peticiones aprobadas y denegadas. • Estudiar el Método de Heckman para corregir el sesgo de muestras. 5: Otorgadas Becas para Desarrollo de Tesis 2009 y predicción. se analiza para estimar su comportamiento. es que para corregir el sesgo derivado de la selección muestral y obtener consistencia. lo cual constituye una de las características para poder aplicar la inferencia de rechazos. se necesita.

sus clientes y otras personas interesadas”.El Banco Interamericano de Desarrollo presentó en el marco de la Asamblea Anual de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) efectuada en el mes de noviembre. • connectBanking: difusión de nuevas tecnologías de información y comunicación. es que las instituciones financieras tienen que afrontar el futuro y su forma de hacer negocios de manera sostenible. entre ellos un reciente “préstamo verde” para BBVA Bancomer de México. que tenga mayor cobertura y penetración y respete el medio ambiente y las comunidades donde hace negocios. sus empleados. es contribuir al desarrollo de una banca que conjugue la rentabilidad financiera con la rentabilidad social. será llevado adelante por la División de Mercados Financieros del Departamento de Financiamiento Estructurado y Corporativo del BID. El programa “Más Allá de la Banca: Una Apuesta por la Sostenibilidad Global”.. comentó Daniela Carrera. Como ejemplos de proyectos que podrían emprenderse bajo el nuevo programa.Internacional En Asamblea Anual de FELABAN: BID Presentó Programa de Sostenibilidad para la Banca Latinoamericana • Programa beyondBanking se propone trabajar con instituciones financieras de la región en temas como bancarización. “Uno de los principales objetivos de la iniciativa es que las instituciones financieras de la región incorporen los valores de la sostenibilidad en su propio negocio. generando confianza y credibilidad entre sus accionistas. Entre los temas que pretende abordar la iniciativa. social y de gobierno corporativo en instituciones financieras de la región. durante una mesa redonda celebrada en la reunión de FELABAN se comentaron los casos de operaciones del BID con instituciones financieras de la región. equidad de género y adaptación al cambio climático. • learnBanking: promoción de la inclusión económica a través de la educación financiera. • clearBanking: fortalecimiento del gobierno corporativo. que servirá como un foro de reflexión para apoyar la creación de nuevos productos financieros e iniciativas de sostenibilidad en banca. el programa propiciará un laboratorio de ideas. El programa beyondBanking propone trabajar a través de las operaciones financieras y de cooperación técnica del BID. con instituciones financieras latinoamericanas y caribeñas en seis temas prioritarios: • accessBanking: impulso a estrategias de bancarización. y las estrategias de bancarización y “downscaling” del Grupo Financiero G y T Continental de Guatemala y del Banco Pichincha de Ecuador para entrar en el segmento de las microfinanzas. tornándolos en una ventaja comparativa”. también figuran el fortalecimiento del gobierno corporativo y la gestión del riesgo. Gema Sacristán. • planetBanking: adaptación y respuesta a los efectos del cambio climático. MIAMI (Florida). que opere con transparencia. responsable por las operaciones sin garantía soberana de dicha institución. • equalBanking: estímulo a la igualdad de género y la diversidad. Otro de los objetivos del programa beyondBanking. la difusión de nuevas tecnologías de información y la inclusión económica a través de la educación financiera. jefa de la División de Mercados Financieros del BID. El programa beyondBanking: Banking on Global Sustainability (“Más Allá de la Banca: Una Apuesta por la Sostenibilidad Global”) será llevado adelante por la División de Mercados Financieros del Departamento de Financiamiento Estructurado y Corporativo del BID. futureBankinglab. comentó la Responsable del Programa beyondBanking. de acuerdo a lo señalado por el BID. un nuevo programa para promover principios de sostenibilidad ambiental. Asimismo. la gestión del riesgo y el cumplimiento normativo. 07 . “Si la crisis global ha puesto algo de manifiesto.

