Mtodos Numricos: Resumen y ejemplos Tema 3: Integracin numrica

Francisco Palacios
Escuela Politcnica Superior de Ingeniera de Manresa Universidad Politcnica de Catalua Marzo 2008, versin 1.4

Contenido 1. Frmulas de cuadratura 2. Frmulas de Newton-Cotes 3. Frmulas compuestas

Frmulas de cuadratura
Z

Objetivo

Aproximar la integral I=

f (x) dx

usando una combinacin lineal de valores de f (x) en puntos del intervalo [a, b], a x0 < x1 < < xn b, Z
b

f (x) dx ' 0 f (x0 ) + 1 f (x1 ) + + n f (xn ).

La frmula de cuadratura es F (f ) = 0 f (x0 ) + 1 f (x1 ) + + n f (xn ). Error E (f ) = I F (f ) Z b = f (x) dx [0 f (x0 ) + 1 f (x1 ) + + n f (xn )] .
a

Francisco Palacios

Tema 3: Integracin Numrica 2

Ejemplo 1.1 Consideramos la integral Z 1 x sin x dx. I=

0

1. Aproxima el valor de I con la frmula de cuadratura a+b ba f (a) + 4f + f (b) . F (f ) = 6 2 2. Calcula el valor exacto de la integral y el valor del error. 1. Valor aproximado. Tenemos a = 0, b = 1, f (x) = x sin x, 10 F (f ) = (0 + 4 (0.5) sin (0.5) + sin 1) = 0. 30005. 6 2. Valor exacto y error. Calculamos una primitiva de f (x) Z x sin x dx = integramos por partes Z = x cos x ( cos x) dx Z u=x du = dx = x cos x + cos x dx dv = sin x dx v = cos x = x cos x + sin x + c El valor exacto es Z 1 x sin x dx = [x cos x + sin x]x=1 = cos 1 + sin 1 = 0. 30117. x=0
0

Error La frmula de cuadratura ha producido una aproximacin con 2 decimales exactos. Grado de precisin Dado un intervalo [a, b], decimos que una frmula de cuadratura F (f ) = 0 f (x0 ) + 1 f (x1 ) + + n f (xn ) tiene grado de precisin g si es exacta para todos los polinomios de grado g (y no lo es para alguno de grado g +1). Es decir, si p(x) es un polinomio de grado g, entonces la frmula de cuadratura es exacta para p(x) Z b p(x) dx = 0 p(x0 ) + 1 p(x1 ) + + n p(xn ).
a

|E (f )| = |I F (f )| = |0. 30117 0. 30005| = 0.00 112.

Francisco Palacios

Tema 3: Integracin Numrica 3

Determinacin del grado de precisin

Puede demostrarse que la frmula de cuadratura F (f ) tiene grado de precisin g si es exacta para los polinomios p0 (x) = 1, p1 (x) = x, p2 (x) = x2 , . . . , pg (x) = xg y no lo es para pg+1 (x) = xg+1 . Ejemplo 1.2 Consideramos el intervalo [0, 2]. Determina el grado de precisin de la frmula de cuadratura F (f ) = 1 [f (0) + 4f (1) + f (2)] . 3

Tenemos que vericar la exactitud de F (f ) sobre p0 (x) = 1, p1 (x) = x, p2 (x) = x2 , . . . Z 2 2 1 dx = [x]0 = 2 0 F (f ) exacta para p0 (x) = 1. 6 F (1) = 1 (1 + 4 + 1) = = 2 3 3 2 2 Z 2 x x dx = =2 2 0 0 F (f ) exacta para p1 (x) = x. F (x) = 1 (0 + 4 1 + 2) = 6 = 2 3 3 3 2 Z 2 x 8 x2 dx = = 3 0 3 0 F (f ) exacta para p2 (x) = x2 . 8 F x2 = 1 (0 + 4 1 + 4) = 3 3 4 2 Z 2 16 3 dx = x =4 x = 4 0 4 0 F (f ) exacta para p3 (x) = x3 . 12 F x3 = 1 (0 + 4 1 + 8) = =4 3 3 5 2 Z 2 32 4 dx = x x = 5 0 5 0 F (f )no exacta para p4 (x) = x4 . 20 F x4 = 1 (0 + 4 1 + 16) = 3 3

