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Primer tema: juegos estrat´egicos

C´esar Martinelli
ITAM
Junio 2010
Referencia

A Course in Game Theory, Martin J. Osborne y Ariel
Rubinstein, MIT Press 2004, cap´ıtulos 1 a 3. Est´a disponible
gratis en internet registr´andose en
http://theory.economics.utoronto.ca/books/
Plan
1. ¿Qu´e es la teor´ıa de juegos?
2. ¿Qu´e son los juegos estrat´egicos?
3. ¿Qu´e es el equilibrio de Nash?
4. Algunos ejemplos cl´asicos
5. ¿Qu´e es una estrategia mixta?
6. ¿Qu´e es el equilibrio de Nash en estrategias mixtas?
7. Existencia del equilibrio de Nash
¿Qu´e es la teor´ıa de juegos?

conjunto de herramientas anal´ıticas dise˜ nadas para entender
fen´omenos en los que diversos agentes (tomadores de
decisiones) interact´ uan

supuestos b´asicos:

agentes persiguen objetivos ex´ogenos y bien definidos (es decir
son racionales)

agentes usan su conocimiento o expectativas sobre conducta
de otros agentes (es decir son estrat´egicos)

¿qui´enes son los agentes (o jugadores)?

individuos en una instituci´on econ´omica (e.g. subasta)

empresas en un mercado oligop´olico

partidos pol´ıticos en una elecci´on

animales peleando por una presa

computadoras pidiendo acceso a una red

en estas sesiones enfatizaremos aplicaciones econ´omicas
¿Qu´e es la teor´ıa de juegos?

conjunto de herramientas anal´ıticas dise˜ nadas para entender
fen´omenos en los que diversos agentes (tomadores de
decisiones) interact´ uan

supuestos b´asicos:

agentes persiguen objetivos ex´ogenos y bien definidos (es decir
son racionales)

agentes usan su conocimiento o expectativas sobre conducta
de otros agentes (es decir son estrat´egicos)

¿qui´enes son los agentes (o jugadores)?

individuos en una instituci´on econ´omica (e.g. subasta)

empresas en un mercado oligop´olico

partidos pol´ıticos en una elecci´on

animales peleando por una presa

computadoras pidiendo acceso a una red

en estas sesiones enfatizaremos aplicaciones econ´omicas
¿Qu´e es la teor´ıa de juegos?

conjunto de herramientas anal´ıticas dise˜ nadas para entender
fen´omenos en los que diversos agentes (tomadores de
decisiones) interact´ uan

supuestos b´asicos:

agentes persiguen objetivos ex´ogenos y bien definidos (es decir
son racionales)

agentes usan su conocimiento o expectativas sobre conducta
de otros agentes (es decir son estrat´egicos)

¿qui´enes son los agentes (o jugadores)?

individuos en una instituci´on econ´omica (e.g. subasta)

empresas en un mercado oligop´olico

partidos pol´ıticos en una elecci´on

animales peleando por una presa

computadoras pidiendo acceso a una red

en estas sesiones enfatizaremos aplicaciones econ´omicas
¿Qu´e es la teor´ıa de juegos?

conjunto de herramientas anal´ıticas dise˜ nadas para entender
fen´omenos en los que diversos agentes (tomadores de
decisiones) interact´ uan

supuestos b´asicos:

agentes persiguen objetivos ex´ogenos y bien definidos (es decir
son racionales)

agentes usan su conocimiento o expectativas sobre conducta
de otros agentes (es decir son estrat´egicos)

¿qui´enes son los agentes (o jugadores)?

individuos en una instituci´on econ´omica (e.g. subasta)

empresas en un mercado oligop´olico

partidos pol´ıticos en una elecci´on

animales peleando por una presa

computadoras pidiendo acceso a una red

en estas sesiones enfatizaremos aplicaciones econ´omicas
¿Qu´e es la teor´ıa de juegos?

conjunto de herramientas anal´ıticas dise˜ nadas para entender
fen´omenos en los que diversos agentes (tomadores de
decisiones) interact´ uan

supuestos b´asicos:

agentes persiguen objetivos ex´ogenos y bien definidos (es decir
son racionales)

agentes usan su conocimiento o expectativas sobre conducta
de otros agentes (es decir son estrat´egicos)

¿qui´enes son los agentes (o jugadores)?

individuos en una instituci´on econ´omica (e.g. subasta)

empresas en un mercado oligop´olico

partidos pol´ıticos en una elecci´on

animales peleando por una presa

computadoras pidiendo acceso a una red

en estas sesiones enfatizaremos aplicaciones econ´omicas
¿Qu´e es la teor´ıa de juegos?

conjunto de herramientas anal´ıticas dise˜ nadas para entender
fen´omenos en los que diversos agentes (tomadores de
decisiones) interact´ uan

supuestos b´asicos:

agentes persiguen objetivos ex´ogenos y bien definidos (es decir
son racionales)

agentes usan su conocimiento o expectativas sobre conducta
de otros agentes (es decir son estrat´egicos)

¿qui´enes son los agentes (o jugadores)?

individuos en una instituci´on econ´omica (e.g. subasta)

empresas en un mercado oligop´olico

partidos pol´ıticos en una elecci´on

animales peleando por una presa

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en estas sesiones enfatizaremos aplicaciones econ´omicas
¿Qu´e es la teor´ıa de juegos?

conjunto de herramientas anal´ıticas dise˜ nadas para entender
fen´omenos en los que diversos agentes (tomadores de
decisiones) interact´ uan

supuestos b´asicos:

agentes persiguen objetivos ex´ogenos y bien definidos (es decir
son racionales)

agentes usan su conocimiento o expectativas sobre conducta
de otros agentes (es decir son estrat´egicos)

¿qui´enes son los agentes (o jugadores)?

individuos en una instituci´on econ´omica (e.g. subasta)

empresas en un mercado oligop´olico

partidos pol´ıticos en una elecci´on

animales peleando por una presa

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en estas sesiones enfatizaremos aplicaciones econ´omicas
¿Qu´e es la teor´ıa de juegos?

conjunto de herramientas anal´ıticas dise˜ nadas para entender
fen´omenos en los que diversos agentes (tomadores de
decisiones) interact´ uan

supuestos b´asicos:

agentes persiguen objetivos ex´ogenos y bien definidos (es decir
son racionales)

agentes usan su conocimiento o expectativas sobre conducta
de otros agentes (es decir son estrat´egicos)

¿qui´enes son los agentes (o jugadores)?

individuos en una instituci´on econ´omica (e.g. subasta)

empresas en un mercado oligop´olico

partidos pol´ıticos en una elecci´on

animales peleando por una presa

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en estas sesiones enfatizaremos aplicaciones econ´omicas
¿Qu´e es la teor´ıa de juegos?

