Libro Completo 2011

Ecuaciones diferenciales para estudiantes de
ciencias e ingenieras
Adriana Gomez, Graciano Calderon, Jaime Arango
II
Prefacio
Como muchos libros de texto este empezo en forma de borradores de
clase: los del profesor Graciano Calderon. Tambien como muchos libros este
nacio del deseo de sus autores de deciry escribiralgunas cosas, y su con-
vencimiento de que vala la pena embarcarse en tal empresa.
Nuestra aspiracion ha sido siempre la de contar con un texto de buena
calidad, que resulte accesible para nuestros estudiantes. Debera reemplazar
as la poco afortunada costumbre de fotocopiar parcialmente trozos dispersos
de librosmuchas veces tan lejanos de nuestras propias experienciaso la
de prescindir por completo de un libro de texto. Nuestros esfuerzos se han
concentrado a traves del tiempo en que resulte un texto razonablemente bien
escrito que presente una introduccion concisa a las ecuaciones diferenciales
ordinarias. Debera ser util tanto para estudiantes de ciencias, matematica y
fsica, posiblemente interesados en los aspectos teoricos de la materia, como
para los estudiantes de ingenieras, la mayora de ellos mas inclinados hacia
las aplicaciones practicas. Con la experiencia de muchos a nos de los autores y
la colaboracion desinteresada de estudiantes y colegas, la iniciativa original de
Graciano Calderon fue tomando cuerpo hasta convertirse en lo que tenemos
ahora. Seguramente nuestras pretensiones apenas se han logrado en parte:
seran los lectores quienes juzquen en que grado hemos logrado materializarlas.
La lista de todos aquellos con quienes este trabajo esta en deuda es por
cierto muy larga y con seguridad siempre quedara incompleta. No queremos
sin embargo dejar de mencionar a Aida Patricia Gonzales y a Luis Cobo, estu-
diantes del programa de Matematicas de la Universidad del Valle cuando este
libro era apenas un bosquejo. Nuestro reconocimiento tambien va en memoria
de J. Tischer, cuyos comentarios, a veces causticos, seguimos extra nando. A
nuestro colega Manuel Villegas este trabajo tambien debe mucho: ademas de
sugerencias y correcciones, su generosa disposicion a usarlo en versiones pre-
liminares. Queremos nalmente agradecer al Departamento de Matematicas
iii
IV
de la Universidad del Valle, y desde luego al ciudadano que paga sus impues-
tos, y que con su contribucion hace posible que algunos podamos dedicarnos
a las privilegiadas tareas de pensar y escribir.
Indice general
Prefacio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iii
1. Modelos matematicos y ecuaciones 1
1.1. Sistemas dinamicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.1.1. Modelo de Malthus (crecimiento exponencial) . . . . . 2
1.1.2. Movimiento rectilneo en un medio resistivo . . . . . . 4
1.2. El concepto de solucion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.3. Teorema fundamental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.4. Campos de direcciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2. Ecuaciones de primer orden 19
2.1. Variables separables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.2. Ecuaciones lineales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.3. Ecuaciones exactas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2.4. Cambios de variables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2.5. Ejercicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
3. Aplicaciones 47
3.1. Procesos de crecimiento y de declinacion. . . . . . . . . . . . . 47
3.2. El modelo de Verhulst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
3.3. Ley de Newton del enfriamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
3.4. El modelo del tanque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
3.5. Cada de cuerpos cerca de la supercie de la Tierra. . . . . . . 59
3.6. Cada en un potencial gravitatorio variable . . . . . . . . . . . 62
3.7. Trayectorias ortogonales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
4. Metodos cualitativos y numericos 69
4.1. Metodos Cualitativos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
4.1.1. El modelo de Verhulst . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
v
VI

INDICE GENERAL
4.1.2. Ecuaciones diferenciales autonomas . . . . . . . . . . . 72
4.1.3. Equilibrios y estabilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
4.1.4. Un ejemplo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
4.2. Metodos numericos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
4.2.1. El metodo de Euler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
4.2.2. Los metodos tipo Runge-Kutta . . . . . . . . . . . . . 87
5. Ecuaciones de segundo orden 91
5.1. Teora general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
5.2. Ecuaciones lineales homogeneas. . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
5.2.1. Conjuntos fundamentales de soluciones . . . . . . . . . 95
5.2.2. El metodo de reduccion de orden . . . . . . . . . . . . 100
5.2.3. Ecuaciones diferenciales con soluciones complejas . . . 102
5.2.4. Ecuaciones lineales homogeneas con coecientes cons-
tantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
5.3. Ecuaciones lineales no homogeneas . . . . . . . . . . . . . . . 107
5.3.1. Principios de superposicion . . . . . . . . . . . . . . . . 107
5.3.2. El metodo de la variaci on de parametros . . . . . . . . 108
5.3.3. El metodo de los coecientes indeterminados . . . . . . 111
5.4. Ejercicios adicionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
6. Osciladores lineales 117
6.1. Osciladores mecanicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
6.2. Oscilaciones libres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
6.3. Oscilaciones forzadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
6.4. Ejercicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
7. Ecuaciones de orden superior 139
7.1. Teora general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
7.1.1. Ecuaciones lineales homogeneas . . . . . . . . . . . . . 140
7.1.2. Ecuaciones lineales no homogeneas . . . . . . . . . . . 144
7.2. Ecuaciones con coecientes constantes . . . . . . . . . . . . . 147
7.2.1. Ecuaciones homogeneas . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
7.2.2. Ecuaciones no homogeneas . . . . . . . . . . . . . . . . 150
8. Soluciones en series de potencias 155
8.1. Soluciones cerca a un punto ordinario . . . . . . . . . . . . . . 158
8.2. El metodo de Frobenius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
INDICE GENERAL VII

9. Transformada de Laplace 177
9.1. Conceptos basicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
9.2. Propiedades de la transformada de Laplace . . . . . . . . . . . 183
9.3. La transformada de Laplace inversa . . . . . . . . . . . . . . . 188
9.4. Metodo de Heaviside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
9.5. Producto de transformadas de Laplace . . . . . . . . . . . . . 196
9.6. Resumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
10.Sistemas de ecuaciones 203
10.1. Conceptos basicos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
10.2. Sistemas homogeneos con coecientes constantes . . . . . . . . 213
10.2.1. La exponencial de una matriz . . . . . . . . . . . . . . 222
10.3. Sistemas no homogeneos con coecientes constantes . . . . . . 237
10.3.1. El metodo de los coecientes indeterminados . . . . . . 237
10.3.2. Formula de variacion de parametros . . . . . . . . . . . 240
VIII

INDICE GENERAL
Captulo 1
Modelos matematicos y
ecuaciones diferenciales
L
as ecuaciones diferenciales constituyen una de las principales herramien-
tas empleadas por cientcos e ingenieros cuando se trata de representar
matematicamente alguno de los fenomenos que deben estudiar en sus distin-
tas areas de trabajo. Con frecuencia una ecuacion diferencial resulta ser la
mejor manera de describir un sistema dinamico. Pero, que es un sistema
dinamico? Esta puede ser una pregunta difcil de contestar en terminos rigu-
rosos, sin embargo podemos imaginar un sistema dinamico como la evoluci on
de un sistema fsico, cuyo estado vara con el tiempo. El estado de un siste-
ma es el conjunto de caractersticas del sistema que permiten su descripcion
completa en cada instante. Un pendulo que oscila, un mercado bursatil, el
sistema solar, un conjunto de poblaciones animales que interact uan, o un
circuito electrico, pueden citarse como ejemplos que ilustran el concepto de
sistema dinamico.
Cuando las reglas que gobiernan la evoluci on de un sistema dinamico
estan expresadas en terminos de una ecuacion diferencial, el estudio de dicha
ecuacion y de sus soluciones permite entender y predecir el comportamiento
del sistema. En esta gua empezamos por introducir un par de ejemplos con-
cretos que muestran como las ecuaciones diferenciales sirven para modelar
matematicamente un rango muy diverso de fenomenos naturales. Tambien
discutiremos el concepto formal de ecuacion diferencial ordinaria y el de
solucion de una ecuacion diferencial, as como el teorema fundamental de
existencia de soluciones para ecuaciones de primer orden.
1
2 1. MODELOS MATEM
ATICOS Y ECUACIONES
1.1. Sistemas dinamicos
En esta seccion se consideraran sistemas cuyos estados se pueden describir
mediante una sola variable escalar, que a su vez depende de una variable
independiente, la que muy usualmente corresponde al tiempo.
1.1.1. Modelo de Malthus (crecimiento exponencial)
Como ilustracion estudiaremos un modelo de crecimiento para poblacio-
nes aisladas. Los organismos viven en grupos llamados poblaciones, caracteri-
zadas por su tama no, que, para el caso del modelo que nos interesa, sera con-
siderado el estado del sistema en cada instante. El tama no de la poblacion se
puede dar en terminos del n umero total de individuos de la poblacion, pero
bien podra darse, por ejemplo, en terminos de su densidad.
Para efectos de plantear un modelo introducimos la variable x = x(t),
que representa el tama no de la poblacion en el tiempo t. En ese caso la tasa
relativa de crecimiento de la poblacion en el tiempo t es igual a
1
x(t)
dx
dt
. En
una poblacion aislada, la variaci on del tama no es debida fundamentalmente
a los procesos de nacimiento y muerte. En ese caso la tasa de crecimiento
de la poblacion es igual a la diferencia entre la tasa de natalidad y la de
mortalidad.
A traves del tiempo ecologos y demografos han planteado varios modelos,
en un intento por predecir la forma en que evoluciona el tama no de las
poblaciones. Estos modelos se basan en supuestos, usualmente vericados de
manera experimental, que establecen relaciones entre la tasa de crecimiento
de la poblacion y el tama no de la poblacion en cada instante.
Vamos a estudiar ahora uno de los modelos mas conocidos, el modelo de
Malthus, llamado as por el economista Thomas Robert Malthus (1766-1834),
quien lo planteo por primera vez en su inuyente trabajo Primer ensayo sobre
la poblacion. En este modelo la tasa relativa de crecimiento de la poblacion
se supone constante, es decir
1
x(t)
dx
dt
(t) = a, a constante,
o equivalentemente
dx
dt
(t) = a x(t). (1.1)
1.1. SISTEMAS DIN
AMICOS 3
Escrito en esta forma el modelo de Malthus proporciona un ejemplo de una
ecuacion diferencial.
Es sencillo calcular explcitamente las soluciones de (1.1). En efecto, si
x = x(t) es solucion de (1.1) y x(t) ,= 0 para todo t, entonces
1
x
dx
dt
= a.
Integrando a ambos lados respecto de t resulta que ln [x(t)[ = at + c
1
, para
alguna constante c
1
. Exponenciando ambos lados esta ultima identidad se
obtiene
x(t) = c e
a t
, < t < , (1.2)
donde c = e
c
1
. Recprocamente se verica que cada una de las funciones
de la forma x(t) = c e
at
, c constante, satisface la ecuacion (1.1). Finalmente,
si se busca una solucion x = x(t) que satisfaga una condicion de la forma
x(t
0
) = x
0
para valores de t
0
y x
0
dados, entonces x
0
= c e
a t
0
y c = x
0
e
a t
0
,
de manera que
x(t) = x
0
e
a (tt
0
)
, < t < .
La validez del modelo de Malthus es solo aproximada, y su capacidad pre-
dictiva esta connada a periodos relativamente cortos de tiempo, pues en la
practica las tasas promedio de natalidad y de mortalidad de una especie no
permanecen constantes a traves del tiempo.
Observacion. Cuando a > 0 se dice que (1.1) modela un crecimiento expo-
nencial. Analogamente se habla de declinacion exponencial cuando a < 0.
Ejemplo 1.1.1. Digamos que una poblacion que en el a no 1990 constaba
de 1000 individuos, sigue la ley de Malthus con una una tasa relativa de
crecimiento del 0,1 anual. Cuanto tardara en extinguirse? De acuerdo con
la discusion del modelo, si x(t) denota el tama no de la poblacion en el a no
t, entonces
x(t) = 1000 e
(t1990)
10
.
La poblacion puede considerarse extinta cuando cuente con menos de un
individuo. Un calculo elemental muestra que la extincion se dara hacia el
a no 2060. En la gura 1.1 puede apreciarse la funcion x = x(t).
4 1. MODELOS MATEM
ATICOS Y ECUACIONES
1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
t
x(t)
Figura 1.1: N umero de individuos de una poblacion en proceso de extinguirse.
1.1.2. Movimiento rectilneo en un medio resistivo
Ahora estudiaremos el problema de determinar la velocidad de un cuerpo
que cae cerca de la supercie terrestre. Galileo Galilei (1546-1642) mostro ex-
perimentalmente que la aceleracion de un cuerpo que cae en el vaco cerca de
la supercie de La Tierra es constante. Teniendo en cuenta que la aceleracion
es la razon de cambio de la velocidad con respecto del tiempo, y consideran-
do como positiva la direccion hacia arriba, el descubrimiento de Galileo en
notacion moderna puede escribirse como
dv
dt
= g, (ley de Galileo de cada libre), (1.3)
donde v representa la velocidad del cuerpo y g es una constante, que en el
sistema MKS toma el valor aproximado de g 9,8 m/s
2
. Si en el instante t
0
la velocidad es v
0
, entonces mediante integraci on se llega a la formula para
la velocidad en el caso del movimiento uniformemente acelerado
v(t) = v
0
g (t t
0
) .
Cuando un cuerpo cae en un medio diferente del vaco, por ejemplo aire o
agua, este ejerce una fuerza de resistencia o friccion que afecta la velocidad
de la cada. Es conveniente plantear el problema empleando la segunda ley de
de Newton, de acuerdo con la cual el producto de la masa por la aceleracion
de un cuerpo es igual a la suma de las fuerzas que act uan sobre este:
m
dv
dt
= f, (segunda ley de Newton). (1.4)
Si las unicas fuerzas que act uan sobre un cuerpo que cae son la fuerza de la
gravedad f
W
y la resistencia f
R
, f = f
W
+ f
R
. Sabemos que cerca de la
1.1. SISTEMAS DIN
AMICOS 5
supercie terrestre
f
W
= mg,
mientras que para la resistencia un modelo validado experimentalmente es-
tablece que f
R
es proporcional a la velocidad y act ua en direccion opuesta a
la del movimiento:
f
R
= v,
donde es una constante positiva. De acuerdo con la segunda ley de Newton
m
dv
dt
= f
W
+ f
R
= mg v,
o, equivalentemente
dv
dt
= g

m
v. (1.5)
Esta ultima relacion puede interpretarse como una correccion de la ecuacion
de cada libre (1.3), teniendo en cuenta ahora la resistencia del medio. En un
medio no resistivo = 0 y la relacion (1.5) se reduce a la ecuacion de cada
libre (1.3).
La ecuacion (1.5) relaciona a v con su derivada
dv
dt
. Este es un ejemplo de
una ecuacion diferencial de primer orden . Lo de primer orden se reere a
que solo aparece la primera derivada de la funcion incognita v = v(t).
Vamos a determinar ahora las soluciones v = v(t) de la ecuacion (1.5).
Observese que la ecuacion (1.5) se puede reescribir en la forma
1
g +

m
v
dv
dt
= 1.
Integrando ambos lados con respecto de t se sigue que,
ln
g +

m
v
m
t + c
1
,
donde c
1
es una constante cualquiera. Despejando v tenemos
v = c e
m
t
mg
, (1.6)
donde c =
me
c
1
es una constante arbitraria. Si en el instante inicial t

0
el
cuerpo cae con velocidad v = v
0
podemos precisar el valor de la constante c.
En efecto en ese caso
v
0
= c e
m
t
0
mg
,
6 1. MODELOS MATEM
ATICOS Y ECUACIONES
as que despejando c y reemplazando en (1.6) se obtiene una expresion para
el valor de v en cada instante t:
v =
_
v
0
+
mg
_
e
m
(tt
0
)
mg
. (1.7)
Ejemplo 1.1.2. Para jar ideas consideremos una masa de 0.2 kg que se deja
caer desde el reposo en un medio resistivo, con una constante =
1
100
kg/s.
De acuerdo con (1.7), la velocidad en metros por segundo en cada instante t
resulta ser
v(t) = 20 9,8
_
e
t
20
1
_
.
La graca de esta funcion velocidad v = v(t) puede apreciarse en la gura
1.2, conjuntamente con la de la velocidad que correspondera a una cada
libre.
0 5 10 15 20 25 30 35 40
400
300
200
100
0
t
v(t)
Figura 1.2: Velocidad de un cuerpo que cae en un medio resistivo. La lnea punteada es
la velocidad asintotica, la lnea a trozos representa la velocidad de no existir resistencia.
1.2. El concepto de solucion
La ley de Malthus para la evoluci on del tama no de una poblacion y las
leyes que gobiernan la velocidad de un cuerpo que cae en un medio resistivo
son ejemplos de modelos que dan lugar a ecuaciones diferenciales ordinarias.
Por una ecuacion diferencial ordinaria de orden m para una funcion incognita
x = x(t), que depende de una variable real t, se entiende una condicion que
se puede expresar en la forma
E
_
t, x,
dx
dt
, . . . ,
d
m
x
dt
m
_
= 0, (1.8)
1.2. EL CONCEPTO DE SOLUCI
ON 7
que relaciona los valores que tome la funcion x = x(t) con los que toman sus
derivadas hasta la de orden m, y posiblemente con los valores de la variable
independiente t. La letra E representa aqu una funcion de m + 2 variables,
esto es, una regla o procedimiento que a cada conjunto ordenado de m+2
n umeros (u
1
, u
2
, . . . , u
m+2
), perteneciente a un cierto subconjunto del espacio
R
m+2
, le asocia un valor que se denota por E(u
1
, u
2
, . . . , u
m+2
). El orden de
la ecuacion es el orden m de la derivada mas alta de x = x(t) que aparece en
la ecuacion.
Ejemplo 1.2.1. Por ejemplo
dx
dt
= 2x es una ecuacion diferencial. En efecto
esta condicion se puede expresar en la forma (1.8), tomando por ejemplo
E(u
1
, u
2
, u
3
) = u
3
2 u
2
, de manera que E(t, x,
dx
dt
) =
dx
dt
2x.
Denicion 1.2.1. Una solucion de la ecuacion diferencial (1.8) en un inter-
valo I es una funcion x = x(t), denida en I y con valores en R tal que:
x = x(t) es continua y posee derivadas
dx
dt
, . . . ,
d
m
x
dt
m
hasta de orden m
en I.
x = x(t) satisface (1.8) en I. Es decir, E
_
t, x(t),
dx
dt
(t), . . . ,
d
m
x
dt
m
(t)
_
= 0,
para todo t I.
El intervalo I es el intervalo de denicion de la solucion x(t).
En discusiones de caracter general, se hace necesario considerar ecuaciones
en forma normal
d
m
x
dt
m
= f(t, x,
dx
dt
, . . . ,
d
m1
x
dt
m1
), (1.9)
es decir, resueltas para la derivada de orden mas alto
d
m
x
dt
m
. A continuacion
vamos a estudiar algunos ejemplos.
Ejemplo 1.2.2. Las funciones de la forma x(t) = c e
2t
, c constante, son
soluciones de la ecuacion
dx
dt
= 2 x en I = (, ). En efecto para cada una
de estas funciones x(t),
dx
dt
(t) = 2 c e
2t
= 2 x(t).
Ejemplo 1.2.3. Dada una constante ja , cada una de las funciones de la
forma y(t) = a cos t +b sen t, a y b constantes, es solucion de la ecuacion
d
2
y
dt
2
+
2
y = 0, > 0 constante,
8 1. MODELOS MATEM
ATICOS Y ECUACIONES
en el intervalo I = (, ). Ello puede vericarse facilmente, ya que para
estas funciones y(t),
d
2
y
dt
2
(t) +
2
y(t) = a
2
cos t b
2
sen t +
2
(a cos t + b sen t) = 0.
Ejemplo 1.2.4. La funcion u(t) =
1
t
es solucion de
du
dt
= u
2
en (0, ) y
tambien en (, 0). Se dejan al lector los detalles de la vericaci on.
Ejemplo 1.2.5. De acuerdo con la denicion que hemos presentado las si-
guientes ecuaciones no son ecuaciones diferenciales ordinarias:
la ecuacion del calor
u
t
=

2
u
x
2
, donde u es funcion de las variables x
y t.
la ecuacion de Laplace

2
u
x
2
+

2
u
y
2
= 0, donde u es funcion de x y de y.
Las anteriores son en cambio ejemplos de ecuaciones parciales.
Observacion. Los modelos que hemos presentado en esta gua corresponden
a sistemas que dependen del tiempo. Resulta en ese caso natural emplear
la letra t para denotar a la variable independiente (temporal), y con otra
letra, por ejemplo x, a la variable dependiente. As, x(t) puede representar el
tama no de una poblacion o la posicion de un cuerpo en el instante t. Ahora
bien, no hay nada de malo en denotar con letras distintas a las variables
dependiente e independiente. De la misma manera es cierto que puede usarse
cualquiera de las posibles notaciones para las derivadas. Por ejemplo, si no es
importante precisar el nombre de la variable independiente, puede escribirse
x
, x
, . . . en lugar de
dx
dt
,
d
2
x
dt
2
, . . . . Solo el contexto y la tradicion indican cual
notacion puede ser la mas conveniente en un determinado caso. Notese que
dx
dt
+ x = cos t,
du
dt
+ u = cos t y
dy
dx
+ y = cos x,
as como
x
+ x = cos t, o y
+ y = cos x,
son formas equivalentes de escribir la misma ecuacion diferencial.
1.2. EL CONCEPTO DE SOLUCI
ON 9
Separacion de variables
En la seccion 1.1 presentamos un par de ecuaciones asociadas a problemas
concretos, al tiempo que mostramos como se podan obtener las soluciones
de dichas ecuaciones. En los ejemplos de esta seccion hemos vericado que
ciertas funciones son soluciones de ecuaciones dadas, pero no nos hemos re-
ferido a un a la forma en que tales soluciones fueron obtenidas. Por decirlo
de alg un modo, las soluciones fueron sacadas de la manga. En realidad
el mismo metodo que empleamos para las ecuaciones de la primera seccion,
puede aplicarse en el ejemplo 1.2.2, que es un caso particular de la ecuacion
del crecimiento exponencial (1.1), y tambien en el ejemplo 1.2.4. La tecnica a
la que nos referimos se conoce como separacion de variables y puede aplicarse
siempre que se tenga una ecuacion de primer orden de la forma
dx
dt
= f(t, x),
en la que el termino f(t, x) se pueda escribir como el producto de un fac-
tor que dependa exclusivamente de t y uno que dependa unicamente de x.
Ilustramos estas ideas con el siguiente ejemplo.
Ejemplo 1.2.6. Considerese la ecuacion
dx
dt
=
x
t
.
Si en un primer intento por resolver la ecuacion integramos a ambos lados
respecto de t, estaramos en problemas, pues aunque a la izquierda la integral
es x(t), a la derecha tendramos que integrar la funcion
x(t)
t
, siendo que x(t)
no se conoce a un. Una mejor idea es dividir a ambos lados por x, de manera
que se obtenga la ecuacion
1
x
dx
dt
=
1
t
.
Ahora que se han separado las variables si podemos proceder a integrar a
ambos lados respecto de t, pues teniendo en cuenta el teorema de substitucion
para integrales indenidas, se sigue que
_
1
x
dx =
_
1
t
dt.
Despues de calcular las integrales anteriores y de despejar x, obtenemos la
familia de soluciones x = c t, c una constante arbitraria.
10 1. MODELOS MATEM
ATICOS Y ECUACIONES
Un estudio mas detallado de este y otros metodos de solucion de ecua-
ciones de primer orden se postergara hasta el captulo 2, mientras que las
ecuaciones de segundo orden, como la del ejemplo 1.2.3, se consideraran en
el captulo 5. Sin embargo y como hemos anticipado, existen numerosos casos
en los que hallar las soluciones en forma cerrada de una ecuacion diferencial
resulta en la practica imposible. Es entonces que puede ser conveniente con-
tar con resultados generales, que aunque no proporcionen formulas para las
soluciones, si puedan aportar informacion util acerca de su naturaleza. Tal
es el caso del teorema de la proxima seccion. Por simplicidad trataremos uni-
camente el caso de las ecuaciones de primer orden, pero existen resultados
analogos para ecuaciones ordenes mayores.
1.3. Teorema fundamental
Una ecuacion diferencial ordinaria determina una coleccion de funciones,
la familia formada por todas sus posibles soluciones. Cada una de estas fun-
ciones se puede particularizar mediante condiciones adicionales. El teorema
de existencia y unicidad de soluciones que formularemos en esta seccion pre-
cisa esta idea en el caso de ecuaciones de primer orden.
Teorema 1.3.1 (Teorema fundamental de existencia y unicidad de solucio-
nes). Sea
dx
dt
= f(t, x) (1.10)
una ecuacion diferencial tal que la funcion f = f(t, x) satisface
C1) f(t, x) es continua para t J y x , donde J y son intervalos
abiertos de R.
C2) La derivada parcial
f
x
(t, x) existe y es una funcion continua de (t, x),
para todo t en J y x en .
Entonces para cada t
0
J y x
0
existen un intervalo abierto I incluido en
J y que contiene a t
0
, y una funcion x = x(t) denida en I, tales que x = x(t)
es la unica solucion de (1.10) denida en I y que satisface la condicion inicial
x(t
0
) = x
0
(ver la gura 1.3).
La demostracion de este teorema, por ejemplo la debida a E. Picard
(1890), requiere de metodos de Analisis Matematico. No se discutira aqu,
1.3. TEOREMA FUNDAMENTAL 11
x
t
J
I
x
0
t
0
Figura 1.3: La solucion al problema de valor inicial x
= f(t, x), x(t

0
) = x
0
.
pero al lector que le interese puede consultarla en por ejemplo el texto de
G. Simmons, Ecuaciones diferenciales con aplicaciones y notas historicas,
McGraw-Hill, 1993.
Una consecuencia interesante del teorema 1.3.1 es que la ecuacion dife-
rencial (1.10) tiene innitas soluciones, pues dado t
0
en J jo, y cualquier
valor x
0
en , exactamente una de las soluciones satisface la condicion inicial
x(t
0
) = x
0
. Otra consecuencia que vale la pena mencionar es que si x = x(t)
y y = y(t) son dos soluciones de (1.10) denidas en el mismo intervalo I J,
entonces las curvas
_
(t, x(t)) R
2
: t I
_
,
_
(t, y(t)) R
2
: t I
_
o no se intersecan o son identicas.
Observacion. Al problema de encontrar una solucion de la ecuacion (1.10)
que satisfaga una condicion de la forma x(t
0
) = x
0
, t
0
y x
0
valores dados,
se le conoce como problema de valor inicial. Usando esta terminologa puede
decirse que el teorema Fundamental garantiza la existencia de una unica
solucion para cada problema de valor inicial.
12 1. MODELOS MATEM
ATICOS Y ECUACIONES
Ejemplo 1.3.1. El teorema fundamental es aplicable a la ecuacion
dx
dt
= x,
con f(t, x) = x, J = R y = R. Igualmente es aplicable a
dx
dt
= x
2
, con
f(t, x) = x
2
, J = R y = R. As, cada problema de valor inicial asociado
a una de estas ecuaciones tiene una unica solucion.
Ejemplo 1.3.2. El teorema fundamental no permite en cambio garantizar
la existencia de una ( unica) solucion de la ecuacion t
dx
dt
= x que ademas
satisfaga la condicion inicial x(0) = 0. En efecto, la ecuacion en su forma
normal se escribe
dx
dt
=
x
t
. Sin embargo la funcion a la derecha es f(t, x) =
x
t
que no puede denirse en el punto (x, t) = (0, 0) de forma continua. Observese
que las funciones x
1
(t) = 0 y x
2
(t) = t son dos soluciones distintas, denidas
en (, ), y ambas satisfacen la condicion inicial x(0) = 0.
Ejemplo 1.3.3. En este ejemplo vamos a considerar la ecuacion
dx
dt
= 3 x
2/3
. (1.11)
La funcion f(t, x) = 3 x
2/3
esta denida y es continua para todo (t, x), t
en (, ) y x en (, ). Sin embargo la funcion
f
x
= 2 x
1/3
no es
continua en los puntos de la forma (t, 0), ni siquiera esta denida en dichos
puntos. As, la ecuacion diferencial (1.11) satisface las condiciones C1) y C2)
del teorema fundamental si tomamos J = (, ) y = (0, ) o tambien
por ejemplo haciendo J = (, ) y = (, 0). Por supuesto no se
satisfacen tomando J = (, ) y = (, ).
En este caso el teorema fundamental no permite garantizar la existencia
ni la unicidad de una solucion de (1.11) que satisfaga, por ejemplo, la con-
dicion x(0) = 0. Como ejercicio se propone que el lector compruebe que las
funciones x
1
(t) = 0 y x
2
(t) = t
3
son dos soluciones diferentes de (1.11), ambas
estan denidas en (, ) y ambas satisfacen la condicion inicial x(0) = 0.
En cambio el teorema fundamental si garantiza la existencia de una unica
solucion de (1.11) que satisface la condicion inicial x(0) = 1, por que? El
lector puede vericar que la funcion x(t) = (t +1)
3
es la unica solucion a este
problema de valor inicial.
Ejemplo 1.3.4. Inclusive cuando el teorema fundamental garantiza la exis-
tencia de una unica solucion que satisfaga la condicion inicial x(t
0
) = x
0
,
dicha solucion no tiene por que estar denida en todo el intervalo J alrede-
dor de t
0
donde se satisfagan las condiciones C1) y C2) del teorema. Tal es
1.4. CAMPOS DE DIRECCIONES 13
el caso por ejemplo de la ecuacion
dx
dt
= x
2
.
Para esta ecuacion f(t, x) = x
2
y
f
x
= 2 x, ambas son funciones continuas
en cada punto (t, x), t en J = R y x en = R. En este caso el teorema
fundamental 1.3.1 se puede emplear para garantizar la existencia de una
unica solucion que satisfaga, por ejemplo, la condicion x(1) = 1. Sin embargo
la unica solucion que satisface esta condicion inicial es la funcion x(t) =
1
t
,
que esta denida unicamente en (0, ).
Para nalizar damos en la siguiente seccion una interpretacion geometrica
del signicado de una ecuacion diferencial de primer orden, que de paso ayuda
a aclarar el contenido del teorema fundamental.
1.4. Campos de direcciones
Teniendo presente la interpretaci on de la derivada
dx
dt
de una funcion di-
ferenciable x = x(t) como la pendiente de la recta tangente a la graca de x
en el punto (t, x(t)), es facil entender de forma geometrica que signica que
una funcion dada sea solucion de la ecuacion diferencial ordinaria de primer
orden (1.10).
La idea consiste en asignar a cada punto (t
0
, x
0
) del plano un segmento de
recta de longitud ja que pase por ese punto y que tenga pendiente f(t
0
, x
0
),
tal como se muestra en la gura 1.4. Para cada punto (t
0
, x
0
) la graca
de una solucion de (1.10) que satisfaga la condicion x(t
0
) = x
0
debe ser
una curva que pasa por dicho punto y es tangente al segmento de recta
construido all. Esta situacion se ilustra en la gura 1.5. A la luz de esta
interpretacion geometrica no es de extra nar que cuando la funcion f sea
sucientemente bonita se pueda garantizar que por cada punto del dominio
de f pase exactamente una solucion. Trazando segmentos de recta en cada
punto del plano (mas exactamente en cada punto del dominio de f), tal
como acabamos de describir, se obtiene el llamado campo de direcciones de
la ecuacion diferencial. La gura 1.6 ilustra el campo de direcciones de la
ecuacion diferencial
dx
dt
= x. En este contexto las soluciones x = x(t) de la
ecuacion diferencial (1.10) son curvas diferenciables con gracos en el plano
y tangentes al campo de direcciones en cada punto. En aquellos casos en que
14 1. MODELOS MATEM
ATICOS Y ECUACIONES
tan
x
t
x
t
= f(t,x)
Figura 1.4: Direccion tangente a la cur-
va x = x(t) en el punto (t
0
, x
0
).
x
t
x
t
Figura 1.5: La curva x = x(t) y su tan-
gente en el punto (t
0
, x
0
).
3 2 1 1 2 3
2
1
1
2
t
x
Figura 1.6: Una solucion y el campo de direcciones de
dx
dt
= x.
no se puede encontrar la solucion general en forma cerrada, la tecnica del
campo de direcciones es una fuente valiosa de informacion.
Ejercicios
1. El n umero de celulas en un cultivo bacteriano crece siguiendo la ley
de crecimiento exponencial de Malthus. Si el n umero de bacterias se
incremento de 10,000 a 10,000,000 en 4 horas, determine a) la tasa
de crecimiento relativo de este cultivo y b) el tiempo que tardan las
bacterias en duplicar su n umero.
Los datos de los dos siguientes problemas son aproximaciones de los que
suministra el Departamento Administrativo Nacional de Estadstica
DANE en su pagina
www.dane.gov.co.
2. La poblacion de Colombia en en los a nos 1964 y 1973 era de 17.484 y
22.862 miles de habitantes respectivamente. Cual debera haber sido
la poblacion colombiana en el 2005 de haber seguido esta poblacion el
modelo de Malthus?
3. La evoluci on de la poblacion del Valle del Cauca (en miles de habitan-
tes) entre 1973 y 2005 se da en la siguiente tabla
A no 1973 1985 1993 2005
Poblaci on 2.392 3.027 3.736 4.060
siguio la poblacion del Valle el modelo de Malthus en el periodo de
1973 a 2005? justique su respuesta.
4. Demuestre que si v = v(t) es una solucion de la ecuacion (1.5) que
modela la cada de un cuerpo en un medio resistivo, entonces v(t) sa-
tisface lm
t
v(t) =
mg
. Como puede interpretarse este resultado?

