Procesamiento de señales con fines de diagnóstico

Ph.D Omar D. Aguilar Martinez Universidad de Santiago de Chile Consultor de Empresas

en siguientes artículos analizaremos las aplicaciones prácticas de estos conceptos.Aguilar.consulting@gmail. corresponden a señales aleatorias.Diaman Consulting Services O. Ph. el fundamento teórico de estas aplicaciones.com Diam an Consulting Services El Procesamiento de Señales con fines de Diagnostico Industrial (*) La teoría de procesamiento de señales analógicas y digitales. en las que ellas no pueden ser descritas por una relación matemática explícita. Clasificación general de señales: Deterministas Períodicas No Períodicas Aleatorias Estacionarias Ergódicas No Ergódicas No Estacionarias Clasificación especial de no estacionareidad Senoidales Periódicas Cuasi Transientes Complejas Periódicas Ejemplo de Señales Determinista: X (t )  X cos( k t) m La ecuación anterior define la localización de un cuerpo de masa m en cualquier instante de tiempo en un futuro. Esta se aplica al estudio del comportamiento determinista de un equipo o máquina industrial. pues en función de esta clasificación será el tipo de análisis que deberá realizarse sobre las señales. Esto fundamentalmente es debido a que cada observación del fenómeno es única. En el presente artículo analizamos en forma resumida. Tipos de señales aleatorias. Diaman Consulting Services . si ella está animada de un movimiento armónico simple. Cada observación representará una de las muchas posibles formas de resultados que pudieran ocurrir. Una historia temporal simple de un fenómeno descrito por una señal aleatoria se denomina una función muestra o registro (que puede ser observado durante un tiempo finito). (*) Este articulo es parte del Ebook “Haciendo trabajar el Análisis de Vibraciones” de O. Clasificación de señales Es importante realizar una adecuada clasificación de señales. Las señales provenientes de procesos físicos aleatorios. Ello también jugará un papel importante en el tipo de parámetro de análisis. Email: diaman.Aguilar. tiene amplia aplicaciones en el diagnostico de la condición operacional de equipos industriales.D en Ciencias Fisicas.

etc.Aguilar.D en Ciencias Fisicas.Aguilar. Series Temporales Para describir cualquier proceso físico que se desarrolla en instalaciones industriales.Diaman Consulting Services O. Diaman Consulting Services .consulting@gmail. (*) Este articulo es parte del Ebook “Haciendo trabajar el Análisis de Vibraciones” de O. acuden a las componentes alternas. Si filtramos la señal inicial es posible eliminar la componente de directa. la presión de un circuito cerrado. acudimos a la representación de una señal por series temporales. que siempre está asociada a la potencia operacional de un proceso. recibimos los denominados macroparámetros del proceso. como pueden ser la temperatura global. Por ello los analistas de procesos. Ph. los niveles de vibraciones globales. Las señales que se registran en cualquier proceso físico. Email: diaman. que ha sido demostrado que tienen la suficiente sensibilidad para monitorear comportamientos de procesos de fallas en un estado muy precoz de su formación. debido a que trabajan con las componentes directas de las señales. Estos parámetros no tienen la suficiente sensibilidad para acusar la detección de una falla en un estado precoz de su desarrollo. pueden ser representadas por una componente de directa (dc) y otra alterna (ac).com Diam an Consulting Services Voltaje tiempo Influencia del control operacional. En un control de proceso. Esto nos aumenta la confiabilidad del procesamiento de la señal adquirida.

ingeniería y en economía. Un proceso estocástico se convierte en el modelo matemático para una serie temporal. En la teoría de control de procesos.com Diam an Consulting Services El análisis estadístico de series temporales se usa hoy día con profusión en muchas otras áreas de la ciencia. biológicas.D en Ciencias Fisicas. etc. Email: diaman. se denomina proceso estocástico.Aguilar. fundamentalmente en física.Diaman Consulting Services O. Ph. Los objetivos del análisis de series temporales son diversos. como puede ser el de la siguiente figura: (*) Este articulo es parte del Ebook “Haciendo trabajar el Análisis de Vibraciones” de O. y la generación de nuevas teorías físicas. pudiendo destacar la predicción.consulting@gmail. La secuencia ordenada de variables aleatorias X(t) y su distribución de probabilidad asociada. la simulación de procesos. podremos también describirlas mediante modelos basados en distribuciones de probabilidad. el control de un proceso. cuando el proceso es muy complejo para ser estudiado de forma analítica Si podemos encontrar patrones de regularidad en diferentes secciones de una serie temporal.Aguilar. se trata de seguir la evolución de una variable determinada con el fin de regular su resultado La simulación se emplea en investigación aplicada. Para analizar un proceso empleando una serie temporal es menester presentar un gráfico de la evolución de la variable a lo largo del tiempo. técnicas. Diaman Consulting Services .

•Estacionalidad.com Diam an Consulting Services Ahora se debe determinar si la secuencia de valores es completamente aleatoria o si. pues ahora también nos interesa determinar si esa secuencia temporal de valores residuales puede o no ser considerada como aleatoria pura.Aguilar. que pueden ser o no totalmente aleatorios. por el contrario.consulting@gmail. en periodos relativamente cortos de tiempo. Un ejemplo de una serie temporal que presenta componentes de tendencia. y aleatoriedad es la siguiente gráfica.Diaman Consulting Services O. nos quedará una serie de valores residuales. Volvemos a estar como en el punto de partida.D en Ciencias Fisicas. Otras por el contrario no son tan evidentes. Ph. Email: diaman. •Otras fluctuaciones irregulares. se puede encontrar algún patrón a lo largo del tiempo. Es la dirección general de la variable en el período de observación. (*) Este articulo es parte del Ebook “Haciendo trabajar el Análisis de Vibraciones” de O. Diaman Consulting Services .Aguilar. es decir el cambio a largo plazo de la media de la serie. Corresponde a fluctuaciones periódicas de la variable. La idea es descomponer la serie en sus componentes según el siguiente esquema: •Tendencia. pues será útil para seguir con el análisis. Después de extraer de la serie la tendencia y variaciones cíclicas.

