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Notas de Integral de Riemann-Stieltjes

1. Denicion y propiedades
Dadas funciones g, F : [a, b] R que cumplan ciertos requisitos, deniremos la
expresi on
_
b
a
g(x)dF(x) de tal manera que cuando consideremos el caso particular en
que F(x) = x nos quede la denicion cl asica de integral de Riemann.
Denimos una particion del intervalo [a, b] como el conjunto nito
P = {a = x
0
, x
1
, ...., x
n
= b}
donde x
i1
< x
i
para todo i = 1, 2..., n. Junto con la particion, elegimos para cada
i = 1, 2..., n, puntos intermedios c
i
[x
i1
, x
i
] .
Denici on 1.1. Dadas g, F : [a, b] R y P particion (con sus correspondientes
puntos intermedios c
i
), denimos la suma parcial de Riemann-Stieltjes como
S (P, g, F) =
n

i=1
g (c
i
) (F (x
i
) F (x
i1
)) .
Observamos que cuando F(x) = x, si le pedimos a g que sea integrable Riemann,
dichas sumas se acercar an indenidamente al valor
_
b
a
g(x)dx conforme anemos
sucientemente la particion, en esa direccion apuntaremos.
Denici on 1.2. Dada P particion en [a, b] denimos
P = m ax {x
i
x
i1
, i = 1, 2..., n}
y le llamaremos norma de la particion.
Denici on 1.3. Dadas g, F : [a, b] R , diremos que lm
P0
S (P, g, F) = I si y
s olo si dado > 0, existe > 0 tal que para toda P particion de [a, b] (con sus cor-
respondientes puntos intermedios c
i
) con P < , se cumple que |S (P, g, F) I| < .
Denici on 1.4. (Integral de Riemann-Stieltjes)
Dadas g, F : [a, b] R , si existe lim
P0
S (P, g, F) = I, diremos que la integral de
Riemann-Stieltjes de g respecto de F en el intervalo existe y vale I.
Notacion:
_
b
a
gdF =
_
b
a
g(x)dF(x).
1
Observaci on 1.5. En el caso particular en que F(x) = x, la denici on coincide con
la de funci on integrable Riemann en [a, b] .
Ejemplos 1.6. (vericarlos como ejercicio)
1. Si F(x) = k constante, entonces cualquiera sea g : [a, b] R existe
_
b
a
gdF y
adem as
_
b
a
gdF = 0.
2. Si g : [a, b] R es continua, F(x) = 1
[a,c]
=
_
1 si x [a, c]
0 si no
con c (a, b)
existe
_
b
a
gdF y adem as
_
b
a
gdF = g(c).
3. Si g(x) = F(x) = 1
[a,c]
=
_
1 si x [a, c]
0 si no
con c (a, b) entonces no existe
_
b
a
gdF.
Veremos en lo que sigue un par de caracterizaciones para la existencia de
_
b
a
gdF.
Teorema 1.7. Dadas g, F : [a, b] R, entonces son equivalentes:
(a) Existe I tal que lim
P0
S (P, g, F) = I.
(b) Condici on de Cauchy. Dado > 0, existe > 0 tal que si P y Q son dos
particiones de [a, b] tales que P < y Q < , se cumple que
|S (P, g, F) S (Q, g, F)| < .
(c) Para toda sucesi on{P
n
}de particiones en [a, b] tales que P
n
0 se cumple
que lm
n
S (P
n
, g, F) = I.
Demostraci on. (a) (b) Dado > 0, existe > 0 tal que para toda P particion de
[a, b] (con sus correspondientes puntos intermedios c
i
) tal que P < , se cumple
que |S (P, g, F) I| < /2. Entonces si tomamos P y Q dos particiones de [a, b] tales
que P < y Q < , se cumplira que
|S (P, g, F) S (Q, g, F)| |S (P, g, F) I| +|S (Q, g, F) I| < /2 + /2 = .
(b) (c) Fijamos {P
n
} sucesion de particiones en [a, b] tales que P
n
0. Dado
> 0, tomamos el > 0 de la condici on de Cauchy, y por lo tanto existir a un n
0
tal que P
n
< para todo n n
0
. Entonces si consideramos n, m n
0
, obten-
dremos que | S (P
n
, g, F) S (P
m
, g, F)| < por lo que la sucesion {S (P
n
, g, F)}
2
es de Cauchy, entonces existir a I R tal que lim
n+
S (P
n
, g, F) = I. Observa-
mos que el valor de I depende de la elecci on de la sucesion de particiones, faltara
probar que el lmite es el mismo cualquiera sea la sucesion de particiones. Consid-
eremos entonces {P

