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Diferenciacin e Integracin Numrica

Diferenciacin Numrica El clculo de la derivada de una funcin puede ser un proceso "difcil" ya sea por lo complicado de la definicin analtica de la funcin o por que esta se conoce nicamente en un nmero discreto de puntos. (Este es el caso si la funcin representa el resultado de algn experimento). En esta leccin estudiaremos tcnicas para aproximar las derivadas de una funcin y veremos el anlisis de error de dichas formulas. Frmulas para la primera derivada: La definicin de la derivada de una funcin f(x) en el punto "x" est dada en trminos del lmite:

De esta definicin podemos decir que si "h" es pequeo entonces:

(Note el smbolo de aproximacin). Esto nos da inmediatamente la primera frmula numrica para aproximar la derivada:

Antes de ver algunos ejemplos donde usamos esta frmula, tratemos de contestar la pregunta de cun buena es esta aproximacin de la derivada? Por el Teorema de Taylor sabemos que:

donde x est entre x y x+h. Si despejamos ahora en esta frmula por f'(x) y usamos la definicin de Dh f ( x) tenemos que:

Esta frmula nos dice que Dh f ( x) aproxima a f'(x) con un error proporcional a "h", i.e., O(h). Ejemplo 1: Tomamos y queremos aproximar cuyo valor exacto es nueve. En la si-

guiente figura ilustramos los errores

como funcin de "h" en escala logartmica.

Podemos ver que los errores disminuyen hasta un cierto valor crtico "h min" luego del cual los errores aumentan segn la "h" disminuye. Contradice esto el resultado de arriba de O(h) del error? NO! El resultado de arriba es sobre la convergencia si la aritmtica es exacta y se dice que es un resultado asinttico. La figura ilustra los efectos de redondeo debido a la aritmtica finita los cuales se hacen significativos para "h" pequeo y pueden afectar cualquier frmula numrica para aproximar la derivada. Sin embargo, una formula con un grado de aproximabilidad digamos O(h 2) es preferible a una O(h) ya que los errores (tericos) tienden a cero ms rpido y as la "h" no se tiene que hacerse tan pequea reduciendo as los efectos de los errores por la aritmtica finita. <> El mtodo de arriba usando la expansin de Taylor se puede utilizar para obtener frmulas para aproximar la derivada con un grado ms alto de aproximacin. Ilustramos esto para la obtencin de una formula O(h2). Si en lugar de llegar hasta trminos de orden dos, expandimos hasta trminos de orden tres en la expansin de Taylor, obtenemos las formulas:

Si restamos estas dos ecuaciones, despejamos para f'(x), y usamos el teorema del valor medio aplicado a f'''(x) obtenemos la frmula:

donde

esta entre [x-h,x+h]. Tenemos pues que la formula Dhm f ( x) tiene un error proporcional a O(h2).

Ejemplo 2: Comparamos las dos frmulas obtenidas hasta ahora para aproximar f'(x) con el ejemplo de de h: para . Los resultados los presentamos en forma tabulada para distintos valores

h 0.1 0.05 0.025 0.0125 13.5795 11.0266 9.95452 9.46337 4.57948 2.02656 0.954519 0.463374 9.85264 9.21079 9.05255 9.01313 0.852636 0.210788 0.0525492 0.0131281

Este ejemplo ilustra lo superior de la formula Dhm f ( x) . Note que cada vez que h se divide entre dos, el error en la formula se divide por dos (aproximadamente) mientras que en la formum la Dh f ( x) se divide (aproximadamente) por cuatro (por qu?). <> En forma similar se pueden obtener frmulas de orden mayor utilizando expansiones de Taylor que envuelvan x2h, x3h, etc. Por ejemplo la expansin

nos da una frmula de orden cuatro para f'(x). Es importante observar que mientras ms alto es el grado de aproximacin de la formula, ms suave tiene que ser la funcin para que dicha aproximacin sea vlida. Por ejemplo esta frmula de orden cuatro requiere que la funcin tenga cinco derivadas continuas en el intervalo en cuestin mientras que la frmula de orden dos requiere nicamente tres derivadas continuas. Frmulas para la segunda derivada: El proceso de arriba se puede usar para obtener frmulas para las derivadas de orden mayor de uno de una funcin f(x). Usamos este proceso para obtener una frmula para la segunda derivada. Usando el Teorema de Taylor, podemos escribir las expansiones:

Sumando estas dos expansiones y despejando para f''(x) obtenemos:

donde

esta entre [x-h,x+h]. Tenemos aqu una frmula de orden dos para f"(x). y para aproximar f ''(1)=72. Te-

