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Departamento de Economa Aplicada I

ESCUELA DE EMPRESARIALES
DIPLOMATURA DE EMPRESARIALES
ESTADSTICA
Ejercicios Resueltos
REGRESIN NO LINEAL Y REGRESIN LINEAL
MLTIPLE
Curso 2006-2007
Escuela de Empresariales
Departamento de Economa Aplicada I
Ejercicios Resueltos: ANLISIS ESTADSTICO DE DOS O MS VARIABLES
Curso 2006 - 2007
2
1) Se dispone de la informacin que aparece recogida en la siguiente tabla, relativa a la
Renta disponible bruta (X) y al Gasto total en alimentos y bebidas no alcohlicas (Y) de los
hogares en las distintas Comunidades Autnomas, para el ao 2002:
X
(10
9
)
Y
(10
9
)
Andaluca 65,0 8,7
Aragn 14,3 1,6
Asturias 10,8 1,4
Baleares 11,1 1,1
Canarias 18,2 2,1
Cantabria 6,0 0,8
Castilla y Len 26,9 3,3
Castilla-La Mancha 16,4 2
Catalua 77,3 8,9
Comunidad Valenciana 44,4 5,2
Extremadura 8,9 1,2
Galicia 26,0 3,8
La Rioja 3,4 0,4
Madrid 69,4 7,1
Murcia 11,2 1,6
Navarra 7,3 0,7
Pas Vasco 28,3 2,9
Fuente: INE. Contabilidad Regional de Espaa
Encuesta Continua de Presupuestos Familiares
a) Determinar una funcin potencial que explique el gasto en alimentacin a partir de la
renta.
b) Si la renta disponible bruta de los hogares en Ceuta y Melilla, en el ao 2002, fue de
1.500.000.000 de euros, Cul ser la estimacin del gasto en alimentacin de los hoga-
res de Ceuta y Melilla?
SOLUCIN:
a) Tenemos que determinar la funcin:
*
b
y Ax
Para ello, la transformamos en una funcin lineal tomando logaritmos:
ln * ln ln y A b x +
y, llamando:
* ln * v y ln a A ln u x
nos queda: * v a bu + , que no es ms que la recta de regresin de V sobre U, por lo que:
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3
2
uv
u
S
b
S
a v b u
Los clculos necesarios para la determinacin de estos coeficientes aparecen en la si-
guiente tabla:
i
x
i
y ln
i i
u x ln
i i
v y
2
i
u
i i
u v
65,0 8,7 4,1744 2,1633 17,4256 9,0305
14,3 1,6 2,6603 0,4700 7,0772 1,2503
10,8 1,4 2,3795 0,3365 5,6620 0,8007
11,1 1,1 2,4069 0,0953 5,7932 0,2294
18,2 2,1 2,9014 0,7419 8,4181 2,1525
6,0 0,8 1,7918 -0,2231 3,2105 -0,3998
26,9 3,3 3,2921 1,1939 10,8379 3,9304
16,4 2 2,7973 0,6931 7,8249 1,9388
77,3 8,9 4,3477 2,1861 18,9025 9,5045
44,4 5,2 3,7932 1,6487 14,3884 6,2538
8,9 1,2 2,1861 0,1823 4,7790 0,3985
26,0 3,8 3,2581 1,3350 10,6152 4,3496
3,4 0,4 1,2238 -0,9163 1,4977 -1,1214
69,4 7,1 4,2399 1,9601 17,9768 8,3106
11,2 1,6 2,4159 0,4700 5,8366 1,1355
7,3 0,7 1,9879 -0,3567 3,9517 -0,7091
28,3 2,9 3,3429 1,0647 11,1750 3,5592
444,9 52,8 49,1992 13,0448 155,3723 50,6140
1
1 49,1992
2,8941
17
N
i
i
u u
N

2 2 2 2
1
1 155, 3723
2, 8941 0, 7637
17
N
u i
i
S u u
N

1
1 13, 0448
0, 7673
17
N
i
i
v v
N

1
1 50, 6140
2,8941 0, 7673 0, 7567
17
N
uv i i
i
S u v u v
N

Por tanto,
0, 7567
0, 9908
0, 7637
b 0, 7673 0, 9908 2, 8941 2,1001 a
As, la recta de regresin de V sobre U es:
* 2,1001 0,9908 v u +
Teniendo en cuenta que ln a A , se tiene que:
2,1001
0,1224
a
A e e


