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Muestreo en Poblaciones Finitas

Informacin Adicional. Estimadores de Razn y Regresin


Jos A. Mayor Gallego
Departamento de Estadstica e Investigacin Operativa
Universidad de Sevilla
Septiembre de 2011
INSTITUTO DE ESTADSTICA DE ANDALUCA. Curso de Muestreo. Septiembre 2011
Informacin Adicional. Estimadores de Razn y Regresin 1/25
Contenidos
1
Informacin Auxiliar
Prediccin de Y
Estimacin Basada en la Prediccin
2
Estimador de razn del total y la media poblacional
Ejemplo
3
Estimador de regresin del total la media poblacional
4
Estimador General de Regresin
5
Aplicacin a la estimacin en reas Pequeas
6
Bibliografa
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Informacin Adicional. Estimadores de Razn y Regresin 2/25
Informacin Auxiliar
Variable de informacin auxiliar. Valores conocidos.
X = (x
1
, x
2
, x
3
, . . . , x
N
)
Ejemplo. Estudio econmico en familias.
X : Ingresos globales de la familia i
Ejemplo. Estudio agrcola. Produccin de aceite de oliva.
X : Nmero de olivos en la plantacin i
La relacin entre Y y X puede tener distintos patrones segn la
situacin.
Incorporando a las estimaciones la informacin suministrada por
X podemos mejorar la precisin.
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Informacin Adicional. Estimadores de Razn y Regresin 3/25
Relacin entre Variables
Modelo matemtico de relacin entre Y y X.
y
i
f (x
i
), i U
Se realiza una hiptesis sobre la forma funcional de f .
f puede contener parmetros desconocidos, que ser necesario
estimar. Por ejemplo se puede saber, o suponer, que f es de la
forma,
f (x) = + x
pero no conocer los valores de y .
Segn el modelo sea ms exacto obtendremos ms precisin
en la estimacin.
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Informacin Adicional. Estimadores de Razn y Regresin 4/25
Prediccin de Y
Modelo de relacin.
y
i
f (x
i
), i U
Estimacin de f a partir de la informacin muestral.
m

f
Construccin de la variable Y estimada mediante prediccn.

y
i
=

f (x
i
) i U
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Informacin Adicional. Estimadores de Razn y Regresin 5/25
Estimacin del total. Descomposicin bsica
Total poblacional.
t
y
=

i U
y
i
=

i U

y
i
+

i U
(y
i

y
i
)
Estimacin basada en la prediccin.

t
y
=

i U

y
i
+

i m
y
i

y
i

i
Segn apliquemos diferentes modelos, obtendremos distintas
estimaciones.
Si la prediccin fuera exacta, el segundo sumando sera CERO
y la estimacin sin error. Situacin utpica en la realidad.
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Informacin Adicional. Estimadores de Razn y Regresin 6/25
Estimador de Razn. MAS(N, n)
Modelo de relacin. Modelo de proporcionalidad directa.
y
i
x
i
IR i U
Prediccin o estimacin de Y.

y
i
=

x
i
siendo

una estimacin de
Estimador.
i
= n/N.

t
y
=

i U

y
i
+
N
n

i m
y
i

y
i
=

t
x
+N(y
m


x
m
)
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Informacin Adicional. Estimadores de Razn y Regresin 7/25
Estimador de Razn. MAS(N, n).
Estimacin del parmetro .
y
U
x
U

y
U
x
U
= R

=

R =
y
m
x
m
Estimacin del total.

t
y
=
y
m
x
m
t
x
+N(y
m

y
m
x
m
x
m
)
El segundo sumando es nulo. Obtenemos as el estimador de
razn del total.

t
y raz
=
y
m
x
m
t
x
Estimador de razn de la media.

y
Uraz
=
y
m
x
m
x
U
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Informacin Adicional. Estimadores de Razn y Regresin 8/25
Varianza del Estimador de Razn de la Media
Se calcula a partir de la varianza del estimador de una razn,
multiplicando por x
2
U
.
V[

y
Uraz
] = V
_
y
m
x
m
x
U
_
= x
2
U
V
_
y
m
x
m
_
Varianza aproximada y varianza estimada
V[

y
Uraz
]
1 f
n
_
S
2
yU
+R
2
S
2
xU
2RS
xyU

V[

y
Uraz
] =
1 f
n
_
S
2
ym
+

R
2
S
2
xm
2

RS
xym
_
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Informacin Adicional. Estimadores de Razn y Regresin 9/25
Precisin del Estimador de Razn
Cuanto ms fuerte y aproximada sea la relacin entre Y y X ms
preciso ser el estimador de razn al ser ms prximos los valores
estimados