n
} otra sucesion de particiones en [a, b] tal que P

n
0 y sea
I

tal que lim


n+
S (P

n
, g, F) = I

. Consideramos entonces la siguiente sucesion


de particiones: P
1
, P

1
, P
2
, P

2
, ..., P
n
, P

n
, .... entonces es claro que esta nueva suce-
sion, llamemosle {Q
n
} , cumple que Q
n
0 y por lo tanto existe I

tal que
lm
n+
S (Q
n
, g, F) = I

. Pero {S (P
n
, g, F)} y {S (P

n
, g, F)}son subsucesiones de
{S (Q
n
, g, F)} y por lo tanto I = I

= I

.
(c) (a) Supongamos por absurdo que (a) no es cierto, entonces existe > 0 tal
que para todo > 0, existe una particion P

, tal que |S (P

, g, F) I| . Toman-
do = 1/n, encontramos una sucesion de particiones {P
n
} tal que para todo n,
|S (P
n
, g, F) I| , entonces lm
n+
S (P
n
, g, F) = I.
Teorema 1.8. Si g : [a, b] R es continua y F : [a, b] R es mon otona, entonces
existe
_
b
a
gdF.
Demostraci on. Probaremos que se cumple la condici on de Cauchy. Fijamos > 0.
Como g es uniformemente continua en [a, b] existe > 0 tal que si |x y| < en-
tonces |g(x) g(y)| <

F(b)F(a)
.
Tomamos una particion P = {a, x
1
, x
2
, ..., x
n1
, b} con puntos intermedios c
i

[x
i1
, x
i
] i = 1, 2, ..., n y una particion Q = {a, y
1
, y
2
, ..., y
m1
, b} con puntos in-
termedios d
i
[y
i1
, y
i
] i = 1, 2, ..., m.
S (P, g, F) =
n

i=1
g(c
i
) (F(x
i
) F(x
i1
)) ,
S (Q, g, F) =
m

i=1
g(d
i
) (F(y
i
) F(y
i1
)) .
Unimos los puntos que forman la particion P con la de Q, a la que le llamamos
{a, z
1
, z
2
, ..., z
k1
, b} (k n + m1 pues algunos puntos de P pueden coincidir con
algunos de Q). Podemos escribir entonces
S (P, g, F) =
k

i=1
g(c

i
) (F(z
i
) F(z
i1
))
y
S (Q, g, F) =
k

i=1
g(d

i
) (F(z
i
) F(z
i1
))
3
donde los c

i
son los mismos que los c
i
(m as explcitamente, cuando [z
j1
, z
j
]
[c
i1
, c
i
] entonces c

j
= c
i
). An alogamente, d

i
son los mismos que los d
i
. Observa-
mos que|c

i
d

i
| < si le pedimos a las particiones P y Q, P < /2 y Q < /2.
Supongamos que F es creciente, el caso decreciente es an alogo, entonces
|S (P, g, F) S (Q, g, F)| =

k
i=1
(g(c

i
) g(d

i
)) (F(z
i
) F(z
i1
))

k
i=1
|g(c

i
) g(d

i
)| |F(z
i
) F(z
i1
)|
=

k
i=1
|g(c

i
) g(d

i
)| (F(z
i
) F(z
i1
))

k
i=1

F(b)F(a)
(F(z
i
) F(z
i1
)) = .
Nota. Con la misma idea, se puede probar que si F es monotona creciente y
g es acotada y tiene una cantidad nita de discontinuidades, pero F y g no tienen
discontinuidades en com un, entonces existe
_
b
a
gdF.
Teorema 1.9. Si g : [a, b] R es continua y F : [a, b] R es mon otona y deriv-
able tal que F

