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VII.

2 Metodo de Euler
En esta seccion sera estudiado el metodo mas sencillo de resolucion de ecuaciones diferenciales con valores iniciales. Se considera el problema a valor inicial o problema de Cauchy dado por ( 0 y = f (x y ) (VII:2:1) y(t0 ) = y0 n . Se desea determinar y (t0 + T ), donde f : V ! n continua, con V para eso se considera la subdivision del intervalo t0 t0 + T ] dada por t0 < t1 < t2 < < tn = t0 + T de niendo hi = xi+1 ; xi i = 0 : : : n ; 1: (VII:2:2) La idea fundamental del metodo de Euler consiste en aproximar la solucion exacta en x1 , utilizando una tangente que pase por (x0 y0 ), es decir y1 = y0 + h0 f (x0 y0 ): (VII:2:3) De manera general xi+1 = xi + hi (VII:2:4) yi+1 = yi + hi f (xi yi ): La solucion numerica proporcionada por el metodo de Euler es, por consiguiente una funcion poligonal, ver gura VI.2.1, denotada por yh (x), llamada pol gono de Euler esta funcion esta de nida por: h = (h0 : : : hn ) (x 2 x x ] (VII:2:5) k k+1 yh (x) = yk + (x ; xk )f (xk yk ):

RR

y1 y0

y2 y3 y4 y 5 y6 y(x)

x1

x2 x3

x4

x5

x6

Figura VII.2.1. El Pol gono de Euler

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VII Ecuaciones Diferenciales

Una pregunta muy natural, que uno puede plantearse, consiste en determinar bajo que condiciones el metodo de Euler converge hacia la solucion exacta del problema diferencial de Cauchy, cuando n ! 1. Considerese el problema

donde f : U ! n , con U

RR

y 0 = f (x y ) y(x0 ) = y0
n abierto. Se de ne

(VII:2:6) (VII:2:7)

jhj = i=0max h: ::: n;1 i

Proposicion VII.2.1.- Sea D = f(x y)jx 2 x0 x0 + a] ky ; y0k bg U . Supongase que f jfD continua, A = (xmax kf (x y)k, = min(a b=A). y)2D

Entonces para cada division h del intervalo x0 x0 + ] se tiene: a) kyh (x) ; yh(x)k A kx ; xk x x 2 x0 x0 + ]. b) si kf (x y) ; f (x0 y0 )k sobre D, entonces kyh (x) ; (y0 + (x ; x0 )f (x0 y0 ))k jx ; x0 j : Demostracion.-El punto a) es trivial, ya que es consecuencia de la de nicion de yh , A y la desigualdad del triangulo aplicada una cantidad nita de veces. La demostracion del punto b) es la siguiente. Sea x 2 x0 x0 + ], por consiguiente x 2 xk;1 xk ], de donde

yh(x) = yk + (x ; xk;1 )f (xk;1 yk;1 ) = y0 + h0 f (x0 y0 ) + h1 f (x1 y1 ) + + (x ; xk;1 )f (xk;1 yk;1 ):


Ahora bien,

+ hk;2 f (xk;2 yk;2 )

y0 + (x ; x0 )f (x0 y0 ) = y0 + h0 f (x0 y0 ) + : : : hk;2 f (x0 y0 ) + (x ; xk;1 )f (xk;1 yk;1 )


obteniendo nalmente b). Proposicion VII.2.2.- Sea h una division del intervalo I . Sean yh(x) el pol gono de Euler para (x0 y0 ) y zk (x) el pol gono de Euler para (x0 z0 ). Si

kf (x y) ; f (x z )k L ky ; z k
entonces

8(x y) (x z ) 2 D

(VII:2:8) (VII:2:9)

kyh(x) ; zh(x)k kx0 ; z0 k eL(x;x0) :

VII.2 Metodo de Euler

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Antes de demostrar esta proposicion vale la pena recalcar que si f satisface una condicion de Lipschitz, es decir (VII.2.8), el pol gono de Euler es unico paa h dado. Demostracion.- Se tiene:

y1 = y0 + h0 f (x0 y0 ) z1 = z0 + h0 f (x0 z0 )
obteniendo como desigualdad

ky1 ; z1 k ky0 ; z0 k + h0 L ky0 ; z0 k (1 + h0 L) ky0 ; z0 k


eh0 L
procediendo de manera recursiva, se obtiene

kyk ; zk k eLhk;1 kyk;1 ; zk;1 k eL(x;x0) ky0 ; z0 k :

