MODELO DETERMINÍSTICO

Un Modelo determinístico es un modelo matemático donde las mismas entradas producirán invariablemente las mismas salidas, no contemplándose la existencia del azar ni el principio de incertidumbre. Está estrechamente relacionado con la creación de entornos simulados a través de simuladores para el estudio de situaciones hipotéticas, o para crear sistemas de gestión que permitan disminuir la incertidumbre. La inclusión de mayor complejidad en las relaciones con una cantidad mayor de variables y elementos ajenos al modelo determinístico hará posible que éste se aproxime a un modelo probabilístico o de enfoque estocástico. Ejemplos: Por ejemplo, la planificación de una línea de producción, en cualquier proceso industrial, es posible realizarla con la implementación de un sistema de gestión de procesos que incluya un modelo determinístico en el cual estén cuantificadas las materias primas, la mano de obra, los tiempos de producción y los productos finales asociados a cada proceso.

MODELOS ESTOCÁSTICOS
Un modelo es estocástico cuando al menos una variable del mismo es tomada como un dato al azar y las relaciones entre variables se toman por medio de funciones probabilísticas. Sirven por lo general para realizar grandes series de muestreos, quitan mucho tiempo en el computador son muy utilizados en investigaciones científicas. Para lograr modelar correctamente un proceso estocástico es necesario comprender numerosos conceptos de probabilidad y estadística. Dentro del conjunto de procesos estocásticos se encuentran, por ejemplo, el tiempo de funcionamiento de una máquina entre avería y avería, su tiempo de reparación y el tiempo que necesita un operador humano para realizar una determinada operación. La teoría de los procesos estocásticos se centra en el estudio y modelización de sistemas que evolucionan a lo largo del tiempo, o del espacio, de acuerdo a unas leyes no determinísticas, esto es, de carácter aleatorio. Por ejemplo, el número de personas que espera ante una ventanilla de un banco en un instante t de tiempo; el precio de las acciones de una empresa a lo largo de un año; el número de parados en el sector de Hostelería a lo largo de un año.

Es muy importante determinar el grado de sensibilidad de resultados de los valores utilizados. y otros sobre los que sólo se pueden realizar estimaciones (variables no controlables). Un análisis de sensibilidad tiene como finalidad evaluar el impacto que los datos de entrada o de las restricciones especificadas a un modelo definido. si la preferencia es contradictoria. En todo proyecto se trabaja con algunos factores sobre los que se tiene poder de decisión (variables controlables). esto es sumamente valioso en el proceso de diseño de productos o servicios y en su análisis de viabilidad financiera. consecuentemente. etcétera. Este método de evaluación combinado con las tecnologías de información forma una herramienta muy poderosa para los tomadores de decisiones. o está entre alternativas rivales. ya sea por aceptación o por rechazo. político. con ligeras . De acuerdo a lo anterior podemos definir al análisis de proyecto de inversión. Algunas de las variables controlables incorporadas al plan son: Precio Producto Logística Promoción sensibilidad como el proceso de medición de variables que afectan el desarrollo del Las principales variables no controlables en un proyecto son: Competencia Consumidores Entorno económico. tienen en el resultado final o en las variables de salida del modelo. legal.ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. El análisis de sensibilidad es una técnica que permite evaluar el impacto de las modificaciones de los valores de las variables más importantes sobre los beneficios y. sobre la tasa de retorno. Su propósito es apoyar a quien toman la decisión.

o un periodo de estabilidad de las cotizaciones. Esto quiere decir que se puede obtener beneficios no solamente en los mercados con tendencias claramente definidas. esto puede motivar y justificar el consumo del tiempo adicional y dinero para obtener estimaciones exactas.variaciones en algunos de los elementos. mientras que el resultado de la transacción a favor o en . recibe una comisión. conociendo de antemano el nivel de la posible pérdida. sino también en las épocas de consolidación. ■ Opciones sobre índices bursátiles Utilizando las opciones se puede construir un número ilimitado de estrategias únicas de inversión. OPCIÓN FINANCIERA. La operativa con opciones permite obtener ganancias (siempre y cuando acertemos con de que sea una época de una extraordinaria subida o bajada de precios. sino también acertando con las previsiones acerca de las tendencias futuras del mercado. El vendedor. Asimismo. el comprador cuenta con la posibilidad de obtener una ganancia ilimitada. a cambio del riesgo que asume. Las opciones son aquellos instrumentos financieros que otorgan al comprador el derecho y al vendedor la obligación de realizar la transacción a un precio fijado y en una fecha determinada. Las opciones posibilitan minimizar de manera eficaz el riesgo relacionado con las variaciones de tipo de cambio de divisas que puede afectar a su actividad económica. sin privarnos de la posibilidad de obtener un beneficio extra. ■ Opciones sobre acciones. Las opciones permiten obtener beneficios no sólo vía variación del precio de un instrumento. Utilizando las opciones podemos cubrir en un momento actual el flujo de los pagos futuros. el vendedor conoce desde el contra del comprador dependerá de las cotizaciones del mercado. ■ Opciones sobre tipos de interés y/o instrumentos de deuda. ■ Opciones sobre divisas. independientemente principio su máxima ganancia. en caso de una Se distinguen cuatro modalidades de opciones: nuestras previsiones acerca de las condiciones futuras del mercado). De esta manera.