cual sera el lmite si v = v(t) fuera solucion de la ecuacion diferencial
correspondiente al modelo de cada libre de Galileo?
5. En cada caso determine si la funcion dada es solucion de la ecuacion
correspondiente en el intervalo indicado
a) y(t) = c e
at
b
a
, t R, (a, b, c constantes);
dy
dt
= a y + b.
b) x(t) = ln t, 0 < t < ; m
d
2
x
dt
2
+ c
dx
dt
+ k x = 0, (m, c, k
constantes).
c) u(t) = tan t,
2
< t <

2
;
du
dt
= 1 + u
2
.
d) y(x) =
1
a
cosh a x, x R;
d
2
y
dx
2
= a
_
1 +
_
dy
dx
_
2
, (a constan-
te).
6. Verique que las funciones
x
1
(t) = e
t
2
2
, y x
2
(t) = e
t
2
2
_
t
0
e
s
2
2
ds
16 1. MODELOS MATEM
ATICOS Y ECUACIONES
son soluciones de la ecuacion diferencial
d
2
x
dt
2
+t
dx
dt
+x = 0 en el intervalo
(, ).
7. Suponga que x = x(t) es solucion de la ecuacion diferencial
d
2
x
dt
2
t x = 2
y satisface las condiciones iniciales x(0) = 1, y
dx
dt
(0) = 1. Calcule
d
3
x
dt
3
t=0
.
8. Dada la ecuacion
d
2
x
dt
2
2
dx
dt
3 x = 0, (1.12)
a) determine todas las soluciones de esta ecuacion que sean de la
forma x(t) = e
t
, t R, constante.
b) Pruebe que si x
1
(t) y x
2
(t) son soluciones dadas de esta ecuacion,
entonces para cada par de constantes c
1
y c
2
la funcion x(t) =
c
1
x
1
(t) + c
2
x
2
(t) tambien es una solucion.
c) Emplee los resultados anteriores para obtener una solucion de la
ecuacion, que satisfaga las condiciones x(0) = 1,
dx
dt
(0) = 2.
9. Muestre que y
1
(x) = sen x y y
2
(x) = 2 sen x son soluciones distintas de
y
+y = 0 que satisfacen la misma condicion inicial y(0) = 0. Explique

por que no se contradice el teorema fundamental.
10. De las curvas que aparecen en el graco siguiente cual de ellas es la
que mas se asemeja al graco de la solucion x = x(t) del problema de
valores iniciales
d
2
x
dt
2
+ (1 + t) x = 0, x(0) = 1,
dx
dt
(0) = 0?
1
t
a
b
c
d
x(t)
11. Para
dx
dt
= x(1 x) verique que el teorema fundamental es aplicable
con J = R y = R.
12. Dada la ecuacion diferencial
dx
dt
= x
2
a) muestre para cada valor de c la funcion x(t) =
c
1c t
representa
una solucion.
b) muestre que la ecuacion satisface las condiciones C1) y C2) del
teorema fundamental para J = R y = R. Halle la solucion al
problema con condicion inicial x(0) = 1 y determine en que inter-
valo esta denida esta solucion.
13. Dada la ecuacion
t
dx
dt
= 2x,
a) determine para que valores de t
0
y x
0
el teorema fundamental per-
mite garantizar la existencia de una unica solucion que satisfaga
la condicion inicial x(t
0
) = x
0
.
b) resuelva la ecuacion dada reescribiendola en la forma
1
x
dx
dt
=
2
t
e integrando a ambos lados respecto de t.
c) halle todas las soluciones que satisfagan la condicion dada en cada
caso (i) x(0) = 0, (ii) x(0) = 1, (iii) x(1) = 1. Relacione sus
respuestas con la respuesta dada en la parte a).
14. Determine todas las soluciones de la forma x(t) = t
k
, t (0, ), de la
ecuacion diferencial 2t
2 d
2
x
dt
2
+ 3t
dx
dt
x = 0.
15. Determine si existe alg un valor de k para el cual x = t
k
sea una solucion
de la ecuacion t
2
x
t (t + 2) x
+ (t + 2) x = 0
16. Halle una ecuacion diferencial de primer orden de la forma
dx
dt
= f(x)
que tenga como solucion a la funcion x(t) = sen t en un intervalo ade-
cuado.
18 1. MODELOS MATEM
ATICOS Y ECUACIONES
17. Muestre que todas las soluciones de la ecuacion
dx
dt
= t
2
+ 1 +
1
x
2
+ 1
son crecientes. Muestre tambien que existe un n umero innito de solu-
ciones de esta ecuacion.
18. Esboce el campo de direcciones correspondiente a la ecuacion diferen-
cial
dx
dt
= x. En particular determine un segmento tangente en el
punto (0, 1). Compruebe que x(t) = e
t
es una solucion de la ecuacion
diferencial y que este segmento es tangente a la graca de x = x(t) en
el punto (0, 1).
19. Esboce el campo de direcciones correspondiente a la ecuacion diferen-
cial
dx
dt
=
x
t
. A partir del campo de direcciones, podra decir quienes
son las soluciones de esta ecuacion?
Respuestas a ejercicios seleccionados
1. a) a =
3
4
ln 10 1,73 horas
1
b) t =
4 ln 2
3 ln 10
horas 24 minutos
2. 59.325 miles de habitantes. El censo del DANE del 2005 estimo la
poblacion colombiana en 42.095
5. a) Si b) No (excepto si m = c = k = 0) c) Si d) Si
7.
d
3
x
dt
3
t=0
= 1
8. a) x
1
= e
3t
, x
2
= e
t
c) x(t) =
3
4
e
3t
+
1
4
e
t
10. (c)
12. b) x =
1
1t
, I = (, 1)
14. x
1
=
1
t
y x
2
=
t
15. k = 1
16. f(x) =
1 x
2
, 1 x 1, x = sen t es solucion en (
2
,

2
).
Captulo 2
Soluciones de ecuaciones de
primer orden
D
ada una ecuacion diferencial como hallar sus soluciones? Durante gran
parte de los siglos XVIII y XIX los mayores esfuerzos en el campo de las
ecuaciones diferenciales estuvieron concentrados en resolver ecuaciones muy
concretas, originadas en por ejemplo problemas de geometra o de mecani-
ca. Mediante tecnicas de calculo se busco expresar las soluciones de estas
ecuaciones en terminos de funciones elementales, es decir, como combina-
cion de funciones racionales, algebraicas, trigonometricas, exponenciales, las
inversas de estas funciones, sus integrales y algunas series. Las soluciones
as obtenidas, que podramos denominar clasicas, tambien son conocidas co-
mo soluciones en forma cerrada. Sin embargo poco a poco se hizo evidente
que, aunque importantes, en mas bien pocos casos resulta posible obtener
soluciones que, en los terminos aludidos, pudieran ser consideradas clasicas.
En este captulo estudiaremos algunas tecnicas que permiten la obtencion
de soluciones cerradas para ciertas ecuaciones de primer orden. A grandes
rasgos el esquema consiste en emplear cambios de variables y operaciones
algebraicas para tratar de transformar una ecuacion dada en uno de varios
prototipos (ecuaciones separables, lineales, exactas,...), para los que se han
desarrollado metodos especcos de solucion.
19
20 2. ECUACIONES DE PRIMER ORDEN
2.1. Variables separables
Las ecuaciones de variables separables son aquellas ecuaciones que se
pueden escribir en la forma
dx
dt
= g(t) h(x)
donde g(t) y h(x) son funciones continuas denidas en ciertos intervalos.
La tecnica formal de separacion de variables consiste en reescribir estas
ecuaciones en la forma
1
h(x)
dx
dt
= g(t) (2.1)
para despues integrar respecto de la variable t. Teniendo en cuenta el teore-
ma de cambio de variables para integrales indenidas se llega entonces a la
formula
_
1
h(x)
dx =
_
g(t) dt,
que en general conduce a una relacion implcita entre x y t.
Alternativamente, si se busca una solucion x = x(t) que satisfaga la
condicion x(t
0
) = x
0
, podemos integrar (2.1) de t
0
a t, obteniendose as la
ecuacion
_
t
t
0
1
h(x(s))
dx
dt
ds =
_
t
t
0
g(s) ds.
La formula de cambio de variables para integrales denidas permite simpli-
car la anterior expresion, de manera que nalmente obtenemos
_
x(t)
x
0
1
h(u)
du =
_
t
t
0
g(s) ds,
que de nuevo representa una relacion implcita entre x y t.
Ejemplo 2.1.1. El problema de valor inicial
(x
2
+ 9)
dy
dx
+ xy = 0, y(0) = 2,
puede resolverse separando variables. En efecto, la ecuacion diferencial puede
escribirse en la forma
dy
y
=
x
x
2
+ 9
dx,
2.1. VARIABLES SEPARABLES 21
de manera que integrando y despues despejando la variable y obtenemos
sucesivamente
ln [y[ =
1
2
ln (x
2
+ 9) + c
1
,
y = e
1
2
ln (x
2
+9)+c
1
=
c
x
2
+ 9
,
donde c
1
es una constante arbitraria y c = e
c
1
(notese sin embargo que
la funcion constante y 0 tambien es una solucion, que esta incluida en la
formula anterior cuando se toma c = 0).
Reemplazando ahora la condicion inicial y(0) = 2, se concluye que c = 6
y por lo tanto la unica solucion del problema de valor inicial propuesto es la
funcion
y(x) =
6
x
2
+ 9
, x (, ).
Ejemplo 2.1.2. Consideremos ahora el problema de valor inicial
dx
dt
= 1 + x
2
, x(0) = 1.
Aplicando la tecnica de separacion de variables se obtiene
_
x
1
1
1 + x
2
dx =
_
t
0
dt,
arctan x

4
= t.
Despejando x se concluye que la solucion del problema de valor inicial plan-
teado esta dada por
x(t) = tan (t +

4
),
3
4
< t <

4
.
Ejemplo 2.1.3. Considerese el problema
dy
dx
=
x
2
2
y
2
2
, y(0) = 3.
Mediante separacion de variables se tiene que las soluciones y = y(x) de la
anterior ecuacion diferencial deben satisfacer una relacion de la forma
y
3
x
3
+ 6x 6y = c,
4 3 2 1 1 2 3 4
4
3
2
1
1
2
3
4
x
y
Figura 2.1: Las curvas y
3
x
3
+
6x 6y = c para algunos valores
de c (ver ejemplo 2.1.3).
4 3 2 1 1 2 3 4
4
3
2
1
1
2
3
4
x
y
Figura 2.2: La curva y
3
x
3
+6x
6y = 9 y la solucion del ejemplo
2.1.3 (en negrilla).
c constante. Si y(0) = 3 se sigue que c = 9, y por consiguiente la solucion del
problema de valor inicial dado esta implcitamente denida por la relacion
y
3
x
3
+ 6x 6y = 9. La graca de la curva denida por esta ecuacion se
ilustra en la gura 2.2, donde puede observarse que dicha curva no es, en su
conjunto, la graca de una funcion y = y(x) (por que?). No es facil despejar
y en funcion de x de la relacion que acabamos de obtener, como tampoco es
facil hallar de manera explcita el intervalo de denicion de la solucion. Con
ayuda de software apropiado podemos sin embargo trazar la graca de esta
solucion (ver la gura 2.2).
Ecuaciones homogeneas
En algunas ocasiones una ecuacion puede transformarse en una ecuacion
de variables separables mediante un cambio de variables. Tal es el caso de las
llamadas ecuaciones homogeneas. Una ecuacion homogenea es una ecuacion
de la forma
dx
dt
= H
_
x
t
_
. (2.2)
Introduciendo la variable z =
x
t
se sigue que x = t z y por lo tanto
dx
dt
= z + t
dz
dt
,
2.1. VARIABLES SEPARABLES 23
de modo que la ecuacion (2.2) se transforma en
z + t
dz
dt
= H(z),
que es separable.
Ejemplo 2.1.4. Consideremos la ecuacion
2 t
2
dx
dt
= x
2
+ t
2
.
La sustitucion z =
x
t
reduce esta ecuacion a la ecuacion de variables separa-
bles
2 t
dz
dt
= (z 1)
2
.
Se dejan al lector los calculos restantes para obtener x = x(t).
Ejercicios
1. Resuelva la ecuacion o el problema de valor inicial dado en cada caso
a)
dx
dt
= t x t
b)
dx
dt
=
sen t
2 x
, x(0) = 1
c)
dy
dx
=
y x
x
2
1
d) y
= 2 x + 2 xy
2
, y(0) = 1.
2. Determine todas las soluciones de la ecuacion
dx
dt
=
x
t x
.
3. Halle todas las soluciones de la ecuacion 4 xy + y
2
+
_
x
2
+ xy
_
dy
dx
= 0
y en particular determine la solucion que satisface la condicion y(1) = 1.
4. Determine las soluciones de la ecuacion
dx
dt
= k + x, k constante y la
solucion que satisface x(1) = 1.
5. Dados 0 < b < a, constantes, determine la solucion de la ecuacion
dx
dt
= (a b x) x,
que satisface la condicion x(0) = x
0
, indicando su intervalo de denicion
I. Si x
0
> 0, determine el lmite lm
t
x(t). Que ocurre si x
0
< 0?
6. Determine todas las soluciones de la ecuacion
dv
dt
=
v cos t
1 + 2 v
2
,
y obtenga una solucion que satisfaga la condicion v(0) = 2.
7. Dada la ecuacion
x
3
z
3
z
dz
dx
= 0,
a) halle todas sus soluciones y b) determine una solucion que satisfaga
la condicion z(1) = 2.
Respuestas
1. a) x(t) = 1 + c e
t
2
/2
, c constante b) x(t) =
2 cos t, t (, )
c) y(x) = c [x
2
1[
1/2
, c constante d) y(x) = tan (x
2
+

4
), x (
2
,
2
)
2. t + x ln x = c x
3. x
5
y
2
(5x + 2y)
3
= c, c constante; x
5
y
2
(5x + 2y)
3
= 7
3
4. x(t) = c e
t
k, < t < , c constante; x(t) = (1 + k)e
(t1)
k
5. x(t) =
a x
0
b x
0
+(ab x
0
)e
a t
; I depende de x
0
: 0 < x
0

a
b
= I =
(, ); x
0
>
a
b
= I = (
1
a
ln
_
b x
0
a
b x
0
_
, ); x
0
< 0 = I =
(,
1
a
ln
_
b x
0
a
b x
0
_
); lm
t
x(t) =
a
b
cuando x
0
> 0
6. ln [v[ + v
2
= sen t + c; ln v + v
2
= 4 + ln 2 + sen t
7. a) z(x) = 0, x (, ) es una solucion; las demas soluciones son
de la forma z(x) =
4
cx
4
, b) z(x) =
4
3x
4
, x
_
,
4
3
_
2.2. Ecuaciones lineales
En esta seccion estudiaremos la ecuacion
dx
dt
+ a(t) x(t) = b(t), (2.3)
2.2. ECUACIONES LINEALES 25
donde a(t) y b(t) son funciones continuas en un intervalo J. Esta es una
ecuacion lineal de primer orden. Para quienes estan familiarizados con la
terminologa del algebra lineal, el calicativo lineal tiene que ver con el hecho
de que la expresion a la izquierda en la ecuacion (2.3) es lineal en x. Es util
notar que dicha expresion hace recordar la regla para derivaci on de productos.
En realidad para resolver esta ecuacion lo que hacemos es determinar un
factor A(t), de manera que despues de ser multiplicado por ese factor, el
termino a la izquierda en (2.3) corresponda efectivamente a la derivada del
producto A(t) x(t). En otras palabras se busca que
d
dt
(A(t) x(t)) = A(t)
dx
dt
+ a(t) A(t) x(t), (2.4)
que se traduce en la condicion
dA
dt
= a(t)A(t). Conclumos entonces que el
factor A(t) buscado, conocido como factor integrante, esta dado por
A(t) = e
R
a(t) dt
, (2.5)
donde
_
a(t) dt representa una antiderivada arbitraria de a(t). Multiplicando
ahora (2.3) por el factor integrante A(t) se obtiene la ecuacion
A(t)
dx
dt
+ a(t) A(t) x(t) = A(t) b(t).
Como A(t) satisface la relacion (2.4), la ecuacion anterior puede reescribirse
en la forma
d
dt
(A(t) x(t)) = A(t) b(t). (2.6)
Integrando a ambos lados respecto de t y despejando x(t) se obtiene la solu-
cion general de (2.3):
x(t) =
c +
_
A(t) b(t)dt
A(t)
, (2.7)
donde c representa una constante cualquiera. La formula (2.7) es especial-
mente util en los casos en que tanto el factor integrante A(t) como la integral
_
A(t) b(t) dt se puedan calcular explcitamente.
Ejemplo 2.2.1. Vamos a hallar la solucion general de
t
dx
dt
= x + t
2
.
Para ello dividimos por t y vemos que la ecuacion resultante
dx
dt

1
t
x = t (2.8)
es de la forma (2.3) con a(t) =
1
t
y b(t) = t. Dado que A(t) =
1
t
, al aplicar
la formula (2.7) se tiene que las soluciones de la ecuacion dada son de la
forma
x(t) = t (c + t) , c constante. (2.9)
Alternativamente y para no tener que memorizar la formula (2.3) podramos
repetir el procedimiento descrito para llegar a esa expresion, pero para el caso
particular de la ecuacion considerada. Esto signica multiplicar (2.8) por el
factor A(t) =
1
t
, obteniendo as la ecuacion
1
t
dx
dt

1
t
2
x = 1.
La expresion a la izquierda se reconoce entonces como la derivada de un
producto, lo que permite reescribir esa ecuacion en la forma
d
dt
_
1
t
x
_
= 1.
Integrando ahora a ambos lados respecto de t obtenemos de nuevo la formula
para las soluciones dada en (2.9).
Al resolver problemas de valor inicial
dx
dt
+ a(t) x(t) = b(t), x(t
0
) = x
0
,
puede ser mas conveniente emplear integrales denidas en lugar de las inte-
grales indenidas que hemos venido usando. As por ejemplo podemos em-
plear como factor integrante la funcion
A(t) = e
R
t
t
0
a(s) ds
,
en vez de la expresion algo ambigua dada por (2.5). Integrando ahora (2.6)
entre t
0
y t se llega a la solucion particular descrita en el siguiente teorema.
Teorema 2.2.1. Para todo t
0
en J y todo x
0
en R, el problema de valor
inicial
dx
dt
+ a(t) x(t) = b(t), x(t
0
) = x
0
,
tiene una unica solucion x = x(t), denida para todo t J, y dada por
x(t) =
x
0
+
_
t
t
0
A(s) b(s) ds
A(t)
,
donde A(t) = e
R
t
t
0
a(s) ds
.
Ejemplo 2.2.2. Consideremos el problema de valor inicial
dx
dt
+ 2 t x = 1, x(0) = 1.
Si aplicamos la formula (2.7) se tiene que las soluciones de esta ecuacion son
de la forma
x(t) = e
t
2
_
c +
_
e
t
2
dt
_
, c constante.
Sin embargo como la integral
_
e
t
2
dt no puede escribirse en terminos de
funciones elementales, la expresion anterior no resulta muy clara si lo que se
desea es determinar la solucion al problema de valor inicial dado. En cambio,
aplicando el teorema 2.2.1, se obtiene una expresion algo mas precisa para la
solucion del problema de valor inicial considerado:
x(t) = e
t
2
_
1 +
_
t
0
e
s
2
ds
_
.
Ecuaciones de Bernoulli
Algunas ecuaciones no lineales pueden reducirse a lineales mediante una
sustitucion o cambio de variables adecuado. Tal es el caso de las ecuaciones
de Bernoulli
dx
dt
+ a(t) x = b(t) x
n
, n ,= 1 constante.
Si z = x
1n
entonces
dz
dt
= (1n) x
n dx
dt
y la ecuacion de Bernoulli se reduce
a una ecuacion lineal en z
dz
dt
+ (1 n) a(t) z = (1 n) b(t).
Ejemplo 2.2.3.
t x
2
dx
dt
x
3
+ t
2
x = 0.
Primero, dividiendo por t x
2
llevamos la ecuacion a la forma
dx
dt

x
t
=
t
x
que es de tipo Bernoulli con n = 1. El cambio de variables toma la forma
z = x
2
,
dx
dt
=
1
2
z
1/2 dz
dt
, que conduce a la ecuacion lineal
dz
dt

2 z
t
= 2 t,
cuya solucion general esta dada por z(t) = c t
2
2 t
2
ln [t[, donde c represen-
ta una constante arbitraria. Retomando la variable original x se tienen las
soluciones
x(t) =
_
t
2
(c 2 ln [t[).
En la gura 2.2.3 se muestran las gracas de las anteriores funciones para
unos cuantos valores de c. El dominio de denicion de las soluciones depende
en gneral de c, y cada solucion corresponde a una sola de las ramas de la
raz cuadrada. Es decir, o bien la solucion es x =
_
t
2
(c 2 ln [t[), en el
caso de que x tome valores positivos, o es x =
_
t
2
(c 2 ln [t[) si toma
valores negativos. Si se pide por ejemplo la solucion que satisface la condicion
x(1) = 1, se tiene que c = 1 y x(t) =
_
t
2
(1 2 ln t), t (0,
e).
Ejercicios
1. Resuelva los siguientes problemas de valor inicial indicando el intervalo
de denicion de la solucion.
a)
dx
dt
= 2 x e
2t
, x(0) = 1
b)
dx
dt
+
x
t
= 1, x(1) = 1
c)
dx
dt
+x sec
2
t = sec
2
t, x(0) = 2
d)
dx
dt
= cos t x cos t, x() = 0
e) x
dy
dx
+ y = x
4
y
3
, y(1) = 1
f )
du
dt
+
3
t
u = t
2
u
2
, u(1) = 2
2. Halle la solucion del siguiente problema de valor inicial indicando en
que intervalo esta denida la solucion.
cos t
dy
dt
(2 sen t) y = cos t sen t, y(0) = 1.
4 2 2 4
2
2
t
x
Figura 2.3: Algunas soluciones de la ecuacion de Bernoulli t x
2 dx
dt
x
3
+t
2
x =
0. Aparece destacada la solucion que satisface x(1) = 1.
3. Dada la ecuacion lineal con coecientes constantes
dx
dt
+ a x = b,
muestre que su solucion general esta dada por
x(t) =
b
a
+ c e
a t
, c constante.
Muestre tambien que para todo par de n umeros reales t
0
y x
0
, la unica
solucion que satisface la condicion inicial x(t
0
) = x
0
esta dada por
x(t) =
b
a
+
_
x
0
b
a
_
e
a(tt
0
)
.
Respuestas
1. a) x(t) = e
2t
(1 t) , t R,
b) x(t) =
1
2
(
1
t
+ t), t > 0,
c) x(t) = 1 + e
tant
, [t[ <

2
d) x(t) = 1 e
sen t
, t R
e) y(x) =
1
x
2x
2
, 0 < x <
2
f ) u(t) =
2
t
3
(12 ln t)
, 0 < t <
e
2. y(t) =
1
3
cos t +
4
3
sec
2
t,
2
< t <

2
.
2.3. Ecuaciones exactas
En esta seccion nos ocuparemos de ecuaciones diferenciales cuyas solu-
ciones y = y(x) se pueden ver como curvas de nivel de una funcion de dos
variables g = g(x, y).
Curvas de nivel y ecuaciones diferenciales
Primero vamos a estudiar como las curvas de nivel de una funcion de
dos variables g(x, y), se pueden ver como soluciones de una cierta ecuacion
diferencial.
Como se recordara, el conjunto
_
(x, y) R
2
[ g(x, y) = c
_
,
es la curva de nivel de g a la altura c (ver gura 2.4), y no es otra cosa que
la proyecci on sobre el plano z = 0 de la intersecci on del plano z = c con la
supercie z = g(x, y).
Figura 2.4: La supercie z = g(x, y) y su interseccion con el plano z = c.
Suponiendo que de la ecuacion g(x, y) = c se pueda despejar la variable
y en terminos de x, y = y(x), se tiene que
g(x, y(x)) = c.
2.3. ECUACIONES EXACTAS 31
Derivando a ambos lados la anterior relacion respecto de la variable x y
empleando la regla de la cadena para funciones de varias variables, se obiene
g
x
(x, y(x)) +
g
y
(x, y(x))
dy
dx
(x) = 0,
de donde podemos despejar
dy
dx
:
dy
dx
(x) =
g
x
(x, y(x))
g
y
(x, y(x))
.
Si escribimos
M(x, y) =
g
x
(x, y) y N(x, y) =
g
y
(x, y),
se sigue que y = y(x) satisface la ecuacion
dy
dx
=
M(x, y)
N(x, y)
,
que se acostumbra a escribir en la forma
M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0.
Ejemplo 2.3.1. Las curvas de nivel de la funcion g(x, y) = x
2
y
2
denen
soluciones de la ecuacion diferencial
dy
dx
=
2x
2y
=
x
y
.
Equivalentemente
y dy xdx = 0.
Vale la pena insistir en que esta ecuacion puede obtenerse facilmente y sin
necesidad de memorizar formulas especiales, derivando implcitamente res-
pecto de x la identidad x
2
y
2
= c, donde y representa una funcion de x que
satisface esta relacion.
Ecuaciones exactas
Dada ahora una ecuacion diferencial en la forma
M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0, (2.10)
quisieramos saber si sus soluciones corresponden a curvas de nivel de una
funcion de dos variables g(x, y).
Denicion 2.3.1. Sea O R
2
un rectangulo abierto. Se dice que una
ecuacion del tipo (2.10) es exacta en O, si existe una funcion diferenciable
g = g(x, y), denida en O y tal que
g
x
(x, y) = M(x, y) y
g
y
(x, y) = N(x, y).
De esta denicion y de la discusion precedente resulta claro que si una
ecuacion es exacta, entonces sus soluciones y = y(x) son precisamente las
curvas de nivel de g. En tal caso se dice que g es una funcion potencial o al-
gunas veces tambien una integral general para la ecuacion. Afortunadamente
existe un criterio sencillo, que se describe en el siguiente teorema, y que per-
mite determinar si una ecuacion es exacta, sin tener que calcular la funcion
g. La demostracion de este teorema puede consultarse en los libros de calculo
en varias variables.
Teorema 2.3.1. Sean M(x, y) y N(x, y) funciones con derivadas continuas
en un rectangulo abierto O de R
2
. La ecuacion (2.10) es exacta en O si y
solo si en cada punto (x, y) de O
M
y
(x, y) =
N
x
(x, y) (2.11)
Las ecuaciones de variables separables tratadas en la seccion 2.1
dy
dx
= g(x) h(y)
se pueden escribir en la forma (2.10) haciendo M(x, y) = g(x) y N(x, y) =
1
h(y)
. Es claro a la luz del teorema 2.3.1 que estas ecuaciones son exactas
pues
M
y
(x, y) =
N
x
(x, y) = 0.
Ejemplo 2.3.2. Consideremos la ecuacion
(3x
2
+ 4xy) dx + (2x
2
+ 2y) dy = 0. (2.12)
En este caso M(x, y) = 3x
2
+ 4xy y N(x, y) = 2x
2
+ 2y y estan denidas en
O = R
2
. Calculando las respectivas derivadas parciales obtenemos
M
y
= 4x =
N
x
de acuerdo con lo cual la ecuacion es exacta en R
2
. Teniendo en cuenta el
teorema 2.3.1 debe existir una funcion g(x, y) tal que
g
x
= M y
g
y
= N.
Procedemos entonces a determinar dicha funcion. La condicion
g
x
= M
implica que
g(x, y) =
_
M(x, y) dx =
_
(3x
2
+ 4xy) dx = x
3
+ 2x
2
y + k(y).
Notese que aqu la constante de integracion k(y) es constante respecto de
la variable x pero puede depender de la variable y. Como g tambien debe
satisfacer la condicion
g
y
= N conclumos que
g
y
= 2x
2
+
dk
dy
= 2x
2
+ 2y.
De all se sigue que
dk
dy
= 2y, y por lo tanto k(y) = y
2
+constante. Finalmente
podemos pues decir que cada una de las funciones de la forma
g(x, y) = x
3
+ 2x
2
y + y
2
+ constante
es una funcion potencial para la ecuacion. Para hacer las cosas mas simples
podemos tomar como funcion potencial, por ejemplo, a la funcion g(x, y) =
x
3
+ 2x
2
y +y
2
. Las soluciones de la ecuacion diferencial deben corresponder
como dijimos a las curvas de nivel de esta funcion potencial, esto es, estan
implcitamente denidas por ecuaciones de la forma g(x, y) = c, c constante:
x
3
+ 2x
2
y + y
2
= c.
A modo de ejemplo supongamos que se desea hallar la solucion y = y(x) que
satisface la condicion inicial y(0) = 1. Reemplazando x = 0 y y = 1 en la
enterior ecuacion, conclumos que c = 1 y que y debe satisfacer la ecuacion
x
3
+ 2x
2
y + y
2
= 1. Esta es una ecuacion cuadratica en y, que podemos
resolver, lo que nos permite dar y en forma explcita,
y = x
2
+
x
4
x
3
+ 1. (2.13)
No es difcil ver que x
4
x
3
+ 1 > 0 para todo x, por lo que la solucion que
acabamos de obtener esta denida en I = (, ). Esta informacion sera
sin embargo difcil de precisar si solo cont aramos con la solucion en forma
implcita.
Podramos de otro lado escribir la ecuacion (2.12) en su forma normal
(ver 1.9)
dy
dx
=
3x
2
+ 4xy
2x
2
+ 2y
.
La funcion de la derecha
f(x, y) =
3x
2
+ 4xy
2x
2
+ 2y
y su derivada parcial
f
y
resultan ser funciones continuas en cada punto (x, y),
cuando se toman por ejemplo x en J = (, ) y y en = (0, ) (en
realidad basta que y ,= x
2
). Como x
0
= 0 J y y
0
= 1 el teorema
fundamental 1.3.1 garantiza que existe exactamente una solucion de la ecua-
cion que satisface la condicion y(0) = 1. Este analisis ratica que la funcion
(2.13) efectivamente corresponde a la unica solucion de nuestro problema de
valor inicial.
Las guras 2.5 y 2.6 muestran la graca de la funcion g(x, y) = x
3
+
2x
2
y +y
2
y la de sus curvas de nivel. Ninguna de estas gracas sera facil de
trazar sin la ayuda de un computador. En las gracas puede observarse que
la curva x
3
+2x
2
y +y
2
= 1 esta compuesta de dos trozos disjuntos. El trozo
superior corresponde a la funcion y = x
2
+
x
4
x
3
+ 1, y es la solucion
del problema con condicion inicial y(0) = 1.
Ejercicios
1. Halle la integral general de la ecuacion
_
y
2
e
xy
+ 3 x
2
y
_
+
_
x
3
+ (1 + xy) e
xy
_
dy
dx
= 0.
x^3 + 2*x^2*y + y^2
1
2
12
1
2
0
1
1
0
y
2
20
40
0
x
20
Figura 2.5: Graca de la supercie
g(x, y) = x
3
+ 2x
2
y + y
2
del ejem-
plo 2.3.2, destacando su intersec-
cion con el plano z = 1.
2 1 1 2
2
1
1
2
x
y
Figura 2.6: Curvas de nivel de la
funcion g(x, y) = x
3
+2x
2
y+y
2
del
ejemplo 2.3.2. La solucion del pro-
blema con condicion inicial y(0) =
1 aparece destacada en negrilla.
2. Determine la solucion del problema de valor inicial dado en cada caso
a) (e
x
2 xy) dx x
2
dy = 0, y(1) = e.
b)
_
x
t
+ 6 t
_
dt + (ln t 2) dx = 0, x(1) = 0.
3. Determine para que valores de la constante a la ecuacion t + y e
2ty
+ a t e
2ty
dy
dt
= 0
es exacta en R
2
y encuentre la integral general en esos casos.
Respuestas
1. ye
xy
+ x
3
y = c
2. a) y =
e
x
x
2
b) x =
3
(
t
2
1
)
2lnt
3. a = 1, t
2
+ e
2ty
= c
Ecuaciones reducibles a exactas
En ciertos casos una ecuacion del tipo
M dx + N dy = 0 (2.14)
puede convertirse en exacta despues de ser multiplicada por un factor =
(x, y) apropiado. A estos factores se les conoce como factores integrantes.
Como ejemplo consideremos la ecuacion
x dy y dx = 0,
que no es exacta en ning un rectangulo del plano. Sin embargo si multiplica-
mos por el factor =
1
x
2
+y
2
resulta la ecuacion
x
x
2
+ y
2
dy
y
x
2
+ y
2
dx = 0.
que si es exacta en cada rectangulo de R
2
que no contenga al origen. Para ha-
llar la integral general g(x, y) procedemos de la manera usual, determinando
que funciones satisfacen las condiciones
g
x
=
y
x
2
+ y
2
y
g
y
=
y
x
2
+ y
2
.
De la primera condicion se concluye que
g(x, y) =
_
y
x
2
+ y
2
dx = arctan
y
x
+ h(y).
Para que tambien se satisfaga la segunda condicion debe tenerse h
(y) = 0
por lo que en particular podemos tomar h(y) = 0 (tambien servira cualquier
funcion h(y) = constante). En ese caso
g(x, y) = arctan
y
x
,
y las soluciones de la ecuacion diferencial estaran implcitamente denidas
por la relacion arctan
y
x
= c, c constante.
Dada una ecuacion de la forma (2.14) el problema es entonces hallar un
factor integrante de manera que cuando multipliquemos dicha ecuacion por
este factor la ecuacion resultante sea exacta. En otras palabras el factor
debe satisfacer la condicion
x
(N) =

y
(M).
Una vez desarrollamos estas expresiones se llega a la condicion equivalente,
1
_
N

x
M

y
_
=
M
y

N
x
. (2.15)
Esta ultima ecuacion es una ecuacion en derivadas parciales para la funcion
y en general resolverla no es simple. Podemos sin embargo tratar de hallar
soluciones que satisfagan alguna condicion adicional que simplique la tarea.
Nos ocuparemos de como hallar el factor en dos casos particulares.
Factores integrantes que solo dependen de x, = (x)
Si buscamos un factor integrante que no dependa de y, entonces

y
= 0
y la condicion (2.15) se reduce a
N
d
dx
=
M
y

N
x
.
En ese caso
1
d
dx
=
M
y

N
x
N
.
Debe observarse que la funcion a la izquierda en la anterior expresion es
independiente de y. Si la funcion a la derecha dependiera de y signicara
que no existe un factor integrante de la naturaleza que estamos buscando.
Por el contrario si la expresion a la derecha es funcion de x solamente, dicho
factor integrante si existe y podemos obtenerlo resolviendo la ecuacion,
1
d
dx
= h(x), (2.16)
donde
h(x) =
M
y

