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Mtodo de Diferencias Finitas para Solucin de Ecuaciones Diferenciales

Ordinarias
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE CIENCIAS FSICAS MATEMTICAS
ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMTICA
I. ASPECTO INFORMATIVO:
1. TTULO: Mtodo de Diferencias Finitas
para Solucin de Ecuaciones Diferenciales
Ordinarias.
2. PERSONAL DE INVESTIGACIN: Carbonell Ugaz Daz Michely
Edhit
Llontop Serqun Miguel Angel
3. CURSO: Anlisis Numrico I
4. DURACIN: 2 Semanas
5. REA DE INVESTIGACIN: Mtodos Numricos
6. FECHA DE PRESENTACIN: 14 de abril de 2008
II. ASPECTO DE LA INVESTIGACIN:
1. SITUACIN PROBLEMTICA:
En la actualidad muchos de los modelos matemticos aplicados a
diversas reas de investigacin utilizan como herramienta a las
ecuaciones diferenciales, estas son de gran importancia para dichas
aplicaciones, pero nace la interrogante Cmo lograr desarrollarlas? Se
pueden utilizar algunos mtodos de solucin, pero en algunas
ocasiones no vamos a encontrar la solucin que queremos y tenemos
que recurrir a algunos mtodos numricos, es por eso que en este
trabajo se presenta el mtodo de diferencias finitas para solucin de
ecuaciones diferenciales ordinarias.
2. ANTECEDENTES:
En la bibliografa consultada la gran mayora de autores considera los
mtodos ya estudiados en clase, sin embargo, desarrollan de una
manera muy trivial el mtodo de diferencias finitas para la solucin de
ecuaciones diferenciales ordinarias.
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3. PROBLEMA:
Las ecuaciones diferenciales sirven para modelar problemas que
requieren el cambio de un variable respecto a la otra. En la mayor
parte de estos problemas hay que resolver un problema de valor inicial,
es decir, resolver una ecuacin diferencial que satisface una condicin
inicial dada.
El mtodo que aqu presentamos para la solucin de ecuaciones
diferenciales, se vale del mtodo de diferencias finitas, para aproximar
la solucin del problema original. Este ltimo procedimiento es el que
se emplea por lo regular, pues los mtodos de aproximacin dan
resultados ms exactos.
4. OBJETIVOS:
Resolver ecuaciones diferenciales ordinarias, empleando un mtodo
distinto a los ya estudiados en clase.
Entender la aplicacin del algoritmo de solucin por este mtodo.
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Ordinarias
MTODO DE DIFERENCIAS FINITAS PARA SOLUCIN
DE ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
1. DIFERENCIAS FINITAS:
Supongamos los puntos xi
de la tabla, equidistantes, con h unidades de
diferencia y sean fi los valores correspondientes de la funcin
respectivamente.
Las diferencias fi+1 - fi se llaman diferencias de primer orden. Segn la
naturaleza del problema, esta cantidad se escribe fi

(diferencias
ascendentes),
1 i
f
+
(diferencias descendentes) o
1
1 1/ 2 1/ 2
=
i
f f
+ +
(diferencias
centrales). As:
1
1 1 1/ 2
-
i i i i i i
f f f f f f
+ + + +

las diferencias de orden superior se forman con las relaciones de recurrencia.
( )
( )
( )
1 1 1
1
1 1 1
1
1 1 1
1/ 2 1/ 2
1 1
1/ 2 1/ 2
,
,
,
m m m m
i i i i
m m m m
i i i i
m m m m
i i i i
m m m
i i i
f f f f
f f f f
f f f f
f f f


+


+

+




En general, la tabla de diferencias tiene el aspecto siguiente:
x f f
2
f
3
f
0
x
0
f
0 1 0
f f f
1 2 1
f f f
2 3 2
f f f
3 4 3
f f f
( ) ( )
2
0 1 0 2 1 1 0 2 1 0
2 f f f f f f f f f f +
( ) ( )
2
1 2 1 3 2 2 1 3 2 1
2 f f f f f f f f f f +
( ) ( )
2
2 3 2 3 2 2 1 3 2 1
2 f f f f f f f f f f +
3
0
f
3
1
f
1
x
1
f
2
x
2
f

