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Informtica para Economistas

Modelos de Equilibro General utilizando GAMS


c _ ngel Guilln, PUCP
Febrero 2013
1 Introduccin
GAMS (General Algebraic Modeling System) es un programa que permite resolver distintos proble-
mas matemticos y en economa lo usamos para resolver modelos de Equilibrio General Computables
(EGC). Los modelos EGC pueden resolverse de varias maneras, siendo el Mixed Complementary
Problem (MCP) y el Non Linear Problem (NLP) los procedimientos ms comunes ya que permiten
resolver una amplia gama de problemas lineales y no lineales.
El mtodo NLP nos permite resolver problemas de optimacin pero slo un problema a la vez,
mientras el mtodo MCP es muy til si afrontamos mltiples problemas de optimizacin sujeto a
restricciones ya que podemos reexpresar dichos problemas bajo condiciones de complementariedad.
Un problema MCP puede ser visto como un sistemas de restricciones y un vector de solucin que
cumple con todas las restricciones
1
.
2 Sintaxis bsica
Para entender cmo funcion GAMS planteamos un ejemplo sencillo del problema del consumidor,
donde slo existe un individuo representativo que busca maximar su utilidad (l) que depende del
consumo de dos bienes (beer y rum) y se encuentra restringido por el nivel de sus ingresos o restriccin
presupuestaria. El problema de maximizacin ser:
max l =

I
C
oi
I
:.a. :

I
1
I
C
I
= 1
donde

I
c
I
= 1 y como notacin tenemos que:
1
Formalmente el problema MCP se dene:
Dado : f : R
n
!R
n
; l; u 2 R
n
;
Encontrar : x; w; v 2 R
n
;
s:a: : F (x) w + v = 0;
: l x w; w 0; v 0;
: w
T
(x l) = 0; v
T
(u x) = 0;
donde 1 l u +1 y F es continuamente diferenciable. Mayor detalle en Rutherford (1995).
1
i : ndice de bienes, i 1 = beer,rum,
l : Utilidad
c
I
: parmetro de participacin en la funcin de utilidad
C
I
: consumo del bien i-simo
1
I
: precio del bien i-simo
1 : ingreso
en este problema los el ingreso y los precios estn dados. La sintaxis del problema en GAMS es:
Ejemplo 1
=================================================
1 $Title El problema del consumidor
2
3 **************************************
4 *DEFINICIN DE NDICES
5 **************************************
6
7 *Definicin de ndices
8 set i bienes /beer, rum/;
9
10 **************************************
11 *DEFINICIN DE PARMETROS
12 **************************************
13
14 parameter alpha(i) parmetro de participacin en la funcin de utilidad
15 /beer 0.6
16 rum 0.4/;
17
18 parameter P(i) precio del bien i-simo
19 /beer 2
20 rum 1/;
21
22 scalar Y ingreso /80/;
23
24 **************************************
25 *VARIABLES Y ECUACIONES
26 **************************************
27
28 *Definicin de variables
29 positive variable
30 C(i) consumo del bien i-simo
31 variable
32 U utilidad;
33
34 *Definicin de ecuaciones
35 equation
36 eqU funcion de utilidad
37 RP restriccin presupuestaria;
2
38
39 *Especificacin de ecuaciones
40 eqU.. U =e= prod(i,C(i)**alpha(i));
41 RP.. sum(i,P(i)*C(i)) =e= Y;
42
43 **************************************
44 *PASOS PARA LA SOLUCIN
45 **************************************
46
47 *Cotas inferiores para evitar divisiones entre cero
48 C.lo(i)=0.001;
49
50 *Definicin del modelo
51 Model PConsumidor /all/;
52
53 *Algoritmo de solucin
54 option nlp=minos;
55 Solve PConsumidor maximizing U using NLP;
56
57 **************************************
58 *EXPORTACIN DE RESULTADOS A EXCEL
59 **************************************
60
61 *Lista de variables a exportar al excel
62 execute_unload "out.gdx" C.l, U.l
63
64 *Configuracin de la hoja en excel
71
72 *Ruta de exportacin y nombre del archivo
73 execute
74 gdxxrw.exe out.gdx o=F:JPCurso_VeranoGAMSGAMS_export.xls @task.txt;
75
76 *Fin del ejercicio
77 **************************************
=================================================
2.0.1 Estructura bsica
Como se observa GAMS presenta un sintaxis propia para trasladar nuestro problema econmico en
un problema computacional. El primer paso es aprender la estructura bsica que siguen todos los
problemas:
Estructura Comando en GAMS
ndices set
Constantes scalar, parameter, table
Endgenas [positive, negative] variable
Ecuaciones equation
Especicacin de ecuaciones nombre_ecuacin..
Denicin de modelo model nombre_modelo
Solucin solve nombre_modelo using
Respecto al Ejemplo 1 tenemos que las primeras lneas se inician con asteriscos, lo que indica que
el texto puesto a continuacin es un comentario del programador y no afecta la solucin del problema.
3
En la lnea 8 denimos el indce i de etiqueta le ponemos bienes y denimos dos tipos de bienes,
si queremos introducir ms bienes slo ponemos coma y agregamos otro nombre.
En las lneas 14-22 denimos las constantes o parmetros del problema, los cuales pueden ser scalar,
parameter o table y pueden asociarse a los ndices que denimos.
Expresin ndices Sintaxis en GAMS
c ninguno scalar x
r
I
uno parameter x(i)
r
I
, r
I|
, r
I|...n
dos o ms table x(i,j), x(i,j,k), x(i,j,k,...,m)
En las lneas 29-32 denimos las variables endgenas del modelo, podemos restringir dominio de
las variables, por ejemplo, se espera que los precios sean positivos.
Expresin Restriccin Sintaxis en GAMS
r _ 0 positivos positive variable x
r _ 0 negativos negative variable x
r ninguna variable x
En las lneas 40-41 especicamos las ecuaciones, para utilizar los diferentes smbolos matemticos
tenemos la siguiente sintaxis:
Expresin Sintaxis en GAMS
_, _, =, ,= =g=, =l=, =e=, =n=

