Introduccin a las ecuaciones diferenciales ordinarias o Mtodos de Taylor e Mtodos de Runge-Kutta e Mtodos de prediccin-correccin e o o Mtodos adaptativos de paso variable

e El problema de contorno Resumen

Parte 8. Ecuaciones diferenciales ordinarias

Gustavo Montero

Escuela Tcnica Superior de Ingenieros Industriales e Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Curso 2004-2005

Introduccin a las ecuaciones diferenciales ordinarias o Mtodos de Taylor e Mtodos de Runge-Kutta e Mtodos de prediccin-correccin e o o Mtodos adaptativos de paso variable e El problema de contorno Resumen

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Introduccin a las ecuaciones diferenciales ordinarias o Mtodos de Taylor e Mtodos de Runge-Kutta e Mtodos de prediccin-correccin e o o Mtodos adaptativos de paso variable e El problema de contorno Resumen

Introduccin a las ecuaciones diferenciales ordinarias o Mtodos de Taylor e Mtodos de Runge-Kutta e Mtodos de prediccin-correccin e o o Mtodos adaptativos de paso variable e El problema de contorno Resumen

El problema del valor inicial

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Introduccin a las ecuaciones diferenciales ordinarias o Mtodos de Taylor e Mtodos de Runge-Kutta e Mtodos de prediccin-correccin e o o Mtodos adaptativos de paso variable e El problema de contorno Resumen

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El problema del valor inicial

El problema del valor inicial

Planteamiento del problema
Sea la ecuacin diferencial o y = f (x, y ), x [x0 , x0 + a] con la condicin inicial y (x0 ) = . o Supondremos que se cumple la condicin de existencia y unicidad de la solucin: o o f es continua en [x0 , x0 + a] R Condicin de Lipschitz en y o

    f (x, y ) f (x, y ) L y y 

x [x0 , x0 + a] , y , y

R, con L 0

Los mtodos ms utilizados son los de discretizacin, en los que se obtiene el valor de la solucin en unos puntos e a o o determinados, generalmente equidistantes, a xi = x0 + i h, con h = , i = 0, 1, . . . , n n

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El problema del valor inicial

El problema del valor inicial

Planteamiento del problema
Sea la ecuacin diferencial o y = f (x, y ), x [x0 , x0 + a] con la condicin inicial y (x0 ) = . o Supondremos que se cumple la condicin de existencia y unicidad de la solucin: o o f es continua en [x0 , x0 + a] R Condicin de Lipschitz en y o

    f (x, y ) f (x, y ) L y y 

x [x0 , x0 + a] , y , y

R, con L 0

Los mtodos ms utilizados son los de discretizacin, en los que se obtiene el valor de la solucin en unos puntos e a o o determinados, generalmente equidistantes, a xi = x0 + i h, con h = , i = 0, 1, . . . , n n

Clasicacin de los mtodos o e

Si yi+k se obtiene en funcin de las k soluciones anteriores (yi , . . . , yi+k1 ), el mtodo se denomina de k pasos. o e Dentro de los mtodos de 1 paso, e Si yi+1 = i (yi ), i = 0, 1, . . . , n 1, el mtodo es expl e cito

Si i (yi+1 , yi ) = 0, hay que resolver una ecuacin para cada i = 0, 1, . . . , n 1 (mtodo impl o e cito)

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Mtodo de Euler e Mtodo de Taylor de orden n e

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Introduccin a las ecuaciones diferenciales ordinarias o Mtodos de Taylor e Mtodos de Runge-Kutta e Mtodos de prediccin-correccin e o o Mtodos adaptativos de paso variable e El problema de contorno Resumen

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Mtodo de Euler e Mtodo de Taylor de orden n e

Mtodo de Euler e
Algoritmo
Utilizando el desarrollo de Taylor hasta la primera derivada se obtiene, yi+1 y0 = = yi + h y (xi ), i = 0, 1, . . . , n 1

sustituyendo la derivada segn la ecuacin diferencial, u o yi+1 y0 = = yi + h f (xi , yi ), i = 0, 1, . . . , n 1

Error local de orden O(h2 ) y global de O(h).

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Mtodo de Euler e Mtodo de Taylor de orden n e

Mtodo de Euler e
Conceptos preliminares
Si g es una funcin continua en el intervalo cerrado y acotado [x0 , x0 + a], dado > 0 cualquiera, se o conoce como mdulo de continuidad de la funcin g para a la cantidad, o o
(, g ) = max g (x) g (x ) ,

x, x

[x0 , x0 + a] , x x 

Para toda funcin g continua en [x0 , x0 + a] se verica, o

0

lim (, g ) = 0

Si una sucesin {an } de nmeros reales no negativos verica n 0, an+1 (1 + A)an + B, con o u A 0, B 0 constantes independientes de n, se tiene Si A > 0 an a0 e
nA

en A 1 A

B,

n 0

Si A = 0

an a0 + n B,

n 0

Se dene error de truncatura o de discretizacin acumulado del mtodo a la diferencia entre la solucin o e o exacta y la aproximada ei = y (xi ) yi

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Mtodo de Euler e Mtodo de Taylor de orden n e

Mtodo de Euler e
Estudio del error
Si f es continua en [x0 , x0 + a] R y verica la condicin de Lipschitz, el error de discretizacin ei del mtodo de o o e Euler es tal que si L > 0 si L = 0 |ei | eL i h 1 L (h, y ) i = 0, 1, . . . , n i = 0, 1, . . . , n

|ei | i h (h, y )

La demostracin se basa en los lemas anteriores. o

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Mtodo de Euler e Mtodo de Taylor de orden n e

