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Teorema del lmite central

Teorema del lmite central


El teorema del lmite central o teorema central del lmite indica que, en condiciones muy generales, si Sn es la suma de n variables aleatorias independientes, entonces la funcin de distribucin de Sn se aproxima bien a una distribucin normal (tambin llamada distribucin gaussiana, curva de Gauss o campana de Gauss). As pues, el teorema asegura que esto ocurre cuando la suma de estas variables aleatorias e independientes es lo suficientemente grande.[][1]

Definicin
Sea la funcin de densidad de la distribucin normal definida como[]

con una media y una varianza 2. El caso en el que su funcin de densidad es

, a la distribucin se le

conoce como normal estndar. Se define Sn como la suma de n variables aleatorias, independientes, idnticamente distribuidas, y con una media y varianza 2 finitas (20): de manera que, la media de Sn es n y la varianza n2, dado que son variables aleatorias independientes. Con tal de hacer ms fcil la comprensin del teorema y su posterior uso, se hace una estandarizacin de Sn como

para que la media de la nueva variable sea igual a 0 y la desviacin estndar sea igual a 1. As, las variables Zn convergern en distribucin a la distribucin normal estndar N(0,1), cuando n tienda a infinito. Como consecuencia, si (z) es la funcin de distribucin de N(0,1), para cada nmero real z:

donde Pr() indica probabilidad y lim se refiere a lmite matemtico.

Enunciado formal
De manera formal, normalizada y compacta el enunciado del teorema es:[2] Teorema del lmite central: Sea , , ...,
2

un conjunto de variables aleatorias, independientes e

idnticamente distribuidas con media y varianza distinta de cero. Sea Entonces . Es muy comn encontrarlo con la variable estandarizada Zn en funcin de la media muestral ,

puesto que son equivalentes, as como encontrarlo en versiones no normalizadas como puede ser:[][3] Teorema (del lmite central): Sea , , ..., un conjunto de variables aleatoria, independientes e idnticamente distribuidas de una distribucin con media y varianza 20. Entonces, si n es suficientemente grande, la variable aleatoria

Teorema del lmite central

tiene aproximadamente una distribucin normal con de media y varianza.


[]

. , excepto la existencia

Nota: es importante remarcar que este teorema no dice nada acerca de la distribucin de

Propiedades
El teorema del lmite central garantiza una distribucin normal cuando n es suficientemente grande. Existen diferentes versiones del teorema, en funcin de las condiciones utilizadas para asegurar la convergencia. Una de las ms simples establece que es suficiente que las variables que se suman sean independientes, idnticamente distribuidas, con valor esperado y varianza finitas. La aproximacin entre las dos distribuciones es, en general, mayor en el centro de las mismas que en sus extremos o colas, motivo por el cual se prefiere el nombre "teorema del lmite central" ("central" califica al lmite, ms que al teorema). Este teorema, perteneciente a la teora de la probabilidad, encuentra aplicacin en muchos campos relacionados, tales como la inferencia estadstica o la teora de renovacin.

Referencias
[3] *

Blaiotta, Jimena; Delieutraz, Pablo (30 de julio de 2004). Teorema central del lmite (https://www.u-cursos. cl/ingenieria/2009/2/MA3401/1/material_docente/bajar?id_material=260765) (en castellano) (PDF). Consultado el 15 de diciembre de 2010. Behar Gutirrez, Roberto; Grima Cintas, Pere (2004) (en castellano). 55 respuestas a dudas tpicas de Estadstica. Madrid: Ediciones Daz de Santos, S.A. pp.187-189. ISBN 84-7978-643-4.

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Fuentes y contribuyentes del artculo

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