I
r
I
,

I
r
I
sum(i,x(i)), prod(i,x(i))
r
n
x**n
+, , +, , +,-,*,/
En la lnea 48 denimos un cota inferior para evitar divisiones entre cero, tambin podemos denir
cotas superiores o jar una variable endgena (por ejemplo un precio numerario). Mientras, en el caso
que tengamos un problema MCP debemos darle al programa valores iniciales.
Expresin Sintaxis en GAMS
r _ r, r _ r x.lo=x, x.up=x
r inicia en r
0
x.l=x
0
r = c x.fx=c
En las lneas 51-55 denimos (ponemos nombre a) el modelo e indicar que tipo de problema se tiene
que resolver, en este caso, un problema de maximizacin usando NLP, as como el solver o algoritmo
de solucin a emplear.
Finalmente, en las lneas 62-74 exportamos los resultados a un archivo Excel utilizando la her-
ramienta GDX (GAMS Data Exchange) que viene incorporada en el GAMS
2.0.2 Output
Luego de ejecutado el programa obtenemos el siguiente archivo de salida o output, que tiene el mismo
nombre que nuestro archivo pero termina en a extension .lst. El archivo de salida tiene varios
componentes, primero replica el programa que hemos escrito, luego lista las ecuaciones que van a
resolverse en la seccin Column Listing, y nalmente muestra los resultados del modelo resuelto en
la seccin Solution Report del output. El primer resultado que se muestra es un cuadro resumen de
la solucin del modelo.
4
S O L V E S U M M A R Y
MODEL PConsumidor OBJECTIVE U
TYPE NLP DIRECTION MAXIMIZE
SOLVER MINOS FROM LINE 55
**** SOLVER STATUS 1 Normal Completion
**** MODEL STATUS 2 Locally Optimal
**** OBJECTIVE VALUE 26.9269
RESOURCE USAGE, LIMIT 0.000 1000.000
ITERATION COUNT, LIMIT 5 2000000000
EVALUATION ERRORS 0 0
Esta parte del output nos indica si nuestro problema tiene solucin, en este caso la opcin solver status
nos indica que no han existido problemas (Normal Completion) y que la solucin es un ptimo local
(Locally Optimal)
2
. El segundo resultado es el SolEQU que muestra las ecuaciones del modelo con
los resultados de cada ecuacin.
LOWER LEVEL UPPER MARGINAL
---- EQU eqU . . . 1.000
---- EQU RP 80.000 80.000 80.000 0.337
En las las se aprecia cada una de las ecuaciones, mientras cada columna contiene el valor nal (LEVEL)
de la ecuacin, sus cotas inferiores (LOWER) o superiores (UPPER) y el valor marginal (MARGINAL) que
en el caso de la ecuacin de la restriccin presupuestaria representa el multiplicador de lagrange. El
ltimo resultado corresponde al SolVAR que muestra los valores de equilibrio del modelo.
---- VAR C Consumo del bien i-esimo
LOWER LEVEL UPPER MARGINAL
beer 0.001 24.000 +INF .
rum 0.001 32.000 +INF 6.8057E-8
---- VAR U Utilidad
LOWER LEVEL UPPER MARGINAL
U -INF 26.927 +INF .
En las las se muestra las distintas variables endgenas del modelo, mientras en las columnas los
valores de equilibrio (LEVEL) de las variables, las cotas inferiores (LOWER) y superiores (UPPER) de cada
variable y su valor dual o marginal (MARGINAL). En los resultados sulen mostrarse puntos, para el
GAMS puntos es igual a cero.
3 El Modelo de Intercambio Simple
El intercambio simple es el primer modelo de equilibrio general que suele estudiarse ya que permite
entender los conceptos bsicos de optimizacin individual de los agentes y equilibrio del mercado. El
modelo se caracteriza por tener consumidores que poseen dotaciones (de bienes) y estn dispuestos
a intercambiar con la nalidad de obtener otros bienes que le reportan mayor utilidad, entonces la
decisin de intercambio de cada agente se deriva de su problema de maximizacin de utilidad. Esta
maximizacin tiene una restriccin presupuestaria, ya que los consumidores no puden intercambiar
2
Para los problemas no lineales como el Ejemplo 1 el GAMS slo garantiza una solucin local.
5
(comprar) ms bienes de los sus ingresos (valoracin de sus dotaciones). A continuacin se detalla el
modelo de intercambio simple para dos consumidores y dos bienes.
3.1 Problema de las Familias
El consumidor busca maximizar su utilidad dado su nivel de ingresos.
max l
|
=

I
A
o
hi
|I
(1)
:.a. :

I
1
I
A
|I
= 1
|
donde
1
|
=

I
1
I
1
|I
(2)
la funcin de utilidad es homognea de grado uno, es decir

I
c
|I
= 1 y como notacin tenemos que:
/ : ndice de cosumidores, / H = H
1
, H
2

i : ndice de bienes, i 1 = A
1
, A
2

l : Utilidad
c
|I
: parmetro de participacin en la funcin de utilidad del consumidor /
A
|I
: consumo del bien i del consumidor /
1
I
: precio del bien i
1
|
: ingreso del consumidor /
1
|I
: dotacin del bien i del consumidor /
las condiciones de primer orden de este problema son:
01
0A
|I
=
c
|I
A
|I

I
A
o
hi
|I
`1
I
= 0, \/i
01
0`
=

I
1
I
1
|I
1
|
= 0, \/
de donde obtenemos la demanda condicionada de cada bien
A
|I
=
c
|I
1
|
1
I
, \/, i (3)
3.2 Equilibrio en el mercado
En la seccin anterior tenemos las demandas condicionadas a los ingresos de cada consumidor y a los
precios del mercado. Sin embargo, en trminos agregados los consumidores no pueden consumir ms
bienes que el total que la economa posee. No existe produccin y la cantidad total de los bienes est
dada antes de darse el intercambio. Por lo tanto, la condicin de equilibrio del mercado es que la
demanda agregada de cada bien sea igual a la oferta agregada del mismo bien.

|
A
|I
=

|
1
|I
(4)
6
Las ecuaciones de nuestro modelo son (1)-(4). En total tenemos 10 ecuaciones y 10 variables endgenas.
Por la ley de Walras
3
una de las ecuaciones de equilibrio es redundante, por lo que es necesario tomar
el precio de un bien como numerario.
3.3 El modelo en GAMS
Para escribir este modelo en GAMS seguimos la sintaxis bsica expuesta lneas arriba con la diferencia
que los parmetros sern calibrados a partir de una matriz SAM (Social Accounting Matrix) que reeja
los distintos ujos de la economa. Para el modelo de intercambio simple hemos recreado la siguiente
matriz de una economa cticia donde slo existen dos consumidores que intercambian dos bienes.
Bienes Hogares Total
A
1
A
2
H
1
H
2
Bienes A
1
10 20 30
A
2
20 20 40
Hogares H
1
15 15 30
H
2
15 25 40
Total 30 40 30 40
Los montos representan ujos monetarios, de izquiera a derecho tenemos los ingresos que se reciben
y de arriba a abajo tenemos los pagos que se hacen, por ejemplo, si sumamos la la H
1
tenemos los
ingresos totales que tiene el hogar H
1
por vender en el mercado sus dotaciones de A
1
y A
2
, si sumamos
la columna H
1
tenemos los gastos totales que tiene el hogar H
1
por comprar los bienes A
1
y A
2
, como
es de esperarse los ingresos totales tienen que ser igual a los pagos totales para cada la y columna.
3.3.1 Calibracin de Parmetros
Para poder realizar la calibracin de los parmetros debemos denir las cantidades en su equilibrio
inicial, para ello reconvertimos la matriz SAM inicial que est expresada en valores a una matriz SAM
expresada en cantidades asignando el precio de uno todos los bienes, por lo que tenemos que en el
equilibrio inicial las cantidades demandadas de cada bien y sern:
Bienes Hogares Total
A
1
A
2
H
1
H
2
Bienes A
1
1
0
1
A
0
11
= 10 1
0
1
A
0
21
= 20 1
0
1
A
0
1
= 30
A
2
1
0
2
A
0
12
= 20 1
0
2
A
0
21
= 20 1
0
2
A
0
2
= 40
Hogares H
1
1
0
1
1
11
= 15 1
0
1
1
12
= 15 1
0
1
= 30
H
2
1
0
2
1
21
= 15 1
0
2
1
22
= 25 1
0
2
= 40
Total 1
0
1
A
0
1
= 30 1
0
2
A
0
2
= 40 1
0
1
= 30 1
0
2
= 40
Una vez que se tienen las cantidades iniciales se calibran los parmetros del modelo.
c
|I
=
1
0
I
A
0
|I
1
0
|
por ejemplo de esta calibracin obtenemos que c
11
= 1,3 y c
11
= 2,3.
4 El Modelo de Equilibrio General con Produccin
A diferencia del modelo de intercambio de simple, ahora incluiremos la posibilidad que los bienes sean
producidos por rmas que disponen de cierta tecnologa y usan materias primas o insumos para la
3
Los valores agregados de exceso de demada (demanda - oferta) son iguales a cero para cualquier nivel de precios.
7
produccin. La tecnologa es representada por una funcin de produccin, y las materias primas reciben
el nombre de factores. Se asume que la lgica empresarial es maximizar benecios y la restriccin de
las empresas es su tecnologa, por lo que nos afrontamos a un nuevo problema de optimizacin. La
solucin a este problema de optimizacin es la demanda de factores que cada rma tiene condicionada
a un nivel de produccin y de precios de factores. La oferta de factores proviene de las familias que en
lugar de poseer dotaciones de bienes disponen de dotaciones de factores (e.g. trabajo, capital).
Las familias afrontan el mismo problema de maximizacin de utilidad sujeto a una restriccin
presupuestaria de donde se deriva la demada de bienes. Mientras, la oferta de bienes proviene exclu-
sivamante de las rmas.
En resumen, tenemos dos tipos de mercados, el mercado de bienes, donde las familias demandan
bienes y las rmas ofertan bienes, y el mercado de factores, donde las rmas demandan factores y las
familias ofertan factores. La solucin a este modelo es encontrar el vector de precios que equilibra
tanto el mercado de bienes como el mercado de factores.
A continuacin se detalla el proble que equilibrio general 2x2, es decir 2 bienes y 2 factores.
4.1 Problema de las Familias
Tenemos una familia representativa que busca maximizar su funcin de utilidad dado su nivel de
ingresos.
max l =