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y la funcin potencial que explica el gasto en alimentacin a partir de la renta es:
0,9908
* 0,1224 y x
b) Para determinar la estimacin del gasto en alimentacin de los hogares de Ceuta y Melilla,
sustituimos en la ecuacin anterior el valor 1,5 x :
0,9908
* 0,1224 1, 5 0,1829 y
Por tanto, la estimacin del gasto en alimentacin de los hogares de Ceuta y Melilla es
de 182.900.000 euros.
2) El gerente de una determinada empresa est estudiando las posibles relaciones entre las
variables
1
X : Beneficios anuales,
2
X : Gastos en publicidad anuales y
3
X : horas
extraordinarias anuales de los empleados, utilizando para ello datos de estas tres
variables proporcionadas por algunas empresas de su sector:
Beneficios
(10
6
)
Gastos en
publicidad
(10
6
)
Horas extras
anuales
(10
2
horas)
1,3 0,3 4
3,5 1,5 9
2,8 0,7 6
3 1,1 7,5
3,3 1,2 8
4 2 7
3,7 2 8
a) Determinar la matriz de varianzas covarianzas.
b) Determinar la matriz de correlacin.
c) Qu porcentaje de la varianza de los beneficios explicara una funcin lineal de los
gastos en publicidad?
d) Qu porcentaje de la varianza de los beneficios explicara una funcin lineal de las
horas extraordinarias anuales de los empleados?
e) Establecer una relacin lineal que explique
1
X mediante
2
X y
3
X .
f) Hallar el coeficiente de correlacin mltiple entre
1
X y
2
X ,
3
X . Qu porcentaje de la
varianza de
1
X queda explicado por el modelo lineal obtenido en el apartado anterior?
g) Si una empresa destina 900.000 euros a publicidad y sus empleados realizan 500 horas
extraordinarias al ao, cul sera la estimacin de los beneficios de dicha empresa?
h) Hallar los coeficientes de correlacin parcial de
1
X con
2
X y de
1
X con
3
X .
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SOLUCIN:
a) La matriz de varianzas covarianzas viene dada por:
2
1 12 13
2
12 2 23
2
13 23 3
S S S
C S S S
S S S
_



,
donde
2
i
S es la varianza de la variable
i
X y
ij
S es la covarianza entre las variables
i
X y
j
X .
1i
x
2i
x
3i
x
2
1i
x
2
2i
x
2
3i
x
1 2 i i
x x
1 3 i i
x x
2 3 i i
x x
1,3 0,3 4 1,69 0,09 16 0,39 5,2 1,2
3,5 1,5 9 12,25 2,25 81 5,25 31,5 13,5
2,8 0,7 6 7,84 0,49 36 1,96 16,8 4,2
3 1,1 7,5 9 1,21 56,25 3,3 22,5 8,25
3,3 1,2 8 10,89 1,44 64 3,96 26,4 9,6
4 2 7 16 4 49 8 28 14
3,7 2 8 13,69 4 64 7,4 29,6 16
21,6 8,8 49,5 71,36 13,48 366,25 30,26 160 66,75
Las medias y varianzas de cada una de las variables son:
1 1
1
1 21, 6
3, 0857
7
N
i
i
x x
N

2 2 2 2
1 1 1
1
1 71, 36
3, 0857 0, 6727
7
N
i
i
S x x
N

2 2
1
1 8, 8
1, 2571
7
N
i
i
x x
N

2 2 2 2
2 2 2
1
1 13, 48
1, 2571 0, 3454
7
N
i
i
S x x
N

3 3
1
1 49, 5
7, 0714
7
N
i
i
x x
N

2 2 2 2
3 3 3
1
1 366, 25
7, 0714 2, 3167
7
N
i
i
S x x
N

y las covarianzas son:


12 1 2 1 2
1
1 30, 26
3, 0857 1, 2571 0, 4438
7
N
i i
i
S x x x x
N

13 1 3 1 3
1
1 160
3, 0857 7, 0714 1, 0369
7
N
i i
i
S x x x x
N

23 2 3 2 3
1
1 66, 75
1, 2571 7, 0714 0, 6462
7
N
i i
i
S x x x x
N

Por tanto, la matriz de varianzas covarianzas es:


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6
0, 6727 0, 4438 1, 0369
0, 4438 0, 3454 0, 6462
1, 0369 0, 6462 2, 3167
C
_



,
b) La matriz de correlacin viene dada por:
12 13
12 23
13 23
1
1
1
r r
R r r
r r
_



,
donde
ij
ij
i j
S
r
S S
es el coeficiente de correlacin entre las variables
i
X y
j
X .
12
12
1 2
0, 4438
0, 9207
0, 6727 0,3454
S
r
S S

13
13
1 3
1, 0369
0, 8306
0, 6727 2,3167
S
r
S S

23
23
2 3
0, 6462
0, 7224
0, 3454 2, 3167
S
r
S S

Por tanto, la matriz de correlacin es:
1 0, 9207 0,8306
0, 9207 1 0, 7224
0,8306 0, 7224 1
R
_



