Diferenciacin e Integracin Numrica

Diferenciacin Numrica
El clculo de la derivada de una funcin puede ser un proceso "difcil" ya sea por lo complicado de la definicin analtica de la funcin o por que esta se conoce unicamente en un nmero discreto de puntos. (Este es el caso si la funcin representa el resultado de algn experimento). En esta leccin estudiaremos tcnicas para aproximar las derivadas de una funcin y veremos el anlisis de error de dichas formulas. Formulas para la primera derivada: La definicin de la derivada de una funcin f(x) en el punto "x" esta dada en terminos del limite:

De esta definicin podemos decir que si "h" es pequeo entonces:

(Note el simbolo de aproximacin). Esto nos da inmediatamente la primera formula numrica para aproximar la derivada:

Antes de ver algunos ejemplos donde usamos esta formula, tratemos de constestar la pregunta de cun buena es esta aproximacin de la derivada? Por el Teorema de Taylor sabemos que:

donde

esta entre x y x+h. Si despejamos ahora en esta formula por f'(x) y usamos la tenemos que:

definicin de

Esta formula nos dice que O(h).

aproxima a f'(x) con un error proporcional a "h", i.e.,

Ejemplo 1: Tomamos

y queremos aproximar

cuyo valor exacto es como funcin de "h"

nueve. En la siguiente figura ilustramos los errores en escala logartmica.

Podemos ver que los errores disminuyen hasta un cierto valor critico "hmin" luego del cual los errores aumentan segn la "h" disminuye. Contradice esto el resultado de arriba de O(h) del error? NO! El resultado de arriba es sobre la convergencia si la aritmtica es exacta y se dice que es un resultado asinttico. La figura ilustra los efectos de redondeo debido a la aritmtica finita los cuales se hacen significativos para "h" pequeo y pueden afectar cualquier formula numrica para aproximar la derivada. Sin embargo, una formula con un grado de aproximabilidad digamos O(h2) es preferible a una O(h) ya que los errores (teoricos) tienden a cero ms rpido y asi la "h" no se tiene que hacerse tan pequea reduciendo asi los efectos de los errores por la aritmtica finita. <> El mtodo de arriba usando la expansin de Taylor se puede utilizar para obtener formulas para aproximar la derivada con un grado de aproximabilidad ms alto que uno. Ilustramos esto para la obtencin de una formula O(h2). Si en lugar de llegar hasta terminos de orden dos, expandimos hasta terminos de orden tres en la expansin de Taylor, obtenemos las formulas:

Si restamos estas dos ecuaciones, despejamos para f'(x), y usamos el teorema del valor medio aplicado a f'''(x) obtenemos la formula:

donde

y esta entre [x-h,x+h]. Tenemos pues que la formula proporcional a O(h2).

tiene un error

Ejemplo 2: Comparamos las dos formulas obtenidas hasta ahora para aproximar f'(x) con el ejemplo de para tabulada para distintos valores de h: h 0.1 0.05 0.025 0.0125 13.5795 11.0266 9.95452 9.46337 4.57948 2.02656 0.954519 0.463374 9.85264 9.21079 9.05255 9.01313 0.852636 0.210788 0.0525492 0.0131281 . Los resultados los presentamos en forma

Este ejemplo ilustra lo superior de la formula divide entre dos, el error en la formula mientras que en la formula qu?). <>

. Note que cada ves que h se se divide por dos (aproximadamente)

se divide (aproximadamente) por cuatro (por

En forma similar se pueden obtener formulas de orden mayor utilizando expansiones de Taylor que envuelvan x2h, x3h, etc. Por ejemplo la expansin

nos da una formula de orden cuatro para f'(x). Es importante observar que mientras ms alto el grado de aproximabilidad de la formula, ms suave tiene que ser la funcin para que dicha aproximacin sea valida. Por ejemplo esta formula de orden cuatro requiere

que la funcin tenga cinco derivadas continuas en el intervalo en cuestin mientras que la formula de orden dos requiere unicamente tres derivadas continuas. Formulas para la segunda derivada: El proceso de arriba se puede usar para obtener formulas para las derivadas de orden mayor de uno de una funcin f(x). Usamos este proceso para obtener una formula para la segunda derivada. Usando el Teorema de Taylor, podemos escribir las expansiones:

Sumando estas dos expansiones y despejando para f''(x) obtenemos:

donde

esta entre [x-h,x+h]. Tenemos aqui una fomula de orden dos para f"(x). y para aproximar f

Ejemplo 3: Examinamos la formla de arriba en el caso ''(1)=72. Tenemos los resultados: h 0.1 0.05 0.025 0.0125 74.5368 72.6311 72.1576 72.0394 2.53682 0.63105 0.157566 0.0393791

Nuevamente se puede ver el factor de cuatro en el error, caracteristico de la convergencia de orden dos. <> En forma similar se pueden obtener formulas de orden mayor utilizando expansiones de Taylor que envuelvan x2h, x3h, etc. Por ejemplo la expansin

nos da una formula de orden cuatro para f"(x).

Diferenciacin usando polinomios de interpolacin: Suponga que son puntos distintos y sea pn(x) el polinomio que interpola a f(x) en estos puntos. Entonces aproximamos f '(x) por:

Suponga que

. Se puede demostrar que

Aunque no discutiremos en ms detalles este mtodo para aproximar derivadas, si mencionamos que las dos formulas que discutimos para aproximar f '(x) se pueden obtener usando polinomios de interpolacin de grados uno y dos respectivamente. Ejercicios: 1. Utilice las formulas para aproximar la primera y segunda derivada discutidas en esta leccin para aproximar las correspondientes derivadas de la funcin en x=1 y para h=0.1, 0.01. 2. Usando el Teorema de Taylor verifique la formula

3. Para la formula repita un proceso similar al del Ejemplo 1 donde "h" se disminuye hasta que el error en la formula empieza a aumentar.
http://mate.uprh.edu/~pnm/notas4061/numdif/numdif.htm http://www.efn.uncor.edu/dep/computacion/materias/metodos_numericos/Derivacion_e_Int egracion_Numerica_-_Ejercicios_Resueltos.PDF http://ocw.unican.es/ciencias-experimentales/metodos-numericos/practicas2/40_Practicas_LeccionH.pdf