INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA CHONTALPA

NOMBRE DEL PROFESOR: ING. ALONSO LANDERO DE LA CRUZ NOMBRE DEL ALUMNO: FRANCISCO JAVIER ARIAS TEJERO MATERIA: ANALISIS NUMERICO SEMESTRE: 3ro GRUPO: A

TRABAJO: TRABAJO DE INVESTIGACION FECHA DE ENTREGA: 16 DE MAYO DEL 2013

UNIDAD 5
DERIVACION E INTEGRACION NUMERICA

Derivacin numrica

La derivacin numrica es una tcnica de anlisis numrico para calcular una aproximacin a la derivada de una funcin en un punto utilizando los valores y propiedades de la misma. Formulacin mediante diferencias finitas

Por definicin la derivada de una funcin f(x) es: f^\prime (x)= \lim_{h \to 0} \frac {f(x+h)-f(x)} {h} Las aproximaciones numricas que podamos hacer (para h > 0) sern: Diferencias hacia adelante: f^\prime (x_0) \approx \frac {f(x_0+h)-f(x_0)} {h} Diferencias hacia atrs:f^\prime (x_0) \approx \frac {f(x_0)-f(x_0-h)} {h} La aproximacin de la derivada por este mtodo entrega resultados aceptables con un determinado error. Para minimizar los errores se estima que el promedio de ambas entrega la mejor aproximacin numrica al problema dado: Diferencias centrales:f^\prime (x_0) \approx \frac {f(x_0+h)-f(x_0-h)} {2h} f^{\prime \prime} (x_0) \approx \frac {f(x_0+h)-2 f(x_0)+f(x_0-h)} {4h^2}

Integracin numrica simple

En anlisis numrico, la integracin numrica constituye una amplia gama de algoritmos para calcular el valor numrico de una integral definida y, por extensin, el trmino se usa a veces para describir algoritmos numricos para resolver ecuaciones diferenciales. El trmino cuadratura numrica (a menudo abreviado a cuadratura) es ms o menos sinnimo de integracin numrica, especialmente si se aplica a integrales de una dimensin a pesar de que para el caso de dos o ms dimensiones (integral mltiple) tambin se utiliza. El problema bsico considerado por la integracin numrica es calcular una solucin aproximada a la integral definida:

Este problema tambin puede ser enunciado como un problema de valor inicial para una ecuacin diferencial ordinaria, como sigue:

Encontrar y(b) es equivalente a calcular la integral. Los mtodos desarrollados para ecuaciones diferenciales ordinarias, como el mtodo de Runge-Kutta, pueden ser aplicados al problema reformulado. En este artculo se discuten mtodos desarrollados especficamente para el problema formulado como una integral definida.

UNIDAD 6 SOLUCION NUMERICA DE ECUACIONES Y SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES

Teorema de Taylor
Si la funcin f y sus primeras n+1 derivadas son continuas en el intervalo que contiene a y x, entonces el valor de la funcin de x est dado por: fx=fa+f'a(x-a)+f''(a)2!x-a2+f'''(a)3!x-a3++fnan!x-an+Rn donde el residuo Rn es definido como: Rn=fn+1n+1!x-an+1 El trmino residual se incluye para considerar todos los trminos desde n+1 hasta el infinito. Esta ecuacin es llamada la serie de Taylor o frmula de Taylor. Si el residuo es omitido, el lado derecho de la ecuacin de fx es la aproximacin del polinomio de Taylor para fx. Mtodo de Paso nico Definicin: dada una ecuacin diferencial de primer orden dyxdx=y'x=fyx, x siendo yn el valor de la funcin obtenida, con ynyxn, donde xn=x0+kh y h el paso. Entonces, se dice que un mtodo es de paso nico si la determinacin de yn+1 slo involucra un nico valor de yn. Dicho de otra forma, un mtodo de paso nico proporciona una funcin G de forma que yn+1=yn+hGxn, yn,h El mtodo de la Serie de Taylor es un mtodo de paso nico. Mtodo de la Serie de Taylor para la Solucin de Ecuaciones Diferenciales Si tenemos la ecuacin diferencial y'x=fyx, x podemos expresar yxn+h en funcin de yxn mediante la Serie de Taylor, yxn+h=yxn+hy'xn+h22!y''xn+h33!y'''xn++hnn!ynxn+hn+1n+1!yn+1 siendo h=x-xn. Reteniendo los n+1 primeros trminos de la Serie de Taylor obtenemos un mtodo de un paso de orden n, es decir, obtenemos yxn+h a partir de yxn con un error de truncado que depende de hn+1 y potencias superiores de h. En general, aunque el Mtodo de la Serie de Taylor es til en la derivacin de otros mtodos, es raramente una buena eleccin en la solucin de un problema numrico. Sin embargo, cuando el clculo de las derivadas es sencillo, este mtodo es estable y eficiente.

