Optimitzaci Assignatura dEstadstica, UAB

Curs 2006/2007

LI !O " #art$ 2 An%&isis d$ s$nsi'i&idad c(n LI !O

Los conceptos propios del anlisis de sensibilidad corresponden a la pregunta: )*u+ (currira c(n &a s(&ucin ptima si ,ariam(s a&guna d$ &as c(ndici(n$s inicia&$sEn el mundo real, las condiciones de trabajo no suelen permanecer estticas, sino en continuo estado de cambio. Hay dos maneras de estudiar la sensibilidad de una solucin. La primera de ellas sera volver a resolver todo el problema cada ve !ue alguno de los datos originales se "aya modi#icado. $bviamente, utili ando este m%todo, podra llevar bastante tiempo determinar todas las variantes cuando nos encontremos ante un conjunto amplio de posibles cambios. La otra #orma &'nlisis de (ensibilidad) consistira en, una ve resuelto un problema, anali ar cmo a#ectara a la solucin obtenida y al valor de la #uncin objetivo la variacin dentro de un rango tolerable, de uno de los parmetros, manteniendo #ijos los restantes. *or supuesto, en caso de !ue !ueramos estudiar los e#ectos de la variacin de ms de un parmetro &o de un parmetro ms all del rango de tolerancia) deberemos reprogramar el problema.

E.$mp&(/ +orld $il ,ompany puede comprar dos tipos de petrleo crudo: a. *etrleo crudo ligero a un costo de -. euros por barril b. *etrleo crudo pesado a un costo de -- euros por barril ,ada barril de petrleo crudo, ya re#inado, produce tres productos: gasolina, turbosina y !ueroseno. La siguiente tabla indica las cantidades en barriles de gasolina, turbosina y !ueroseno producidos por barril de cada tipo de petrleo crudo: ,rudo Ligero ,rudo *esado /'($L01' 7.8. 7.;. 2345$(01' 7.9: 7.;< 63E4$(E1$ 7.;7 7.-7

La re#inera se "a comprometido a entregar 9-<7 mil barriles de gasolina, =77 mil barriles de turbosina y ;77 mil barriles de !ueroseno. >ormule un modelo para determinar la cantidad de cada tipo de petrleo crudo por comprar para minimi ar el coste total al tiempo !ue se satis#aga la demanda apropiada. a0 #&ant$ar $& m(d$&( d$ pr(gramacin &in$a& 2enemos dos variables: ?L@ nAmero de miles de barriles de petrleo crudo de tipo ligero ?*@ nAmero de miles de barriles de petrleo crudo de tipo pesado El objetivo es minimi ar el costo de compra de los dos tipos de petrleo crudo, es decir Binimi ar -. ?L C -- ?* Las restricciones son &restricciones de demanda): 7.8. ?L C 7.;. ?* D@ 9-<7 7.9: ?L C 7.;< ?* D@ =77 7.;7 ?L C 7.-7 ?* D@ ;77

E.$rcici(/ a. Escribe el problema anterior en L01E$ 3tili a L01E$ para resolver el problema F,ul es la solucin optimaG &XL=1400 mil barriles, XP=1800 mil barriles) F ,ul es el optimo valor de la #uncin objetivoG &74600 euros)

b. c. d.

e.
#.

F,ules son las restricciones activasG &restricciones de gasolina y turbosina) F,mo se puede interpretar las columnas de "olgura y los precios dualesG (restriccin de gasolina !olgura=0, entonces esta restriccin se cum"le en igualdad=agotamos las 1#60 mil barriles dis"onibles restriccin de turbosina !olgura=0, entonces esta restriccin se cum"le en igualdad=agotamos las $00 mil barriles dis"onibles restriccin de %ueroseno , !ay una !olgura de 480 mil barriles = estamos utili&ando 480 mil barriles ms de las "ermitidas ) F,mo cambiara el precio mnimo del petrleo crudo si la re#inera a"ora entregue 9-H7 mil barriles de gasolina en lugar de los 9-<7 mil barrilesG ('l "recio dual de restriccin de gasolina es ()0*$0$0$#, es decir, con los 1#70(1#60=10 mil barriles m+s, el ,alor de la -uncin ob.eti,o se ,a a subir unos 10/)0*$0$0$#=)0$0$0$# euros* 'ntonces el costo total se ,a a subir a=7)10$*0$ euros )

g.

