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Clase162011 Mate 4 Usb
Clase162011 Mate 4 Usb
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p
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t
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d
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e
m
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t
i
c
a
s
MA2115 Clase 16: Sistemas de ecuaciones diferenciales
no-homogeneos.
Metodo de variacion de parametros
Elaborado por los profesores
Edgar Cabello y Marcos Gonzalez
1 Solucion general de un sistema no homogeneo
Teorema 1 Consideremos el sistema SEDL no homogeneo
X
= A(t)
X +
G, donde A(t) es con-
tinua, y sea
X
p
una solucion particular cualquiera. Entonces
X
h
es una solucion del SEDL ho-
mogeneo
X
= A(t)
= A(t)
X +
G.
Demostraci on: Supongamos primero que
X
h
es una solucion del sistema homogeneo, es decir,
h
= A(t)
X
h
. Como
X
p
es una soluci on del sistema no homogeneo tenemos que
X
p
= A(t)
X
p
+
G
y, en consecuencia,
h
= A(t)
X
h
p
= A(t)
X
p
+
G
y sumando las ecuaciones obtenemos que
h
+
X
p
= A(t)
X
h
+ A(t)
X
p
+
G
de donde
Y
=
_
X
h
+
X
p
_
=
X
h
+
X
p
= A(t)
X
h
+ A(t)
X
p
+
G = A(t)
_
X
h
+
X
p
_
+
G = A(t)
Y +
G.
Es decir,
Y
= A(t)
Y +
G y as
Y es solucion del sistema no homogeneo.
Recprocamente, si
Y es solucion del sistema no homogeneo entonces, como
X
h
=
Y
X
p
,
tenemos que
h
=
_
Y
X
p
_
=
Y
p
= A(t)
Y +
GA(t)
X
p
G = A(t)
_
Y
X
p
_
= A(t)
X
h
,
esto es,
X
h
es solucion del sistema homogeneo. 2
En la clase pasada, vimos algunos metodos para encontrar de forma eciente un conjunto lineal-
mente independiente de soluciones que generen todas las soluciones de un SEDL homogeneo donde
la funcion matricial A(t) es constante (es decir, no depende de t).
1
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s
Teorema 2 Sea
_
X
1
,
X
2
, . . . ,
X
n
_
un conjunto de soluciones linealmente independientes del SEDL
homogeneo
X
= A(t)
= A(t)
X +
G. Entonces la solucion general del SEDL no homogeneo
= A(t)
X +
G esta dada por
X
g
=
X
h
+
X
p
= c
1
X
1
+ c
2
X
2
+ + c
n
X
n
+
X
p
,
donde
X
h
denota la solucion general del sistema homogeneo
X
= A(t)
X.
Demostracion: Sea V
A
el espacio de soluciones del sistema homogeneo
X
= A(t)
X. De acuerdo
a nuestras hip otesis, sabemos que existen al menos n vectores linealmente independientes en V
A
,
a saber, los vectores dados por las soluciones
X
1
,
X
2
, . . . ,
X
n
. Sea
X
h
una soluci on cualquiera de
= A(t)
X. Para cada t
0
I, los vectores
X
1
(t
0
),
X
2
(t
0
), . . . ,
X
n
(t
0
) forman una base base de R
n
(ver Clase 14, Teorema 2) y, en consecuencia,
X
h
(t
0
) puede ser expresado como combinaci on lineal
de dichos vectores, es decir, existen c
1
, c
2
, . . . , c
n
R tales que
X
h
(t
0
) = c
1
X
1
(t
0
) + c
2
X
2
(t
0
) + + c
n
X
n
(t
0
),
y ahora, haciendo
B
0
=
X
h
(t
0
), vemos que el Problema de valores iniciales
= A
X;
X(t
0
) =
B
tiene dos soluciones, a saber,
X
h
y c
1
X
1
+c
2
X
2
+ +c
n
X
n
, de donde, en virtud de la unicidad de
soluciones de problemas a valores iniciales (porque A es continua), tenemos que dichas soluciones
tienen que coincidir, esto es,
X
h
= c
1
X
1
+ c
2
X
2
+ + c
n
X
n
.
Ahora bien, de acuerdo al teorema anterior, la soluci on general del sistema es en efecto
X
g
=
X
h
+
X
p
= c
1
X
1
+ c
2
X
2
+ + c
n
X
n
+
X
p
. 2
Ejemplo 1 Verique que
X
p
=
_
3t 4
5t + 6
_
es una solucion particular del sistema
=
_
1 3
5 3
_
X +
_
12t 11
3
_
.
Luego encuentre la solucion general del sistema.
Solucion: Por una parte, la derivada de
X
p
=
_
3t 4
5t + 6
_
est a dada por
X
p
=
_
3
5
_
y, por
otra parte, haciendo A =
_
1 3
5 3
_
y
G =
_
12t 11
3
_
tenemos que
A
X
p
+
G =
_
1 3
5 3
__
3t 4
5t + 6
_
+
_
12t 11
3
_
=
_
12t + 14
2
_
+
_
12t 11
3
_
=
_
3
5
_
,
2
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de donde claramente obtenemos que
X
p
= A
X
p
+
G. Usando la tecnica de autovalores discutida en
la clase anterior, hallamos que los vectores
X
1
=
_
1
1
_
e
2t
y
X
2
=
_
3
5
_
e
6t
forman un conjunto
fundamental de soluciones del sistema homogeneo
X
=
_
1 3
5 3
_
X, con lo cual la soluci on general
del sistema no homogeneo est a dada por
X
g
=
X
h
+
X
p
= c
1
X
1
+ c
2
X
2
+
X
p
= c
1
_
1
1
_
e
2t
+ c
2
_
3
5
_
e
6t
+
_
3t 4
5t + 6
_
,
es decir,
X
g
=
_
c
1
e
2t
+ 3c
2
e
6t
+ 3t 4
c
1
e
2t
+ 5c
2
e
6t
5t + 6
_
. 2
2 Metodo de variacion de parametros
El metodo de variaci on de par ametros es un an alogo multi-dimensional del metodo del factor in-
tegrante que utilizamos para resolver la ecuacion lineal de primer orden. En este caso, el factor
integrante es substituido por una funci on matricial llamada matriz fundamental. Este metodo nos
permite encontrar una soluci on particular de un sistema no homogeneo, dado que hemos encon-
trado ya un sistema fundamental de soluciones del sistema homogeneo asociado. Antes de discutir
el metodo necesitamos establecer algunos resultados necesarios.
Denici on 1 Sea
_
X
1
,
X
2
, . . . ,
X
n
_
un conjunto de soluciones linealmente independientes del SEDL
homogeneo
X
= A(t)
= A(t)
X, denotada , como
una funcion matricial cuyas columnas son las soluciones
X
1
,
X
2
, . . . ,
X
n
, es decir,
:=
_
X
1
|
X
2
| . . . |
X
n
_
.
Lema 1 Sea
X
= A(t)
= A(t)
C.
Demostraci on: Sabemos que existe un conjunto fundamental de soluciones
_
X
1
,
X
2
, . . . ,
X
n
_
tal
que :=
_
X
1
|
X
2
| . . . |
X
n
_
, y sabemos que cada soluci on
X puede ser expresada como combinacion
lineal de dichos vectores, esto es, existen c
1
, c
2
, . . . , c
n
R tales que
X = c
1
X
1
+c
2
X
2
+ +c
n
X
n
, de
donde
X =
_
X
1
|
X
2
| |
X
n
_
_
_
_
_
_
c
1
c
2
.
.
.
c
n
_
_
_
_
_
,
3
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c
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s con lo cual haciendo
C =
_
_
_
_
_
c
1
c
2
.
.
.
c
n
_
_
_
_
_
, obtenemos el enunciado. 2
Ejemplo 2 Encuentre una matriz fundamental del sistema homogeneo
d
X
dt
=
_
6 3
2 1
_
X.
Solucion: Usando el metodo de los autovalores podemos encontrar las soluciones
X
1
=
_
e
3t
e
3t
_
y
X
2
=
_
3e
4t
2e
4t
_
, las cuales forman un conjunto fundamental de soluciones del sistema homogeneo
y, en consecuencia,
=
_
e
3t
3e
4t
e
3t
2e
4t
_
es la matriz fundamental del sistema. 2
Denicion 2 Dada una funcion vectorial
F(t) =
_
_
_
_
_
f
1
(t)
f
2
(t)
.
.
.
f
n
(t)
_
_
_
_
_
, denotaremos por
_
F(t)dt =
_
_
_
_
_
_
f
1
(t)dt
_
f
2
(t)dt
.
.
.
_
f
n
(t)dt
_
_
_
_
_
.
Hemos visto que podemos expresar la solucion general del sistema homogeneo
X
= A
X como
X =
C, y cada vector
C R induce una soluci on de dicho sistema. Por lo tanto,
_
C
_
=
A
_
C
_
, esto es,
C = A
C, para cada
C R, de donde
= A.
Supongamos que la matriz columna
C, que en principio es constante, depende suavemente de t de
tal forma que
X
p
(t) = (t)
= A
X+
G,
es decir,
C(t) =
_
_
_
_
_
c
1
(t)
c
2
(t)
.
.
.
c
n
(t)
_
_
_
_
_
,
C
(t) =
_
_
_
_
_
c
1
(t)
c
2
(t)
.
