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SISTEMAS LINEALES DE ECUACIONES EN DIFERENCIAS

DE PRIMER ORDEN

Alejandro Lugon

2008-1

1. Ecuaciones planares: dos dimensiones

El sistema homogeneo:

x

y

t+1

t+1

=

=

a 11 x t +

a 21 x t +

a 12 y t

a 22 y t

puedes ser escrito como:

X t+1 = A X t

donde X t =  

x

y

t

t

y A =

a

a

11

21

a

a

12

22

.

La soluci´on toma la forma:

X t = A t

x

y

0

0

el problema de encontrarla entonces es el problema de calcular A t . Veamos los tres casos posibles consideran-

do 1 det(A)

= 0:

1.1. La matriz A tiene dos valores propios reales diferentes

Sean λ 1 y λ 2 dichos valores propios y v 1 y v 2 sendos vectores propios asociados. Si formamos la matriz

V = [v 1 v 2 ] sabemos que:

V

1 AV =

λ 1

0

0

λ 2

1 En particular esto nos asegura que ning´un valor propio es nulo

1

con lo cual:

usamos esto para calcular:

y obtenemos la soluci´on:

V

1 A t V = (V 1 AV ) t =  

A t = V

λ

t

1

0

λ 1

0

0

λ t

2

0

λ 2

t =

V 1

X t

=

V  

λ

t

1

0

0

λ t

2

V 1

x

y

0

0

=

 [v 1 v 2 ]  

=

v 11 λ 1 t

v 12 λ 1 t

λ

t

1

0

0

λ t

2

v 21 λ t

2

v 22 λ t

2

V 1  

K

K

1

2

=

K 1 v 11 λ t

1

K 1 v 12 λ t

1

+ K 2 v 21 λ t

2

+ K 2 v 22 λ t

2

= K 1 v 1 λ 1 t + K 2 v 2 λ t

2

λ

t

1

0

x

y

0

0

0

λ t

2

1.2. La matriz A tiene dos valores propios reales iguales

: Sea λ

= 0 el valor de dichos valores propios y v el vector propio asociado. Podemos conseguir otro vector

propio “generalizado”w resolviendo el sistema (A λI)w = v. De esta manera:

Av

=

λv

Aw

=

λw + v

Con estos v y w formamos la matriz V = [v w], podemos calcular:

V 1 AV

=

=

=

V 1 (AV ) = V 1 [Av Aw] = V 1 [λv λw + v]

λV 1 [v w] + V 1 [0 v] = λI +  

λ

0

1

λ

2

0

0

1

0

Nuevamente tenemos:

(V 1 AV ) t = V 1 A t V =  

Se puede probar por inducci´on que:  

λ

0

1

λ

t =

λ t

0

tλ t1

λ t

 

t

λ

0

1

λ

. Luego:

y la soluci´on es:

A t = V

λ t

0

tλ t1

λ t

V 1

X t

=

=

=

V  

λ t

0

 [vw]  

 

v 1 λ t

v 2 λ t

V 1

tλ t1

λ t

λ t

0

tλ t1

λ

t

v 1 t1

v 2 t1

+

+

w 1 λ t

w 2 λ t

x

y

0

0

V 1  

K

K

1

2

=

 

K 1 v 1 λ t +

K 1 v 2 λ t +

K 2 (v 1 t1

K 2 (v 2 t1

+

+

w 1 λ t )

w 2 λ t )

=

(K 1 v + K 2 w) λ t + K 2 v t

λ

= K 1 v + K 2 w

+

t

λ v λ t

x

y

0

0

Lo que vemos es que cada componente de la soluci´on es una combinaci´on lineal de λ t y t :

x

y

t

t

=

=

x 0 λ t +

y 0 λ t +

b 1 t

b 2 t

donde b 1 y b 2 se encuentran reemplazando esta soluci´on en la ecuaci´on original.

3

1.3.