conjunto de herramientas anal´ıticas dise˜ nadas para entender
fen´omenos en los que diversos agentes (tomadores de
decisiones) interact´ uan

supuestos b´asicos:

agentes persiguen objetivos ex´ogenos y bien definidos (es decir
son racionales)

agentes usan su conocimiento o expectativas sobre conducta
de otros agentes (es decir son estrat´egicos)

¿qui´enes son los agentes (o jugadores)?

individuos en una instituci´on econ´omica (e.g. subasta)

empresas en un mercado oligop´olico

partidos pol´ıticos en una elecci´on

animales peleando por una presa

computadoras pidiendo acceso a una red

en estas sesiones enfatizaremos aplicaciones econ´omicas
¿Qu´e es la teor´ıa de juegos?

conjunto de herramientas anal´ıticas dise˜ nadas para entender
fen´omenos en los que diversos agentes (tomadores de
decisiones) interact´ uan

supuestos b´asicos:

agentes persiguen objetivos ex´ogenos y bien definidos (es decir
son racionales)

agentes usan su conocimiento o expectativas sobre conducta
de otros agentes (es decir son estrat´egicos)

¿qui´enes son los agentes (o jugadores)?

individuos en una instituci´on econ´omica (e.g. subasta)

empresas en un mercado oligop´olico

partidos pol´ıticos en una elecci´on

animales peleando por una presa

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en estas sesiones enfatizaremos aplicaciones econ´omicas
¿Qu´e es la teor´ıa de juegos?

conjunto de herramientas anal´ıticas dise˜ nadas para entender
fen´omenos en los que diversos agentes (tomadores de
decisiones) interact´ uan

supuestos b´asicos:

agentes persiguen objetivos ex´ogenos y bien definidos (es decir
son racionales)

agentes usan su conocimiento o expectativas sobre conducta
de otros agentes (es decir son estrat´egicos)

¿qui´enes son los agentes (o jugadores)?

individuos en una instituci´on econ´omica (e.g. subasta)

empresas en un mercado oligop´olico

partidos pol´ıticos en una elecci´on

animales peleando por una presa

computadoras pidiendo acceso a una red

en estas sesiones enfatizaremos aplicaciones econ´omicas
¿Qu´e es la teor´ıa de juegos?

modelos de teor´ıa de juegos son representaciones abstractas
de clases de situaciones que se pueden aplicar a fen´omenos
muy diferentes

en estas lecciones presentamos modelos matem´aticos y sus
aplicaciones m´as salientes en econom´ıa

dos teor´ıas fundamentales en econom´ıa, ´ utiles en diferentes
contextos

teor´ıa de juegos–conducta estrat´egica

teor´ıa del equilibrio competitivo–individuos toman precios
como dados

. . . ambas son teor´ıas de la conducta racional
¿Qu´e es la teor´ıa de juegos?

modelos de teor´ıa de juegos son representaciones abstractas
de clases de situaciones que se pueden aplicar a fen´omenos
muy diferentes

en estas lecciones presentamos modelos matem´aticos y sus
aplicaciones m´as salientes en econom´ıa

dos teor´ıas fundamentales en econom´ıa, ´ utiles en diferentes
contextos

teor´ıa de juegos–conducta estrat´egica

teor´ıa del equilibrio competitivo–individuos toman precios
como dados

. . . ambas son teor´ıas de la conducta racional
¿Qu´e es la teor´ıa de juegos?

modelos de teor´ıa de juegos son representaciones abstractas
de clases de situaciones que se pueden aplicar a fen´omenos
muy diferentes

en estas lecciones presentamos modelos matem´aticos y sus
aplicaciones m´as salientes en econom´ıa

dos teor´ıas fundamentales en econom´ıa, ´ utiles en diferentes
contextos

teor´ıa de juegos–conducta estrat´egica

teor´ıa del equilibrio competitivo–individuos toman precios
como dados

. . . ambas son teor´ıas de la conducta racional
¿Qu´e es la teor´ıa de juegos?

modelos de teor´ıa de juegos son representaciones abstractas
de clases de situaciones que se pueden aplicar a fen´omenos
muy diferentes

en estas lecciones presentamos modelos matem´aticos y sus
aplicaciones m´as salientes en econom´ıa

dos teor´ıas fundamentales en econom´ıa, ´ utiles en diferentes
contextos

teor´ıa de juegos–conducta estrat´egica

teor´ıa del equilibrio competitivo–individuos toman precios
como dados

. . . ambas son teor´ıas de la conducta racional
¿Qu´e es la teor´ıa de juegos?

modelos de teor´ıa de juegos son representaciones abstractas
de clases de situaciones que se pueden aplicar a fen´omenos
muy diferentes

en estas lecciones presentamos modelos matem´aticos y sus
aplicaciones m´as salientes en econom´ıa

dos teor´ıas fundamentales en econom´ıa, ´ utiles en diferentes
contextos

teor´ıa de juegos–conducta estrat´egica

teor´ıa del equilibrio competitivo–individuos toman precios
como dados

. . . ambas son teor´ıas de la conducta racional
¿Qu´e es la teor´ıa de juegos?

modelos de teor´ıa de juegos son representaciones abstractas
de clases de situaciones que se pueden aplicar a fen´omenos
muy diferentes

en estas lecciones presentamos modelos matem´aticos y sus
aplicaciones m´as salientes en econom´ıa

dos teor´ıas fundamentales en econom´ıa, ´ utiles en diferentes
contextos

teor´ıa de juegos–conducta estrat´egica

teor´ıa del equilibrio competitivo–individuos toman precios
como dados

. . . ambas son teor´ıas de la conducta racional
Modelo b´asico de elecci´ on racional

conjunto A de acciones de las que el agente (o jugador en
teor´ıa de juegos) debe elegir una

conjunto C de consecuencias de esas acciones

funci´on de consecuencia g : A → C asociando una
consecuencia a cada acci´on

relaci´on de preferencias _ (relaci´on binaria transitiva y
completa) sobre el conjunto C

conducta racional: agente racional elige a

que es ´optima, es
decir tal que g(a

) _ g(a) para todo a ∈ A

si _ se puede representar mediante una funci´on de utilidad U,
agente racional elige a

tal que U(g(a

)) ≥ U(g(a)) para
todo a ∈ A

como veremos en teor´ıa de juegos extendemos este modelo
haciendo que g dependa tambi´en de las acciones de otros. . .
Modelo b´asico de elecci´ on racional

conjunto A de acciones de las que el agente (o jugador en
teor´ıa de juegos) debe elegir una

conjunto C de consecuencias de esas acciones

funci´on de consecuencia g : A → C asociando una
consecuencia a cada acci´on

relaci´on de preferencias _ (relaci´on binaria transitiva y
completa) sobre el conjunto C

conducta racional: agente racional elige a

que es ´optima, es
decir tal que g(a

) _ g(a) para todo a ∈ A

si _ se puede representar mediante una funci´on de utilidad U,
agente racional elige a