Mtodo de Euler e
Estudio del error
Si f es continua en [x0 , x0 + a] R y verica la condicin de Lipschitz, el error de discretizacin ei del mtodo de o o e Euler es tal que si L > 0 si L = 0 |ei | eL i h 1 L (h, y ) i = 0, 1, . . . , n i = 0, 1, . . . , n

|ei | i h (h, y )

La demostracin se basa en los lemas anteriores. o

Estudio de la convergencia
Un mtodo se dice que es convergente si se verica, e


h0


max |yi y (xi )| =0

lim

i=0,1,...,n

El mtodo de Euler tal y como se ha denido en convergente e

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Mtodo de Euler e Mtodo de Taylor de orden n e

Mtodo de Taylor de orden k e

Expresin general del mtodo de Taylor o e
Sea y la solucin de la ecuacin diferencial y (x) = f (x, y (x)), derivando sucesivamente respecto a x, o o dy (0) y = =f =f dx y y . . . y
k

= =

dy dx dy dx

= fx + fy y = fx + fy f = f = fx
(1)

(1)

+ fy

(1)

y = fx

(1)

+ fy

(1)

f =f

(2)

. . . = dy (k1) dx = fx
(k2)

+ fy

(k2)

y = fx

(k2)

+ fy

(k2)

f =f

(k1)

Sustituyendo estas expresiones en la frmula de Taylor, resulta o h2 (1) hk (k1) (0) yi+1 = yi + hf (xi , yi ) + f (xi , yi ) + + f (xi , yi ), 2! k! y0 =
j k1 Mj h0 j=0

i = 0, 1, . . . , n 1

Cumple la condicin de Lipschitz con M = o

(j + 1)!

. Error local de orden O(hk+1 ) y global de O(hk ).

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Mtodo de Euler e Mtodo de Taylor de orden n e

Mtodo de Taylor de orden k e

Mtodo de Taylor de orden 2 e
El mtodo de Euler coincide con el caso particular ms sencillo del mtodo de Taylor (hasta la derivada primera). e a e Si se desarrolla hasta el trmino de la segunda derivada, resulta el mtodo de Taylor de segundo orden e e h2 (1) f (xi , yi ), 2!

yi+1 y0

= =

yi + hf

(0)

(xi , yi ) +

i = 0, 1, . . . , n 1

Error local de orden O(h3 ) y global de O(h2 ).

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Formulacin general de los mtodos de Runge-Kutta o e Mtodos de Runge-Kutta de orden 2 e Mtodo de Runge-Kutta de orden 4 e

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Formulacin general de los mtodos de Runge-Kutta o e Mtodos de Runge-Kutta de orden 2 e Mtodo de Runge-Kutta de orden 4 e

Formulacin general de los mtodos de Runge-Kutta o e

Frmulas generales o
La formulacin de los mtodos de Runge-Kutta para k evaluaciones es, o e yi+1 = yi + h (xi , yi , h), siendo (x, y , h) K1 Kj = = =
k j=1

i = 0, 1, . . . , n 1

cj Kj

f (x, y ) f (x + h aj , y + h
j1 l=1

bjl Kl ,

j = 2, 3, . . . , k

con cj , aj y bjl elegidos adecuadamente. El mtodo es consistente, es decir (x, y , 0) = f (x, y ), si e Kj = f (x, y ),
k j=1

cj = 1

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Formulacin general de los mtodos de Runge-Kutta o e Mtodos de Runge-Kutta de orden 2 e Mtodo de Runge-Kutta de orden 4 e

Formulacin general de los mtodos de Runge-Kutta o e

Frmulas generales o
La formulacin de los mtodos de Runge-Kutta para k evaluaciones es, o e yi+1 = yi + h (xi , yi , h), siendo (x, y , h) K1 Kj = = =
k j=1

i = 0, 1, . . . , n 1

cj Kj

f (x, y ) f (x + h aj , y + h
j1 l=1

bjl Kl ,

j = 2, 3, . . . , k

con cj , aj y bjl elegidos adecuadamente. El mtodo es consistente, es decir (x, y , 0) = f (x, y ), si e Kj = f (x, y ),
k j=1

cj = 1

Casos particulares
Se estudian en general los mtodos que surgen de considerar 1, 2 y 4 evaluaciones e Si k = 1 obtenemos el mtodo de Euler. e Si k = 2 podemos obtener varios mtodos: mtodo de Euler Mejorado, de Euler Modicado y de Heun. e e Si k = 4 obtenemos el mtodo de Runge-Kutta de cuarto orden. e

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Formulacin general de los mtodos de Runge-Kutta o e Mtodos de Runge-Kutta de orden 2 e Mtodo de Runge-Kutta de orden 4 e

Mtodos de Runge-Kutta de orden 2 e

Mtodo de Euler Mejorado del Punto Medio e

yi+1 y0 = = yi + hf xi + h 2 , yi + h 2

f (xi , yi )

i = 0, 1, . . . , n 1

Error local de orden O(h3 ) y global de O(h2 ).

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Formulacin general de los mtodos de Runge-Kutta o e Mtodos de Runge-Kutta de orden 2 e Mtodo de Runge-Kutta de orden 4 e

Mtodos de Runge-Kutta de orden 2 e

Mtodo de Euler Mejorado del Punto Medio e

yi+1 y0 = = yi + hf xi + h 2 , yi + h 2

f (xi , yi )

i = 0, 1, . . . , n 1

Error local de orden O(h3 ) y global de O(h2 ).

Mtodo de Euler Modicado e

yi+1 y0 = = yi + h 2 [f (xi , yi ) + f (xi , yi + hf (xi , yi ))] , i = 0, 1, . . . , n 1

Error local de orden O(h3 ) y global de O(h2 ).