I
C
o
i
I
(5)
:.a. :

I
1
I
C
I
= 1
donde sus ingresos dependen del pago que reciban por las dotaciones que ofrecen al mercado
1 =

(6)
la funcin de utilidad es homognea de grado uno, es decir

I
,
I
= 1 y como notacin tenemos que:
i : ndice de bienes, i 1 = C
1
, C
2

, : ndice de factores, , J = 1, 1
l : utilidad
,
I
: parmetro de participacin en la funcin de utilidad de la familia
C
I
: consumo del bien i
1
I
: precio del bien i
1 : ingreso de la familia
1

: dotacin u oferta del factor , de la familia


r

: precio del factor ,, el precio de 1 es n y el precio de 1 es r


las condiciones de primer orden de este problema son:
01
0C
I
=
,
I
C
I

I
C
o
i
I
`1
I
= 0, \i
01
0`
=

1 = 0
8
de donde obtenemos la demanda condicionada de cada bien
C
I
=
,
I
1
1
I
, \i (7)
4.2 Problema de la Firma
Tenemos dos rmas representativas, cada una produce un tipo de bien y ambas buscan maximizar sus
benecios que estn dados por las siguentes funciones:
max
I
= 1
I
A
I

1
I
:.a. : A
I
=
I

1
oij
I
se asume que las empresas presentan retornos a escala constantes por lo que

c
I
= 1, \i. Dado que
cada rma produce un solo bien podemos usar el ndice i indistintamente para referirnos a la rma o
al bien que esta produce, la notacin restante es la siguiente:

I
: benecios de la rma i
A
I
: produccin de bien i

I
: parmetro tecnolgico en la produccin del bien i
c
I
: parmetro de participacin del factor , en la produccin del bien i
1
I
: demanda del factor , de la rma i
las condiciones de primer orden del problema de las rmas son:
01
0A
I
= 1
I
` = 0 \i
01
01
I
= r

+`
c
I
1
I

1
oij
I
= 0, \i,
01
0`
= A
I

I

1
oij
I
= 0, \i
la segunda condicin tambin puede reescribirse de forma que la productividad marginal del factor ,
sea igual el precio real de dicho factor. De estas condiciones derivamos las demandas condicionadas de
los factores.
1
I
= c
I
1
I
r

A
I
, \i, (8)
4.3 Condiciones de Equilibrio
Tenemos el mercado de bienes y de factores, y cada agente (familia, rmas) demandan bienes o factores
de acuerdo a su decisin ptima pero no toman en cuentan las restricciones de oferta que existen en cada
mercado. Por lo que existir equilibrio en esta economa slo si ambos mercados estn en equilibrio,
la condicin de equilibrio en el mercado de bienes est dado por:
9
C
I
= A
I
, \i (9)
y sabemos que
A
I
=
I

1
oij
I
(10)
mientras, la condicin de equilibrio en el mercado de factores implica:

I
1
I
= 1

, \, (11)
Las ecuaciones de nuestro modelo son (5)-(11). En total tenemos 14 ecuaciones y 14 variables
endgenas (A
1
, A
2
, C
1
, C
2
, 1
1
, 1
2
, 1
1
, 1
2
, 1
1
, 1
2
, n, r, 1, l). Por la ley de Walras una de las ecuaciones
de equilibrio es redundante, por lo que es necesario tomar el precio de un bien o factor como numerario.
4.4 El modelo en GAMS
De manera similar que en el modelo de intercambio simple, los parmetros sern calibrados a partir
de los ujos de la economa, por lo que tenemos la siguiente matriz SAM.
Firmas Factores Hogares Total
A
1
A
2
1 1 H
Firmas A
1
50 50
A
2
20 20
Factores 1 30 10 40
1 20 10 30
Hogares H 40 30 70
Total 50 20 40 30 70
4.4.1 Calibracin de Parmetros
Reconvertimos la matriz SAM inicial que est expresada en valores a una matriz SAM expresada en
cantidades asignando el precio de uno todos los bienes y factores. As tenemos en el equilibrio inicial
de las demandas de cada bien y factor
Firmas Factores Hogares Total
A
1
A
2
1 1 H
Firmas A
1
1
0
1
C
0
1
= 50 1
0
1
A
0
1
= 50
A
2
1
0
2
C
0
2
= 20 1
0
2
A
0
2
= 20
Factores 1 n
0
1
0
1
= 30 n
0
1
0
2
= 10 n
0
1
0
= 40
1 r
0
1
0
1
= 20 r
0
1
0
2
= 10 r
0
1
0
= 30
Hogares H n
0
1
0
= 40 r
0
1
0
= 30 1
0
= 70
Total 1
0
1
A
0
1
= 50 1
0
1
A
0
1
= 20 n
0
1
0
= 40 r
0
1
0
= 30 1
0
= 70
Obtenemos los parmetros de participacin de la funcin de utilidad a partir de las demandas de los
bienes.
,
I
=
1
0
I
C
0
I
1
0
de la calibracin obtenemos que ,
1
= 5,7 y ,
2
= 2,7. Los parmetros de participacin en la funcin
de produccin son derivados usando las funciones de demanda de los factores:
10
c
I
=
r
0

1
0
I
1
I
A
0
I
los parmetro seran c
1J
= 3,5, c
11
= 2,5, c
2J
= 1,2 y c
21
= 1,2. Mientras, los parmetro
tecnolgicos
I
son derivados utilizando la funcin de produccin.