N
x
N
.
Integrando a ambos lados (2.16) y despejando , obtenemos nalmente una
formula para estos factores integrantes,
(x) = e
R
h(x) dx
.
Factores integrantes que solo dependen de y, = (y)
Analogamente obtenemos
(y) = e
R
k(y) dy
,
donde k(y) es la funcion
k(y) =
M
y

N
x
M
que debe depender unicamente de y.
Ejemplo 2.3.3. La ecuacion
_
y
2
x
1
_
dx + y dy = 0
no es exacta en el rectangulo (x, y) R
2
: x > 0 pues no se satisface la
condicion (2.11). Puede verse sin embargo que posee factores integrantes que
dependen unicamente de x, = (x), puesto que
M
y

N
x
N
=
2
x
es independiente de y. Empleando la discusion precedente obtenemos el factor
integrante
(x) = e
R
2
x
dx
= e
2 lnx
= x
2
.
Hacemos notar que al calcular este factor integrante hemos ignorado las cons-
tantes de integracion, pues es suciente para nuestros nes tener un factor
integrante en lugar de una coleccion de ellos.
Se deja como ejercicio para el lector vericar que la ecuacion de este
ejemplo no posee en cambio factores integrantes que dependan solo de la
variable y.
2.4. Cambios de variables
Las ecuaciones homogeneas y las ecuaciones de Bernoulli son casos parti-
culares de ecuaciones diferenciales en donde un cambio de variables simplica
la ecuacion diferencial y posiblemente se pueden hallar soluciones explcitas.
En esta seccion trataremos algunos otros ejemplos de cambios de variables.
2.4. CAMBIOS DE VARIABLES 39
Reduccion de orden
El cambio de variables v =
dx
dt
permite transformar las ecuaciones de
segundo orden del tipo
d
2
x
dt
2
= F(t,
dx
dt
),
en ecuaciones de primer orden
dv
dt
= F(t, v).
El problema de resolver una ecuacion de segundo orden se reduce en esos
casos a resolver dos ecuaciones de primer orden, como las que hemos venido
discutiendo en esta gua.
Ejemplo 2.4.1. El cambio de variables v =
dy
dt
transforma la ecuacion de
segundo orden en
d
2
y
dt
2
=
_
dy
dt
_
2
1 en la ecuacion de primer orden
dv
dt
= v
2
1.
Mediante separacion de variables obtenemos
_
1
v
2
1
dv =
_
dt
La integral de la izquierda puede calcularse descomponiendo, por ejemplo,
en fracciones parciales. De esta manera se llega a la relacion
1
2
ln
v 1
v + 1
= t + c.
Despejando v y despues de escribir c
1
= e
2c
obtenemos una expresion para
v(t):
v(t) =
1 + c
1
e
2t
1 c
1
e
2t
.
Podemos entonces integrar de nuevo para obtener y(t). En efecto despues de
algo de trabajo calculando la integral de la derecha, tenemos nalmente las
soluciones de la ecuacion original:
y =
_
v(t) dt = t ln
c
1
e
2t
1
+ c
2
,
c
1
y c
2
constantes arbitrarias.
La sustitucion v =
dx
dt
permite transformar una ecuacion lineal de segundo
orden de la forma
d
2
x
dt
2
+ a(t)
dx
dt
= b(t)
en la ecuacion lineal de primer orden
dv
dt
+ a(t) v = b(t),
que puede resolverse usando los metodos de la seccion 2.2. Una vez que se
conozca v(t), x(t) se podra obtener integrando de nuevo.
d
2
x
dt
2
+ 2
dx
dt
+ t = 0, x(0) = 0,
dx
dt
(0) = 1.
Si v(t) =
dx
dt
entonces v(0) = 1 y v(t) debe satisfacer el problema de valor
inicial
dv
dt
+ 2 v = t, v(0) = 1,
Podemos resolver esta ecuacion empleando las tecnicas de la seccion 2.2,
v(t) =
c
_
t e
2t
dt
e
2t
=
t
2
+
1
4
+ c e
2t
.
Como v(0) = 1 conclumos que c =
3
4
y
v(t) =
3
4
e
2t
t
2
+
1
4
.
Ahora, como
dx
dt
= v se sigue que x(t) =
_
v(t) dt de donde
x(t) =
3e
2t
8

t
2
4
+
t
4
+ c,
c una constante. Para nalizar y teniendo en cuenta la condicion x(0) = 0 se
llega al valor de c =
3
8
. La solucion del problema de valores iniciales planteado
originalmente esta en consecuencia dada por
x(t) =
3e
2t
8

t
2
4
+
t
4
+
3
8
.
2.5. EJERCICIOS 41
Sustitucion de la variable independiente
Otra tecnica que puede ser util es la sustitucion o reescalamiento de la
variable independiente. Consideremos la ecuacion diferencial escrita en forma
normal
dx
dt
= f(t, x), t J. (2.17)
Supongase que se dene una nueva variable independiente s = s(t), y que t
puede escribirse tambien en terminos de s, t = t(s). Entonces, de acuerdo
con la regla de la cadena,
dx
dt
=
dx
ds
ds
dt
,
de manera que reemplazando en (2.17), obtenemos una ecuacion con s como
variable independiente:
dx
ds
= f(t(s), x)
dt
ds
que posiblemente sea mas facil de resolver que la ecuacion original.
Esta misma sustitucion puede emplearse en ecuaciones de orden mayor.
En efecto, aplicando de nuevo la regla de la cadena, podemos obtener las
derivadas de orden superior de x respecto de t, en terminos de sus derivadas
respecto de s. Por ejemplo,
d
2
x
dt
2
=
d
dt
_
dx
dt
_
=
d
dt
_
dx
ds
ds
dt
_
=
d
2
x
ds
2
_
ds
dt
_
2
+
dx
ds
d
2
s
dt
2
.
Ejemplo 2.4.3. La sustitucion s = e
t
transforma la ecuacion diferencial
dx
dt
= e
t
x en una ecuacion con coecientes constantes,
dx
ds
= x.
Ejemplo 2.4.4. sea R. La sustitucion s = t transforma la ecuacion
diferencial de segundo orden
d
2
x
dt
2
+
2
x = 0 en la ecuacion
d
2
x
ds
2
+ x = 0. Se
observa que en esta ultima ecuacion no aparecen parametros.
2.5. Ejercicios
1. Para cada una de las ecuaciones siguientes, determine si es separable,
lineal, exacta o reducible a uno de estos tipos por sustitucion.
a) e
(t+y+1) dy
dt
= g(t)
b)
dx
dt
= (1 + t) (1 + x)
c)
dy
dx
=
2 x
y+y x
2
d)
dx
dt
+ t x
2
x
2
+ t 1 = 0
e)
du
dt

2
t
u cos t
cos t
t
2
= 0
f )
d
ds
+ = s e
s
+ 1
g) x y cos x sen x
dy
dx
= 0
h) (x
2
+ 2 y) dx y dy = 0
i ) t
d
2
x
dt
2
+
dx
dt
= t
4
_
dx
dt
_
3
j ) y x
dy
dx
= y
2
e
y dy
dx
k) (e
y
2xy)
dy
dx
= y
2
2. Para cada una de las siguientes ecuaciones, halle la solucion general,
y determine las soluciones particulares que satisfagan las condiciones
iniciales que se indican. Por ultimo discuta en cada caso la aplicacion
del teorema fundamental de existencia y unicidad de soluciones.
a)
dv
dt
+
2
(v + t)
2
= 0, v(0) = 0. Sugerencia: haga u(t) = v(t) +t.
b) 2 xy
dy
dx
= x
2
+ y
2
, y(1) = 0.
c) t
dy
dt
+ y = t
4
y
3
, y(0) = 0.
d) (y e
xy
+ 4 y
3
) dx + (x e
xy
+ 12 x y
2
2 y) dy = 0, y(0) = 2.
e) 2 xy dx + (x
2
+ 1) dy = 0, y(1) =
1
4
, y(1) = 0.
f ) x y dx + (x
2
+ 2 y
2
+ 2) dy = 0, y(0) = 0, y(0) = 1.
g) 2 x
2
y
3
+ x
3
y
2 dx
dy
= 0, x(2) =
1
4
, x(1) = 1, x(0) = 0.
3. Resuelva la ecuacion (t
2
+ x
2
) dt +t x dx = 0 de dos maneras. Primero
usando la sustitucion v =
x
t
y despues teniendo en cuenta que se puede
escribir como una ecuacion de Bernoulli.
4. Dada la ecuacion (x ln x 2 t x) dt +(t + x) dx = 0, determine si tiene
factores integrantes que dependan solo de t o solo de x. En tal caso,
hallelos y encuentre la integral general de la ecuacion.
5. Resuelva la ecuacion y dx + (y x) dy = 0.
6. Muestre que la ecuacion lineal
dx
dt
+ a(t) x = b(t), con a(t) y b(t) fun-
ciones continuas en cierto intervalo J, es reducible a exacta.
7. Resuelva el problema de valor inicial
dy
dx
+ 4 y = f(x) y(0) =
1
4
, si
f(x) =
_
1, 0 x 2
2, 2 < x < .
2.5. EJERCICIOS 43
Esboce un graco de y(x), se puede aplicar el teorema fundamental
(teorema 1.3.1) a este problema de valor inicial?
8. Sea y = y(x) la solucion del problema de valor inicial
dy
dx
= f(y) x, y(x
0
) = y
0
.
Muestre que si x es una solucion de la ecuacion y(x) = 0, entonces x
satisface la relacion
x
2
= x
2
0
+ 2
_
0
y
0
1
f(y)
dy.
9. Pruebe que cualquier funcion y = y(x) denida implcitamente por
1
3 y
+
1
9
ln
3 + y
y
= x + 1
satisface la ecuacion diferencial
1
y
dy
dx
= 3 y y
2
.
10. Muestre que si una ecuacion exacta de la forma
M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0
se multiplica por una funcion no nula y diferenciable, en general la
ecuacion resultante no es exacta. No obstante, muestre que si el factor
por el cual se multiplica fuera una funcion potencial de la ecuacion, la
ecuacion resultante si contin ua siendo exacta, en cada rectangulo donde
el potencial no se anule.
11. Halle la solucion general de
dy
dx
=
1
y
2
x
(sugerencia: en lugar de deter-
minar y = y(x), plantee la ecuacion diferencial para x = x(y)).
12. Demuestre que el cambio de variables s = e
t
transforma
d
2
x
dt
2
+
dx
dt
+
e
2t
x = 0 en
d
2
x
ds
2
+ x = 0
13. Demuestre que las ecuaciones de la forma
d
2
x
dt
2
+ a(t)
dx
dt
+ b(t) x = 0
se pueden llevar a la forma
d
2
x
ds
2
+ q(s) x = 0 mediante un cambio de
variables del tipo s = s(t). Determine las funciones s(t) y q(s) en
terminos de las funciones a(t) y b(t).
Respuestas
1.
a) separable
b) separable
c) separable
d) separable
e) lineal
f ) lineal
g) lineal y exacta
h) ?
i ) reducible a Ber-
noulli
j ) lineal en x
k) exacta
2. a) v = t +
1
tanh(t + c), < t < . Si v(0) = 0, se tiene

v = t +
1
tanh t.
b) y
2
= x (c +x). Si y(1) = 0, y
2
= x
2
+x. Esta ecuacion no dene
una solucion y = y(x) en un intervalo que contenga a x = 1
(notese que las hipotesis del teorema fundamental no se cumplen
para x
0
= 1, y
0
= 0).
c) Ecuacion de Bernoulli. Soluciones: las denidas mediante y
2
t
2
(c
t
2
) = 1 y y(t) = 0. Si y(0) = 0, y(t) = 0, t R. Las hipotesis del
teorema fundamental 1.3.1 no se cumplen en t
0
= 0, y
0
= 0.
d) e
xy
+ 4y
3
x y
2
= c; si y(0) = 2, e
xy
+ 4y
3
x y
2
= 3.
e) y =
c
(x
2
+1)
, x R. Si y(1) =
1
4
, y =
1
2(x
2
+1)
. Si y(1) = 0, y(x) = 0.
f ) y
2
x
2
+y
4
+2y
2
= c. Si y(0) = 0, y
2
x
2
+y
4
+2 y
2
= 0. Si y(0) = 1,
y
2
x
2
+ y
4
+ 2 y
2
= 3.
g) x
2
+ 2 y
2
= c; si x(2) =
1
4
, x =
_
129
16
2 y
2
; [y[ <
_
129
32
. Si
x(1) = 1, x =
_
3 2 y
2
, [y[ <
_
3
2
. Si x(0) = 0, x(y) = 0,
y R.
3. x(t) =
_
ct
4
2 t
2
, 0 < t <
4
c o
4
c < t < 0.
4. El factor integrante es
1
x
. La solucion general es x + t ln x t
2
= c.
5.
x
y
+ ln y = c.
6. El factor integrante es (t) = e
R
a(t) dt
.
7. Solucion
y(x) =
_
1
4
, 0 x 2
1
2

1
4
e
84x
, 2 < x < .
2.5. EJERCICIOS 45
El lector atento habra notado que la solucion y(x) no es diferenciable
cuando x = 2, en que sentido (ciertamente no en el sentido de la
denicion de solucion dada en 1.2.1) es y(x) solucion del problema de
valor inicial? Un poco de reexion muestra que es preciso modicar
ligeramente la denicion de solucion del captulo 1 para que exista una
unica solucion del problema de valor inicial propuesto.
Captulo 3
Aplicaciones de las ecuaciones
diferenciales de primer orden
E
n el captulo 1 vimos como las ecuaciones diferenciales aparecen de mane-
ra natural al intentar modelar fenomenos muy variados, que van desde
la estimacion del tama no y crecimiento de una poblacion, al estudio del mo-
vimiento de un cuerpo que se encuentra sujeto a la accion de un campo
de fuerzas. Nuestro proposito ahora es presentar algunos nuevos ejemplos,
as como retomar algunos de los que se introdujeron en el primer captulo,
una vez que, armados con los metodos de solucion desarrollados en el captulo
2, podemos avanzar mas en la exploracion de estos modelos. Las aplicacio-
nes que presentamos son apenas una peque na fraccion de las muchas que
podran enumerarse; esperamos sin embargo que con ellas se logre ilustrar
en algo la importancia de las ecuaciones diferenciales en el modelamiento y
comprension del mundo que nos rodea.
3.1. Procesos de crecimiento y de declinacion.
En el captulo 1 presentamos la ecuacion
dx
dt
= a x, (3.1)
a constante, como la ecuacion que permite modelar el crecimiento de una
poblacion que se multiplica siguiendo la ley de Malthus. En ese caso x =
x(t) representaba el tama no de la poblacion en el tiempo t y a era la tasa
47
48 3. APLICACIONES
relativa de crecimiento, que, para poblaciones aisladas, es la diferencia entre
la tasas relativas de natalidad y mortalidad y que, en el modelo de Malthus,
se considera constante.
La ecuacion (3.1), usualmente denominada ley de crecimiento exponen-
cial, permite sin embargo modelar muchos otros fenomenos ademas del creci-
miento poblacional, incluyendo por ejemplo la desintegraci on de substancias
radioactivas y la capitalizacion de intereses compuestos continuamente.
Desintegracion radioactiva. Los elementos radioactivos, como el uranio y el
plutonio, se desintegran espont aneamente a una razon constante. En otras
palabras, si x = x(t) representa la cantidad de cierta substancia radioactiva
presente en el instante t, entonces x no se mantiene constante sino que dis-
minuye con el tiempo, de manera que la razon de cambio respecto del tiempo
resulta proporcional a la cantidad de substancia presente en cada instante.
Ello signica que x obedece una ecuacion de la forma (3.1), llamada en ese
caso ley de desintegracion radioactiva, siendo a una constante negativa. La
constante = a se conoce como constante de desintegracion radioactiva
que es caracterstica de cada elemento. La semivida o periodo de semidesin-
tegracion de una substancia radioactiva es el tiempo necesario para que se
desintegre la mitad de los n ucleos de una muestra inicial de la substancia.
Datacion en arqueologa. La ley de desintegraci on radioactiva es el principio
matematico en el que se basa el conocido metodo de datacion por radiocar-
bono empleado por primera vez por Willard Libby en 1949. Aunque los deta-
lles tecnicos pueden ser bastante intrincados, los principios fundamentales en
los que se basa el metodo son relativamente simples. Los seres vivos absor-
ben carbono de su entorno de manera que la proporcion entre la cantidad del
isotopo carbono-14 (C
14
) y la del isotopo carbono-12 (C
12
), presentes en un
organismo vivo, es igual a la que se encuentra en la atmosfera. El C
14
es un
radioisotopo con una semivida aproximada de 5700 a nos, que se desintegra
transformandose en nitrogeno. Cuando un organismo muere cesa la absorcion
de carbono y en consecuencia la proporcion del C
14
al C
12
disminuye con el
tiempo, siguiendo la ley de desintegraci on radioactiva. Este hecho ha permi-
tido determinar la edad de restos arqueologicos de origen organico, mediante
la comparacion de la radioactividad de una muestra con la que se estima que
debera haber tenido originalmente.
3.1. PROCESOS DE CRECIMIENTO Y DE DECLINACI
ON. 49
Intereses compuestos continuamente. Uno mas de los contextos en los que
aparece la ecuacion (3.1) es el de la capitalizacion de intereses. En ese caso
x = x(t) representa el capital en una cuenta que paga intereses compuestos
continuamente con una tasa de interes a. El interes compuesto continuamente
se obtiene como extrapolacion del interes compuesto sobre periodos cada vez
mas breves de tiempo. Usualmente las tasas de interes son dadas en terminos
anuales por lo cual el tiempo t debe considerarse en a nos.
Ejercicios
1. Muestre que la semivida de una substancia radioactiva es independiente
de la cantidad presente inicialmente y que es igual a = ln 2/, donde
es la constante de desintegracion.
2. La poblacion de Cali era de 200 mil habitantes en 1950 (t = 0) y de
1 millon en 1985 (t = 35). Si en cada instante la poblacion creciera
con una rapidez que es proporcional a la poblacion en ese instante,
en que a no la poblacion de Cali debera alcanzar los 5 millones de
habitantes?
3. Una poblacion duplico su tama no en 10 a nos y lo triplico en 20. Se-
gua esta poblacion la ley de Malthus del crecimiento? Justique su
respuesta.
4. Si un capital A es colocado a una tasa de interes compuesto anual r,
capitalizable n periodos por a no, entonces al cabo de un tiempo t (en
a nos) el capital C
n
(t) en la cuenta viene dado por la formula
C
n
(t) = A
_
1 +
r
n
_
nt
.
Muestre que si C(t) = lm
n
C
n
(t) entonces C(t) coincide con el
capital que se tendra al cabo de un tiempo t en una cuenta que pague
una tasa de interes anual r compuesto continuamante.
5. Seg un datos de la National Geographic Society la antig uedad de mues-
tras de papiro y cuero tomadas del codice conocido como El evangelio
de Judas fue estimada mediante datacion por C
14
en alrededor de 1700
a nos. Si la semivida del C
14
es de 5700 a nos determine que proporcion
del C
14
original contenan las muestras del Evangelio de Judas que
fueron analizadas.
50 3. APLICACIONES
6. Cuando un paciente que ha recibido radioterapia muere puede ser ne-
cesario tener especiales precauciones con el tratamiento que se de al
cadaver. El Yodo-125 (I
125
) que es empleado en forma de implantes
para tratar ciertos tipos de tumores tiene una semivida de 60 das. Un
paciente tpico presenta una radioactividad de 35 millicuries (mCi) in-
mediatamente despues de recibir los implantes. Si se considera segura
la cremacion de un cadaver que presente una radioactividad maxima de
1 mCi, determine al cabo de cuanto tiempo puede considerarse seguro
cremar el cadaver de un paciente que muera y haya sido tratadao con
I
125
, suponiendo que la unica forma de eliminacion del I
125
sea a traves
de su desintegraci on.
7. Seg un cierta teora cosmologica en el instante inicial del Universo haba
igual cantidad de atomos de uranio-238 (U
238
), que de uranio-235 (U
235
).
Se estima que en la actualidad la relacion del U
238
al U
235
es de 6197
a 45. Estime la edad del Universo, teniendo en cuenta que la semivida
del U
238
es de 4,51 mil millones de a nos mientras que el U
235
tiene una
semivida de 0,707 mil millones de a nos.
Respuestas
2. a no 2020 5. 81,3 % 7. 5,96 miles de millones de a nos.
3.2. El modelo de Verhulst
El modelo mas sencillo para representar el crecimiento de una poblacion es
el modelo de Malthus al que nos referimos brevemente en la seccion anterior
y en el captulo 1. El modelo de Malthus permite determinar el tama no
x = x(t) de una poblacion siempre y cuando la tasa de crecimiento relativo
de la poblacion,
1
x
dx
dt
, sea constante. En la practica y sobre periodos largos
de tiempo esta suposicion deja de ser realista.
En esta seccion consideraremos la ecuacion de Verhulst, propuesta por
el matematico belga Pierre Francois Verhulst en 1838, para representar el
crecimiento de poblaciones en las que la tasa de creciemiento relativo no
sea constante sino que disminuya a medida que aumente el tama no de la
poblacion. De acuerdo con el modelo de Verhulst si x = x(t) representa el
tama no de la poblacion en el tiempo t, entonces la tasa de crecimiento relativo
3.2. EL MODELO DE VERHULST 51
de x esta dada por la formula
1
x
dx
dt
= a b x,
donde a y b son constantes positivas. Reescrita en la forma tradicional, la an-
terior ecuacion es conocida como ecuacion de Verhulst (o ecuacion logstica):
dx
dt
= x (a b x). (3.2)
El modelo de Verhulst puede verse como una correccion del modelo de Mal-
thus. En efecto, para valores peque nos de x el termino b x es despreciable
comparado con a y
dx
dt
= a x (modelo de Malthus). Sin embargo cuando x es

grande el factor b x no puede despreciarse y se hace necesario considerar
una correccion b x en la tasa de crecimiento relativo.
La ecuacion (3.2) es una ecuacion de variables separables que podemos
resolver sin dicultad. Sin embargo tambien es posible obtener informacion
interesante acerca de las soluciones x = x(t) de esta ecuacion sin necesidad
de calcularlas explcitamente.
Para empezar es facil ver que la funcion f(t, x) = x (ab x), esta denida
en cada punto (t, x) de R R y que satisface las hipotesis del teorema fun-
damental del captulo 1 en RR. Puede por lo tanto garantizarse que para
cada par de n umeros, t
0
R y x
0
R, existen un intervalo abierto I R
alrededor de t
0
, y una funcion x = x(t) denida en I, tales que x = x(t) es
la unica solucion de (3.2) que esta denida en I y que satisface la condicion
x(t
0
) = x
0
.
Por otro lado tambien puede verse que las funciones constantes x
I
(t) = 0
y x
E
(t) =
b
a
satisfacen la ecuacion (3.2). Estas soluciones, conocidas como
soluciones de equilibrio, admiten una interpretaci on demograca interesante:
si una poblacion en cierto momento tuviera el tama no x = 0 o x =
a
b
, entonces
la poblacion estara en equilibrio demograco, de manera que el tama no no
cambiara con el tiempo.
Los gracos de x
I
y x
E
(gura 3.1) son rectas horizontales que dividen al
plano t, x en tres regiones
R
1
=
_
(t, x) [
a
b
< x
_
, R
2
=
_
(t, x) [ 0 < x <
a
b
_
, R
3
= (t, x) [ x < 0 .
El graco de cada solucion no constante x = x(t) de (3.2) debera permanecer
connado a una y solo una de estas regiones pues de lo contrario se interse-
cara con el graco de una de las soluciones constantes, contradiciendo as el
teorema fundamental.
52 3. APLICACIONES
t
x
R
1
R
2
R
3
x
E
=
a
b
x
I
= 0
Figura 3.1: Algunas de las soluciones de la ecuacion (3.2)
Consideremos ahora el problema de determinar cuando las soluciones de
(3.2) son crecientes. Como es sabido una funcion derivable es estrictamente
creciente cuando su derivada es positiva. De otro lado, la ecuacion diferencial
(3.2) da una relacion entre la derivada
dx
dt
y los valores de la funcion x(t).
Como toda solucion no constante permanece en alguna de las regiones R
1
, R
2
o R
3
se concluye que cada solucion permanece en la region a la que pertenece
la condicion inicial (t
0
, x
0
), la que a su turno esta determinada por el valor
que tome x
0
. Se tiene entonces que
(i) si x
0
>
a
b
, el graco de la solucion x = x(t), t I, permanece en R
1
. En
ese caso x(t) >
a
b
, y se concluye que
dx
dt
= x(t) (ab x(t)) < 0 para todo
t I, de forma que la solucion x = x(t) es estrictamente decreciente
en su dominio.
(ii) cuando 0 < x
0
<
a
b
el graco de la solucion x = x(t), t I, esta en R
2
.
Esto signica que x(t) (0,
a
b
), y por lo tanto
dx
dt
= x(t) (ab x(t)) > 0
para todo t I. Es decir, la solucion x = x(t), t I, es estrictamente
creciente en su dominio.
(iii) analogamente se demuestra que cuando x
0
< 0, la solucion x = x(t), t
I, es estrictamente decreciente en su dominio y su graco esta contenido
en R
3
.
3.2. EL MODELO DE VERHULST 53
La gura 3.1 resume el analisis previo acerca del comportamiento de las
soluciones de la ecuacion (3.2). Vale la pena mencionar algunas interpreta-
ciones demogracas de los resultados obtenidos. La poblacion de equilibrio
x
E
(t) =
a
b
da un n umero que puede interpretarse como el tama no maximo de
la poblacion que un ecosistema dado puede sostener. Si una poblacion, por
alguna razon tiene un tama no inicial x
0
>
a
b
, la poblacion disminuira con el
tiempo, y la disminucion sera asint otica hacia el estado de equilibrio
a
b
. Si por
el contrario, el tama no inicial no supera el tama no maximo
a
b
, la poblacion
aumentara asint oticamente con el tiempo acercandose al estado de equili-
brio
a
b
. Desde luego, un tama no inicial x
0
< 0 no tiene sentido demograco.
No obstante, la solucion de la ecuacion diferencial (3.2) para el dato inicial
x(t
0
) = x
0
existe y tiene sentido hacer consideraciones matematicas sobre
dicha solucion.
Procederemos ahora a determinar de forma explcita las soluciones de la
ecuacion (3.2). En efecto, separando variables se llega a la ecuacion
_
1
x (a b x)
dx =
_
dt,
de forma que descomponiendo la fraccion de la izquierda en sus fracciones
parciales e integrando obtenemos
1
a
ln
x
a b x
= t + c,
donde c representa una constante arbitraria. Despejando x en la anterior
expresion se obtiene nalmente la formula
x(t) =
C a e
a t
1 + C b e
a t
,
donde C = e
ac
. Si imponemos la condicion x(t
0
) = x
0
resulta que x
0
=
a C e
a t
0
1+b C e
a t
0
, de manera que espejando C y reemplazando su valor en la expresion
para x(t) se obtiene
x(t) =
a x
0
b x
0
+ (a b x
0
)e
a(tt
0
)
. (3.3)
Esta es la unica solucion de (3.2) que satisface la condicion x(t
0
) = x
0
. El
intervalo de denicion I de x = x(t) depende de x
0
. Invitamos al lector a que
lo encuentre explcitamente (ver los Ejercicios).
54 3. APLICACIONES
Ejercicios
1. Si x = x(t) es la solucion de la ecuacion (3.2) que satisface la condicion
x(t
0
) = x
0
a) determine el intervalo de denicion de la solucion i) cuando x
0
>
a
b
y ii) cuando 0 x
0

