AR -I- MA

AUTOREGRESIVO INTEGRADO DE MEDIAS MOVILES

ARIMA (p,d,q)

(P,D,Q)s

SEASON= ESTACIONAL

Periodo regular ESTACIONAL

DONDE p: N de terminos del proceso auto regresivo

DE MODO REGULAR

AR (p)

4WF5RX51d: N de veces que es necesario diferenciar la serie para eliminar la tendencia hago difeenciacion solo cuando la serie tiene tendencia q: N de terminos del proceso de MEDIAS MOVILES MA(q)

ni tendencia ni factor estacional d= sirve para eliminar la tendencia

P: N de terminos del proceso auto regresivo

DE MODO REGULAR

SAR (P)

D: N de veces que es necesario diferenciar la serie para eliminar la tendencia hago difeenciacion solo cuando la serie tiene tendencia Q: N de terminos del proceso de MEDIAS MOVILES ESTACIONAL SMA(Q)

OPERADOR RETROCESO

BXt=Xt-1
EN GENERAL

BmXt=Xt-m

B3Xt=Xt-3 B5Xt=Xt-5

OPERADOR DIFERENCIA

Xt=Xt-Xt-1
en general

Xt=(1-B)m Xt

Xt=(1-B)2 Xt =(1-2B+B)2 Xt
2

Xt= Xt- 2Xt-1 +Xt-2