Francisco Palacios

Tema 3: Integracin Numrica 4

con p(x) polinomio de grado 3. Por ejemplo, tomemos

La frmula de cuadratura tiene grado de precisin 3, y es exacta para todas las integrales Z
2

p(x) dx

p(x) = x3 x, 2 4 Z 2 3 x2 x 16 4 = 4 2 = 2, = x x dx = 4 2 0 4 2 0 6 1 F (p) = [0 + 4 (1 1) + (8 2)] = = 2. | {z } | {z } 3 3

p(1) p(2)

Frmulas de Newton-Cotes

Las frmulas de Newton-Cotes se obtienen integrando el polinomio interpolador construido con nodos igualmente espaciados. Estrategia 1. Dividimos [a, b] en n subintervalos de longitud h= ba , n

los puntos de divisin son de la forma x0 = a, x1 = a + h, x2 = a + 2h, . . . xj = a + jh, . . . xn = a + nh = b.

Francisco Palacios

Tema 3: Integracin Numrica 5

2. Calculamos el polinomio pn (x) que interpola f (x) en los nodos x0 , x1 , x2 , . . . , xn . 3. Tomamos Z

b

f (x) dx '

pn (x) dx.

2.1

Frmula del trapecio y de Simpson

Frmula del Trapecio

Es la frmula de Newton-Cotes de 2 puntos.

p1 (x) dx = FT (f ) =

f (a) + f (b) (b a) . 2

ba [f (a) + f (b)] . 2

Si tomamos h = b a FT (f ) = h [f (x0 ) + f (x1 )] , 2 x0 = a, x1 = a + h, h = b a.

Frmula de Simpson

Es la frmula de Newton-Cotes de 3 puntos. h= x0 = a, ba , 2 x2 = a + 2h = b.

x1 = a + h,

Francisco Palacios

Tema 3: Integracin Numrica 6

Puede demostrarse que Z b p2 (x) dx =

a

= FS (f ) =

a+b ba f (a) + 4f + f (b) 6 2 h [f (x0 ) + 4f (x1 ) + f (x2 )] . 3

h [f (x0 ) + 4f (x1 ) + f (x2 )] , 3 x0 = a, x1 = a + h, x2 = a + 2h, ba h= . 2 Ejemplo 2.1 Consideramos la integral Z 2 1 dx I= 1 x 1. Aproxima el valor de I usando la frmula del trapecio. 2. Aproxima el valor de I usando la frmula de Simpson. 3. Calcula los errores. 1. Aproximacin por trapecio. Tenemos a = 1,

2. Aproximacin por Simpson. Tenemos 21 = 0.5, h= 2 x0 = 1, x1 = 1.5, x2 = 2, 1 1 0.5 1+4 + = 0. 69444. FS (f ) = 3 1.5 2

1 b = 2, f (x) = , x 1 1 3 3 21 FT (f ) = 1+ = = = 0.75. 2 2 2 2 4

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Tema 3: Integracin Numrica 7

3. Valor exacto y errores. Z 2 1 dx = [ln x]2 = ln 2 = 0. 69315, 1 1 x |ET (f )| = |I FT (f )| = |0. 69315 0.75| = 0.0 5685, Con la frmula Simpson, hemos obtenido 2 decimales exactos. |ES (f )| = |I FS (f )| = |0. 69315 0. 69444| = 0.00 129.

2.2

Errores

Frmula del trapecio Sea f (x) de clase C 2 [a, b], x0 = a, Se cumple I= Z

b

x1 = b,

h = b a.

f (x) dx =

h h3 [f (x0 ) + f (x1 )] f (2) (t) , 2 12 h3 (2) f (t) , 12

x[a,b]

t (a, b) .