a
b
.
b) muestre que si x
0
> 0, entonces lm
t
x(t) =
a
b
, tiene sentido
calcular este lmite si x
0
< 0?
2. Suponga que la tasa relativa de crecimiento de una poblacion que crece
siguiendo el modelo de Verhulst es del 2 % cuando el tama no de la
poblacion es de 0,5 10
7
individuos. Si lm
t
x(t) = 10
7
, halle las
constantes a y b de la ecuacion de Verhulst y determine el tama no de
la poblacion, x = x(t), teniendo en cuenta que x(0) = 10
6
.
3. Supongase que una isla es colonizada por inmigracion desde el continen-
te y que en el continente hay un n umero de especies S que permanece
constante mientras que en la isla el n umero de especies en el tiempo
t es N(t). La rapidez con la cual las nuevas especies inmigran a la is-
la y la colonizan es proporcional al n umero S N(t) de especies del
continente que no se han establecido en la isla, con constante de pro-
porcionalidad h. Por otro lado en la isla las especies se extinguen con
una rapidez proporcional al n umero de especies presentes, con constan-
te de proporcionalidad k. Escriba la ley de variaci on de N y calcule
lm
t
N(t).
Respuestas
1. a) i) I =
_
t
0
1
a
ln
b x
0
b x
0
a
,
_
ii) I = R
2. a = 0,04 y b = 0,04 10
7
3.3. Ley de Newton del enfriamiento
Sabemos por experiencia que cuando un objeto tiene una temperatura
diferente a la de su entorno, el objeto tiende a enfriarse o a calentarse de
manera que en ultimas su temperatura se acerca a la del medio que lo rodea.
3.3. LEY DE NEWTON DEL ENFRIAMIENTO 55
Cual sera entonces la temperatura T(t) de un cuerpo que se deja en un
ambiente cuya temperatura diere de la suya, una vez haya transcurrido
un tiempo t? Este fenomeno puede modelarse de acuerdo con las leyes de
transferencia de calor de la termodinamica. Bajo ciertas condiciones (como
por ejemplo que la distribucion de la temperatura dentro del cuerpo sea
uniforme), la ley de Newton del enfriamiento se simplica y puede enunciarse
en los siguientes terminos
La razon de cambio de la temperatura T(t) de un cuerpo es pro-
porcional a la diferencia entre la temperatura T(t) del cuerpo y
la temperatura T
a
del medio que lo rodea.
La anterior proposicion puede escribirse como una ecuacion diferencial para
la variable T = T(t):
dT
dt
= r(T T
a
),
donde r > 0 es una constante de proporcionalidad que es propia del siste-
ma. La anterior ecuacion es lineal (y tambien separable), por lo que puede
resolverse facilmente. Los detalles se dejan al lector.
Ejercicios
1. Una barra de metal se extrae de un horno a 1000y se pone a enfriar
en un lugar cuya temperatura se mantiene aproximadamente constan-
te a 30. Despues de 10 horas su temperatura descendio a 200.
a) Cuanto tardara la tempertaura en ser igual a 31? y b) seran en
alg un momento iguales la temperatura de la barra y la del ambiente?
Justique su respuesta.
2. Un termometro que estaba inicialmente en el interior de una habitacion
se lleva al exterior donde la temperatura es aproximadamente constante
e igual a 15. Despues de un minuto el termometro marcaba 30y
despues de 10 minutos registraba una temperatura de 20. De acuerdo
con la ley de Newton, cual era la temperatura de la habitacion?
Respuestas 1. a) t = 39,49 horas 2. T
a
= 31,95
56 3. APLICACIONES
3.4. El modelo del tanque
Ciertos procesos se pueden imaginar en terminos de un tanque al que estan
entrando y saliendo substancias disueltas en un medio uido. El resultado
nal del proceso dependera de los intercambios netos que se den entre el
tanque y el exterior. La version mas simple de este fenomeno puede describirse
de la siguiente manera:
en el tiempo t una solucion entra a un tanque a una razon v
e
(t), llamada
caudal de entrada, y que se mide en unidades de volumen por unidad
de tiempo. La solucion que entra al tanque contiene una concentraci on
c
e
(t), de cierta substancia X. Esta concentraci on, que se suele medir en
unidades de masa por unidades de volumen, se denominara concentra-
cion de entrada. Es posible que en el tanque exista ya alguna cantidad
de la substancia X.
la mezcla es agitada rapidamente en el tanque, de manera que la subs-
tancia X se mantiene homogeneamente distribuida dentro del tanque,
con una concentracion c = c(t) en el tiempo t. Finalmente la mezcla sa-
le del tanque a una razon v
s
(t), conocida como caudal de salida. Como
la mezcla es uniforme, la concentraci on c
s
(t) de X en el uido que sale
del tanque es igual a la concentracion de X en el tanque, c
s
(t) = c(t).
Si x = x(t) representa la cantidad total de la substancia X dentro del tanque
en el instante t, quisieramos saber como determinar a x como funcion del
tiempo. El problema puede formularse en los siguientes terminos: bajo el
supuesto de que la substancia X no se crea ni se destruye en el proceso, la
razon neta de cambio de la variable x es igual a la diferencia entre las razones
de entrada y salida de la substancia X. Ahora bien, la razon a la que entra
la substancia al tanque en el instante t es igual al producto del caudal de
entrada por la concentracion de entrada, v
e
(t) c
e
(t). Analogamente la razon
a la que sale la substancia del tanque es el producto del caudal de salida por
la concentraci on de salida, v
s
(t) c
s
(t) = v
s
(t) c(t). En consecuencia
dx
dt
= v
e
(t) c
e
(t) v
s
(t) c(t).
Las funciones v
e
(t), c
e
(t) y v
s
(t) son datos del problema, sin embargo c(t)
depende de x(t). En efecto, si V (t) representa el volumen total de solucion
3.4. EL MODELO DEL TANQUE 57
en el tanque, entonces
c(t) =
x(t)
V (t)
.
A su vez V (t) puede calcularse teniendo en cuenta que
dV
dt
= v
e
(t) v
s
(t),
de donde
V (t) = V (t
0
) +
_
t
t
0
(v
e
(s) v
s
(s)) ds.
Teniendo en cuenta la anterior formula para V (t) tenemos nalmente una
ecuacion diferencial (lineal) que permitira determinar a x:
dx
dt
= v
e
(t) c
e
(t)
v
s
(t)
V (t)
x.
Ejercicios
1. En una casa peque na con un volumen interior de 100 metros c ubicos y
que se encuentra cerrada, se deja funcionando una estufa de gas que por
combustion incompleta produce altos niveles de monoxido de carbono,
CO. En el momento en el que la concentracion de CO dentro de la casa
llegaba a 1000 partes por millon (ppm), que puede producir la muerte
en pocas horas, se suspende la combusti on de la estufa y se permite la
circulacion de aire proveniente del exterior, con un contenido de CO de
6 ppm. El aire entra y sale de la casa a razon de 10 metros c ubicos por
minuto. Suponiendo una mezcla homogenea, determine cuanto tiempo
debera esperarse para que la concentracion de CO dentro de la casa
sea se reduzca a 9 ppm, que se considera segura para la salud humana.
Cual sera la concentracion de CO en la casa cuando t ?
2. A un tanque que contena 400 litros de agua pura se bombea una so-
lucion de agua-sal que contiene 0.05 kg de sal por litro, a una razon
de 8 litros por minuto. La mezcla homogeneizada sale con la misma
rapidez. El proceso se interrumpe al cabo de 50 minutos y a continua-
cion se bombea agua pura a la misma razon de 8 litros por minuto
mientras la mezcla continua saliendo a la misma velocidad. Determine:
a) la cantidad de sal en el tanque al cabo de los primeros 50 minutos,
58 3. APLICACIONES
b) la cantidad de sal despues de 100 minutos, c) esboce la graca de la
solucion.
3. Considerese un tramo del Ro Cauca desde un punto antes de Cali (di-
gamos el Paso de la Balsa) hasta un punto despues de Cali (digamos
la Laguna de Sonso) como un tanque con un volumen de 60 millones
de metros c ubicos en el cual hay una concentracion de contaminantes
(detergentes y toxicos de uso domestico, desechos industriales, etc.) del
0,00001 %. Supongase que a partir de t = 0 entra agua con una concen-
tracion de contaminantes del 0,001 % a razon de 1200 m
3
/seg y que sale
igual cantidad de agua bien mezclada. a) Cual sera la concentraci on
de contaminantes en el ro al cabo de t minutos? b) Cuanto tardara la
concentracion en elevarse al 0,0001 %? c) Si las condiciones persisten,
que pasara cuando t ?
4. Una fabrica esta situada cerca de un ro con caudal constante de 1000
m
3
/s que vierte sus aguas por la unica entrada de un lago con un
volumen de 1000 millones de m
3
. Suponiendo que la fabrica empezo a
funcionar el 1 de enero de 1993, y que desde entonces, dos veces por da,
de 4 a 6 de la ma nana y de 4 a 6 de la tarde, se bombean contaminantes
al ro a razon de 1 m
3
/seg y que el lago tiene una salida de 1000 m
3
/seg
de agua bien mezclada, esboce la graca de la funcion x = x(t) que
representa la contaminacion en el ro al cabo de t das y en particular
calcule a cuanto ascendera esta contaminacion al cabo de: a) un da,
b) un mes (30 das) y c) un a no (365 das).
Respuestas
1. t 58 minutos; a largo plazo c 6 ppm
2. a) 20(1 e
1
) 12,64 kg, b) 20 e
1
(1 e
1
) 4,65 kg.
3. a) c(t) = 10
7
(100 99 e
0,00002 t
) b) 0,0001 % c) c(t) 0,001 %.
4. Suponiendo una contaminacion constante (promediando los dos bom-
beos diarios de contaminacion): a) 0,0014 %, b) 0,012 % c) 0,146 %
3.5. CA
IDA DE CUERPOS CERCA DE LA SUPERFICIE DE LA TIERRA. 59

3.5. Cada de cuerpos cerca de la supercie
de la Tierra.
En el captulo 1 discutimos algunas formas de representar la cada ver-
tical de un cuerpo cerca de la supercie de La Tierra. En dicha discusion
adoptamos un eje vertical de coordenadas con direccion positiva apuntando
hacia arriba y en el caso de cada en un medio resistivo consideramos que
sobre el cuerpo actuaban la fuerza de la gravedad f
W
= mg y la fuerza de
resistencia o friccion f
R
que se opone al movimiento. Si v = v(t) es la velo-
cidad del cuerpo en el tiempo t la segunda ley de Newton conduce entonces
a la ecuacion
m
dv
dt
= mg + f
R
. (3.4)
Cuando un cuerpo se mueve en un medio udo como aire o agua, la direccion
de la fuerza de friccion que ejerce el medio es la opuesta de la direccion de
la velocidad v, mientras que la magnitud de la friccion aumenta con la la
rapidez del cuerpo (ver gura 3.2).
v
f
R
Figura 3.2: f
R
y su linealizacion
La fuerza de friccion se suele aproximar por su linealizacion f
R
(v)
f
R
(0) +f
R
(0) v. Escribiendo = f
R
(0) y como f
R
(0) = 0 se tiene la ley de
friccion viscosa f
R
(v) = v, que, al ser reemplazada en la ecuacion (3.4),
da lugar a la ecuacion diferencial lineal del captulo 1
dv
dt
+

m
v = g (3.5)
60 3. APLICACIONES
Ejemplo 3.5.1. Un hombre que salta en paracadas desde una gran altura y
partiendo del reposo, abre su paracadas 10 segundos despues de saltar. Si v
es la velocidad del paracaidista, entonces la resistencia del aire sera numeri-
camente igual a 15 v con el paracadas cerrado e igual a 240 v con el
paracadas abierto. Considerando al hombre y su paracadas como una masa
puntual de 80 kg y suponiendo que las unicas fuerzas que act uan sobre el
paracaidista son la de la gravedad y la de resistencia ejercida por el aire, de-
terminar la velocidad v = v(t) del paracaidista en cualquier instante t previo
a su aterrizaje. En particular determinar v(10) y v(20).
Solucion. Tomamos el origen de coordenadas en la supercie de la Tierra.
Para 0 < t < 10 tenemos
dv
dt
+
15
80
v = g.
Como ademas v(0) = 0 concluimos que
v(t) =
16 g
3
_
1 e
3 t
16
_
, 0 t 10.
Tenemos entonces
v(10) =
16 g
3
_
1 e
15
8
_
44,25 m/s.
Consideremos ahora t 10. Para esos valores de t la funcion v = v(t) satisface
la ecuacion
dv
dt
+
240
80
v = g.
Como ademas v(10) 44,25 m/s concluimos que
v(t) =
g
3
+
_
g
3
44,25
_
e
3(t10)
, 10 t.
Entonces v(20) 3,27 m/seg. La gura 3.3 es un bosquejo de la solucion
v(t), t 0.
Ejercicios
1. Suponga que la velocidad v = v(t) con la que cae un cuerpo de 1 g
de masa satisface la ecuacion diferencial (3.5). Halle la constante
suponiendo que lm
t
v(t) = 400 cm/s.
3.5. CA
IDA DE CUERPOS CERCA DE LA SUPERFICIE DE LA TIERRA. 61

10 20
44.25
3.27
t
v
Figura 3.3: v(t) durante el descenso en paracadas
2. Un cuerpo de 25 kg se lanza verticalmente hacia arriba con una veloci-
dad inicial de 20 m/s. Si la friccion ejercida por el medio es igual a 5 v
donde v = v(t) es la velocidad del cuerpo en el instante t, y se supone
que las unicas fuerzas que act uan son la gravedad y la friccion, deter-
mine durante cuanto tiempo permanece ascendiendo el cuerpo. Cual
es la altura maxima alcanzada?
3. Un cuerpo de masa m cae desde el reposo en un medio que opone
una fuerza de friccion proporcional al cuadrado de la rapidez. Es decir,
[f
R
(v)[ = k v
2
para alguna constante de proporcionalidad k. Plantee y
resuelva el problema de valor inicial para la velocidad v = v(t) y halle
ademas lm
t
v(t).
Respuestas
1. =
g
400
2,45 dinas seg/cm
2. t = 5 ln (4/g + 1) 1,71 seg; la altura alcanzada es de 16,13 metros.
Fuerza arquimediana de boyancia Cuando un cuerpo cae en un medio
relativamente denso se hace necesario considerar, ademas de la gravedad y
la friccion, el empuje o fuerza de boyancia. Esta fuerza esta descrita por el
conocido como
Principio de Arqumedes: Todo cuerpo sumergido en un uido experimen-
ta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso de uido desalojado.
62 3. APLICACIONES
Ejercicio
1. Una esfera de masa 5000 kg y volumen
4
3
m
3
y un cilindro de 4000 kg
y m
3
de volumen se dejan caer desde el reposo sobre la supercie de
un lago. Las fuerzas de friccion ejercidas por el agua sobre la esfera y
el cilindro son respectivamente iguales a v
e
y v
c
, donde v
e
y v
c
son las velocidades respectivas y > 0 es una constante. Suponiendo
que las unicas fuerzas que obran son la fuerza de la gravedad, la fuerza
de friccion y la fuerza arquimediana de boyancia ejercida por el agua,
determine las velocidades que adquieren la esfera v
e
= v
e
(t) y el cilindro
v
c
= v
c
(t), t segundos despues de iniciado el descenso, cual de los dos
objetos llegara primero al fondo?
Respuesta v(t) = A(1e
kt
), esfera: A = A
e
=
1000g
3
(154), k = k
e
=
5000
; cilindro: A = A
c
=
1000g
(4 ), k = k
c
=

4000
. Como [v
e
(t)[ < [v
c
(t)[
para todo t > 0, el cilindro llega primero al fondo.
3.6. Cada en un potencial gravitatorio varia-
ble
La fuerza gravitatoria que ejerce un cuerpo sobre otro no es constante sino
que depende de la distancia entre los cuerpos. Seg un la ley de la gravitacion
universal la magnitud de esta fuerza es inversamente proporcional al cuadrado
de dicha distancia y su direccion es la de la lnea que une a los cuerpos. En el
caso de cuerpos que se lanzan desde La Tierra y a una gran altura, como por
ejemplo una nave espacial, se hace necesario tener en cuenta la dependencia
de la fuerza de la gravedad respecto de la altura alcanzada por el cuerpo.
Consideremos un objeto que se lanza verticalmente desde la supercie
terrestre, y un eje vertical de coordenadas z, con el origen sobre la supercie
de La Tierra, y cuya direccion positiva sea la que apunta del centro de La
Tierra hacia la supercie. En ese caso la fuerza que ejerce el campo gravi-
tatorio terrestre sobre el objeto, cuando este se encuentre a una distancia z
sobre la supercie, es igual a
F
g
=
mg R
2
(R + z)
2
,
3.7. TRAYECTORIAS ORTOGONALES 63
donde m es la masa del cuerpo, R es el radio de La Tierra y g es la aceleracion
de la gravedad en la supercie. En ausencia de otras fuerzas, la altura z = z(t)
del objeto sobre la supercie obedecera a la ecuacion
m
d
2
z
dt
2
=
mg R
2
(R + z)
2
.
Esta es sin embargo una ecuacion de segundo orden. En los Ejercicios que
siguen se indica como puede resolverse.
Ejercicios
1. Sea v = v(z) = v(z(t)) la velocidad de un cuerpo que se lanzo desde La
Tierra, cuando el cuerpo se encuentre a una altura z sobre la supercie.
Determine una ecuacion diferencial para v como funcion de z, si la
unica fuerza que act ua sobre el cuerpo es la de la gravedad terrestre
(sugerencia: tenga en cuenta que
dz
dt
= v,
d
2
z
dt
2
=
dv
dt
y
dv
dt
=
dv
dz
dz
dt
= v
dv
dz
).
2. Determine la velocidad inicial mnima v
0
con la cual debe ser lanzado
un objeto desde La Tierra para garantizar su no retorno (este valor es
conocido como velocidad de escape).
Respuestas 1. v
dv
dz
=
g R
2
(R+z)
2
, 2. 11,1 km/s.
3.7. Trayectorias ortogonales
En algunos problemas geometricos y fsicos se necesita conocer a las cur-
vas que se intersequen ortogonalmente en cada punto con las curvas de una
familia dada por una ecuacion del tipo
f (x, y, c) = 0, (3.6)
donde c representa una constante arbitraria.
Si y = y(x) es una de las curvas de la familia descrita por (3.6), entonces
para alguna constante ja c debe tenerse
f (x, y(x), c) = 0, (3.7)
64 3. APLICACIONES
Figura 3.4: Curvas que se intersecan ortogonalmente
para todo x en el domio de y. En este caso, derivando (3.7) con respecto de
x obtenemos
f
x
+
f
y
dy
dx
= 0.
Geometricamente la interpretaci on de la anterior identidad es que la pendien-
te de la recta tangente a la curva y = y(x) en el punto (x, y(x)), esta dada
por
m =
dy
dx
=
f
x
(x, y(x), c)
f
y
(x, y(x), c)
. (3.8)
Supongamos ahora que la constante c pueda despejarse de (3.6), en terminos
de x y y. En ese caso, reeplazando en (3.7), se obtiene una expresion para la
pendiente m, que depende unicamente del punto (x, y) y no de la constante
c.
Ahora bien, si y = y(x) es una curva que, en cada punto (x, y) se inter-
seca ortogonalmente con los correspondientes miembros de la familia (3.6),
entonces la pendiente m
de la recta tangente a y = y(x) en el punto (x, y(x))

satiface m
m = 1. Es decir,
dy
dx
= m
=
1
m
, de donde concluimos que las
trayectorias ortogonales satisfacen la ecuacion diferencial
dy
dx
=
f
y
(x, y, c (x, y))
f
x
(x, y, c (x, y))
. (3.9)
Ejemplo 3.7.1. Buscaremos las trayectorias ortogonales a la familia de
parabolas x cy
2
= 0. Siguiendo los pasos descritos (diferenciar, despejar,
reemplazar), obtenemos
1 2 c y
dy
dx
= 0, c =
x
y
2
,
dy
dx
=
y
2x
.
Esta ultima es pues una ecuacion diferencial que satisfacen todas las parabo-
las de la familia dada. Las trayectorias ortogonales deben entonces satisfacer
la ecuacion
dy
dx
=
2x
y
,
que tiene por soluciones a las elipses de la familia
y
2
+ 2x
2
= k
2
, k constante.
Estas son entonces las trayectorias ortogonales pedidas.
Figura 3.5: Ejemplo de una familia de curvas ortogonales a una familia dada
Ejemplo 3.7.2. En electrostatica el campo electrico 2dimensional E que
genera una partcula de carga q y que se encuentra ubicada en el punto (h, k),
esta dado por
E = ,
66 3. APLICACIONES
donde es el potencial electrostatico,
(x, y) = k ln
_
(x h)
2
+ (y k)
2
,
siendo k una constante proporcional a la carga de la partcula. En un sis-
tema compuesto por m partculas cargadas, ubicadas en los puntos (x
j
, y
j
),
j = 1, , m, el potencial electrostatico sera la suma de los potenciales elec-
trostaticos correspondientes a cada partcula por separado:
(x, y) =
m
j=0
k
j
ln
_
(x x
j
)
2
+ (y y
j
)
2
.
Las curvas (x, y) = c, c constante, son las llamadas curvas equipotencia-
les, mientras que las trayectorias ortogonales asociadas son conocidas como
lneas de corriente. Las lneas de corriente son tangentes al campo electrico y
representan la trayectoria que seguira una partcula cargada que se encuentre
sujeta a la accion del campo electrico.
En el caso del campo electrico generado por una sola partcula, situada
digamos en el origen de coordenadas, es facil ver que las lneas equipotenciales
son crculos concentricos con centros en el origen, mientras que las lneas de
corriente seran las lneas rectas que pasan por el origen.
Consideremos ahora el caso de un sistema de dos partculas con cargas
identicas, situadas en los puntos (a, 0) y (a, 0). El potencial electrostatico
del sistema esta dado por
(x, y) =
k
2
ln
_
(x a)
2
+ y
2
_ _
(x + a)
2
+ y
2
_
.
De acuerdo con (3.9), las lneas de corriente en este caso corresponden a
las soluciones de la ecuacion diferencial
dy
dx
=
y (x
2
+ y
2
+ a
2
)
x (x
2
+ y
2
a
2
)
,
que resulta ser difcil de resolver explcitamente. Podramos sin embargo tra-
zar los gracos de las soluciones empleando metodos numericos. En la gura
3.6 se ilustran las lneas equipotenciales (azules) y las lneas de corriente
(rojas).
2 1 1 2
1
1
x
y
Figura 3.6: Lneas de corriente y lneas equipotenciales para un sistema de
dos partculas
Ejercicios
1. En cada caso halle las trayectorias ortogonales a la familia de curvas
que se da (c denota una constante cualquiera):
a) y
2
x
2
= c b) x
2
+ y
2
=
c x
c) y = c e
x
d) e
x
cos y =
c
2. En cada uno de los siguientes casos determine las curvas que satisfacen
las condiciones requeridas
a) Cada una de las rectas normales a la curva pasa por el origen.
b) La curva pasa por el origen y longitud del arco desde el origen a un
punto cualquiera de la curva es igual al doble de la raz cuadrada
de la abscisa de ese punto.
3. Muestre que las curvas equipotenciales asociadas al campo electrico
que genera una unica partcula son crculos concentricos alrededor de
la partcula, y que las lneas de corriente son lneas rectas.
68 3. APLICACIONES
Respuestas
1. a) x y = k b) x
2
+ y
2
=
k y
c) y
2
=
2x + k
d) e
x
sen y =
c.
2. a) x
2
+ y
2
= c. b) y = (arc sen
x +
x x
2
)
Captulo 4
Metodos cualitativos y metodos
numericos en ecuaciones
diferenciales
Es equivocado pensar que el estudio de las ecuaciones diferenciales se re-
duce a encontrar articios de calculo para obtener soluciones explcitas. En
el captulo 2 presentamos una seleccion de tecnicas que permiten resolver
ciertas ecuaciones diferenciales de primer orden, aunque por supuesto la lis-
ta no es exhaustiva: existen tratados que contienen tablas de soluciones de
ecuaciones diferenciales, similares a las tablas de antiderivadas (ver por ejem-
plo [5] en las referencias bibliogracas al nal de este captulo). Sin embargo
la pericia para resolver ecuaciones diferenciales, entendida en el sentido de
obtener formulas para las soluciones, ha ido perdiendo importancia a me-
dida que los computadores se han popularizado y simult aneamente fueron
haciendo su aparicion programas de software especializados en computacion
simbolica. La tendencia actual es dejar al computador las tareas de calculo.
Programas como MuPad, Mathematica o Maple, permiten resolver casi todas
las ecuaciones diferenciales que uno pudiera resolver de manera explcita con
las tecnicas conocidas.
Sin restarle importancia a este tipo de programas debe quedar claro que
ni el mas renado de los programas de software ni el mas ingenioso de los ma-
tematicos pueden resolver todas las ecuaciones diferenciales o siquiera las
mas importantes de ellas, en terminos de funciones elementales. El problema
mas que de habilidad es de principio. Por ejemplo no se conocen soluciones
69
70 4. M
ETODOS CUALITATIVOS Y NUM
ERICOS
clasicas de ecuaciones en apariencia tan simples como la ecuacion
dx
dt
=
1
x
+ t
(consultar por ejemplo [4]). La b usqueda de recetas para resolver todas las
ecuaciones diferenciales en terminos de funciones elementales es una b usque-
da sin esperanzas. Ante este hecho se presentan algunas alternativas: los
metodos cualitativos, los metodos numericos, y los metodos de aproximacion.
No es parte de los objetivos de estas notas un estudio detallado de estos
temas, pero si quisieramos ilustrarlos en algunos casos particulares.
4.1. Metodos Cualitativos
En muchos problemas mas que calculos cuantitativos puntuales lo que
interesa es el comportamiento cualitativo de las soluciones en terminos de
las condiciones iniciales o de los valores de ciertos parametros. Saber que
una solucion es creciente, que es concava o que tiene un lmite en el innito
puede ser de ayuda en la comprension de un modelo. Ocurre que en ciertos
casos es posible obtener este tipo de informacion sin necesidad de resolver
explcitamente la ecuacion diferencial.
4.1.1. El modelo de Verhulst
Para empezar vamos a resumir los principales resultados obtenidos en el
captulo 3 acerca del modelo de Verhulst,
dx
dt
= x (a b x). (4.1)
Sabemos que la ecuacion (4.1) satisface las hipotesis del teorema fundamental
1.3.1, tomando J = (, ) y = (, ), que las funciones constantes
x
E
(t) =
a
b
y x
I
(t) = 0 son soluciones (soluciones de equilibrio), cuyas gracas
son rectas horizontales que dividen al plano tx en tres regiones,
R
1
=
_
(t, x) [
a
b
< x
_
, R
2
=
_
(t, x) [ 0 < x <
a
b
_
y R
3
= (t, x) [ x < 0 ,
de manera tal que cada una de las gracas de las soluciones no constantes
permanece connada a una y solo una de estas tres regiones (ver gura 4.1).
4.1. M
ETODOS CUALITATIVOS 71
t
x
x =
a
2b
Figura 4.1: Concavidad de las soluciones de la ecuacion (3.2)
Mas a un, fue posible determinar en que casos las soluciones son crecientes,
y cuando son decrecientes, dependiendo de las condiciones iniciales que se
satisfagan.
El objetivo principal de esta seccion es mostrar como es posible obtener
a un mas informacion acerca de las soluciones x = x(t) de la ecuacion (4.1),
sin necesidad de recurrir a formulas explcitas para las soluciones. Podemos
por ejemplo determinar los tipos de concavidad de las soluciones, estudiando
la segunda derivada de x respecto de t. En efecto, si x = x(t) satisface la
ecuacion (4.1) podemos derivar esta relacion con respecto de t y as obtener
d
2
x
dt
2
=
d
dt
_
a x b x
2
_
= (a 2b x)
dx
dt
. (4.2)
Supongase ahora que x = x(t) es una solucion de la ecuacion de Verhulst
(4.1), que en un cierto punto t
0
satisface la condicion x(t
0
) = x
0
. De manera
analoga al analisis que se hizo en el captulo 3 consideraremos varios casos,
dependiendo de cual sea el valor de x
0
:
Si x
0
>
a
b
, sabemos que la graca de la solucion x = x(t), t I
esta contenida en R
1
y que es estrictamente decreciente. Esto signica
que
a
b
< x(t), y por ello a 2b x (t) < 0. Como ademas
dx
dt
< 0 se sigue,
reemplazando en la ecuacion (4.2), que
d
2
x
dt
2
> 0. Por lo tanto x(t) es
concava hacia arriba.
72 4. M
ERICOS
Si 0 < x
0
<
a
b
, vimos en el captulo 3 que 0 < x(t) <
a
b
y que
dx
dt
> 0.
Teniendo en cuenta la relacion (4.2) se puede ver que x(t), t I, es
una funcion concava hacia abajo siempre que
a
2b
< x(t) <
a
b
, mientras
que es concava hacia arriba si 0 < x(t) <
a
2b
.
Analogamente, si x
0
< 0, se demuestra que la solucion x = x(t), t I,
es estrictamente decreciente y concava hacia abajo.
La gura 4.1 resume el analisis del crecimiento y de los tipos de concavidad
de las soluciones de la ecuacion de Verhulst. Tal como se se nalo en el captulo
3, el intervalo I donde esta denida la solucion x = x(t) que satisface una
condicion de la forma x(t
0
) = x
0
depende de t
0
y de x
0
. Por ejemplo, si t
0
= 0
y x
0
>
a
b
, entonces I =
_
1
a
ln
b x
0
a
b x
0
,
_
, mientras que I = (, ) siempre
que 0 x
0

a
b
, independientemente de t
0
. Adicionalmente, una vez se
obtienen las soluciones en forma explcita (por ejemplo mediante separacion
de variables) puede calcularse el lmite de las soluciones, lm
t
x(t) =
a
b
,
siempre que x
0
> 0.
4.1.2. Ecuaciones diferenciales autonomas
Las ideas que se emplearon para analizar la ecuacion de Verhulst pueden
usarse para tratar una clase relativamente amplia de ecuaciones diferenciales,
las llamadas ecuaciones autonomas.
Denicion 4.1.1. Diremos que una ecuacion diferencial de primer orden es
autonoma si es de la forma
x
= f(x), (4.3)
donde f: R es una funcion de valor real denida en un intervalo abierto
.
Por ejemplo la ecuacion de Verhulst (4.1) es autonoma, mientras la ecua-
cion diferencial x
= 2 t x no lo es. Notese que para una ecuacion autonoma

las condiciones del teorema fundamental de existencia y unicidad de solucio-
nes se reducen a exigir que la funcion f(x) tenga derivada continua en , de
modo que en adelante supondremos valido el siguiente supuesto,
Supuesto 4.1.1. La funcion f(x) de la ecuacion (4.3) tiene derivada conti-
nua en el intervalo abierto .
4.1. M
Como notamos hace un momento, dados t
0
R y x
0
el anterior
supuesto garantiza la existencia de una unica solucion de la ecuacion (4.3),
denida sobre cierto intervalo I R, y que satisface la condicion inicial
x(t
0
) = x
0
. Este intervalo I puede siempre escogerse de manera que sea
maximal, en el sentido de que sea el mayor intervalo donde esta denida la
solucion del problema de valor inicial. Por ejemplo, el intervalo maximal de
denicion del problema de valor inicial, x
= x
2
, x(1) = 1, es (0, ), aunque
la solucion x(t) = 1/t tambien esta denida en cualquier subintervalo de
(0, ). En adelante cuando nos reramos al intervalo donde esta denida la
solucion de un problema de valor inicial siempre se considerara el intervalo
maximal.
Denicion 4.1.2. Las soluciones constantes x(t) = c, t R, de la ecuacion
(4.3) se denominan soluciones de equilibrio o simplemente equilibrios de la
ecuacion.
Interpretando una ecuacion diferencial como la descripcion de un sistema
dinamico, los equilibrios son aquellos estados en los que el sistema no cambia
con el tiempo. Supongamos ahora que x(t) = c es un equilibrio de la ecuacion
autonoma (4.3). En ese caso x
(t) = 0 y como x
(t) = f(x(t)) = f(c), se sigue

que f(c) = 0. En otras palabras las soluciones de equilibrio corresponden a
los valores de c para los cuales f(c) = 0. Por ejemplo en el modelo de Verhulst
(4.1) las soluciones de equilibrio se obtienen resolviendo la ecuacion f(x) =
x (a b x) = 0, de donde resultan los equilibrios x
E
(t) =
a
b
y x
I
(t) = 0.
Teorema 4.1.1. Las soluciones de la ecuacion (4.3) son, o bien soluciones
de equilibrio, o funciones estrictamente monotonas.
Demostracion. Como toda funcion diferenciable y no monotona debe tener
al menos un punto crtico (esto es, puntos donde la derivada sea nula), pa-
ra probar el teorema bastara con demostrar que si una solucion x(t) de la
ecuacion (4.3) tiene alg un punto crtico, entonces dicha solucion tiene que ser
constante. Sea pues x = x(t) una solucion de (4.3) denida en un intervalo
maximal I y supongamos que x
(t
e
) = 0 para cierto t
e
I. En ese caso y
como para todo t I, x
(t) = f(x(t)), se sigue, evaluando en t = t

e
, que
f(x(t
e
)) = 0. En consecuencia si x
e
= x(t
e
) tenemos que la funcion cons-
tante y(t) = x
e
, t R, es una solucion de equilibrio de la ecuacion (4.3).
Tendramos entonces que x(t) y y(t) son ambas soluciones de la ecuacion
(4.3) y que ambas satisfacen la condicion x(t
e
) = x
e
. Teniendo en cuenta el
74 4. M
ERICOS
b
B
b +
x
x
Figura 4.2: Las soluciones x(t) y x(t).
teorema fundamental de existencia y unicidad de soluciones 1.3.1 se concluye
que x(t) = y(t) = x
e
.
Por supuesto el anterior teorema no es valido en el caso de ecuaciones
no autonomas. Por ejemplo la funcion x = e
t
2
, que, como el lector puede
facilmente vericar, no es ni constante ni monotona, es sin embargo solucion
de la ecuacion x
= 2 t x en el intervalo I = (, ).
Se recordara como en el caso de la ecuacion de Verhulst que tratamos
hace poco, fue necesario resolver de manera explcita la ecuacion para poder
determinar los intervalos maximales donde las soluciones estaban denidas.
El siguiente resultado arroja informacion que puede ser de utilidad para obte-
ner el intervalo maximal de denicion de soluciones de ecuaciones autonomas,
a un sin calcular explcitamente tales soluciones.
Teorema 4.1.2. Sean f(x) una funcion denida en el intervalo = (, ),
x = x(t) una solucion de la ecuacion (4.3), e I = (a, b) el intervalo maximal
de denicion de x(t). Entonces cada uno de los lmites
lm
ta
+
x(t) y lm
tb
x(t)
debe existir (aunque pueden ser iguales a ). Mas a un, si lm
ta
+ x(t)
entonces a = , mientras que si lm
tb
x(t) debe tenerse b = .
Demostracion. Los lmites mencionados deben existir, pues de acuerdo con
el teorema 4.1.1 x es monotona. La gura 4.2 ilustra el caso en que x es es-
trictamente creciente. Para jar ideas consideremos en efecto el caso en el que
4.1. M
x es creciente y supongamos que B = lm
tb
. El teorema fundamental
de existencia y unicidad establece la existencia de una solucion x = x(t) que
satisface x(b) = B. Ademas dicha solucion debe estar denida en un intervalo
abierto que contiene a b, en particular x debe estar denida en un intervalo de
la forma (b, b +) para cierto > 0. Puede entonces construirse una solucion
y = y(t), denida en (a, b + ), de acuerdo con la siguiente formula:
y(t) =
_
_
x(t) si a < t < b,
B si t = b,
x(t) si b < t < b + .
En efecto, como y(t) coincide con x(t) en (a, b) y con x(t) en (b, b+), se tiene
que y = y(t) es solucion en dichos intervalos. De otro lado, y es derivable en
t = b y y
(b) = f(y(b)) puesto que