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Formulacin general de los mtodos de Runge-Kutta o e Mtodos de Runge-Kutta de orden 2 e Mtodo de Runge-Kutta de orden 4 e

Mtodos de Runge-Kutta de orden 2 e

Mtodo de Euler Mejorado del Punto Medio e

yi+1 y0 = = yi + hf xi + h 2 , yi + h 2

f (xi , yi )

i = 0, 1, . . . , n 1

Error local de orden O(h3 ) y global de O(h2 ).

Mtodo de Euler Modicado e

yi+1 y0 = = yi + h 2 [f (xi , yi ) + f (xi , yi + hf (xi , yi ))] , i = 0, 1, . . . , n 1

Error local de orden O(h3 ) y global de O(h2 ).

Mtodo de Heun e
yi+1 y0 = = yi + h 4 f (xi , yi ) + 3f


xi +

2 3

h, yi +

2 3

!
hf (xi , yi ) , i = 0, 1, . . . , n 1

Error local de orden O(h3 ) y global de O(h2 ).

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Formulacin general de los mtodos de Runge-Kutta o e Mtodos de Runge-Kutta de orden 2 e Mtodo de Runge-Kutta de orden 4 e

Mtodo de Runge-Kutta de orden 4 e

Algoritmo de Runge-Kutta de cuarto onden
yi+1 K1 K2 K3 K4 y0 = = = = = = yi + (K1 + 2K2 + 2K3 + K4 ) , 6 f (xi , yi ) h 2 h 2 h 2 , yi + , yi + , yi + h 2 h 2 h 2 K1 ) K2 ) K3 ) h i = 0, 1, . . . , n 1

f (xi + f (xi + f (xi +

Cumple la condicin de Lipschitz con M = L + o

L2 2

h0 . Error local de orden O(h5 ) y global de O(h4 ).

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Generalidades Mtodos expl e citos de Adams-Bashforth Mtodos impl e citos de Adams-Moulton Mtodos de Milne y Simpson e Mtodo Predictor-Corrector e

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Introduccin a las ecuaciones diferenciales ordinarias o Mtodos de Taylor e Mtodos de Runge-Kutta e Mtodos de prediccin-correccin e o o Mtodos adaptativos de paso variable e El problema de contorno Resumen

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Generalidades Mtodos expl e citos de Adams-Bashforth Mtodos impl e citos de Adams-Moulton Mtodos de Milne y Simpson e Mtodo Predictor-Corrector e

Generalidades
Mtodos multipaso e
Los mtodos de Taylor y de Runge-Kutta, son mtodos de un paso, es decir, se basan unicamente en lo que ocurre e e en el paso anterior. Si incluimos algunas de las aproximaciones previas podemos construir mejores mtodos de aproximacin. Los e o mtodos basados en esta idea se denominan mtodos multipaso. e e Para construir un mtodo multipaso, integramos la solucin del problema de valor inicial en [xi , xi+1 ], e o

yi+1 = yi +

xi+1 xi

f (x, y (x)) dx yi +

xi+1

P(x) dx

xi

siendo P(x) el polinomio interpolador de f (x, y (x)) determinado por los puntos (x0 , f (x0 , y0 )), (x1 , f (x1 , y1 )), . . ., (xi , f (xi , yi ))

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Generalidades Mtodos expl e citos de Adams-Bashforth Mtodos impl e citos de Adams-Moulton Mtodos de Milne y Simpson e Mtodo Predictor-Corrector e

Generalidades
Mtodos multipaso e
Los mtodos de Taylor y de Runge-Kutta, son mtodos de un paso, es decir, se basan unicamente en lo que ocurre e e en el paso anterior. Si incluimos algunas de las aproximaciones previas podemos construir mejores mtodos de aproximacin. Los e o mtodos basados en esta idea se denominan mtodos multipaso. e e Para construir un mtodo multipaso, integramos la solucin del problema de valor inicial en [xi , xi+1 ], e o

yi+1 = yi +

xi+1 xi

f (x, y (x)) dx yi +

xi+1

P(x) dx

xi

siendo P(x) el polinomio interpolador de f (x, y (x)) determinado por los puntos (x0 , f (x0 , y0 )), (x1 , f (x1 , y1 )), . . ., (xi , f (xi , yi ))

Mtodos expl e citos e impl citos

Existen dos tipos de mtodos multipaso, e Mtodos expl e citos: el clculo de yi+1 no supone la evaluacin de f (xi+1 , yi+1 ). a o Mtodos impl e citos: el clculo de yi+1 s supone la evaluacin de f (xi+1 , yi+1 ). a o

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Generalidades Mtodos expl e citos de Adams-Bashforth Mtodos impl e citos de Adams-Moulton Mtodos de Milne y Simpson e Mtodo Predictor-Corrector e

Mtodos expl e citos de Adams-Bashforth

Mtodo de Adams-Bashforth de 2 pasos e
yi+1 y0 = = h 3f (xi , yi ) f (xi1 , yi1 ) , 2 0 , y1 = 1 yi + i = 1, 2, . . . , n 1

Error local de orden O(h3 ).

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Generalidades Mtodos expl e citos de Adams-Bashforth Mtodos impl e citos de Adams-Moulton Mtodos de Milne y Simpson e Mtodo Predictor-Corrector e

Mtodos expl e citos de Adams-Bashforth

Mtodo de Adams-Bashforth de 2 pasos e
yi+1 y0 = = h 3f (xi , yi ) f (xi1 , yi1 ) , 2 0 , y1 = 1 yi + i = 1, 2, . . . , n 1

Error local de orden O(h3 ).

Mtodo de Adams-Bashforth de 3 pasos e

yi+1 y0 = = yi + 0 , h 23f (xi , yi ) 16f (xi1 , yi1 ) + 5f (xi2 , yi2 ) , y1 = 1 , y2 = 2 i = 2, 3, . . . , n 1

12

Error local de orden O(h4 ).