Valor absoluto del error |ET (f )| = |I FT (f )| = Cota superior de error |ET (f )| Frmula de Simpson Sea f (x) de clase C 4 [a, b], x0 = a, x1 = a + h, h3 M2 , 12 t (a, b) .

M2 = max f (2) (x) .

x2 = b,

h=

ba . 2

Se cumple Z b h h5 I= f (x) dx = [f (x0 ) + 4f (x1 ) + f (x2 )] f (4) (t) , 3 90 a Valor absoluto del error |ES (f )| = |I FS (f )| = Cota superior de error |ES (f )| h5 M4 , 90 h5 (4) f (t) , 90
x[a,b]

t (a, b) .

t (a, b) .

M4 = max f (4) (x) .

Francisco Palacios

Tema 3: Integracin Numrica 8

Ejemplo 2.2 Consideramos la integral Z 2 x ln x dx. I=

1

1. Aproxima el valor de I usando la frmula del trapecio; calcula una cota superior de error. 2. Aproxima el valor de I usando la frmula de Simpson; calcula una cota superior de error. 3. Calcula el valor exacto de la integral y verica los resultados. 1. Aproximacin trapecio. Tenemos a = 1, b = 2, FT (f ) = Cota de error |ET (f )| Calculamos las derivadas h3 M2 , 12 M2 = max f (2) (x) .
x[1,2]

1 (1 ln 1 + 2 ln 2) = ln 2 = 0. 69315. 2

h = 2 1 = 1,

f (x) = x ln x,

f 0 (x) = ln x + 1, 1 , x f 00 (x) es positiva si x [1, 2]. La funcin objetivo es 1 g(x) = f (2) (x) = , x f 00 (x) = g 0 (x) =

1 , x2 la derivada g 0 (x) es negativa, por lo tanto g(x) es decreciente en el intervalo y resulta M2 = max f (2) (x) = g(1) = 1.
x[1,2]

La cota de error es

|ET (f )| 2. Aproximacin por Simpson. Tenemos

h3 1 M2 = = 0.083333. 12 12

h=

21 = 0.5, 2

Francisco Palacios x0 = 1, Valor de la aproximacin, FS (f ) = Cota de error, |Es (f )| h5 M4 , 90 x1 = 1.5,

Tema 3: Integracin Numrica 9 x2 = 2.

0.5 (1 ln 1 + 4 1.5 ln (1.5) + 2 ln 2) = 0. 63651. 3 M4 = max f (4) (x) .

x[1,2]

Empezamos por determinar M4 . Calculamos las derivadas f 000 (x) = f (4) (x) = 1 , x2

2 . x3

La derivada f (4) (x) es positiva si x [1, 2], por lo tanto, la funcin objetivo es 2 g(x) = f (4) (x) = 3 . x Calculamos la derivada de la funcin objetivo g 0 (x) = 6 , x4

vemos que g 0 (x) es negativa y, en consecuencia, la funcin objetivo g(x) es decreciente M4 = max f (4) (x) = g(1) = 2.
x[1,2]

Cota de error para la aproximacin mediante la frmula de Simpson |ES (f )| h5 (0.5)5 M4 = 2 = 0.0006 9444. 90 90

Vemos que, en este caso, podemos asegurar 2 decimales exactos. 3. Valor exacto y errores. Calculamos una primitiva de f (x) Z x ln x dx = integramos por partes. Z 2 x2 x 1 dx = ln x 1 2 2 x u = ln x, du = dx. Z x2 x = ln x 1 x dx 2 x 2 2 dv = x dx, v = . 2 x2 x2 = ln x + c. 2 4

Francisco Palacios

Tema 3: Integracin Numrica 10

El valor exacto, con cinco decimales, es x=2 2 Z 2 x2 1 x 1 ln x ln 1 x ln x dx = = (2 ln 2 1) 2 4 x=1 2 4 1 = 2 ln 2 1 + 1/4 = 0. 63629. Error trapecio |ET (f )| = |I FT (f )| = |0. 63629 0. 69315| = 0.0 5686, cota error trapecio Error Simpson |ET (f )| 0.083333.

|ES (f )| = |I FS (f )| = |0. 63629 0. 63651| = 0.000 22, cota error Simpson Observamos que los errores son inferiores a las cotas de error correspondientes. |ES (f )| 0.0006 94.