ampliamente usada para representar las relaciones entre un producto y las variaciones de insumos. L es la cantidad de mano de obra. La posibilidad de cerrar la operación mediante entrega real de divisas es una ventaja adicional. Función Marginal de productividad De esta función de producción. En economía. En otras palabras la idea es medir el cambio instantáneo en la variable dependiente por acción de un pequeño cambio (infinitesimal) en la segunda cantidad o variable. por Charles Cobb y Paul Douglas en1928. ingreso. ECUACIÓN DE COBB-DOUGLAS. trabajo y capital. se obtendría el cambio del producto total (en valor absoluto) relacionado con un incremento . la función Cobb-Douglas es una forma de función de producción. es decir hallar la razón de cambio cuando se agrega una unidad adicional al total. Fue propuesta por Knut Wicksell (1851-1926) e investigada con respecto a la evidencia estadística concreta. a continuación se citara la primer de ellas y a lo largo del artículo se nombraran las dos restantes³Si desaparece ya sea la mano de obra o el capital. y K es la cantidad de capital invertido. Consideraron un punto de vista simplificado de la economía en el cual la producción está determinada por la cantidad de mano de obra relacionada y la cantidad de capital invertido. Cobb y Douglas. sea cual la cantidad económica que se esté considerando: costo. tecnología. desaparece la producción´ La productividad marginal de capital es proporcional a la cantidad de producción por unidad de capital. obsérvese que al derivar parcialmente P respecto a L. La función con la que modelaron la función era de la forma: Donde P es la producción total en valor monetario en un año.[1]Las derivadas en economía son una herramienta muy útil puesto que por su misma naturaleza permiten realizar cálculos marginales. Para llegar a ello se basaron en tres suposiciones. beneficio o producción.evolución favorable del mercado.

Su objetivo es señalar si los datos provienen de una población que tiene la distribución teórica especificada. en las cuales se supone que tienen una distribución normal. las frecuencias de las distribuciones teóricas deben contrastar con las frecuencias observadas. y tomando en cuenta una de las suposiciones realizadas para este estudio. La productividad marginal de la mano de obra es proporcional a la cantidad de producción por unidad de mano de obra. y utilizar la variable K como una constante para cierto valor de se puede obtener la ecuación (2). se encuentra el punto de divergencia máxima y se determina qué probabilidad existe de que una diferencia de esa magnitud se deba al azar. es decir. En las tareas de investigación se pudo obtener un conjunto de observaciones.o una disminución de una unidad del insumo variable. binomial. etc. a fin de conocer cuál distribución se adecua mejor al modelo. Pasos: . de Poisson. y se denomina como función marginal de productividad. Se obtiene la ecuación (1) Al resolver esta ecuación. Mediante la prueba se compara la distribución acumulada de las frecuencias teóricas (ft) con la distribución acumulada de las frecuencias observadas (f obs). permite medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de datos y una distribución teórica específica. Para el caso. PRUEBA DE KOLMOGOROV-SMIRNOV PARA UNA MUESTRA La prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra se considera un procedimiento de "bondad de ajuste". Partiendo de esta.

 Aplicar la ecuación D = ft .  Comparar el valor estadístico D de Kolmogorov-Smirnov en la tabla de valores críticos de D. donde D es la máxima discrepancia de ambas.  Decidir si se acepta o rechaza la hipótesis. .f obs.fobs En esta ecuación se aprecia que el procedimiento es muy simple y quizá lo que parezca más complicado corresponde al cálculo de la frecuencia esperada de cada tipo de distribución teórica. Por lo tanto.  Arreglar acumulativamente las frecuencias observadas. Calcular las frecuencias esperadas de la distribución teórica específica por considerar para determinado número de clases.  Arreglar estos valores teóricos en frecuencias acumuladas. Ecuación: D = ft . en la marcha de los ejercicios se presentará cada uno de ellos y la manera de aplicar la prueba estadística. en un arreglo de rangos de menor a mayor.

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