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Denicin: Sea X una variable aleatoria continua denida sobre un espacio muestral S y sea f la funcin de densidad de X . Entonces, la esperanza ( valor esperado o media) de X , simbolizada por o E (X ), se dene como = E (X ) = siempre que exista la integral.
Z
xf (x )dx,
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Sea X una variable aleatoria continua denida sobre un espacio muestral S. Sea f la funcin de densidad de X . Entonces, la esperanza o media de cualquier funcin h (X ) de X , simbolizada por E (h (X )), se dene como E (h (X )) =
Z
h (x )f (x )dx,
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Sean X una variable aleatoria continua denida sobre un espacio muestral S y a, b nmeros reales jos. Entonces,
1 2 3
E (aX + b ) = aE (X ) + b. E (aX ) = aE (X ) (si se toma b = 0 en la parte (1)). E (b ) = b (si se toma a = 0 en la parte (1)).
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siempre que exista la integral. La desviacin estndar de X , denotada nuevamente por , se dene como la raz cuadrada de la varianza. Al igual que el en caso discreto, podemos vericar que la varianza de X , cuando sta es continua, tambin la podemos calcular de la siguiente manera (comprese con la denicin anterior): V (X ) = E (X )2 = E (X 2 )
(E (X ))2 .
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Regla de Tchebychev y regla emprica Sea X una variable aleatoria continua con media y varianza 2 (ambas nitas). Entonces, 1 , k2 para cualquier nmero k > 1. Si X tiene ms o menos una funcin de densidad con forma de campana, entonces, P (jX kj ) 1 P (jX
0.68, P (jX
2j
0.95.
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Ejemplo: Una variable aleatoria X continua tiene una media = 8, varianza 2 = 9 y distribucin de probabilidad desconocida. Entonces, P ( 4 < X < 20) = P (8
15 16
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si a x b de otro modo.
La media y la varianza de X vienen dadas, respectivamente, por = a+b y b )2 . 12 Cul es su funcin de densidad?,Cul es la grca de f y F ? V (X ) =
(a
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Ejemplo: Un punto de fusin X de un cierto espcimen puede ser considerado como una variable aleatoria continua que est uniformemente distribuda sobre el intervalo [110, 120]. En este caso, a = 110 y b = 120. Por lo tanto, la probabilidad de que tal espcimen se derrita entre 112 y 115 grados es P (112 X 115) =
Z 115 dx
112
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Denicin: Una variable aleatoria tiene distribucin normal con los parmetros 2 R y 2 > 0 si y slo si su densidad de probabilidad est dada por (x; , ) := f (x ) = p 1 e
(x )2 22
22 Esta funcin f es conocida como la densidad normal. La funcin de distribucin acumulada correspondiente (que simbolizaremos como ) se dene como (t; , ) = F (t ) = P (X t) =
Z t
(x; , )dx
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