3
3.1

Frmulas compuestas
Trapecio compuesto

Estrategia 1. Dividimos el intervalo [a, b] en n subintervalos de longitud h= y obtenemos n + 1 puntos x0 = a, x1 = a + h, x2 = a + 2h, . . . , xn = a + nh = b. Los n subintervalos son A1 = [x0 , x1 ], A2 = [x1 , x2 ] , . . . , Aj = [xj1 , xj ] , . . . , An = [xn1 , xn ] . 2. Aplicamos la frmula del trapecio a cada subintervalo A1 = [x0 , x1 ] FT . . .
(1)

ba , n

Aj = [xj1 , xj ]

FT . . . FT

(j)

An = [xn1 , xn ]

(n)

h [f (x0 ) + f (x1 )] , 2 . . . h [f (xj1 ) + f (xj )] , 2 . . . h [f (xn1 ) + f (xn )] . 2

Francisco Palacios

Tema 3: Integracin Numrica 11

3. Tomamos como aproximacin global la suma de las aproximaciones sobre los subintervalos FT C = FT + FT + + FT + + FT .
(n) (1) (2) (j) (n)

Frmula de trapecio compuesto FT C = h=

(n)

h [f (x0 ) + 2f (x1 ) + + 2f (xj ) + + 2f (xn1 ) + f (xn )] , 2

ba . n

Si agrupamos trminos, obtenemos

(n) FT C

X h = [f (x0 ) + f (xn )] + h f (xj ) , 2

j=1

n1

h=

ba . n

Cota de error

Si f (x) es de clase C 2 [a, b], se cumple Z (n) ET C =

b

f (x)dx
a

Demostracin de la cota de error

M2 = max f (2) (x) .

x[a,b]

(n) FT C

ba 2 h M2 , 12

h=

ba . n

Francisco Palacios

Tema 3: Integracin Numrica 12

Dividimos el intervalo en n subintervalos y aplicamos las propiedades de las integrales Z b Z x1 Z x2 Z xn f (x) dx = f (x) dx + f (x) dx + + f (x) dx, x0 x1 xn1 a Z Z Z = f (x) dx + f (x) dx + + f (x) dx,
A1 A2 An

= I1 + I2 + + In .
(n) (1)

Denimos
(j)

FT C = FT + FT + + FT ,

(2)

(n)

donde FT es el valor de la frmula simple del trapecio sobre el intervalo Aj = [xj1 , xj ] . Entonces se cumple Z b (n) (n) f (x) dx FT C ET C = a (1) (2) (n) = (I1 + I2 + + In ) FT + FT + + FT (1) (2) (n) + I2 FT + + In FT = I1 FT (1) (2) (n) I1 FT + I2 FT + + In FT (1) (2) (n) ET + ET + + ET , (j) donde ET representa el error del trapecio simple en el intervalo Aj . Podemos acotar el error en cada subintervalo como sigue (j) h3 (j) (j) ET M2 , M2 = max f (2) (x) . xAj 12 Entonces, resulta la siguiente cota para el error global h3 (n) (n) h3 (1) h3 (2) ET C M2 + M2 + + M2 . 12 12 12 Si tomamos M2 = max f (2) (x) ,
x[a,b] xAj x[a,b]

por lo tanto (n) ET C

se cumple para todos los intervalos (j) M2 = max f (2) (x) max f (2) (x) = M2 , h3 h3 h3 h3 b a h2 M2 + M2 + + M2 = n M2 = n M2 12 12 12 12 n 12 ba 2 h M2 . 12