(x) = f(x) para todo x [a, b], siendo f integrable Riemann en [a, b] ,
entonces
_
b
a
g(x)dF(x) =
_
b
a
g(x)f(x)dx.
Demostraci on. Dada una particion P de [a, b] , existen d
i
[x
i1
, x
i
] i = 1, 2, ..., n
tales que F (x
i
) F (x
i1
) = f (d
i
) (x
i
x
i1
), ahora si elegimos como puntos inter-
medios de la particion a los d
i
, obtenemos
S (P, g, F) =
n

i=1
g(d
i
) (F (x
i
) F (x
i1
)) =
n

i=1
g(d
i
)f (d
i
) (x
i
x
i1
)
Tomando lmite cuando P 0 se obtiene el resultado ya que la ultima sumatoria
tiende a la integral de Riemann de g(x)f(x) en [a, b] (producto de funciones integrables
Riemann es integrable Riemann).
1.1. Algunas propiedades
Propiedad 1.10. Si g, h, F : [a, b] R son tales que existen las integrales
_
b
a
gdF y
_
b
a
hdF entonces tambien existe
_
b
a
(g + h) dF cualesquiera sean , R y adem as
_
b
a
(g + h) dF =
_
b
a
gdF +
_
b
a
hdF.
4
Demostraci on. Cualquiera sea P particion de [a, b] , se tiene que
S (P, g + h, F) =

n
i=1
(g(c
i
) + h(c
i
)) (F (x
i
) F (x
i1
))
=

n
i=1
g(c
i
) (F (x
i
) F (x
i1
))
+

n
i=1
h(c
i
) (F (x
i
) F (x
i1
))
= S (P, g, F) + S (P, h, F)
por lo que tomando lmite cuando P 0 se obtiene el resultado.
Propiedad 1.11. Si h, F, G : [a, b] R son tales que existen las integrales
_
b
a
hdF
y
_
b
a
hdG entonces tambien existe
_
b
a
hd (F + G) cualesquiera sean , R y
adem as
_
b
a
hd (F + G) =
_
b
a
hdF +
_
b
a
hdG
Demostraci on. Cualquiera sea P particion de [a, b] , se tiene que
S (P, h, F + G) =

n
i=1
h(c
i
) [(F (x
i
) F (x
i1
)) + (G(x
i
) G(x
i1
))]
=

n
i=1
h(c
i
) [(F (x
i
) F (x
i1
))]
+

n
i=1
h(c
i
) [(G(x
i
) G(x
i1
))]
= S (P, h, F) + S (P, h, G)
por lo que tomando lmite cuando P 0 se obtiene el resultado.
Propiedad 1.12. Si g, F : [a, b] R son tales que existe
_
b
a
gdF entonces cualquiera
sea c (a, b), se cumple que existen
_
c
a
gdF y
_
b
c
gdF y adem as
_
b
a
gdF =
_
c
a
gdF +
_
b
c
gdF.
Demostraci on. Primero probaremos que existe
_
c
a
gdF usando la condici on de Cauchy.
Como
_
b
a
gdF existe, jado > 0, existe > 0 tal que si P y Q son dos particiones
de [a, b], donde P < y Q < se cumple que |S (P, g, F) S (Q, g, F)| < .
Consideremos entonces

P y

Q dos particiones de [a, c] tales que
_
_
_

P
_
_
_ < y
_
_
_

Q
_
_
_ < .
Completamos

P y

Q a P y Q particiones de [a, b] , agregando los mismos pun-
tos de modo que P < y Q < . Entonces