y
i
a los valores verdaderos y
i
.
Caso extremo. Relacin exacta Y = X

y
Uraz
=
y
m
x
m
x
U
=
x
m
x
m
x
U
= x
U
= y
U
No es usual en situaciones reales.
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Ejemplo
Poblacin, U
1
, de N = 16 elementos, con valores de las variables,
X 2, 0 3, 0 6, 0 2, 0 4, 0 6, 0 4, 0 9, 0
Y 4, 5 6, 2 12, 4 4, 3 8, 6 12, 7 9, 0 19, 1
X 3, 0 5, 0 7, 0 1, 0 3, 0 6, 0 3, 0 8, 0
Y 6, 1 10, 2 14, 2 2, 1 6, 3 12, 4 6, 0 16, 1
Muestra aleatoria simple m = {3, 15, 11, 7}.
x
U
=
1
16
(2, 0 + 3, 0 + + 8, 0) = 4, 5
y
m
= 10, 4 x
m
= 5, 0

y
Uraz
=
y
m
x
m
x
U
= 9, 36
siendo el verdadero valor de la media,
y
U
=
1
16
(4, 5 + 6, 2 + + 16, 1) = 9, 38
Se ha obtenido pues una estimacin muy aproximada. El coeciente
de correlacin entre X Y es para esta poblacin = 0, 9980.
Relacin lineal muy fuerte entre ambas variables.
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Informacin Adicional. Estimadores de Razn y Regresin 11/25
Ejemplo
Poblacin U
2
, de N = 16 elementos, con valores de las variables,
X 2, 0 3, 0 6, 0 2, 0 4, 0 6, 0 4, 0 9, 0
Y 3, 0 7, 3 11, 0 4, 9 6, 6 14, 7 5, 0 8, 1
X 3, 0 5, 0 7, 0 1, 0 3, 0 6, 0 3, 0 8, 0
Y 8, 1 4, 2 15, 2 4, 1 4, 3 9, 4 7, 0 19, 1
Muestra aleatoria simple m = {3, 14, 10, 6}.
x
U
=
1
16
(2, 0 + 3, 0 + + 8, 0) = 4, 5
y
m
= 9, 825 x
m
= 5, 75

y
Uraz
=
y
m
x
m
x
U
= 7, 69
siendo el verdadero valor de la media,
y
U
=
1
16
(3, 0 + 7, 3 + + 19, 1) = 8, 25
Estimacin menos aproximada. El coeciente de correlacin entre X
Y es para esta poblacin = 0, 7252. Relacin lineal menos fuerte.
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Informacin Adicional. Estimadores de Razn y Regresin 12/25
Estimador de Regresin. MAS(N, n)
Modelo de relacin. Modelo lineal simple.
y
i
+ x
i
, IR i U
Prediccin o estimacin de Y.

y
i
= +

x
i
siendo y

estimaciones de y
Estimador.
i
= n/N.

t
y
=

i U

y
i
+
N
n

i m
y
i

y
i
= N +

t
x
+N(y
m


x
m
)
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Estimador de Regresin. MAS(N, n).
Estimacin de los parmetros y . Mnimos cuadrados.
MIN
,

i m
(y
i
x
i
)
2
= = y
m


x
m
y

=
S
xym
S
2
xm
Estimacin del total.

t
y
= N(y
m


x
m
) +

t
x
+N(y
m
y
m
+

x
m


x
m
)
El segundo sumando es nulo. Obtenemos as el estimador de
regresin del total.

t
y reg
= N
_
y
m
+
S
xym
S
2
xm
(x
U
x
m
)
_
Estimador de regresin de la media.

y
Ureg
= y
m
+
S
xym
S
2
xm
(x
U
x
m
)
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Informacin Adicional. Estimadores de Razn y Regresin 14/25
Varianza del Estimador de Regresin
Coecientes de correlacin lineal
Poblacional =
S
xyU
S
xU
S
yU
Muestral r =
S
xym
S
xm
S
ym
Varianza aproximada y varianza estimada
V[

y
Ureg
]
1 f
n
S
2
yU
(1
2
)

V[

y
Ureg
] =
1 f
n
S
2
ym
(1 r
2
)
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Informacin Adicional. Estimadores de Razn y Regresin 15/25
Estimador General de Regresin
J variables auxiliares.
X
j
= (x
j 1
, x
j 2
, . . . , x
jN
), j = 1, 2, . . . , J
Modelo de relacin entre variables. Modelo de Superpoblacin.
(y
1
, y
2
, . . . , y
N
) es una realizacin del vector aleatorio de
componentes independientes (Y
1
, Y
2
, . . . , Y
N
)
E
s
[Y
k
] =
1
x
1k
+
2
x
2k
+ +
J
x
Jk
, k U
V
s
[Y
k
] =
2
k
, k U
Es una formalizacin matemtica de las relaciones existentes
entre la variable de estudio, Y, y una o varias variables
auxiliares, X
1
, X
2
, . . . , X
J
. E
s
y V
s
indican esperanza y varianza
en relacin al modelo [aleatoriedad de Y
k
].
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Informacin Adicional. Estimadores de Razn y Regresin 16/25
Casos Particulares
Modelo de proporcionalidad directa. Varianza proporcional.
El modelo y
k
x
k
se formaliza mediante,
E
s
[Y
k
] = x
k
V
s
[Y
k
] =
2
x
k
Modelo de regresin lineal simple. Homocedstico.
El modelo y
k
+ x
k
se formaliza mediante,
E
s
[Y
k
] =
1
+
2
x
k
V
s
[Y
k
] =
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Informacin Adicional. Estimadores de Razn y Regresin 17/25
Estimador General de Regresin del Total
-estimador de totales de Y y X
j
.