'l 0(0 en el "recio dual signi-ica %ue el ,alor de la -uncin ob.eti,o ,a a aumentar en un problema de minimizacin (como es el "roblema anterior)*

".

F ,mo cambiara el precio mnimo del petrleo crudo si la re#inera a"ora entregue =7. mil barriles de turbosina en lugar de los =77 mil barrilesG ( 'l "recio dual de restriccin de turbosina es (11*616161, es decir, con los ) mil barriles m+s, el ,alor de la -uncin ob.eti,o se ,a a subir unos )/11*616161 = )8*08080) euros* 'ntonces el costo total de "etrleo crudo se ,a a subir a 746)8*080) euros*)

i* F ,mo cambiara el precio mnimo del petrleo crudo si la re#inera a"ora entregue 877 mil barriles de !ueroseno en lugar de los ;77 mil barrilesG & 400(100=100 y 1002480 'l "recio dual de la restriccin de %ueroseno es cero, es decir, nada ,a a cambiar si rela.amos la restriccin "or unidades menos de !olgura=480 mil barriles)

,erramos a"ora la ventana de 4E*$42( de L01E$ y resolvemos el problema otra ve , escogiendo la opcin IsiJ en la pregunta de sensibility analysis &anlisis de sensibilidad):

La ventana de 4E*$42( debe ser la siguiente:

La primera parte de la ventana de 4E*$42( es la misma cmo antes. La segunda parte incluye el anlisis de sensibilidad. Las c(&umnas OB1EC2I3E COE44ICIE 2 5A 6E7 d$t$rminan &a cantidad m%8ima $n *u$ p(d$m(s aum$ntar / disminuir &(s c($9ici$nt$s ('.$ti,(s sin ,ariar &a s(&ucin ptima0

,oe#icientes actuales de la #uncin objetivo

,antidad mKima en !ue los coe#icientes de la #uncin objetivo se pueden aumentar sin variar la solucin ptima

,antidad mKima en !ue los coe#icientes de la #uncin objetivo se pueden disminuir sin variar la solucin ptima

*or ejemplo, el precio del petrleo crudo ligero se puede aumentar "asta -.C;.-:.H98@-:.-:.H98 euros por barril sin a#ectar la solucin ptima. Eel mismo modo un incremento en el precio del petrleo crudo pesado a un costo de --C-:@.7 euros por barril no a#ectar los valores de ?L y ?* en la solucin ptima. Es decir, la cantidad de miles de petrleo crudo pesado ser 9:77 mil barriles, como antes, aun!ue el costo de este tipo de petrleo se suba a .7 euros por barril. L$bservar !ue, dentro de los rangos especi#icados, los cambios en uno de los coe#icientes objetivo no alterarn la solucin ptima &nAmero de miles de barriles ?L y ?4) , pero s "arn variar el valor #inal de la #uncin objetivo &mnimo coste total)M

Las c(&umnas 5I6:2:A ! 7I!E 5A 6E7 d$t$rminan &a cantidad m%8ima $n *u$ p(d$m(s aum$ntar / disminuir &(s t+rmin(s ind$p$ndi$nt$s d$ cada r$striccin, situad(s a &a d$r$c;a d$ &a d$sigua&dad <=5:7 rig;t;and sid$> sin ,ariar &(s ,a&(r$s d$ &(s pr$ci(s r$ducid(s ? &(s pr$ci(s dua&$s0

Nalores actuales &t%rminos independientes) situados a la derec"a de la desigualdad de cada restriccin

,antidad mKima en !ue los t%rminos independientes de cada restriccin se pueden aumentar

