Está en la página 1de 21

ABC Amber Text Converter Trial version, http://www.thebeatlesforever.

com/processtext/

El siguiente material se encuentra en etapa de correccin y no deber ser considerado una versin final. Para hacer comentarios y sugerencias, o reportar errores, enviar mail a Alejandro D. Zylberberg <alejandro@probabilidad.com.ar> Versin Actualizada al: 13 de mayo de 2004

Distribuciones marginales
Como vimos antes, cada componente de una variable aleatoria bidimensional es una variable aleatoria unidimensional en s misma. Es decir, cada una de las dos variables aleatorias que forman la variable aleatoria bidimensional es una variable aleatoria unidimensional comn y corriente. Entonces nos puede interesar conocer la distribucin de una componente por separado, sin tener en cuenta a la otra componente. Eso se denomina "marginar", y la distribucin de la variable unidimensional por separado se llama "distribucin marginal".

Distribuciones marginales de variables aleatorias discretas


Sea la variable aleatoria bidimensional XY distribuida segn P XY(x,y), la distribucin de X (tambin llamada distribucin marginal de X) es:
PX (x) =

para cada valor x de la variable aleatoria X Anlogamente, la distribucin de Y es:


PY ( y) =

y =

P
+

XY

(x, y)

para cada valor y de la variable aleatoria Y Es decir, para cada valor posible de la variable aleatoria cuya distribucin se desea hallar, se suman las probabilidades conjuntas de ese valor con cada uno de los valores posibles de la otra variable. Ejemplo 1

x =

XY

(x, y)

ABC Amber Text Converter Trial version, http://www.thebeatlesforever.com/processtext/

Si la distribucin conjunta es: Y P XY 20 30 1 0,1 0,3 X 2 0,4 0,2 Vamos a hallar la distribucin de X. Primero enumeramos los valores posibles de X: 1; 2. Y ahora para cada valor posible de X, aplicamos la frmula.
PX (1) = PX (2) =
y = +

P
y =

XY

(1, y) = PXY (1,20) + PXY (1,30) = 0,1 + 0,3 = 0,4 (2, y) = PXY (2,20) + PXY (2,30) = 0,4 + 0,2 = 0,6

XY

Entonces obtuvimos:
0,4 x =1 PX (x) = 0,6 x = 2 0 otro x

Ahora hallemos la distribucin de Y: Primero enumeramos los valores posibles de Y: 20; 30. Y ahora para cada valor posible de X, aplicamos la frmula.
PY (20) = PY (30) =
x = +

XY

(x,20) = PXY (1,20) + PXY (2,20) = 0,1 + 0,4 = 0,5 (x,30) = PXY (1,30) + PXY (2,30) = 0,3 + 0,2 = 0,5

x =

XY

Entonces obtuvimos:
0,5 y = 20 PY ( y) = 0,5 y = 30 0 otro y

Veamos lo que ocurre si en la tabla que usamos para escribir la distribucin conjunta, agregamos los totales por fila y por columna: Y P XY 20 30 1 0,1 0,3 0,4 X 2 0,4 0,2 0,6 0,5 0,5 Observamos que en los mrgenes de la tabla no obtuvimos otra cosa que las distribuciones marginales de X y de Y. Esa es la razn por la cual las distribuciones de X e Y por separado se denominan "marginales". Ejemplo 2

ABC Amber Text Converter Trial version, http://www.thebeatlesforever.com/processtext/

Vamos a hallar rpidamente las distribuciones de las variables X e Y, cuya distribucin conjunta es la siguiente: Y P XY 1 2 3 5 0 5/35 3/35 2/35 2/35 1 2/35 4/35 3/35 1/35 X 2 2/35 1/35 2/35 2/35 3 1/35 1/35 2/35 2/35 Como hicimos antes, anotaremos en los mrgenes de la tabla los totales por fila y por columna: Y P XY 1 2 3 5 0 5/35 3/35 2/35 2/35 12/35 1 2/35 4/35 3/35 1/35 10/35 X 2 2/35 1/35 2/35 2/35 7/35 3 1/35 1/35 2/35 2/35 6/35 10/35 9/35 9/35 7/35
12 / 35 x = 0 x =1 10 / 35 PX (x) = 7 / 35 x=2 x =3 6 / 35 0 otro x 10 / 35 y =1 y=2 9 / 35 PY ( y) = 9 / 35 y=3 y=5 7 / 35 0 otro y

