Está en la página 1de 11

Proyecto de Procesos Estocsticos Grupo 10: David Leon, Juan Carlos Merchan Paralelo: 1 1) Explica como los siguientes

experimentos son equivalentes a experimentos aleatorios. a.- El lanzamiento de una moneda legal S= {H, T} 2 combinaciones equiprobables

b.- El lanzamiento de dos dados legales 1er Lanzamiento 1 2 3 4 5 6 1 (1,1) (1,2) (1,3) (1,4) (1,5) (1,6) 2 (2,1) (2,2) (2,3) (2,4) (2,5) (2,6) 3 (3,1) (3,2) (3,3) (3,4) (3,5) (3,6) 4 (4,1) (4,2) (4,3) (4,4) (4,5) (4,6) 5 (5,1) (5,2) (5,3) (5,4) (5,5) (5,6) 6 (6,1) (6,2) (6,3) (6,4) (6,5) (6,6) Par de lanzamientos resultan en 36 combinaciones equiprobables

2do Lanzamiento

c.- Un sorteo de una baraja de 52 cartas diferentes De la misma manera q se relaciona el lanzamiento de una moneda con un proceso aleatorio, es decir, con una funcin de probabilidad emprica q se la obtiene a partir de realizar un experimento n veces, o diciendo q su funcin de probabilidad es igual a una de las ya conocidas, sea discreta o continua.

2) Bajo qu condiciones el siguiente experimento puede ser modelado por el lanzamiento de una moneda? a.- El resultado de probar un dispositivo electrnico en una lnea de ensamblaje El dispositivo puede estar funcionando (cara) como no (sello). b.- La observacin de una salida binaria (1 o 0) producido por una fuente de informacin electrnica (ej: una computadora, una fax, etc). Salida binaria >> 2 combinaciones en cada transmisin. Cada combinacin viene dada por cara o sello. 3) Find the probability that two or more students in a class of 20 students have the same birthday. How big should be the class is so that the probability that two or more students have the same birthday is ? P [2 o mas estudiantes con el mismo da de cumpleaos] =1-P [todos los estudiantes tienen el mismo da de cumpleaos] P [todos los estudiantes tienen el mismo da de cumpleaos]

P [2 o mas tienen el mismo da de cumpleaos]=0.412 4) Una maquina comete errores en una cierta operacin con probabilidad p. Hay dos tipos de errores. La fraccin de errores que son tipo 1 es a, y la fraccin que son de tipo 2 es 1-a. a.- Cual es la probabilidad de k errores en n operaciones? [ b.- Cual es la probabilidad de ] ( )

, errores tipo 1 en n operaciones? y no ocurren con problemas ] ( ) .

Errores tipo 1 ocurren con problemas [ c.- Cual es la probabilidad de [

, errores tipo 2 en n operaciones? ] ( )( )

d.- Cual es la probabilidad conjunta de operaciones?

,y

de errores tipo 1 y tipo 2, respectivamente, en n

Tres resultados: error tipo 1, error tipo 2, ningn error [ ]

5) A runlength coder segments a binary information sequence into strings that consist of either a run of k zeros punctuated by a one, for k=0,, m -1, or a string of m zeros. The m=3 case is:

String 1 01 001 0000

run length k 0 1 2 3

Suppose that the information sequence is produced by a sequence of independent Bernoulli trials with P*one+= P*success+= p. a.- Find the probability of runlength k in the m=3 case. [ [ [ [ ] [ ] ] ] [ ] [ ] ]

b.- Find the probability of runlength k for general m. [ ] [ ] [ ]

6) Find the mean and variance of the geometric random variable from its pgf.

[ ]

[ ]

7) Find the probability generating function for the discrete uniform random variable.

Funcion generadora de momentos Demostracion

8) Derive Eq. (3.86)

] [ ]

9) Let X be the mixture of two exponential random variables (see example 3.62). Find the Laplace transform of pdf of X. { [ ] [ [ ] | [ ] ] [[ | ]

10) Let Y=aX+b, where a and b are constants. a.- Find the characteristics function of Y in terms of characteristics function of X.

b.- Find the characteristics function of Y if X is uniform in the interval [0,1]. [ ]

] [

[ ]

c.- Find the characteristics function of Y if X is a zero-mean, unit-variance Gaussian random variable. [ [ ] ] [ ]

Caracterstica de una Gaussiana con media aw+b y varianza

11) Suppose that X and Y have joint pgf: a.- Use the marginal pgfs to show that X and Y are Poisson random variables.

b.- Find the pgf of Z=X+Y. Is Z a Poisson random variable? [ ] [ ] [ ] [ ]

[ ] [ ]

[ [ ]

[ [ ] [ ]

12) Las variables aleatorias X y Y tienen una distribucin conjuntamente uniforme con pdf fx,y(x,y) = 2 dentro de la regin mostrada en la figura y 0 en otra parte.
Y 1 Regin de pdf

Determinar: a) Encuentre y grafique la pdf marginal para X y Y. b) Encuentre la correlacin y la covarianza de X y Y. c) X y Y son independientes? Ortogonales? No correlacionadas? Justifique su respuesta. Solucin: Literal a): Marginales de X y Y: | |

Var [X] = E[X 2] mx2 [ ] [ ] | |

Var (x) = 1/6 1/9 = 1/18

Var [Y] = E[Y 2] my2 [ ] [ ] | |

Var (y) = 1/6 1/9 = 1/18

Literal b): COV(x,y) = E[XY] - mxmy [ ] |

| Literal c): No son independientes puesto que la Cov(x,y) 0 No son ortogonales puesto que E[XY] 0 Son correlacionados puesto que no son independientes.