lm
tb
(t) = lm
tb
f(x(t)) = f(B) = lm
tb
+
f( x(t)) = lm
tb
+
y
(t).
De donde y
(b) = f(B) = f(y(b)). Dado que el intervalo I = (a, b) es maximal

se concluye que B = o B = . Analogamente se demuestra que si a ,= ,
entonces lm
ta
+ x(t) = o lm
ta
+ x(t) = .
Ejemplo 4.1.1. Como ilustracion consideremos de nuevo la ecuacion de
Verhulst x
= x (ab x), a, b > 0. En este caso f(x) = x (ab x) esta denida

en el intervalo = (, ), de manera que, en la notacion del teorema
4.1.2, = y = . Para 0 < x
0
<
a
b
y t
0
(, ) dados, sabemos
que si x = x(t), t I = (c, d), es la solucion que satisface la condicion
x(t
0
) = x
0
, entonces la graca de x debe estar contenida en la franja R
2
(ver gura 4.1), en otras palabras 0 < x(t) <
a
b
para todo t (c, d). De
all que si B = lm
td
x(t) deba tenerse 0 B 1. A la luz del teorema
4.1.2 podemos concluir que si I = (c, d) es el intervalo maximal de denicion
de x, entonces d = . Igualmente se muestra que c = , de donde se
sigue, sin necesidad de recurrir a expresiones explcitas para las soluciones,
que el intervalo maximal de denicion de x es I = (, ). De otro lado
si tomaramos por ejemplo x
0
>
a
b
, el teorema 4.1.2 nos permitira establecer
que la solucion correspondiente esta denida en un intervalo de la forma
(, d), pero no nos permitira en cambio determinar el valor de d. Que se
puede decir cuando x
0
< 0?
76 4. M
ERICOS
Teorema 4.1.3. Si x = x(t) es una solucion de la ecuacion (4.3) y o bien
lm
t
x(t) = c o bien lm
t
x(t) = c, para un cierto c , entonces la
funcion x(t) = c, t R, debe ser una solucion de equilibrio.
Demostracion. Todo lo que necesitamos probar es que f(c) = 0. Supongamos
por el contrario que, por ejemplo, f(c) > 0. En ese caso deben existir n umeros
> 0 y > 0 tales que f(x) > > 0 si [x c[ < . Como lm
t
x(t) = c,
podemos escoger un n umero t
0
R tal que [x(t) c[ < siempre que t t
0
.
De otro lado y teniendo en cuenta el teorema fundamental del calculo,
x(t) = x(t
0
) +
_
t
t
0
x
() d = x(t
0
) +
_
t
t
0
f(x()) d,
de donde se seguira que
x(t) > x(t
0
) + (t t
0
) ,
siempre que t t
0
. Esto claramente implicara lm
t
x(t) = , contradi-
ciendo as nuestra hipotesis lm
t
x(t) = c. A una contradicci on analoga se
llega si suponemos f(c) < 0.
Ejemplo 4.1.2. Una vez mas consideremos la ecuacion (4.1). Sabemos que
si x = x(t), t I, es la solucion que satisface x(t
0
) = x
0
, con 0 < x
0
<
a
b
,
entonces 0 < x(t) <
a
b
para todo t I y ademas I = (, ). Como
ademas x(t) es creciente, podemos concluir, empleando el teorema 4.1.3, que
lm
t
x(t) =
a
b
.
Con argumentos similares puede mostrarse que el anterior resultado tam-
bien es valido cuando x
0
>
a
b
. Ya en el captulo 3 habamos obtenido estos
resultados, pero recurriendo a las soluciones en forma explcita.
4.1.3. Equilibrios y estabilidad
Denicion 4.1.3. Un equilibrio c de la ecuacion diferencial (4.3) es estable
si todas las soluciones x = x(t) de la ecuacion (4.3) que en alg un instante t
0
toman valores x(t
0
) sucientemente cercanos a c, permanecen proximas a c
a partir de ese instante. En terminos mas precisos, dado cualquier n umero
> 0 existe un n umero > 0, = (), tal que
[x(t
0
) c[ < implica [x(t) c[ < , siempre que t > t
0
.
4.1. M
Si adicionalmente lm
t
x(t) = c, siempre que x(t
0
) este sucientemente
cerca de c para alg un instante inicial t
0
, se dice que el equilibrio x(t) = c
es asintoticamente estable. A los equilibrios que no son estables se les llama
equilibrios inestables.
Ejemplo 4.1.3. x(t) = 0 es el unico equilibrio de la ecuacion x
= x.
Facilmente vemos que la solucion de esta ecuacion que satisface la condi-
cion x(t
0
) = x
0
es la funcion x(t) = x
0
e
(tt
0
)
. Independientemente de la
cercana de x
0
a 0 vemos que
lm
t
x(t) = lm
t
x
0
e
tt
0
=
_
si x
0
> 0
si x
0
< 0,
de manera que x(t) = 0 es un equilibrio inestable.
Ejemplo 4.1.4. x(t) = 0 es una solucion de equilibrio de la ecuacion x
=
x. En este caso la solucion que satisface la condicion x(t
0
) = x
0
es la funcion
x(t) = x
0
e
(tt
0
)
. Se observa que [x(t)[ < x
0
si t > t
0
y que, independiente-
mente del valor de x
0
, lm
t
x(t) = 0. Podemos concluir que x(t) = 0 es un
equilibrio asint oticamente estable.
Ejemplo 4.1.5. Generalizando los ejemplos anteriores vemos que x(t) = 0
es el unico equilibrio de la ecuacion x
= a x y que dicho equilibrio es estable

si a < 0 e inestable si a > 0 (ver guras 4.3 y 4.4).
t
x
Figura 4.3: El equilibrio inestable
x(t) = 0 de la ecuacion x
= a x, a < 0.
t
x
Figura 4.4: El equilibrio estable x(t) =
0 de la ecuacion x
= a x, a > 0.
78 4. M
ERICOS
Ejemplo 4.1.6. Volviendo a la ecuacion de Verhulst (4.1), sabemos que
x
E
(t) =
a
b
, t (, ), es un equilibrio. Si x = x(t) es la solucion que
satisface la condicion x(t
0
) = x
0
, x
0
> 0, sabemos que lm
t
x(t) =
a
b
, de
donde se sigue que x
E
es un equilibrio estable.
La estabilidad puede en este caso interpretarse en terminos demogracos
de la siguiente manera: si el tama no de la poblacion en alg un instante inicial
fuera exactamente igual a
a
b
entonces la poblacion conservara ese tama no a
lo largo del tiempo. Por otro lado si el tama no de la poblacion en un instante
inicial t
0
resulta ser inferior a
a
b
, entonces la poblacion crecera asintotica-
mente hacia el valor
a
b
. Si la poblacion en cambio se viera afectada por alg un
fenomeno extraordinario, por ejemplo la introduccion exogena de individuos,
y el tama no lograra sobrepasara por esta razon el valor lmite
a
b
, entonces, al
volver a la normalidad, la poblacion declinara hacia su tama no lmite
a
b
. El
n umero
a
b
puede verse como la capacidad de carga, esto es, el n umero de
individuos de una especie que un habitat puede soportar indenidamente.
La ecuacion de Verhulst tiene otro equilibrio x
I
(t) = 0, t R, el cual es
inestable (por que?).
Retratos de fases
Existe un articio graco que permite visualizar muchos de los resultados
que hemos discutido hasta ahora y tambien determinar si una solucion de
equilibrio es estable o inestable, ademas de facilitar la gracacion de las
soluciones. En este sentido es util interpretar una ecuacion autonoma
dx
dt
= f(x) (4.4)
como la ecuacion que gobierna los desplazamientos de un cuerpo que se mueve
sobre un eje rectilneo. Si la funcion x = x(t) representa la posicion del cuerpo
en el tiempo t, entonces
dx
dt
(t) es la velocidad en el instante t y la ecuacion (4.4)
simplemente signica que si en un determinado instante t
0
el cuerpo pasa por
una cierta posicion x
0
= x(t
0
), entonces su velocidad en ese momento debe
coincidir con el valor de la funcion f en x
0
.
El eje x puede imaginarse como un carril, similar a los dispuestos en un
sistema de buses de transito rapido, del tipo que usan Transmilenio o el MIO,
pero que en nuestro caso sera rectilneo e innito. Es posible sin embargo
que solo un tramo del eje este habilitado para la circulacion de buses (este
sera el dominio de la funcion f). La funcion f es la encargada de prescribir
4.1. M
la velocidad que se debe llevar en cada punto de la va: algo as como si en
cada punto existiera una se nal de traco que indicara a que velocidad se debe
circular por ese sitio, y todos los vehculos le dieran riguroso cumplimiento a
esa indicacion. Los puntos de equilibrio seran las estaciones de la va: sitios
en donde la velocidad es cero, y en donde los vehculos que se encuentren
all deberan permanecer, y habran permanecido, por siempre estacionados.
De otro lado entre dos estaciones consecutivas el transito debe hacerse ex-
clusivamente en uno de los dos sentidos posibles, dependiendo del signo de
la funcion f en ese tramo del trayecto. As los vehculos se moveran siempre
alejandose de una de las estaciones y acercandose a la otra. Un bus que cir-
culara en este sistema no terminara nunca de llegar a su estacion de destino,
ni podra por supuesto sobrepasar estaciones. Es posible sin embargo que
alcance alguno de los extremos de la va en un tiempo nito.
Para tener una idea general de como procede el traco en esta va bas-
tara trazar el eje, se nalar los puntos de equilibrio, e indicar en que sentido se
recorre cada uno de los tramos entre equilibrios consecutivos. Si x se toma
como un eje horizontal, el sentido sera hacia la derecha si f(x) es positiva y
hacia la izquierda en caso contrario. La graca as obtenida se conoce como
el retrato de fases del sistema y no es otra cosa que la graca de las tra-
yectorias del sistema, en otras palabras la graca de las curvas parametricas
x = x(t), donde x es una solucion de la ecuacion autonoma (4.4). Como
se trata de curvas en una dimension, entonces son en realidad segmentos
rectilneos, recorridos en una cierta direccion.
x
0
b/a
Figura 4.5: Retrato de fases para la ecuacion de Verhulst (4.1)
El retrato de fases tambien puede trazarse sobre un eje x vertical, que sea
uno de los ejes coordenados en el plano tx. En ese caso los equilibrios, cuan-
do son aislados, corresponden a asntotas horizontales de las soluciones de la
ecuacion, y dividen al plano en franjas horizontales donde permanecen con-
nadas las soluciones. El retrato de fases tambien permite ver en que franjas
las soluciones deben ser crecientes y en cuales decrecientes, lo cual facilita
el bosquejo de dichas soluciones. El retrato de fases tambien permite ver si
un equilibrio es estable o inestable, de acuerdo a si las trayectorias entran
80 4. M
ERICOS
o salen del equilibrio. Cuando a un lado las trayectorias entran pero al otro
salen del equilibrio, se habla algunas veces de equilibrios semiestables. En
rigor estos son claro equilibrios inestables. La gura 4.1.3 ilustra estas ideas
para el caso de la ecuacion de Verhulst (4.1).
t
x
Figura 4.6: Retrato de fases y gracas de las soluciones de la ecuacion de Verhulst (4.1)
4.1.4. Un ejemplo
El teorema fundamental de existencia y unicidad garantiza que exista una
unica solucion del problema de valor inicial
dx
dt
= sen
1
x
, x(0) =
1
2
, (4.5)
pero quien es esa solucion? Desde luego se puede aplicar la conocida rutina
de separar de variables para obtener
_
x(t)
1
2
1
sen
1
u
du = t.
Sin embargo esta formula es de escasa utilidad pues es bien sabido que la
integral que aparece aqu no puede expresarse en terminos de funciones ele-
mentales.
Podemos ver sin embargo que la ecuacion (4.5) es autonoma con f(x) =
sen
1
x
, x (0, ). Esta ecuacion tiene un n umero innito de soluciones de
4.1. M
solucion de equilibrio
1/2
2/
1/
R
0
t
c
1
x
Figura 4.7: La solucion x = x(t) de (4.5)
equilibrio, correspondientes a los valores c
n
=
1
n
, n = 1, 2, . . .. Vemos enton-
ces que si R
n
es la region delimitada por las rectas horizontales correspon-
dientes a las gracas de dos soluciones de equilibrio consecutivas, x = c
n
y
x = c
n+1
, mientras que R
0
es la region
R
0
:=
_
(t, x) R
2
: x > c
1
_
,
entonces cada una de las soluciones de la ecuacion (4.5), que no sea un
equilibrio, debe ser una funcion monotona cuya graca estara connada a
alguna de estas franjas. Consideremos ahora la solucion x = x(t) que satisface
la condicion inicial x(0) =
1
2
. Seg un el teorema 4.1.1 x debe ser estrictamente
creciente, puesto que
dx
dt
(0) = sen 2 > 0. Si I = (a, b) es el dominio de
denicion de x vamos a probar que b = . Supongamos por el contrario que
b < de forma que, teniendo presente el teorema 4.1.2, lm
tb
x(t) = .
Ahora bien, como
x
(t) = sen
1
x(t)
< 1, 0 < t < b,
se sigue, integrando esta ultima desigualdad, que x(t) <
1
2
+ t para todo 0 <
t < b, lo que claramente contradice nuestra armacion acerca del lmite de
x cuando t b
. Ahora bien, como x(t) debe permanecer en la region R

0
entonces es claro que lm
ta
+ x(t) ,= 0 por lo que, de acuerdo al teorema
4.1.2, a = . En resumen, tenemos que x esta denida en el intervalo
(, ).
82 4. M
ERICOS
Tambien podemos estudiar la concavidad de x teniendo en cuenta que
x
(t) = cos
_
1
x(t)
_
x
(t)
x(t)
2
=
1
x(t)
2
1
2
sen
_
2
x(t)
_
.
Vemos entonces que la solucion es concava hacia arriba cuando x(t) <
2
y
concava hacia abajo cuando x(t) >
2
.
Para nalizar notamos que, en virtud del teorema 4.1.2,
lm
t
x(t) = y lm
t
x(t) =
1
.
La gura 4.7 muestra un bosquejo de la graca de la funcion x = x(t)
que reeja todas las caractersticas de esa funcion deducidas hasta ahora.
Ejercicios
1. Muestre que la funcion x = sen t, t (, ) no puede ser solucion
de una ecuacion diferencial autonoma x
= f(x), para una funcion f

que satisfaga el supuesto 4.1.1. Muestre sin embargo que x(t) = sen t,
t (
2
,

2
), satisface la ecuacion
dx
dt
=
1 x
2
,
contradice esto lo que se pidio mostrar inicialmente?
2. La ecuacion de crecimiento de Von Bertalany puede escribirse en la
forma
du
dt
= u
2/3
k u,
donde k representa una constante positiva y u(t) es la masa corporal
de un individuo como funcion del tiempo. Esta ecuacion fue empleada
por el biologo austriaco L. Von Bertalany para modelar el crecimiento
individual de ciertas especies de peces.
a) Muestre que el teorema fundamental de existencia y unicidad de
soluciones 1.3.1 no permite garantizar en este caso la existencia
soluciones unicas que satisfagan condiciones iniciales de la forma
u(t
0
) = 0.
4.1. M
b) Determine las soluciones de equilibrio de esta ecuacion y mediante
un analisis cualitativo esboce las gracas de las soluciones.
c) Puede encontrar dos soluciones distintas que satisfagan la misma
condicion inicial u(0) = 0? (sugerencia: emplee la substitucion
u = z
3
).
3. Clasique los equilibrios de las siguientes ecuaciones diferenciales como
estables o inestables.
a) x
= x
1/2
b) x
= x
4
c) x
= x sen x
2
d) x
= x
2
e) x
= x
3
f ) x
= x sen x
g) x
= x(x + 1)(x 2)(x + 3)

2
.
4. Empleando las tecnicas desarrolladas en esta seccion bosqueje la graca
de la solucion del problema de valor inicial x
= sen
_
1
x
_
, x(0) =
1
4
.
5. Determine el tipo estabilidad de cada una de las soluciones de equilibrio
de la ecuacion x
= sen
_
1
x
_
.
6. Para la ecuacion
dx
dt
= a x
3
b x
2
, a y b constantes positivas, encuentre
todas las soluciones de equilibrio y determine si son estables o ines-
tables. Empleando las tecnicas desarrolladas en esta seccion trace un
bosquejo de sus curvas solucion, especicando los puntos de inexion.
Respuestas
2. c) u(t) = 0 y u(t) =
1
k
3
_
1 e
kt/3
_
3
3. a) x = 0 inestable
b) x = 0 inestable (semiestable)
e) x = 0 estable
f ) x = 0 inestable (semiestable); x = n estable si n > 0 e impar o
si n < 0 y par, inestable si n > 0 y par o si n < 0 e impar
84 4. M
ERICOS
4.2. Metodos numericos
En lo que sigue de esta gua vamos a suponer que la unica solucion x =
x(t) del problema de valor inicial
x
= f(t, x), x(t

0
) = x
0
, (4.6)
esta denida en el intervalo [t
0
, t
0
+ a] para un cierto n umero positivo a.
Tambien supondremos que la funcion f : J R es dos veces diferenciable
en su dominio y que [t
0
, t
0
+ a] J.
El proposito es buscar una aproximaci on x de la solucion x = x(t) del
problema de valor inicial (4.6) empleando metodos numericos. Nos limitare-
mos a mostrar algunas ideas generales, que no obstante ilustran el poder de
los metodos de aproximacion y tambien sus limitaciones.
Procederemos primero con lo que se conoce como discretizacion del inter-
valo [t
0
, t
0
+ a], que consiste en tomar n + 1 puntos equidistantes t
0
< t
1
<
t
2
< < t
n
= t
0
+ a, donde para j = 0, . . . , n 1,
t
j+1
= t
j
+ h
con h =
a
n
. El n umero h se conoce como la longitud del paso. A menor tama no
de h mas na se considera la discretizacion del intervalo [t
0
, t
0
+ a].
Inicialmente se busca aproximar x en los n puntos equidistantes t
0
, t
1
, . . . ,
t
n
= t
0
+ a. Posteriormente y acudiendo a alg un metodo de interpolacion
(por ejemplo interpolacion lineal) la aproximacion x de x podra tambien
obtenerse en los demas puntos del intervalo (t
0
, t
0
+a). Una discusion mas a
fondo de estos temas puede consultarse por ejemplo en [6].
4.2.1. El metodo de Euler
La denicion de derivada sugiere una forma de aproximar la solucion x(t).
En efecto como
x
(t) = lm
h0
x(t + h) x(t)
h
,
entonces resulta razonable usar la aproximacion
x(t + h) x(t) + hx
(t).
Si x = x(t) es la solucion del problema de valor inicial (4.6) entonces x
(t) =
f(t, x(t)) de manera que
x(t + h) x(t) + hf(t, x(t)).
4.2. M
ETODOS NUM
ERICOS 85
En particular como x(t
0
) = x
0
y t
1
= t
0
+ h, entonces
x(t
1
) = x(t
0
+ h) x
0
+ hf(t
0
, x
0
).
Escribiendo x
1
= x
0
+hf(t
0
, x
0
) x(t
1
), podremos calcular la aproximaci on
x
2
x(t
2
), donde t
2
= t
1
+ h, de acuerdo a la formula
x(t
2
) = x(t
1
+ h) x(t
1
) + hf(t
1
, x(t
1
)) x
1
+ hf(t
1
, x
1
).
Tomando ahora x
2
= x
1
+hf(t
1
, x
1
) x(t
2
) puede repetirse el proceso para
obtener una aproximacion x
3
x(t
3
), y as sucesivamente hasta obtener una
aproximacion x
n
de x(t
n
). En general tendramos la regla recursiva
x
0
= x
0
x
j+1
= x
j
+ hf(t
j
, x
j
), j = 0, . . . , n 1.
(4.7)
Es claro que la aproximaci on x
j
= x(t
j
) as obtenida dependera de la longitud
del paso h, o lo que es lo mismo, depende del n umero n de partes en que
se haya subdividido el intervalo [t
0
, t
0
+ a]. Cuando se quiera resaltar la
dependencia respecto de la longitud de los pasos escribiremos x = x(t; h). El
siguiente teorema precisa en que sentido x(t; h) es una aproximaci on de x(t).
Teorema 4.2.1. Si la solucion x = x(t) del problema de valor inicial (4.6)
0
, t
0
+a], entonces existe una constante positiva
C = C(a; f), que depende de f y de a (pero no de h), y para la cual
[x(t
j
) x(t
j
)[ C [h[ ,
donde x(t
j
) = x(t
j
; h) es la aproximacion obtenida mediante el metodo de
Euler con longitud de paso h.
Se dice que el metodo de Euler es de primer orden en el sentido de que el
error [x(t) x(t)[ es proporcional a la primera potencia de [h[, tal como lo
indica el teorema (4.2.1). Esto signica que duplicando el n umero de puntos
h
j
de una discretizacion, se garantiza que el error cometido en la aproximaci on
se reduce a la mitad.
Como ilustracion vamos a emplear el metodo de Euler para hallar una
aproximacion del valor x(1), de la solucion x = x(t) del problema de valor
inicial
x
= x, x(0) = 1. (4.8)
86 4. M
ERICOS
En este caso la solucion exacta puede calcularse facilmente, x(t) = e
t
y por
lo tanto x(1) = e. El intervalo pertinente para la aproximaci on es [0, 1], por
lo que con una longitud de paso h =
1
n
tendremos
t
0
= 0, t
1
=
1
n
, . . . , t
n
=
n
n
= 1.
Si escribimos x
j
para representar la aproximacion de x = x(t) en t = t
j
,
entonces la aproximacion de x(1) viene siendo x
n
. Ademas en este caso
f(t, x) = x de manera que al aplicar la regla recursiva (4.7)
x
0
= 1
x
j+1
= x
j
+ h x
j
= x
j
(1 + h), j = 0, . . . , n 1.
Como h =
1
n
tenemos que
x
1
= 1 +
1
n
, x
2
=
_
1 +
1
n
_
2
, . . . , x
n
=
_
1 +
1
n
_
n
.
La gura 4.8 muestra la solucion exacta (la curva de trazo mas grueso) y las
soluciones aproximadas tomando n = 1, 2 y 6.
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
x
y
Figura 4.8: Solucion exacta y aproxi-
maciones de Euler para n = 1, n = 2,
n = 6
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
1
2
h
E(h)
Figura 4.9: Error asociado al metodo
de Euler dependiendo de la longitud de
paso h =
1
n
El error (exacto) en la aproximaci on del valor de x(1) cuando se toma
longitud del paso h =
1
n
esta en consecuencia dado por
E(h) =
e (1 + h)
1/h
.
4.2. M
ETODOS NUM
ERICOS 87
Como se sabe de los cursos elementales de calculo lm
h0
(1 + h)
1/h
= e, de
donde se sigue (como era de esperarse), que lm
h0
+ E(h) = 0. La gura
4.9 muestra los valores de E = E(h), como funcion de la longitud del paso
h =
1
n
, cuando n toma los valores 1, 2, . . . , 10. La lnea continua representa la
funcion E(h) =
e (1 + h)
1/h
. En textos avanzados de analisis numerico se

obtienen cotas para el error que se comete al emplear el metodo de Euler. De
acuerdo a esas estimaciones puede probarse que en nuestro ejemplo el error
satisface
E(h)
e (e 1)
2
h.
La graca de la funcion g(h) =
e (e1)
2
h se muestra en lnea punteada en la
gura 4.9. Hacemos notar que el error real cometido es en efecto menor (en
algunos casos mucho menor), que la estimacion teorica de dicho error.
Desde luego que los metodos numericos no reemplazan el estudio teorico
de las soluciones de una ecuacion diferencial sino que lo complementan. En
algunos casos los resultados numericos pueden ser enga nosos como ilustramos
en seguida. Considerese el problema de valor inicial,
dx
dt
=
1
x
+ t, x(0) = 1.
Ya nos habamos referido a esta ecuacion al iniciar la seccion. Como se men-
ciono, en este caso no contamos con soluciones explcitas, as que no es posible
comparar la solucion aproximada con la exacta. Al aplicar el metodo de Euler
en el intervalo [0, 5/4] con longitud de paso h =
1
8
, se obtienen los resultados
de la gura 4.10.
Un poco de reexion permite ver sin embargo que los valores obtenidos
(al menos algunos de ellos) corresponden en realidad a una aproximaci on
esp urea de la solucion del problema (por que?).
4.2.2. Los metodos tipo Runge-Kutta
A principios del siglo XX, los matematicos alemanes, C. Runge y M.
W. Kutta, desarrollaron una familia de metodos numericos que convergen
mas rapidamente a la solucion exacta que el metdo de Euler. Estos metodos
son hoy conocidos como metodos de RungeKutta (RK). Esta mas alla de
los objetivos de este curso justicar los metodos RK. El lector interesado
puede consultar en Wikipedia http://en.wikipedia.org o leer la literatura
88 4. M
ERICOS
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2
0.2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
x
y
Figura 4.10: Solucion esp urea de
dx
dt
= t
1
x
, x(0) = 1.
especializada, por ejemplo [6]. Con el n de comparar con el metodo de Euler
presentamos aqu el mas conspicuo de los metodos RungeKutta, el metdo
de RungeKutta de cuarto orden (RK4).
x
0
= x
0
,
x
j+1
= x
j
+
h
6
(k
1
+ 2k
2
+ 2k
3
+ k
4
) ,
t
j+1
= t
j
+ h
en donde
k
1
= f (t
j
, x
j
) ,
k
2
= f
_
t
j
+
h
2
, x
j
+
h
2
k
1
_
,
k
3
= f
_
t
j
+
h
2
, x
j
+
h
2
k
2
_
,
k
4
= f (t
j
+ h, x
j
+ hk
3
) , j = 1, . . . , n 1.
El metodo RK4 es de cuarto orden en el sentido en que lo precisa el siguiente
teorema.
Teorema 4.2.2. Si la solucion x = x(t) del problema de valor inicial (4.6)
0
, t
0
+a], entonces existe una constante positiva
C = C(a; f), que depende de f y de a, tal que
[x (t) x (t)[ < C [h[
4
, t [t
0
, t
0
+ a],
4.2. M
ETODOS NUM
ERICOS 89
donde x = x(t; h) es la aproximacion del metodo RK4 con longitud de paso
h.
Compararemos el metodo RK4 con el metodo de Euler explicado ante-
riormente en el caso del problema (4.8). Algunos calculos sencillos muestran
k
1
= x
j
,
k
2
= x
j
_
1 +
h
2
_
,
k
3
= x
j
_
1 +
h
2
_
1 +
h
2
__
,
k
4
= x
j
_
1 + h
_
1 +
h
2
_
1 +
h
2
___
.
Se tiene entonces que
x
0
= 1,
x
j+1
= x
j
_
1 +
h
2
+
h
2
6
+
h
3
24
_
,
de donde
x
n
=
_
1 + h +
h
2
2
+
h
3
6
+
h
4
24
_
n
.
Reemplazando h =
1
n
la anterior expresion queda convertida en
x
n
=
_
1 +
1
n
+
1
2n
2
+
1
6n
3
+
1
24n
4
_
n
.
No es tan claro que la expresion anterior para x
n
resulte en una mejor
aproximacion de x(1) = e que la obtenida mediante el metodo de Euler.
Sin embargo para n = 1 el metodo RK4 produce un error menor que
1
100
,
mientras que el metodo de Euler conduce a un error mayor que
60
100
(ver la
gura (4.9)). La gura (4.11) muestra que para valores tan peque nos de n
como n = 1 y n = 2 los valores de x
j
son visualmente indistinguibles de los
valores exactos x(t
j
).
90 4. M
ERICOS
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
x
y
Figura 4.11: Solucion exacta y aproximaciones de las soluciones de la ecuacion (4.8)
empleando l metodo RK4 con n = 1 y n = 2.
Ejercicios
1. Demuestre que
e
_
1 +
1
n
_
n
4
n
, n N.
2. Sea n N arbitrariamente grande pero jo y x
n
la aproximaci on de la
solucion del problema (4.8) en t = a mediante el metodo de Euler con
longitud de paso h =
a
n
. Demuestre que
lm
a
[e
a
x
n
[ = .
3. Demuestre que
lm
n
_
1 +
1
n
+
1
2n
2
+
1
6n
3
+
1
24n
4
_
n
= e.
Captulo 5
Ecuaciones lineales de segundo
orden
L
a segunda ley de Newton del movimiento conduce de manera natural a
una ecuacion diferencial de segundo orden. En los captulos que prece-
dentes sin embargo nuestro interes se centr o en el estudio de ecuaciones de
primer orden. A un en ese caso hemos visto que no es en general posible obte-
ner formulas explcitas para las soluciones. No es difcil imaginar que cuando
se trate con ecuaciones de ordenes superiores las dicultades van a escalarse
y que posiblemente no sea muy buena idea continuar intentando encontrar
trucos especcos para resolver tipos particulares de ecuaciones. En realidad a
partir de este captulo abandonaremos la pretension de tratar con ecuaciones
generales de orden n para ocuparnos unicamente en el estudio de ecuaciones
lineales. Una ecuacion de orden n
d
n
x
dt
n
= f(t, x,
dx
dt
, . . . ,
d
n1
dx
n1
)
es lineal si la expresion de la derecha depende linealmente de x; en otras
palabras debe ser una suma de terminos, cada uno de los cuales o depende
unicamente de la variable independiente t, o es el producto de x o de sus
derivadas por un coeciente que depende solo de t.
Aunque muchas de las ideas y metodos que vamos a discutir se pueden
aplicar sin ning un problema a ecuaciones lineales de cualquier orden, nuestra
discusion en este captulo se referira solamente a las ecuaciones de segun-
do orden. No sera difcil luego, haciendo los ajustes pertinentes, tratar con
ecuaciones de mayor orden.
91
92 5. ECUACIONES DE SEGUNDO ORDEN
El estudio de las ecuaciones diferenciales lineales esta estrechamente rela-
cionado con conceptos del algebra lineal. En el caso especial de las ecuaciones
lineales con coecientes constantes las soluciones se pueden expresar comple-
tamente en terminos de funciones elementales, un hecho ya conocido por J.
L. Lagrange hacia nales del siglo XVIII. El hecho de que las ecuaciones li-
neales se puedan, al menos en principio, resolver de forma explcita, las hace
especialmente aptas para servir como un primer modelo de aquellos procesos
fsicos que tienen caracter lineal o aproximadamente lineal, tales como las
peque nas oscilaciones o los circuitos electricos. A traves de tecnicas de linea-
lizacion, las ecuaciones lineales tambien pueden resultar utiles en la etapa
inicial del estudio de problemas no lineales.
5.1. Teora general
Una ecuacion diferencial lineal de segundo orden en la variable x = x(t)
es una ecuacion de la forma
x
+ a(t) x
+ b(t) x = f(t), (5.1)

donde a(t), b(t) y f(t) son funciones dadas, denidas en un cierto intervalo J.
Cuando f(t) es la funcion nula se dice que la ecuacion (5.1) es una ecuacion
lineal homogenea. Como ejemplos representativos de ecuaciones lineales de
segundo orden podemos mencionar las ecuaciones
del movimiento armonico simple: x
+
2
x = 0,
del oscilador lineal amortiguado forzado: x
+ x
+
2
x = f(t),
de Bessel: x
+
1
t
x
+
t
2
n
2
t
2
x = 0,
de Legendre: x
+
2t
1t
2
x
+
p(p+1)
1t
2
x = 0.
Las dos primeras ecuaciones son ejemplos de ecuaciones diferenciales lineales
con coecientes constantes, mientras que las dos ultimas son ejemplos de
ecuaciones lineales con coecientes variables.
La ecuacion (5.1) puede escribirse brevemente en la forma
L[x] (t) = f(t),
donde L es el operador diferencial de orden dos, que act ua sobre cada funcion
dos veces diferenciable, x = x(t), t J, transformandola en la funcion
L[x] (t) = x
(t) + a(t) x
(t) + b(t) x(t).