.
.
c
n
(t)
_
_
_
_
_
existe
y
_
(t)
C(t)
_
= A(t)
_
(t)
C(t)
_
+
G(t). Entonces, como
_
(t)
C(t)
_
(t)
C(t) + (t)
(t),
substituyendo en
_
(t)
C(t)
_
= A(t)
_
(t)
C(t)
_
+
G(t) obtenemos que
(t)
C(t) + (t)
(t) = A(t)
_
(t)
C(t)
_
+
G(t).
4
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n
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i
c
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s
Usando ahora que
C(t) + (t)
(t) = A(t)(t)
C(t) +
G(t),
de donde
(t)
(t) =
G(t).
Ahora observemos que las columnas de la matriz (t) son vectores linealmente independientes, con
lo cual, la matriz (t) es invertible y podemos despejar la ecuacion anterior para obtener
(t) = ((t))
1
G(t)dt.
Observemos ahora que la funci on obtenida siempre satisface las suposiciones hechas sobre C. Es
decir, que C(t) depende suavemente de t y
X =
C, obtenemos
X(t) = (t)
_
((t))
1
G(t)dt.
Hemos demostrado lo siguiente:
Teorema 3 (Variacion de Parametros) Sea
X
= A(t)
= A(t)
X+
G esta dada por
X(t) = (t)
_
((t))
1
G(t)dt.
Observaci on 1 Cada coordenada en la integral vectorial produce una constante de integracion inde-
pendiente de las demas. Por lo tanto, si F(t) denota una anti-derivada particular de ((t))
1
G(t),
la formula viene a ser
X(t) = (t)
_
F(t) +
C(t)
_
= (t)
F(t) + (t)
C =
X
p
+
X
h
,
donde
X
p
(t) = (t)
C es la
solucion general del sistema homogeneo.
Ejemplo 3 Resuelva el sistema
d
dt
X =
_
6 3
2 1
_
X +
_
e
5t
4
_
.
Solucion: De acuerdo al ejemplo 2,
=
_
e
3t
3e
4t
e
3t
2e
4t
_
5
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e
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a
t
i
c
a
s
es la matriz fundamental del sistema dado. Por lo tanto, queremos calcular
X(t) = (t)
_
((t))
1
G(t)dt,
donde =
_
e
3t
3e
4t
e
3t
2e
4t
_
y
G(t) =
_
e
5t
4
_
. Recordemos primero que la matriz inversa de una
matriz 2 2 es f acil de calcular mediante la formula
_
a b
c d
_
1
=
1
_
d b
c a
_
, donde = det
_
a b
c d
_
= ad bc.
Usando esta f ormula, obtenemos que ((t))
1
=
_
2e
3t
3e
3t
e
4t
e
4t
_
. Por lo tanto,
X(t) = (t)
_
((t))
1
G(t)dt
=
_
e
3t
3e
4t
e
3t
2e
4t
__ _
2e
3t
3e
3t
e
4t
e
4t
__
e
5t
4
_
dt
=
_
e
3t
3e
4t
e
3t
2e
4t
__ _
2e
2t
+ 12e
3t
e
t
4e
4t
_
dt
=
_
e
3t
3e
4t
e
3t
2e
4t
__ _
(2e
2t
+ 12e
3t
)dt
_
(e
t
4e
4t
)dt
_
=
_
e
3t
3e
4t
e
3t
2e
4t
__
e
2t
4e
3t
+ c
1
e
t
+ e
4t
+ c
2
_
=
_
e
3t
3e
4t
e
3t
2e
4t
__
e
2t
4e
3t
e
t
+ e
4t
_
+
_
e
3t
3e
4t
e
3t
2e
4t
__
c
1
c
2
_
=
_
e
3t
(e
2t
4e
3t
) + 3e
4t
(e
t
+ e
4t
)
e
3t
(e
2t
4e
3t
) + 2e
4t
(e
t
+ e
4t
)
_
+
_
c
1
e
3t
+ 3c
2
e
4t
c
1
e
3t
+ 2c
2
e
4t
_
=
_
e
5t
+ 4 + 3e
5t
+ 3
e
5t
+ 4 + 2e
5t
+ 2
_
+
_
c
1
e
3t
+ 3c
2
e
4t
c
1
e
3t
+ 2c
2
e
4t
_
=
_
2e
5t
+ 7
e
5t
+ 6
_
+
_
c
1
e
3t
+ 3c
2
e
4t
c
1
e
3t
+ 2c
2
e
4t
_
=
_
2e
5t
+ 7 + c
1
e
3t
+ 3c
2
e
4t
e
5t
+ 6 + c
1
e
3t
+ 2c
2
e
4t
_
es decir, la soluci on general del sistema
d
dt
X =
_
6 3
2 1
_
X +
_
e
5t
4
_
est a dada por
X(t) =
_
2e
5t
+ 7 + c
1
e
3t
+ 3c
2
e
4t
e
5t
+ 6 + c
1
e
3t
+ 2c
2
e
4t
_
. 2
Ejemplo 4 Encuentre la solucion del problema de valores iniciales
d
X
dt
=
_
6 3
2 1
_
X +
_
e
5t
4
_
,
X(0) =
_
9
4
_
6
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i
c
a
s
Solucion: Hemos visto en el ejemplo anterior que la solucion general del sistema est a dada por
X(t) =
_
2e
5t
+ 7 + c
1
e
3t
+ 3c
2
e
4t
e
5t
+ 6 + c
1
e
3t
+ 2c
2
e
4t
_
.
