Tipos de variables aleatorias

Para comprender de una manera ms amplia y rigurosa los tipos de variables, es necesario conocer la definicin de conjunto discreto. Un conjunto es discreto si est formado por un nmero finito de elementos, o si sus elementos se pueden enumerar en secuencia de modo que haya un primer elemento, un segundo elemento, un tercer elemento, y as sucesivamente.

Variable aleatoria discreta: una v.a. es discreta si su recorrido es un conjunto discreto y slo puede tomar valore s
enteros .

Variable aleatoria continua: una v.a. es continua si su recorrido no es un conjunto numerable. Intuitivamente esto significa que el conjunto de posibles valores de la variable abarca todo un intervalo de nmeros reales. Por ejemplo, la variable que asigna la estatura a una persona extrada de una determinada poblacin es una variable continua ya que, tericamente, todo valor entre, pongamos por caso, 0 y 2,50 m, es posible.6 (vanse las distribuciones de variable continua)

Distribucin de probabilidad de una v.a.

Artculo principal: Distribucin de probabilidad.

La distribucin de probabilidad de una v.a. X, tambin llamada funcin de distribucin de X es la funcin , que asigna a cada evento definido sobre una probabilidad dada por la siguiente expresin: y de manera que se cumplan las siguientes tres condiciones:

1. 2. 3.

y Es continua por la derecha. Es montona no decreciente.

La distribucin de probabilidad de una v.a. describe tericamente la forma en que varan los resultados de un experimento aleatorio. Intuitivamente se tratara de una lista de los resultados posibles de un experimento con las probabilidades que se esperaran ver asociadas con cada resultado.

Funcin de densidad de una v.a. continua

Artculo principal: Funcin de densidad de probabilidad.

La funcin de densidad de probabilidad (FDP) o, simplemente, funcin de densidad, representada comnmente como f(x), se utiliza con el propsito de conocer cmo se distribuyen las probabilidades de un suceso o evento, en relacin al resultado del suceso. La FDP es la derivada (ordinaria o en el sentido de las distribuciones) de la funcin de distribucin de probabilidad F(x), o de manera inversa, la funcin de distribucin es la integral de la funcin de densidad:

La funcin de densidad de una v.a. determina la concentracin de probabilidad alrededor de los valores de una variable aleatoria continua.

Funciones de variables aleatorias

Sea una variable aleatoria Borel , entonces sobre y una funcin medible de ser tambin una variable

aleatoria sobre , dado que la composicin de funciones medibles tambin es medible a no ser que sea una funcin medible de Lebesgue. El mismo procedimiento que permite ir de un espacio de probabilidad a puede ser utilizado para obtener la distribucin de . La funcin de probabilidad acumulada de es

Si la funcin g es invertible, es decir g-1 existe, y es montona creciente, entonces la anterior relacin puede ser extendida para obtener

y, trabajando de nuevo bajo las mismas hiptesis de invertibilidad de g y asumiendo adems diferenciabilidad, podemos hallar la relacin entre las funciones de densidad de probabilidad al diferenciar ambos trminos respecto de y, obteniendo

. Si g no es invertible pero cada y tiene un nmero finito de races, entonces la relacin previa con la funcin de densidad de probabilidad puede generalizarse como

donde xi = gi-1(y). Las frmulas de densidad no requieren que g sea creciente.

Ejemplo
Sea X una variable aleatoria real continua y sea Y = X2.

Si y < 0, entonces P(X2 = y) = 0, por lo tanto

Si y = 0, entonces

por lo tanto

Parmetros de una v.a.

La funcin de densidad o la distribucin de probabilidad de una v.a. contiene exhaustivamente toda la informacin sobre la variable. Sin embargo resulta conveniente resumir sus caractersticas principales con unos cuantos valores numricos. Estos son, fundamentalmente la esperanza y la varianza.

Esperanza
Esperanza matemtica La esperanza matemtica (o simplemente esperanza) o valor esperado de una v.a. es la suma del producto de la probabilidad de cada suceso por el valor de dicho suceso. Si todos los sucesos son de igual probabilidad la esperanza es la media aritmtica. Para una variable aleatoria discreta con valores posibles sus probabilidades representadas por la funcin de probabilidad la esperanza se calcula como: y

Para una variable aleatoria continua la esperanza se calcula mediante

la integral de todos los valores y la funcin de densidad

La esperanza tambin se suele simbolizar con El concepto de esperanza se asocia comnmente en los juegos de azar al de beneficio medio o beneficio esperado a largo plazo.

Varianza
La varianza es una medida de dispersin de una variable aleatoria respecto a su esperanza de la transformacin . Se define como la esperanza :

o bien