Francisco Palacios Ejemplo 3.1 Calcula

Tema 3: Integracin Numrica 13

con 2 decimales exactos usando la frmula del trapecio compuesto. 1. Clculo del nmero de intervalos. a = 1, b = 2, f (x) = x ln x. Tenemos la acotacin ba (n) b a 2 h M2 , h = , ET C 12 n M2 = max f (2) (x) .
x[1,2]

x ln x dx

Hemos visto en el Ejemplo 2.2 que

entonces Exigimos

M2 = max f (2) (x) = 1,

x[1,2]

y resulta

h2 12 0.5 102 = 0.0 6, h 0.0 6 = 0. 24495. h= 1 21 = , n n n 1 = 4. 0825. 0. 24495

1 (n) ET C h2 0.5 102 12

1 (n) ET C h2 . 12

Como

resulta

1 0. 24495 n Necesitamos 5 subintervalos. 2. Valor de la aproximacin. Con n = 5, el valor del step es

h= Obtenemos los nodos

1 = 0.2. 5

x0 = 1, x1 = 1.2, x2 = 1.4, x3 = 1.6, x4 = 1.8, x5 = 2.

Francisco Palacios

Tema 3: Integracin Numrica 14

La frmula del trapecio compuesto con 5 subintervalos es FT C = en nuestro caso resulta FT C

(5) (5)

X h [f (x0 ) + f (x5 )] + h f (xj ) , 2

j=1

0.2 (1 ln 1 + 2 ln 2) + (0.2) (1.2 ln 1.2 + 1.4 ln 1.4 + 1.6 ln 1.6 + 1.8 ln 1.8) 2 = 0. 13863 + 0. 49997 = 0. 63860. =

3. Error exacto. Valor exacto con 5 decimales Z I= Error (5) (5) ET C = I FT C = |0. 63629 0. 63860| = 0.00 231.
2

x ln x dx = 0. 63629.

3.2

Frmula de Simpson compuesto

Estrategia La idea es dividir el intervalo [a, b] en m subintervalos de igual longitud A1 , A2 , . . . , Am y aplicar la regla simple de Simpson a cada subintervalo. Para centrar ideas, expondremos el caso m = 3. 1. Para aplicar la regla de Simpson, debemos tomar el punto medio de cada intervalo. Por lo tanto, la distancia entre nodos (step) es h= Los nodos son x0 = a, x1 = a + h, x2 = a + 2h, . . . , xn = a + 2mh = b. Si m = 3, la distancia entre nodos ser h= y tendremos 2m + 1 = 7 nodos ba 6 ba . 2m

Francisco Palacios

Tema 3: Integracin Numrica 15

en este caso, los intervalos son A1 = [x0 , x2 ], A2 = [x2 , x4 ], A3 = [x4 , x6 ], punto medio x1 . punto medio x3 . punto medio x5 .

2. Aplicamos la frmula de Simpson a cada subintervalo A1 = [x0 , x2 ] A2 = [x2 , x4 ] A3 = [x4 , x6 ], FS FS FS

(1)

= = =

h [f (x0 ) + 4f (x1 ) + f (x2 )] . 3 h [f (x2 ) + 4f (x3 ) + f (x4 )] . 3 h [f (x4 ) + 4f (x5 ) + f (x6 )] . 3

(2)

(3)

3. Tomamos como aproximacin global la suma de las aproximaciones sobre los subintervalos FSC = FS + FS + + FS . En el caso m = 3 FSC =
(3) (m) (1) (2) (m)

h [f (x0 ) + 4f (x1 ) + 2f (x2 ) + 4f (x3 ) + 2f (x4 ) + 4f (x5 ) + f (x6 )] . 3

Podemos reordenar y agrupar los valores como sigue. FSC =

(3)

Frmula de Simpson compuesto FSC

(m)

h {f (x0 ) + f (x6 ) +2 [f (x2 ) + f (x4 )] +4 [f (x1 ) + f (x3 ) + f (x5 )]}. | | {z } {z } {z } 3 |

nodos extremos nodos pares interiores nodos impares

m1 m X X h = f (x2j ) + 4 f (x2j1 ) , f (x0 ) + f (x2m ) + 2 3

j=1 j=1

h=

ba . 2m

Francisco Palacios Cota de error Si f (x) es de clase C 4 [a, b], se cumple Z (m) ESC =
b a