Evaluando en t = 0 esta ecuacion y substituyendo en las condiciones iniciales, obtenemos que
X(0) =
_
2 + 7 + c
1
+ 3c
2
1 + 6 + c
1
+ 2c
2
_
=
_
9
4
_
,
de donde llegamos al sistema de ecuaciones
_
c
1
+ 3c
2
+ 9 = 9
c
1
+ 2c
2
+ 7 = 4
_
c
1
+ 3c
2
= 0
c
1
+ 2c
2
= 3
_
c
1
+ 3c
2
= 0
c
2
= 3
_
c
1
= 9
c
2
= 3
.
Por lo tanto, la soluci on buscada est a dada por
X(t) =
_
2e
5t
+ 3e
4t
9e
3t
+ 7
e
5t
+ 6e
4t
9e
3t
+ 6
_
. 2
Ejemplo 5 Resolver el sistema de ecuaciones
_
x
= y + sec(t)
y
= x.
Solucion: En forma matricial el sistema tiene la forma
_
x
_
=
_
0 1
1 0
__
x
y
_
+
_
sec t
0
_
,
es decir, es de la forma
X
= A
X +
G, donde A =
_
0 1
1 0
_
y
G(t) =
_
sec t
0
_
.
Soluci on del sistema homogeneo asociado: Calculamos primero el polinomio caracterstico
A =
_
0 1
1 0
_
, det(A I) =
1
1
=
2
+ 1 = ( i)( + i),
con lo cual tenemos que i y i son los autovalores de A. Como las races son complejas (no reales)
conjugadas, basta con trabajar con una sola de las races. Para calcular V
i
, el autoespacio asociado
a i, primero reducimos la matriz A iI
_
i 1
1 i
_
_
1 i
i 1
_
_
1 i
0 0
_
con lo cual
_
u
v
_
V
i
si, y s olo si, u iv = 0, de donde
_
u
v
_
=
_
iv
v
_
=
_
i
1
_
v.
7
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p
a
r
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e
n
t
o
d
e
M
a
t
e
m
a
t
i
c
a
s
Es decir, V
i
= gen
__
i
1
__
. Por lo tanto, tenemos las soluciones complejas
Z
1
(t) = e
it
_
i
1
_
y
Z
2
(t) =
Z
1
(t) = e
it
_
i
1
_
.
Ahora bien, para obtener soluciones reales consideramos las combinaciones lineales
X
1
(t) = Re
_
Z
1
(t)
_
=
1
2
(
Z
1
(t) +
Z
2
(t)) y
X
2
(t) = Im
_
Z
1
(t)
_
=
1
2i
(
Z
1
(t)
Z
2
(t))
Como
e
it
_
i
1
_
= (cos t + i sen t)
_
i
1
_
=
_
sen t + i cos t
cos t + i sen t
_
=
_
sen t
cos t
_
+ i
_
cos t
sen t
_
.
tenemos que
X
1
(t) =
_
sen t
cos t
_
y
X
2
(t) =
_
cos t
sen t
_
.
es un conjunto fundamental de soluciones de
X
= A
G(t) =
_
sen t cos t
cos t sen t
__
sec t
0
_
=
_
tan x
1
_
_
1
G(t)dt =
_
_
tan xdt
_
dt
_
=
_
ln | cos t|
t
_
X
p
=
_
1
G(t)dt =
_
sen t cos t
cos t sen t
__
ln | cos t|
t
_
=
_
sen(t) ln | cos t| + cos t
cos(t) ln | cos t| + t sen t
_
.
Finalmente, la solucion general del sistema no-homogeneo esta dada por
X =
X
h
+
X
p
= c
1
_
sen t
cos t
_
+ c
2
_
cos t
sen t
_
+
_
sen(t) ln | cos t| + cos t
cos(t) ln | cos t| + t sen t
_
.
Correcciones: Boris Iskra
February 21, 2011
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