I
=
A
0
I

1
0oij
I
de donde obtenemos los parmetros restantes
1
= 1.96 y
2
= 2.
4.4.2 Sintaxis del modelo
Este modelo ser escrito en GAMS bajo una estructura MCP, la sintaxis del problema es la siguiente:
=================================================
2
3 ****************************************************************
4 *DEFICIN DE NDICES, SAM Y VALORES INICIALES
5 ****************************************************************
6
7 *Definicin de ndices
8 set u matriz SAM /X1, X2, L, K, H/
9 h(u) hogares /H/
10 i(u) bienes /X1, X2/
11 j(u) factores /L, K/;
12 alias (u,u1), (h,h1), (i,i1), (j,j1);
13
14 *Matriz SAM
15 Table SAM(u,u1) matriz de contabilidad social
16 X1 X2 L K H
17 X1 50
18 X2 20
19 L 30 10
20 K 20 10
21 H 40 30 ;
22
23 *Valores iniciales
24 Parameter
25 C0(h,i) consumo del bien i del hogar h
26 F0(i,j) demanda de factores j de la firma i
27 D0(h,j) dotaciones de factores j del hogar h;
28 C0(h,i) =SAM(i,h);
29 F0(i,j) =SAM(j,i);
30 D0(h,j) =SAM(h,j);
31 display C0, F0, D0;
32
33 ****************************************************************
34 *CALIBRACIN DE PARMETROS
35 ****************************************************************
36
37 Parameters
11
38 beta(h,i) parmetro de participacin en la funcin de utilidad
39 alpha(i,j) parmetro de participacin en la funcin de produccin
40 A(i) parmetro tecnolgico de la funcin de produccin;
41 beta(h,i)=C0(h,i)/sum(j,D0(h,j));
42 alpha(i,j)=F0(i,j)/sum(h,C0(h,i));
43 A(i)=sum(h,C0(h,i))/prod(j,F0(i,j)**alpha(i,j));
44
45 display beta, alpha, A;
46
47 ****************************************************************
48 *VARIABLES Y ECUACIONES
49 ****************************************************************
50
51 *variables endgenas del modelo
52 Variable
53 C(h,i) demanda del bien i por el hogar h
54 X(i) produccin del bien i
55 F(i,j) demanda del factor j por la firma i
56 P(i) precio del bien i
57 r(j) precio del factor j
58 Y(h) ingreso del hogar h
59 UU(h) utilidad del hogar h;
60
61 *ecuaciones del modelo
62 Equation
63 eqC(h,i) funcin de demanda del hogar h por el bien i
64 eqF(i,j) funcin de demanda de la firma i por el factor j
65 eqEb(i) equilibrio en el mercado de bienes
66 eqEf(j) equilibrio en el mercado de factores
67 eqBe(i) funcin de beneficios de la firma i
68 eqY(h) funcin de ingresos del hogar h
69 eqU(h) funcin de utilidad del hogar h;
70
71 eqC(h,i).. C(h,i) =e= beta(h,i)*Y(h)/P(i);
72 eqF(i,j).. F(i,j) =e= alpha(i,j)*P(i)*X(i)/r(j);
73 eqEb(i).. sum(h,C(h,i)) =e= X(i);
74 eqEf(j).. sum(i,F(i,j)) =e= sum(h,D0(h,j));
75 eqBe(i).. P(i)*X(i) =e= sum(j,r(j)*F(i,j));
76 eqY(h).. Y(h) =e= sum(j,r(j)*D0(h,j));
77 eqU(h).. UU(h) =e= prod(i,C(h,i)**beta(h,i));
78
79 ****************************************************************
80 *PASOS PARA LA SOLUCIN
81 ****************************************************************
82
83 model produccion estructura de la solucin del modelo
84 /eqC.C, eqF.F, eqEb.P, eqEf.r, eqBe.X, eqY.Y, eqU.UU/;
85
86 *valores iniciales
87 C.l(h,i)=C0(h,i);
88 X.l(i)=sum(h,C0(h,i));
89 F.l(i,j)=F0(i,j);
12
90 P.l(i)=1;
91 r.l(j)=1;
92 Y.l(h)=sum(j,D0(h,j));
93 UU.l(h)=prod(i,C0(h,i)**beta(h,i));
94
95 *cotas inferiores para evitar divisiones entre cero
96 C.lo(h,i)=0.001;
103
104 *numerario
105 P.fx("X2")=1;
106
107 *definicin del modelo y algoritmo de solucin
108 option mcp = path;
109 solve produccion using mcp;
=================================================
5 El Modelo de Ricardo-Viner
El modelo de Ricardo-Viner o modelo de factores especcos plantea inmobilidad en uno de los factores
de produccin. Esta restriccin a la movilidad de factores puede ser vista como una situacin de corto
plazo donde uno de los factores (e.g. capital) difcilmente cambia de sector a sector
4
o de largo plazo
cuando un factor de produccin es usado slo por una industria (e.g. minerales, gas, petrleo). Este
ltimo caso es asociado a pases cuyo crecimiento econmico depende en gran medida de un sector de
exportacin basado en recursos no renovables y que pueden sufrir la dutch disease
5
.
El problema del consumidor sigue siendo igual a la del modelo anterior. El cambio acontece en
el problema de la rma ya que esta ahora cuenta con un factor que es inamovible, por lo que slo
existirn demandas condicionadas de aquellos factores que se mueven libremente. Cada rma podr
contratar ms cantidad de un factor movible (e.g. trabajo) slo con ofrecer ms salario que el resto de
las rmas hasta el punto que el salario sea igual a la productividad marginal del trabajo. En tanto, el
factor inamovible ser usado en su totalidad y su retribucin se obtiene por residuo una vez restado
de los ingresos los costos de los factores movibles.
Siguiendo con el modelo de equilibrio general con produccin reexpresamos slo el problema de la
rma.
5.1 Problema de la Firma
Tenemos dos rmas representativas, cada una produce un tipo de bien y ambas buscan maximizar sus
benecios que estn dados por las siguentes funciones:
max
I
= 1
I
A
I

1
I

|
T
I|
:.a. : A
I
=
I
_
_

1
oij
I
_
_
T
~
ik
I|
4
Mussa, M. (1974), Taris and the Distribution of Income: The importance of Factor Specity, The Journal od
Political Economy, 82, p 1191-1203.
Neary, P. (1978), Short-run capital specicity and the pure theory of international trade, Economic Journal, 88, p
488-510.
5
Corden, M. y Neary, P. (1982), Booming Sector and De-industrialisation in a Small Open Economy, The Economic
Journal, 92, p 825-848.
13
se asume que las empresas presentan retornos a escala constantes por lo que

c
I
+

|

I|
= 1, \i.
Dado que cada rma produce un solo bien podemos usar el ndice i indistintamente para referirnos a
la rma o al bien que esta produce, la nueva notacin que se usa en este modelo es:
, : ndice de factores movibles, , J = 1
/ : ndice de factores especcos usado por una rma, / 1 = 1, T
r