tal que U(g(a

)) ≥ U(g(a)) para
todo a ∈ A

como veremos en teor´ıa de juegos extendemos este modelo
haciendo que g dependa tambi´en de las acciones de otros. . .
Modelo b´asico de elecci´ on racional

conjunto A de acciones de las que el agente (o jugador en
teor´ıa de juegos) debe elegir una

conjunto C de consecuencias de esas acciones

funci´on de consecuencia g : A → C asociando una
consecuencia a cada acci´on

relaci´on de preferencias _ (relaci´on binaria transitiva y
completa) sobre el conjunto C

conducta racional: agente racional elige a

que es ´optima, es
decir tal que g(a

) _ g(a) para todo a ∈ A

si _ se puede representar mediante una funci´on de utilidad U,
agente racional elige a

tal que U(g(a

)) ≥ U(g(a)) para
todo a ∈ A

como veremos en teor´ıa de juegos extendemos este modelo
haciendo que g dependa tambi´en de las acciones de otros. . .
Modelo b´asico de elecci´ on racional

conjunto A de acciones de las que el agente (o jugador en
teor´ıa de juegos) debe elegir una

conjunto C de consecuencias de esas acciones

funci´on de consecuencia g : A → C asociando una
consecuencia a cada acci´on

relaci´on de preferencias _ (relaci´on binaria transitiva y
completa) sobre el conjunto C

conducta racional: agente racional elige a

que es ´optima, es
decir tal que g(a

) _ g(a) para todo a ∈ A

si _ se puede representar mediante una funci´on de utilidad U,
agente racional elige a

tal que U(g(a

)) ≥ U(g(a)) para
todo a ∈ A

como veremos en teor´ıa de juegos extendemos este modelo
haciendo que g dependa tambi´en de las acciones de otros. . .
Modelo b´asico de elecci´ on racional

conjunto A de acciones de las que el agente (o jugador en
teor´ıa de juegos) debe elegir una

conjunto C de consecuencias de esas acciones

funci´on de consecuencia g : A → C asociando una
consecuencia a cada acci´on

relaci´on de preferencias _ (relaci´on binaria transitiva y
completa) sobre el conjunto C

conducta racional: agente racional elige a

que es ´optima, es
decir tal que g(a

) _ g(a) para todo a ∈ A

si _ se puede representar mediante una funci´on de utilidad U,
agente racional elige a

tal que U(g(a

)) ≥ U(g(a)) para
todo a ∈ A

como veremos en teor´ıa de juegos extendemos este modelo
haciendo que g dependa tambi´en de las acciones de otros. . .
Modelo b´asico de elecci´ on racional

conjunto A de acciones de las que el agente (o jugador en
teor´ıa de juegos) debe elegir una

conjunto C de consecuencias de esas acciones

funci´on de consecuencia g : A → C asociando una
consecuencia a cada acci´on

relaci´on de preferencias _ (relaci´on binaria transitiva y
completa) sobre el conjunto C

conducta racional: agente racional elige a

que es ´optima, es
decir tal que g(a

) _ g(a) para todo a ∈ A

si _ se puede representar mediante una funci´on de utilidad U,
agente racional elige a

tal que U(g(a

)) ≥ U(g(a)) para
todo a ∈ A

como veremos en teor´ıa de juegos extendemos este modelo
haciendo que g dependa tambi´en de las acciones de otros. . .
Modelo b´asico de elecci´ on racional

conjunto A de acciones de las que el agente (o jugador en
teor´ıa de juegos) debe elegir una

conjunto C de consecuencias de esas acciones

funci´on de consecuencia g : A → C asociando una
consecuencia a cada acci´on

relaci´on de preferencias _ (relaci´on binaria transitiva y
completa) sobre el conjunto C

conducta racional: agente racional elige a

que es ´optima, es
decir tal que g(a

) _ g(a) para todo a ∈ A

si _ se puede representar mediante una funci´on de utilidad U,
agente racional elige a

tal que U(g(a

)) ≥ U(g(a)) para
todo a ∈ A

como veremos en teor´ıa de juegos extendemos este modelo
haciendo que g dependa tambi´en de las acciones de otros. . .
Decisi´ on bajo incertidumbre

Von-Neumann y Morgenstern (1944) inventaron la teor´ıa de
decisi´on bajo incertidumbre que usamos en teor´ıa de juegos

existe un “espacio de estados” Ω tal que funci´on de
consecuencia es ahora g : A Ω → C

existe una medida de probabilidad sobre Ω

existe una funci´on de pagos u : C → 1 tal que agente
racional elige a

∈ A que maximiza Eu(g(a, ω))

alternativa en boga en psicolog´ıa y econom´ıa conductista:
teor´ıa de prospectos (individuos valoran p´erdidas m´as que
ganancias)
Decisi´ on bajo incertidumbre

Von-Neumann y Morgenstern (1944) inventaron la teor´ıa de
decisi´on bajo incertidumbre que usamos en teor´ıa de juegos

existe un “espacio de estados” Ω tal que funci´on de
consecuencia es ahora g : A Ω → C

existe una medida de probabilidad sobre Ω

existe una funci´on de pagos u : C → 1 tal que agente
racional elige a

∈ A que maximiza Eu(g(a, ω))

alternativa en boga en psicolog´ıa y econom´ıa conductista:
teor´ıa de prospectos (individuos valoran p´erdidas m´as que
ganancias)
Decisi´ on bajo incertidumbre

Von-Neumann y Morgenstern (1944) inventaron la teor´ıa de
decisi´on bajo incertidumbre que usamos en teor´ıa de juegos

existe un “espacio de estados” Ω tal que funci´on de
consecuencia es ahora g : A Ω → C

existe una medida de probabilidad sobre Ω

existe una funci´on de pagos u : C → 1 tal que agente
racional elige a

∈ A que maximiza Eu(g(a, ω))

alternativa en boga en psicolog´ıa y econom´ıa conductista:
teor´ıa de prospectos (individuos valoran p´erdidas m´as que
ganancias)
Decisi´ on bajo incertidumbre

Von-Neumann y Morgenstern (1944) inventaron la teor´ıa de
decisi´on bajo incertidumbre que usamos en teor´ıa de juegos

existe un “espacio de estados” Ω tal que funci´on de
consecuencia es ahora g : A Ω → C

existe una medida de probabilidad sobre Ω

existe una funci´on de pagos u : C → 1 tal que agente
racional elige a

∈ A que maximiza Eu(g(a, ω))

alternativa en boga en psicolog´ıa y econom´ıa conductista:
teor´ıa de prospectos (individuos valoran p´erdidas m´as que
ganancias)
Decisi´ on bajo incertidumbre