S
_

P, g, F
_
S
_

Q, g, F
_

=
|S (P, g, F) S (Q, g, F)| < . Por lo tanto existe
_
c
a
gdF. An alogamente se prueba
que existe
_
b
c
gdF.
5
Sabemos ahora que las tres integrales existen. Consideramos entonces la sucesion
de particiones {P
n
} tales que P
n
0 y tales que c P
n
para todo n. Podemos
escribir entonces P
n
= P
(1)
n
P
(2)
n
, donde P
(1)
n
es particion de [a, c] con
_
_
_P
(1)
n
_
_
_ 0 y
P
(2)
n
es particion de [a, c] con
_
_
_P
(2)
n
_
_
_ 0. Entonces, se tiene que
S (P
n
, g, F) = S
_
P
(1)
n
, g, F
_
+ S
_
P
(2)
n
, g, F
_
y tomando lmite cuando n + se obtiene
_
b
a
gdF =
_
c
a
gdF +
_
b
c
gdF.
Propiedad 1.13. Se cumple
_
b
a
kdF(x) = k (F(b) F(a)) cualquiera sea F : [a, b]
R, k constante.
Demostraci on. Cualquiera sea P particion de [a, b] , se tiene que
S (P, k, F) =
n

i=1
k (F (x
i
) F (x
i1
)) = k (F(b) F(a))
por lo que la integral siempre existe y vale k (F(b) F(a)) .
Propiedad 1.14. Si g, F : [a, b] R son tales que g 0, F es mon otona creciente
y existe
_
b
a
g(x)dF(x), entonces int
b
a
gdF 0.
Demostraci on. Cualquiera sea P particion de [a, b] , se tiene que
S (P, g, F) =
n

i=1
g(c
i
) (F (x
i
) F (x
i1
)) 0
puesto que cada sumando es no negativo, entonces
_
b
a
gdF 0.
Propiedad 1.15. Si g, h, F : [a, b] R son tales que g h, F es mon otona creciente
y existen
_
b
a
gdF,
_
b
a
hdF, entonces
_
b
a
gdF
_
b
a
hdF.
Demostraci on. g h 0, entonces por la propiedad anterior 0
_
b
a
(g h)dF =
_
b
a
gdF
_
b
a
hdF por lo que se deduce que
_
b
a
gdF
_
b
a
hdF.
Propiedad 1.16. Si g, F : [a, b] R son tales que g(x) para todo x [a, b] ,
F es mon otona creciente y existe
_
b
a
gdF entonces
(F(b) F(a))
_
b
a
gdF (F(b) F(a)) .
6
Demostraci on. Es un corolario inmediato de la propiedad anterior.
Propiedad 1.17. Si g : [a, b] R es continua y F : [a, b] R es mon otona
creciente, entonces

_
b
a
g(x)dF(x)


_
b
a
|g(x)| dF(x).
Demostraci on. Cualquiera sea P particion de [a, b], se tiene que
|S (P, g, F)| = |

n
i=1
g(c
i
) (F (x
i
) F (x
i1
))|

n
i=1
|g(c
i
)| (F (x
i
) F (x
i1
))
= S (P, |g| , F) .
Tomando lmite cuando P 0 se obtiene el resultado.
Propiedad 1.18. Teorema del valor medio Si g, F : [a, b] R son tales que
g es continua, F es mon otona creciente, entonces existe c [a, b] tal que
_
b
a
gdF =
g(c) (F(b) F(a)) .
Demostraci on. La existencia de la integral se debe a que g es continua y F es
monotona. Como g es continua, por el teorema de Weierstrass tiene mnimo y maxi-
mo que les llamamos m y M respectivamente. Entonces por la propiedad anterior, se
tiene que m
_
b
a
gdF
F(b)F(a)
M y como g es continua, resulta que existe c [a, b] tal
que
_
b
a
gdF
F(b)F(a)
= g(c).
2. Metodos de integracion
Teorema 2.1. F ormula de integraci on por partes
Si g, F : [a, b] R son tales que existe
_
b
a
gdF, entonces tambien existe
_
b
a
Fdg y
adem as
_
b
a
Fdg = gF