: precio del factor movible ,

|
: precio del factor especco /
T
I|
: factor especco / usado por la rma i
c
I
: parmetro de participacin del factor , en la produccin del bien i

I|
: parmetro de participacin del factor / en la produccin del bien i
las condiciones de primer orden del problema de las rmas son:
01
0A
I
= 1
I
` = 0 \i
01
01
I
= r

+`
c
I
1
I

1
oij
I
T
~
ik
I|
= 0, \i,
01
0`
= A
I

I

1
oij
I
T
~
ik
I|
= 0, \i
la segunda condicin tambin puede reescribirse de forma que la productividad marginal del factor ,
sea igual el precio real de dicho factor. De estas condiciones derivamos las demandas condicionadas de
los factores.
1
I
= c
I
1
I
r

A
I
, \i, (12)
adicionalmente existe un tercer factor que si bien su cantidad esta dada y no es decidido por la
rma, si restringe el nivel de produccin, por lo que tenemos:
A
I
=
I

1
oij
I
T
~
ik
I|
(13)
5.2 Condiciones de Equilibrio
Las condiciones de equilibrio en el mercado de bienes siguen siendo las mismas que en el modelo de
equilibrio genera con produccin:
C
I
= A
I
, \i (14)
En el mercado de factores la condicin de equilibrio de oferta igual a demanda se aplica sobre el factor
movible.

I
1
I
= 1

, \, (15)
mientras el factor especco esta dado tanto para rmas como para familias

I
T
I|
= T
|
, \/. Final-
mente, utilizamos la condicin de benecios igual a cero para obtener el precio de los factores especcos
por residuo:
14

I
= 1
I
A
I

1
I

|
T
I|
= 0, \i (16)
Tomamos las ecuaciones del problema del consumidor del modelo de equilibrio general con produc-
cin y agregamos las ecuaciones (12)-(16). En total tenemos 13 ecuaciones y 13 variables endgenas
(A
1
, A
2
, C
1
, C
2
, 1
1
, 1
2
, 1
1
, 1
2
, n, r, , 1, l). Por la ley de Walras una de las ecuaciones de equilibrio es
redundante, por lo que es necesario tomar el precio de un bien o factor como numerario.
5.3 El modelo en GAMS
De manera similar que en el modelo de intercambio simple, los parmetros sern calibrados a partir
de los ujos de la economa, por lo que tenemos la siguiente matriz SAM.
Firmas Factores Hogares Total
A
1
A
2
1 1 T H
Firmas A
1
50 50
A
2
20 20
Factores 1 30 10 40
1 20 20
T 10 10
Hogares H 40 20 10 70
Total 50 20 40 20 10 70
5.3.1 Calibracin de Parmetros
Reconvertimos la matriz SAM inicial que est expresada en valores a una matriz SAM expresada en
cantidades asignando el precio de uno todos los bienes y factores. As tenemos en el equilibrio inicial
de las demandas de cada bien y factor
Firm Fact Hog Total
A
1
A
2
1 1 T H
Firm A
1
1
0
1
C
0
1
= 50 1
0
1
A
0
1
= 50
A
2
1
0
2
C
0
2
= 20 1
0
2
A
0
2
= 20
Fact 1 n
0
1
0
1
= 30 n
0
1
0
2
= 10 n
0
1
0
= 40
1 r
0
1
0
1
= 20 r
0
1
0
= 20
T
0
T
0
2
= 10 r
0
T
0
= 10
Hog H n
0
1
0
= 40 r
0
1
0
= 20 r
0
T
0
= 10 1
0
= 70
Total 1
0
1
A
0
1
= 50 1
0
1
A
0
1
= 20 n
0
1
0
= 40 r
0
1
0
= 20 r
0
T
0
= 10 1
0
= 70
Obtenemos los parmetros de participacin de la funcin de utilidad a partir de las demandas de los
bienes.
,
I
=
1
0
I
C
0
I
1
0
de la calibracin obtenemos que ,
1
= 5,7 y ,
2
= 2,7. Los parmetros de participacin en la funcin
de produccin son derivados usando las funciones de demanda de los factores movibles:
c
I
=
r
0

1
0
I
1
I
A
0
I
los parmetro seran c
1J
= 3,5, c
2J
= 1,2 y los parmetros de participacin salen por residuo ya
que hemos asumido retornos a escala constantes, por lo que c
11
= 2,5 y c
2T
= 1,2. Los parmetro
tecnolgicos
I
son derivados utilizando la funcin de produccin.
15