t
y
=

i m
y
i

t
xj
=

i m
x
ji

i
, j = 1, . . . , J
Informacin auxiliar del elemento poblacional i -simo.
x
i
= (x
1i
, x
2i
, . . . , x
Ji
)

Coecientes de regresin estimados. Mnimos cuadrados.

B = (

B
1
, . . . ,

B
J
) =
_

i m
x
i
x

2
i

i
_
1

i m
x
i
y
i

2
i

i
Estimador General de Regresin del Total Poblacional

t
yr
=

t
y
+
J

j =1

B
j
(t
xj

t
xj
)
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Informacin Adicional. Estimadores de Razn y Regresin 18/25
Varianza del Estimador General de Regresin
Varianza Aproximada
V[

t
yr
]

i j U

ij
E
i

i
E
j

j
Residuos, poblacionales.
E
i
= y
i
x

i
B, i U
Coecientes de regresin.
B = (B
1
, . . . , B
J
) =
_

i U
x
i
x

2
i

i
_
1

i U
x
i
y
i

2
i

i
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Informacin Adicional. Estimadores de Razn y Regresin 19/25
Varianza del Estimador General de Regresin
Varianza Estimada

V[

t
yr
] =

i j m

ij

ij
g
i
e
i

i
g
j
e
j

j
Residuos muestrales.
e
i
= y
i
x

B, i m
Coecientes de regresin estimados.

B = (

B
1
, . . . ,

B
J
) =
_

i m
x
i
x

2
i

i
_
1

i m
x
i
y
i

2
i

i
Ponderaciones muestrales.
g
i
= 1+(t
x

t
x
)
_

i m
x
i
x

2
i

i
_
1
x
i

2
i
, i m
t
x
= (t
x1
, . . . , t
xJ
)

t
x
= (

t
x1
, . . . ,

t
xJ
)

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Informacin Adicional. Estimadores de Razn y Regresin 20/25
Observaciones
La varianza del estimador general de regresin se obtiene
mediante la tcnica de aproximacin lineal.
El estimador general de regresin no es insesgado pero s
asintticamente insesgado, es decir, su sesgo tiende a cero
cuando el tamao de muestra aumenta.
Referencia Fundamental
Srndal, C., Swensson, B. and Wretman, J. (1992). Model
Assisted Survey Sampling. Springer-Verlag. New York, Inc.
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Informacin Adicional. Estimadores de Razn y Regresin 21/25
Aplicacin a la Estimacin en reas Pequeas
Estimaciones del Total y la Media en una Subpoblacin U
d

t
yd
=

i m
d
y
i
/
i
siendo m
d
= m U
d

y
Ud
=

i m
d
y
i
/
i

i m
d
1/
i
INCONVENIENTE: En reas pequeas, los tamaos muestrales
en las mismas son reducidos o incluso nulos.
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Informacin Adicional. Estimadores de Razn y Regresin 22/25
Estimacin Basada en Modelo
Modelo general de regresin.
E
s
[Y
k
] =
1
x
1k
+
2
x
2k
+ +
J
x
Jk
, k U
V
s
[Y
k
] =
2
k
, k U
Variable estimada en el modelo.

y
i
= x

B, i U
siendo,

B = (

B
1
, . . . ,

B
J
) =
_

i m
x
i
x

2
i

i
_
1

i m
x
i
y
i

2
i

i
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Informacin Adicional. Estimadores de Razn y Regresin 23/25
Estimacin Basada en Modelo
Estimaciones del Total Poblacional
Estimador de sntesis [Syntetic estimator].

t
yd,sint
=

i U
d

y
i
Estimador de regresin generalizado.

t
yd,reg
=

i U
d

y
i
+

i m
d
y
i

y
i

i
Si m
d
es vaca, el estimador de regresin se reduce al
estimador de sntesis.
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Informacin Adicional. Estimadores de Razn y Regresin 24/25
Bibliografa
Fernndez Garca, F.R. y Mayor Gallego, J.A. (1995). Muestreo en
poblaciones nitas: Curso bsico. E.U.B. Ediciones Universitarias de
Barcelona.
Lohr, S.L. (2010). Sampling: Design and Analysis. 2nd. Edition.
Brooks/Cole. International Edition.
Srndal, C., Swensson, B. and Wretman, J. (1992). Model Assisted
Survey Sampling. Springer-Verlag. New York, Inc.
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Informacin Adicional. Estimadores de Razn y Regresin 25/25