Cristina Farah Fugate. respectivamente.I. Un aspecto del seminario en que los gerentes generales de Microsoft Chile y la Asociación de Bancos (al extremo derecho). Su lema será “Creciendo en Competitividad”.. Alejandro Alarcón y Luiz Marcelo Marrey Moncau.F.. El encuentro está orientado tanto a altos ejecutivos bancarios de las áreas de tesorería.T y S. En el evento cuyo lema será “Creciendo en Competitividad”.Noticias Se Realizará a Mediados de Junio Próximo: SANTIAGO FUE NOMINADA SEDE DE • Encuentro se desarrollará bajo la organización de la Asociación de Bancos. este organismo gremial y Microsoft Chile. El encuentro que contó con la asistencia de expertos internacionales en el tema. talleres de trabajo y una exposición de soluciones tecnológicas para el sector. • Plataforma SWIFTNet orientada a solucionar el esquema Cash Management Empresa Corporativa (MACUG). L os días 14. GLAUS • La maximización de la utilización de S. informática y riesgos tecnológicos de los bancos. relacionados con el uso de S.I.T y S. una exposición de las principales tecnologías.T. pagos y comercio exterior. transferencias electrónicas de fondos. Piso 12 . Ecuador.I. Como se señaló. Roberto Jiménez Figueroa. • La automatización de los procesos asociados a tesorerías. Brasil. 15 y 16 de junio próximo. a través de un programa de conferencias. como a empresas del área tecnológica que se complementen con S.W. operaciones de mesas de dinero.W. abordándose.I. • La infraestructura de pagos de alto y bajo valor de la economía.I.F. Perú. operaciones y tecnología.W.T.W. el Grupo Latinoamericano de Usuarios S.Fono: 636 7100.F.cl 08 .T. suscribieron un acuerdo de colaboración para enfrentar amenazas como el phishing y otros fraudes informáticos. ExpoELUS brindará la posibilidad de reunir a proveedores y demandantes nacionales y extranjeros.G. se efectuó recientemente un seminario titulado “Phishing y otros fraudes informáticos y cómo se pueden evitar”. Eliana Henríquez Sepúlveda. entre otras materias. comercio exterior. En la ocasión.abif. representados por sus gerentes generales.T.W. se abordarán los temas de mayor interés para los usuarios de esta red mundial de comunicaciones interbancarias y para las instituciones financieras. se desarrollará en Santiago la decimoquinta versión del Encuentro Latinoamericano de Usuarios S.W. integrada por más de 16 países. Santiago . Director Responsable y Representante Legal: Alejandro Alarcón Pérez Comité Editorial: José Manuel Montes Saavedra.T. • Mercado de Valores. sus aplicaciones y ventajas.F. tales como infraestructura de pagos de alto y bajo valor. Venezuela etc.I. Colombia. Informaciones: Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile A. y que sean proveedoras de soluciones tecnológicas para las áreas implicadas en los tradicionales y nuevos emprendimientos de S. Fax: 698 8945. de soluciones tecnológicas para la industria bancaria financiera.F. comunicaciones financieras seguras y banca por internet.I.W.T. Su organización está a cargo de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile. ELUS 2010. se desarrollará ExpoELUS 2010. comercial y control.) La versión 2010 de ELUS estará centrada en los siguientes temas: Seminario sobre “Phishing y Otros Fraudes Informáticos” Con el patrocinio de la Asociación de Bancos y la organización de Microsoft Chile. Isabel Nazer Rodríguez.F.F. en el marco de esta décimoquinta versión de ELUS y en forma paralela al programa de conferencias y workshops.publisiga. la privacidad de datos en internet. suscribieron un protocolo de acuerdo de colaboración para enfrentar este tipo de amenazas y lanzar a la comunidad un programa de educación dirigido a prevenir los fraudes electrónicos..I.W. en los diversos ámbitos en que está presente. Ahumada 179.I.W. previéndose la asistencia de más de 200 representantes de las economías más activas en el desarrollo y utilización de este sistema en la región (Argentina.F.T. el Grupo Latinoamericano de Usuarios S.cl Diseño y Producción: www.T.I. México.W. servicios y productos para la industria financiera y bancaria. Chile.F. Enrique Hasbún Selume. estuvo dirigido a los ejecutivos de las áreas de sistemas..Dirección Web: www. Se trata del único encuentro que congrega a toda la comunidad latinoamericana usuaria de S. De este modo.F.

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