I
=
A
0
I

1
0oij
I
T
0~
ik
I|
de donde obtenemos los parmetros restantes
1
= 1.96 y
2
= 2.
5.3.2 Sintaxis del modelo
Este modelo ser escrito en GAMS bajo una estructura MCP, la sintaxis del problema es la siguiente:
=================================================
2
3 ****************************************************************
4 *DEFICIN DE NDICES, SAM Y VALORES INICIALES
5 ****************************************************************
6
7 *Definicin de ndices
8 set u matriz SAM /X1, X2, L, K, T, H/
9 h(u) hogares /H/
10 i(u) bienes /X1, X2/
11 j(u) factores movibles /L/
12 k(u) factores especificos /K, T/;
13 alias (u,u1), (h,h1), (i,i1), (j,j1), (k,k1);
14
15 *Matriz SAM
16 Table SAM(u,u1) matriz de contabilidad social
17 X1 X2 L K T H
18 X1 50
19 X2 20
20 L 30 10
21 K 20
22 T 10
23 H 40 20 10 ;
24
25 *Valores iniciales
26 Parameter
27 C0(h,i) consumo del bien i del hogar h
28 F0(i,j) demanda de factores movibles j de la firma i
29 T0(i,k) demanda de factores especificos j de la firma i
30 D0(h,j) dotaciones de factores movibles j del hogar h;
31 C0(h,i) =SAM(i,h);
32 F0(i,j) =SAM(j,i);
33 T0(i,k) =SAM(k,i);
34 D0(h,j) =SAM(h,j);
35 display C0, F0, T0, D0;
36
37 ****************************************************************
38 *CALIBRACIN DE PARMETROS
39 ****************************************************************
40
41 Parameters
42 beta(h,i) parmetro de participacin en la funcin de utilidad
43 alpha(i,j) parmetro de participacin en la funcin de produccin del fact
16
or movible
44 gamma(i,k) parmetro de participacin en la funcin de produccin del fact
or especifico
45 A(i) parmetro tecnolgico de la funcin de produccin;
46 beta(h,i)=C0(h,i)/(sum(j,D0(h,j))+sum(i1,sum(k,T0(i1,k))));
47 alpha(i,j)=F0(i,j)/sum(h,C0(h,i));
48 gamma(i,k)=sum(j,1-alpha(i,j));
49
50 A(i)=sum(h,C0(h,i))/(prod(j,F0(i,j)**alpha(i,j))*sum(k,T0(i,k)**gamma(i,k)
));
51 *A(i)=sum(h,C0(h,i))/(prod(j,F0(i,j)**alpha(i,j))*10);
52
53 display beta, alpha, gamma, A;
54
55 ****************************************************************
56 *VARIABLES Y ECUACIONES
57 ****************************************************************
58
59 *variables endgenas del modelo
60 Variable
61 C(h,i) demanda del bien i por el hogar h
62 X(i) produccin del bien i
63 F(i,j) demanda del factor movible j por la firma i
64 P(i) precio del bien i
65 r(j) precio del factor movible j
66 v(i) precio del factor especifico k de la firma i
67 Y(h) ingreso del hogar h
68 UU(h) utilidad del hogar h;
69
70 *ecuaciones del modelo
71 Equation
72 eqC(h,i) funcin de demanda del hogar h por el bien i
73 eqF(i,j) funcin de demanda de la firma i por el factor j
74 eqX(i) funcin de produccin de la firma i
75 eqEb(i) equilibrio en el mercado de bienes
76 eqEf(j) equilibrio en el mercado de factores
77 eqBe(i) funcin de beneficios de la firma i
78 eqY(h) funcin de ingresos del hogar h
79 eqU(h) funcin de utilidad del hogar h;
80
81 eqC(h,i).. C(h,i) =e= beta(h,i)*Y(h)/P(i);
82 eqF(i,j).. F(i,j) =e= alpha(i,j)*P(i)*X(i)/r(j);
83 eqX(i).. X(i) =e= A(i)*prod(j,F(i,j)**alpha(i,j))*sum(k,T0(i,k)**gamma(i,k
));
84 eqEb(i).. sum(h,C(h,i)) =e= X(i);
85 eqEf(j).. sum(i,F(i,j)) =e= sum(h,D0(h,j));
86 eqBe(i).. P(i)*X(i) =e= sum(j,r(j)*F(i,j))+sum(k,v(i)*T0(i,k));
87 eqY(h).. Y(h) =e= sum(j,r(j)*D0(h,j))+sum(i,sum(k,v(i)*T0(i,k)));
88 eqU(h).. UU(h) =e= prod(i,C(h,i)**beta(h,i));
89
90 ****************************************************************
91 *PASOS PARA LA SOLUCIN
17
92 ****************************************************************
93
94 model produccion estructura de la solucin del modelo
95 /eqC.C, eqF.F, eqX.X, eqEb.P, eqEf.r, eqBe.v, eqY.Y, eqU.UU/;
96
97 *valores iniciales
98 C.l(h,i)=C0(h,i);
99 X.l(i)=sum(h,C0(h,i));
100 F.l(i,j)=F0(i,j);
101 P.l(i)=1;
102 r.l(j)=1;
103 v.l(i)=1;
104 Y.l(h)=sum(j,D0(h,j))+sum(i,sum(k,T0(i,k)));
105 UU.l(h)=prod(i,C0(h,i)**beta(h,i));
106
107 *cotas inferiores para evitar divisiones entre cero
108 C.lo(h,i)=0.001;
116
117 *numerario
118 P.fx("X2")=1;
119
120 *definicin del modelo y algoritmo de solucin
121 option mcp = path;
122 solve produccion using mcp;
=================================================
6 El Modelo de Leontief
El modelo de Leontief asume que la produccin de un bien depende del uso de factores y de productos
intermedios en una relacin ja. Dicha relacin se da a travs de un coeciente tcnico o requerimiento
por unidad de producto. El problema del consumidor se mantiene y el problema de la rma ahora
comtempla:
6.1 Problema de la Firma
Tenemos dos rmas representativas, cada una produce un tipo de bien y para ello usa bienes intermedios
y un factor de produccin. Por tanto, las rmas buscan maximizar:
max
I
= 1
I
A
I

I
1
I
A
II
r

1
I
:.a. : A
I
= min
_
A
II
a
II
,
1
I
a
I
_
Dado que cada rma produce un solo bien podemos usar el ndice i indistintamente para referirnos a
la rma o al bien que esta produce, la notacin que vamos a usar es la siguiente:
18
i : ndce de bienes, i 1 = A
1
, A
2

, : ndice de factores, , J = 1
r

: precio del factor ,


A
II
: bien i usado por la industria i
1
I|
: factor , usado por la rma i
a
II
: coeciente tcnico de la industria i respecto al bien i
a
I
: requerimiento del factor , por unidad de producto del bien i
La restriccin del problema de la rma no es diferenciable por lo que no se puede resolver a travs de
un lagrangeano. Intuitivamente, la solucin de equilibrio ser aquella donde la isocuanta sea tangente
a la curva de costo de la empresa, de donde tenemos las demandas de los factores y de los bienes
intermedios:
1
I
= a
I
A
I
(17)
y de los bienes intermedios
A
II
= a
II
A
I
(18)
6.2 Condiciones de Equilibrio
A diferencia de los modelos anteriores, la produccin total puede destinarse otras industrias (bienes
intermedios) o al consumidor nal (bienes nales), por lo que la condicin de equilibrio en el mercado
de bienes se encuentra dada ahora por:
C
I
+

I
A
II
= A
I
, \i (19)
En el mercado de factores la condicin de equilibrio implicar:

I
1
I
= 1

, \, (20)
mientras el factor especco esta dado tanto para rmas como para familias

I
T
I|
= T
|
, \/. Final-
mente, utilizamos la condicin de benecios igual a cero para obtener el precio de los factores especcos
por residuo:

