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Mtodos Numricos.
Grado en Ingeniera en Informtica
Tema 4. Anlisis Numrico Matricial I
Luis Alvarez Len
Univ. de Las Palmas de G.C.
Luis Alvarez Len () Mtodos Numricos Univ. de Las Palmas de G.C. 1 / 23
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Contenido
1
Introduccin a los sistemas de ecuaciones
2
Resolucin de un sistema triangular de ecuaciones
3
El mtodo de Gauss para resolver sistemas de ecuaciones
4
El mtodo de Cholesky para resolver sistemas de ecuaciones
5
Factorizacin LU de una matriz
6
Estimacin del error numrico al resolver un sistema
7
Mtodo de Crout para sistemas tridiagonales
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Contenido
1
Introduccin a los sistemas de ecuaciones
2
Resolucin de un sistema triangular de ecuaciones
3
El mtodo de Gauss para resolver sistemas de ecuaciones
4
El mtodo de Cholesky para resolver sistemas de ecuaciones
5
Factorizacin LU de una matriz
6
Estimacin del error numrico al resolver un sistema
7
Mtodo de Crout para sistemas tridiagonales
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Anlisis Numrico Matricial I
Introduccin
Un sistema lineal de ecuaciones viene dado por la igualdad
Au = b
donde A = (a
ij
) es una matriz de NxN, b = (b
i
) es un vector de tamao N que
determina los trminos independientes, y u = (u
i
) es el vector solucin
buscado.
Ejemplo
_
_
2 2 0
6 18 12
3 11 7
_
_
_
_
u
1
u
2
u
3
_
_
=
_
_
0
24
8
_
_
_
_
6 18 12
0 4 4
0 0 1
_
_
_
_
u
1
u
2
u
3
_
_
=
_
_
24
8
8
_
_
Para que el sistema tenga una nica solucin debe cumplirse : | A | = 0 ( | A |
es el determinante.)
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Anlisis Numrico Matricial I
Introduccin
Un sistema lineal de ecuaciones viene dado por la igualdad
Au = b
donde A = (a
ij
) es una matriz de NxN, b = (b
i
) es un vector de tamao N que
determina los trminos independientes, y u = (u
i
) es el vector solucin
buscado.
Ejemplo
_
_
2 2 0
6 18 12
3 11 7
_
_
_
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u
1
u
2
u
3
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0
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0 4 4
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u
1
u
2
u
3
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=
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24
8
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Para que el sistema tenga una nica solucin debe cumplirse : | A | = 0 ( | A |
es el determinante.)
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Anlisis Numrico Matricial I
Introduccin
Un sistema lineal de ecuaciones viene dado por la igualdad
Au = b
donde A = (a
ij
) es una matriz de NxN, b = (b
i
) es un vector de tamao N que
determina los trminos independientes, y u = (u
i
) es el vector solucin
buscado.
Ejemplo
_
_
2 2 0
6 18 12
3 11 7
_
_
_
_
u
1
u
2
u
3
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=
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0
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0 4 4
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u
1
u
2
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=
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24
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_
Para que el sistema tenga una nica solucin debe cumplirse : ?
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Anlisis Numrico Matricial I
Introduccin
Un sistema lineal de ecuaciones viene dado por la igualdad
Au = b
donde A = (a
ij
) es una matriz de NxN, b = (b
i
) es un vector de tamao N que
determina los trminos independientes, y u = (u
i
) es el vector solucin
buscado.
Ejemplo
_
_
2 2 0
6 18 12
3 11 7
_
_
_
_
u
1
u
2
u
3
_
_
=
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0
24
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6 18 12
0 4 4
0 0 1
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u
1
u
2
u
3
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=
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24
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Para que el sistema tenga una nica solucin debe cumplirse : | A | = 0 ( | A |
es el determinante.)
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Anlisis Numrico Matricial I
Clculo del determinante de A
|A| =
1 2 3
4 5 6
7 8 9
= 1
5 6
8 9
2
4 6
7 9
+ 3
4 5
7 8
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Clculo del determinante de A
|A| =
1 2 3
4 5 6
7 8 9
= 1
5 6
8 9
2
4 6
7 9
+ 3
4 5
7 8
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Anlisis Numrico Matricial I
Clculo del determinante de A
|A| =
1 2 3
4 5 6
7 8 9
= 1
5 6
8 9
2
4 6
7 9
+ 3
4 5
7 8
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Anlisis Numrico Matricial I
Clculo del determinante de A
|A| =
1 2 3
4 5 6
7 8 9
= 1
5 6
8 9
2
4 6
7 9
+ 3
4 5
7 8
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Anlisis Numrico Matricial I
Clculo del determinante de A
|A| =
1 2 3
4 5 6
7 8 9
= 1
5 6
8 9
2
4 6
7 9
+ 3
4 5
7 8
Algoritmo recursivo para calcular el determinante de una matriz A de dimensin N:
determinante(A, N)
SI N > 1
construimos N matrices A
1
, A
2
, .......A
N
de dimensin N 1
|A| = a
1,1
determinante(A
1
, N 1) - a
1,2
determinante(A
2
, N 1) + ..... a
1,N

determinante(A
N
, N 1)
ELSE
determinante=A(1, 1)
END
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Anlisis Numrico Matricial I
Clculo del determinante de A
|A| =
1 2 3
4 5 6
7 8 9
= 1
5 6
8 9
2
4 6
7 9
+ 3
4 5
7 8
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determinante(A, N)
SI N > 1
construimos N matrices A
1
, A
2
, .......A
N
de dimensin N 1
|A| = a
1,1
determinante(A
1
, N 1) - a
1,2
determinante(A
2
, N 1) + ..... a
1,N

determinante(A
N
, N 1)
ELSE
determinante=A(1, 1)
END
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Clculo del determinante de A
|A| =
1 2 3
4 5 6
7 8 9
= 1
5 6
8 9
2
4 6
7 9
+ 3
4 5
7 8
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determinante(A, N)
SI N > 1
construimos N matrices A
1
, A
2
, .......A
N
de dimensin N 1
|A| = a
1,1
determinante(A
1
, N 1) - a
1,2
determinante(A
2
, N 1) + ..... a
1,N