MTODO DE EULER
La idea del mtodo de Euler es muy sencilla y est basada en el significado geomtrico de la derivada de una funcin en un punto dado. Supongamos que tuviramos la curva solucin de la ecuacin diferencial y trazamos la recta tangente a la curva en el punto dado por la condicin inicial.

Debido a que la recta tangente aproxima a la curva en valores cercanos al punto de tangencia, podemos tomar el valor de la recta tangente en el punto aproximacin al valor deseado . como una

As, calculemos la ecuacin de la recta tangente a la curva solucin de la ecuacin diferencial dada en el punto que la ecuacin de la recta es: . De los cursos de Geometra Analtica, sabemos

Donde m es la pendiente. En este caso, sabemos que la pendiente de la recta tangente se calcula con la derivada:

Por lo tanto, la ecuacin de la recta tangente es:

Ahora bien, suponemos que como

es un punto cercano a

, y por lo tanto estar dado

. De esta forma, tenemos la siguiente aproximacin:

De aqu, tenemos nuestra frmula de aproximacin:

Esta aproximacin puede ser suficientemente buena, si el valor de h es realmente pequeo, digamos de una dcima o menos. Pero si el valor de h es ms grande, entonces podemos cometer mucho error al aplicar dicha frmula. Una forma de reducir el error y obtener de hecho un mtodo iterativo, es dividir la distancia en n partes iguales (procurando que estas partes sean de longitud suficientemente pequea) y obtener entonces la aproximacin en n pasos, aplicando la frmula anterior n veces de un paso a otro, con la nueva h igual a .

En una grfica, tenemos lo siguiente:

Ahora bien, sabemos que:

Para obtener el punto que:

nicamente hay que pensar que ahora el papel de

lo toma

, y por lo tanto, si sustituimos los datos adecuadamente, obtendremos

De aqu se ve claramente que la frmula recursiva general, est dada por:

Esta es la conocida frmula de Euler que se usa para aproximar el valor de aplicndola sucesivamente desde hasta en pasos de longitud h.

Ejemplo 1 Dada la siguiente ecuacin diferencial con la condicin inicial:

Aproximar

NOTA Primero observamos que esta ecuacin s puede resolverse por mtodos tradicionales de ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, podemos aplicar el mtodo de separacin de variables. Veamos las dos soluciones. Solucin Analtica.

Sustituyendo la condicin inicial:

Por lo tanto, tenemos que la curva solucin real est dada:

Y por lo tanto, el valor real que se pide es:

Solucin Numrica Aplicamos el mtodo de Euler y para ello, observamos que la distancia entre y no es lo suficientemente pequea. Si dividimos esta distancia y por lo tanto, obtendremos la

entre cinco obtenemos un valor de aproximacin deseada en cinco pasos.

De esta forma, tenemos los siguientes datos:

Sustituyendo estos datos en la frmula de Euler, tenemos, en un primer paso:

Aplicando nuevamente la frmula de Euler, tenemos, en un segundo paso:

Y as sucesivamente hasta obtener tabla: n 0 1 2 3 4 5 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

. Resumimos los resultados en la siguiente

1 1 1.02 1.0608 1.12445 1.2144

Concluimos que el valor aproximado, usando el mtodo de Euler es:

Puesto que en este caso, conocemos el valor verdadero, podemos usarlo para calcular el error relativo porcentual que se cometi al aplicar la frmula de Euler. Tenemos que:

Ejemplo 2 Aplicar el mtodo de Euler para aproximar , dada la ecuacin diferencial.

MTODO DE EULER MEJORADO

Este mtodo se basa en la misma idea del mtodo anterior, pero hace un refinamiento en la aproximacin, tomando un promedio entre ciertas pendientes. La frmula es la siguiente:

Donde

Para entender esta frmula, analicemos el primer paso de la aproximacin, con base en la siguiente grfica:

En la grfica, vemos que la pendiente promedio corresponde a la pendiente de la recta bisectriz de la recta tangente a la curva en el punto de la condicin inicial y la recta tangente a la curva en el punto , donde es la aproximacin obtenida con la primera frmula de Euler. Finalmente, esta recta bisectriz se traslada paralelamente hasta el punto de la condicin inicial, y se considera el valor de esta recta en el punto Ejemplo 1 Aplicar el mtodo de Euler mejorado, para aproximar si: como la aproximacin de Euler mejorada.

Solucin Vemos que este es el mismo ejemplo 1 del mtodo anterior. As que definimos y encontraremos la aproximacin despus de cinco iteraciones. A diferencia del mtodo de Euler 1, en cada iteracin requerimos de dos clculos en vez de uno solo: el de primero y posteriormente el de .

Para aclarar el mtodo veamos con detalle las primeras dos iteraciones. Primero que nada, aclaramos que tenemos los siguientes datos iniciales:

En nuestra primera iteracin tenemos:

Ntese que el valor de coincidir, pues para calcular

coincide con el se usar

(Euler 1), y es el nico valor que va a y no .