Teorema VII.2.3.- Cauchy. Sea D = f(x y)jx0 x x0 + a ky ; y0kg U supongase: i) f jD continua, A = (xmax kf (x y)k, = min(a b=A), y)2D ii) kf (x y) ; f (x z )k L ky ; z k si (x y) (x z ) 2 D entonces: a) Si jhj ! 0, entonces los pol gonos de Euler yh (x) convergen uniforme-

mente sobre x0 x0 + ] hacia una funcion '(x). b) '(x) es solucion de y0 = f (x y), y(x0 ) = y0 . c) La solucion es unica sobre x0 x0 + ]. Demostracion.- Inicialmente se mostrara, que si hk es una sucesion de subdivisiones de x0 x0 + ] con jhk j ! 0, entonces la sucesion de poligonos de Euler asociada, es una sucesion de Cauchy para la norma de la convergencia uniforme. Para tal efecto, se mostrara que ^ < 8 > 09 > 0 tal que jhj < h =) 8x 2 x0 x0 + ] se tiene yh(x) ; yh ^ (x) < : ^ una division mas na que h. donde h es una division con jhj < y h

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VII Ecuaciones Diferenciales

> 0 dado, entonces existe > 0 tal que si jx ; xj y A implica que kf (x y) ; f (x y)k . Esto es cierto por que f es uniformemente continua sobre D. Por la proposicion VII.2.1, se tiene

ky ; yk

Sea

kyh (x) ; fy0 + (x ; x0 )f (x0 y0 )gk


de donde

jx ; x0 j

yh (x) ; yh ^ (x)

(x1 ; x0 )eL(x;x1) + + (x ; xk )eL(x;xk ) Zx L(x;x0 ) eL(x;s)ds = e L ; 1 x0 eL ; 1 L

por consiguiente, fyh(x)g es una sucesion de Cauchy, con que no depende de x. Como consecuencia inmediata, se tiene que la sucesion converge hacia una funcion '(x) que ademas es continua. La demostracion del punto b) se basa en los siguientes hechos: yh(x0 ) = y0 implica que '(x0 ) = y0 , se considera el modulo de continuidad de f , de nido por ( ) = supfkf (x y) ; f (x y)kj jx ; xj

ky ; yk A g

se observa inmediatamente, que ( ) ! 0 si ! 0. Utilizando la proposicion VII.2.2, se obtiene

kyh (x + ) ; yh(x) ; f (x yh (x))k


de donde, se tiene

() ()

k'(x + ) ; '(x) ; f (x '(x))k


efectuando el pasaje al l mite, se obtiene

'0 (x) = f (x '(x)):


La unicidad del punto c) ha sido ya demostrada en el corolario VII.1.12 n ) continuamente diferenciable. Corolario VII.2.4.- f : U ! n (U

D = f(x y)jx0 x x0 +

ky ; y0 k bg U :

VII.2 Metodo de Euler

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@f Sobre D se tiene kf (x y)k A, @f @y (x y) L, @x (x y) M . Entonces AL eL(x;x0) ; 1 jhj ky(x) ; yh(x)k M + (VII:2:10) L donde y(x) es solucion de y0 = f (x y), y(x0 ) = y0 . Demostracion.- Remontando la demostracion del teorema precedente, se tiene L(x;x0) kyh(x) ; y(x)k e L ; 1 :
Puesto que f es diferenciable, se tiene

kf (x y) ; f (x y)k L ky ; yk + M jx ; xj A jhj + jhj de donde planteando = (LA + M ) jhj se tiene (VII.2.10).

Generalmente no se puede calcular la solucion exacta del esquema (VII.2.4) se calcula solamente la solucion del esquema perturbado dado por

Efectos de los Errores de Redondeo

yn+1 = yn + hn f (tn yn ) + hn n + %n (VII:2:11) donde n designa el error con el cual es calculado la funcion f y %n los errores de redondeo cometidos por la computadora. Se supondra que j n j y j%n j %. Con la hipotesis suplementaria que f es continuamente diferenciable, como en en el corolario VII.2.4, se tiene planteando en = yn ; yn y sustrayendo (VII.2.11) con (VII.2.4), en+1 = en + hn f (tn yn ) ; f (tn yn )] + hn n + %n : (VII:2:12) Puesto que f es diferenciable, se obtiene de (VII.2.12) el siguiente esquema 2 en+1 = en + hn @f (VII:2:13) @y (tn yn)en ] + hn n + %n + O(kenk ):
Planteando zn = hn en , despreciando O(ken k2 ) y suponiendo que hn = h constante, se obtiene el siguiente esquema para zn , con zn+1 = zn + h @f (VII:2:14) @y (tn yn )zn ] + h(h n + %n )

