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Probabilidades y Procesos Estocsticos

SEGUNDA EVALUACIN

Resolucin
Ejercicio 1
Sea ( ) un proceso normal y estacionario de media [ ( )]
( )

y autocorrelacin

a) Calcular la matriz de covarianzas de la variable aleatoria bidimensional


[ ( i) [ ( )] [ ( ) ] ) ( ) ( ) ( )] [ ( )]

ii) [ ( ) [{ ( ) [{ ( )

( )]

[ ( )]

[ ( )] ( )}] ( )}] [ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ] ( )

( )}{ ( ) ( )}{ ( )

( (

) )

[ ( ( )

( ) ( )

( )] (

[ ( )

) ( )]

[ (

) ( )]

b) Calcular la funcin de densidad de la variable aleatoria


[ ( ) [ ] ( )] [{ ( ) ( )}{ ( ) ( )}]

( )

( )

Resuelto por: Kevin Eduardo Lucas Marcillo

) ( ) c) Sea B una variable aleatoria tal que ( . Se supone que las variables aleatorias A y B son independientes. Calcular la funcin de densidad de la variable aleatoria C=A+B ( ( ( ( ) ) ) ) ( ( ( ( ) ) ( ( ) ) ( ( ) ) ( ) ) ( ) ( ) ) ( )

( )

Consideremos el sistema lineal e invariante en el tiempo cuya funcin de transferencia es: ( ) { | | | |

Sea ( ) la salida de este sistema cuando la entrada es ( ) d) Determinar la funcin de densidad de ( )


( ) ( ) ( ) { | ( )|
| |

( )

( )

( )}

| |

| |

( )

( )

Resuelto por: Kevin Eduardo Lucas Marcillo

Ejercicio 2
Sea ( ) un proceso estocstico normal y estacionario de media 0 y autocorrelacin
( )

Sea A una variable aleatoria discreta, independiente de ( ) y que verifica ( ) ( ) . Determinar:

a) [ (
[ ( ( ( )

( )]

) ) ( (

( )

( )] ( ) ) (

[ (

( )

[ ] [ [ [ [ ] ] ] ]

[ ( [{ ( [ ( ( )

) )

( (

) )

( )]

[ ( ) ( )]

)] (

[ ( )

)] ( )}] ) (

[ ( )]

( )}{ ( [ [ ( ( )

[ ( )] )] [ ( ) ( )] ( ) ( ) ( )

[ ( ) ( )] ( )

)]

( )

( ( ) [ (

( )]

Resuelto por: Kevin Eduardo Lucas Marcillo

b) [ ( )

] [ ( )] ( )

[ [ ( ) [ ( ) [ ( ) [ ( ) ] ] ] ]

] [ ( ) [ ( ) [ ( ) ( ) ( ] ] ] ( [ ( ) ) [ ( ) ] ) ] [ ( ) [ ] ] ( [ ) ]

c) La funcin de densidad de la variable aleatoria


[ ( ) ( ( ) ) [ ( ) [ ( ) [ ( )

[ ( )

( )]

( )] ( ( ( )] ( )] ( )]

( ) | |) ) [ ( )] ( ) ( [ ( )] ( ) (| |

( ) ) ( )

( )

( )

( )

Resuelto por: Kevin Eduardo Lucas Marcillo

Ejercicio 3
Considere los siguientes procesos: ( )

a) Se lanza una moneda 10 veces de forma equiprobable (p) para obtener la realizacin de un proceso aleatoria de Bernoulli . Graficar una de las realizaciones resultantes para .

Resuelto por: Kevin Eduardo Lucas Marcillo

Resuelto por: Kevin Eduardo Lucas Marcillo

b) Encuentre la media, la varianza y covarianza de aleatorio de Bernoulli

, si

es un proceso

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

) (

{[( [( [(

) ( )] )( )(

[( )]

)( [( )(

)]

[( )]

) ( )] [(

[(

)( [( ) (

)] )]

) ( )]

)]

[(

) ( )]}

Resuelto por: Kevin Eduardo Lucas Marcillo

c) Encontrar el pdf de los procesos definidos, si de media cero y varianza uno

es una secuencia iid gaussiana

( )

( )

( )

( )

Resuelto por: Kevin Eduardo Lucas Marcillo

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