Luego

Distribuciones marginales de variables aleatorias continuas


La marginacin de variables continuas es anloga a la de las variables discretas, pero puede acarrear algunas dificultades adicionales. Sea la variable aleatoria bidimensional XY distribuida segn f XY(x,y), la distribucin de X (tambin llamada distribucin marginal de X) es:
f X ( x) =
+

para cada regin del dominio de X donde no cambien los lmites de integracin de f XY(x,y) con respecto a Y. Anlogamente, la distribucin de Y es:
f Y ( y) =
+

XY

( x, y) dy

para cada regin del dominio de Y donde no cambien los lmites de integracin de f XY(x,y) con respecto a X. Es importante tener en cuenta las distintas ramas de f XY(x,y).

XY

( x, y) dx

ABC Amber Text Converter Trial version, http://www.thebeatlesforever.com/processtext/

Mtodo para obtener f X(x) a partir de fXY(x,y)


f X ( x) =
+

Si bien la expresin contiene toda la informacin necesaria para saber cmo obtener f X(x) a partir de f XY(x,y) sin importar cmo sea f XY(x,y), y la resolucin de la integral no tiene nada que ver con probabilidad y estadstica sino que constituye un tema de anlisis matemtico, a veces puede tornarse complicado, y convertirse en un verdadero impedimento matemtico para quien intenta trabajar con la estadstica . Con temas similares se ofrece un mtodo para resolverlos, pero en este caso es difcil establecer un mtodo prctico y detallado que permita resolver los problemas mecnicamente. Por eso para este tema se ofrece un mtodo sintetizado y una abundante cantidad de ejemplos. Mtodo: 1) Subdividir el dominio de X de forma tal que en cada intervalo no cambien: Las ecuaciones que determinan los lmites de integracin de f XY(x,y) respecto de Y. Las ecuaciones que determinan la separacin de las ramas de f XY(x,y) (si las hay).
f X ( x) =
+

XY

( x, y) dy

2) Para cada intervalo, calcular , teniendo en cuenta que si en ese intervalo de X hay distintas ramas de f XY(x,y), la integral ser la suma de distintas integrales. 3) Armar la f X(x) poniendo en cada intervalo lo calculado en el punto 2. A continuacin presentamos 22 ejemplos resueltos de marginacin de variables.

XY

( x , y ) dy

Ejemplos 1, 2

ABC Amber Text Converter Trial version, http://www.thebeatlesforever.com/processtext/

1 0 < x < 4 ,1< y < 3 f XY ( x, y) = 8 0 otro x, y

Marginacin de x: Tenemos que subdividir el dominio de la X de forma tal que dentro de cada intervalo no cambien las ecuaciones que determinan los lmites de integracin respecto de Y, ni las que separan ramas de f XY(x,y). En esta f XY(x,y) no hay mltiples ramas, as que para dividir en intervalos el dominio de X, solamente tendremos en cuenta el comportamiento de la Y en cada intervalo: Para - < x < 0, la Y no aparece. Para 0 < x < 4, la Y vara entre 1 y 3. Para 4 < x < + , la Y no aparece. Entonces nos quedan 3 intervalos, de los cuales 2 son triviales porque son imposibles (con lo cual sabemos que la densidad marginal de la X ser cero en ellos). Entonces aplicamos la frmula al nico intervalo relevante (0 < x < 4): + 3 1 = dy = f XY ( x, y) dy 1 8 4 1 Luego construimos la funcin de densidad de la X, que tendr solamente una rama porque hubo un solo intervalo relevante: 1 / 4 0 < x < 4 f X ( x) = 0 otro x Marginacin de y: En este caso la marginacin de Y es muy similar a la de X. Como no hay mltiples ramas, solo vamos a observar el comportamiento de la X a la hora de tomar intervalos para la Y. Procedemos: Para - < y < 1, la X no aparece. Para 1 < y < 3, la X vara entre 0 y 4. Para 3 < y < + , la X no aparece. Entonces nos quedan 3 intervalos, de los cuales 2 son triviales porque son imposibles (con lo cual sabemos que la densidad marginal de la Y ser cero en ellos). Entonces aplicamos la frmula al nico intervalo relevante (1 < y < 3): + 4 1 = dx = f XY ( x, y) dx 1 8 2 0 Luego construimos la funcin de densidad de la Y, que tendr solamente una rama porque hubo un solo intervalo relevante: 1 / 2 1 < y < 3 f Y ( y) = 0 otro y

ABC Amber Text Converter Trial version, http://www.thebeatlesforever.com/processtext/

Ejemplos 3, 4

x + y 0< x<2,0< y < x f XY ( x, y) = 4 0 otro x, y

Marginacin de x: Como la f XY(x,y) tiene una sola rama, vamos a tener en cuenta solamente el comportamiento de Y: Para - < x < 0, la Y no aparece. Para 0 < x < 2, la Y vara entre 0 y x. Para 2 < x < + , la Y no aparece. Entonces nos quedan 3 intervalos, de los cuales 2 son triviales porque son imposibles (con lo cual sabemos que la densidad marginal de la X ser cero en ellos). Entonces aplicamos la frmula al nico intervalo relevante (0 < x < 2): + x x+ y 3x 2 f XY ( x, y) dy = dy = 4 8 0 Luego construimos la funcin de densidad de la X, que tendr solamente una rama porque hubo un solo intervalo relevante: 3x 2 < < f X ( x) = 8 0 x 2 0 otro x Marginacin de y: Como la f XY(x,y) tiene una sola rama, vamos a tener en cuenta solamente el comportamiento de X: Para - < y < 0, la X no aparece. Para 0 < y < 2, la X vara entre y y 2.

ABC Amber Text Converter Trial version, http://www.thebeatlesforever.com/processtext/

Para 2 < y < + , la X no aparece. Entonces nos quedan 3 intervalos, de los cuales 2 son triviales porque son imposibles (con lo cual sabemos que la densidad marginal de la Y ser cero en ellos). Entonces aplicamos la frmula al nico intervalo relevante (0 < y < 2): + 2 x+ y 4 + 4 y 3y 2 f XY ( x, y) dx = 4 dx = 8 y Luego construimos la funcin de densidad de la Y, que tendr solamente una rama porque hubo un solo intervalo relevante: 4 + 4 y 3y 2 0< y<2 f Y ( y) = 8 otro y 0

Ejemplos 5, 6

8xy ( x, y) D f XY ( x, y) = 7 0 ( x, y) D

donde D es el que se ve en el grfico. Marginacin de x: Como la f XY(x,y) tiene una sola rama, vamos a tener en cuenta solamente el comportamiento de Y: Para - < x < 0, la Y no aparece. Para 0 < x < 1, la Y vara entre 0 y x. Para 1 < x < 2, la Y vara entre 0 y 1. Para 2 < x < + , la Y no aparece. Entonces nos quedan 4 intervalos, de los cuales 2 son triviales porque son imposibles (con lo cual sabemos que la densidad marginal de la X ser cero en ellos).

ABC Amber Text Converter Trial version, http://www.thebeatlesforever.com/processtext/

Entonces aplicamos la frmula a los intervalos relevantes: 0<x<1 + x xy x3 f XY ( x, y) dy = 87 dy = 47 0 1<x<2


+

f XY ( x, y) dy =

8xy 4x dy = 7 7 0

Luego construimos la funcin de densidad de la X, que tendr 2 ramas porque hubo dos intervalos relevantes: 4x 3 0 < x <1 7 4x f X ( x) = 1< x < 2 7 0 otro x Marginacin de y: Como la f XY(x,y) tiene una sola rama, vamos a tener en cuenta solamente el comportamiento de X: Para - < y < 0, la X no aparece. Para 0 < y < 1, la X vara entre y y 2. Para 1 < y < + , la X no aparece. Entonces nos quedan 3 intervalos, de los cuales 2 son triviales porque son imposibles (con lo cual sabemos que la densidad marginal de la Y ser cero en ellos). Entonces aplicamos la frmula al nico intervalo relevante (0 < y < 1): + 2 xy 4 = f XY ( x, y) dx 87 dx = 7 y(4 y 2 ) y Luego construimos la funcin de densidad de la Y, que tendr solamente una rama porque hubo un solo intervalo relevante: 4 y (4 y 2 ) 0 < y < 1 f Y ( y) = 7 otro y 0 Notemos que no siempre las funciones de densidad marginales de X e Y tienen la misma cantidad de ramas. En este ejemplo observamos que la de la X tiene 2 mientras que la de la Y tiene solamente 1.

Ejemplos 7, 8

ABC Amber Text Converter Trial version, http://www.thebeatlesforever.com/processtext/

Supongamos que este es el grfico de una funcin de densidad conjunta de X e Y, con una sola rama cuya expresin es una determinada funcin a(x,y). A partir de ahora no trabajaremos ms con distribuciones concretas sino que lo haremos abstractamente para que no nos distraigan las cuentas. Marginacin de x: Para - < x < 0, la Y no aparece. Para 0 < x < 1, la Y vara entre 0 y x. Para 1 < x < 2, la Y vara entre x-1 y 1 Para 2 < x < + , la Y no aparece. Aplicamos la frmula a los intervalos relevantes, y la funcin de densidad marginal de X nos queda: x a( x, y) dy 0 < x < 1 0 1 f X ( x) = a( x, y) dy 1 < x < 2 x 1 otro x 0 Marginacin de y: Para - < y < 0, la X no aparece. Para 0 < y < 1, la X vara entre "y" y "y+1". Para 1 < y < + , la X no aparece. Aplicamos la frmula al intervalo relevante, y la funcin de densidad marginal de Y nos queda: y +1 a( x, y) dx 0 < y < 1 f Y ( y) = y otro y 0

ABC Amber Text Converter Trial version, http://www.thebeatlesforever.com/processtext/

Ejemplos 9, 10

Supongamos que este es el grfico de una funcin de densidad conjunta de X e Y, con una sola rama cuya expresin es una determinada funcin a(x,y).

Marginacin de x: - < x < 1: la Y no aparece. 1 < x < 2: la Y vara entre 2 y 5. 2 < x < 3: la Y vara entre 2 y 3, y tambin entre 4 y 5 3 < x < 4: la Y vara entre 2 y 3 4 < x < + : la Y no aparece.

5 1< x < 2 a( x, y) dy 2 5 3 a( x, y) dy + a( x, y) dy 2 < x < 3 f X ( x) = 4 2 3 3< x < 4 a( x, y) dy 2 otro x 0

Cuando en un intervalo de la X, la Y hace ms de una aparicin, se suman las integrales correspondientes a cada a aparicin. Vemos en el ejemplo que en la rama 2 < x < 3 de la f X(x), aparece la suma de las dos integrales correspondientes a las dos apariciones de la Y.

ABC Amber Text Converter Trial version, http://www.thebeatlesforever.com/processtext/

Marginacin de y: - < y < 2: la X no aparece. 2 < y < 3: la X vara entre 1 y 4 3 < y < 4: la X vara entre 1 y 2 4 < y < 5: la X vara entre 1 y 3 5 < y < + : la X no aparece.

4 a( x, y) dy 2 < y < 3 1 2 a( x, y) dy 3 < y < 4 f X ( x ) = 1 3 a( x, y) dy 4 < y < 5 1 otro x 0

A partir de ahora veremos ejemplos en los que la f XY(x,y) tiene ms de una rama.

Ejemplos 11, 12

x* y 1< x < 2 , 0 < y < 2 10 + x y f XY ( x, y) = 2 < x <3, 0 < y < 2 10 otro x, y 0

Cuando la funcin de densidad conjunta tiene ms de una rama, se procede como venamos haciendo hasta ahora, con la diferencia de que en vez de estudiar las apariciones de la Y, estudiamos las apariciones de cada rama. Llamemos para este ejemplo rama "a" a la de la izquierda y rama "b" a la de la derecha. Marginacin de x: - < x < 1: la rama a no aparece la rama b no aparece

ABC Amber Text Converter Trial version, http://www.thebeatlesforever.com/processtext/

1 < x < 2: la rama a aparece entre 0 y 2 la rama b no aparece 2 < x < 3: la rama a no aparece la rama b aparece entre 0 y 2 3 < x < + : la rama a no aparece la rama b no aparece Nos quedaron 4 intervalos, pero el primero y el ltimo son triviales porque en ellos no aparece nada. Con los intervalos relevantes procedemos como antes, pero ahora teniendo cuidado porque el integrando no siempre ser el mismo en todas las integrales, sino que ahora depender de la rama que haya aparecido. Entonces: 1 < x < 2: + 2 xy x f XY ( x, y) dy = dy = 10 5 0 2 < x < 3:
+

f XY ( x, y) dy =
0

x+ y x +1 dy = 10 5

Luego la funcin de densidad marginal de X es: x 1< x < 2 5 x +1 f X ( x) = 2< x<3 5 otro x 0 Marginacin de y: - < y < 0: la rama a no aparece la rama b no aparece 0 < y < 2: la rama a aparece entre 1 y 2 la rama b aparece entre 2 y 3 2 < y < + : la rama a no aparece la rama b no aparece El nico intervalo no trivial es 0 < y < 2. Observamos que adems en ese intervalo hay ms de una aparicin. Como puede intuirse, lo que se hace es sumar las

ABC Amber Text Converter Trial version, http://www.thebeatlesforever.com/processtext/

correspondientes integrales. Entonces, aplicando la frmula en 0 < y < 2 obtenemos:


+

f XY ( x, y )dx = f XY ( x, y )dx = f XY ( x, y )dx + f XY ( x, y )dx =


1 1 2

3 xy x+ y y +1 dx + dx = 10 10 4 1 2 2

Luego la funcin de densidad marginal de Y es: y +1 0< y<2 f Y ( y) = 4 0 otro y

Ejemplos 13, 14

a( x, y) 1 < x < 2 , 0 < y < 2 f XY ( x, y) = b( x, y) 3 < x < 4 , 0 < y < 2 0 otro x, y

Este caso es similar al anterior, por lo cual lo haremos rpidamente. Adems, de aqu en adelante, trabajaremos con funciones de densidad genricas (con letras) para no hacer cuentas que nos distraigan del objetivo primario.

ABC Amber Text Converter Trial version, http://www.thebeatlesforever.com/processtext/

Marginacin de x: - < x < 1: la rama a no aparece la rama b no aparece 1 < x < 2: la rama a aparece entre 0 y 2 la rama b no aparece 2 < x < 3: la rama a no aparece la rama b no aparece 3 < x < 4: la rama a no aparece la rama b aparece entre 0 y 2 4 < x < + : la rama a no aparece la rama b no aparece Marginacin de y: - < y < 0: la rama a no aparece la rama b no aparece 0 < y < 2: la rama a aparece entre 1 y 2 la rama b aparece entre 3 y 4 2 < y < + : la rama a no aparece la rama b no aparece

Se revuelven las siguientes integrales:

a( x, y)dy
0

b( x, y)dy
0

Y se obtiene: 2 a( x, y)dy 1 < x < 2 0 2 = b( x, y)dy 3 < x < 4 f X ( x) 0 otro x 0

Se revuelven las siguientes integrales:

a( x, y)dx
1

b( x, y)dx
3

Y se obtiene: 4 2 a( x, y)dx + b( x, y)dx 0 < y < 2 f Y ( y) = 3 1 otro y 0

Ejemplos 15, 16

ABC Amber Text Converter Trial version, http://www.thebeatlesforever.com/processtext/

a( x, y) 0 < x < 2 , x < y < 2 f XY ( x, y) = b( x, y) 0 < x < 2 , 0 < y < x 0 otro x, y

Marginacin de x: - < x < 0: la rama a no aparece la rama b no aparece 0 < x < 2: la rama a aparece entre x y 2 la rama b aparece entre 0 y x 2 < x < + : la rama a no aparece la rama b no aparece

La integral a resolver es:

f
0 x 0

XY

( x, y)dy = f XY ( x, y)dy + f XY ( x, y)dy


0 2 x

b( x, y)dy + a( x, y)dy
x

Se obtiene: 2 x b( x, y)dy + a( x, y)dy 0 < x < 2 f X ( x) = x 0 otro x 0 La integral a resolver es:

0 y 0

f XY ( x, y)dx = f XY ( x, y)dx + f XY ( x, y)dx


0 2 y

a( x, y)dx + b( x, y)dx
y

Se obtiene: 2 y + b( x, y)dx 0 < y < 2 a( x, y)dx f X ( x) = y 0 otro y 0 Marginacin de y: - < y < 0: la rama a no aparece la rama b no aparece 0 < y < 2: la rama a aparece entre 0 e y la rama b aparece entre y y 2 2 < y < + : la rama a no aparece la rama b no aparece

ABC Amber Text Converter Trial version, http://www.thebeatlesforever.com/processtext/

Ejemplos 17, 18
a(x, y) y < x < y +1 , 0 < y < 2 f XY (x, y) = b(x, y) y +1 < x < y + 2 , 0 < y < 2 0 otro x, y

Marginacin de x: El resultado es: - < x < 0: x la rama a no aparece 0 < x <1 a( x, y)dy la rama b no aparece 0 x 1 0 < x < 1: x + b( x, y)dy 1 < x < 2 a( x, y)dy la rama a aparece entre 0 y x x1 0 la rama b no aparece x 1 =2 f X ( x) 1 < x < 2: a( x, y)dy + b( x, y)dy 2 < x < 3 x1 x 2 la rama a aparece entre x-1 y x 2 la rama b aparece entre 0 y x-1 3< x < 4 b( x, y)dy 2 < x < 3: x 2 otro x 0 la rama a aparece entre x-1 y 2 la rama b aparece entre x-2 y x-1 3 < x < 4: la rama a no aparece la rama b aparece entre x-2 y 2 4 < x < + : la rama a no aparece la rama b no aparece

ABC Amber Text Converter Trial version, http://www.thebeatlesforever.com/processtext/

Marginacin de y: - < y < 0: la rama a no aparece la rama b no aparece 0 < y < 2: la rama a aparece entre y e y+1 la rama b aparece entre y+1 e y+2 2 < y < + : la rama a no aparece la rama b no aparece

El resultado es:
y+2 y +1 + b( x, y)dx 0 < y < 2 a( x, y)dx f X ( x) = y +1 y otro y 0

Ejemplos 19, 20
0 < x < 2 , 0 < y < x a( x, y) 2 < x < 3 , x 1 < y < 2 2 < x < 3 , x 2 < y < x 1 f XY ( x, y) = b( x, y) 3 < x < 4 , x 2 < y < 2 otro x, y 0

ABC Amber Text Converter Trial version, http://www.thebeatlesforever.com/processtext/

Marginacin de x: - < x < 0: la rama a no aparece El resultado es: la rama b no aparece x 0 < x < 2: a( x, y)dy la rama a aparece entre 0 y x 0 x 1 2 la rama b no aparece a( x, y)dy + b( x, y)dy f X ( x) = 2 < x < 3: x 2 x 1 2 la rama a aparece entre x-1 y 2 b( x, y)dy la rama b aparece entre x-2 y x-1 x 2 3 < x < 4: 0 la rama a no aparece la rama b aparece entre x-2 y 2 4 < x < + : la rama a no aparece la rama b no aparece Marginacin de y: El resultado es: - < y < 0: la rama a no aparece y+2 2 la rama b no aparece + b( x, y)dx a( x, y)dx 0 < y < 1: y 2 y+2 y +1 la rama a aparece entre y y 2 f X ( x) = a( x, y)dx + b( x, y)dx la rama b aparece entre 2 e y+2 y y +1 1 < y < 2: 0 la rama a aparece entre y e y+1 la rama b aparece entre y+1 e y+2 2 < y < + : la rama a no aparece la rama b no aparece

0< x<2 2< x<3 3< x < 4 otro x

0 < y <1 1< y < 2 otro y

Ejemplos 21, 22

ABC Amber Text Converter Trial version, http://www.thebeatlesforever.com/processtext/

0 < x < 2 , 0 < y < x a(x, y) 2 < x < 3 , 1 < y < x f XY (x, y) = b(x, y) 2 < x < 3 , 0 < y < 1 0 otro x, y

Marginacin de x: - < x < 0: la rama a no aparece la rama b no aparece 0 < x < 2: la rama a aparece entre 0 y x la rama b no aparece 2 < x < 3: la rama a aparece entre 1 y x la rama b aparece entre 0 y 1 3 < x < + : la rama a no aparece la rama b no aparece

El resultado es: x 0< x<2 a( x, y)dy 0 1 x = a( x, y)dy + b( x, y)dy 2 < x < 3 f X ( x) 1 0 otro x 0

ABC Amber Text Converter Trial version, http://www.thebeatlesforever.com/processtext/

Marginacin de y: - < y < 0: la rama a no aparece la rama b no aparece 0 < y < 1: la rama a aparece entre y y 2 la rama b aparece entre 2 e 3 1 < y < 3: la rama a aparece entre y e 3 la rama b no aparece 3 < y < + : la rama a no aparece la rama b no aparece

El resultado es:
3 2 + b( x, y)dx 0 < y < 1 a( x, y)dx y 2 3 f X ( x) = 1< y < 3 a( x, y)dx y otro y 0

Nota acerca del clculo de probabilidades


Como hemos dicho muchas veces en esta obra, si lo que se desea es solamente calcular probabilidades, por lo general no es necesario hallar distribuciones. Veamos un pequeo ejemplo:

Tenemos las variables X e Y cuya distribucin conjunta es:


a( x, y) 0 < x < 4 , 0 < y < x f XY ( x, y) = otro x, y 0

La probabilidad, por ejemplo, P(Y>2), es una probabilidad marginal (involucra solamente a la variable Y). Por lo tanto, podemos marginar para encontrar la funcin f Y(y) y luego obtener:
P(Y > 2) =
+

f
2

( y)dy

ABC Amber Text Converter Trial version, http://www.thebeatlesforever.com/process

Pero en realidad no hace falta calcular primero la funcin marginal y luego integrarla, porque la probabilidad se puede hallar integrando directamente la funcin de densidad conjunta:
P(Y > 2) =
+

f
2

( y)dy

En el grfico vemos que la masa de probabilidad sombreada en oscuro es la probabilidad pedida. Para ms ejemplos de este tipo de clculo, ver los problemas 6 y 7 de la seccin anterior.

Problemas tpicos
Los ejemplos dados en esta seccin comprenden todos los problemas tpicos que estudiaremos.