Parcial final

1. Se recibe hoy (24/11/2011) un CDT por un valor inicial de $10.000.000 pactado a una tasa del
4% t.v que tiene los siguientes descuentos y redescuentos el da 22 y 45 despus de la fecha
de recibirlo. Con sus respectivas tasas de descuento y redescuento del 19% y 21%, determinar
los descuentos, valores de transaccin y utilidades o perdidas.
1-convertir t.v->EA donde n=m=4, J=0.04
(
(

= >EA=0.0406

2- Vf=Vp(1+i*n)-> Vf=10000.000(1+0.0406*(90/360))->Vf=10.101.500
3-D1=Vf*d*n -> D1=10.101.500 * 0.19 * (90/360) ->D1=362.531,6111
Vt1= Vf D1 -> 10.101.500 362.351,6111 ->Vt1=9.738.968,388
D2=10.101.500 * 0.21 * (45/360) ->D2=265.164,3750
Vt2= 10.101.500 265.164,3750 ->Vt2=9.836.335,625
Ut1= 362.531,611 265.164,3750 ->Ut1=97.367,2361
2. Determinar su tasa equivalente hasta tasa efectiva anual
J=0.032 ta -> J=ma
1- Ipv=((0.032/4)/(1-(0.032/4))) ->ipv=0.0081
J=0.0081 * 4->J=0.0324tv
2- Tv->mv
{[(1+(0.0324/4)^(4/12)]-1}*12 ->J=0.0323
3- J->ma
J={(0.0323/12)/[1+(0.0323/12)]}*12 ->J=0.0324ma
4- EA= {1+[(0.0324/4)/(1+(0.0324/4))]^4}-1 == EA={1+[(0.0324/12)/(1+(0.0324/12))]^12}-1
3. Vf1=1.000.000(1+0.02)6-250.000=876162.4193
*Vf2=876162.4193(1+0.02)4-350000=598386.3800
*Vf3=598386.3800(1+0.02)5+850000=1510666.9151
*Vf4=1510666.9151(1+0.02)15=2033158.770
4. n=60 meses
Vp =50.000.000
I=2=0.0200
A1=300.000
G=259672.1551855788 despejamos g