I
= 1
I
A
I

I
1
I
A
II

1
I
= 0, \i (21)
Tomamos las ecuaciones del problema del consumidor del modelo de equilibrio general con produc-
cin y agregamos las ecuaciones (17)-(21). En total tenemos 13 ecuaciones y 13 variables endgenas
(A
1
, A
2
, C
1
, C
2
, 1
1
, 1
2
, 1
1
, 1
2
, n, r, , 1, l). Por la ley de Walras una de las ecuaciones de equilibrio es
redundante, por lo que es necesario tomar el precio de un bien o factor como numerario.
6.3 El modelo en GAMS
Los parmetros sern calibrados a partir de los ujos de la economa, por lo que tenemos la siguiente
matriz SAM.
19
Firmas Factores Hogares Total
A
1
A
2
1 H
Firmas A
1
6 4 50 60
A
2
4 6 20 30
Factores 1 50 20 70
Hogares H 70 70
Total 60 30 70 70
6.3.1 Calibracin de Parmetros
Reconvertimos la matriz SAM inicial que est expresada en valores a una matriz SAM expresada en
cantidades asignando el precio de uno todos los bienes y factores. As tenemos en el equilibrio inicial
de las demandas de cada bien y factor
Firmas Factores Hogares Total
A
1
A
2
1 H
Firmas A
1
1
0
1
A
0
11
= 6 1
0
1
A
0
12
= 4 1
0
1
C
0
1
= 50 1
0
1
A
0
1
= 60
A
2
1
0
1
A
0
21
= 4 1
0
2
A
0
22
= 6 1
0
2
C
0
2
= 20 1
0
2
A
0
2
= 30
Factores 1 n
0
1
0
1
= 50 n
0
1
0
2
= 20 n
0
1
0
= 70
Hogares H n
0
1
0
= 70 1
0
= 70
Total 1
0
1
A
0
1
= 60 1
0
1
A
0
1
= 30 n
0
1
0
= 70 1
0
= 70
Obtenemos los parmetros de participacin de la funcin de utilidad a partir de las demandas de los
bienes.
,
I
=
1
0
I
C
0
I
1
0
de la calibracin obtenemos que ,
1
= 5,7 y ,
2
= 2,7. Los coefcientes tcnicos son estimados a partir
de las demandas de bienes intermedios:
a
II
=
A
0
II
A
0
I
se obtienen de coecientes a
11
= 1,10, a
21
= 1,15, a
12
= 2,15 y a
22
= 2,10, y los requerimientos de
los factores por unidad de producto son:
a
I
=
1
0
I
A
0
I
de donde obtenemos a
1J
= 5,6 y a
2J
= 2,3.
6.3.2 Sintaxis del modelo
Este modelo ser escrito en GAMS bajo una estructura MCP, la sintaxis del problema es la siguiente:
=================================================
2
3 ****************************************************************
4 *DEFICIN DE NDICES, SAM Y VALORES INICIALES
5 ****************************************************************
6
7 *Definicin de ndices
8 set u matriz SAM /X1, X2, L, H/
20
9 h(u) hogares /H/
10 i(u) bienes /X1, X2/
11 j(u) factores /L/;
12 alias (u,u1), (h,h1), (i,i1), (j,j1);
13
14 *Matriz SAM
15 Table SAM(u,u1) matriz de contabilidad social
16 X1 X2 L H
17 X1 6 4 50
18 X2 4 6 20
19 L 50 20
20 H 70 ;
21
22 *Valores iniciales
23 Parameter
24 C0(h,i) consumo del bien i del hogar h
25 XX(i,i1) demanda de bienes i de la firma i
26 F0(i,j) demanda de factores j de la firma i
27 D0(h,j) dotaciones de factores j del hogar h;
28 C0(h,i) =SAM(i,h);
29 XX(i,i1) =SAM(i,i1);
30 F0(i,j) =SAM(j,i);
31 D0(h,j) =SAM(h,j);
32 display C0, XX, F0, D0;
33
34 ****************************************************************
35 *CALIBRACIN DE PARMETROS
36 ****************************************************************
37
38 Parameters
39 X0(i) produccin total
40 beta(h,i) parmetro de participacin en la funcin de utilidad
41 ax(i,i1) coeficiente tcnico de la firma i
42 af(i,j) requermiento tecnico de la firma i del factor j;
43 X0(i)=sum(h,C0(h,i)+sum(i1,XX(i,i1)));
44 beta(h,i)=C0(h,i)/sum(j,D0(h,j));
45 ax(i,i1)=XX(i,i1)/X0(i1);
46 af(i,j)=F0(i,j)/X0(i);
47
48 display X0, beta, ax, af;
49
50 ****************************************************************
51 *VARIABLES Y ECUACIONES
52 ****************************************************************
53
54 *variables endgenas del modelo
55 Variable
56 C(h,i) demanda del bien i por el hogar h
57 X(i) produccin del bien i
58 F(i,j) demanda del factor j por la firma i
59 P(i) precio del bien i
60 r(j) precio del factor j
21
61 Y(h) ingreso del hogar h
62 UU(h) utilidad del hogar h
63 XI(i,i1) demandas intermedias [opcional];
64
65 *ecuaciones del modelo
66 Equation
67 eqC(h,i) funcin de demanda del hogar h por el bien i
68 eqF(i,j) funcin de demanda de la firma i por el factor j
69 eqEb(i) equilibrio en el mercado de bienes
70 eqEf(j) equilibrio en el mercado de factores
71 eqBe(i) funcin de beneficios de la firma i
72 eqY(h) funcin de ingresos del hogar h
73 eqU(h) funcin de utilidad del hogar h
74 eqXI(i,i1) funcin de demanda de bienes intermedios [opcional];
75
76 eqC(h,i).. C(h,i) =e= beta(h,i)*Y(h)/P(i);
77 eqF(i,j).. F(i,j) =e= af(i,j)*X(i);
78 eqEb(i).. sum(h,C(h,i))+sum(i1,ax(i,i1)*X(i1)) =e= X(i);
79 eqEf(j).. sum(i,F(i,j)) =e= sum(h,D0(h,j));
80 eqBe(i).. P(i) =e= sum(i1,ax(i1,i)*P(i)) + sum(j,af(i,j)*r(j));
81 eqY(h).. Y(h) =e= sum(j,r(j)*D0(h,j));
82 eqU(h).. UU(h) =e= prod(i,C(h,i)**beta(h,i));
83 eqXI(i,i1).. XI(i,i1) =e= ax(i,i1)*X(i);
84
85 ****************************************************************
86 *PASOS PARA LA SOLUCIN
87 ****************************************************************
88
89 model produccion estructura de la solucin del modelo
90 /eqC.C, eqF.F, eqEb.P, eqEf.r, eqBe.X, eqY.Y, eqU.UU eqXI.XI/;
91
92 *valores iniciales
93 C.l(h,i)=C0(h,i);
94 X.l(i)=X0(i);
95 F.l(i,j)=F0(i,j);
96 P.l(i)=1;
97 r.l(j)=1;
98 Y.l(h)=sum(j,D0(h,j));
99 UU.l(h)=prod(i,C0(h,i)**beta(h,i));
100 XI.l(i,i1)=XX(i,i1);
101
102 *cotas inferiores para evitar divisiones entre cero
103 C.lo(h,i)=0.001;
111
112 *numerario
113 P.fx("X2")=1;
114
115 *definicin del modelo y algoritmo de solucin
116 option mcp = path;
117 solve produccion using mcp;
=================================================
22
7 Combinando modelos
La economa real es mucho ms compleja que cualquiera de los modelos anteriormente vistos, por
lo que se hace necesario combinar varios modelos, por ejemplo produccin con factores especcos y
bienes intermedios, para as adecuarnos ms a la realidad que deseamos representar. A continuacin
se detalla un modelo de equilibrio general con produccin que depende de un factor movible (trabajo)
factores especcos (capital y tierra) y con la existencia de bienes intermedios.
7.1 Problema de las Familias
El problema del consumidor tpico se mantiene:
max l =

I
C
o
i
I
(22)
:.a. :

I
1
I
C
I
= 1
donde sus ingresos dependen del pago que reciban por las dotaciones que ofrecen al mercado y del
factor especco
1 =

|
T
|
(23)
7.2 Problema de las Firmas
Para modelar la produccin que depende de bienes intermedios y de factores de produccin, se hace
una separacin entre la produccin con tecnologa Cobb-Douglas que usa slo bienes primarios y
cuyo producto es el valor agregado de toda la economa, y la produccin de rmar que usan bienes
intermedios y el valor agregado anterior bajo una tecnologa tipo Leontief. El problema de la rma
que produce el valor agregado y usa tecnologa Cobb-Douglas es:
max
I
= 1
I
\
I

1
I

|
T
I|
:.a. : \
I
=
I
_
_

1
oij
I
_
_
T
~
ik
I|
con

c
I
+

|

I|
= 1, \i. Mientras el problema de las rmas que usan tecnologa Leontief es:
max
I
= 1
I
A
I