5.1. TEOR
IA GENERAL 93
Una propiedad fundamental del operador L denido antes es la que se
expresa en el siguiente teorema:
Teorema 5.1.1. El operador L es lineal. Es decir,
L[c
1
x
1
+ c
2
x
2
] = c
1
L[x
1
] + c
2
L[x
2
] ,
para cada par de constantes c
1
y c
2
y cada par de funciones dos veces dife-
renciables x
1
= x
1
(t) y x
2
= x
2
(t).
Demostracion. Dados un par de constantes c
1
y c
2
y un par de funciones dos
veces diferenciables en J, x
1
y x
2
, sabemos que
(c
1
x
1
+ c
2
x
2
)
= c
1
x
1
+ c
2
x
2
y (c
1
x
1
+ c
2
x
2
)
= c
1
x
1
+ c
2
x
2
.
Se sigue entonces que
L[c
1
x
1
+ c
2
x
2
] = (c
1
x
1
+ c
2
x
2
)
+ a(t) (c
1
x
1
+ c
2
x
2
)
+ b(t) (c
1
x
1
+ c
2
x
2
)
= c
1
L[x
1
] + c
2
L[x
2
] ,
de donde se sigue la linealidad de L.
El siguiente resultado es el Teorema fundamental de existencia y unicidad
de soluciones. En el presente texto no inclumos su demostracion; el lector
que este interesado en estudiarla puede consultar, entre otros muchos, el libro
de G. Simmons, [8].
Teorema 5.1.2. Supongamos que a(t), b(t) y f(t) son funciones que estan
denidas y son continuas en un intervalo J. Entonces para cada t
0
en J y
cada par de n umeros reales x
0
y v
0
dados, existe una unica funcion x = x(t),
que esta denida en J, y que satisface la ecuacion diferencial (5.1) junto con
las condiciones x(t
0
) = x
0
, x
(t
0
) = v
0
.
En adelante supondremos en general que las funciones a(t), b(t) y f(t)
de la ecuacion (5.1) son funciones que estan denidas y son continuas en el
intervalo J.
x
+
2t
1 t
2
x
+
2
1 t
2
x = 0,
es un caso particular de la ecuacion de Legendre que mencionamos antes.
En este caso a(t) =
2t
1t
2
, b(t) =
2
1t
2
y f(t) 0, son funciones continuas
en J = (1, 1). En consecuencia, para cada eleccion de x
0
y v
0
existe una
unica solucion x = x(t), denida en J = (1, 1), que satisface las condiciones
iniciales x(0) = x
0
y x
(0) = v
0
. En particular, la unica solucion que satisface
x(0) = 0 y x
(0) = 0 es la solucion nula x(t) = 0, t J = (1, 1), como

puede vericarse facilmente.
Ejemplo 5.1.2. La funcion x(t) =
1
t
, t > 0, es la unica solucion de la
ecuacion
x
+
3
t
x
+
1
t
2
x = 0
que satisface las condiciones, x(1) = 1, x
(1) = 1. Puede notarse que en

este caso a(t) =
3
t
y b(t) =
1
t
2
, son funciones continuas en (0, ).
5.2. Ecuaciones lineales homogeneas.
Esta seccion estara dedicada a la ecuacion diferencial homogenea
L[x] = x
+ a(t) x
+ b(t) x = 0. (5.2)
Las dos siguientes propiedades son consecuencia inmediata del teorema 5.1.2
y de la linealidad del operador L.
Teorema 5.2.1. La funcion x(t) = 0, t J, es la unica solucion de la
ecuacion (5.2) que satisface las condiciones x(t
0
) = 0 y x
(t
0
) = 0.
Teorema 5.2.2 (Principio de superposicion). Si x
1
(t), . . . , x
r
(t) son solu-
ciones de la ecuacion (5.2), y si c
1
, . . . , c
r
son constantes dadas, entonces la
funcion x(t) = c
1
x
1
(t) + . . . + c
r
x
r
(t) tambien es solucion de la ecuacion
(5.2).
Ejemplo 5.2.1. A manera de ilustracion consideraremos la ecuacion del
movimiento armonico simple
x
+
2
x = 0. (5.3)
Es facil ver que las funciones x
1
(t) = cos t y x
2
(t) = sen t son soluciones
en (, ). Se sigue entonces que para cualquier eleccion de las constantes
c
1
y c
2
, la funcion
x(t) = c
1
cos t + c
2
sen t (5.4)
tambien es una solucion.
5.2. ECUACIONES LINEALES HOMOG
ENEAS. 95
El ejemplo 5.2.1 ilustra de que manera, una vez que se conocen unas
pocas soluciones de una ecuacion lineal, el principio de superposicion permite
generar familias innitas de soluciones. Cabra preguntarse en este caso si
todas las soluciones de la ecuacion (5.3) estan representadas en la familia
(5.4). Con el n de responder a esta pregunta nos conviene introducir algo
de terminologa. Decimos que dos funciones, f
1
(t) y f
2
(t), denidas en un
intervalo J, son linealmente independientes en J, si la identidad
a
1
f
1
(t) + a
2
f
2
(t) = 0,
para todo t J, y a
1
, a
2
escalares, se satisface unicamente si a
1
= 0 y
a
2
= 0. Cuando dos funciones no son linealmente independientes se dice que
son linealmente dependientes.
Invitamos al lector a que reexione en por que las funciones f
1
(t) = t y
f
2
(t) = [t[, denidas en J = (, ) son linealmente independientes, mientras
que f
1
(t) = cos t y f
2
(t) = 2 cos t, denidas en J = (, ) son linealmente
dependientes Son las funciones f
1
(t) = cos t y f
2
(t) = cos 2t, denidas en
J = (, ) linealmente independientes?
5.2.1. Conjuntos fundamentales de soluciones
Denicion 5.2.1. Un conjunto fundamental de soluciones de la ecuacion
(5.2) es un conjunto formado por dos soluciones linealmente independientes
de esa ecuacion.
De acuerdo a la anterior denicion, y retomando el ejemplo 5.2.1, es facil
ver que las funciones x
1
= cos t y x
2
(t) = sen t forman un conjunto funda-
mental de soluciones de la ecuacion (5.3), pues en efecto estas dos funciones
son linealmente independientes en (, ).
Para determinar si dos soluciones de una cierta ecuacion lineal de segundo
orden forman o no un conjunto fundamental de soluciones para dicha ecuacion
puede ser util calcular lo que se conoce como el determinante de Wronski de
las funciones, que pasaremos a denir en seguida.
Denicion 5.2.2. El determinante de Wronski de dos funciones x
1
(t) y x
2
(t),
t J, es la funcion
W(t) = W (x
1
, x
2
) (t) = det
_
x
1
(t), x
2
(t)
x
1
(t) x
2
(t)
_
= x
1
(t) x
2
(t) x
2
(t) x
1
(t).
Para entender el proximo teorema es importante tener presente el siguien-
te resultado del algebra lineal: dada una matriz cuadrada A el sistema de
ecuaciones lineales Ax = 0 tiene soluciones no triviales si y solo si det A = 0.
Teorema 5.2.3 (Criterio para conjunto fundamental de soluciones). Sean
x
1
= x
1
(t) y x
2
= x
2
(t) dos soluciones de la ecuacion (5.2). Entonces las tres
condiciones siguientes son equivalentes:
1. Las funciones x
1
(t) y x
2
(t) son linealmente independientes.
2. W(t) = W (x
1
, x
2
) (t) ,= 0 para todo t J.
3. existe al menos un n umero t
0
en J para el que W(t
0
) ,= 0
Demostracion. 1. 2. Por contradicci on supongamos que W(t
0
) = 0 para
alg un t
0
en J. Entonces puede armarse que existen constantes c
1
y c
2
, no
ambas nulas, tales que
c
1
x
1
(t
0
) + c
2
x
2
(t
0
) = 0,
c
1
x
1
(t
0
) + c
2
x
2
(t
0
) = 0.
En ese caso la funcion x(t) = c
1
x
1
(t) + c
2
x
2
(t) sera una solucion de (5.2)
que satisface las condiciones iniciales x(t
0
) = 0 y x
(t
0
) = 0. Por otra parte
la solucion nula y(t) = 0 satisface estas mismas condiciones iniciales por lo
que el teorema 5.2.1 implica que x(t) = y(t) siempre que t J. En otras
palabras, para todo t J
x(t) = c
1
x
1
(t) + c
2
x
2
(t) = 0.
Como al menos uno de los c
j
, j = 1, 2, es diferente de cero se concluye que
x
1
(t) y x
2
(t) son linealmente dependientes, lo que contradice 1.
2. 3. Es claro.
3. 1. Supongamos que para dos constantes c
1
y c
2
se tiene que para
cada t J
x(t) = c
1
x
1
(t) + c
2
x
2
(t) = 0.
En ese caso
x
(t) = c
1
x
1
(t) + c
2
x
2
(t) = 0
para todo t J. En particular para t = t
0
se sigue que
x(t
0
) = c
1
x
1
(t
0
) + c
2
x
2
(t
0
) = 0,
x
(t
0
) = c
1
x
1
(t
0
) + c
2
x
2
(t
0
) = 0.
ENEAS. 97
Como W(t
0
) ,= 0 es el determinante de la matriz de coecientes del anterior
sistema lineal de ecuaciones (en las variables c
1
y c
2
), se concluye que c
1
=
c
2
= 0, lo que prueba la independencia lineal de x
1
y x
2
.
Teorema 5.2.4 (Propiedad de base). Si x
1
= x
1
(t) y x
2
= x
2
(t) forman un
conjunto fundamental de soluciones de la ecuacion homogenea (5.2), entonces
cada una de las soluciones de dicha ecuacion es de la forma
x
H
(t) = c
1
x
1
(t) + c
2
x
2
(t) (5.5)
donde c
1
y c
2
son constantes.
Demostracion. Sea x = x(t) una solucion de (5.2). Dado ahora un valor
t
0
cualquiera en J y teniendo en cuenta el teorema 5.2.3 puede verse que
W (x
1
, x
2
) (t
0
) ,= 0. En consecuencia, de acuerdo con resultados elementales
del algebra lineal, existen constantes c
1
y c
2
tales que
c
1
x
1
(t
0
) + c
2
x
2
(t
0
) = x(t
0
),
c
1
x
1
(t
0
) + c
2
x
2
(t
0
) = x
(t
0
).
Si denimos ahora x
H
(t) = c
1
x
1
(t) + c
2
x
2
(t), se tiene que tanto x(t) como
x
H
(t) son soluciones de la ecuacion homogenea (5.2), y ademas
x
H
(t
0
) = x(t
0
) y x
H
(t
0
) = x
(t
0
).
De acuerdo con el teorema 5.1.2 podemos concluir que x
H
(t) = x(t) para
todo t J.
Denicion 5.2.3. El conjunto de todas las soluciones de (5.2), tales como
las representadas en (5.5), se conoce como la solucion general de (5.2).
Ejemplo 5.2.2. En el ejemplo 5.2.1 vimos que las funciones x
1
(t) = cos t
y x
2
(t) = sen t, t (, ), son soluciones de la ecuacion x
+
2
x = 0.
Un calculo elemental muestra ahora que
W(t) = W(x
1
, x
2
)(t) = det
_
cos t sen t
sen t cos t
_
= ,= 0,
con lo cual conrmamos que x
1
y x
2
forman un conjunto fundamental de
soluciones. La solucion general de la ecuacion puede entonces escribirse en la
forma
x
H
(t) = c
1
cos t + c
2
sen t.
S por ejemplo se busca la solucion que satisface las condiciones iniciales
x(0) = 1, x
(0) = 2, deben encontrarse constantes c

1
y c
2
tales que x(0) =
c
1
= 1 y x
(0) = c
2
= 2. Despejando c
1
y c
2
se llega entonces a la solucion
pedida, x
H
(t) = cos t +
2
sen t.
Con la ayuda del teorema fundamental de existencia y unicidad de solu-
ciones no es difcil ver que siempre existen conjuntos fundamentales de solu-
ciones para una ecuacion lineal homogenea dada. Basta con ver que existen
conjuntos de dos soluciones, linealmente independientes, como por ejemplo
el que se describe en el siguiente teorema.
Teorema 5.2.5. Si t
0
J y x
1
, x
2
son las soluciones de la ecuacion ho-
mogenea (5.2) que satisfacen respectivamente las condiciones x
1
(t
0
) = 1,
x
1
(t
0
) = 0 y x
2
(t
0
) = 0, x
2
(t
0
) = 1, entonces el conjunto formado por x
1
y
x
2
es un conjunto fundamental de soluciones.
Ejercicios
1. Dada la ecuacion diferencial 2t
2
x
+ 3t x
x = 0, a) halle todas las

soluciones de la forma x(t) = t
k
, 0 < t < , k constante, y determine
si existe un conjunto fundamental de soluciones formado por este tipo
de funciones, b) determine si existe una solucion que satisfaga x(0) =
1, x
(0) = 0, c) halle una solucion que satisfaga las condiciones x(0) = 0,

x
(0) = 0, en que intervalo esta denida? es aplicable el Teorema

Fundamental (Teorema 5.1.2)? d) responda las mismas preguntas del
literal c) pero en relacion con las condiciones x(1) = 0, x
(1) = 1.
2. Dada la ecuacion x
+ t x
+ x = 0 a) muestre que las funciones

x
1
(t) = e
t
2
2
, y x
2
(t) = e
t
2
2
_
t
0
e
s
2
2
ds.
son soluciones de la ecuacion en el intervalo (, ) b) halle el deter-
minante de Wronski, W(x
1
, x
2
)(t), y muestre que x
1
(t) y x
2
(t) for-
man un conjunto fundamental de soluciones en (, ) y c) de-
termine la solucion x = x(t) que satisface las condiciones iniciales
x(0) = 0, x
(0) = 1.
3. Sean x
1
= x
1
(t) y x
2
= x
2
(t) las soluciones de la ecuacion de Bessel
2t
2
x
+ t x
+
_
t
2
n
2
_
x = 0, n > 0 constante,
ENEAS. 99
denidas sobre el intervalo 0 < t < , y que satisfacen las condiciones
x
1
(1) = 1, x
1
(1) = 0, x
2
(1) = 0, x
2
(1) = 1. Demuestre que x
1
(t) y
x
2
(t) forman un conjunto fundamental de soluciones en (0, ).
4. Considere la ecuacion lineal homogenea
x
+ a(t) x
+ b(t) x = 0,
con coecientes a(t) y b(t) continuos en un intervalo abierto J y sean
x
1
= x
1
(t) y x
2
= x
2
(t) un par de soluciones de esta ecuacion, denidas
en J.
a) Muestre que si para alg un t
0
J las funciones x
1
y x
2
satisfacen
x
1
(t
0
) = 1, x
1
(t
0
) = 0, x
2
(t
0
) = 0, x
2
(t
0
) = 1, entonces x
1
, x
2
forman un conjunto fundamental de soluciones. Determine para
que constantes c
1
y c
2
la solucion dada por x(t) = c
1
x
1
(t)+c
2
x
2
(t)
satisface las condiciones x(t
0
) = x
0
, x
(t
0
) = v
0
.
b) Demuestre que si x
1
(t) y x
2
(t) se anulan en un mismo punto del
intervalo J, entonces no forman un conjunto fundamental de solu-
ciones sobre J.
c) Demuestre que si x
1
(t) y x
2
(t) alcanzan un maximo o un mni-
mo relativo en un mismo punto del intervalo J, entonces estas
funciones no forman un conjunto fundamental de soluciones en J.
5. La ecuacion diferencial
d
2
x
dt
2

_
dx
dt
_
2
= 0
es no lineal. Halle todas sus soluciones y determine si el principio de
superposicion (teorema 5.2.2) es o no valido para esta ecuacion.
Respuestas
1. a) x
1
(t) = t
1
, x
2
(t) = t
1/2
. b) No existe solucion c) x(t) = 0, t
(, ); las condiciones del teorema no se satisfacen en ning un inter-
valo que contenga al punto t
0
= 0 d) x(t) =
2
3
_
t
1
t
_
, t (0, ); el
teorema es aplicable en J = (0, ).
2. b) W = e
t
2
/2
, c) x(t) = x
2
(t)
3. W(x
1
, x
2
)(1) = 1
4. a) c
1
= x
0
, c
2
= v
0
5.2.2. El metodo de reduccion de orden
Hemos visto como basta con conocer dos soluciones linealmente indepen-
dientes de una ecuacion lineal homogenea de segundo orden para generar
todas las posibles soluciones de dicha ecuacion. Sucede que en ciertas opor-
tunidades es facil, por alguna razon, determinar una solucion no trivial. El
metodo que presentamos en esta seccion muestra que en esos casos es siem-
pre posible calcular explcitamente una segunda solucion, que junto con la
primera forme un conjunto fundamental de soluciones.
La idea es como sigue. Supongamos que se conoce una solucion x
1
= x
1
(t),
no trivial, de la ecuacion lineal homogenea
x
+ a(t) x
+ b(t) x = 0. (5.6)
El proposito es determinar otras soluciones x
2
= x
2
(t), escribiendolas en la
forma
x
2
(t) = x
1
(t) u(t), (5.7)
donde u(t) representa una funcion dos veces diferenciable apropiada. Se trata
de precisar ahora que condiciones debe satisfacer la funcion u(t), para que x
2
sea en efecto una solucion de (5.6). Derivando (5.7) se obtiene sucesivamente
x
2
= x
1
u + x
1
u
, y x
2
= x
1
u + 2x
1
u
+ x
1
u
, de manera que al reemplazar

en (5.6) se tiene
x
1
u
+ (2x
1
+ a(t) x
1
) u
+ (x
1
+ a(t) x
1
+ b(t) x
1
) u = 0
En vista de que x
1
es una solucion de (5.6), conclumos que x
2
satisface la
ecuacion (5.6) si y solo si u es solucion de la ecuacion
x
1
u
+ (2x
1
+ a(t) x
1
) u
= 0.
En consecuencia y suponiendo x
1
,= 0, conclumos que la funcion v = u
debe
satisfacer la ecuacion lineal de primer orden
dv
dt
+
_
2x
1
x
1
+ a(t)
_
v = 0.
ENEAS. 101
Resolviendo la anterior ecuacion tenemos
u
(t) = v(t) = c
1
e
2 x
1
x
1
+a(t)
dt
=
c
1
e
R
a(t)dt
x
1
(t)
2
,
y nalmente,
u(t) = c
1
_
e
R
a(t) dt
x
1
(t)
2
dt + c
2
,
donde c
1
y c
2
representan constantes arbitrarias. Ahora podemos asignarle
valores particulares a las constantes c
1
y c
2
, con la unica exigencia de que la
solucion x
2
asociada a esos valores no resulte ser un m ultiplo de x
1
. Tomando
por ejemplo c
1
= 1 y c
2
= 0, obtenemos
x
2
(t) = x
1
(t)
_
e
R
a(t)dt
x
1
(t)
2
dt, (5.8)
donde las integrales indenidas representan a una cualquiera de las antideri-
vadas de la funcion que se esta integrando.
Teorema 5.2.6 (Reduccion de orden). Sea x
1
= x
1
(t) una solucion de (5.6)
en un intervalo J, tal que para todo t J, x
1
(t) ,= 0, y sea x
2
= x
2
(t) la
funcion denida por (5.8). Entonces x
1
y x
2
constituyen un conjunto funda-
mental de soluciones de (5.6).
Demostracion. Calculando el determinante wronskiano de x
1
y x
2
se obtiene
W(t) = W(x
1
, x
2
)(t) = u
(t) x
2
1
(t) = e
R
a(t) dt
.
Como W(t) ,= 0 el resultado se sigue ahora del Teorema 5.2.3.
Ejemplo 5.2.3. La funcion x
1
(t) = e
t
satisface la ecuacion x
+2x
+x = 0.
En este caso a(t) = 2 y u(t) =
_
dt = t, por lo que el metodo de reduccion
de orden conduce a la solucion x
2
(t) = t e
t
. El conjunto formado por las
las funciones x
1
(t) = e
t
y x
2
(t) = t e
t
es en consecuencia un conjunto
fundamental de soluciones para la ecuacion considerada. La solucion general
puede escribirse entonces como
x
H
(t) = c
1
e
t
+ c
2
t e
t
donde c
1
y c
2
son constantes arbitrarias.
Ejercicios
En cada uno de los siguientes casos compruebe que x
1
= x
1
(t) satisface
la ecuacion dada y emplee el metodo de reduccion de orden para obtener
una segunda solucion x
2
. Finalmente verique que el conjunto x
1
, x
2
sea
un conjunto fundamental de soluciones.
1. t
2
x
2 x = 0, x
1
(t) = t
2
2. t x
(1 + 2t) x
+ (1 + t) x = 0, x
1
(t) = e
t
3. t x
2 (t + 1) x
+ (t + 2) x = 0, x
1
(t) = e
t
4. t
2
x
t (t + 2) x
+ (2 + t) x = 0, x
1
= t
Respuestas 1. x
2
(t) =
1
t
2. x
2
(t) = t
2
e
t
3. x
2
(t) = t
3
e
t
4. x
2
= t e
t
.
5.2.3. Ecuaciones diferenciales con soluciones comple-
jas
Por razones que se aclararan posteriormente es conveniente admitir como
posibles soluciones de una ecuacion lineal a ciertas funciones que toman va-
lores complejos. Una funcion de variable real y valor complejo es una funcion
que transforma n umeros reales en n umeros complejos. En otras palabras, si
z = z(t) es una de tales funciones,
z(t) = u(t) + i v(t),
donde i es la unidad imaginaria, t representa un n umero real, y u = u(t),
v = v(t) son funciones reales, que respectivamente se denominan la parte real
y la parte imaginaria de z(t).
Un ejemplo particularmente interesante de funciones complejas es la lla-
mada exponencial compleja. Si es un n umero real se dene el n umero e
i
mediante la llamada formula de Euler,
e
i
= cos + i sen .
Si w = + i es un n umero complejo cualquiera, el exponencial de este
n umero es el n umero complejo determinado por la formula
e
(+i )
= e
e
i
= e
(cos + i sen ) = e
cos + i e
sen .
ENEAS. 103
Dado entonces un n umero +i podemos denir ahora la funcion exponen-
cial compleja,
z(t) = e
(+i )t
= e
t
cos t + i e
t
sen t.
Las nociones basicas del calculo pueden extenderse facilmente al caso
de funciones con valores complejos. Por ejemplo, si z(t) = u(t) + i v(t) y
u = u(t), v = v(t) son funciones diferenciables, se dene la derivada de z
como la funcion
z
(t) =
dz
dt
(t) = u
(t) + i v
(t).
Analogamente, si u y v son funciones integrables se dene
_
b
a
z(t) dt =
_
b
a
u(t) dt + i
_
b
a
v(t) dt.
Es facil ahora ver que formulas como
d
dt
e
t
= e
t
,
d
2
dt
2
e
t
=
2
e
t
, . . .
siguen siendo validas, independientemente de que represente un n umero
real o uno complejo.
Diremos que una funcion compleja z(t) = u(t) + i v(t) es solucion de
una ecuacion diferencial, si al reemplazar dicha funcion y sus derivadas en
la ecuacion, esta se satisface para todos los valores de t en el dominio de la
funcion z. No es difcil vericar por ejemplo que la funcion z = e
i t
satisface
la ecuacion x
+ x = 0.
Otro concepto que nos conviene mencionar es el de funcion conjugada. En
efecto, si z(t) = u(t) +i v(t) es una funcion dada, su conjugada es la funcion
z = z(t), denida mediante la formula,
z(t) = z(t) = u(t) + i v(t) = u(t) i v(t).
Es facil ver que en ese caso
d z
dt
=
dz
dt
y
d
2
z
dt
2
=
d
2
z
dt
2
.
Por otro lado si z = z(t) y w = w(t) son funciones complejas se sigue que
(z + w) (t) = z (t) + w(t) , y (z w) (t) = z (t) w(t) ,
en particular, si a es un n umero real (a z) (t) = a z (t) .
Consideremos ahora una solucion compleja, z(t) = u(t) + i v(t), de una
ecuacion homogenea
L[x] = x
+ a(t) x
+ b(t) x = 0,
donde tanto a(t) como b(t) son funciones reales. Como
L[z] = z
+ a(t) z
+ b(t) z = z
+ a(t) z
+ b(t) z = L[z] = 0,
se observa que z tambien satisface la ecuacion homogenea considerada.
Por otro lado tanto la parte real u(t), como la parte imaginaria v(t), de
una funcion z(t) dada, pueden expresarse como combinaci on lineal de z(t) y
z(t) :
u(t) =
z(t) + z(t)
2
y v(t) =
z(t) z(t)
2i
.
En ese caso, y teniendo en cuenta que las combinaciones lineales de soluciones
de una ecuacion lineal homogenea son tambien soluciones de dicha ecuacion,
pude concluirse que si z satisface una tal ecuacion, tambien lo haran sus
partes real e imaginaria, a saber las funciones u y v.
5.2.4. Ecuaciones lineales homogeneas con coecientes
constantes
En esta seccion estudiaremos un sencillo metodo debido a L. Euler me-
diante el cual pueden obtenerse conjuntos fundamentales de soluciones para
las ecuaciones lineales homogeneas de segundo orden con coecientes cons-
tantes,
x
+ a x
+ b x = 0, (5.9)
donde a y b son constantes reales.
Observamos que toda solucion x = x(t) de (5.9) esta denida en el in-
tervalo (, ), en vista de que los coecientes a(t) = a y b(t) = b son
funciones continuas.
El metodo de Euler consiste en buscar soluciones exponenciales del tipo
x(t) = e
t
,
ENEAS. 105
donde es una constante, real o compleja, que debe determinarse. Como
d
k
dt
k
(e
t
) =
k
e
t
y e
t
,= 0, se deduce que x = e
t
satisface (5.9) si y solo si
satisface la ecuacion caracterstica
2
+ a + b = 0.
Habra que distinguir si la ecuacion caracterstica tiene races reales o comple-
jas. Para ello consideraremos el discriminante de esa ecuacion, = a
2
4b.
Caso 1 ( > 0). Se tienen dos races reales diferentes:
1
,
2
=
1
2
(a
a
2
4b).
Entonces x
1
(t) = e
1
t
y x
2
(t) = e
2
t
son dos soluciones no nulas de (5.9)
denidas en todo R. De acuerdo con el teorema 5.2.3 estas funciones forman
un conjunto fundamental de soluciones en vista de que
W(x
1
, x
2
)(t) = det
_
e
1
t
e
2
t
1
e
1
t
2
e
2
t
_
= (
2
1
) e
(
1
+
2
)t
,= 0.
Ejemplo 5.2.4. La ecuacion x
3x
+2x = 0 tiene la ecuacion caracterstica
2
3 +2 = 0, cuyas races son
1
= 1 y
2
= 2. La solucion general puede
en consecuencia escribirse en la forma
x(t) = c
1
e
t
+ c
2
e
2t
,
donde c
1
y c
2
representan constantes arbitrarias.
Caso 2 ( = 0). La ecuacion caracterstica tiene en este caso una unica raz
real repetida,
1
=
2
=
a
2
. Solo existe en consecuencia una solucion expo-
nencial de la forma x
1
(t) = e
1
t
. Empleando el metodo de reduccion de orden
encontramos una segunda solucion x
2
(t) = t e
1
t
que junto con x
1
(t) forma
un conjunto fundamental de soluciones. La solucion general esta entonces
dada por
x(t) = c
1
e
1
t
+ c
2
t e
1
t
.
Ejemplo 5.2.5. Buscamos la solucion general de la ecuacion x
2x
+x = 0.
La ecuacion caracterstica es
2
2 + 1 = ( 1)
2
= 0 que tiene una uni-
ca raz real repetida
1
=
2
= 1. En consecuencia solo existe una solucion
exponencial x
1
(t) = e
t
. La funcion x
2
(t) = te
t
es una segunda solucion, lineal-
mente independiente de la primera. La solucion general esta dada entonces
por la expresion
x(t) = c
1
e
t
+ c
2
t e
t
.
Caso 3 ( < 0). En este caso la ecuacion caracterstica tiene dos races
complejas conjugadas
1
= + i y
2
= i ,
en donde
=
a
2
y =
4b a
2
2
,= 0.
La funcion
z = e
(+i)t
= e
t
cos t + i e
t
sen t
es por lo tanto una solucion compleja y se sigue que las funciones
x
1
(t) = e
t
cos t y x
2
(t) = e
t
sen t
son soluciones de valor real. Mas a un, como W(x
1
, x
2
)(t) = e
2t
,= 0 se
tiene que forman un conjunto fundamental y por lo tanto la solucion general
de la ecuacion puede escribirse como
x(t) = c
1
e
t
cos t + c
2
e
t
sen t.
Ejemplo 5.2.6. La ecuacion x
+ 2x
+ 5x = 0 tiene por ecuacion carac-

terstica a la ecuacion
2
+ 2 + 5 = 0. Las races de esta ecuacion son los
n umeros complejos
1
= 1 + 2i y
2
= 1 2i. En consecuencia las fun-
ciones x
1
= e
t
cos 2t y x
2
= e
t
sen 2t forman un conjunto fundamental de
soluciones y la solucion general esta dada por
x(t) = c
1
e
t
cos 2t + c
2
e
t
sen 2t.
Ejercicios
1. Halle la solucion general de la ecuacion dada en cada caso
a) 2y
5y
+2y = 0 b) y
2 y
+5y = 0 c) 4 y
+4 y
+y = 0
2. Para las ecuaciones que siguen, halle una expresion para la solucion
general y resuelva el problema de valores iniciales indicado
a) x
2
x = 0, x(0) = a, x
(0) = b ( positiva, a, b arbitrarias).

b) x
+ 4x
+ 29x = 0, x(0) = 5, x
(0) = 5
c) x
+ 4x
+ 4x = 0, x(0) = 1, x
(0) = 1
d) x
+ 6 x
+ 8x = 0, x(0) = 1, x
(0) = 2
5.3. ECUACIONES LINEALES NO HOMOG
ENEAS 107
Respuestas
1. a) y(t) = c
1
e
2t
+ c
2
e
t
2
b) y(t) = e
t
(c
1
cos 2t + c
2
sen 2t) c) y(t) =
c
1
e
t
2
+ c
2
t e
t
2
.
2. a) x(t) =
a+b
2
e
t
+
a b
2
e
t
b) x(t) = e
2t
(5 cos 5t + 3 sen 5t) c) x(t) =
e
2t
(1 + 3t) d) x(t) = 3e
2t
2e
4t
5.3. Ecuaciones lineales no homogeneas
En esta seccion consideramos la ecuacion diferencial lineal no homogenea
L[x] = x
+ a(t) x
+ b(t) x = f(t). (5.10)