determinante(A
N
, N 1)
ELSE
determinante=A(1, 1)
END
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Clculo del determinante de A
|A| =
1 2 3
4 5 6
7 8 9
= 1
5 6
8 9
2
4 6
7 9
+ 3
4 5
7 8
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determinante(A, N)
SI N > 1
construimos N matrices A
1
, A
2
, .......A
N
de dimensin N 1
|A| = a
1,1
determinante(A
1
, N 1) - a
1,2
determinante(A
2
, N 1) + ..... a
1,N

determinante(A
N
, N 1)
ELSE
determinante=A(1, 1)
END
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Clculo del determinante de A
|A| =
1 2 3
4 5 6
7 8 9
= 1
5 6
8 9
2
4 6
7 9
+ 3
4 5
7 8
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determinante(A, N)
SI N > 1
construimos N matrices A
1
, A
2
, .......A
N
de dimensin N 1
|A| = a
1,1
determinante(A
1
, N 1) - a
1,2
determinante(A
2
, N 1) + ..... a
1,N

determinante(A
N
, N 1)
ELSE
determinante=A(1, 1)
END
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Clculo del determinante de A
|A| =
1 2 3
4 5 6
7 8 9
= 1
5 6
8 9
2
4 6
7 9
+ 3
4 5
7 8
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determinante(A, N)
SI N > 1
construimos N matrices A
1
, A
2
, .......A
N
de dimensin N 1
|A| = a
1,1
determinante(A
1
, N 1) - a
1,2
determinante(A
2
, N 1) + ..... a
1,N

determinante(A
N
, N 1)
ELSE
determinante=A(1, 1)
END
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Clculo del determinante de A
|A| =
1 2 3
4 5 6
7 8 9
= 1
5 6
8 9
2
4 6
7 9
+ 3
4 5
7 8
Algoritmo recursivo para calcular el determinante de una matriz A de dimensin N:
determinante(A, N)
SI N > 1
construimos N matrices A
1
, A
2
, .......A
N
de dimensin N 1
|A| = a
1,1
determinante(A
1
, N 1) - a
1,2
determinante(A
2
, N 1) + ..... a
1,N

determinante(A
N
, N 1)
ELSE
determinante=A(1, 1)
END
N
o
de operaciones del algoritmo recursivo determinante(A, N) = N multiplicaciones, ?
sumas y ? llamadas a determinantes de dimensin N 1
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Clculo del determinante de A
|A| =
1 2 3
4 5 6
7 8 9
= 1
5 6
8 9
2
4 6
7 9
+ 3
4 5
7 8
Algoritmo recursivo para calcular el determinante de una matriz A de dimensin N:
determinante(A, N)
SI N > 1
construimos N matrices A
1
, A
2
, .......A
N
de dimensin N 1
|A| = a
1,1
determinante(A
1
, N 1) - a
1,2
determinante(A
2
, N 1) + ..... a
1,N

determinante(A
N
, N 1)
ELSE
determinante=A(1, 1)
END
N
o
de operaciones del algoritmo recursivo determinante(A, N) = N multiplicaciones, ?
sumas y ? llamadas a determinantes de dimensin N 1
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Clculo del determinante de A
|A| =
1 2 3
4 5 6
7 8 9
= 1
5 6
8 9
2
4 6
7 9
+ 3
4 5
7 8
Algoritmo recursivo para calcular el determinante de una matriz A de dimensin N:
determinante(A, N)
SI N > 1
construimos N matrices A
1
, A
2
, .......A
N
de dimensin N 1
|A| = a
1,1
determinante(A
1
, N 1) - a
1,2
determinante(A
2
, N 1) + ..... a
1,N

determinante(A
N
, N 1)
ELSE
determinante=A(1, 1)
END
N
o
de operaciones del algoritmo recursivo determinante(A, N) = N multiplicaciones,
N 1 sumas y ? llamadas a determinantes de dimensin N 1
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Clculo del determinante de A
|A| =
1 2 3
4 5 6
7 8 9
= 1
5 6
8 9
2
4 6
7 9
+ 3
4 5
7 8
Algoritmo recursivo para calcular el determinante de una matriz A de dimensin N:
determinante(A, N)
SI N > 1
construimos N matrices A
1
, A
2
, .......A
N
de dimensin N 1
|A| = a
1,1
determinante(A
1
, N 1) - a
1,2
determinante(A
2
, N 1) + ..... a
1,N

determinante(A
N
, N 1)
ELSE
determinante=A(1, 1)
END
N
o
de operaciones del algoritmo recursivo determinante(A, N) = N multiplicaciones,
N 1 sumas y N llamadas a determinantes de dimensin N 1
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Clculo del determinante de A
|A| =
1 2 3
4 5 6
7 8 9
= 1
5 6
8 9
2
4 6
7 9
+ 3
4 5
7 8
Algoritmo recursivo para calcular el determinante de una matriz A de dimensin N:
determinante(A, N)
SI N > 1
construimos N matrices A
1
, A
2
, .......A
N
de dimensin N 1
|A| = a
1,1
determinante(A
1
, N 1) - a
1,2
determinante(A
2
, N 1) + ..... a
1,N

determinante(A
N
, N 1)
ELSE
determinante=A(1, 1)
END
N
o
de operaciones del algoritmo recursivo determinante(A, N) = N multiplicaciones,
N 1 sumas y N llamadas a determinantes de dimensin N 1
Complejidad total del algoritmo recursivo determinante(A, N) = N! operaciones
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Clculo del determinante de A
|A| =
1 2 3
4 5 6
7 8 9
= 1
5 6
8 9
2
4 6
7 9
+ 3
4 5
7 8
Algoritmo recursivo para calcular el determinante de una matriz A de dimensin N:
determinante(A, N)
SI N > 1
construimos N matrices A
1
, A
2
, .......A
N
de dimensin N 1
|A| = a
1,1
determinante(A
1
, N 1) - a
1,2
determinante(A
2
, N 1) + ..... a
1,N