Von-Neumann y Morgenstern (1944) inventaron la teor´ıa de
decisi´on bajo incertidumbre que usamos en teor´ıa de juegos

existe un “espacio de estados” Ω tal que funci´on de
consecuencia es ahora g : A Ω → C

existe una medida de probabilidad sobre Ω

existe una funci´on de pagos u : C → 1 tal que agente
racional elige a

∈ A que maximiza Eu(g(a, ω))

alternativa en boga en psicolog´ıa y econom´ıa conductista:
teor´ıa de prospectos (individuos valoran p´erdidas m´as que
ganancias)
Juegos estrat´egicos

juego estrat´egico es un modelo en el que los agentes eligen
simult´aneamente su plan de acci´on

formalmente, juego estrat´egico consiste de

conjunto N de jugadores

conjunto A
i
de acciones disponibles para cada jugador i ∈ N

una funci´on de pagos u
i
:
j ∈N
A
j
→ 1 especificando la
utilidad para cada jugador de cada posible perfil de acciones
a = (a
j
)
j ∈N
∈ A =
j ∈N
A
j

diferencia con modelo b´asico de elecci´on racional: a jugadores
les interesa no s´olo su propia acci´on sino tambi´en las de los
dem´as
Juegos estrat´egicos

juego estrat´egico es un modelo en el que los agentes eligen
simult´aneamente su plan de acci´on

formalmente, juego estrat´egico consiste de

conjunto N de jugadores

conjunto A
i
de acciones disponibles para cada jugador i ∈ N

una funci´on de pagos u
i
:
j ∈N
A
j
→ 1 especificando la
utilidad para cada jugador de cada posible perfil de acciones
a = (a
j
)
j ∈N
∈ A =
j ∈N
A
j

diferencia con modelo b´asico de elecci´on racional: a jugadores
les interesa no s´olo su propia acci´on sino tambi´en las de los
dem´as
Juegos estrat´egicos

juego estrat´egico es un modelo en el que los agentes eligen
simult´aneamente su plan de acci´on

formalmente, juego estrat´egico consiste de

conjunto N de jugadores

conjunto A
i
de acciones disponibles para cada jugador i ∈ N

una funci´on de pagos u
i
:
j ∈N
A
j
→ 1 especificando la
utilidad para cada jugador de cada posible perfil de acciones
a = (a
j
)
j ∈N
∈ A =
j ∈N
A
j

diferencia con modelo b´asico de elecci´on racional: a jugadores
les interesa no s´olo su propia acci´on sino tambi´en las de los
dem´as
Juegos estrat´egicos

juego estrat´egico es un modelo en el que los agentes eligen
simult´aneamente su plan de acci´on

formalmente, juego estrat´egico consiste de

conjunto N de jugadores

conjunto A
i
de acciones disponibles para cada jugador i ∈ N

una funci´on de pagos u
i
:
j ∈N
A
j
→ 1 especificando la
utilidad para cada jugador de cada posible perfil de acciones
a = (a
j
)
j ∈N
∈ A =
j ∈N
A
j

diferencia con modelo b´asico de elecci´on racional: a jugadores
les interesa no s´olo su propia acci´on sino tambi´en las de los
dem´as
Juegos estrat´egicos

juego estrat´egico es un modelo en el que los agentes eligen
simult´aneamente su plan de acci´on

formalmente, juego estrat´egico consiste de

conjunto N de jugadores

conjunto A
i
de acciones disponibles para cada jugador i ∈ N

una funci´on de pagos u
i
:
j ∈N
A
j
→ 1 especificando la
utilidad para cada jugador de cada posible perfil de acciones
a = (a
j
)
j ∈N
∈ A =
j ∈N
A
j

diferencia con modelo b´asico de elecci´on racional: a jugadores
les interesa no s´olo su propia acci´on sino tambi´en las de los
dem´as
Juegos estrat´egicos

juego estrat´egico es un modelo en el que los agentes eligen
simult´aneamente su plan de acci´on

formalmente, juego estrat´egico consiste de

conjunto N de jugadores

conjunto A
i
de acciones disponibles para cada jugador i ∈ N

una funci´on de pagos u
i
:
j ∈N
A
j
→ 1 especificando la
utilidad para cada jugador de cada posible perfil de acciones
a = (a
j
)
j ∈N
∈ A =
j ∈N
A
j

diferencia con modelo b´asico de elecci´on racional: a jugadores
les interesa no s´olo su propia acci´on sino tambi´en las de los
dem´as
Juegos estrat´egicos, interpretaci´ on

jugadores eligen simult´aneamente no quiere decir literalmente
en el mismo momento en el tiempo sino m´as bien sin saber
qu´e acci´on han tomado los otros jugadores—es decir, que
eligen de manera independiente y teniendo que formarse
expectativas acerca de qu´e acciones han tomado los otros
jugadores

acci´on puede ser un plan muy detallado de acci´on sobre el
tiempo, contemplando c´omo reaccionar ante distintos posibles
eventos—por ejemplo en el ajedrez especificar´ıa c´omo
reaccionar ante cada posible movida del otro jugador
Juegos estrat´egicos, interpretaci´ on

jugadores eligen simult´aneamente no quiere decir literalmente
en el mismo momento en el tiempo sino m´as bien sin saber
qu´e acci´on han tomado los otros jugadores—es decir, que
eligen de manera independiente y teniendo que formarse
expectativas acerca de qu´e acciones han tomado los otros
jugadores

acci´on puede ser un plan muy detallado de acci´on sobre el
tiempo, contemplando c´omo reaccionar ante distintos posibles
eventos—por ejemplo en el ajedrez especificar´ıa c´omo
reaccionar ante cada posible movida del otro jugador
Equilibrio de Nash

concepto predictivo m´as usado en teor´ıa de juegos;
introducido por John Nash hace 60 a˜ nos

asume que al decidir sus acciones jugadores tienen
expectativas correctas sobre las acciones de los dem´as

formalmente, el equilibrio de Nash de un juego estrat´egico
¸N, (A
i
), u
i
¸ es un perfil de acciones a

tal que para todo
jugador i ∈ N,
u
i
(a

i
, a

−i
) ≥ u
i
(a
i
, a

−i
) para todo a
i
∈ A
i
.

es decir, es un perfil de acciones tal que ning´ un jugador puede
ganar desvi´andose de dicho perfil unilateralmente
Equilibrio de Nash

concepto predictivo m´as usado en teor´ıa de juegos;
introducido por John Nash hace 60 a˜ nos

asume que al decidir sus acciones jugadores tienen
expectativas correctas sobre las acciones de los dem´as

formalmente, el equilibrio de Nash de un juego estrat´egico
¸N, (A
i
), u
i
¸ es un perfil de acciones a

tal que para todo
jugador i ∈ N,
u
i
(a

i
, a

−i
) ≥ u
i
(a
i
, a

−i
) para todo a
i
∈ A
i
.

es decir, es un perfil de acciones tal que ning´ un jugador puede
ganar desvi´andose de dicho perfil unilateralmente
Equilibrio de Nash

concepto predictivo m´as usado en teor´ıa de juegos;
introducido por John Nash hace 60 a˜ nos

asume que al decidir sus acciones jugadores tienen
expectativas correctas sobre las acciones de los dem´as

formalmente, el equilibrio de Nash de un juego estrat´egico
¸N, (A
i
), u
i
¸ es un perfil de acciones a

tal que para todo
jugador i ∈ N,
u
i
(a

i
, a

−i
) ≥ u
i
(a
i
, a

−i
) para todo a
i
∈ A
i
.

es decir, es un perfil de acciones tal que ning´ un jugador puede
ganar desvi´andose de dicho perfil unilateralmente
Equilibrio de Nash

concepto predictivo m´as usado en teor´ıa de juegos;
introducido por John Nash hace 60 a˜ nos

asume que al decidir sus acciones jugadores tienen
expectativas correctas sobre las acciones de los dem´as

formalmente, el equilibrio de Nash de un juego estrat´egico
¸N, (A
i
), u
i
¸ es un perfil de acciones a

tal que para todo
jugador i ∈ N,
u
i
(a

i
, a

−i
) ≥ u
i
(a
i
, a

−i
) para todo a
i
∈ A
i
.

es decir, es un perfil de acciones tal que ning´ un jugador puede
ganar desvi´andose de dicho perfil unilateralmente
Equilibrio de Nash, definiciones alternativas

definamos la correspondencia de mejor respuesta
B
i
(a
−i
) =

a
i
∈ A
i
: u
i
(a
i
, a
−i
) ≥ u
i
(a
/
i
, a
−i
) para todo a
/
i
∈ A
i

entonces perfil a

es un equilibrio de Nash si a

i
∈ B
i
(a

−i
)
para todo i ∈ N

. . . esta definici´on nos lleva a un sistema de ecuaciones, una
para cada jugador, que deben resolverse simult´aneamente

alternativa: definamos B(a) = (B
i
(a
i
))
i ∈N

entonces perfil a

es un equilibrio de Nash si a

∈ B(a

)

. . . esta definici´on nos permite entender el equilibrio de Nash
como un punto fijo
Equilibrio de Nash, definiciones alternativas

definamos la correspondencia de mejor respuesta
B
i
(a
−i
) =

a
i
∈ A
i
: u
i
(a
i
, a
−i
) ≥ u
i
(a
/
i
, a
−i
) para todo a
/
i
∈ A
i

entonces perfil a

es un equilibrio de Nash si a

i
∈ B
i
(a

−i
)
para todo i ∈ N

. . . esta definici´on nos lleva a un sistema de ecuaciones, una
para cada jugador, que deben resolverse simult´aneamente

alternativa: definamos B(a) = (B
i
(a
i
))
i ∈N

entonces perfil a

es un equilibrio de Nash si a

∈ B(a

)

. . . esta definici´on nos permite entender el equilibrio de Nash
como un punto fijo
Equilibrio de Nash, definiciones alternativas

definamos la correspondencia de mejor respuesta
B
i
(a
−i
) =

a
i
∈ A
i
: u
i
(a
i
, a
−i
) ≥ u
i
(a
/
i
, a
−i
) para todo a
/
i
∈ A
i

entonces perfil a

es un equilibrio de Nash si a

i
∈ B
i
(a

−i
)
para todo i ∈ N

. . . esta definici´on nos lleva a un sistema de ecuaciones, una
para cada jugador, que deben resolverse simult´aneamente

alternativa: definamos B(a) = (B
i
(a
i
))
i ∈N

entonces perfil a

es un equilibrio de Nash si a

∈ B(a

)

. . . esta definici´on nos permite entender el equilibrio de Nash
como un punto fijo
Equilibrio de Nash, definiciones alternativas

definamos la correspondencia de mejor respuesta
B
i
(a
−i
) =

a
i
∈ A
i
: u
i
(a
i
, a
−i
) ≥ u
i
(a
/
i
, a
−i
) para todo a
/
i
∈ A
i

entonces perfil a

es un equilibrio de Nash si a

i
∈ B
i
(a

−i
)
para todo i ∈ N

. . . esta definici´on nos lleva a un sistema de ecuaciones, una
para cada jugador, que deben resolverse simult´aneamente

alternativa: definamos B(a) = (B
i
(a
i
))
i ∈N

entonces perfil a

es un equilibrio de Nash si a

∈ B(a

)

. . . esta definici´on nos permite entender el equilibrio de Nash
como un punto fijo
Equilibrio de Nash, definiciones alternativas

definamos la correspondencia de mejor respuesta
B
i
(a
−i
) =

a
i
∈ A
i
: u
i
(a
i
, a
−i
) ≥ u
i
(a
/
i
, a
−i
) para todo a
/
i
∈ A
i

entonces perfil a

es un equilibrio de Nash si a

i
∈ B
i
(a

−i
)
para todo i ∈ N

. . . esta definici´on nos lleva a un sistema de ecuaciones, una
para cada jugador, que deben resolverse simult´aneamente

alternativa: definamos B(a) = (B
i
(a
i
))
i ∈N

entonces perfil a

es un equilibrio de Nash si a

∈ B(a

)

. . . esta definici´on nos permite entender el equilibrio de Nash
como un punto fijo
Equilibrio de Nash, definiciones alternativas

definamos la correspondencia de mejor respuesta
B
i
(a
−i
) =

a
i
∈ A
i
: u
i
(a
i
, a
−i
) ≥ u
i
(a
/
i
, a
−i
) para todo a
/
i
∈ A
i

entonces perfil a

es un equilibrio de Nash si a

i
∈ B
i
(a

−i
)
para todo i ∈ N

. . . esta definici´on nos lleva a un sistema de ecuaciones, una
para cada jugador, que deben resolverse simult´aneamente

alternativa: definamos B(a) = (B
i
(a
i
))
i ∈N

entonces perfil a

es un equilibrio de Nash si a

∈ B(a

)

. . . esta definici´on nos permite entender el equilibrio de Nash
como un punto fijo
Interpretaciones del equilibrio de Nash
1. implicaci´on de conducta racional en una situaci´on ´ unica (tiene
dificultades porque puede haber varios equilibrios)
2. implicaci´on de aprendizaje cuando jugadores han jugado
juegos parecidos en otras oportunidades
3. recomendaci´on externa sujeta a auto-cumplimiento
(interpretaci´on ´ util en problemas de dise˜ no institucional)
Interpretaciones del equilibrio de Nash
1. implicaci´on de conducta racional en una situaci´on ´ unica (tiene
dificultades porque puede haber varios equilibrios)
2. implicaci´on de aprendizaje cuando jugadores han jugado
juegos parecidos en otras oportunidades
3. recomendaci´on externa sujeta a auto-cumplimiento
(interpretaci´on ´ util en problemas de dise˜ no institucional)
Interpretaciones del equilibrio de Nash
1. implicaci´on de conducta racional en una situaci´on ´ unica (tiene
dificultades porque puede haber varios equilibrios)
2. implicaci´on de aprendizaje cuando jugadores han jugado
juegos parecidos en otras oportunidades
3. recomendaci´on externa sujeta a auto-cumplimiento
(interpretaci´on ´ util en problemas de dise˜ no institucional)
ejemplos cl´asicos: la batalla de los sexos
Ana y Bruno quieren ir al cine, pero Ana prefiere ver “Cartas a
Julieta” y Bruno prefiere ver “Robin Hood”. La siguiente matriz
de pagos presenta pagos consistentes con estos supuestos
Bruno
Cartas Robin
Ana
Cartas 2,1 0,0
Robin 0,0 1,2
Equilibrios de Nash: ¦Cartas, Cartas¦ y ¦Robin, Robin¦. . . en
interpretaci´on (2), han ido ya al cine y siempre siguen los gustos de
Ana (o de Bruno); en interpretaci´on (3), han recibido la
recomendaci´on de ir a ver una de las dos pel´ıculas
ejemplos cl´asicos: coordinaci´ on
Ana y Bruno quieren ir a un concierto de piano, hay dos, uno de
Mozart y otro de Chopin, y ambos prefieren Mozart. La siguiente
matriz de pagos presenta pagos consistentes con estos supuestos
Bruno
Mozart Chopin
Ana
Mozart 2,2 0,0
Chopin 0,0 1,1
Equilibrios de Nash: ¦Mozart, Mozart¦ y ¦Chopin, Chopin¦. . . una
recomendaci´on bienintencionada los llevar´ıa al concierto de
Mozart, pero el resultado inferior Chopin tambi´en es un equilibrio
ejemplos cl´asicos: el dilema del prisionero
1 y 2 son sospechosos de un crimen en celdas separadas: si ambos
confiesan reciben 3 a˜ nos en la c´arcel; si uno confiesa y el otro no,
el que confiesa sale libre y el otro recibe 4 a˜ nos; si ninguno confiesa
se les acusa de una ofensa menor y ambos reciben 1 a˜ no
u
i
= 4 −a˜ nos de c´arcel
jugador 2
No confiesa Confiesa
jugador 1
No confiesa 3,3 0,4
confiesa 4,0 1,1
Equilibrio de Nash: ¦Confiesa, Confiesa¦
¿Cu´al es la relaci´on entre equilibrio de Nash y optimalidad en el
sentido de Pareto?
Equilibrio de Nash versus eficiencia
6
-
1 2 3 4 u
1
0
1
2
3
4
u
2
s
C,C
c
C,N
c
N,N
c
N,C
¿Tontos racionales (Amartya Sen)?
6
-
1 2 3 4 u
1
0
1
2
3
4
u
2
s
C,C
equilibrio de Nash
c
C,N
c
N,N
c
N,C ´optimos de Pareto
cooperaci´on y repetici´ on en experimentos

Si una situaci´on como el dilema del prisionero se repite un
n´ umero de veces en el laboratorio, se suele observar patrones
de cooperaci´on

Refuta esto el poder predictivo del concepto de equilibrio de
Nash

Juego repetido no es el mismo juego que el juego de una sola
vez

Aun si juego ocurre en una sola ocasi´on, se puede observar
cooperaci´on

Pagos en el laboratorio pueden no corresponder con pagos
“verdaderos”

¿Cu´al es el juego que los participantes est´an jugando?
cooperaci´on y repetici´ on en experimentos

Si una situaci´on como el dilema del prisionero se repite un
n´ umero de veces en el laboratorio, se suele observar patrones
de cooperaci´on

Refuta esto el poder predictivo del concepto de equilibrio de
Nash

Juego repetido no es el mismo juego que el juego de una sola
vez

Aun si juego ocurre en una sola ocasi´on, se puede observar
cooperaci´on

Pagos en el laboratorio pueden no corresponder con pagos
“verdaderos”

¿Cu´al es el juego que los participantes est´an jugando?
cooperaci´on y repetici´ on en experimentos

Si una situaci´on como el dilema del prisionero se repite un
n´ umero de veces en el laboratorio, se suele observar patrones
de cooperaci´on

Refuta esto el poder predictivo del concepto de equilibrio de
Nash

Juego repetido no es el mismo juego que el juego de una sola
vez

Aun si juego ocurre en una sola ocasi´on, se puede observar
cooperaci´on

Pagos en el laboratorio pueden no corresponder con pagos
“verdaderos”

¿Cu´al es el juego que los participantes est´an jugando?
cooperaci´on y repetici´ on en experimentos

Si una situaci´on como el dilema del prisionero se repite un
n´ umero de veces en el laboratorio, se suele observar patrones
de cooperaci´on

Refuta esto el poder predictivo del concepto de equilibrio de
Nash

Juego repetido no es el mismo juego que el juego de una sola
vez

Aun si juego ocurre en una sola ocasi´on, se puede observar
cooperaci´on

Pagos en el laboratorio pueden no corresponder con pagos
“verdaderos”

¿Cu´al es el juego que los participantes est´an jugando?
cooperaci´on y repetici´ on en experimentos

Si una situaci´on como el dilema del prisionero se repite un
n´ umero de veces en el laboratorio, se suele observar patrones
de cooperaci´on

Refuta esto el poder predictivo del concepto de equilibrio de
Nash

Juego repetido no es el mismo juego que el juego de una sola
vez

Aun si juego ocurre en una sola ocasi´on, se puede observar
cooperaci´on

Pagos en el laboratorio pueden no corresponder con pagos
“verdaderos”

¿Cu´al es el juego que los participantes est´an jugando?
cooperaci´on y repetici´ on en experimentos

Si una situaci´on como el dilema del prisionero se repite un
n´ umero de veces en el laboratorio, se suele observar patrones
de cooperaci´on

Refuta esto el poder predictivo del concepto de equilibrio de
Nash

Juego repetido no es el mismo juego que el juego de una sola
vez

Aun si juego ocurre en una sola ocasi´on, se puede observar
cooperaci´on

Pagos en el laboratorio pueden no corresponder con pagos
“verdaderos”

¿Cu´al es el juego que los participantes est´an jugando?
ejemplos cl´asicos: juego competitivo
Federer puede sacar a la derecha o a la izquierda; Nadal puede
prepararse para la derecha o la izquierda; si Nadal se prepara
correctamente obtiene el punto y en caso contrario lo obtiene
Federer
Nadal
izquierda derecha
Federer
izquierda 0,1 1,0
derecha 1,0 0,1

No hay equilibrio de Nash. . . si Federer saca a la derecha,
Nadal se prepara para la derecha, pero entonces Federer saca
a la izquierda, etc.