Esto lo veremos claramente en la siguiente iteracin:

Ntese que ya no coinciden los valores de (Euler 1) y el de . El proceso debe seguirse hasta la quinta iteracin. Resumimos los resultados en la siguiente tabla: n 0 1 2 3 4 5 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1 1.01 1.040704 1.093988 1.173192 1.28336

Concluimos entonces que la aproximacin obtenida con el mtodo de Euler mejorado es:

Con fines de comparacin, calculamos el error relativo verdadero:

Vemos que efectivamente se ha obtenido una mejor aproximacin con este mtodo, reduciendo el error relativo verdadero de un 5.4% hasta un 0.05%. En nuestro tercer mtodo veremos cmo se reduce an ms este error prcticamente a un 0%! Veamos un segundo ejemplo. Ejemplo 2 Aplicar el mtodo de Euler mejorado para aproximar y (1.3) si tenemos:

Solucin Tenemos los siguientes datos:

En una primera iteracin, tenemos lo siguiente:

Resumimos los resultados en la siguiente tabla: n 0 1 2 3 1 1.1 1.2 1.3 2 2.385 2.742925 3.07635

Concluimos entonces que la aproximacin buscada es:

Mtodo de Runge-Kutta
En anlisis numrico, los mtodos de Runge-Kutta son un conjunto de mtodos genricos iterativos, explcitos e implcitos, de resolucin numrica de ecuaciones diferenciales. Este conjunto de mtodos fue inicialmente desarrollado alrededor del ao 1900 por los matemticos C. Runge y M. W. Kutta. Los mtodos de Runge-Kutta (RK) son un conjuntos de mtodos iterativos (implcitos y explcitos) para la aproximacin de soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias, concretamente, del problema de valor inicial. Sea

Una ecuacin diferencial ordinaria, con donde conjunto abierto, junto con la condicin de que el valor inicial de sea

es un

Entonces el mtodo RK (de orden s) tiene la siguiente expresin, en su forma ms general:

Donde h es el paso por iteracin, o lo que es lo mismo, el incremento entre los sucesivos puntos y . Los coeficientes son trminos de aproximacin intermedios, evaluados en de manera local

Con coeficientes propios del esquema numrico elegido, dependiente de la regla de cuadratura utilizada. Los esquemas Runge-Kutta pueden ser explcitos o implcitos dependiendo de las constantes del esquema. Si esta matriz es triangular inferior con

todos los elementos de la diagonal principal iguales a cero; es decir, , los esquemas son explcitos.
Ejemplo

para

Esquema Runge-Kutta de dos etapas, una en primera etapa es:

y otra en

. (y(t)) en la

Para estimar (t,y) en

se usa un esquema Euler

Con estos valores de , se sustituyen en la ecuacin

de manera que se obtiene la expresin:

Los coeficientes propios de este esquema son:

Variantes

Existen variantes del mtodo de Runge-Kutta clsico, tambin llamado Runge-Kutta explcito, tales como la versin implcita del procedimiento o las parejas de mtodos Runge-Kutta (o mtodos Runge-Kutta-Fehlberg). Este ltimo consiste en ir aproximando la solucin de la ecuacin mediante dos algoritmos Runge-Kutta de rdenes diferentes, para as mantener el error acotado y hacer una buena eleccin de paso.

Mtodos de Runge-Kutta
El mtodo de Runge-Kutta no es slo un nico mtodo, sino una importante familia de mtodos iterativos, tanto implcitos como explcitos, para aproximar las soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias (E.D.Os); estas tcnicas fueron desarrolladas alrededor de 1900 por los matemticos alemanes Carl David Tolm Runge y Martin Wilhelm Kutta.

Mtodos de Runge-Kutta de cuarto orden

Un miembro de la familia de los mtodos Runge-Kutta es usado tan comnmente que a menudo es referenciado como RK4 o como el mtodo Runge-Kutta. Definiendo un problema de valor inicial como:

Entonces el mtodo RK4 para este problema est dado por la siguiente ecuacin:

Donde

As, el siguiente valor (yn+1) es determinado por el presente valor (yn) ms el producto del tamao del intervalo (h) por una pendiente estimada. La pendiente es un promedio ponderado de pendientes, donde es la pendiente al principio del intervalo, es la pendiente en el punto medio del intervalo, usando para determinar el valor de y en el punto usando el mtodo de Euler. Es otra vez la pendiente del punto medio, pero ahora usando para determinar el valor de y; es la pendiente al final del intervalo, con el valor de y determinado por . Promediando las cuatro pendientes, se le asigna mayor peso a las pendientes en el punto medio:

Esta forma del mtodo de Runge-Kutta, es un mtodo de cuarto orden lo cual significa que el error por paso es del orden de , mientras que el error total acumulado tiene el , razn por la orden . Por lo tanto, la convergencia del mtodo es del orden de cual es usado en los mtodos computaciones.

UNIDAD 7

SOLUCION NUMERICA DE ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES