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Gua de Crystal Ball

Investigacin Operativa

2011

INTRODUCCIN
El Crystal Ball (CB) es una herramienta informtica de anlisis de riesgo que permite al tomador de decisiones generar campos de accin que disminuyan dicho riesgo y la incertidumbre, lo que a su vez implica una mayor probabilidad de xito o beneficio para el empresario. Esta herramienta se incorpora como complemento al Excel, permitiendo la generacin de escenarios financieros-estadsticos ms eficaces en la toma de decisiones en un ambiente dinmico.

VENTAJAS DEL CRYSTAL BALL


Si la resolucin de estas problemticas se realizase mediante la hoja normal de clculo de Excel, existiran fuertes limitaciones para la simulacin de mltiples escenarios, como as tambin para la simulacin de ms de una variable incierta a la vez, dado que slo permite definir un valor para cada celda, generando modelos complejos, extensos y con difcil lgica de programacin. Contrariamente, Crystal Ball complementa la hoja de clculo de Excel, eliminando todo tipo de limitacin al momento de realizar la simulacin (permite analizar todos los supuestos ingresados al mismo tiempo y evita la generacin de largas listas de simulacin de variable aleatoria), simplificando los modelos, su anlisis y desarrollo.

MODELIZACIN SIMULACIN MONTE CARLO


Un modelo representa un proceso con combinaciones de datos, frmulas y funciones, el cual dependiendo de la informacin que se introduzca en la hoja de clculo ser generado por Crystal Ball. Simulacin se refiere a cualquier mtodo analtico con el objetivo de caracterizar simplificadamente la realidad de un proceso econmico en un modelo. Esto permite evidenciar relaciones causa-efecto y realizar predicciones o pronsticos. Durante la simulacin, Crystal Ball calcula mltiples escenarios para el modelo de manera repetitiva (segn la cantidad de iteraciones definidas por el usuario) y selecciona aleatoriamente, segn el tipo y rango de distribucin seleccionado, un valor para las variables inciertas (denominadas supuestos en Crystal Ball). Finalmente, usa estos valores en las diferentes frmulas, obteniendo valores de salida para ese escenario (denominados pronsticos en Crystal Ball).

UTILIZACIN DEL CRYSTAL BALL

Al cargar el programa Crystal Ball, se abre inicialmente el Excel y aparece dentro de la barra de herramientas de acceso rpido una nueva solapa denominada Crystal Ball, en la cual podremos encontrar todos los comandos necesarios para la realizacin de la simulacin.

En el grfico 1 puede observarse principalmente: A la izquierda del men, comandos para la definicin de supuestos, decisin y pronsticos, respectivamente. En la parte central, las herramientas para la realizacin de la simulacin, propiamente dicha. En el comando Ms herramientas, se puede acceder a otras herramientas de anlisis de CB.

Grfico 1 Comandos de Crystal Ball QU ES UN PRONSTICO? Un pronstico es una frmula o salida de la celda que se desea simular y analizar para los diferentes escenarios del modelo. En fin, un pronstico es una variable de inters que se desea calcular y monitorear. Para determinar un pronstico, la celda debe poseer una frmula o valor, y se proceder a definir su nombre y su unidad, como se observa en el grfico 2.

Grfico 2 Definicin de un pronstico

QU ES UN SUPUESTO?

En cualquier modelo dentro de la hoja de clculo existen factores o variables que pueden ser inciertas. CB permite crear distribuciones de probabilidad o supuestos que representen el rango y la probabilidad de ocurrencia de los valores posibles para cada variable. En el grfico 3 puede observarse la ventana en la que el usuario puede definir el tipo de distribucin con el cul simular la variable incierta.

Grfico 3 - Galera de distribuciones para los supuestos Segn el tipo de distribucin que seleccionemos se debern definir diferentes parmetros para poder generar el supuesto de manera apropiada. QU ES UNA VARIABLE DE DECISIN? Una variable de decisin es aquella sobre la cual se desea decidir su valor, con objeto de optimizar el modelo. Como puede observarse en el grfico 4, para definir una variable de decisin, deben definirse los lmites inferior y superior, as como tambin si puede tomar valores continuos dentro de ese intervalo, o slo valores discretos acordes a un paso determinado.

Grfico 4 Definicin de Variable de Decisin IDENTIFICACIN SEGN TIPOS DE DEFINICIN En la planilla de clculo los mismos, una vez definidos, pueden ser identificados mediante los diferentes colores que determina Crystal Ball por defecto, como se observa en el grfico 5: Supuestos --- Color Verde Decisin --- Color Amarillo Pronstico --- Color Celeste

Grfico 5 Colores segn tipo de definicin SIMULACION CON CRYSTAL BALL CB utiliza la simulacin Monte Carlo para generar dinmicamente escenarios alternativos dentro de los modelos de la hoja de clculo. Existen diversas opciones: 1. Paso a Paso: Esta opcin nos permite realizar un ensayo simple (Single Step), por lo que el programa selecciona e introduce un nuevo valor para cada supuesto. Al hacer la simulacin Paso a Paso, la hoja de clculo inserta automticamente los supuestos y genera los pronsticos, permitiendo observar los diferentes valores que toma la celda-pronstico respecto a los supuestos en cada iteracin.

Grfico 6 Simulacin Paso a Paso

2. Simulacin: Esta opcin realiza la simulacin de cada uno de los escenarios en todas las hojas de clculo abiertas en Excel, generando un cuadro de pronsticos (histograma de valores pronosticados).