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Generalidades Mtodos expl e citos de Adams-Bashforth Mtodos impl e citos de Adams-Moulton Mtodos de Milne y Simpson e Mtodo Predictor-Corrector e

Mtodos expl e citos de Adams-Bashforth

Mtodo de Adams-Bashforth de 4 pasos e
yi+1 = y0 Error local de orden O(h5 ). = yi + h 55f (xi , yi ) 59f (xi1 , yi1 ) + 37f (xi2 , yi2 )

24

9f (xi3 , yi3 ) , 0 , y1 = 1 ,

i = 1, 2, . . . , n 1 y2 = 2 , y3 = 3

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Generalidades Mtodos expl e citos de Adams-Bashforth Mtodos impl e citos de Adams-Moulton Mtodos de Milne y Simpson e Mtodo Predictor-Corrector e

Mtodos expl e citos de Adams-Bashforth

Mtodo de Adams-Bashforth de 4 pasos e
yi+1 = y0 Error local de orden O(h5 ). = yi + h 55f (xi , yi ) 59f (xi1 , yi1 ) + 37f (xi2 , yi2 )

24

9f (xi3 , yi3 ) , 0 , y1 = 1 ,

i = 1, 2, . . . , n 1 y2 = 2 , y3 = 3

Mtodo de Adams-Bashforth de 5 pasos e

yi+1 = y0 = yi + h 720 1901f (xi , yi ) 2774f (xi1 , yi1 ) + 2616f (xi2 , yi2 )

1274f (xi3 , yi3 ) + 251f (xi4 , yi4 ) , 0 , y1 = 1 , y2 = 2 , y3 = 3 ,

i = 1, 2, . . . , n 1 y4 = 4

Error local de orden O(h6 ).

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Generalidades Mtodos expl e citos de Adams-Bashforth Mtodos impl e citos de Adams-Moulton Mtodos de Milne y Simpson e Mtodo Predictor-Corrector e

Mtodos impl e citos de Adams-Moulton

Mtodos de Adams-Moulton de 2 pasos e
yi+1 y0 = = yi + 0 , 12 h 5f (xi+1 , yi+1 ) + 8f (xi , yi ) f (xi1 , yi1 ) , y1 = 1
4

i = 1, 2, . . . , n 1

Error local de orden O(h ).

Introduccin a las ecuaciones diferenciales ordinarias o Mtodos de Taylor e Mtodos de Runge-Kutta e Mtodos de prediccin-correccin e o o Mtodos adaptativos de paso variable e El problema de contorno Resumen

Generalidades Mtodos expl e citos de Adams-Bashforth Mtodos impl e citos de Adams-Moulton Mtodos de Milne y Simpson e Mtodo Predictor-Corrector e

Mtodos impl e citos de Adams-Moulton

Mtodos de Adams-Moulton de 2 pasos e
yi+1 y0 = = yi + 0 , 12 h 5f (xi+1 , yi+1 ) + 8f (xi , yi ) f (xi1 , yi1 ) , y1 = 1
4

i = 1, 2, . . . , n 1

Error local de orden O(h ).

Mtodos de Adams-Moulton de 3 pasos e

yi+1 y0 = = yi + 0 , 24 h 9f (xi+1 , yi+1 ) + 19f (xi , yi ) 5f (xi1 , yi1 ) + f (xi2 , yi2 ) , y1 = 1 , y2 = 2
5

i = 1, 2, . . . , n 1

Error local de orden O(h ).

Introduccin a las ecuaciones diferenciales ordinarias o Mtodos de Taylor e Mtodos de Runge-Kutta e Mtodos de prediccin-correccin e o o Mtodos adaptativos de paso variable e El problema de contorno Resumen

Generalidades Mtodos expl e citos de Adams-Bashforth Mtodos impl e citos de Adams-Moulton Mtodos de Milne y Simpson e Mtodo Predictor-Corrector e

Mtodos impl e citos de Adams-Moulton

Mtodos de Adams-Moulton de 2 pasos e
yi+1 y0 = = yi + 0 , 12 h 5f (xi+1 , yi+1 ) + 8f (xi , yi ) f (xi1 , yi1 ) , y1 = 1
4

i = 1, 2, . . . , n 1

Error local de orden O(h ).

Mtodos de Adams-Moulton de 3 pasos e

yi+1 y0 = = yi + 0 , 24 h 9f (xi+1 , yi+1 ) + 19f (xi , yi ) 5f (xi1 , yi1 ) + f (xi2 , yi2 ) , y1 = 1 , y2 = 2
5

i = 1, 2, . . . , n 1

Error local de orden O(h ).

Mtodos de Adams-Moulton de 4 pasos e

yi+1 = + y0 = yi + 720 h 251f (xi+1 , yi+1 ) + 646f (xi , yi ) 246f (xi1 , yi1 ) 106f (xi2 , yi2 ) 19f (xi3 , yi3 ) , 0 , y1 = 1 y2 = 2
6

i = 1, 2, . . . , n 1

y3 = 3

Error local de orden O(h ).

Introduccin a las ecuaciones diferenciales ordinarias o Mtodos de Taylor e Mtodos de Runge-Kutta e Mtodos de prediccin-correccin e o o Mtodos adaptativos de paso variable e El problema de contorno Resumen

Generalidades Mtodos expl e citos de Adams-Bashforth Mtodos impl e citos de Adams-Moulton Mtodos de Milne y Simpson e Mtodo Predictor-Corrector e

Mtodos de Milne y Simpson e

Mtodo de Milne e
Consiste en una tcnica expl e cita obtenida integrando sobre [xi3 , xi+1 ] el polinomio interpolador de diferencias regresivas de Newton. 4h 2f (xi , yi ) f (xi1 , yi1 ) + 2f (xi2 , yi2 ) , 3 y1 = 1 , y2 = 2 , y3 = 3
5

yi+1 y0

= =

yi3 + 0 ,

i = 1, 2, . . . , n 1

Error local de orden O(h ).