determinante(A
N
, N 1)
ELSE
determinante=A(1, 1)
END
N
o
de operaciones del algoritmo recursivo determinante(A, N) = N multiplicaciones,
N 1 sumas y N llamadas a determinantes de dimensin N 1
Complejidad total del algoritmo recursivo determinante(A, N) = N! operaciones
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Clculo del determinante de A
10! = 3 10
6
50! = 3 10
64
100! = 9 10
157
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Anlisis Numrico Matricial I
Clculo del determinante de A
10! = 3 10
6
50! = 3 10
64
100! = 9 10
157
Uno de los super-ordenadores ms rpidos que existen en la
actualidad es el BlueGene/L System desarrollado por IBM. Es capaz
de realizar del orden de 10
21
operaciones en coma otante por
segundo. Este ordenador, para calcular un determinante de una matriz
de dimensin 100 tardara del orden de 10
129
aos.
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Clculo del determinante de A
10! = 3 10
6
50! = 3 10
64
100! = 9 10
157
Uno de los super-ordenadores ms rpidos que existen en la
actualidad es el BlueGene/L System desarrollado por IBM. Es capaz
de realizar del orden de 10
21
operaciones en coma otante por
segundo. Este ordenador, para calcular un determinante de una matriz
de dimensin 100 tardara del orden de 10
129
aos.
Por tanto un algoritmo de complejidad factorial con N=100 no es un
problema que pueda resolverse por mucho que avance la tecnologa
pues el nmero de operaciones necesarias es gigantesco e
inalcanzable.
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Contenido
1
Introduccin a los sistemas de ecuaciones
2
Resolucin de un sistema triangular de ecuaciones
3
El mtodo de Gauss para resolver sistemas de ecuaciones
4
El mtodo de Cholesky para resolver sistemas de ecuaciones
5
Factorizacin LU de una matriz
6
Estimacin del error numrico al resolver un sistema
7
Mtodo de Crout para sistemas tridiagonales
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Anlisis Numrico Matricial I
Resolucin de un sistema triangular de ecuaciones
_
_
_
_
_
_
a
0,0
a
0,1
a
0,2
. a
0,N1
0 a
1,1
a
0,2
. a
1,N1
0 0 . . .
. . . a
N2,N2
a
N2,N1
0 0 0 . a
N1,N1
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
u
0
u
1
.
u
N2
u
N1
_
_
_
_
_
_
=
_
_
_
_
_
_
b
0
b
1
.
b
N2
b
N1
_
_
_
_
_
_
Solucin Nmero de Operaciones
u =
b
N1
a
N1,N1
1 divisin
u
N2
=
b
N2
a
N2,N1
u
N1
a
N2,N2
1 divisin + 1 suma + 1 multiplicacin
u
k
=
b
k

N1
l =k+1
a
k,l
u
l
a
k,k
k = N 2, .., 1 1 divisin + (N-k) sumas + (N-k) multiplicaciones
Nmero total de operaciones N divis. + (1+2+..+N-1) sumas y multiplic.
1 + 2 + ..... + N 1 =
N
2
(N 1) = O(N
2
)
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Resolucin de un sistema triangular de ecuaciones
_
_
_
_
_
_
a
0,0
a
0,1
a
0,2
. a
0,N1
0 a
1,1
a
0,2
. a
1,N1
0 0 . . .
. . . a
N2,N2
a
N2,N1
0 0 0 . a
N1,N1
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
u
0
u
1
.
u
N2
u
N1
_
_
_
_
_
_
=
_
_
_
_
_
_
b
0
b
1
.
b
N2
b
N1
_
_
_
_
_
_
Solucin Nmero de Operaciones
u =
b
N1
a
N1,N1
1 divisin
u
N2
=
b
N2
a
N2,N1
u
N1
a
N2,N2
1 divisin + 1 suma + 1 multiplicacin
u
k
=
b
k