b
a

_
b
a
gdF.
Demostraci on. Recordamos la formula de Abel: si A
n
=

n
i=1
a
i
entonces
n

i=1
a
i
b
i
=
n1

i=1
A
i
(b
i
b
i+1
) + A
n
b
n
.
Tomamos una particion cualquiera P = {a, x
1
, x
2
, ..., x
n1
, b} con correspondi-
entes puntos intermedios c
1
, c
2
, ..., c
n
. Si aplicamos dicha formula para S (P, F, g) =
7

n
i=1
F(c
i
) (g (x
i
) g (x
i1
)) tomando a
i
= g (x
i
) g (x
i1
) y b
i
= F(c
i
), obtenemos
que
S (P, F, g) =

n1
i=1
(g(x
i
) g(a)) (F(c
i
) F(c
i+1
)) + F(c
n
) (g(b) g(a))
=

n1
i=1
g(x
i
) (F(c
i
) F(c
i+1
)) (F(c
1
) F(c
n
)) g(a) + F(c
n
) (g(b) g(a))
=

n1
i=1
g(x
i
) (F(c
i
) F(c
i+1
)) F(c
1
)g(a) + F(c
n
)g(b)
=

n1
i=1
g(x
i
) (F(c
i
) F(c
i+1
)) + (F(a) F(c
1
)) g(a)
+(F(c
n
) F(b)) g(b) + F(b)g(b) F(a)g(a)
= S(

P, g, F) + g(b)F(b) g(a)F(a)
siendo

P la particion formada por los puntos a, c
1
, c
2
, ..., c
n
, b y los puntos intermedios
son a, x
1
, x
2
, ..., x
n1
, b.
Observamos adem as que
_
_
_

P
_
_
_ 2 P por lo que tomando lmite cuando P 0
en la igualdad
S(P, F, g) = S(

P, g, F) + g(b)F(b) g(a)F(a)
obtenemos que existe
_
b
a
Fdg y la formula de partes.
Teorema 2.2. Cambio de variable
Si g, F : [a, b] R son tales que
_
b
a
gdF existe, h : [c, d] [a, b] es continua y
biyectiva, entonces
_
d
c
g h d (F h) y adem as
_
d
c
g(h(t))dF(h(t)) =
_
b
a
g(x)dF(x)
Demostraci on. Supongamos en primera instancia que h es monotona creciente (el caso
decreciente es an alogo). Por tanto, h(c) = a y h(d) = b. Si P = {c, t
1
, t
2
, ..., t
n1
, d}
es una particion de [c, d] con puntos intermedios c
i
[t
i1
, t
i
] i = 1, 2, ..., n entonces
S (P, g h, F h) =
n

i=1
g (h(c
i
)) [F (h(x
i
)) F (h(x
i1
))] = S
_

P, g, F
_
siendo

P = {a, h(t
1
), h(t
2
), ..., h(t
n1
), b} con puntos intermedios h(c
i
) (esto se puede
hacer ya que h es creciente y biyectiva). Adem as como h es continua, si P 0
entonces h(P) =
_
_
_

P
_
_
_ 0, lo cual se deduce ya que h es uniformemente continua
(dado > 0 existe > 0 tal que si |x y| < entonces |h(x) h(y)| < ).
8
Por lo tanto tomando lmite cuando P 0 se deduce que
_
d
c
gohd (F h) existe
y la formula buscada.
3. Aplicaciones a la teora de la probabilidad
Proposici on 3.1. Si F
X
es funci on de distribuci on de una variable aleatoria X,
entonces
_
b
a
dF
X
(x) = P (a < X b) .
Demostraci on. De acuerdo a la propiedad 1.13 de la integral se tiene que
_
b
a
dF
X
(x) =
F
X
(a) F
X
(b) de donde se deduce el resultado.
Nota. Se puede probar que
_
A
dF
X
(x) = P (X A) cualquiera sea A boreliano
en R.
Proposici on 3.2. Si X es discreta cuyo recorrido es A = {x
1
, x
2
, ...} y g : [a, b] R
es continua, entonces
_
b
a
g(x)dF
X
(x) =