La matriz A tiene valores propios complejos (conjugados)

Sean α + y α las ra´ıces del polinomio caracter´ıstico. En general estos no tienen vectores propios

reales asociados a ellos, pero si podemos encontrar un vector complejo v 1 + iv 2 , con v 1 y v 2 vectores reales

independientes, tal que:

A(v 1

+ iv 2 ) = (α )(v 1 + iv 2 ) = (αv 1 + βv 2 ) + i(βv 1 + αv 2 )

igualando las partes reales e imaginarias tenemos que:

Av

Av

1

2

=

=

αv 1 + βv 2

βv 1 + αv 2

luego en este caso se puede construir una matriz V = [v 1 v 2 ] tal que:

V 1 AV

=

V 1 (AV ) = V 1 ([αv 1 + βv 2

βv 1 + αv 2 ])

=

V 1 [αv 1

βv 1 ] + V 1 [βv 2

αv 2 ]

donde:

De esta forma:

y la soluci´on es:

=

=

α

0

α

β

β

0

β

α

0

β

= R

+

0

α

Cos(θ)

Sen(θ)

Sen(θ)

Cos(θ)

V

R

Cos(θ)

1 A t V = R t

=

=

α 2 + β 2

α

R

Cos(θt)

Sen(θt)

Sen(θt)

Cos(θt)

4

X t

=

=

=

R t V  

R t [v 1

R t [v 1

Cos(θt)

Sen(θt)

Sen(θt)

Cos(θt)

V 1

v 2 ]

Cos(θt)

Sen(θt)

Sen(θt)

Cos(θt)

v 2 ]

K 1 Cos(θt)

K 1 Sen(θt) +

K 2 Sen(θt)

K 2 Cos(θt)

x

y

0

0

K

K

1

2

= R t (K 1 (Cos(θt) K 2 Sen(θt)) v 1 + (K 1 Sen(θt) + K 2 Cos(θt)v 2 ))

Ahora cada componente de la soluci´on es una combinaci´on lineal de R t Cos(θt) y R t Sen(θt):

x

y

t

t

=

x 0 R t Cos(θt) + b 1 R t Sen(θt)

=

y 0 R t Cos(θt) +

b 2 R t Sen(θt)

donde b 1 y b 2 se encuentran reemplazando esta soluci´on en la ecuaci´on original.

2. Ecuaciones de dimensi´on mayor que 2

Sea el sistema:

donde x t R n y A es una matriz

n × n.

X t+1 = A X t

El polinomio caracter´ıstico de la matriz A:

det(A λI) = 0

tiene, tomando en cuenta la multiplicidad, n ra´ıces entre reales y complejas. Las ra´ıces reales pueden ser

m´ultiples. Las ra´ıces complejas se presentan en pares conjugados los cuales tambi´en pueden ser simples o

m´ultiples.

La soluci´on general del sistema de ecuaciones diferenciales est´a determinada por una combinaci´on lineal

de n soluciones independientes. Estas soluciones corresponden a las ra´ıces del polinomio caracter´ıstico, con-

sideremos que tenemos M ra´ıces reales λ j con multiplicidad m j y 2N ra´ıces complejas conjugadas por pares

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(N pares), α l ± l = R(Cos(θ) ± Sen(θ)) con multiplicidad m l cada par 2 . La soluci´on se conforma la siguiente manera:

Cada ra´ız real, λ j con multiplicidad m j , genera los m j t´erminos: λ j con multiplicidad m j , genera los m j t´erminos:

K j,1 (λ j ) t , K j,2 t(λ j ) t , K j,3 t 2 (λ j ) t ,

, K j,m j t m j 1 (λ j ) t

Cada par de ra´ıces complejas conjugadas R (Cos( θ l ) ± Sen( θ l )) con multiplicidad m l , R(Cos(θ l ) ± Sen(θ l )) con multiplicidad m l , genera los 2m l t´erminos:

K l,1 R t Cos(θ l t), K l,3 tR t Cos(θ l t), K l,5 t 2 R t Cos(θ l t),

.

,

K l,2m l 1 t m l 1 R t Cos(θ l t)

K l,2 R t Sen(θ l t), K l,4 tR t Sen(θ l t), K l,6 t 2 R t Sen(θ l t), .

.

.

, K l,2m l t m l 1 R t Sen(θ l t)

De esta manera cada una de las componentes de la soluci´on, X i (t) es una combinaci´on lineal de todos los t´erminos generados. Esta combinaci´on genera n 2 constantes que se pueden determinar de la siguiente manera. Primero se verifica que sean soluci´on del sistema planteado, esto nos deja con n constantes por determinar. Estas son las constantes que dependen de las condiciones iniciales.

2 En ambos casos las ra´ıces simples tienen multiplicidad m = 1

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