3
x
3
f
4
x
4
f
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2. EL MTODO DE DIFERENCIAS FINITAS
Los mtodos ya estudiados en clase, es decir del tipo de Runge Kutta,
incluyendo los mtodos de Euler y de Euler modificado como un caso
especial, se llaman mtodos de un paso debido a que solo utilizan la
informacin del ltimo paso calculado. Con esto ellos tienen la capacidad de
realizar el siguiente paso como un tamao de paso diferente, y son ideales
para comenzar la solucin en donde exponen las condiciones iniciales. Sin
embargo, despus de que la solucin a comenzado, se puede obtener
informacin adicional disponible acerca de la funcin (y sus derivadas), si uno
es lo suficientemente hbil como para retenerla en la memoria de la
computadora. Un mtodo de pasos mltiples es aquel que toma ventajas de
este hecho.
El principio que se encuentra atrs del mtodo de diferencias finitas es utilizar
los valores anteriores de y, para construir un polinomio que se aproxime a la
funcin derivada, y extrapolar este polinomio en el siguiente intervalo. La
mayora de los mtodos utilizan valores equiespaciados, para hacer que la
construccin del polinomio sea fcil.
Recordemos un poco el mtodo de Gregory-Newton que utiliza valores
nicamente equiespaciados (equidistantes), donde utiliza la tabla de
diferencias finitas.
El nmero de puntos utilizados por los que los que pasa, determina el grado
del polinomio igual a la potencia de h en el trmino error global de la frmula,
el cual tambin es igual a uno ms que el grado del polinomio.
Para deducir las relaciones del mtodo de diferencias finitas, se escribe la
ecuacin diferencial dy/dx = f(x,y) en la forma.
dy = f(x,y)dx,
y se integra entre xn y xn+1
Con el fin de integrar el trmino de la derecha de la igualdad se aproxima
f(x,y) como un polinomio en x, el cual se ajusta haciendo que pase por varios
puntos. Si se ajusta a 4 puntos, ser cbico. Mientras se ajuste a ms puntos,
mayor es la precisin (por supuesto, hasta que interfiera el valor por
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( )
1 1
1
,
n n
n n
x x
n n
x x
dy y y f x y dx
+ +
+


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redondeo).
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Supngase que ajustamos el polinomio de segundo grado para que pase por
tres puntos, escribiendo esto como un polinomio de Gregory Newton de
retroceso (descendente):
En
lo
anterior se ha hecho los siguientes cambios:
( )
1
1 0 para 0 hasta 1
n n
x x h h dx hds s s
+

Luego, el intervalo de integracin se hace de s = 0 hasta s = 1.
Realizando la integracin, se obtiene:
Puesto que es perfectamente posible utilizar la ecuacin anterior tal como
est, no es necesaria construir una tabla de diferencias. Si se desarrollan las
diferencias de f en trmino s de los valores de fn , fn-1 y fn-2, se obtiene una
frmula ms til.
Obsrvese que la ecuacin a anterior se parece a las frmulas de un paso de
los que ya han sido estudiadas, en que el incremente de y es la suma
ponderada de las derivadas por el tamao del paso, pero difiere en que se
utilizan valores anteriores, en lugar destinados de la direccin de avance.
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( ) ( )
[ ] ( )
1 1 2
1
4
1 2
5 2
2 12
23 16 5 ..............................(*)
12
n n n n n
n n n
n n n n
f f f f f
y y h f
h
y f f f O h

+

+ 1
+ + +
1
]
+ + +
( )
( ) ( ) ( )
( )
1
2
1 1 2
1 1
2 3
1 2
0 0
1
2
1 1 2
2 6
n
n
x
n n n n n
x
s s
n n n
s s
s s
y y f s f f error dx
s s s s s
f s f f hds h f hds
+
+



+ _
+ + +

,
+ _
+ + +

,


( )
2 4
1 1 2
1 5
2 12
n n n n n
y y h f f f O h
+
_
+ + +

,
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( )
( )
( )
x
1
1
1
ln 1
dz dx
z
dx
dz dx zd
dz z dx
dz
dx
z
dz
dx
z
z x C

+
+

+
+ +

ln ( 1) x y x C + + +
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Ejemplo
En el siguiente ejemplo Ilustramos el uso de la frmula encontrada
anteriormente para calcular y(0.6) . Siendo y = x + y, considerando los
siguientes valores. (Tabla 1)
x y = y(x)
0 1
0.2 1.2428
0.4 1.5836
Tabla 1
Solucin :
Antes de proceder con el mtodo explicado, desarrollaremos la ecuacin
diferencial por los mtodos de solucin clsicos.
En efecto:
dy/dx = x + y (1)
Hagamos x + y = z, luego dz = dx + dy dy = dz - dx
Sustituyendo en (1)
Como x + y = z, entonces:
Ahora utilizando el valor inical y(0)=1
ln(0 1 1) 0 0.69315 C C + + +
Finalmente
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ln( 1) 0.69315 x y x + + +
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Reemplazando, para el valor pedido x= 0.6

Ahora desarrollaremos el ejemplo por el mtodo de diferencias finitas.


Completemos la Tabla 1
x y y' = f(x,y) = x + y
0 1 1.0
0.2
1.242
8
1.4428
0.4
1.583
6
1.9836
Como podemos observar los valores mostrados para x son equidistantes,
donde h = 0.2
Entonces si reemplazamos los valores en la ecuacin (*), tenemos:
Comparando nuestro resultado con la solucin exacta (2.04424), se
encuentra que el valor calculado tiene un error del 0.0017.
Veamos a continuacin que se puede reducir el tamao del error con un
tamao de paso ms pequeo. Consideremos el problema anterior con la
siguiente tabla (tabla 2)
x y y' = f(x,y) = x + y
0.2 1.2428 1.4428
0.3 1.3997 1.6997
0.4 1.5836 1.9836
0.5 1.7974 2.2974
Tabla 2
Ahora ya tenemos h = 0.1. Entonces se repiten los clculos:
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( ) ( ) ( )
0.2
(0.6) 1.5836 23 1.9836 16 1.4428 5 1.0 2.0426
12
(0.6) 2.0426
y
y
+ + 1
]

( ) ( ) ( )
0.1
(0.6) 1.7974 23 2.2974 16 1.9836 5 1.6997
12
(0.6) 2.0441
y
y
+ + 1
]

( ) ln(0.6 1) 0.6 0.69315 0.6 2.04424 y y + + +


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La cual tiene un error de 0.0002.
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Tambin se pude reducir el error utilizando ms puntos por los que pase
para ajustar el polinomio. Cuando se hace la derivacin para este resultado
se
obtienen
los
resultados:
Veamos:
x y f(x,y)
0.2 1.2428 1.4428
0.3 1.3997 1.6997
0.4 1.5836 1.9836
0.5 1.7974 2.2974
Tabla 3
Se repite en el ejemplo anterior h = 0.1 para calcular y(0.6), utilizando los
valores anteriores mostrados (tabla 3) y calculando:
El error de este clculo ha sido reducido a 0.5 10
-4

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( )
( ) ( )
2 3 5
1 1 2 3
5
1 1 2 3
1 5 3
2 12 8
55 59 37 9
24
n n n n n n
n n n n n n
y y h f f f f O h
o
h
y y f f f f O h
+
+
_
+ + + + +

,
+ + +
( ) ( ) ( ) ( )
( )
0.1
(0.6) 1.7974 55 2.2974 59 1.9836 37 1.6997 9 1.4428
24
0.6 2.0442
y
y
+ + 1
]

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Bibliografa
[1] CARLOS E. NEUMAN, Anlisis Numrico de Integrales y Ecuaciones
Diferenciales,2 edicin, Dpto. de Matemtica - Universidad Nacional del
Litoral, Santa Fe, 2001.
[2] CARLOS ENRIQUE MEJA SALAZAR, Invitacin al Anlisis Numrico,
Universidad Nacional de Colombia, Medelln, 2002.
[3] HANS C. MULLER SANTA CRUZ., Una Introduccin al Anlisis Numrico,
Universidad Mayor de San Simn, Bolivia, 1996.
[4] N. BAK HVALOV , Mtodos Numricos
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