N1
l =k+1
a
k,l
u
l
a
k,k
k = N 2, .., 1 1 divisin + (N-k) sumas + (N-k) multiplicaciones
Nmero total de operaciones N divis. + (1+2+..+N-1) sumas y multiplic.
1 + 2 + ..... + N 1 =
N
2
(N 1) = O(N
2
)
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Resolucin de un sistema triangular de ecuaciones
_
_
_
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_
a
0,0
a
0,1
a
0,2
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0,N1
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Solucin Nmero de Operaciones
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1 divisin + 1 suma + 1 multiplicacin
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b
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a
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u
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a
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k = N 2, .., 1 1 divisin + (N-k) sumas + (N-k) multiplicaciones
Nmero total de operaciones N divis. + (1+2+..+N-1) sumas y multiplic.
1 + 2 + ..... + N 1 =
N
2
(N 1) = O(N
2
)
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Anlisis Numrico Matricial I
Resolucin de un sistema triangular de ecuaciones
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Solucin Nmero de Operaciones
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Nmero total de operaciones N divis. + (1+2+..+N-1) sumas y multiplic.
1 + 2 + ..... + N 1 =
N
2
(N 1) = O(N
2
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Resolucin de un sistema triangular de ecuaciones
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Nmero total de operaciones N divis. + (1+2+..+N-1) sumas y multiplic.
1 + 2 + ..... + N 1 =
N
2
(N 1) = O(N
2
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Resolucin de un sistema triangular de ecuaciones
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k,l
u
l
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k,k
k = N 2, .., 1
1 divisin + (N-k) sumas + (N-k) multiplicaciones
Nmero total de operaciones N divis. + (1+2+..+N-1) sumas y multiplic.
1 + 2 + ..... + N 1 =
N
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(N 1) = O(N
2
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Resolucin de un sistema triangular de ecuaciones
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Nmero total de operaciones N divis. + (1+2+..+N-1) sumas y multiplic.
1 + 2 + ..... + N 1 =
N
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(N 1) = O(N
2
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Resolucin de un sistema triangular de ecuaciones
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Nmero total de operaciones N divis. + (1+2+..+N-1) sumas y multiplic.
1 + 2 + ..... + N 1 =
N
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(N 1) = O(N
2
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Resolucin de un sistema triangular de ecuaciones
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Nmero total de operaciones N divis. + (1+2+..+N-1) sumas y multiplic.
1 + 2 + ..... + N 1 =
N
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(N 1) = O(N
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Resolucin de un sistema triangular de ecuaciones
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Resolucin de un sistema triangular de ecuaciones
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Resolucin de un sistema triangular de ecuaciones
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Resolucin de un sistema triangular de ecuaciones
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Resolucin de un sistema triangular de ecuaciones
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Contenido
1
Introduccin a los sistemas de ecuaciones
2
Resolucin de un sistema triangular de ecuaciones
3
El mtodo de Gauss para resolver sistemas de ecuaciones
4
El mtodo de Cholesky para resolver sistemas de ecuaciones
5
Factorizacin LU de una matriz
6
Estimacin del error numrico al resolver un sistema
7
Mtodo de Crout para sistemas tridiagonales
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Anlisis Numrico Matricial I
Mtodo de Gauss.Objetivo: Convertir el sistema en un sistema triangular
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Anlisis Numrico Matricial I
Mtodo de Gauss.Objetivo: Convertir el sistema en un sistema triangular
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Mtodo de Gauss.Objetivo: Convertir el sistema en un sistema triangular
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Anlisis Numrico Matricial I
Mtodo de Gauss.Objetivo: Convertir el sistema en un sistema triangular
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Mtodo de Gauss.Objetivo: Convertir el sistema en un sistema triangular
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Anlisis Numrico Matricial I
Mtodo de Gauss. Recuento de operaciones
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a
0,0
a
0,1
a
0,2
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1 divisin + N multiplicaciones y sumas
Convertir en cero a
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, ...a
N1,0
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Convertir en cero a
2,1
, a
3,1
, ...a
N1,1
N-2 divisiones + (N-1)(N-2) multiplicaciones y sumas
Convertir en cero a
N1,N2
1 divisiones + 2 multiplicaciones y sumas
Total Operaciones : (1+2+..+N-1) divisiones
+ (2+6+...+N(N-1)) multiplicaciones y sumas
2 + 6 + ... + N(N 1) =
N
3
N
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= O(N
3
)
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Mtodo de Gauss. Recuento de operaciones
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Convertir en cero a
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1 divisiones + 2 multiplicaciones y sumas
Total Operaciones : (1+2+..+N-1) divisiones
+ (2+6+...+N(N-1)) multiplicaciones y sumas
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Total Operaciones : (1+2+..+N-1) divisiones
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2 + 6 + ... + N(N 1) =
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Convertir en cero a
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N1,1
N-2 divisiones + (N-1)(N-2) multiplicaciones y sumas
Convertir en cero a
N1,N2
1 divisiones + 2 multiplicaciones y sumas
Total Operaciones : (1+2+..+N-1) divisiones
+ (2+6+...+N(N-1)) multiplicaciones y sumas
2 + 6 + ... + N(N 1) =
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Contenido
1
Introduccin a los sistemas de ecuaciones
2
Resolucin de un sistema triangular de ecuaciones
3
El mtodo de Gauss para resolver sistemas de ecuaciones
4
El mtodo de Cholesky para resolver sistemas de ecuaciones
5
Factorizacin LU de una matriz
6
Estimacin del error numrico al resolver un sistema
7
Mtodo de Crout para sistemas tridiagonales
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Anlisis Numrico Matricial I
Mtodo de Cholesky. Ejemplo descomposicin de matriz
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Mtodo de Cholesky. Ejemplo descomposicin de matriz
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A =
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= 1 b
0,0
b
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=
1
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b
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b
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2,0
=
4
b
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2
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1,1
=
_
_
5 b
2
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_
=
_
(4) = 2
b
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b
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b
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2,1
=
6b
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b
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b
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=
64
2
= 1
b
2
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2
2,1
+ b
2
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2,2
=
_
_
26 b
2
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b
2
2,1
_
=
_
_
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2
_
= 3
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Anlisis Numrico Matricial I
Mtodo de Cholesky. Ejemplo descomposicin de matriz
A =
_
_
1 1 4
1 5 6
4 6 26
_
_
=
_
_
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_
_
_
_
b
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_
_
_
1 1 4
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_
=
_
_
_
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_
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_
_
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=
_
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_
_
26 b
2
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_
_
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2
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Mtodo de Cholesky. Ejemplo descomposicin de matriz
A =
_
_
1 1 4
1 5 6
4 6 26
_
_
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_
_
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_
_
_
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_
_
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1 1 4
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_
_
_
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_
_
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_
_
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=
_
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_
_
26 b
2
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2
2,1
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Mtodo de Cholesky. Ejemplo descomposicin de matriz
A =
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1 1 4
1 5 6
4 6 26
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_
_
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_
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Mtodo de Cholesky. Ejemplo descomposicin de matriz
A =
_
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1 1 4
1 5 6
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=
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2
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Anlisis Numrico Matricial I
Mtodo de Cholesky. Algoritmo general
El algoritmo para descomponer A = B B
t
es el siguiente
Para i = 0, ..., N 1
b
i ,i
=
_
_
a
i ,i

i 1
k=0
b
2
i ,k
_
Para j = i + 1, ..., N 1
b
j ,i
=
1
b
i ,i
_
a
j ,i

i 1
k=0
b
j ,k
b
i ,k
_
Fin Para j
Fin Para i
Una vez calculada B, resolvemos el sistema Au = B B
t
u = b descomponindolo
en los siguientes sistemas triangulares :
Bz = b
B
t
u = z
Ambos sistemas se resuelvan rpidamente haciendo un remonte y un descenso.
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Mtodo de Cholesky. Algoritmo general
El algoritmo para descomponer A = B B
t
es el siguiente
Para i = 0, ..., N 1
b
i ,i
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_
_
a
i ,i