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Generalidades Mtodos expl e citos de Adams-Bashforth Mtodos impl e citos de Adams-Moulton Mtodos de Milne y Simpson e Mtodo Predictor-Corrector e

Mtodos de Milne y Simpson e

Mtodo de Milne e
Consiste en una tcnica expl e cita obtenida integrando sobre [xi3 , xi+1 ] el polinomio interpolador de diferencias regresivas de Newton. 4h 2f (xi , yi ) f (xi1 , yi1 ) + 2f (xi2 , yi2 ) , 3 y1 = 1 , y2 = 2 , y3 = 3
5

yi+1 y0

= =

yi3 + 0 ,

i = 1, 2, . . . , n 1

Error local de orden O(h ).

Mtodos de Simpson e
Consiste en una tcnica impl e cita obtenida integrando sobre [xi1 , xi+1 ] mediante el mtodo de Simpson. e h f (xi+1 , yi+1 ) + 4f (xi , yi ) + f (xi1 , yi1 ) , 3 y1 = 1
5

yi+1 y0

= =

yi1 + 0 ,

i = 1, 2, . . . , n 1

Error local de orden O(h ).

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Generalidades Mtodos expl e citos de Adams-Bashforth Mtodos impl e citos de Adams-Moulton Mtodos de Milne y Simpson e Mtodo Predictor-Corrector e

Mtodo Predictor-Corrector e
Mtodos de Adams-Bashforth-Moulton e
Consiste en utilizar un mtodo expl e cito de Adams-Bashforth para predecir la aproximacin de yi+1 y un mtodo o e impl cito de Adams-Moulton para corregir dicha aproximacin. o Por ejemplo para obtener un mtodo Predictor-Corrector de Adams-Bashforth-Moulton de cuarto orden, debemos e elegir el Adams-Bashforth de cuatro pasos como predictor y el de Adams-Moulton de tres pasos como corrector. Para obtener los cuatro primeros valores de partida es necesario, adems, utilizar inicialmente un mtodo de un a e paso de cuarto orden (por ejemplo el de Runge-Kutta de cuarto orden). yi+1 yi+1
(1) (0)

= =

yi +

h 55f (xi , yi ) 59f (xi1 , yi1 ) + 37f (xi2 , yi2 ) 9f (xi3 , yi3 ) 24 i h h (0) yi + 9f (xi+1 , yi+1 ) + 19f (xi , yi ) 5f (xi1 , yi1 ) + f (xi2 , yi2 ) 24

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Generalidades Mtodos expl e citos de Adams-Bashforth Mtodos impl e citos de Adams-Moulton Mtodos de Milne y Simpson e Mtodo Predictor-Corrector e

Mtodo Predictor-Corrector e
Mtodos de Adams-Bashforth-Moulton e
Consiste en utilizar un mtodo expl e cito de Adams-Bashforth para predecir la aproximacin de yi+1 y un mtodo o e impl cito de Adams-Moulton para corregir dicha aproximacin. o Por ejemplo para obtener un mtodo Predictor-Corrector de Adams-Bashforth-Moulton de cuarto orden, debemos e elegir el Adams-Bashforth de cuatro pasos como predictor y el de Adams-Moulton de tres pasos como corrector. Para obtener los cuatro primeros valores de partida es necesario, adems, utilizar inicialmente un mtodo de un a e paso de cuarto orden (por ejemplo el de Runge-Kutta de cuarto orden). yi+1 yi+1
(1) (0)

= =

yi +

h 55f (xi , yi ) 59f (xi1 , yi1 ) + 37f (xi2 , yi2 ) 9f (xi3 , yi3 ) 24 i h h (0) yi + 9f (xi+1 , yi+1 ) + 19f (xi , yi ) 5f (xi1 , yi1 ) + f (xi2 , yi2 ) 24

Mtodo de Milne-Simpson e
Consiste en utilizar el mtodo expl e cito de Milne para predecir la aproximacin de yi+1 y el mtodo impl o e cito de Simpson para corregir dicha aproximacin. De igual forma que los mtodos anteriores se necesita un mtodo de un o e e paso para obtener las aproximaciones iniciales. 4h (0) yi+1 = yi3 + 2f (xi , yi ) f (xi1 , yi1 ) + 2f (xi2 , yi2 ) 3 i h h (1) (0) yi+1 = yi1 + f (xi+1 , yi+1 ) + 4f (xi , yi ) + f (xi1 , yi1 ) 3

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Introduccin o Mtodo de Runge-Kutta-Fehlberg e Mtodo Predictor-Corrector de Adams con paso variable e

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Introduccin o Mtodo de Runge-Kutta-Fehlberg e Mtodo Predictor-Corrector de Adams con paso variable e

Introduccin o
Denicin o
Un mtodo adaptativo es aquel que adapta el nmero y posicin de los nodos que utilizan en la aproximacin para e u o o mantener el error local dentro de unos l mites denidos a priori.

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Introduccin o Mtodo de Runge-Kutta-Fehlberg e Mtodo Predictor-Corrector de Adams con paso variable e

Introduccin o
Denicin o
Un mtodo adaptativo es aquel que adapta el nmero y posicin de los nodos que utilizan en la aproximacin para e u o o mantener el error local dentro de unos l mites denidos a priori.

