INTRODUCCION

En matemticas, la factorizacin o descomposicin de Cholesky toma su nombre del matemtico Andr-Louis Cholesky, quien encontr que una matriz simtrica definida positiva puede ser descompuesta como el producto de una matriz triangular inferior y la traspuesta de la matriz triangular inferior. La matriz triangular inferior es el tringulo de Cholesky de la matriz original positiva definida. El resultado de Cholesky ha sido extendido a matrices con entradas complejas. Es una manera de resolver sistemas de ecuaciones matriciales y se deriva de la factorizacin LU con una pequea variacin. Cualquier matriz cuadrada A con pivotes no nulos puede ser escrita como el producto de una matriz triangular inferior L y una matriz triangular superior U; esto es llamada la factorizacin LU. Sin embargo, si A es simtrica y definida positiva, se pueden escoger los factores tales que U es la transpuesta de L, y esto se llama la descomposicin o factorizacin de Cholesky. Tanto la descomposicin LU como la descomposicin de Cholesky son usadas para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Cuando es aplicable, la descomposicin de Cholesky es dos veces ms eficiente que la descomposicin LU.

FACTORIZACION CHOLESKY

DEFINICION
La descomposicin de Cholesky es nica: dada una matriz Hermitiana positiva definida A, hay una nica matriz triangular inferior L con entradas diagonales estrictamente positivas tales que A = LL*. El recproco se tiene trivialmente: si A se puede escribir como LL* para alguna matriz invertible L, triangular inferior o no, entonces A es Hermitiana y definida positiva. El requerimento de que L tenga entradas diagonales estrictamente positivas puede extenderse para el caso de la descomposicin en el caso de ser semidefinida positiva. La proposicin se lee ahora: una matriz cuadrada A tiene una descomposicin de Cholesky si y slo si A es Hermitiana y semidefinida positiva. Las factorizaciones de Cholesky para matrices semidefinidas positivas no son nicas en general. En el caso especial que A es una matriz positiva definida simtrica con entradas reales, L se puede asumir tambin con entradas reales. Una Matriz D diagonal con entradas positivas en la diagonal, es factorizable como , donde es matriz cuya diagonal consiste en la raz cuadrada de cada elemento de D, que tomamos como positivos. As:

La factorizacin puede ser calculada directamente a travs de las siguientes frmulas (en este caso realizamos la factorizacin superior A = Ut * U):

) Para los elementos de la diagonal principal, y:

(
son

) Para el resto de los elementos. Donde uij

los elementos de la matriz U.

FACTORIZACION CHOLESKY

APLICACIN
La descomposicin de Cholesky se usa principalmente para hallar la solucin numrica de ecuaciones lineales Ax = b. Si A es simtrica y positiva definida, entonces se puede solucionar Ax = b calculando primero la descomposicin de Cholesky A = LLT, luego resolviendo Ly = b para y, y finalmente resolviendo LTx = y para x.

Mnimos cuadrados lineales Sistemas de la forma Ax = b con A simtrica y definida positiva aparecen a menudo en la prctica. Por ejemplo, las ecuaciones normales en problemas de mnimos cuadrados lineales son problemas de esta forma. Podra ocurrir que la matriz A proviene de un funcional de energa el cual debe ser positivo bajo consideraciones fsicas; esto ocurre frecuentemente en la solucin numrica de ecuaciones diferenciales parciales. Simulacin de Monte Carlo La descomposicin de Cholesky se usa comnmente en el mtodo de Monte Carlo para simular sistemas con variables mltiples correlacionadas: La matriz de correlacin intra variables es descompuesta, para obtener la triangular inferior L. Aplicando sta a un vector de ruidos simulados incorrelacionados, u produce un vector Lu con las propiedades de covarianza del sistema a ser modelado.

FACTORIZACION CHOLESKY

DEMOSTRACION
*Toda matriz A hermitica y definida positiva puede ser descompuesta de la forma A= Siendo R una matriz triangular superior. *Por tratarse de una matriz hermitica y definida positiva, sabemos que admite factorizacin LU:

*A=LU
A=( )( )=

*A=LD
A=(

=LD
)(

; D: MATRIZ DIAGONAL
)( )

*A=L( )( )
A= L ( )( . )

DIGAMOS QUE A=BR; DONDE B ES UNA MATRIZ TRIANGULAR INFERIOR Y R SU TRANSPUESTA:

B= L( ) ;

R=( )

FACTORIZACION CHOLESKY

EJEMPLO 1
DADA LA MATRIZ, FACTORIZAR MEDIANTE EL METODO DE CHOLESKY: A=( );

Observamos que la matriz es simtrica, ahora veremos si es definida positiva: *) | | *) | *) | A=( 3>0 | = 9-1=8 >0 | = (27+0+0)-(0+3+3)= 21 >0 S es definida positiva, ahora factorizamos: )( )=LU

A=( A=L (

)( )(

)(

)=LD

). =L .

A=(L )(

=R.

)(

A= (

: MATRIZ FACTORIZADA

FACTORIZACION CHOLESKY

EJEMPLO 2
DADA LA MATRIZ FACTORIZAR APLICANDO LAS FORMULAS DADAS ANTERIORMENTE (*) (**) A=R. A=( ; R es una matriz triangular inferior )=( )( )

(
(

)+

As quedara:

)(

A= (

El ejercicio se ha efectuado por las dos formas obtenindose el mismo resultado