x(a,b]A
g(x)p
X
(x).
Demostraci on. F
X
(x) =

i \ x
i
x
p
X
(x
i
) =

i
p
X
(x
i
)1
[x
i
,+)
(x). Denimos para
cada n, A
n
= {x
1
, x
2
, ..., x
n
} y F
n
(x) =

n
i=1
p
X
(x
i
)1
[x
i
,+)
(x).
Dado > 0, existe n
0
tal que para cada n n
0
se cumple que P (X A
n
) 1 .
Por lo tanto para cada x R se tiene que 0 F
X
(x) F
n
(x) (para n n
0
).
Como g es continua, entonces |g(x)| k para todo x [a, b] y por lo tanto

_
b
a
g(x)d (F
X
(x) F
n
(x))

2k
_
b
a
g(x)dF
n
(x) =
_
b
a
g(x)d
_
n
i=1
p
X
(x
i
)1
[x
i
,+)
(x)
_
=

n
i=1
p
X
(x
i
)
_
b
a
g(x)d1
[x
i
,+)
(x)
=

i \ x
i
(a,b]A
n
g(x
i
)p
X
(x
i
).
_
b
a
g(x)dF
X
(x) =
_
b
a
g(x)dF
n
(x) +
_
b
a
g(x)d (F
X
(x) F
n
(x))
=

i\x
i
(a,b]A
n
g(x
i
)p
X
(x
i
) +
_
b
a
g(x)d (F
X
(x) F
n
(x)) .
Tomando lmite cuando n + se obtiene el resultado.
9
Proposici on 3.3. Si X es absolutamente continua con densidad f
X
y g : [a, b] R
es continua, entonces
_
b
a
g(x)dF
X
(x) =
_
b
a
g(x)f
X
(x)dx.
Demostraci on. Es corolario inmediato del teorema 1.9.
4. Integrales impropias
Denici on 4.1. Si g, F : R R son tales que
_
b
a
gdF existe cualesquiera sean a y
b, denimos
_
+

gdF = lm
ab+
_
b
a
gdF en caso de exista el lmite. An aloga-
mente se denen
_
b

gdF y
_
+
a
gdF.
5. Integrales de Riemann-Stieltjes m ultiples
Si (X, Y ) es un vector aleatorio y F
X,Y
: R
2
R su funcion de distribucion.
Supongamos que g : [a, b] [c, d] R, deniremos
_ _
[a,b][c,d]
g(x, y)dF
X,Y
(x, y).
Denici on 5.1. Si F
X,Y
: R
2
R es una funcion de distribucion conjunta y g :
[a, b] [c, d] R. Dada
P
X
= {a = x
0
, x
1
, x
2
, ..., x
n1
, x
n
= b}
una particion de [a, b] con puntos intermedios c
i
[x
i1
, x
i
] i = 1, 2, , ..., n,
P
Y
= {c = y
0
, y
1
, y
2
, ..., y
m1
, y
m
= d}
una particion de [c, d] con puntos intermedios c

i
[y
i1
, y
i
] i = 1, 2, , ..., m, denimos
las sumas parciales de Riemann-Stieltjes, sobre P
X
P
Y
como
S (P
X
P
Y
, g, F
X,Y
) =
n

i=1
m

j=1
g(c
i
, c

j
)p
ij
siendo
p
ij
= P ((X, Y ) (x
i1
, x
i
] (y
j1
, y
j
])
= F
X,Y
(x
i
, y
j
) F
X,Y
(x
i1
, y
j
) F
X,Y
(x
i
, y
j1
) + F
X,Y
(x
i1
, y
j1
).
Denimos la norma de la particion como P = m ax {P
X
, P
Y
} . Como en el
caso univariado diremos que lim
||P||0
S (P, g, F
X,Y
) = I si y s olo si dado > 0, existe
> 0 tal que para toda P particion de [a, b] [c, d] (con sus correspondientes puntos
intermedios c
i
y c