Ejemplo 3: Examinamos la frmula de arriba en el caso nemos los resultados:


h 0.1 0.05 0.025 0.0125 74.5368 72.6311 72.1576 72.0394 2.53682 0.63105 0.157566 0.0393791

Nuevamente se puede ver el factor de cuatro en el error, caracterstico de la convergencia de orden dos. <> En forma similar se pueden obtener frmulas de orden mayor utilizando expansiones de Taylor que envuelvan x2h, x3h, etc. Por ejemplo la expansin

nos da una frmula de orden cuatro para f"(x). Diferenciacin usando polinomios de interpolacin: Suponga que son puntos distintos y sea pn(x) el polinomio que interpola a f(x) en estos puntos. Entonces aproximamos f '(x) por:

Suponga que

. Se puede demostrar que

Aunque no discutiremos en ms detalles este mtodo para aproximar derivadas, si mencionamos que las dos frmulas que discutimos para aproximar f '(x) se pueden obtener usando polinomios de interpolacin de grados uno y dos respectivamente. Ejercicios: 1. Utilice las frmulas para aproximar la primera y segunda derivada discutidas en esta leccin para aproximar las correspondientes derivadas de la funcin h=0.1, 0.01. 2. Usando el Teorema de Taylor verifique la formula en x=1 y para

3. Para la formula Dh(2) f ( x) repita un proceso similar al del Ejemplo 1 donde "h" se disminuye hasta que el error en la formula empieza a aumentar.

A la ecuacin 1 se le conoce con el nombre especial en el anlisis numrico, se le llama diferencias divididas finitas.

Se puede representar generalmente como:

Donde al diferencial se le conoce como la primera diferencia hacia adelante y a h se le llama tamao del paso, esto es, la longitud del intervalo sobre el cual se hace la aproximacin. Se le llama diferencia " hacia adelante " ya que usa los datos(i) e (i+1) para estimar la derivada. Al termino completo (o sea, la diferencial entre h ) se le conoce como primera diferencia dividida finita. Esta diferencia dividida hacia adelante no es sino una de tantas que se pueden desarrollar mediante la serie de Taylor para la aproximacin de derivadas numricas. Por ejemplo, las aproximaciones a primeras derivadas, utilizando las diferencias hacia atrs o las diferencias centrales se pueden desarrollar de una manera similar a la de la ecuacin 2. Las primeras usan a , mientras x con sub-ndice i+1 que las segundas usan informacin igualmente espaciada alrededor del punto donde esta estimada la derivada. Las aproximaciones ms exactas de la primer derivada se pueden desarrollar incluyendo en la serie de Taylor trminos de orden ms alto. Finalmente, todas las versiones anteriores se pueden desarrollar para derivadas de segundo orden, tercer orden y ordenes superiores. Las siguientes secciones analizan brevemente estos casos, ilustrando como se deriva cada una de ellos.

APROXIMACION A LA PRIMERA DERIVADA CON DIFERENCIAS HACIA ATRS. La serie de Taylor se puede expandir hacia atrs para calcular un valor anterior sobre el valor actual, dada por:

Truncando la ecuacin despus de la primera derivada y ordenando los trminos se obtiene:

Donde los errores es 0 (h) y el diferencial indica la primer diferencia dividida hacia atrs. APROXIMACIONES A LA PRIMER DERIVADA CON DIFERENCIAS CENTRALES. Una tercera forma de aproximar la primer derivada es restar la ecuacin 4 de la expansin en serie de Taylor hacia adelante:

para obtener

que se puede resolver para

La ecuacin 9 es una representacin de las diferencias centrales ( o centradas )de la primera derivada. Ntese que el error de truncamiento es del orden de en contraste con las diferencias divididas hacia adelante y hacia atrs, las cuales fueron de orden h.

Por lo tanto, el anlisis de la serie de Taylor ha llevado a la informacin prctica de que la diferencia central es la representacin ms exacta de la derivada. Por ejemplo, si se parte el tamao del paso a la mitad usando diferencias hacia atrs o hacia adelante, el error se reducir aproximadamente a la mitad, mientras que para diferencias centrales, el error se reduce a la cuarta parte. APROXIMACIONES A DERIVADAS DE ORDEN MS ALTO USANDO DIFERENCIAS FINITAS. Junta a la primera derivada, la expansin de la serie de Taylor se puede usar para una estimacin numrica de las derivadas de orden superior. Para hacerlo, se escribe una expansin en la serie de Taylor hacia adelante para en trminos de de la siguiente forma:

La ecuacin 8 se puede multiplicar por 2 y restarse de la ecuacin 10 para obtener:

que se puede resolver para

A esta relacin se le llama diferencias divididas finitas hacia adelante de segundo orden. Se pueden usar procedimientos similares para obtener las versiones hacia atrs y centrales. Las aproximaciones a tercer orden de las diferencias divididas hacia adelante, hacia atrs y centrales tambin pueden obtenerse ( vase en frmulas ms adelante ). En todos los casos, las diferencias centradas dan una mejor aproximacin.