Grfico 7 Simulacin Completa

ANLISIS DE RESULTADOS Una vez finalizada la simulacin se puede utilizar el cuadro de pronsticos arrojado para analizar los resultados. En el cuadro de pronsticos (Grfico 8) pueden modificarse en la parte inferior los extremos de los valores pronosticados para observar cmo influye esto en la confiabilidad, as como tambin modificar la confiabilidad y observar su impacto en el intervalo de valores-pronstico.

Grfico 8 Grfico de Frecuencia

Por otro lado, en el men, solapa ver, opcin estadsticas, se puede observar un anlisis de los resultados arrojados por la simulacin de manera ms detallada y facilitando su visin.

Grfico 9 Tabla de Estadsticas OTRAS HERRAMIENTAS

Las siguientes herramientas se encuentran dentro del men Ms herramientas, en la solapa Herramientas de Crystal Ball.

Grfico 10 Otras Herramientas de CB 1. TABLA PARA LA TOMA DE DECISIONES


(1)

Las variables de decisin son valores que pueden ser controlados, no obstante, en situaciones de incertidumbre, no siempre es obvio el efecto que genere una variable de decisin sobre los resultados del pronstico a partir de valores de supuestos. En consecuencia, esta herramienta es utilizada para investigar cmo cambian los valores del resultado de un pronstico mientras son afectados por diferentes variables de decisin.

(1) Para detalles acerca de su manejo y operacin, ver ejemplo al final de la gua. 2. ANLISIS DE ESCENARIO El anlisis de escenario permite optimizar la toma de decisiones a partir de la creacin de una serie de escenarios, de tal forma que Crystal Ball emplea la simulacin basado en las celdas de prediccin. Por otro lado, clasifica y ordena todos los valores generados de un pronstico, que contienen a los supuestos, lo que permite hallar qu valores de los supuestos generan un buen rendimiento. EJEMPLO DE APLICACIN EJERCICIO N 1 CASO DAVES CANDIE En primer lugar, definimos las constantes del problema:

Grfico 11 Definicin de Constantes Posteriormente vamos a definir el supuesto de demanda de Chocolates del Da de San Valentn. Al ser nuestra demanda una variable discreta uniforme, tomamos un paso de 10 entre los posibles valores y construimos una tabla de probabilidades. Luego, debe generarse la variable Demanda; y al situarnos en la celda adyacente y hacer clic en el comando Definir supuesto (Grfico 12), se abrir una ventana donde se encuentran todas las distribuciones que tiene disponible Crystal Ball.

Grfico 12 Comando de Definicin de Supuesto En este caso ya contamos con la distribucin construida en formato tabla, por lo que seleccionamos la opcin de distribucin Personalizada. En el Grfico 13, se observa que al seleccionar la opcin Carga datos, el programa nos permite seleccionar la ubicacin de los datos como rango de entrada, por lo que en nuestro caso seleccionamos la tabla generada y se obtiene la Distribucin personalizada, quedando la celda adyacente a Demanda coloreada en verde.

Grfico 13 Carga de Supuesto

Una vez definido el supuesto, debemos determinar la variable de decisin con los posibles valores de decisin que podr tomar. En consecuencia, la compra de chocolates del da de San Valentn podr variar entre 40 y 90 unidades. De este modo, nos posicionamos sobre la variable compra, y hacemos clic sobre Definir decisin. Se abrir una ventana de dilogo como en el grfico 15, a la que deberemos ingresarle los valores inferior y superior de las posibles decisiones de compra, como as tambin el paso de la variable si es que esta es discreta en nuestro caso el paso podra ser tanto de 1 unidad como de 10, segn la profundidad de anlisis deseada-. Queda entonces la casilla de Compra coloreada en amarillo.

Grfico 14 Comando de Definicin de Decisin

Grfico 15 Definicin de Decisin Finalmente, debemos determinar la variable pronstico del problema de optimizacin y toma de decisiones. Esta variable es la ganancia esperada para cada uno de los escenarios posibles de demanda y compra de chocolates. Una variable pronstico siempre debe ser un valor de celda o una frmula

resultante, que debe ser desarrollada en la celda pronstico. En nuestro caso, este pronstico se encuentra definido por: =SI(Demanda<=Compra;Pv*Demanda-Costo*Compra+Pvdesc*(CompraDemanda);(Pv-Costo)*Compra)

Grfico 16 Comando de Definicin de Pronstico De este modo, nos posicionamos sobre la variable Ganancia, y hacemos clic sobre Definir pronstico. Se abrir una ventana de dilogo como en el grfico 17, a la que deberemos ingresarle las unidades de la variable. Queda entonces la casilla de Compra coloreada en celeste.

Grfico 17 Definicin de Pronstico Una vez que hemos determinado los supuestos, decisiones y pronsticos, estamos en condiciones de realizar la simulacin del ejercicio. Para ello ingresamos en la solapa Crystal Ball, Ms Herramientas y finalmente, Tabla de Decisiones. En esta simulacin debemos definir: Pronstico objetivo: ser la Ganancia

Variables de decisin: escogemos la Compra En las Opciones elegimos probar 6 valores para la compra y 500 iteraciones para cada simulacin

Al ejecutar la simulacin obtenemos el siguiente resultado:

Grfico 18 Anlisis de Tabla de Decisiones De este modo, podemos realizar una toma de decisiones en certidumbre acerca de la cantidad de chocolates a comprar con objeto de maximizar la ganancia de la empresa.