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VII Ecuaciones Diferenciales

de donde zn es la solucion numerica exacta obtenida a partir del metodo de Euler de la ecuacion z 0 (t) = @f (VII:2:15) @y (t y(t))]z (t) + (h (t) + %(t)): En lugar de estudiar la solucion numerica de (VII.2.15), se estudiara la solucion de este problema cuando h tiende a 0. Qualquier solucion de la ecuacion diferencial (VII.2.15) no puede ser identicamente nula por la existencia del termino no homogeneo no nulo, para h su cientemente peque~ no este termino no homogeneo es no nulo. Sea C = max kz (t)k cuando h = 0, por otro lado denotando zh(t) la solucion de (VII.2.15) para un h jo, se tiene que zh (t) converge uniformente hacia z0 (t) cuando h tiende a 0. Por lo tanto, existe un intervalo cerrado J t0 t0 + T ] y h0 para los cuales kzh(t)k C 2 8t 2 J 8 h h0 : Puesto que en z (tn )=h, se tiene que lim e = 1: h!0 n Acaba de observarse que cuando la longitud de paso hn tiende a 0, el error debido al redondeo toma un lugar preponderante, distorsionando completamente cualquier resultado numerico. En la gura VII.2.2 puede verse un comportamiento aproximado del error de redondeo en funcion de h.
Error

Figura VII.2.2. Error de Redondeo en el Metodo de Euler.


La pregunta natural que surge es: >Cual es el h m nimo que se puede tomar sin que el error de redondeo sea preponderante? La respuesta a esta

VII.2 Metodo de Euler

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pregunta tiene dos fuentes, la primera que radica en la practica numerica, y la segunda en un analisis sobre el origen de los otros errores que ocurren durante la implementacion del metodo. Ambos estudios llegan a la conclusion de hmin C peps (VII:2:16) donde eps es la precision de la computadora. Las mayoraciones que se acaban de dar son por lo general demasiado pesimistas, por ser rigurosos matematicamente, uno se situa en la situacion mas desfavorable posible. Por otro lado si se toma h muy peque~ no, inferior a eps, el algoritmo se mantiene estacionario. En la anterior subseccion se pudo observar la incidencia directa del error de redondeo. En esta parte se analizara la propagacion del error de redondeo en la solucion numerica. Considerese el problema siguiente

Estabilidad del Metodo de Euler


y0 = y y(0) = y0 :

(VII:2:17) (VII:2:18)

El metodo de Euler con paso constante, da el siguiente esquema

yn+1 = yn + h yn

supongase que en lugar de y0 , se introduce una aproximacion y0 , planteando en = yn ; yn donde yn es la solucion numerica de la ecucion (VII.2.17) con valor inicial y0 . Los en veri can la siguiente relacion:

en+1 = en + h en
de donde

e0 = (y0 ; y0 )

en = ( h + 1)n e0 : (VII:2:19) Por consiguiente, el esquema (VII.2.17) sera estable siempre y cuando
lim e = 0 n!1 n situacion que sucede cuando j h + 1j < 1. Por consiguiente, para obtener un metodo estable es necesario que h = 2: (VII:2:20)
max

jj

Por lo expuesto en la anterior subseccion y en esta, se tiene necesariamente que la longitud de paso esta acotada inferiormente e superiormente. La cota inferior impide que el error de redondeo distorsione completamente

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VII Ecuaciones Diferenciales

la solucion numerica del problema, mientras que la cota superior en los problemas lineales impide que el metodo diverga. La idea de estabilidad puede generalizarse a problemas diferenciales lineales de mayor dimension. Por ejemplo, considerese el problema

y0 = Ay y(0) = y0 : Con el procedimiento utilizado anterioremente e introduciendo normas en los lugares apropiados es facil mostrar que el metodo de Euler es estable si (A + I )h < 1 (VII:2:21) donde (A + I ) es el radio espectral de la matriz A + I . Planteando z = h, se tiene estabilidad en el metodo, si y solamente si jz + 1j < 1. De donde, se tiene de nida una region de estabilidad, dada en la gura VII.2.3, la parte achurada del c rculo corresponde a la region donde el metodo es estable.
i