Trataremos primero algunas propiedades generales y depues estudiaremos
dos tecnicas que nos permitiran resolver ecuaciones no homogeneas en ciertos
casos.
5.3.1. Principios de superposicion
Dos propiedades fundamentales de la ecuacion no homogenea (5.10) son
los principios de superposicion siguientes. Estos resultados son consecuencia
inmediata de la linealidad de L.
Teorema 5.3.1 (Primer principio de superposicion para ecuaciones no ho-
mogeneas). Supongase que x
p
(t) es una solucion conocida de (5.10). Entonces
cada solucion de (5.10) es de la forma
x(t) = x
H
(t) + x
p
(t), (5.11)
donde x
H
(t) es alguna solucion de la ecuacion homogenea asociada L[x] = 0.
Denicion 5.3.1. La solucion general de (5.10) es el conjunto de todas sus
soluciones, como las expresadas en (5.11)
Teorema 5.3.2 (Segundo principio de superposicion para ecuaciones no ho-
mogeneas). Supongase que f(t) = c
1
f
1
(t) + + c
r
f
r
(t). Si x
k
= x
k
(t) es
una solucion de la ecuacion
L[x] (t) = f
k
(t) k = 1, ..., r.
entonces x = c
1
x
1
(t) + + c
r
x
r
(t) es una solucion de
L[x] (t) = c
1
f
1
(t) + + c
r
f
r
(t).
Ejemplo 5.3.1. Consideremos la ecuacion de un oscilador forzado
x
+
2
x = t.
En el ejemplo 5.2.2 se considero la ecuacion homogenea asociada, cuya solu-
cion general puede expresarse en la forma
x
H
(t) = c
1
cos t + c
2
sen t, < t < .
Por otro lado puede comprobarse por calculo directo que la funcion x
p
(t) =
t
2
satisface la ecuacion no homogenea. Entonces la solucion general de la
ecuacion no homogenea puede escribirse en la forma
x(t) = c
1
cos t + c
2
sen t +
t
2
, < t < ,
donde c
1
y c
2
son constantes arbitrarias. En general estas constantes de-
penden de las condiciones iniciales. Por ejemplo, si buscamos una solucion
que satisfaga las condiciones iniciales x(0) = 0 y x
(0) = 0, debemos hallar

constantes c
1
y c
2
apropiadas. Evaluando en t = 0 tenemos
x(0) = c
1
= 0, x
(0) = c
2
+
1
2
= 0.
La solucion pedida es
x(t) =
1
3
sen t +
1
2
t
5.3.2. El metodo de la variaci on de parametros
El metodo de variacion de parametros proporciona una formula que in-
cluye a todas las soluciones particulares x
p
(t) de una ecuacion lineal no
homogenea, siempre que se conozca un conjunto fundamental de soluciones
de la ecuacion homogenea. La idea, que se debe a Lagrange, es la siguiente.
Si las funciones x
1
= x
1
(t) y x
2
= x
2
(t) forman un conjunto fundamental
de soluciones de la ecuacion homogenea asociada a una cierta ecuacion no
homogenea
x
+ a(t) x
+ b(t) x = f(t), (5.12)

buscamos una solucion de esta ecuacion, escribiendola en la forma
x
p
(t) = x
1
(t) P(t) + x
2
(t) Q(t), (5.13)
ENEAS 109
donde P(t) y Q(t) son funciones dos veces diferenciables por determinar.
Debe notarse que si P(t) y Q(t) son constantes entonces la funcion represen-
tada por la anterior expresion sera simplemente una solucion de la ecuacion
homogenea asociada a (5.12).
Si, en forma un tanto arbitraria, imponemos la condicion extra
x
1
P
+ x
2
Q
= 0, (5.14)
se obtienen las siguientes expresiones para x
p
y para x
p
respectivamente,
x
p
= x
1
P + x
2
Q, x
p
= x
1
P + x
2
Q + x
1
P
+ x
2
Q
.
Substituyendo en (5.12), vemos que una funcion x
p
(t), escrita en la forma
(5.13) y que satisfaga la condicion extra (5.14), es una solucion de la ecuacion
no homogenea considerada si y solo si P y Q satisfacen la condicion
x
1
P
+ x
2
Q
= f. (5.15)
En denitiva debemos hallar funciones P(t) y Q(t) que satisfagan las ecuacio-
nes (5.14) y (5.15). En vista de que x
1
y x
2
forman un conjunto fundamental
de soluciones, el determinante wronskiano de estas funciones,
W(t) = W(x
1
, x
2
)(t) = det
_
x
1
(t) x
2
(t)
x
1
(t) x
2
(t)
_
,
es diferente de 0 para todo t en J. Se inere entonces que el sistema lineal en
las variables P
y Q
, integrado por la ecuaciones (5.14) y (5.15), tiene una

unica solucion. Resolviendo este sistema encontramos las formulas
P
(t) =
x
2
(t) f(t)
W(t)
y Q
(t) =
x
1
(t) f(t)
W(t)
.
Una vez integremos obtenemos funciones P y Q tales que x
p
= x
1
P+x
2
Q
es una solucion de la ecuacion no homogenea (5.12). Si se quiere ser mas es-
pecco pueden imponerse ciertas condiciones iniciales. Podemos por ejemplo
buscar la solucion particular x
p
(t) que satisfaga las condiciones iniciales nulas
en un alg un punto t
0
:
x
p
(t
0
) = 0, x
p
(t
0
) = 0.
En ese caso puede verse que las funciones P y Q tienen que satisfacer la
condicion P(t
0
) = Q(t
0
) = 0, de manera que P(t) y Q(t) estaran dadas por
las formulas
P(t) =
_
t
t
0
f(s) x
2
(s)
W(s)
ds, Q(t) =
_
t
t
0
f(s) x
1
(s)
W(s)
ds (5.16)
y la solucion particular x
p
= x
1
P + x
2
Q puede nalmente escribirse en la
forma
x
p
(t) =
_
t
t
0
x
1
(s) x
2
(t) x
1
(t) x
2
(s)
W(s)
f(s) ds.
. .
Formula de variacion de parametros
Ejemplo 5.3.2. Hallar una solucion particular de la ecuacion
t
2
x
+ t x
x = t
2
e
t
,
teniendo en cuenta que las funciones x
1
= t y x
2
=
1
t
forman un conjunto
fundamental de soluciones de la ecuacion homogenea asociada.
Se observa que en este caso f(t) = e
t
, as que las funciones P(t) y Q(t)
de la formula de variaci on de parametros deben satisfacer el sistema de ecua-
ciones
t P
+
1
t
Q
= 0
P
1
t
2
Q
= e
t
.
Resolviendo este sistema se obtienen P
(t) =
1
2
e
t
y Q
(t) =
t
2
2
e
t
, de ma-
nera que despues de integrar llegamos a las formulas P(t) =
1
2
e
t
y Q(t) =
1
2
t
2
e
t
+t e
t
e
t
. Reemplazando nalmente en (5.13) obtendramos la solu-
cion particular
x
p
(t) =
_
1
1
t
_
e
t
.
Las funciones P(t) y Q(t) tambien pueden por supuesto hallarse directamente
empleando las formulas dadas en (5.16).
Ejemplo 5.3.3. Queremos en este caso hallar la solucion general de la ecua-
cion
x
+ x = cos t.
ENEAS 111
Como la ecuacion homogenea asociada es de coecientes constantes, es facil
hallar un conjunto fundamental de soluciones, por ejemplo el formado por
las funciones x
1
(t) = cos t y x
2
(t) = sen t. En este caso W(x
1
, x
2
)(s) = 1 y
podemos ahora emplear (5.16) para obtener P(t) y Q(t) :
P(t) =
_
t
0
sen s cos s ds =
1
2
sen
2
t,
Q(t) =
_
t
0
cos s cos s ds =
_
t
0
cos
2
s ds =
_
t
0
1 + cos 2s
2
ds =
t
2
+
sen 2t
4
Finalmente obtenemos una solucion particular x
p
(t) = x
1
(t) P(t)+x
2
(t) Q(t) :
x
p
(t) =
1
2
sen
2
t cos t +
_
t
2
+
sen 2 t
4
_
sen t =
t
2
sen t,
de manera que la solucion general puede escribirse en la forma
x(t) = c
1
cos t + c
2
sen t +
t
2
sen t,
donde c
1
y c
2
Ejercicios
1. Halle la solucion general de la ecuacion x
+ x = tan t.
2. Halle la solucion general de la ecuacion t
2
x
2x = 3 t
2
teniendo en
cuenta que las funciones x
1
= t
2
y x
2
=
1
t
forman un conjunto funda-
mental de soluciones de la ecuacion homogenea asociada.
Respuestas
1. x(t) = c
1
cos t + c
2
sen t cos t ln [ sec t + tan t[
2. x(t) = c
1
cos t + c
2
sen t + t
2
ln t
t
2
3
5.3.3. El metodo de los coecientes indeterminados
En el caso de una ecuacion lineal no homogenea asociada a una ecuacion
homogenea de coecientes constantes, como la que tratamos en el ejemplo
5.3.3, es siempre posible aplicar el metodo de variaci on de parametros, en
vista de que se puede determinar en forma explcita un conjunto fundamental
de soluciones para la ecuacion homogenea. Los calculos involucrados pueden
sin embargo resultar bastante dispendiosos.
En esta seccion explicamos una manera alternativa de obtener solucio-
nes particulares para ciertos tipos de ecuaciones con coecientes constantes.
Este metodo, debido a Euler y conocido como el metodo de los coecientes
indeterminados, permite encontrar soluciones particualres, pero unicamente
cuando la ecuacion homogenea es de coecientes constantes y el termino no
homogeneo f(t) es de uno de los siguientes tipos:
P
n
(t) (un polinomio de grado n)
P
n
(t) e
t
,
e
t
(P
n
(t) cos t + Q
n
(t) sen t) , P
n
(t), Q
n
(t) polinomios de gra-
do n.
La idea es simplemente buscar una solucion particular de la misma forma
que f(t). Lo que queremos decir con la misma forma se ilustra mejor con
algunos ejemplos.
Ejemplo 5.3.4. Hallaremos la solucion general de x
2x
+x = 2 t
2
. Hallan-
do las races de la ecuacion caracterstica se encuentra facilmente la solucion
general de la ecuacion homogenea asociada:
x
H
(t) = c
1
e
t
+ c
2
t e
t
.
Ahora bien, como el termino no homogeneo f(t) = t
2
es un polinomio de
segundo grado buscaremos una solucion particular x
p
(t) de la misma forma,
es decir,
x
p
(t) = b
0
+ b
1
t + b
2
t
2
,
donde los coecientes b
0
, b
1
, b
2
estan por determinar. Reemplazando x
p
(t)
en la ecuacion diferencial no homogenea y agrupando terminos se tiene
(2b
2
2b
1
+ b
0
) + (b
1
4b
2
) t + b
2
t
2
= 2t
2
.
Entonces,
2b
2
2b
1
+ b
0
= 0, b
1
4b
2
= 0, b
2
= 2,
por lo que b
2
= 2, b
1
= 8, b
0
= 12. La solucion general esta dada por
x(t) = c
1
e
t
+ c
2
t e
t
+ 2t
2
+ 8t + 12.
ENEAS 113
Ejemplo 5.3.5. Consideremos la ecuacion x
+ x
2x = e
t
sen t. Primero
que todo hallamos la solucion general de la ecuacion homogenea asociada,
encontrando las races de la ecuacion caracterstica. Tenemos
x
H
(t) = c
1
e
t
+ c
2
e
2t
.
Buscamos ahora una solucion particular x
p
(t) de la forma
x
p
(t) = ae
t
cos t + be
t
sen t.
En seguida debemos determinar para que valores de a y b, x
p
resulta ser
solucion de la ecuacion no homogenea. Derivando x
p
= x
p
(t) y reemplazando
en la ecuacion se tiene
e
t
((3b a) cos t (3a + b) sen t) = e
t
sen t.
Se concluye entonces que a =
3
10
y b =
1
10
, de forma que la solucion
general puede escribirse en la forma
x(t) = c
1
e
t
+ c
2
e
2t
e
t
10
(sen t + 3 cos t) .
Ejemplo 5.3.6. Pueden surgir dicultades en la aplicacion del metodo de
los coecientes indeterminados cuando algunos de los terminos de la solucion
particular propuesta coinciden con soluciones de la ecuacion homogenea aso-
ciada a la ecuacion dada. Es facil vericar por ejemplo que no existe ning un
valor de la constante a para el cual la funcion x
p
(t) = a e
t
sea solucion de la
ecuacion x
2x
+ x = e
t
. Esto se debe al hecho de que x(t) = e
t
es una
solucion de la ecuacion homogenea x
2x
+x = 0. La dicultad se resuelve
buscando soluciones particulares x
p
(t) de la forma
x
p
(t) = a t
k
e
t
,
donde k 1 es el menor entero tal que t
k
e
t
no es solucion de la ecuacion
homogenea. En este caso particular se tiene k = 2 y reemplazando x
p
(t) =
a t
2
e
t
en la ecuacion diferencial arribamos a la solucion particular x
p
(t) =
1
2
t
2
e
t
. La solucion general en este caso es
x(t) = c
1
e
t
+ c
2
te
t
+
1
2
t
2
e
t
.
Ejercicios
1. Resuelva la ecuacion x
+ x = cos t, sujeta a las condiciones x(0) =

1, x
(0) = 1.
2. Determine la solucion general de la ecuacion x
2 x
+ x = 2000 t
2
150 e
t
.
3. Determine la solucion de cada uno de los siguientes problemas de valores
iniciales
a) y
12y = e
4t
, y(0) = 1, y
(0) = 0
b) x
+ 2x
+ x = e
t
, x(0) = 1, x
(0) = 1
Respuestas
1. x(t) = cos t + sen t +
1
2
t sen t
2. x(t) = 2000 t
2
+ 8000 t + 12000 75 t
2
e
t
+ c
1
e
t
+ c
2
te
t
.
5.4. Ejercicios adicionales
1. Considere la ecuacion de Cauchy-Euler
t
2
x
+ a t x
+ b x = 0,
donde a y b son constantes reales.
a) Demuestre que x(t) = t
r
(r constante real) es una solucion en el
intervalo 0 < t < si y solo si r
2
+ (a 1) r + b = 0.
b) Si (a 1)
2
4b = 0, emplee el metodo de reduccion de orden para
obtener un conjunto fundamental de soluciones.
c) Si r = +i es una raz compleja (no real) de r
2
+(a1) r +b =
0, demuestre que t
r
= t
t
i
= t
(cos( ln t) + i sen ( ln t)) es

solucion de la ecuacion de Cauchy-Euler. Muestre ademas que
t
cos( ln t), t
sen ( ln t) es un conjunto fundamental de solu-

ciones en el intervalo (0, ).
5.4. EJERCICIOS ADICIONALES 115
2. Sean a y b constantes tales que a
2
4b < 0. Demuestre que toda solucion
de la ecuacion x
+a x
+b x = 0 es de la forma x(t) = Ae
t
cos (t )
donde 2 = a, 2 =
4 b a
2
, y A y son constantes que dependen
de las condiciones iniciales.
3. Sean a
0
, a
1
, a
2
n umeros reales positivos. Es claro que la funcion x
n
(t)
0 es una solucion de equilibrio de la ecuacion a
2
x
+a
1
x
+a
0
x = 0. De-
muestre que todas las soluciones de esta ecuacion tienden al equilibrio;
es decir, si x(t) es una solucion, entonces x(t) 0 cuando t .
4. Dadas las constantes reales positivas, ,
e
, ,
e
, y F
0
, determine la
solucion general de la ecuacion que se da en cada uno de los siguientes
casos
a) x
+
2
x = F
0
cos (
e
t + )
b) x
2
x = F
0
cosh (
e
t + ) c) x
2 x
+ x = 2 t
d) x
4 x
+ 5 x = 64 t e
t
e) x
+ x = ln t 0 < t <
5. Dada la ecuacion
t
2
x
+ t x
+
_
t
2
1
4
_
x = t
3
2
determine para que valores de k R las funciones x = t
k
cos t y x =
t
k
sen t satisfacen la ecuacion homogenea asociada a dicha ecuacion y
despues obtenga la solucion general.
6. Teniendo en consideracion la ecuacion
t x
(t + 1) x
+ x = t
2
e
t
a) verique que x = e
t
es una solucion de la ecuacion homogenea
asociada y muestre que la sustitucion x = e
t
u reduce la ecuacion dada
a la ecuacion t u
+(t 1) u
= t
2
, b) resuelva la ecuacion obtenida en
las variables u y t y halle entonces la solucion de la ecuacion original.
7. Halle la solucion del problema de valor inicial
d
2
x
dt
2

_
4
2
1
4t
2
_
x = cos t, x(1) = 0, x
(1) = 0.
Sugerencia: La ecuacion es del tipo Cauchy-Euler.
8. Sea X el espacio vectorial formado por las funciones u : R R con
derivadas de todo orden y sea X
0
el subespacio vectorial de X formado
por las funciones u de X tales que u(0) = 0 y u
(0) = 0. Si denimos
la transformacion lineal L,
L : X X, L[u] = u
2 u
+ u (a, b constantes reales).

a) quienes son los valores propios de L? esto es, para que valores de
existe u X, u ,= 0 tal que L[u] = u? y dado un valor propio
de u, cual es la dimension del espacio propio asociado a ? esto
es cual es la dimension del espacio
E
= u : L[u] = u?
E
= u : Lu = u .
b) Demuestre que la restriccion

L de L a X
0
,

L : X
0
X, es inver-
tible y determine su inversa.
Respuestas
4. a) x(t) = c
1
cos t + c
2
sen t + x
p
(t), x
p
(t) =
F
0
2
e
cos (
e
t + ) , si
,=
e
y x
p
(t) =
F
0
2
t sen ( t + ), si =
e
b) x(t) = c
1
e
t
+ c
2
e
t
+ x
p
(t) , x
p
(t) =
F
0
2
e
2
cosh (
e
t + ), si
,=
e
, y x
p
(t) =
F
0
2
t senh(t + ), si =
e
c) x(t) = c
1
e
t
+ c
2
t e
t
+ x
p
(t) , x
p
(t) = 4 + 2t
d) x (t) = c
1
e
2t
cos t + c
2
e
2t
sen t + x
p
(t), x
p
(t) = 32 e
t
+ 32 te
t
e) x(t) = c
1
cos t + c
2
sen t + x
p
(t), x
p
(t) =
_
sen (t s) ln s ds
5. x(t) =
c
1
cos t
t
+
c
2
sen t
t
+
1
t
_
t
t
0
sen (t s) ds
6. x (t) =
1
2
t
2
e
t
+ c
1
e
t
+ c
2
(t + 1)
Captulo 6
Osciladores lineales
E
l proposito de este captulo es estudiar las propiedades de las soluciones
de la ecuacion diferencial lineal
d
2
x
dt
2
+ 2
dx
dt
+
2
x = f(t),
en el caso en el que y son constantes positivas y f(t) es una funcion
dependiente de la variable independiente t. Esta ecuacion sirve como modelo
matematico de un oscilador lineal en una dimension.
Se dice que un sistema exhibe comportamiento oscilante o vibratorio cuan-
do
El estado del sistema vara alrededor de un estado medio, llamado po-
sicion de equilibrio.
El sistema posee una masa, o una propiedad analoga a la de la inercia,
que hace que el sistema tienda o bien a permanecer en reposo, o a
moverse a velocidad constante.
Existe un mecanismo elastico que ejerce una fuerza restauradora sobre
el sistema. Las fuerzas restauradoras tienden a devolver al sistema a su
posicion de equilibrio.
Las presencia de fuerzas restauradoras hace que el sistema tienda hacia
su estado de equilibrio, siempre que se haya alejado de este. Sin embargo una
vez el sistema alcanza la posicion de equilibrio la inercia obliga al sistema a
pasar mas alla de esta posicion, de manera que nuevamente las fuerzas res-
tauradoras act uan tratando de obligar al sistema a volver hacia el equilibrio y
117
118 6. OSCILADORES LINEALES
as sucesivamente. Esta interacci on constante inerciafuerzas restauradoras,
hace que el sistema oscile. Posiblemente los ejemplos mas representativos y
sencillos de sistemas que presentan comportamiento oscilatorio correspondan
a osciladores de tipo mecanico, como pueden ser un pendulo, una masa que
cuelga sujeta a un resorte, o una cuerda de guitarra que se hace vibrar. Los
fenomenos de tipo oscilatorio estan sin embargo presentes en una gama muy
amplia de situaciones de muy diversa naturaleza, como puede ser el caso de
la intensidad de corriente en un circuito electrico RLC, las uctuaciones en
el tama no de una especie animal que sirve de presa a una especie predadora,
o las oscilaciones en la actividad electrica cerebral detectadas a traves de un
encefalograma.
6.1. Osciladores mecanicos
Si x es la variable que mide el desplazamiento de un sistema respecto
del equilibrio, entonces la fuerza restauradora f
r
= f
r
(x) depende de x de
manera que a mayor desplazamiento mayor magnitud de la fuerza y ademas
f
r
(x) es
_
_
< 0, si x > 0,
= 0, si x = 0,
> 0, si x < 0,
de manera que f
r
siempre apunta en direccion contraria a la del desplaza-
miento.
Ademas de las fuerzas restauradoras es posible que sobre el sistema act uen
fuerzas de friccion o amortiguamiento que disipan energa y llevan el sistema
hacia el reposo. En el caso de osciladores mecanicos estas fuerzas normal-
mente son producidas por la interacci on del sistema con el medio en el que
oscila (agua o aire por ejemplo), o mediante un mecanismo amortiguador dis-
puesto especcamente con este n (como pueden ser los amortiguadores de
un carro). Generalmente puede suponerse que la fuerza de amortiguacion f
a
depende de la velocidad v =
dx
dt
y que a mayor rapidez mayor amortiguacion.
Ademas f
a
act ua en direccion opuesta a la del movimiento, esto signica, en
el caso en el que el movimiento se de en una sola dimension, que
f
a
(v) es
_
_
< 0, si v > 0,
= 0, si v = 0,
> 0, si v < 0.
6.1. OSCILADORES MEC
ANICOS 119
Tambien pueden estar presentes fuerzas externas de excitacion f
ex
(t),
ocasionadas por mecanismos externos (por ejemplo el viento que golpea una
estructura, o la fuerza electromotriz producida por un generador al que se
encuentre conectado un circuito electrico). Estas fuerzas corresponden a in-
uencias independientes de los mecanismos internos del sistema y pueden
resultar utiles como fuentes de energa para sostener oscilaciones, o indesea-
bles como causa de resonancia.
La segunda ley de Newton aplicada al movimiento de un cuerpo de masa
m que se encuentra sujeto a la inuencia de las fuerzas f
r
, f
a
y f
ex
conduce
a la ecuacion
m
d
2
x
dt
2
= f
r
(x) + f
a
(v) + f
ex
(t). (6.1)
La ecuacion (6.1) puede signicar dicultades considerables, si la naturaleza
de la dependencia de la fuerza restauradora respecto del desplazamiento y
la de de la friccion respecto de la velocidad son complicadas. Sin embargo
estas fuerzas pueden, al menos en una primera aproximacion, substituirse por
sus respectivas linealizaciones. En efecto, si g es una funcion diferenciable
tenemos
g(s) g(0) + s g
(0),
para s cerca de 0. En otras palabras, cerca de 0 la funcion g puede aproximarse
por su recta tangente en (0, g(0)). Como f
r
(0) = 0 y f
a
(0) = 0 se sigue que
f
r
(x) x f
r
(0) y f
a
(v) v f
a
(0). Si escribimos k = f
r
(0) y = f
a
(0)
obtenemos respectivamente la ley de Hooke
f
r
(x) = k x
y la ley de amortiguacion viscosa
f
a
(v) = v.
La aproximaci on lineal del modelo (6.1) puede en consecuencia escribirse en
la forma
m
d
2
x
dt
2
+
dx
dt
+ k x = f
ex
(t).
La anterior ecuacion puede tambien reescribirse en la forma
d
2
x
dt
2
+ 2
dx
dt
+
2
x = f(t), (6.2)
donde 2 = /m, =
_
k/m y f(t) =
1
m
f
ex
(t). Un sistema que obedezca
una ecuacion de la forma (6.2) es un oscilador lineal amortiguado forzado. Si
= 0 y f
ex
= 0 se habla de un oscilador armonico simple, mientras que en
ausencia de fuerzas externas, se habla de osciladores libres.
Ejemplo 6.1.1. Un sistema masaresorteamortiguadorfuerza externa con-
siste en un resorte de masa despreciable que cuelga suspendido de un soporte
rgido, una masa puntual m que se encuentra sujeta al extremo libre del
resorte y un mecanismo amortiguador (ver Figura 6.1). La masa se mueve
a lo largo de un eje coordenado vertical cuya direccion positiva es la que
apunta hacia abajo y cuyo origen coincide con la posicion de equilibrio de la
masa. La funcion x = x(t) que describe la posicion de la masa en el tiempo t
coincide entonces con su desplazamiento respecto a la posicion de equilibrio.
Supondremos que la fuerza elastica, ejercida por el resorte, y la fuerza de
amortiguacion, ejercida por el medio, estan dadas por sus respectivas aproxi-
maciones lineales. En ese caso cuando la masa se encuentre en la coordenada
x la suma de su peso mas la fuerza elastica sera igual a k x, donde k es
la constante elastica del resorte. La fuerza de amortiguacion por su parte
es igual a f
a
(v) = v, donde v =
dx
dt
y es la constante de friccion. La
segunda ley de Newton proporciona la ecuacion de movimiento del cuerpo
m
d
2
x
dt
2
+
dx
dt
+ k x = f
ex
(t).
Ejemplo 6.1.2. Un pendulo consiste en una masa puntual m suspendida de
una cuerda o de una varilla de masa despreciable y longitud l, que pivota en
un plano vertical alrededor de uno de sus extremos. Si la masa es desviada
de su posicion de equilibrio, tendera a moverse bajo la accion de la gravedad
de un lado hacia otro, sobre una circunferencia de radio l (ver gura 6.2).
Si se deprecian fuerzas distintas a la de la gravedad (como friccion y fuerzas
impulsoras externas), la fuerza neta resultante sobre el pendulo corresponde
a la componente tangencial de la gravedad f
tan
= mg sen , que act ua
en direccion opuesta a la de la desviacion angular respecto de la vertical,
= (t). Si v = v(t) denota la velocidad de la masa en el tiempo t, entonces,
de acuerdo con la segunda ley de Newton, se tiene que v satisface la ecuacion
m
dv
dt
= mg sen .
6.1. OSCILADORES MEC
ANICOS 121
m 0
x
x(t)
Figura 6.1: Sistema masa-resorte-amortiguador.
Teniendo en cuenta que v = l
, donde
=
d
dt
es la velocidad angular, se
llega a la ecuacion del pendulo simple
d
2
dt
2
+
g
l
sen = 0,
conocida tambien como ecuacion de Mathiew. Si ademas de la gravedad se
consideran fuerzas de amortiguacion dependientes de la velocidad, f
a
= f
a
(v)
y adicionalmente existen fuerzas externas f
ex
= f
ex
(t) actuando sobre el
pendulo, la ecuacion del movimiento toma la forma
ml
d
2
dt
2
= mg sen + f
a
(v) + f
ex
(t).
El pendulo es un oscilador no lineal pues la fuerza restauradora
f
r
= mg sen ,
no depende linealmente de la desviacion angular respecto del equilibrio . Sin
embargo si las oscilaciones son peque nas de modo que (t) y
(t) permanecen
mg
f
v
l
Figura 6.2: Fuerzas que act uan sobre un pendulo.
cerca de 0, es razonable usar la aproximaci on lineal sen y suponer
ademas que la amortiguacion es proporcional a la velocidad angular
, f
a

, una constante positiva. Se llega entonces a un modelo lineal para el

pendulo
d
2
dt
2
+

ml
d
dt
+
g
l
=
1
ml
f
ex
(t),
que es de nuevo la ecuacion del oscilador lineal amortiguado forzado (6.2)
con =
_
g
l
, 2 =

ml
y f(t) =
1
ml
f
ex
(t).
6.2. Oscilaciones libres
Cuando f(t) = 0 en la ecuacion (6.2), se dice que las oscilaciones son
libres. En ese caso la ecuacion de movimiento es una ecuacion homogenea de
segundo orden,
d
2
x
dt
2
+ 2
dx
dt
+
2
x = 0, (6.3)
cuyas soluciones se pueden obtener facilmente, determinando primero las
races de la ecuacion caracterstica. Estudiaremos inicialmente el caso en el
que no hay amortiguacion.
6.2. OSCILACIONES LIBRES 123
Figura 6.3: Oscilador armonico simple, x(t) = A cos ( t )

Oscilaciones libres no amortiguadas
En ausencia de amortiguacion, esto es cuando = 0, la ecuacion (6.3) se
reduce a la ecuacion del oscilador armonico simple
d
2
x
dt
2
+
2
x = 0.
Como las races de la ecuacion caracterstica en este caso son los n umeros
= i, la solucion general de la ecuacion puede escribirse en la forma
x(t) = c
1
cos t + c
2
sen t,
donde c
1
y c
2
son constantes. No es difcil ver que estas soluciones pueden
tambien escribirse en la forma
x(t) = A cos( t ), (6.4)
donde las constantes A y estan determinadas por las condiciones
cos =
c
1
A
, sen =
c
2
A
y A =
_
c
2
1
+ c
2
2
. (6.5)
Las funciones de la forma (6.4) son periodicas, con perodo T =
2
, as que
el periodo de las oscilaciones es independiente de las condiciones iniciales del
movimiento. Por el contrario A y si dependen de las condiciones iniciales.
Ademas
La constante A es la amplitud del movimiento y corresponde al despla-
zamiento maximo del sistema respecto del equilibrio. Si x(t) esta dada
por (6.4) entonces A x(t) A.
es conocido como el angulo de fase y es la frecuencia angular del
movimiento.
El perodo de las soluciones, T =
2
, es el tiempo necesario para com-

pletar una oscilacion, o sea el tiempo que se necesita para que el sistema
pase consecutivamente por el equilibrio en la misma direccion.
La frecuencia natural de la oscilacion es el n umero f =
1
T
=

2
, y co-
rresponde al n umero de oscilaciones que efect ua el oscilador por unidad
de tiempo.
De acuerdo con el modelo matematico las oscilaciones correspondientes al
movimiento no amortiguado persisten en el tiempo con amplitud constante.
En la realidad toda oscilacion no forzada se ve atenuada al transcurrir el
tiempo. Una explicacion obvia de esta inconsistencia es que el modelo del
oscilador armonico es una idealizacion simplicada del oscilador real, que no
toma en cuenta factores que en la practica estan siempre presentes, tales
como la friccion.
Ejemplo 6.2.1. Se requiere una fuerza de 400 newtons para estirar un resorte
1 metro a partir de su longitud natural. Una masa de 25 kg se sujeta de este
resorte y el sistema se lleva 0,5 metros por encima del equilibrio y se deja
partir con una velocidad de 2 m/s en direccion hacia abajo. Determine a) la
posicion de la masa como funcion del tiempo, b) el periodo de las oscilaciones,
c) en que instante pasa por primera vez la masa por el equilibrio en direccion
hacia arriba.
Como para un resorte que siga la ley de Hooke F = k x, entonces la
constante k del resorte considerado es k =
400
1
= 400 N/m. La ecuacion
diferencial del sistema masaresorte es entonces
25
d
2
x
dt
2
= 400 x,
o equivalentemente
d
2
x
dt
2
+ 16 x = 0.
Las races de la ecuacion caracterstica asociada son los n umeros = 4 i,
as que la solucion general de la ecuacion diferencial puede escribirse en la
forma
x(t) = c
1
cos 4 t + c
2
sen 4 t.
De la anterior expresion se sigue que x(0) = c
1
y
dx
dt
(0) = 4 c
2
, y (tomando
como positiva la direccion que apunta hacia abajo), las condiciones iniciales
nos dicen por otro lado que x(0) = 0,5 y
dx
dt
(0) = 2. Obtenemos entonces
los valores de c
1
y c
2
, a saber, c
1
=
1
2
y c
2
=
1
2
. En consecuencia los
desplazamientos del cuerpo respecto del equilibrio estan dados por la funcion
x(t) =
1
2
cos 4 t +
1
2
sen 4 t.
Esta funcion puede reescribirse en la forma (6.4), tomando A y que satis-
fagan las condiciones
A cos =
1
2
y A sen =
1
2
,
lo que nos conduce a los valores A =
1
2
=
2
2
y =
3
4
(notese que es un
angulo del segundo cuadrante). Llegamos pues a que los desplazamientos de
la masa pueden expresarse en la forma
x(t) =
2
2
cos
_
4 t
3
4
_
.
Vemos enseguida que el movimiento es periodico con periodo T =
2
4
=

2
segundos. Ademas la frecuencia angular del sistema es = 4 y el angulo
de fase es =
3
4
. Finalmente el cuerpo pasara por la posicion de equilibrio
siempre que cos
_
4 t
3
4
_
= 0, esto es, en los instantes
t =

16
,
5
16
,
9
16
,
13
16
. . . .
La primera vez que lo hace en direccion hacia arriba es al cabo de t =
5
16
segundos. La graca de la funcion x = x(t) se ilustra en la gura 6.4.
Oscilaciones libres amortiguadas
En presencia de fuerzas de amortiguacion, ,= 0 en (6.3), y la ecuacion
caracterstica asociada a dicha ecuacion diferencial esta dada por
2
+ 2 +
2
= 0.
2
3
16
2
2
Figura 6.4: x(t) =
2
2
cos (4 t
3
4
)
Las races de la anterior ecuacion cuadratica son los n umeros =
2
, de manera que el comportamiento de las soluciones de la ecuacion
diferencial vara signicativamente de acuerdo con el signo del factor =
2
.
Caso 1 (Oscilaciones subamortiguadas,
2
2
< 0). En ese caso la ecua-
cion caracterstica tiene dos races complejas conjugadas y