,
c) Tenemos que calcular el coeficiente de determinacin entre
1
X y
2
X :
2 2 2
12 12
0, 9207 0,8477 R r
Por tanto, el 84,77% de la varianza de
1
X est explicado por una funcin lineal de
2
X .
d) Tenemos que calcular el coeficiente de determinacin entre
1
X y
3
X :
2 2 2
13 13
0, 8306 0, 6899 R r
Por tanto, el 68,99% de la varianza de
1
X est explicado por una funcin lineal de
3
X .
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e) Hay que determinar el plano de regresin de
1
X sobre
2
X ,
3
X :
*
1 1 12 2 13 3
x a b x b x + + . Los
coeficientes de este plano de regresin vienen dados por:
12
12
11
C
b
C

13
13
11
C
b
C

1 1 12 2 13 3
a x b x b x
donde
ij
C es el adjunto del elemento ( , ) i j en la matriz de varianzas covarianzas.
11
0,3454 0, 6462
0, 3826
0, 6462 2, 3167
C
12
12 12
11
0, 4438 0, 6462
0, 3581
0, 3581 0, 9360
1, 0369 2, 3167 0, 3826
C
C b
C


13
13 13
11
0, 4438 0, 3454
0, 0714
0, 0714 0,1866
1, 0369 0, 6462 0, 3826
C
C b
C


1 1 12 2 13 3
3, 0857 0, 9360 1, 2571 0,1866 7, 0714 0, 5895 a x b x b x
As, la ecuacin del plano de regresin es:
*
1 2 3
0, 5895 0, 936 0,1866 x x x + +
f) El coeficiente de correlacin mltiple entre
1
X y
2
X ,
3
X es:
1 23 2
1 11
| |
1
C
r
S C


Para calcular el determinante de la matriz de varianzas covarianzas, utilizamos los
adjuntos que hemos calculado anteriormente:
2
1 11 12 12 13 13
0, 6727 0, 3826 0, 4438 ( 0, 3581) 1, 0369 ( 0, 0714)
0, 0244 0, 0244
C S C S C S C
C
+ +
+ +

Por tanto,
1 23 2
1 11
| | 0, 0244
1 1 0, 9514
0, 6727 0, 3826
C
r
S C

El porcentaje de variacin de
1
X explicado por el plano de regresin obtenido ante-
riormente lo obtenemos a partir del coeficiente de determinacin mltiple
2
1 23
R

:
2 2 2
1 23 1 23
0, 9514 0, 9052 R r


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Por tanto, el 90,52% de la variacin de
1
X est explicado por el plano de regresin de
de
1
X sobre
2
X ,
3
X .
Obsrvese que si consideramos la recta de regresin de
1
X sobre
2
X , el coeficiente
de determinacin de esta recta sera:
2
12
0,8477 R , que es menor que
2
1 23
R

. Y, tambin,
que si consideramos la recta de regresin de
1
X sobre
3
X , el coeficiente de determina-
cin de esta recta sera:
2
13
0, 6899 R , que tambin es menor que
2
1 23
R

.
g) Para estimar los beneficios de una empresa que destina 900.000 euros a publicidad y en
la que sus empleados realizan 500 horas extraordinarias al ao, utilizamos el plano de re-
gresin obtenido anteriormente, haciendo
2
0, 9 x y
3
5 x :
*
1
0, 5895 0, 936 0, 9 0,1866 5 2, 3649 x + +
La estimacin de los beneficios sera 2.364.900 euros.
h) El coeficiente de correlacin parcial entre
1
X y
2
X lo podemos obtener mediante:
12
12 3
11 22
C
r
C C


o bien, mediante
12 13 23
12 3
2 2
13 23
(1 )(1 )
r r r
r
r r


Calculmoslo mediante la primera expresin. Tenemos que calcular
22
C :
22 12 3
0, 6727 1, 0369
0, 3581
0, 4833 0, 8328
1, 0369 2, 3167 0, 3826 0, 4833
C r

Utilizando la segunda expresin, obtenemos el mismo resultado:


12 3
2 2
0, 9207 0,8306 0, 7224
0,8328
(1 0,8306 )(1 0, 7224 )
r




El coeficiente de correlacin parcial entre
1
X y
3
X viene dado por:
13 12 23
13 2
2 2 2 2
12 23
0, 8306 0, 9207 0, 7224
0, 6132
(1 )(1 ) (1 0, 9207 )(1 0, 7224 )
r r r
r
r r