Control del error mediante el tamao del paso n

Supongamos que aplicamos dos mtodos de rdenes n y n + 1 para resolver el problema de valor inicial, e o yi+1 = = yi + h(xi , yi , h) con un error local |y (xi ) yi | < Kh
n

ei+1 y

e e ei + h(xi , ei , h) con un error local |y (xi ) ei | < K hn+1 y y y

Entonces si ei representa el error local de un mtodo, se tiene ei+1 = (ei+1 yi+1 ) + ei+1 e y e Como ei+1 es de orden O(hn+1 ) y ei+1 es de orden O(hn+2 ), es evidente que |ei+1 yi+1 | = Mhn+1 , e y |ei+1 yi+1 | y de donde M = hn+1 q n |ei+1 yi+1 | y Si ahora usamos un tamao de paso qh se debe satisfacer |y (xi + qh) yi+1 | < M(qh)n = n < h Luego

q<

h |ei+1 yi+1 | y

51/n

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Introduccin o Mtodo de Runge-Kutta-Fehlberg e Mtodo Predictor-Corrector de Adams con paso variable e

Mtodo de Runge-Kutta-Fehlberg e
Algoritmo de Runge-Kutta-Fehlberg
Utiliza un mtodo de Runge-Kutta de onden 5, e 16 6656 28561 9 2 ei+1 = yi + y K1 + K3 + K4 + K5 + K6 135 12825 56430 50 55 para estimar, utilizando la cota anterior, el error local de un mtodo de Runge-Kutta de orden 4, e 1408 2197 1 25 K1 + K3 + K4 K5 yi+1 = yi + 216 2565 4104 5 siendo K1 K3 K4 K5 K6 = = = = = hf (xi , yi ), K2 = hf 3 9


xi +

h 4

, yi +

1 4


K1 ,


hf hf hf hf xi +


xi


xi


xi

, yi + K1 + K2 , 8 32 32  12h 1932 7200 7296 + , yi + K1 + K2 + K3 , 13 2197 2197 2197  439 3680 845 + h, yi + K1 8K2 + K3 + K4 , 216 513 4104  8 3544 1859 11 h K1 + 2K2 + K3 + K4 K5 + , yi 2 27 2565 4104 40

3h

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Introduccin o Mtodo de Runge-Kutta-Fehlberg e Mtodo Predictor-Corrector de Adams con paso variable e

Mtodo de Runge-Kutta-Fehlberg e

Tamao de paso n
El tamao de paso terico tiende a ser muy conservador. El ms utilizado es n o a

4
q=

h 2|ei+1 yi+1 | y

51/4

Si q < 1, se rechaza la eleccin inicial para el paso i-simo y se repiten los clculos usando qh. o e a Si q 1, se acepta el valor calculado en el paso i-simo con pas h y se cambia el tamao de paso a qh e n para el paso (i + 1)-simo. e

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Introduccin o Mtodo de Runge-Kutta-Fehlberg e Mtodo Predictor-Corrector de Adams con paso variable e

Mtodo Predictor-Corrector de Adams con paso variable e

Algoritmo
Consiste en utilizar el mtodo expl e cito de Adams-Bahforth de Cuatro Pasos como predictor y el impl cito de Adams-Moulton de Tres Pasos como corrector

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Introduccin o Mtodo de Runge-Kutta-Fehlberg e Mtodo Predictor-Corrector de Adams con paso variable e

Mtodo Predictor-Corrector de Adams con paso variable e

Algoritmo
Consiste en utilizar el mtodo expl e cito de Adams-Bahforth de Cuatro Pasos como predictor y el impl cito de Adams-Moulton de Tres Pasos como corrector

Control del error mediante el tamao de paso n

El resultado terico resulta o

P
q<R 270 h
(0) yi+1 |

Q1/4 S
,

19 |yi+1

aunque en la prctica se suele utilizar un valor ms conservador debidos a las aproximaciones realizadas en el a a proceso de obtencin de la cota de q, o

P
q = 1.5 R h |yi+1 yi+1 |
(0)

Q1/4 S

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Generalidades Mtodo de diferencias nitas e

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Generalidades Mtodo de diferencias nitas e

Generalidades
Planteamiento del problema
Consideremos el siguiente problema lineal, y (x) = p(x) y (x) + q(x) y (x) + r (x) con las condiciones de contorno o bien y (a) = , y (a) = , y (b) = y (b) = x [a, b] (condiciones tipo Dirichlet) (condiciones tipo mixtas)

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Generalidades Mtodo de diferencias nitas e

Generalidades
Planteamiento del problema
Consideremos el siguiente problema lineal, y (x) = p(x) y (x) + q(x) y (x) + r (x) con las condiciones de contorno o bien y (a) = , y (a) = , y (b) = y (b) = x [a, b] (condiciones tipo Dirichlet) (condiciones tipo mixtas)

Resolucin por diferencias nitas o

Se trata de sustituir y , y por valores aproximados utilizando los esquemas estudiados para derivacin numrica, o e conduciendo nalmente a un sistema de ecuaciones donde las incgnitas son los valores de y en los puntos del o intervalo [a, b] donde se ha planteado los esquemas de derivacin. o

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Generalidades Mtodo de diferencias nitas e

Generalidades
Planteamiento del problema
Consideremos el siguiente problema lineal, y (x) = p(x) y (x) + q(x) y (x) + r (x) con las condiciones de contorno o bien y (a) = , y (a) = , y (b) = y (b) = x [a, b] (condiciones tipo Dirichlet) (condiciones tipo mixtas)

Resolucin por diferencias nitas o

Se trata de sustituir y , y por valores aproximados utilizando los esquemas estudiados para derivacin numrica, o e conduciendo nalmente a un sistema de ecuaciones donde las incgnitas son los valores de y en los puntos del o intervalo [a, b] donde se ha planteado los esquemas de derivacin. o

Existencia y unicidad de solucin o

Supongamos que en el problema de contorno anterior con condiciones Dirichlet se verica, p(x) y (x) + q(x) y (x) + r (x), p(x) y q(x) son continuas en R. p(x) est acotada. a q(x) es positiva x [a, b]. entonces la solucin existe y es unica. o