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b
2
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Para j = i + 1, ..., N 1
b
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Fin Para j
Fin Para i
Una vez calculada B, resolvemos el sistema Au = B B
t
u = b descomponindolo
en los siguientes sistemas triangulares :
Bz = b
B
t
u = z
Ambos sistemas se resuelvan rpidamente haciendo un remonte y un descenso.
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El algoritmo para descomponer A = B B
t
es el siguiente
Para i = 0, ..., N 1
b
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_
_
a
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Una vez calculada B, resolvemos el sistema Au = B B
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u = b descomponindolo
en los siguientes sistemas triangulares :
Bz = b
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t
u = z
Ambos sistemas se resuelvan rpidamente haciendo un remonte y un descenso.
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El algoritmo para descomponer A = B B
t
es el siguiente
Para i = 0, ..., N 1
b
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_
_
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Para j = i + 1, ..., N 1
b
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_
Fin Para j
Fin Para i
Una vez calculada B, resolvemos el sistema Au = B B
t
u = b descomponindolo
en los siguientes sistemas triangulares :
Bz = b
B
t
u = z
Ambos sistemas se resuelvan rpidamente haciendo un remonte y un descenso.
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Anlisis Numrico Matricial I
Mtodo de Cholesly. Condiciones necesarias para poder aplicar el mtodo
Las condiciones para poder aplicar el mtodo de Cholesky son las siguientes :
La matriz A debe ser simtrica a
i ,j
= a
j ,i
La matriz A debe ser denida positiva
x
t
Ax > 0 para todo vector x = 0
todos los autovalores de A son positivos
Los menores principales de la matriz son positivos
a
0,0
a
0,1
a
0,2
. a
0,N1
a
1,0
a
1,1
a
1,2
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1,N1
a
2,0
a
2,1
a
2,2
. a
2,N1
. . . . .
a
N1,0
a
N1,1
a
N1,2
. a
N1,N1
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Mtodo de Cholesly. Condiciones necesarias para poder aplicar el mtodo
Las condiciones para poder aplicar el mtodo de Cholesky son las siguientes :
La matriz A debe ser simtrica a
i ,j
= a
j ,i
La matriz A debe ser denida positiva
x
t
Ax > 0 para todo vector x = 0
todos los autovalores de A son positivos
Los menores principales de la matriz son positivos
a
0,0
a
0,1
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a
1,0
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a
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2,2
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2,N1
. . . . .
a
N1,0
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N1,1
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N1,2
. a
N1,N1
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Mtodo de Cholesly. Condiciones necesarias para poder aplicar el mtodo
Las condiciones para poder aplicar el mtodo de Cholesky son las siguientes :
La matriz A debe ser simtrica a
i ,j
= a
j ,i
La matriz A debe ser denida positiva
x
t
Ax > 0 para todo vector x = 0
todos los autovalores de A son positivos
Los menores principales de la matriz son positivos
a
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N1,0
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N1,1
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Mtodo de Cholesly. Condiciones necesarias para poder aplicar el mtodo
Las condiciones para poder aplicar el mtodo de Cholesky son las siguientes :
La matriz A debe ser simtrica a
i ,j
= a
j ,i
La matriz A debe ser denida positiva
x
t
Ax > 0 para todo vector x = 0
todos los autovalores de A son positivos
Los menores principales de la matriz son positivos
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La matriz A debe ser simtrica a
i ,j
= a
j ,i
La matriz A debe ser denida positiva
x
t
Ax > 0 para todo vector x = 0
todos los autovalores de A son positivos
Los menores principales de la matriz son positivos
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i ,j
= a
j ,i
La matriz A debe ser denida positiva
x
t
Ax > 0 para todo vector x = 0
todos los autovalores de A son positivos
Los menores principales de la matriz son positivos
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La matriz A debe ser simtrica a
i ,j
= a
j ,i
La matriz A debe ser denida positiva
x
t
Ax > 0 para todo vector x = 0
todos los autovalores de A son positivos
Los menores principales de la matriz son positivos
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Las condiciones para poder aplicar el mtodo de Cholesky son las siguientes :
La matriz A debe ser simtrica a
i ,j
= a
j ,i
La matriz A debe ser denida positiva
x
t
Ax > 0 para todo vector x = 0
todos los autovalores de A son positivos
Los menores principales de la matriz son positivos
a
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Las condiciones para poder aplicar el mtodo de Cholesky son las siguientes :
La matriz A debe ser simtrica a
i ,j
= a
j ,i
La matriz A debe ser denida positiva
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t
Ax > 0 para todo vector x = 0
todos los autovalores de A son positivos
Los menores principales de la matriz son positivos
a
0,0
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2,1
a
2,2
. a
2,N1
. . . . .
a
N1,0
a
N1,1
a
N1,2
. a
N1,N1
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Contenido
1
Introduccin a los sistemas de ecuaciones
2
Resolucin de un sistema triangular de ecuaciones
3
El mtodo de Gauss para resolver sistemas de ecuaciones
4
El mtodo de Cholesky para resolver sistemas de ecuaciones
5
Factorizacin LU de una matriz
6
Estimacin del error numrico al resolver un sistema
7
Mtodo de Crout para sistemas tridiagonales
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Anlisis Numrico Matricial I
Factorizacin LU de una matriz.
La factorizacin LU es un mtodo parecido al de Cholesky que sirve
para matrices no-simtricas. Busca una descompocisin de la forma :
A =
_
_
1 1 4
2 5 6
1 1 26
_
_
=
_
_
1 0 0
l
1,0
1 0
l
2,0
l
2,2
1
_
_
_
_
u
0,0
u
0,1
u
0,2
0 u
1,1
u
1,2
0 0 u
2,2
_
_
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Anlisis Numrico Matricial I
Factorizacin LU. Algoritmo general
El algoritmo para descomponer A = L U es el siguiente
Inicializar a 0 todos los elementos de L y U.
Para i = 0, ..., N 1
l
i ,i
= 1
u
i ,i
= a
i ,i