i
) con P < , se cumple que |S (P, g, F
X,Y
) I| < .
10
Denici on 5.2. Denici on de integral doble deRiemann-Stieltjes
adas g : [a, b] [c, d] R , F
X,Y
: R
2
R funcion de distribucion de un vec-
tor aleatorio (X, Y ) si existe lm
||P||0
S (P, g, F) = I , diremos que la integral de
Riemann-Stieltjes de g respecto de F
X,Y
en [a, b] [c, d] existe y vale I.
Notacion:
_ _
[a,b][c,d]
g(x, y)dF
X,Y
(x, y)
.
Es valido el mismo teorema de las tres equivalencias para la existencia de la inte-
gral, probadas en el caso univariado, con demostraciones an alogas. De manera an aloga
se prueban tambien el siguiente teorema y las propiedades que siguen.
Teorema 5.3. Si F es distribuci on, y g : [a, b] [c, d] R es continua, entonces
existe
_ _
[a,b][c,d]
gdF.
Propiedades 5.4. 1. Si g, h : [a, b] [c, d] R F = F
X,Y
son tales que existen
las integrales
_ _
[a,b][c,d]
gdF y
_ _
[a,b][c,d]
hdF entonces tambien existe
_ _
[a,b][c,d]
(g + h) dF cualesquiera sean , R y adem as
_ _
[a,b][c,d]
(g + h) dF =
_ _
[a,b][c,d]
gdF +
_ _
[a,b][c,d]
hdF
2. Si F, G son distribuciones, h : [a, b] [c, d] R, son tales que existen las
integrales
_ _
[a,b][c,d]
hdF y
_ _
[a,b][c,d]
hdG entonces tambien existe
_ _
[a,b][c,d]
hd (F + G)
cualesquiera sean , R y adem as
_ _
[a,b][c,d]
hd (F + G) =
_ _
[a,b][c,d]
hdF +
_ _
[a,b][c,d]
hdG
3. Si F es distribucion, g : [a, b] [c, d] R son tales que g 0, y existe
_ _
[a,b][c,d]
gdF, entonces
_ _
[a,b][c,d]
gdF 0.
4. Si F es distribucion, g, h : [a, b] [c, d] R son tales que g h, y existen
_ _
[a,b][c,d]
gdF y
_ _
[a,b][c,d]
hdF entonces
_ _
[a,b][c,d]
gdF
_ _
[a,b][c,d]
hdF.
11
5.1. Aplicaciones a la teora de la probabilidad
1. Si F
X,Y
es la funcion de distribucion de una vector aleatorio (X, Y ), entonces
_ _
[a,b][c,d]
dF
X,Y
(x, y) = P (a < X b, c < Y d) .
2. Si (X, Y ) es discreto cuyo recorrido es A = {(x
i
, y
j
)}
i,j
y g es tal que g :
[a, b] [c, d] R es continua, entonces
_ _
[a,b][c,d]
g(x, y)dF
X,Y
(x, y) =

(x,y)(a,b](c,d]A
g(x, y)p
X,Y
(x, y).
3. Si (X, Y ) es absolutamente continuo con funcion de densidad f
X,Y
y g : [a, b]
[c, d] R es continua, entonces
_ _
[a,b][c,d]
g(x, y)dF
X,Y
(x, y) =
_ _
[a,b][c,d]
g(x, y)f
X,Y
(x, y)dxdy.
5.2. Integrales dobles impropias
Denici on 5.5. Dada g : R
n
R y F
X
1
,X
2
,...,X
n
distribucion conjunta del vector
(X
1
, X
2
, ..., X
n
)
_
. . .
_
R
n
g(x
1
, x
2
, ..., x
n
)dF
X
1
,X
2
,...,X
n
(x
1
, x
2
, ..., x
n
) =
lm
a
i
,b
i
+
_
. . .
_
[a
1
,b
1
][a
2
,b
2
]...[a
n
,b
n
]
g(x
1
, x
2
, ..., x
n
)dF
X
1
,X
2
,...,X
n
(x
1
, x
2
, ..., x
n
).
12