Ph.Aguilar.Aguilar. Posteriormente a realizar las aplicaciones de filtros de medias móviles podemos obtener el siguiente esquema. Email: diaman.com Diam an Consulting Services Entre las técnicas que pueden ser usadas para detectar y eliminar la tendencia de una serie. Entre esos filtros encontramos las medias móviles.Diaman Consulting Services O.consulting@gmail. es la aplicación de filtros a los datos. Diaman Consulting Services . Un filtro no es más que una función matemática que aplicada a los valores de la serie produce una nueva serie con unas características determinadas. (*) Este articulo es parte del Ebook “Haciendo trabajar el Análisis de Vibraciones” de O. se toma la mitad de los valores extremos. Una media móvil de cuatro puntos viene dada por: xt 2 x  xt 1  xt  xt 1  t  2 2 m( xt )  2 4 Si la cantidad de puntos de la media móvil es par.D en Ciencias Fisicas. Un ejemplo de media móvil m( xt )  es el siguiente: xt 1  xt  xt 1 3 lo que representa un filtro de media móvil de orden 3.

que atenúa las fluctuaciones dejando el comportamiento oscilante de la serie.22 Con la grafica siguiente. La estacionalidad de una serie puede ser analizada con el concepto de función de auto correlación.consulting@gmail. Email: diaman. Ph.D en Ciencias Fisicas.Aguilar. (*) Este articulo es parte del Ebook “Haciendo trabajar el Análisis de Vibraciones” de O. 25 20 15 10 5 0 0 5 10 15 Series1 Donde se observa el ajuste de la media móvil de orden 3.Aguilar.Diaman Consulting Services O. semana indice 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 error promedio_movilerror cuadrado 17 21 19 23 18 16 20 18 22 20 15 22 pronostico 19 21 20 19 18 18 20 20 19 19 4 -3 -4 1 0 4 0 -5 3 0 16 9 16 1 0 16 0 25 9 10. Un ejemplo de una serie obtenida en el comportamiento de índices de mantenimiento en una empresa es el que se muestra en el archivo EXCEL que se expone a continuación. Diaman Consulting Services .com Diam an Consulting Services En la que hemos realizado la descomposición de la serie inicial en sus componentes. La función de auto correlación mide la correlación entre los valores de la serie distanciados un lapso de tiempo de magnitud k.

y calcular el nuevo coeficiente de auto correlación de orden 2.Aguilar.consulting@gmail. se calcula la correlación entre parejas de valores separados esa distancia pero eliminando el efecto debido a la correlación producida por retardos anteriores a k. Diaman Consulting Services . calcularemos el coeficiente de auto correlación de orden k. La función de autocorrelación es el conjunto de coeficientes de auto correlación rk desde 1 hasta un máximo que no puede exceder la mitad de los valores observados. Análogamente se pueden formar parejas con puntos separados por una distancia 2.D en Ciencias Fisicas. ( x2. dados N pares de observaciones y. De forma general. Una gráfica mostrando esta función de correlación parcial es la siguiente: (*) Este articulo es parte del Ebook “Haciendo trabajar el Análisis de Vibraciones” de O. es decir ( x1. si preparamos parejas con puntos separados una distancia k. Email: diaman. Relacionada con la función de auto correlación tenemos la función de autocorrelación parcial. Es decir que el coeficiente de auto correlación para un retardo igual al periodo estacional debe ser significativamente diferente de 0. x3).Aguilar. Se puede calcular un error estándar y por tanto. los valores separados entre sí por intervalos iguales al período estacional deben estar correlacionados de alguna forma. un intervalo de confianza para el coeficiente de auto correlación.Diaman Consulting Services O. x4). Ph. y es de gran importancia para estudiar la estacionalidad de la serie. Si ésta existe.com Diam an Consulting Services La fórmula del coeficiente de correlación simple. En el coeficiente de auto correlación parcial de orden k. x: r  ( y  y )( x  x )  ( y  y)  ( x  x ) i i 2 i i 2 A este coeficiente lo denominaremos coeficiente de autocorrelación de orden 1 y lo denotamos como r1. etc.

Freeware especializado en la econometría y el procesamiento de series temporales.com/es/ para el SPSS en su versión más actualizada y http://personales.unican. Omar Aguilar Martínez Pd. En la Web aparecen los enlaces siguientes: http://spss.D Ciencias Físicas Profesor de la Facultad Tecnológica. Este tipo de análisis muy útil para el análisis de señales portadoras de información con valor de diagnóstico puede ser realizado con software de estadística avanzada como el SPSS.com Diam an Consulting Services Observe que se ha añadido los intervalos de confianza para ayudar a detectar los valores significativos y cuya posición en el eje X nos indicará la probable presencia de un factor de estacionalidad para ese valor de retardo.Aguilar. Ph.D en Ciencias Fisicas.es/gallegoj/empiricus/ para el Empiricus. consulting (*) Este articulo es parte del Ebook “Haciendo trabajar el Análisis de Vibraciones” de O.consulting@gmail.Aguilar. USACH Consultor de Empresas Industriales Diaman Consulting Services Email: diaman. Diaman Consulting Services .com SKYPE: diaman.Diaman Consulting Services O. o con la versión freeware (gratuita) del Empiricus.consulting@gmail. Email: diaman.

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