i 1
k=0
l
i ,k
u
k,i
Para j = i + 1, ..., N 1
u
i ,j
= a
i ,j

i 1
k=0
l
i ,k
u
k,j
l
j ,i
=
1
u
i ,i
_
a
j ,i

i 1
k=0
l
j ,k
u
k,i
_
Fin Para j
Fin Para i
Una vez calculadas L, U, resolvemos el sistema Au = L U u = b
descomponindolo en los siguientes sistemas triangulares :
Lz = b
Uu = z
Ambos sistemas se resuelvan rpidamente haciendo un remonte y un descenso.
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Anlisis Numrico Matricial I
Factorizacin LU. Algoritmo general
El algoritmo para descomponer A = L U es el siguiente
Inicializar a 0 todos los elementos de L y U.
Para i = 0, ..., N 1
l
i ,i
= 1
u
i ,i
= a
i ,i

i 1
k=0
l
i ,k
u
k,i
Para j = i + 1, ..., N 1
u
i ,j
= a
i ,j

i 1
k=0
l
i ,k
u
k,j
l
j ,i
=
1
u
i ,i
_
a
j ,i

i 1
k=0
l
j ,k
u
k,i
_
Fin Para j
Fin Para i
Una vez calculadas L, U, resolvemos el sistema Au = L U u = b
descomponindolo en los siguientes sistemas triangulares :
Lz = b
Uu = z
Ambos sistemas se resuelvan rpidamente haciendo un remonte y un descenso.
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Anlisis Numrico Matricial I
Factorizacin LU. Algoritmo general
El algoritmo para descomponer A = L U es el siguiente
Inicializar a 0 todos los elementos de L y U.
Para i = 0, ..., N 1
l
i ,i
= 1
u
i ,i
= a
i ,i

i 1
k=0
l
i ,k
u
k,i
Para j = i + 1, ..., N 1
u
i ,j
= a
i ,j

i 1
k=0
l
i ,k
u
k,j
l
j ,i
=
1
u
i ,i
_
a
j ,i

i 1
k=0
l
j ,k
u
k,i
_
Fin Para j
Fin Para i
Una vez calculadas L, U, resolvemos el sistema Au = L U u = b
descomponindolo en los siguientes sistemas triangulares :
Lz = b
Uu = z
Ambos sistemas se resuelvan rpidamente haciendo un remonte y un descenso.
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Anlisis Numrico Matricial I
Factorizacin LU. Algoritmo general
El algoritmo para descomponer A = L U es el siguiente
Inicializar a 0 todos los elementos de L y U.
Para i = 0, ..., N 1
l
i ,i
= 1
u
i ,i
= a
i ,i

i 1
k=0
l
i ,k
u
k,i
Para j = i + 1, ..., N 1
u
i ,j
= a
i ,j

i 1
k=0
l
i ,k
u
k,j
l
j ,i
=
1
u
i ,i
_
a
j ,i

i 1
k=0
l
j ,k
u
k,i
_
Fin Para j
Fin Para i
Una vez calculadas L, U, resolvemos el sistema Au = L U u = b
descomponindolo en los siguientes sistemas triangulares :
Lz = b
Uu = z
Ambos sistemas se resuelvan rpidamente haciendo un remonte y un descenso.
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Contenido
1
Introduccin a los sistemas de ecuaciones
2
Resolucin de un sistema triangular de ecuaciones
3
El mtodo de Gauss para resolver sistemas de ecuaciones
4
El mtodo de Cholesky para resolver sistemas de ecuaciones
5
Factorizacin LU de una matriz
6
Estimacin del error numrico al resolver un sistema
7
Mtodo de Crout para sistemas tridiagonales
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Anlisis Numrico Matricial I
Estimacin del error de un mtodo para resolver sistemas.
Para estimar la abilidad de la solucin numrica de un sistema de
ecuaciones, haremos lo siguiente: dada una matriz A, un vector de trminos
independientes b y un vector solucin u, calculado utilizando alguna tcnica
numrica, si la solucin es perfecta entonces Au b = 0. Ahora bien, esto no
suele suceder, porque los errores de redondeo y de clculo producen que esta
estimacin no sea exacta. Para estimar el error cometido al resolver el sistema
utilizaremos la expresin siguiente, donde e es el vector e = Au b :
ErrorSistema =
1
N

|e
i
|
|b
i
| +
donde N es la dimensin del sistema y ErrorSistema representa el error
relativo medio al resolver el sistema. En el denominador se aade > 0 para
evitar las posibles divisiones por 0. Cuanto ms pequeo sea ErrorSistema,
mejor aproximada estar la solucin del sistema.
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Anlisis Numrico Matricial I
Estimacin del error de un mtodo para resolver sistemas.
Para estimar la abilidad de la solucin numrica de un sistema de
ecuaciones, haremos lo siguiente: dada una matriz A, un vector de trminos
independientes b y un vector solucin u, calculado utilizando alguna tcnica
numrica, si la solucin es perfecta entonces Au b = 0. Ahora bien, esto no
suele suceder, porque los errores de redondeo y de clculo producen que esta
estimacin no sea exacta. Para estimar el error cometido al resolver el sistema
utilizaremos la expresin siguiente, donde e es el vector e = Au b :
ErrorSistema =
1
N

|e
i
|
|b
i
| +
donde N es la dimensin del sistema y ErrorSistema representa el error
relativo medio al resolver el sistema. En el denominador se aade > 0 para
evitar las posibles divisiones por 0. Cuanto ms pequeo sea ErrorSistema,
mejor aproximada estar la solucin del sistema.
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Anlisis Numrico Matricial I
Estimacin del error de un mtodo para resolver sistemas.
Para estimar la abilidad de la solucin numrica de un sistema de
ecuaciones, haremos lo siguiente: dada una matriz A, un vector de trminos
independientes b y un vector solucin u, calculado utilizando alguna tcnica
numrica, si la solucin es perfecta entonces Au b = 0. Ahora bien, esto no
suele suceder, porque los errores de redondeo y de clculo producen que esta
estimacin no sea exacta. Para estimar el error cometido al resolver el sistema
utilizaremos la expresin siguiente, donde e es el vector e = Au b :
ErrorSistema =
1
N