FORMULAS DE EXACTITUD PARA DIFERENCIAS DE ORDEN SUPERIOR Todas las estimaciones anteriores truncaron las estimaciones dadas por la serie de Taylor despus de algunos trminos. Las frmulas de ms exactitud se pueden desarrollar incluyendo trminos adicionales. Por ejemplo, la expansin hacia adelante ( Ecuacin 6 ) se puede resolver para:

En contraste con la ecuacin 2, se puede retener el trmino de segundo orden sustituyendo la ecuacin 12 en la ecuacin 13 para obtener:

agrupando trminos

Ntese que la inclusin del trmino con segunda derivada ha dado una exactitud . Se pueden desarrollar versiones mejoradas similares para diferencias hacia atrs y centrales as como para las aproximaciones de derivadas de orden superior. GRAFICAS DE APROXIMACIONES CON DIFERENCIAS DIVIDIDAS FINITAS DE LA PRIMERA DERIVADA. El azul es de aproximacin y el verde de la derivada verdadera

HACIA ADELANTE

HACIA ATRAS

CENTRALES FORMULAS DE DIFERENCIAS DIVIDIDAS FINITAS HACIA ATRS. SE PRESENTAN DOS VERSIONES PARA CADA DERIVADA. LA SEGUNDA FORMA INCLUYE MAS TERMINOS DE LA SERIE DE TAYLOR Y, POR LO TANTO ES MAS EXACTA

FORMULAS DE DIFERENCIAS DIVIDIDAS FINITAS HACIA ADELANTE. SE PRESENTAN DOS VERSIONES PARA CADA DERIVADA. LA SEGUNDA FORMA INCLUYE MAS TERMINOS DE LA SERIE DE TAYLOR Y, POR LO TANTO ES MAS EXACTA.

FORMULAS DE DIFERENCIAS FINITAS CENTRALES. SE PRESENTAN DOS VERSIONES PARA CADA DERIVADA. LA SEGUNDA FORMA INCLUYE MAS TERMINOS DE LA SERIE DE TAYLOR POR LO TANTO ES MAS EXACTA.

EJEMPLO DE APROXIMACIONES DE DERIVADAS USANDO DIFERENCIAS DIVIDIDAS FINITAS.. sense aproximaciones de diferencias finitas hacia adelante y hacia atrs de 0(h) y centradas, de 0(h2), para estimular la primera derivada de:

en x=0.5 usando un tamao de paso h=0.5. Repetir los clculos usando h=0.25. Ntese que la derivada se puede calcular directamente como:

y se puede usar para calcular el valor exacto de f (0.5)=-0.9125.

SOLUCIN. Para h=0.5, se puede usar la funcin para determinar:

Estos datos se pueden usar para calcular la diferencia dividida hacia adelante ( Ecuacin 2 ):

la diferencia dividida hacia atrs ( Ecuacin 5 ):

y la diferencia dividida central ( Ecuacin 7 ):

Para h=0.25, los datos son:

que se pueden usar para calcular la diferencia dividida hacia adelante:

la diferencia dividida hacia atrs:

y la diferencia dividida central:>/P>

METODO DE LA SECANTE POR MEDIO DE DIFERENCIA DIVIDIDA. Un problema fuerte en la implementacin del mtodo de Newton-Raphson es el de la evaluacin de la derivada. Aunque esto no es un inconveniente para los polinomios y para muchas otras funciones, existen algunas de estas cuyas derivadas pueden ser extremadamente difciles de evaluar. En estos casos, la derivada se puede aproximar mediante una diferencia dividida, como se muestra en la siguiente figura:

ESQUEMA GRAFICO DEL METODO DE LA SECANTE UTILIZANDO UNA DIFERENCIA.

Esta aproximacin se puede sustituir en la ecuacin 16 obteniendo la ecuacin iterativa:

La ecuacin 18 es la frmula para el mtodo de la secante. Ntese que el planteamiento requiere de dos puntos iniciales de x. Sin embargo, debido a que no se requiere de f (x) cambie de signo entre estos valores, a este mtodo no se le clasifica como aquellos que usan intervalo. EJEMPLO DEL METODO DE LA SECANTE USANDO DIFERENCIAS DIVIDIDAS. sese el mtodo de la secante para calcular la raz de f (x)= . Empicese con los valores iniciales de x(sub-indice i-1 ) = 0 y x( sub-indice 0)= 1.0. SOLUCIN. Recurdese que la raz real es 0.56714329.