¿Predicci´on?

Ning´ un jugador quiere ser predecible
ejemplos cl´asicos: juego competitivo
Federer puede sacar a la derecha o a la izquierda; Nadal puede
prepararse para la derecha o la izquierda; si Nadal se prepara
correctamente obtiene el punto y en caso contrario lo obtiene
Federer
Nadal
izquierda derecha
Federer
izquierda 0,1 1,0
derecha 1,0 0,1

No hay equilibrio de Nash. . . si Federer saca a la derecha,
Nadal se prepara para la derecha, pero entonces Federer saca
a la izquierda, etc.

¿Predicci´on?

Ning´ un jugador quiere ser predecible
ejemplos cl´asicos: juego competitivo
Federer puede sacar a la derecha o a la izquierda; Nadal puede
prepararse para la derecha o la izquierda; si Nadal se prepara
correctamente obtiene el punto y en caso contrario lo obtiene
Federer
Nadal
izquierda derecha
Federer
izquierda 0,1 1,0
derecha 1,0 0,1

No hay equilibrio de Nash. . . si Federer saca a la derecha,
Nadal se prepara para la derecha, pero entonces Federer saca
a la izquierda, etc.

¿Predicci´on?

Ning´ un jugador quiere ser predecible
Equilibrio de Nash en estrategias mixtas

en muchas circunstancias jugadores pueden tener conducta
aleatoria; por ejemplo intentado mantener incertidumbre del
otro jugador

si conjunto original de acciones (o “estrategias puras”) de
jugador i es A
i
, su conjunto de estrategias mixtas es el
conjunto de distribuciones de probabilidad definidas sobre A
i
,
es decir ´A
i

si juego estrat´egico original es ¸N, (A
i
), u
i
¸, juego estrat´egico
extendido a estrategias mixtas es ¸N, (´A
i
), u
i
¸

equilibrio de Nash en estrategias mixtas es el equilibrio de
Nash del juego ¸N, (´A
i
), u
i
¸
Equilibrio de Nash en estrategias mixtas

en muchas circunstancias jugadores pueden tener conducta
aleatoria; por ejemplo intentado mantener incertidumbre del
otro jugador

si conjunto original de acciones (o “estrategias puras”) de
jugador i es A
i
, su conjunto de estrategias mixtas es el
conjunto de distribuciones de probabilidad definidas sobre A
i
,
es decir ´A
i

si juego estrat´egico original es ¸N, (A
i
), u
i
¸, juego estrat´egico
extendido a estrategias mixtas es ¸N, (´A
i
), u
i
¸

equilibrio de Nash en estrategias mixtas es el equilibrio de
Nash del juego ¸N, (´A
i
), u
i
¸
Equilibrio de Nash en estrategias mixtas

en muchas circunstancias jugadores pueden tener conducta
aleatoria; por ejemplo intentado mantener incertidumbre del
otro jugador

si conjunto original de acciones (o “estrategias puras”) de
jugador i es A
i
, su conjunto de estrategias mixtas es el
conjunto de distribuciones de probabilidad definidas sobre A
i
,
es decir ´A
i

si juego estrat´egico original es ¸N, (A
i
), u
i
¸, juego estrat´egico
extendido a estrategias mixtas es ¸N, (´A
i
), u
i
¸

equilibrio de Nash en estrategias mixtas es el equilibrio de
Nash del juego ¸N, (´A
i
), u
i
¸
Equilibrio de Nash en estrategias mixtas

en muchas circunstancias jugadores pueden tener conducta
aleatoria; por ejemplo intentado mantener incertidumbre del
otro jugador

si conjunto original de acciones (o “estrategias puras”) de
jugador i es A
i
, su conjunto de estrategias mixtas es el
conjunto de distribuciones de probabilidad definidas sobre A
i
,
es decir ´A
i

si juego estrat´egico original es ¸N, (A
i
), u
i
¸, juego estrat´egico
extendido a estrategias mixtas es ¸N, (´A
i
), u
i
¸

equilibrio de Nash en estrategias mixtas es el equilibrio de
Nash del juego ¸N, (´A
i
), u
i
¸
ejemplo cl´asico: juego competitivo revisitado
Nadal
izquierda derecha
Federer
izquierda 0,1 1,0
derecha 1,0 0,1

Estrategia mixta de Federer: α
F
(D) (probabilidad de sacar a
la derecha); estrategia mixta de Nadal α
N
(D) (probabilidad
de esperar a la derecha)

Pago de Nadal si se prepara a la derecha:
Eu
N
= 1 α
F
(D) + 0 (1 −α
F
(D)) = α
F
(D)

Pago de Nadal si se prepara a la izquierda:
Eu
N
= 1 (1 −α
F
(D)) + 0 α
F
(D) = 1 −α
F
(D)

¿Mejor respuesta de Nadal?
ejemplo cl´asico: juego competitivo revisitado
Nadal
izquierda derecha
Federer
izquierda 0,1 1,0
derecha 1,0 0,1

Estrategia mixta de Federer: α
F
(D) (probabilidad de sacar a
la derecha); estrategia mixta de Nadal α
N
(D) (probabilidad
de esperar a la derecha)

Pago de Nadal si se prepara a la derecha:
Eu
N
= 1 α
F
(D) + 0 (1 −α
F
(D)) = α
F
(D)

Pago de Nadal si se prepara a la izquierda:
Eu
N
= 1 (1 −α
F
(D)) + 0 α
F
(D) = 1 −α
F
(D)

¿Mejor respuesta de Nadal?
ejemplo cl´asico: juego competitivo revisitado
Nadal
izquierda derecha
Federer
izquierda 0,1 1,0
derecha 1,0 0,1

Estrategia mixta de Federer: α
F
(D) (probabilidad de sacar a
la derecha); estrategia mixta de Nadal α
N
(D) (probabilidad
de esperar a la derecha)

Pago de Nadal si se prepara a la derecha:
Eu
N
= 1 α
F
(D) + 0 (1 −α
F
(D)) = α
F
(D)

Pago de Nadal si se prepara a la izquierda:
Eu
N
= 1 (1 −α
F
(D)) + 0 α
F
(D) = 1 −α
F
(D)

¿Mejor respuesta de Nadal?
ejemplo cl´asico: juego competitivo revisitado
Nadal
izquierda derecha
Federer
izquierda 0,1 1,0
derecha 1,0 0,1

Estrategia mixta de Federer: α
F
(D) (probabilidad de sacar a
la derecha); estrategia mixta de Nadal α
N
(D) (probabilidad
de esperar a la derecha)

Pago de Nadal si se prepara a la derecha:
Eu
N
= 1 α
F
(D) + 0 (1 −α
F
(D)) = α
F
(D)

Pago de Nadal si se prepara a la izquierda:
Eu
N
= 1 (1 −α
F
(D)) + 0 α
F
(D) = 1 −α
F
(D)