|e
i
|
|b
i
| +
donde N es la dimensin del sistema y ErrorSistema representa el error
relativo medio al resolver el sistema. En el denominador se aade > 0 para
evitar las posibles divisiones por 0. Cuanto ms pequeo sea ErrorSistema,
mejor aproximada estar la solucin del sistema.
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Anlisis Numrico Matricial I
Estimacin del error de un mtodo para resolver sistemas.
Para estimar la abilidad de la solucin numrica de un sistema de
ecuaciones, haremos lo siguiente: dada una matriz A, un vector de trminos
independientes b y un vector solucin u, calculado utilizando alguna tcnica
numrica, si la solucin es perfecta entonces Au b = 0. Ahora bien, esto no
suele suceder, porque los errores de redondeo y de clculo producen que esta
estimacin no sea exacta. Para estimar el error cometido al resolver el sistema
utilizaremos la expresin siguiente, donde e es el vector e = Au b :
ErrorSistema =
1
N

|e
i
|
|b
i
| +
donde N es la dimensin del sistema y ErrorSistema representa el error
relativo medio al resolver el sistema. En el denominador se aade > 0 para
evitar las posibles divisiones por 0. Cuanto ms pequeo sea ErrorSistema,
mejor aproximada estar la solucin del sistema.
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Anlisis Numrico Matricial I
Estimacin del error de un mtodo para resolver sistemas.
Para estimar la abilidad de la solucin numrica de un sistema de
ecuaciones, haremos lo siguiente: dada una matriz A, un vector de trminos
independientes b y un vector solucin u, calculado utilizando alguna tcnica
numrica, si la solucin es perfecta entonces Au b = 0. Ahora bien, esto no
suele suceder, porque los errores de redondeo y de clculo producen que esta
estimacin no sea exacta. Para estimar el error cometido al resolver el sistema
utilizaremos la expresin siguiente, donde e es el vector e = Au b :
ErrorSistema =
1
N