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Generalidades Mtodo de diferencias nitas e

Mtodo de diferencias nitas e

Problema general
Consideremos el problema general, A(x) y (x) + B(x) y (x) + C (x) y (x) = D(x) con condiciones de contorno de expresadas de forma general, a1 y (a) + a2 y (a) b1 y (b) + b2 y (b) = = r s x [a, b]

siendo A(x), B(x), C (x) y D(x), funciones continuas en [a, b], A(x) = 0 en [a, b] y a1 , a2 , b1 , b2 R, donde a1 y b1 no se anulan simultneamente. a

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Generalidades Mtodo de diferencias nitas e

Mtodo de diferencias nitas e

Problema general
Consideremos el problema general, A(x) y (x) + B(x) y (x) + C (x) y (x) = D(x) con condiciones de contorno de expresadas de forma general, a1 y (a) + a2 y (a) b1 y (b) + b2 y (b) = = r s x [a, b]

siendo A(x), B(x), C (x) y D(x), funciones continuas en [a, b], A(x) = 0 en [a, b] y a1 , a2 , b1 , b2 R, donde a1 y b1 no se anulan simultneamente. a

Discretizacin de la ecuacin de segundo orden o o

Utilizaremos esquemas de orden 2 para aproximar la primera y segunda derivada en puntos xi del interior de [a, b], yi+1 yi1 2 y (xi ) = + O(h ) 2h y (xi ) = yi+1 2yi + yi1 2 + O(h ) h2

Luego, denotando Ai = A(xi ), Bi = B(xi ), Ci = C (xi ) y Di = D(xi ), la ecuacin diferencial en xi resulta, o yi+1 2yi + yi1 yi+1 yi1 Ai + Bi + Ci yi = Di i = 1, 2, . . . , n 1 h2 2h

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Generalidades Mtodo de diferencias nitas e

Mtodo de diferencias nitas e

Discretizacin de las condiciones de contorno o
Los esquemas de orden 2 para la derivada primera en los extremos son, y (a + 2h) + 4y (a + h) 3y (a) 2h y (b 2h) 4y (b h) + 3y (b) 2h
2

y (a) y (b)

= =

+ O(h )
2

+ O(h )

Luego las condiciones de contorno resultan, y2 + 4y1 3y0

a1 y0 + a2 b1 yn + b2

2h yn2 4yn1 + 3yn 2h

= =

r s

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Generalidades Mtodo de diferencias nitas e

Mtodo de diferencias nitas e

Construccin del sistema de ecuaciones o
Los esquemas anteriores aplicados a todos los puntos del soporte producen un sistema de n + 1 ecuaciones lineales con matriz de la forma,

f a1 2h f A B1 f 1 f f 2 2h f h f f 0 f f f f f 0 f f d
0

3a2

4a2 2h 2A1 + C1

h2 A2 B2 2 h 2h

2h A1 B1 + h2 2h 2A2 + C2 2 h 0 0

a2

I
0 0 A2 h2 An1 h2 + b2 2h B2 2h Bn1 2h h2 2An1 + Cn1 An1 h2 0 0 0 + Bn1 2h 3b2 2h

4b2 2h

g g g g g g g g g g g g g g g e

b1 +

y vector segundo miembro r , D1 , . . . , Dn1 , s , para obtener las incgnitas y0 , y1 , . . . , yn1 , yn o

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Resumen
Entre los mtodos de un paso para la resolucin de ecuaciones diferenciales ordinarias, los de Taylor y los e o de Runge-Kutta son los ms utilizados. El mtodo ms sencillo es el de Euler, aunque tambin es que a e a e mayores errores produce. En cambio, el mtodo de Runge-Kutta de cuarto orden proporciona soluciones e con una precisin ms aceptable y ha sido y es ampliamente utilizado en diferentes campos cient o a cos. Los mtodos multipasos impl e citos tienen en general mayor precisin que los expl o citos, aunque su aplicacin tiene mayor complicacin ya que en cada paso se tiene que resolver una ecuacin generalmente o o o no lineal. Ms eciente es utilizar un mtodo impl a e cito para corregir la solucin obtenida previamente por o uno expl cito (mtodo predictor-corrector). Los ms utilizados son los mtodos de e a e Adams-Bashforth-Moulton y el de Milne-Simpson Si se utiliza un tamao de paso variable, se puede mejorar la eciencia de los mtodos. En este sentido, los n e mtodos adaptativos de paso variable ajustan el tamao de paso para que el error cometido se mantenga e n siempre por debajo de una cierta tolerancia jada a priori. Los ms populares son el de a Runge-Kutta-Fehlberg y el Predictor-Corrector de Adams con paso variable. Uno de los mtodos ms utilizados para resolver problemas de contorno es el de diferencias nitas. Dicha e a discretizacin conduce a un sistema de ecuaciones lineales, que, una vez resuelto, nos proporciona de forma o discreta la funcin que es la solucin del problema de contorno de segundo orden. o o