Tema 3: Integracin Numrica 16

f (x)dx

Demostracin de la cota de error El procedimiento es muy parecido al empleado en la demostracin de la cota de error para la frmula del trapecio compuesto. Tenemos Z b Z Z Z f (x) dx = f (x) dx + f (x) dx + + f (x) dx
a A1 A2 Am

ba 4 h M4 , 180 M4 = max f (4) (x) .

x[a,b]

(m) FSC

h=

ba . 2m

= I1 + I2 + + Im .
(m) (1) (2)

(j) donde ES representa el error de Simpson simple en el intervalo Aj . Sabemos que se cumple (j) h5 (j) (j) ES M4 , M4 = max f (4) (x) , xAj 90 entonces Si tomamos h5 (m) (m) h5 (1) h5 (2) ESC M4 + M4 + + M4 . 90 90 90 M4 = max f (4) (x) ,
x[a,b] xAj x[a,b]

donde FS es el valor de la frmula simple de Simpson sobre el intervalo Aj = [x2j2 , x2j ] . Entonces Z b (m) (m) f (x) dx FSC ESC = a (1) (2) (m) = (I1 + I2 + + Im ) FS + FS + + FS (1) (2) (m) = I1 FS + I2 FS + + Im FS (1) (2) (m) I1 FS + I2 FS + + Im FS (m) (1) (2) ES + ES + + ES ,

(j)

FSC = FS + FS + + FS ,

(m)

se cumple para todos los intervalos (j) M4 = max f (4) (x) max f (4) (x) = M4 ,

Francisco Palacios por lo tanto (m) ESC

Tema 3: Integracin Numrica 17

h5 h5 h5 M4 + M4 + + M4 90 90 90 h5 b a h4 M4 m M4 = m 90 2m 90 ba 4 h M4 . 180 Z
2

Ejemplo 3.2 Calcula

x ln x dx

con 4 decimales exactos usando la frmula de Simpson compuesto. 1. Clculo del nmero de intervalos. a = 1, b = 2, f (x) = x ln x. Tenemos la acotacin ba (m) b a 4 h M4 , h = , ESC 180 2m M4 = max f (4) (x) .
x[a,b]

Hemos visto en el Ejemplo 2.2 que

entonces Exigimos

M4 = max f (4) (x) = 2,

x[1,2]

1 4 h 2 0.5 104 , 180 180 0.5 104 4 = 0.00 45, h 2 4 h 0.0 045 = 0. 259. Como h= resulta 1 21 = , 2m 2m

1 4 (m) h 2. ESC 180

1 1 0. 259 m = 1. 9305. 2m 2 0. 259 Necesitamos tomar m = 2. Se trata de Simpson doble, con 2m = 4 subintervalos.

Francisco Palacios 2. Valor de la aproximacin. Con m = 2, resulta h= Los nodos son

Tema 3: Integracin Numrica 18

1 = 0.25. 4

x0 = 1, x1 = 1.25, x2 = 1.5, x3 = 1.75, x4 = 2. La frmula de Simpson doble es 1 2 X X h (2) FSC = f (x0 ) + f (x4 ) + 2 f (x2j ) + 4 f (x2j1 ) 3
j=1 j=1

h {f (x0 ) + f (x4 ) + 2f (x2 ) + 4 [f (x1 ) + f (x3 )]} , 3

en concreto FSC
(2)

= =

0.25 [(1 ln 1 + 2 ln 2) + 2 (1.5 ln 1.5) + 4 (1.25 ln 1.25 + 1.75 ln 1.75)] 3 0.25 7. 63571 8 = 0. 63630 98. 3 Z

3. Error exacto.
2

I=

x ln x dx = 0. 63629 44.

(2) (2) ESC = I FSC = |0. 63629 44 0. 63630 98| = 0.154 104 .