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3) Se tienen datos de una determinada empresa, en los que se reflejan los precios (variable
1
X ) de los cinco productos que se comercializan, as como el coste de los factores que
intervienen en la elaboracin de estos productos. Dichos datos se reflejan en la siguiente
tabla:
Precio productos (10
3
ptas.) 14 24 25 45 47
Precio factores (10
3
ptas.) 15 16 15 12 10
Los datos reflejan que la poltica de precios de esta empresa est condicionada por
causas externas a la misma (precios de la competencia, impuestos, precios de promocin,
etc.).
a) A partir de estos datos, se puede establecer una relacin de tipo lineal que explique el
precio del producto en funcin del precio de los factores? Cuantifquela.
b) Si la empresa piensa comercializar un producto en el que el coste de los factores es de
13000 ptas., qu pronstico hara usted para el precio de dicho producto?
c) Si aumentase el precio de los factores del producto de mayor precio un 1%, qu va-
riacin relativa experimentara dicho precio?
Se tienen adems datos sobre el beneficio (variable
3
X , en miles de pesetas) que han
proporcionado a la empresa las ventas de los cinco productos anteriores, a lo largo del l-
timo ao. Dichos datos son:
Beneficio medio: 73,2

*
3 1
65,14 0, 26 x x +

2
13
0,9796 R
Covarianza entre
2
X y
3
X : 6, 52
Determinante de la matriz de varianzas covarianzas: 32,98
d) Construir el modelo lineal que explique los precios de los productos a partir de las
otras dos variables (
2
X y
3
X ).
SOLUCIN:
a) Calculemos el coeficiente de correlacin entre las variables
1
X y
2
X .
1
155
31
5
x
2 2
1
5631
31 165, 2
5
S
2
68
13, 6
5
x
2 2
1
950
13, 6 5, 04
5
S
1i
x
2i
x
2
1i
x
2
2i
x
1 2 i i
x x
14 15 196 225 210
24 16 576 256 384
25 15 625 225 375
45 12 2025 144 540
47 10 2209 100 470
155 68 5631 950 1979
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1 0
12
1979
31 13, 6 25, 8
5
S
Por tanto, le coeficiente de correlacin es:
12
12
1 2
25, 8
0,8941
165, 2 5, 04
S
r
S S


Luego, se puede establecer una relacin de tipo lineal que explique el precio del producto en
funcin del precio de los factores.
Calculemos la recta de regresin de
1
X sobre
2
X :
*
1 2
x a bx + .
12
2
2
25, 8
5,119
5, 04
S
b
S


1 2
31 ( 5,119) 13, 6 100, 619 a x bx
Luego la recta de regresin es:
*
1 2
100, 619 5,119 x x , con un coeficiente de determina-
cin
2 2
12 12
0, 7995 R r
b) Hay que calcular la prediccin de
1
X para
2
13 x :
*
1
100, 619 5,119 13 34, 072 x . Por
tanto, si el precio de los factores es de 13000 pesetas, el precio del producto es 34072 pese-
tas.
c) El producto de mayor precio es el que tiene un precio igual a 47, cuyo precio de los factores
es igual a 10. Tenemos que calcular la elasticidad en el punto
2
10 x .
1 2
| 10
5,119 10
1, 0356
100, 619 5,119 10
x x
E




Bajara el precio del producto un 1,0356%.
d) Ahora tenemos una tercera variable
3
X : beneficio en miles de pesetas. De esta variable sa-
bemos que
3
73, 2 x y que
23
6, 52 S . Adems, como
*
3 1
65,14 0, 26 x x + , se tiene que:
13 13
13 2
1
0, 26 0, 26 42, 952
165, 2
S S
S
S

Por otra parte, como
2
13
0, 9796 R , se tiene que:
2 2
2 13
3 2 2 2
1 3 3
42, 952
0, 9796 0, 9796 11, 4
165, 2
S
S
S S S

Por tanto, el vector de medias y la matriz de varianzas covarianzas son:


Escuela de Empresariales
Departamento de Economa Aplicada I
Ejercicios Resueltos: ANLISIS ESTADSTICO DE DOS O MS VARIABLES
Curso 2006 - 2007
1 1
31
13, 6
73, 2
M
1
1

1
1
]
165, 2 25, 8 42, 952
25, 8 5, 04 6, 52
42, 952 6, 52 11, 4
C
1
1

1
1
]
Tenemos que construir el modelo lineal
*
1 1 12 2 13 3
x a b x b x + + :
Calculemos los coeficientes del plano de regresin.
11
5, 04 6, 52
14, 9456
6, 52 11, 4
C

12
25,8 6, 52
14, 073
42, 952 11, 4
C


13
25,8 5, 04
48, 2621
42, 952 6, 52
C

Por tanto, los coeficientes del plano de regresin son:


12
14, 073
0, 9416
14, 9456
b
13
48, 2621
3, 2292
14, 9456
b


1
31 8 ( 0, 9416) 13, 6 3, 2292 73, 2 192, 5703 a
y el plano de regresin es:
*
1 2 3
192, 5703 0, 9416 3, 2292 x x x + .
El coeficiente de determinacin mltiple viene dado por:
2
1 23 2 2
1 11 1 23
1
32,98
1 0,9866
165, 2 14, 9456
32,98
C
r
S C r
C