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Resumen
Entre los mtodos de un paso para la resolucin de ecuaciones diferenciales ordinarias, los de Taylor y los e o de Runge-Kutta son los ms utilizados. El mtodo ms sencillo es el de Euler, aunque tambin es que a e a e mayores errores produce. En cambio, el mtodo de Runge-Kutta de cuarto orden proporciona soluciones e con una precisin ms aceptable y ha sido y es ampliamente utilizado en diferentes campos cient o a cos. Los mtodos multipasos impl e citos tienen en general mayor precisin que los expl o citos, aunque su aplicacin tiene mayor complicacin ya que en cada paso se tiene que resolver una ecuacin generalmente o o o no lineal. Ms eciente es utilizar un mtodo impl a e cito para corregir la solucin obtenida previamente por o uno expl cito (mtodo predictor-corrector). Los ms utilizados son los mtodos de e a e Adams-Bashforth-Moulton y el de Milne-Simpson Si se utiliza un tamao de paso variable, se puede mejorar la eciencia de los mtodos. En este sentido, los n e mtodos adaptativos de paso variable ajustan el tamao de paso para que el error cometido se mantenga e n siempre por debajo de una cierta tolerancia jada a priori. Los ms populares son el de a Runge-Kutta-Fehlberg y el Predictor-Corrector de Adams con paso variable. Uno de los mtodos ms utilizados para resolver problemas de contorno es el de diferencias nitas. Dicha e a discretizacin conduce a un sistema de ecuaciones lineales, que, una vez resuelto, nos proporciona de forma o discreta la funcin que es la solucin del problema de contorno de segundo orden. o o

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Resumen
Entre los mtodos de un paso para la resolucin de ecuaciones diferenciales ordinarias, los de Taylor y los e o de Runge-Kutta son los ms utilizados. El mtodo ms sencillo es el de Euler, aunque tambin es que a e a e mayores errores produce. En cambio, el mtodo de Runge-Kutta de cuarto orden proporciona soluciones e con una precisin ms aceptable y ha sido y es ampliamente utilizado en diferentes campos cient o a cos. Los mtodos multipasos impl e citos tienen en general mayor precisin que los expl o citos, aunque su aplicacin tiene mayor complicacin ya que en cada paso se tiene que resolver una ecuacin generalmente o o o no lineal. Ms eciente es utilizar un mtodo impl a e cito para corregir la solucin obtenida previamente por o uno expl cito (mtodo predictor-corrector). Los ms utilizados son los mtodos de e a e Adams-Bashforth-Moulton y el de Milne-Simpson Si se utiliza un tamao de paso variable, se puede mejorar la eciencia de los mtodos. En este sentido, los n e mtodos adaptativos de paso variable ajustan el tamao de paso para que el error cometido se mantenga e n siempre por debajo de una cierta tolerancia jada a priori. Los ms populares son el de a Runge-Kutta-Fehlberg y el Predictor-Corrector de Adams con paso variable. Uno de los mtodos ms utilizados para resolver problemas de contorno es el de diferencias nitas. Dicha e a discretizacin conduce a un sistema de ecuaciones lineales, que, una vez resuelto, nos proporciona de forma o discreta la funcin que es la solucin del problema de contorno de segundo orden. o o

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Resumen
Entre los mtodos de un paso para la resolucin de ecuaciones diferenciales ordinarias, los de Taylor y los e o de Runge-Kutta son los ms utilizados. El mtodo ms sencillo es el de Euler, aunque tambin es que a e a e mayores errores produce. En cambio, el mtodo de Runge-Kutta de cuarto orden proporciona soluciones e con una precisin ms aceptable y ha sido y es ampliamente utilizado en diferentes campos cient o a cos. Los mtodos multipasos impl e citos tienen en general mayor precisin que los expl o citos, aunque su aplicacin tiene mayor complicacin ya que en cada paso se tiene que resolver una ecuacin generalmente o o o no lineal. Ms eciente es utilizar un mtodo impl a e cito para corregir la solucin obtenida previamente por o uno expl cito (mtodo predictor-corrector). Los ms utilizados son los mtodos de e a e Adams-Bashforth-Moulton y el de Milne-Simpson Si se utiliza un tamao de paso variable, se puede mejorar la eciencia de los mtodos. En este sentido, los n e mtodos adaptativos de paso variable ajustan el tamao de paso para que el error cometido se mantenga e n siempre por debajo de una cierta tolerancia jada a priori. Los ms populares son el de a Runge-Kutta-Fehlberg y el Predictor-Corrector de Adams con paso variable. Uno de los mtodos ms utilizados para resolver problemas de contorno es el de diferencias nitas. Dicha e a discretizacin conduce a un sistema de ecuaciones lineales, que, una vez resuelto, nos proporciona de forma o discreta la funcin que es la solucin del problema de contorno de segundo orden. o o

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Resumen
Entre los mtodos de un paso para la resolucin de ecuaciones diferenciales ordinarias, los de Taylor y los e o de Runge-Kutta son los ms utilizados. El mtodo ms sencillo es el de Euler, aunque tambin es que a e a e mayores errores produce. En cambio, el mtodo de Runge-Kutta de cuarto orden proporciona soluciones e con una precisin ms aceptable y ha sido y es ampliamente utilizado en diferentes campos cient o a cos. Los mtodos multipasos impl e citos tienen en general mayor precisin que los expl o citos, aunque su aplicacin tiene mayor complicacin ya que en cada paso se tiene que resolver una ecuacin generalmente o o o no lineal. Ms eciente es utilizar un mtodo impl a e cito para corregir la solucin obtenida previamente por o uno expl cito (mtodo predictor-corrector). Los ms utilizados son los mtodos de e a e Adams-Bashforth-Moulton y el de Milne-Simpson Si se utiliza un tamao de paso variable, se puede mejorar la eciencia de los mtodos. En este sentido, los n e mtodos adaptativos de paso variable ajustan el tamao de paso para que el error cometido se mantenga e n siempre por debajo de una cierta tolerancia jada a priori. Los ms populares son el de a Runge-Kutta-Fehlberg y el Predictor-Corrector de Adams con paso variable. Uno de los mtodos ms utilizados para resolver problemas de contorno es el de diferencias nitas. Dicha e a discretizacin conduce a un sistema de ecuaciones lineales, que, una vez resuelto, nos proporciona de forma o discreta la funcin que es la solucin del problema de contorno de segundo orden. o o