¿Mejor respuesta de Nadal?
mejores respuestas en juego competitivo
B
N

F
(D)) =



1 si α
F
(D) > 1/2
[0, 1] si α
F
(D) = 1/2
0 si α
F
(D) < 1/2
B
F

N
(D)) =



0 si α
N
(D) > 1/2
[0, 1] si α
N
(D) = 1/2
1 si α
N
(D) < 1/2
mejores respuestas y equilibrio de Nash
0
6
-
1
2
1 α
N
(D)
1
2
1
α
F
(D)
Federer
Nadal
Equilibrio de Nash: α
F
(D) = 1/2, α
N
(D) = 1/2
Interpretaciones del equilibrio de Nash en estrategias
mixtas
1. jugadores deliberadamente se comportan de manera aleatoria
para mantener al otro adivinando (como en el juego Nadal vs
Federer)
2. jugadores condicionan su acci´on en informaci´on irrelevante
(c´omo se sienten, qu´e pensaron antes de jugar) que hace que
las probabilidades de cada acci´on se ajusten a la predicci´on de
equilibrio
3. estado estacionario: en una situaci´on que ocurre una sola vez,
algunos jugadores juegan derecha, otros izquierda, y
proporciones se ajustan a equilibrio
Interpretaciones del equilibrio de Nash en estrategias
mixtas
1. jugadores deliberadamente se comportan de manera aleatoria
para mantener al otro adivinando (como en el juego Nadal vs
Federer)
2. jugadores condicionan su acci´on en informaci´ on irrelevante
(c´omo se sienten, qu´e pensaron antes de jugar) que hace que
las probabilidades de cada acci´on se ajusten a la predicci´on de
equilibrio
3. estado estacionario: en una situaci´on que ocurre una sola vez,
algunos jugadores juegan derecha, otros izquierda, y
proporciones se ajustan a equilibrio
Interpretaciones del equilibrio de Nash en estrategias
mixtas
1. jugadores deliberadamente se comportan de manera aleatoria
para mantener al otro adivinando (como en el juego Nadal vs
Federer)
2. jugadores condicionan su acci´on en informaci´ on irrelevante
(c´omo se sienten, qu´e pensaron antes de jugar) que hace que
las probabilidades de cada acci´on se ajusten a la predicci´on de
equilibrio
3. estado estacionario: en una situaci´on que ocurre una sola vez,
algunos jugadores juegan derecha, otros izquierda, y
proporciones se ajustan a equilibrio
Interpretaci´ on de Harsanyi del equilibrio de Nash en
estrategias mixtas
1. supongamos que hay “peque˜ nas” variaciones de los pagos que
son observadas de manera privada por cada jugador, de modo
que la acci´on de cada jugador depende esas variaciones
2. juego bayesiano: estrategia es una funci´on de pagos realizados
a conjunto de acciones
3. Harsanyi (1973): para casi todo juego casi toda estrategia
mixta es cercana al equilibrio bayesiano en estrategias puras
de cualquier perturbaci´on del juego en el que los pagos est´an
sujetos a peque˜ nas variaciones observadas de manera privada
Interpretaci´ on de Harsanyi del equilibrio de Nash en
estrategias mixtas
1. supongamos que hay “peque˜ nas” variaciones de los pagos que
son observadas de manera privada por cada jugador, de modo
que la acci´on de cada jugador depende esas variaciones
2. juego bayesiano: estrategia es una funci´on de pagos realizados
a conjunto de acciones
3. Harsanyi (1973): para casi todo juego casi toda estrategia
mixta es cercana al equilibrio bayesiano en estrategias puras
de cualquier perturbaci´on del juego en el que los pagos est´an
sujetos a peque˜ nas variaciones observadas de manera privada
Interpretaci´ on de Harsanyi del equilibrio de Nash en
estrategias mixtas
1. supongamos que hay “peque˜ nas” variaciones de los pagos que
son observadas de manera privada por cada jugador, de modo
que la acci´on de cada jugador depende esas variaciones
2. juego bayesiano: estrategia es una funci´on de pagos realizados
a conjunto de acciones
3. Harsanyi (1973): para casi todo juego casi toda estrategia
mixta es cercana al equilibrio bayesiano en estrategias puras
de cualquier perturbaci´on del juego en el que los pagos est´an
sujetos a peque˜ nas variaciones observadas de manera privada
Un teorema cl´asico de punto fijo: El teorema de Kakutani
Un resultado muy ´ util para demostraciones de existencia,
introducido por Nash en econom´ıa
Lema
Sea X un subconjunto compacto y convexo de 1
n
y sea
f : X → X una correspondencia tal que

para todo x ∈ X, el conjunto f (x) es no vac´ıo y convexo

el grafo de f es cerrado; es decir que para todas las secuencias
¦x
n
¦ y ¦y
n
¦ tales que y
n
∈ f (x
n
) para todo n, x
n
→ x y
y
n
→ y, tenemos y ∈ f (x).
Entonces existe x

∈ X tal que x

∈ B(x

).
Un teorema cl´asico de existencia: El teorema de Nash
Teorema
Si N es finito y A
i
es finito para todo i ∈ N, entonces
¸N, (´A
i
), u
i
¸ tiene un equilibrio de Nash.
Demostraci´ on.
correspondencia de mejor respuesta
B
i

−i
) =

α
i
∈ ´A
i
: Eu
i

i
, α
−i
) ≥ Eu
i

/
i
, α
−i
) ∀α
/
i
∈ ´A
i

B
i

−i
) es no vac´ıo pues ´A
i
es compacto y Eu
i
es continua;
B
i

−i
) es convexo pues Eu
i
es cuasic´oncava (de hecho lineal); B
i
tiene un grafo cerrado pues Eu
i
es continua
Lo mismo para B(a) = (B
i
(a
i
))
i ∈N
pues N es finito
Por el teorema de Kakutani, existe un punto fijo α

∈ B(α

)
M´as sobre existencia
En muchas aplicaciones econ´omicas, el teorema original de
existencia de Nash no se aplica porque es conveniente asumir que
el conjunto de acciones no es finito—por ejemplo, acciones pueden
ser cantidades o precios en competencia olipol´ıstica, o pujas en
subastas, y ´estas variables se suelen modelar como valores reales.
Adem´as, se suele buscar un equilibrio en estrategias puras.
Teorema
Si N es finito, entonces ¸N, A
i
, u
i
¸ tiene un equilibrio de Nash si A
i
es un subconjunto no vac´ıo, compacto y convexo de un espacio
euclidiano, y u
i
es una funci´on continua y cuasic´oncava.
Recapitulaci´ on
1. acci´on o estrategia pura
2. juego estrat´egico
3. equilibrio de Nash
4. estrategia mixta
5. equilibrio de Nash en estrategias mixtas