,antidad mKima en !ue los t%rminos independientes de cada restriccin se pueden disminuir

,omo ya "emos comentado, el precio dual asociado a una restriccin nos in#orma de cunto mejorara el valor de la #uncin objetivo si relajsemos la restriccin en una unidad. Ello nos da una idea de la cantidad !ue estaramos dispuestos a pagar por cada unidad adicional del recurso asociado. *or supuesto, no es posible seguir aumentando inde#inidamente los recursos disponibles sin !ue ello a#ecte a la clasi#icacin actual de variables bsicas y no bsicas. La in#ormacin !ue el output nos proporciona es, precisamente, el rango en el cual este precio sombra es vlido. 's, en la primera de las restricciones anteriores, podramos aumentar el nAmero de miles de barriles de gasolina disponibles "asta un total de --.7 miles &9-<7C==7) de barriles sin cambiar los valores de los precios duales, incrementando con ello el valor de la #uncin objetivo en unos .7877.7799 euros &==7O.7.=7=7=-) &Lver la columna de los precios dualesM). El valor 01>0102P signi#ica !ue ningAn cambio en la cantidad en el lado derec"o de la desigualdad de una restriccin a#ectar los valores de los precios duales ni los valores de los precios reducidos.

E.$rcici(2

El siguiente problema de *rogramacin Lineal re#iere a una compaQa !ue produce dos tipos de lanc"as acuticas: BaKimi ar bene#icios @ ;7 ?9 C :7 ?(ujeto a: - ?9 C 8 ?- R@ 9777 &"oras de mano de obra disponibles) < ?9 C - ?- R@ 9-77 &Sg. de materia prima disponibles) ?- R@ -77 &motores de lanc"a tipo - disponibles) a. Escribir el problema en L01E$ b. 4esolver el problema y "acer un anlisis de sensibilidad c. F,ul es la mejor combinacin productivaG F,ul es el bene#icio mKimoG. d. F,unto valen los precios dualesG 3na ve alcan ada la solucin ptima, F!u% recurso tiene un valor marginal ms elevadoG e. *ara cada recurso, Fcul es el rango de tolerancia en el !ue son vlidos los precios dualesG. #. F,ules son los rangos de tolerancia en !ue pueden variar los coe#icientes objetivoG.

'l plantear este problema en el programa L01E$, %ste nos o#rece el siguiente output:

c. (e observa en el output !ue lo ptimo ser producir 977 lanc"as de tipo 9 y -77 de tipo -, lo cual nos proporcionar unos bene#icios de 9=777 euros. d. El precio dual de la primera restriccin es de 9., lo cual signi#ica !ue estaramos dispuestos a pagar "asta 9. euros por disponer de una "ora ms de mano de obra. El precio dual de la segunda restriccin es 7, lo cual resulta lgico dado !ue no agotamos toda la materia prima disponible &en el ptimo aAn nos sobran -77 Sg.). >inalmente, estaramos dispuestos a pagar "asta -7 euros por disponer de un motor adicional de tipo -, lo !ue convierte este recurso en el de mayor valor marginal. e. Los precios duales anteriores son vlidos en los rangos establecidos por el output. 's, por ejemplo, nuestros bene#icios aumentaran en 9. euros por cada "ora eKtra de !ue dispusi%semos "asta un mKimo de 97<<.<H "oras, ci#ra a partir de la cual deberamos replantear el problema para poder "acer un anlisis correcto. *or otro lado, perderemos 9. euros por cada "ora !ue se dedu ca de las disponibles inicialmente &9777) "asta un mKimo de -77 "oras deducidas &a partir de a!u cabra reprogramar). #. El coe#iciente de ?9 puede variar entre 7 y 87 euros sin !ue por ello cambie la solucin ptima &aun!ue s los bene#icios obtenidos, claro). *or su parte, el coe#iciente de ?- podra variar entre <7 e in#inito.

3ctubre #006 4 5aria 6a7ynt!ina7i

<