I
1
I
A
II
r

1
I
:.a. : A
I
= min
_
A
II
a
II
,
\
I
a
I
_
de donde obtenemos las demandas de los factores
1
I
= c
I
1
I
r

A
I
, \i,
adicionalmente existe un tercer factor que si bien su cantidad esta dada y no es decidido por la
rma, restringe el nivel de produccin, por lo que tenemos:
23
A
I
=
I

1
oij
I
T
~
ik
I|
mientras que las demandas de los bienes intermedios es:
A
II
= a
II
A
I
y la demanda del valor agregado esta dado por
\
I
= a
I
A
I
7.3 Condiciones de Equilibrio
Tenemos el mercado de bienes y de factores, y cada agente (familia, rmas) demandan bienes o factores
de acuerdo a su decisin ptima pero no toman en cuentan las restricciones de oferta que existen en cada
mercado. Por lo que existir equilibrio en esta economa slo si ambos mercados estn en equilibrio,
la condicin de equilibrio en el mercado de bienes est dado por:
C
I
+

I
A
II
= A
I
, \i
En el mercado de factores la condicin de equilibrio implicar:

I
1
I
= 1

, \,
mientras el factor especco esta dado tanto para rmas como para familias

I
T
I|
= T
|
, \/. Final-
mente, utilizamos la condicin de benecios igual a cero para obtener el precio de los factores especcos
por residuo, esto se aplica a produccin del valor agregado

I
= 1
I
\
I

1
I

|
T
I|
= 0, \i
mientras la ecuacin de benecios cero para la produccin con tecnologa Leontief es:

I
= 1
I
A
I

I
1
I
A
II

1
I
\
I
= 0, \i
7.4 El modelo en GAMS
De manera similar que en el modelo de intercambio simple, los parmetros sern calibrados a partir
de los ujos de la economa, por lo que tenemos la siguiente matriz SAM.
Firmas Factores Hogares Total
A
1
A
2
1 1 T H
Firmas A
1
6 4 50 60
A
2
4 6 20 30
Factores 1 30 10 40
1 20 20
T 10 10
Hogares H 40 20 10 70
Total 60 30 40 20 10 70
7.4.1 Calibracin y Sintaxis del modelo
Tarea.
24
8 Impuestos
Los modelos presentados anteriormente son modelos de competencia perfecta y no presentan ninguna
distorsin, por lo que la solucin del primer mejor siempre es posible. Sin embargo si queremos recrear
de mejor manera la realidad debemos considerar la existencia del Gobierno y la aplicacin de impuestos.
Vamos a incorporar dos tipos de impuestos: directos, que se aplican sobre el ingreso de las familias, e
indirectos que se aplican sobre los bienes producidos. Los impuestos directos afectan el ingreso de las
familias y terminan afectando sus funciones de demanda, de forma que:
C
I
=
,
I
(1 T
J
)
1
I
, \i
donde T
J
es el monto del impuesto a pagar por cada familia y representa una parte t de su ingreso.
T
J
= t
J
1
De otro lado, Con la aplicacin de impuestos indirectos se generan dos precios en la economa, el precio
de produccin de las rmas, 1
I
, y el precio que pagan los consumidores de los bienes, 1
J
I
, sean familias
o rmas demandantes de bienes intermedios, mientras la recaudacin del impuesto indirecto por parte
del gobierno ser:
T
I
= t
I
1
I
A
I
donde t
I
es el impuesto advaloren que se aplica sobre cada bien producido y la recuadacin total de
impuestos indirectos est daa por T =

I
T
I
. Finalmente los ingresos del gobiernos estn dados por:
1
c
= T
J
+T
Estos ingresos pueden ser redistribuidos a las familias o gastados en bienes (bienes pblicos, infraestruc-
tura, etc.) Por simplicidad, asumiremos que los ingresos del Gobierno son destinados a la compra de
los bienes que la economa produce, bajo el siguiente patrn:
A
cI
=

I
1
c
1
J
I
donde
I
indica la participacin del gasto del bien A
I
sobre los ingresos del Gobierno, y se cumple que

I
= 1.
8.1 Impuestos en GAMS
Tenemos la siguiente matriz SAM, donde se incluye al gobierno, la la G indica los ingresos del
Gobierno, producto de los impuestos indirectos que recauda por los bienes producidos y los impuestos
directos que recauda de las familias. En tanto, la columna G indica que el gasto del Gobierno en los
bienes que las rmas produce,
Firmas Factores Hog Gob Total
A
1
A
2
1 1 H G
Firmas A
1
40 20 60
A
2
20 10 30
Factores 1 30 10 40
1 20 10 30
Hogares H 40 30 70
Gobierno G 10 10 10 30
Total 60 30 40 30 70 30
25
Con la inclusin de impuestos tenemos parmetros adicionales que debemos calibrar, primero la tasa
de impuesto indirecto est dada por:
t
J
=
T
0
J
1
0
Segundo, la tasa de impuesto indirecto est dado por:
t
I
=
T
0
I
1
0
I
A
0
I
Tercero, tenemos la proporcin del gasto del Gobierno que es destinado a cada bien:

I
=
1
0
I
A
0
cI
1
J0
c
Como ejemplo se usa el modelo de equilibrio general con produccin 2x2.
9 Evaluacin de Bienestar
Para evaluar el cambio de bienestar se usa la variacin equivalente o la variacin compensada que son
aproximaciones que permiten medir los cambios en el nivel de utilidad de las familias. La variacin
equivalente puede entenderse como el ingreso que la familia estara dispuesta a renunciar a los precios
dados hasta el punto que le sea indiferente respecto al nivel de utilidad que alcanzara con los nuevos
precios, mientras la variacin compensada representa el ingreso que tendra que compensarse para que
la familia no altere su nivel de utilidad dado los nuevos precios. La variacin equivalente est denida
por:
\ 1 = c
_
1
0
I
, l
1
_
c
_
1
0
I
, l
0
_
Mientras, la variacin compensada se puede expresar como:
\ C = c
_
1
1
I
, l
1
_
c
_
1
1
I
, l
0
_
donde, c (1, l) es la funcin de gasto, 1
0
I
y 1
1
I
son los precios iniciales y nales respectivamente, l
0
y
l
1
son las utilidades evaluadas a los precios iniciales y nales respectivamente, y la funcin de gasto
se obtiene del problema dual del consumidor:
minc (1, l) =

I
1
I
C
I
:.a. : l = l (C
I
)
En el ejemplo que usamos en la seccin anterior, la funcin de consumo es una Cobb-Douglas por lo
que la funcin de gasto est dada por:
c = l

I
1
o
i
I

I
,
o
i
I
Si usamos la \ 1, en GAMS, los precios iniciales son igual a 1, por lo que la funcin de gasto en el
periodo inicial ser c
0
=
I
0
Q
i
o

i
i
y en el periodo nal c
1
=
I
1
Q
i
o

i
i
. La variacin equivalente se expresa
como:
\ 1 = c
1
c
0
En GAMS slo debemos expresar agregar esta ecuacin luego de realizar un cambio que afecte el
nivel de precios, por ejemplo cambio en impuestos.
26