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ESTIMADORES DE MXIMA VEROSSIMILHANA Estimadores de mxima verossimilhana O princpio de mxima versossimilhana um dos procedimentos usados para se obter estimadores.

. Consideremos uma populao e uma varivel aleatria X, relacionada a essa populao, com funo de probabilidade (se X uma varivel aleatria discreta) ou funo densidade de probabilidade (se X contnua) (x,), sendo o parmetro desconhecido. Retiremos uma amostra aleatria simples de X, de tamanho n, X 1,...,Xn, e sejam x1,...,xn os valores efetivamente observados. A funo de verossimilhana L definida por

Se uma varivel aleatria discreta com funo de distribuio p(x,), a funo de verossimilhana dada por

que deve ser interpretada como uma funo de . O estimador de mxima verossimilhana de o valor que maximiza L(;x1,...,xn). Como encontrar o estimador de mxima verossimilhana

Encontrar a funo de verossimilhana; Aplicar a funo ln; Derivar em relao ao parmetro ; Igualar o resultado a zero. Verificar que este estimador ponto de mximo. Exemplo 3.1: Seja X uma varivel aleatria com distribuio Bernoulli(p). Tomemos uma amostra aleatria X1, ..., Xn de X. Qual o estimador de mxima verossimilhana para p? Como X Bernoulli(p), a funo de probabilidade de X

Desta forma, a funo de verossimilhana dada por

Para encontar o estimador de mxima verossimilhana para p, devemos encontrar o valor de p para o qual a funo de verossimilhana L(p;x 1,...,xn) mxima. Aplicando a funo logaritmo natural (ln) na funo de verossimilhana L(p;x1,...,xn), temos que

e, derivando em relao a p, segue que

Igualando o resultado a zero, obtemos que

fcil verificar, utilizando o teste da segunda derivada que realmente um estimador de mxima verossimilhana para p.

Exemplo 3.2: Seja X uma varivel aleatria com distribuio Poisson(). Tomemos uma amostra aleatria X1, ..., Xn iid de X. Qual o estimador de mxima verossimilhana para ? Como X Poisson(), a funo de probabilidade de X

Desta forma, a funo de verossimilhana dada por

Ou seja,

Para encontrar o estimador de mxima verossimilhana para , devemos encontrar o valor de para o qual a funo de verossimilhana L(;x 1,...,xn) mxima. Aplicamos a funo logaritmo natural (ln) na funo de verossimilhana L(;x1,...,xn). Desta forma, temos que

e, derivando em relao a , segue que

Igualando o resultado a zero, segue que

Neste caso, o possvel estimador de mxima verossimilhana para o parmetro . Basta verificar se este ponto realmente um ponto de mximo. Para isto, vamos calcular a segunda derivada de ln L(; x1,...,xn).

Portanto, conclumos que para o parmetro .

um estimador de mxima verossimilhana

Exemplo 3.3: Seja X uma varivel aleatria com distribuio Normal com mdia e varincia 2. Tomemos uma amostra aleatria iid X1,...,Xn de X. Qual o estimador de mxima verossimilhana para =(,2)? Como X N(,2), a funo densidade de X

Assim, a funo de verossimilhana dada por

Ou seja,

Para encontrar o estimador de mxima verossimilhana para =(,2) devemos encontrar os valores de e 2 para os quais a funo de verossimilhana, L(,2; x1,...,xn), mxima. Para isso primeiramente aplicaremos a funo ln,

Agora vamos derivar em relao a :

Igualando o resultado a zero obtemos:

E ento, o possvel estimador de mxima verossimilhana da mdia populacional . Basta avaliar agora se realmente ponto de mximo. Para isto,

Assim, concluimos que realmente um ponto de mximo e, portanto, o estimador de mxima verossimilhana para . Vamos agora encontrar o estimador de mxima verossimilhana para a varincia 2. Para isso, derivamos a funo em relao a 2:

Igualando a zero, temos que

Como

que, avaliado em

tal que

Portanto, o estimador de mxima verossimilhana para 2 onde .

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