|e
i
|
|b
i
| +
donde N es la dimensin del sistema y ErrorSistema representa el error
relativo medio al resolver el sistema. En el denominador se aade > 0 para
evitar las posibles divisiones por 0. Cuanto ms pequeo sea ErrorSistema,
mejor aproximada estar la solucin del sistema.
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Contenido
1
Introduccin a los sistemas de ecuaciones
2
Resolucin de un sistema triangular de ecuaciones
3
El mtodo de Gauss para resolver sistemas de ecuaciones
4
El mtodo de Cholesky para resolver sistemas de ecuaciones
5
Factorizacin LU de una matriz
6
Estimacin del error numrico al resolver un sistema
7
Mtodo de Crout para sistemas tridiagonales
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Anlisis Numrico Matricial I
Mtodo de Crout para matrices tridiagonales
Si A es una matriz tridiagonal se puede descomponer de la forma siguiente:
_
_
_
_
a
0
b
0
. 0
c
0
a
1
. 0
0 . . b
N2
0 . c
N2
a
N1
_
_
_
_
=
_
_
_
_
l
0
0 . 0
m
0
l
1
. 0
0 . . 0
0 . m
N2
l
N1
_
_
_
_
_
_
_
_
1 u
0
. 0
0 1 . 0
0 . . u
N2
0 . 0 1
_
_
_
_
Los vectores m
i
, l
i ,
y u
i
se calculan utilizando el esquema:
l
0
= a
0
u
0
= b
0
/l
0
Para i = 1, .., N 2
m
i 1
= c
i 1
l
i
= a
i
m
i 1
u
i 1
u
i
= b
i
/l
i
Fin Para
m
N2
= c
N2
l
N1
= a
N1
m
N2
u
N2
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Anlisis Numrico Matricial I
Mtodo de Crout para matrices tridiagonales
Si A es una matriz tridiagonal se puede descomponer de la forma siguiente:
_
_
_
_
a
0
b
0
. 0
c
0
a
1
. 0
0 . . b
N2
0 . c
N2
a
N1
_
_
_
_
=
_
_
_
_
l
0
0 . 0
m
0
l
1
. 0
0 . . 0
0 . m
N2
l
N1
_
_
_
_
_
_
_
_
1 u
0
. 0
0 1 . 0
0 . . u
N2
0 . 0 1
_
_
_
_
Los vectores m
i
, l
i ,
y u
i
se calculan utilizando el esquema:
l
0
= a
0
u
0
= b
0
/l
0
Para i = 1, .., N 2
m
i 1
= c
i 1
l
i
= a
i
m
i 1
u
i 1
u
i
= b
i
/l
i
Fin Para
m
N2
= c
N2
l
N1
= a
N1
m
N2
u
N2
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Anlisis Numrico Matricial I
Mtodo de Crout para matrices tridiagonales
Si A es una matriz tridiagonal se puede descomponer de la forma siguiente:
_
_
_
_
a
0
b
0
. 0
c
0
a
1
. 0
0 . . b
N2
0 . c
N2
a
N1
_
_
_
_
=
_
_
_
_
l
0
0 . 0
m
0
l
1
. 0
0 . . 0
0 . m
N2
l
N1
_
_
_
_
_
_
_
_
1 u
0
. 0
0 1 . 0
0 . . u
N2
0 . 0 1
_
_
_
_
Los vectores m
i
, l
i ,
y u
i
se calculan utilizando el esquema:
l
0
= a
0
u
0
= b
0
/l
0
Para i = 1, .., N 2
m
i 1
= c
i 1
l
i
= a
i
m
i 1
u
i 1
u
i
= b
i
/l
i
Fin Para
m
N2
= c
N2
l
N1
= a
N1
m
N2
u
N2
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Anlisis Numrico Matricial I
Mtodo de Crout para matrices tridiagonales
Si A es una matriz tridiagonal se puede descomponer de la forma siguiente:
_
_
_
_
a
0
b
0
. 0
c
0
a
1
. 0
0 . . b
N2
0 . c
N2
a
N1
_
_
_
_
=
_
_
_
_
l
0
0 . 0
m
0
l
1
. 0
0 . . 0
0 . m
N2
l
N1
_
_
_
_
_
_
_
_
1 u
0
. 0
0 1 . 0
0 . . u
N2
0 . 0 1
_
_
_
_
Los vectores m
i
, l
i ,
y u
i
se calculan utilizando el esquema:
l
0
= a
0
u
0
= b
0
/l
0
Para i = 1, .., N 2
m
i 1
= c
i 1
l
i
= a
i
m
i 1
u
i 1
u
i
= b
i
/l
i
Fin Para
m
N2
= c
N2
l
N1
= a
N1
m
N2
u
N2
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Mtodo de Crout para matrices tridiagonales
Si A es una matriz tridiagonal se puede descomponer de la forma siguiente:
_
_
_
_
a
0
b
0
. 0
c
0
a
1
. 0
0 . . b
N2
0 . c
N2
a
N1
_
_
_
_
=
_
_
_
_
l
0
0 . 0
m
0
l
1
. 0
0 . . 0
0 . m
N2
l
N1
_
_
_
_
_
_
_
_
1 u
0
. 0
0 1 . 0
0 . . u
N2
0 . 0 1
_
_
_
_
Los vectores m
i
, l
i ,
y u
i
se calculan utilizando el esquema:
l
0
= a
0
u
0
= b
0
/l
0
Para i = 1, .., N 2
m
i 1
= c
i 1
l
i
= a
i
m
i 1
u
i 1
u
i
= b
i
/l
i
Fin Para
m
N2
= c
N2
l
N1
= a
N1
m
N2
u
N2
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Mtodo de Crout para matrices tridiagonales
Si A es una matriz tridiagonal se puede descomponer de la forma siguiente:
_
_
_
_
a
0
b
0
. 0
c
0
a
1
. 0
0 . . b
N2
0 . c
N2
a
N1
_
_
_
_
=
_
_
_
_
l
0
0 . 0
m
0
l
1
. 0
0 . . 0
0 . m
N2
l
N1
_
_
_
_
_
_
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_
1 u
0
. 0
0 1 . 0
0 . . u
N2
0 . 0 1
_
_
_
_
Los vectores m
i
, l
i ,
y u
i
se calculan utilizando el esquema:
l
0
= a
0
u
0
= b
0
/l
0
Para i = 1, .., N 2
m
i 1
= c
i 1
l
i
= a
i
m
i 1
u
i 1
u
i
= b
i
/l
i
Fin Para
m
N2
= c
N2
l
N1
= a
N1
m
N2
u
N2
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Mtodo de Crout para matrices tridiagonales
Si A es una matriz tridiagonal se puede descomponer de la forma siguiente:
_
_
_
_
a
0
b
0
. 0
c
0
a
1
. 0
0 . . b
N2
0 . c
N2
a
N1
_
_
_
_
=
_
_
_
_
l
0
0 . 0
m
0
l
1
. 0
0 . . 0
0 . m
N2
l
N1
_
_
_
_
_
_
_
_
1 u
0
. 0
0 1 . 0
0 . . u
N2
0 . 0 1
_
_
_
_
Los vectores m
i
, l
i ,
y u
i
se calculan utilizando el esquema:
l
0
= a
0
u
0
= b
0
/l
0
Para i = 1, .., N 2
m
i 1
= c
i 1
l
i
= a
i
m
i 1
u
i 1
u
i
= b
i
/l
i
Fin Para
m
N2
= c
N2
l
N1
= a
N1
m
N2
u
N2
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Mtodo de Crout para matrices tridiagonales
Si A es una matriz tridiagonal se puede descomponer de la forma siguiente:
_
_
_
_
a
0
b
0
. 0
c
0
a
1
. 0
0 . . b
N2
0 . c
N2
a
N1
_
_
_
_
=
_
_
_
_
l
0
0 . 0
m
0
l
1
. 0
0 . . 0
0 . m
N2
l
N1
_
_
_
_
_
_
_
_
1 u
0
. 0
0 1 . 0
0 . . u
N2
0 . 0 1
_
_
_
_
Los vectores m
i
, l
i ,
y u
i
se calculan utilizando el esquema:
l
0
= a
0
u
0
= b
0
/l
0
Para i = 1, .., N 2
m
i 1
= c
i 1
La complejidad del mtodo de Crout es O(N
1
)
l
i
= a
i
m
i 1
u
i 1
u
i
= b
i
/l
i
Fin Para
m
N2
= c
N2
l
N1
= a
N1
m
N2
u
N2
A partir de la descomposicin se resuelven los 2 sistemas triangulares
asociados como en Cholesky mediante un descenso y un remonte
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Mtodo de Crout para matrices tridiagonales
Si A es una matriz tridiagonal se puede descomponer de la forma siguiente:
_
_
_
_
a
0
b
0
. 0
c
0
a
1
. 0
0 . . b
N2
0 . c
N2
a
N1
_
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=
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_
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0
0 . 0
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0
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1
. 0
0 . . 0
0 . m
N2
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N1
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_
1 u
0
. 0
0 1 . 0
0 . . u
N2
0 . 0 1
_
_
_
_
Los vectores m
i
, l
i ,
y u
i
se calculan utilizando el esquema:
l
0
= a
0
u
0
= b
0
/l
0
Para i = 1, .., N 2
m
i 1
= c
i 1
La complejidad del mtodo de Crout es O(N
1
)
l
i
= a
i
m
i 1
u
i 1
u
i
= b
i
/l
i
Fin Para
m
N2
= c
N2
l
N1
= a
N1
m
N2
u
N2
A partir de la descomposicin se resuelven los 2 sistemas triangulares
asociados como en Cholesky mediante un descenso y un remonte
Luis Alvarez Len () Mtodos Numricos Univ. de Las Palmas de G.C. 23 / 23