Figura VII.2.3. Region de Estabilidad del Metodo de Euler


El siguiente ejemplo ilustra, que el metodo de Euler no es un metodo muy apropiado para resolver ciertos problemas diferenciales a valor inicial. Considerese, el problema

y0 (x) = ;100y(x) + cos x (VII:2:22) y(0) = 0: La solucion de este problema, esta dada por 100 cos x + 1 sin x + Ce;100x y(x) = 10001 10001 con C una constante determinada por la condicion inicial. Puede observarse que para x = , se tiene 100 ;0 01: y( ) ; 10001 (VII:2:23)

VII.2 Metodo de Euler

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Aplicando el metodo de Euler con paso constante se tiene:

No obstante que h2 ; h1 1:2 10;3, la diferencia de los resultados es abismal. La explicacion de este fenomeno de inestabilidad ha sido explicado mas arriba. El problema dado por (VII.2.22) esta dentro una categor a de problemas diferenciales conocidos con el nombre de ecuaciones diferenciales rigidas, ver Hairer & Wanner. Para evitar aberraciones en los resultados numericos en la resolucion numerica de esta clase de problemas, el metodo de Euler puede modi carse, obteniendo as el: En lugar de utilizar el esquema dado por (VII.2.4) el metodo de Euler impl cito, esta dado por el esquema yk+1 = yk + hk f (xk+1 yk+1 ): (VII:2:24) Puede observarse inmediatamente, que para determinar yk+1 se debe resolver una ecuacion, que en lo general no es lineal. Comparando con la version expl cita del metodo de Euler, esto constituye una di cultad adicional, pues para evaluar yk+1 debe utilizarse un metodo de resolucion de ecuaciones, como ser el metodo de Newton. Puede mostrarse, ver Hairer & Wanner, que si hk es lo su cientemente peque~ no, la convergencia del metodo de Newton, o de otro metodo de resolucion esta asegurada. Se ha expuesto la desventaja principal del metodo de Euler impl cito, respecto al metodo de Euler expl cito. A continuacion se expondra la principal motivacion de utilizar la version impl cita en determinadas situaciones. La principal desventaja del metodo de Euler expl cito en radica en la falta de estabilidad cuando h no es los su cientemente peque~ no, ver el ejemplo en el cual para 2 pasos muy proximos, las soluciones numericas del problema (VII.2.22) di eren de manera signi cativa. El analisis de estabilidad del metodo de Euler impl cito es muy similar a la del metodo de Euler expl cito, en efecto considerando el problema (VII.2.18), se tiene que el metodo impl cito satisface la siguiente relacion recursiva para el error en+1 = en + hen+1 (VII:2:25) de donde, se obtiene de manera expl cita 1 e en+1 = 1 ; (VII:2:26) h n

h1 = 165 ! yh ( ) = ;9:999 10;3 h2 = 155 ! yh ( ) = ;60:101:

Metodo de Euler Impl cito

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VII Ecuaciones Diferenciales

teniendo de esta manera estabilidad en la propagacion de los errores de redondeo, si y solamente si j1 ; hj > 1: (VII:2:27) 0 Para los problemas de la forma y = Ay, (VII.2.27) y remplazando z = h, se obtiene el dominio de estabilidad dado por jz ; 1j > 1 (VII:2:28) el cual esta dado en la gura VII.2.3.

Figura VII.2.3. Region de Estabilidad del Metodo de Euler Impl cito.

Ejercicios
1.- Aplicar el metodo de Euler al problema y0 = y2 y(0) = 1: Evaluar y(1=4). Utilizar pasos constantes, (por ejemplo h=1/6). Estimar el error con el corolario VII.2.4. Comparar esta estimacion con el error exacto. 2.- Demostrar el resultado siguiente: Si el problema y 0 = f (x y ) y(x0 ) = y0 n n con f : U ! continua, U abierto y (x0 y0 ) 2 U posee una y una sola solucion sobre el intervalo I , entonces los pol gonos de Euler yh (x) convergen uniformemente sobre I hacia esta solucion. 3.- Aplicar el metodo de Euler al sistema 0 = ;y2 y1 (0) = 1 y1 0 = y1 y2 y2 (0) = 0: Utilizar pasos constantes para encontrar una aproximacion de la solucion en el punto x = 0:4. Estimar el error como en el ejercicio 1 y compararla con el error exacto. La solucion exacta es y1 (x) = cos x, y2 (x) = ; sin x.