, donde
= + i
a
, y
a
=
2
.
La solucion general de la ecuacion del oscilador esta dada por
x(t) = e
t
(c
1
cos
a
t + c
2
sen
a
t) = Ae
t
cos (
a
t ),
donde A y estan relacionadas con c
1
y c
2
por las ecuaciones (6.5). La
constante se conoce como constante de amortiguacion y el factor e
t
es
llamado factor de amortiguacion. En analoga con el movimiento armonico
simple se tienen los siguientes parametros asociados a las soluciones
Frecuencia angular amortiguada:
a
=
2
.
Perodo amortiguado: T
a
=
2
a
.
Frecuencia de oscilacion amortiguada: f
a
=
1
T
a
.
T
a
Figura 6.5:
Oscilador subamortiguado
Figura 6.6:
Oscilador sobreamortiguado
Aunque las soluciones no son periodicas si se presentan oscilaciones cuya
amplitud disminuye progresivamente. El periodo amortiguado es el tiempo
que tarda el oscilador en pasar dos veces por el equilibrio en la misma direc-
cion.
Caso 2 (Oscilaciones crticamente amortiguadas,
2
2
= 0). La ecuacion
caracterstica tiene races reales repetidas
1
=
2
= . El desplazamiento
del cuerpo en el tiempo t esta dado por
x(t) = c
1
e
t
+ c
2
t e
t
, < t < ,
donde c
1
y c
2
son constantes que dependen de las condiciones iniciales. En
este caso el sistema no oscila alrededor del equilibrio sino que tiende asintoti-
camente a este a medida que el tiempo transcurre.
Caso 3 (Oscilaciones sobreamortiguadas
2
2
> 0). En este caso se tienen
dos races reales negativas distintas
1
y
2
, digamos
2
<
1
< 0 :
1
,
2
=
2
.
La solucion general esta dada por
x(t) = c
1
e
1
t
+ c
2
e
2
t
, < t < .
Nuevamente se observa que en un sistema sobreamortiguado no se presentan
oscilaciones, y que, dependiendo de las condiciones iniciales, el sistema pasa
maximo una vez por el equilibrio.
Podemos ahora resumir los resultados de esta seccion en el siguiente teo-
rema.
Teorema 6.2.1. De las soluciones x(t) de la ecuacion del oscilador libre
d
2
x
dt
2
+ 2
dx
dt
+
2
x = 0
puede armarse que
En presencia de amortiguacion, es decir si ,= 0, las soluciones son
siempre asintoticamente estables, de manera que independientemente
de la velocidad y la posicion iniciales, lm
t
x(t) = 0 y lm
t
x
(t) =
0.
Las soluciones son periodicas unicamente cuando el oscilador es no
amortiguado, es decir cuando = 0.
Cuando el sistema esta sobreamortiguado o crticamente amortiguado
(si ) no se presentan oscilaciones alrededor de la posicion de
equilibrio.
Ejemplo 6.2.2. Un cuerpo de 8 kg se sujeta de un resorte soportado vertical-
mente. El cuerpo queda en equilibrio cuando el resorte tiene una elongacion
de 98 cm respecto de su longitud natural. Sobre el sistema act ua una fuerza
de amortiguacion que, medida en newtons, es numericamente igual a 16 ve-
ces la velocidad instant anea en m/s. Si el cuerpo se lleva 60 cm por debajo
del equilibrio y luego se deja oscilar libremente, determinar la posicion del
cuerpo como funcion del tiempo.
Como F = k x y x = 0,98 metros cuando se ejerce una fuerza igual a
F = 8 g newtons, siendo g la aceleracion de la gravedad, entonces tomando
g = 9,8 m/s se sigue que k = 80 N/m. La ecuacion del oscilador es entonces
8
d
2
x
dt
2
= 16
dx
dt
80 x,
o, equivalentemente
d
2
x
dt
2
+ 2
dx
dt
+ 10 x = 0.
La ecuacion auxiliar esta dada por
2
+ 2 + 10 = 0, cuyas races son los
n umeros = 13 i, por lo que la solucion general de la ecuacion diferencial
puede escribirse en la forma
x(t) = c
1
e
t
cos 3t + c
2
e
t
sen 3t.
6.3. OSCILACIONES FORZADAS 129
En ese caso
dx
dt
= c
1
e
t
cos 3t 3 c
1
e
t
sen 3t c
2
e
t
sen 3t + 3 c
2
e
t
cos 3t,
as que evaluando las condiciones iniciales x(0) = 0,6 y
dx
dt
(0) = 0 llegamos a
las ecuaciones c
1
= 0,6 y c
1
+ 3 c
2
= 0. Conclumos que
c
1
= 0,6 =
3
5
y c
2
=
1
5
.
El desplazamiento del cuerpo respecto del equilibrio en el instante t esta pues
dado por la funcion
x(t) = e
t
_
3
5
cos 3t +
1
5
sen 3t
_
.
La anterior funcion puede tambien escribirse en la forma
x(t) =
10
5
e
t
cos(3 t ),
donde A =
10
5
=
_
9
25
+
1
25
y el angulo de fase 0,32175 es un angulo
que satisface cos =
3
10
y sen =
1
10
. La graca de la funcion x(t) puede
apreciarse en la gura 6.7. La frecuencia angular y el periodo amortiguados
son respectivamente
a
= 3 y T
a
=
2
3
.
6.3. Oscilaciones forzadas
En esta seccion estudiaremos el movimiento oscilatorio bajo el supuesto
de que existen fuerzas externas de excitacion que afectan al sistema. Fuentes
comunes de fuerzas de excitacion son los movimientos vibratorios del oscila-
dor como un todo (sacudidas de una maquina, desbalances de las maquinarias
rotatorias, vientos sobre una estructura). Nos interesan particularmente las
llamadas fuerzas armonicas de excitacion
f(t) = F
0
cos
e
t,
F
0
constante. Entender el comportamiento de un sistema sometido a excita-
ciones armonicas es esencial para entender como responde el sistema a fuerzas
t
x
10
5
Figura 6.7: El oscilador subamortiguado del ejemplo 6.2.2, x(t) =
10
5
e
t
cos (3 t 0,32175)
de excitacion mas generales. Cuando f(t) es una fuerza armonica la ecuacion
(6.2) toma la forma
d
2
x
dt
2
+ 2
dx
dt
+
2
x = F
0
cos
e
t (6.6)
Si ,= 0, es decir en presencia de fuerzas amortiguadoras, la ecuacion ho-
mogenea asociada a esta ecuacion no tiene soluciones de la forma b
1
cos
e
t+
b
2
sen
e
t, as que, como vimos en el Captulo 5, la ecuacion no homogenea
(6.6) debe tener una solucion particular de la forma
x
p
(t) = b
1
cos
e
t + b
2
sen
e
t.
Reemplazando en la ecuacion diferencial se pueden calcular los valores de los
coecientes b
1
y b
2
:
b
1
=
(
2
2
e
) F
0
(
2
2
e
)
2
+ (2
e
)
2
y b
2
=
(2
e
) F
0
(
2
2
e
)
2
+ (2
e
)
2
.
La solucion x
p
(t) tambien puede escribirse en la forma
x
p
(t) = A
p
cos(
e
t
e
)
6.3. OSCILACIONES FORZADAS 131
Figura 6.8: Soluciones transitoria y es-
tacionaria
Figura 6.9: Oscilador forzado
con A
p
y
e
determinados por las condiciones (6.5), reemplazando c
1
por b
1
y c
2
por b
2
. En particular
A
p
=
F
0
_
(
2
2
e
)
2
+ (2
e
)
2
.
Podemos entonces escribir la solucion general en la forma
x(t) = x
p
(t) + x
H
(t),
donde x
H
(t) representa la solucion general de la ecuacion homogenea asocia-
da a (6.6), que es la ecuacion de un oscilador libre amortiguado. Como se
sabe todas las soluciones de la ecuacion del oscilador libre amortiguado son
asintoticamente estables, de manera que las funciones x
H
(t) satisfacen las
condiciones
lm
t
x
H
(t) = 0 y lm
t
x
H
(t) = 0.
Se dice que x
H
(t) es un termino transitorio (respuesta a las condiciones ini-
ciales), su inuencia en el comportamiento de la solucion se desvanece con
el tiempo, mientras que x
p
(t) corresponde al regimen permanente o estacio-
nario del movimiento (respuesta a la excitacion externa).
Teorema 6.3.1. De las soluciones x(t) de la ecuacion del oscilador amorti-
guado forzado (6.6), con fuerza de excitacion externa armonica puede decirse
que
Existe una solucion particular periodica x
p
(t), cuya frecuencia coincide
con la de la excitacion externa.
Cada una de las soluciones x = x(t) satisface
lm
t
(x(t) x
p
(t)) = 0 y lm
t
_
x
(t) x
p
(t)
_
= 0,
de modo que la solucion permanente x
p
(t) es estable.
Figura 6.10: Resonancia.
Oscilador no amortiguado con forzamiento armonico ex-
terno
Sin amortiguamiento ( = 0) la ecuacion (6.2) se reduce a
d
2
x
dt
2
+
2
x = F
0
cos(
e
t).
Conviene tratar separadamente los casos =
e
y ,=
e
:
Caso 1 ( ,=
e
). Si la frecuencia externa de excitacion
e
es distinta de
la frecuencia natural del oscilador libre entonces no hay soluciones de la
ecuacion homogenea asociada de la forma x(t) = b
1
cos
e
t +b
2
sen
e
t, por
lo tanto debe existir una solucion particular de la ecuacion no homogenea
que tenga justamente esta forma. En efecto substituyendo en la ecuacion se
llega a la solucion particular
x
p
(t) =
F
0
2
e
cos
e
t.
La solucion general puede escribirse en la forma
x(t) = x
p
(t) + x
H
(t),
donde x
H
(t) representa la solucion general de la ecuacion homogenea asociada
y es por lo tanto una funcion periodica de frecuencia f =

2
(la frecuencia
natural del sistema), mientras que la frecuencia de x
p
(t) coincide con la de
la fuerza externa de excitacion f
e
=

e
2
.
6.4. EJERCICIOS 133
Caso 2 (Caso =
e
). Este caso se conoce como de resonancia no amor-
tiguada y se presenta cuando la frecuencia externa de excitacion es igual
a la frecuencia natural del oscilador libre. Como las funciones de la forma
x(t) = b
1
cos t + b
2
sen t son soluciones de la ecuacion homogenea, no
existen soluciones particulares de la ecuacion no homogenea que se puedan
escribir de esta manera. En cambio debe existir una solucion particular de
la forma x
p
(t) = t (b
1
cos t + b
2
sen t). Reemplazando en la ecuacion se
obtiene en efecto la solucion particular
x
p
(t) =
F
0
2
t sen ( t), < t < ,
que corresponde a oscilaciones no periodicas cuyas amplitudes aumentan li-
nealmente con t. Al pasar el tiempo cualquier solucion
x(t) = x
p
(t) + x
H
(t),
terminara dominada por la funcion x
p
(t), que puede ser interpretada como
la respuesta a la excitacion externa.
6.4. Ejercicios
1. Una masa de 1 kg alarga un resorte en
49
320
m. Si la masa se desplaza
1
4
m respecto de la posicion de equilibrio y se suelta desde all, y si
se desprecia la resistencia del aire, halle la amplitud, el perodo y la
frecuencia de vibracion del movimiento. (Tome g 9,8 m/s
2
).
2. El movimiento de un cuerpo esta descrito por la ecuacion diferencial
z
+ 6 z
+ 25
2
z = 0. El sistema de unidades usado es el MKS.
a) Halle la frecuencia y el perodo naturales del oscilador armonico
asociado.
b) Halle la frecuencia y el perodo amortiguados.
c) Si z(0) = 0,10 m y z
(0) = 1 m/s, halle el tiempo necesario para

que la amplitud de la oscilacion se reduzca a 0,001 m.
3. El mecanismo de un ca non de un tanque se puede modelar mediante
un sistema masaresorteamortiguador. Supongase que la masa es la
del ca non, igual a 100 kg, y en unidades apropiadas del sistema MKS
el coeciente de amortiguacion es = 200 y la constante del resorte
es k = 100
2
, donde es una constante.
Supongase que despues de un disparo en el tiempo t = 0 el movimien-
to del ca non respecto de la posicion de equilibrio esta descrito por el
problema de valores iniciales
100 x
+ 200 x
+ 100
2
x = 0, x(0) = 0, x
(0) = 100
a) determine que valor debe tener para que el sistema este amor-
tiguado crticamente.
b) determine para que valor de el valor de x
2
(t) +(x
(t))
2
se reduce
a 0,01 m al cabo de 1 segundo.
4. Un reloj tiene un pendulo de un metro de longitud. El reloj suena cada
vez que el pendulo llega al extremo derecho de su vaiven. Despreciando
la friccion y la resistencia del aire, y suponiendo oscilaciones peque nas,
cuantas veces suena el reloj en un minuto?
5. Una boya cilndrica de 0,2 m de radio y 1 m de altura, y cuya masa es de
100 kg ota en el agua manteniendo su eje vertical. Si se hunde de forma
que la cara superior del cilindro coincida con la supercie del agua y
luego se suelta, y se desprecia la resistencia del agua, cuales seran su
perodo natural de oscilacion y su posicion en cada instante? (La fuerza
arquimediana de otacion ejercida sobre la boya es igual al peso del
agua desplazada por ella. La densidad del agua es, aproximadamente,
1000 kg/m
3
).
6. Una placa delgada de area 2A (en m
2
) y masa M (en kilogramos)
esta suspendida de un resorte con constante de rigidez k N/m y es
puesta a oscilar en un uido viscoso.
a) Suponiendo que el uido ejerce una fuerza de friccion viscosa f
a
sobre las caras de la placa proporcional a la velocidad v, dada por
f
a
= 2Av, donde es una constante caracterstica de la visco-
sidad del uido, halle una ecuacion diferencial para el movimiento
de la placa.
b) Para que valor
de el sistema esta amortiguado crticamente?

6.4. EJERCICIOS 135
c) Si T
n
es el perodo natural de oscilacion del sistema libre no amor-
tiguado en el aire y T
a
es el perodo amortiguado cuando la placa
esta sumergida en un uido con coeciente , 0 < <
, halle
una expresion para el valor de en terminos de M, A, T
n
y T
a
.
7. Una masa de 1 kg esta atada a un resorte de constante k = 64 N/m.
En el instante t = 0 la masa se halla en reposo en la posicion de
equilibrio y a partir de ese momento y hasta el instante t
1
=
7
16
se le
aplica una fuerza dada por F(t) =
t
2
newtons. Despreciando los efectos
de la amortiguacion, plantee una ecuacion diferencial que determine la
posicion de la masa en el tiempo a un despues de que la fuerza externa
ha sido desconectada y resuelva esa ecuacion.
8. Un cuerpo que se encuentre en el interior de La Tierra experimenta una
fuerza debida a la gravedad terrestre que es proporcional a la distancia
del cuerpo al centro de La Tierra. Si se perforara un t unel a lo largo de
uno de los diametros de La Tierra, cuanto tiempo tardara un cuerpo
de masa m en atravesar el t unel, suponiendo que se deje caer desde el
reposo, a partir de uno de los extremos? (la respuesta se puede expresar
en terminos de R, el radio de La Tierra, y de g, la aceleracion de la
gravedad en la supercie terrestre).
9. Un modelo sencillo para las vibraciones verticales de un carro que viaja
por una carretera ondulada consiste en una masa M (masa total del ca-
rro), un resorte de constante k (sistema de suspension) y un amortigua-
dor lineal de constante (sistema de absorcion de choques). Al viajar,
la carrocera (la masa) se desplaza una distancia x desde la posicion de
equilibrio y el soporte sube o baja la distancia y = y(s). El desplaza-
miento relativo es x y. As, el resorte ejerce una fuerza k(x y) y
el amortiguador la fuerza (x
). La ecuacion que modela el movi-

miento vertical del vehculo esta dada por M x
= k (xy) (x
).
Es decir
M x
+ x
+ k x = k y + y
.
Supongase que el perl vertical del camino sigue la curva y = a sen
2 s
L
,
donde a = 0,1 m, L = 10 m y s es la distancia recorrida, y que el
vehculo se mueve con velocidad horizontal constante v. En ese caso
s = v t y y(t) = a sen
2 v t
L
y la ecuacion de las vibraciones del carro se
convierte en
M x
+ x
+ k x = k a sen
2 v t
L
+
2 v
L
a cos
2 v t
L
.
Supongase que M = 1000 kg y que k = 4000 N/m
a) Si el amortiguador se desconecta (es decir si = 0), halle , la
frecuencia angular natural de oscilacion del carro, y determine la
velocidad v a la cual ocurre resonancia.
b) Si = 1000
7 N/m, halle la respuesta x = x(t) del carro a las

ondulaciones del camino si v = 20 m/s, x(0) = 0, y x
(0) = 0.
10. Un modelo simplicado de un edicio consiste en considerarlo como
un cuerpo rgido que contiene toda la masa M de la estructura y que
esta soportado por columnas de masa despreciable que ejercen una
fuerza elastica k u opuesta a los desplazamientos laterales u de M. Se
supone que la estructura posee amortiguacion viscosa con constante de
amortiguacion . El peso del edicio es W = 100 toneladas y el edicio
es puesto en vibracion desplazandolo 5 cm de la posicion de equilibrio y
soltandolo desde all en el tiempo t = 0. Si el desplazamiento maximo en
el (primer) vaiven de retorno es de 3,5 cm y ocurre en un tiempo t = 0,64
s, determine: a) la rigidez lateral k, b) la constante de amortiguacion
.
Respuestas
1. A =
1
4
, T =

4
y f =
4
.
2. a) T =
2
5
y f =
5
2
, b) T
a
=
1
2
y f
a
= 2, c) t = 0,55.
3. a) cualquiera, b) debe satisfacer la ecuacion (
2
2+2)e
2
= 10
6
,
8,994
4. 30 veces.
5. T =
y x(t) = cos 2
t.
6. a) M x
+2Ax
+k x = 0, b) si =
Mk
A
el sistema esta crticamente
amortiguado, c) =
2M
A
_
1
T
2
n
1
T
2
a
.
6.4. EJERCICIOS 137
8. T =
_
R
g
9. a) si = 0 entonces = 2 y la resonancia ocurre si v = 3,2 b) x(t) =
486 cos 2t + 1049 sen 2t + 514,1 cos (12,5t + 19,05)
Captulo 7
Ecuaciones lineales de orden
superior
L
as ideas presentadas para ecuaciones lineales de segundo orden se pueden
generalizar facilmente al caso de las ecuaciones lineales de orden n,
d
n
x
dt
n
+ a
n1
(t)
d
n1
x
dt
n1
+ + a
1
(t)
dx
dt
+ a
0
(t) x = f(t), (7.1)
donde f(t), a
n1
(t), , a
1
(t), a
0
(t), son funciones continuas denidas en un
intervalo J. Uno de los objetivos de este anexo es mostrar que la solucion
general x(t) de (7.1) se puede escribir en la forma
x(t) = x
H
(t) + x
P
(t),
donde x
H
(t) es la solucion general de la ecuacion homogenea asociada a (7.1)
d
n
x
dt
n
+ a
n1
(t)
d
n1
x
dt
n1
+ + a
1
(t)
dx
dt
+ a
0
(t) x = 0, (7.2)
y x
P
(t) es una solucion particular cualquiera de la ecuacion no homogenea
(7.1). Tal y como ocurre con las ecuaciones lineales de segundo orden, el
calculo explcito de x
H
(t) y x
P
(t) resulta en general difcil. Sin embargo,
cuando los coecientes a
n1
(t), , a
1
(t), a
0
(t) son funciones constantes, en-
tonces x
H
(t) resulta ser una combinaci on lineal de funciones del tipo
t
k
e
t
cos t, y t
k
e
t
sen t. (7.3)
El calculo de soluciones particulares tambien se simplica en el caso de ecua-
ciones lineales con coecientes constantes si, adicionalmente, el termino f(t)
es una combinacion de funciones del tipo (7.3).
139
140 7. ECUACIONES DE ORDEN SUPERIOR
7.1. Teora general
Sera conveniente escribir la ecuacion (7.1) en la forma
L[x] (t) = f(t), (7.4)
en donde L se interpreta como un operador diferencial de orden n, el cual
act ua sobre una funcion n veces derivable x = x(t), t J, transformandola
en la funcion L[x] (t). Resolver la ecuacion (7.1) es equivalente a encontrar
el conjunto de las preimagenes de la funcion f, mediante el operador L. Se
demuestra sin dicultad que L es lineal, es decir
L[c
1
x
1
+ c
2
x
2
] = c
1
L[x
1
] + c
2
L[x
2
]
para cualquier par de constantes c
1
y c
2
y cualquier par de funciones x
1
y x
2
,
n veces diferenciables en J.
Ejemplo 7.1.1. Si L es el operador
L[x] =
d
4
x
dt
4
x,
entonces por ejemplo L[cos 2t] = 15 cos 2t y L[t
4
] = 24 t
4
.
El siguiente resultado es el teorema fundamental de existencia y unicidad
para ecuaciones lineales de orden n. Su demostracion esta mas alla de los
alcances de estas notas.
Teorema 7.1.1. Si las funciones f(t), a
n1
(t), , a
1
(t), a
0
(t) son continuas
en el intrevalo J, entonces para cada t
0
en J y cada eleccion de n umeros reales
x
0
, x
1
0
, . . . , x
n1
0
, existe una unica funcion x = x(t), t J, que satisface la
ecuacion (7.4) y las condiciones iniciales
x(t
0
) = x
0
,
dx
dt
(t
0
) = x
1
0
, ,
d
n1
x
dt
n1
(t
0
) = x
(n1)
0
. (7.5)
7.1.1. Ecuaciones lineales homogeneas
Esta seccion esta dedicada a la ecuacion diferencial homogenea
L[x] = 0 (7.6)
El siguiente resultado es una consecuencia inmediata del teorema fundamen-
tal 7.1.1:
7.1. TEOR
IA GENERAL 141
Teorema 7.1.2. La unica solucion de la ecuacion (7.6) que satisface las
condiciones x(t
0
) = 0,
dx
dt
(t
0
) = 0, . . .
d
n1
x
dt
n1
(t
0
) = 0 es la funcion constante
cero, x(t) = 0 para todo t en J.
Para las ecuaciones homogeneas de orden n tambien vale el principio de
superposicion de soluciones (tma. 5.2.2 del captulo 5). Es decir, si x
1
(t), . . . ,
x
r
(t), son soluciones de (7.6), y si c
1
, . . . , c
r
representan constantes, entonces
la funcion dada por la combinacion lineal x(t) = c
1
x
1
(t) + + c
r
x
r
(t) es
una solucion de la ecuacion (7.6).
Ejemplo 7.1.2. Por reemplazo directo puede verse que x
1
(t) = e
t
, x
2
(t) =
e
t
, x
3
(t) = cos t y x
4
(t) = sen t son soluciones de la ecuacion
d
4
x
dt
4
x = 0. (7.7)
Por lo tanto tambien sera una solucion de (7.7) cualquier funcion que se
pueda escribir en la forma
x(t) = c
1
e
t
+ c
2
e
t
+ c
3
cos t + c
4
sen t,
donde c
1
, c
2
, c
3
y c
4
son n umeros reales. Puede vericarse por ejemplo que
una solucion de (7.7) que satisface las condiciones iniciales
x(0) = 0,
dx
dt
(0) = 2,
d
2
x
dt
2
(0) = 2,
d
3
x
dt
3
(0) = 0,
es la funcion
x(t) = e
t
cos t sen t.
Mas a un, de acuerdo con el Teorema 7.1.1 esta es la unica solucion que satisfa-
ce esas condiciones iniciales. No sobra insistir que existen innitas soluciones
de (7.7), por que?
Se recordara de los cursos de algebra lineal que r funciones x
1
(t), . . . , x
r
(t),
t J, son linealmente independientes si la identidad
c
1
x
1
(t) + + c
r
x
r
(t) = 0, para todo t de J,
donde c
1
, . . . , c
r
son escalares, implica que
c
1
= 0, . . . , c
r
= 0.
Denicion 7.1.1. Un conjunto fundamental de soluciones de la ecuacion
homogenea (7.6) en un intervalo J es un conjunto de n soluciones linealmente
independientes de 7.6, denidas en el intervalo J.
Denicion 7.1.2. Si x
1
(t), , x
n
(t), t J, son funciones n 1 veces dife-
renciables se dene su determinante de Wronski mediante
W(t) W(x
1
, . . . , x
n
)(t) = det
_
_
_
_
_
x
1
(t) x
n
(t)
dx
1
dt
(t) . . .
dx
n
dt
(t)
.
.
.
.
.
.
d
n1
x
1
dt
n1
(t) . . .
d
n1
x
n
dt
n1
(t)
_
_
_
_
_
El teorema que sigue suministra un criterio para saber cuando n solucio-
nes de (7.6) forman un conjunto fundamental de soluciones.
Teorema 7.1.3. Si x
1
(t), , x
n
(t), t J son n soluciones de (7.6), en-
tonces las tres condiciones siguientes son equivalentes:
(i) W(t) ,= 0 para todo t J.
(ii) W(t
0
) ,= 0 para alg un t
0
en J.
(iii) el conjunto x
1
(t) , . . . , x
n
(t) , t J, es un conjunto fundamental de
soluciones.
Ejemplo 7.1.3. El conjunto
_
cos t, sen t, e
t
, e
t
_
es un conjunto fundamental de soluciones para la ecuacion (7.7) del ejemplo
7.1.2. En efecto vimos que cada una de estas funciones es una solucion de la
ecuacion considerada. Ademas
W(t) = det
_
_
_
_
cos t sen t e
t
e
t
sen t cos t e
t
e
t
cos t sen t e
t
e
t
sen t cos t e
t
e
t
_
_
_
_
= 8,
por lo tanto el conjunto dado es linealmente independiente.
Como en el caso de las ecuaciones lineales de segundo orden veremos ahora
que dado un conjunto fundamental de soluciones de (7.6), entonces cada
solucion de (7.6) puede escribirse como combinacion lineal de ese conjunto
fundamental.
7.1. TEOR
IA GENERAL 143
Teorema 7.1.4. Si x
1
(t) , . . . , x
n
(t) , t J, es un conjunto fundamental
de soluciones de la ecuacion (7.6) en el intervalo J, entonces cada una de las
soluciones de la ecuacion (7.6) puede escribirse en la forma
x
H
(t) = c
1
x
1
(t) + + c
n
x
n
(t), t J (7.8)
con c
1
, . . . , c
n
, constantes.
El conjunto de todas las soluciones de la ecuacion (7.6), tal como el re-
presentado por la formula (7.8), se conoce como la solucion general de la
ecuacion (7.6).
Ejemplo 7.1.4. Puede vericarse con facilidad (ver el ejercicio 1), que las
funciones x
1
(t) = t, x
2
(t) = t
2
y x
3
(t) = t
3
satisfacen la ecuacion diferencial
d
3
x
dt
3

3
t
d
2
x
dt
2
+
6
t
2
dx
dt

6
t
3
x = 0, t > 0. (7.9)
Vemos que el wronskiano de estas tres funciones esta dado por W (t, t
2
, t
3
) =
2t
3
, de manera que ellas forman un conjunto fundamental y la solucion ge-
neral de la ecuacion (7.9) puede escribirse en la forma
x
H
(t) = c
1
t + c
2
t
2
+ c
3
t
3
,
donde c
1
, c
2
y c
3
Reduccion de orden
Pude ocurrir que se conozca alguna solucion no trivial x
1
(t) de la ecua-
cion homogenea (7.6). En ese caso se puede reducir el orden de la ecuacion
mediante la sustitucion
x(t) = x
1
(t) u(t).
Al reemplazar x(t) en la ecuacion (7.6) se concluye que la funcion
v(t) =
du
dt
debe satisfacer una ecuacion diferencial lineal homogenea de orden n 1.
Ejemplo 7.1.5. Por sustitucion directa se verica que x
1
(t) = t es solucion
de la ecuacion homogenea
d
3
x
dt
3

1
t
d
2
x
dt
2
+
2
t
2
dx
dt

2
t
3
x = 0.
Podemos entonces emplear la sustitucion x(t) = x
1
(t) u(t) = t u(t) para
reducir el oredn de la ecuacion. Tenemos que x
= u + t u
, x
2
= 2 u
+ t u
y x
= 3 u
+ t u
. Reemplazando entonces en la ecuacion que estamos

considerando, obtenemos la siguiente ecuacion en u:
d
3
u
dt
3
+
2
t
d
2
u
dt
2
= 0.
Esta nueva ecuacion se reduce a una de segundo orden mediante la sustitucion
v(t) =
du
dt
:
d
2
v
dt
2
+
2
t
dv
dt
= 0.
En este ejemplo particular esta ultima ecuacion puede reducirse a una de
primer orden mediante la sustitucion y(t) =
dv
dt
,
dy
dt
+
2
t
y(t) = 0.
Se tiene sin dicultad que y(t) =
c
1
t
2
, donde c
1
es una constante cualquiera.
Mediante integraci on se obtiene v(t), e integrando nuevamente se llega a la
formula u(t) = c
1
ln t +c
2
t +c
3
, donde c
1
, c
2
y c
3
Consecuentemente se tiene la solucion general de la ecuacion considerada
x = t u(t) = c
1
t ln t + c
2
t
2
+ c
3
t
y podemos concluir que el conjunto
_
t, t
2
, t ln t
_
es un conjunto fundamental de soluciones de esa ecuacion.
7.1.2. Ecuaciones lineales no homogeneas
Consideraremos ahora la ecuacion diferencial lineal no homogenea (7.4).
Dos propiedades fundamentales de esta ecuacion no homogenea estan expre-
sadas en los resultados siguientes.
7.1. TEOR
IA GENERAL 145
Teorema 7.1.5. Supongase que x
P
(t) es una solucion particular de la ecua-
cion no homogenea (7.4). Entonces cada una de las soluciones de esa ecua-
cion puede escribirse en la forma
x(t) = x
H
(t) + x
P
(t),
donde x
H
(t) es alguna de las soluciones de la ecuacion homogenea asociada
a (7.4).
Teorema 7.1.6. Supongase que f(t) = c
1
f
1
(t) + +c
r
f
r
(t). Si x
k
= x
k
(t)
es una solucion de la ecuacion
L[x] = f
k
k = 1, ..., r,
entonces la funcion x(t) = c
1
x
1
(t) + + c
r
x
r
(t) es una solucion de
L[x] = c
1
f
1
+ + c
r
f
r
.
Vamos a generalizar ahora el metodo de variacion de par ametros al caso
de las ecuaciones de orden superior. Este metodo permite determinar una
solucion particular x
P
(t) de la ecuacion no homogenea (7.4) siempre que se
conozca un conjunto fundamental de soluciones x
1
(t), , x
n
(t) de la ecua-
cion homogenea (7.6). En forma completamente analoga al caso de ecuaciones
de segundo orden puede probarse que si las funciones P
1
, . . . , P
n
, satisfacen
el sistema de ecuaciones
_
_
_
_
_
x
1
(t) x
n
(t)
dx
1
dt
(t) . . .
dx
n
dt
(t)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
d
n1
x
1
dt
n1
(t) . . .
d
n1
x
n
dt
n1
(t)
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
dP
1
dt
dP
2
dt
.
.
.
dP
n
dt
_
_
_
_
_
=
_
_
_
_
_
0
0
.
.
.
f(t)
_
_
_
_
_
, (7.10)
entonces la funcion
x
P
(t) = P
1
(t) x
1
(t) + + P
n
(t) x
n
(t), (7.11)
es una solucion particular de la ecuacion no homogenea (7.4) (notese que
si P
1
(t), . . . , P
n
(t) fueran constantes x(t) sera en cambio una solucion de la
ecuacion homogenea (7.6). El sistema (7.10) puede entonces resolverse para
obtener las funciones P
1
(t), . . . , P
n
(t). Empleando por ejemplo la regla de
Kramer, que se ense naba antiguamente en los cursos de algebra lineal, se
obtienen las siguientes formulas para las soluciones de (7.10):
dP
j
dt
=
W
j
(t)
W(t)
,
donde W(t) = W(x
1
, . . . , x
n
)(t) es el determinante de Wronski asociado a las
funciones x
1
(t), . . . , x
n
(t) y W
j
(t) es el determinante que se obtiene cuando
la j-esima columna de ese determinante se sustituye por el vector
(0, 0, , f(t))
T
.
Ejemplo 7.1.6. Mediante el metodo de variaci on de parametros vamos a
hallar una solucion particular de la ecuacion
d
3
x
dt
3

3
t
d
2
x
dt
2
+
6
t
2
dx
dt

6
t
3
x = t sen t, t > 0. (7.12)
La ecuacion homogenea asociada a la ecuacion anterior es la ecuacion (7.9)
que fue tratada en el ejemplo 7.1.4 En ese ejemplo se mostro que el con-
junto t, t
2
, t
3
es un conjunto fundamental de soluciones de esa ecuacion y
que W (t, t
2
, t
3
) = 2t
3
. Seg un la formula de variaci on de parametros (7.11)
tenemos que la funcion
x
P
(t) = t P
1
(t) + t
2
P
2
(t) + t
3
P
3
(t),
es una solucion de (7.12) siempre que las funciones P
j
(t), j = 1, 2, 3, satisfa-
gan las condiciones
dP
j
dt
=
W
j
(t)
2t
3
.
As por ejemplo debe tenerse que
dP
1
dt
=
W
1
(t)
2t
3
=
1
2t
3
det
_
_
0 t
2
t
3
0 2t 3t
2
t sen t 2 6t
_
_
=
t
2
sen t
2
.
Integrando ahora vemos que
P
1
(t) =
1
2
t
2
cos t + t sen t + cos(t).
7.2. ECUACIONES CON COEFICIENTES CONSTANTES 147
Calculos similares muestran que
P
2
(t) = t cos t sen t
y
P
3
(t) =
1
2
sen t.
Despues de simplicar se obiene entonces la solucion particular
x
P
(t) = t P
1
(t) + t
2
P
2
(t) + t
3
P
3
(t) = t cos t.
La solucion general de (7.12) puede entonces escribirse en la forma
x(t) = t cos t + c
1
t + c
2
t
2
+ c
3
t
3
.
7.2. Ecuaciones con coecientes constantes
En esta seccion estudiaremos una generalizacion de los metodos desa-
rrollados en el captulo 5 para resolver ecuaciones lineales con coecientes
constantes. Nos referimos a ecuaciones de la forma
d
n
x
dt
n
+ a
n1
d
n1
x
dt
n1
+ + a
1
dx
dt
+ a
0
x = f(t), (7.13)
en donde a
n1
, . . . , a
1
, a
0
representan constantes reales.
En la seccion anterior vimos como cada una de las soluciones x = x(t) de
la ecuacion (7.13) se puede escribir en la forma
x(t) = x
H
(t) + x
P
(t),
donde x
P
es alguna solucion particular de (7.13) y x
H
es una solucion de la
ecuacion homogenea asociada
d
n
x
dt
n
+ a
n1
d
n1
x
dt
n1
+ + a
1
dx
dt
+ a
0
x = 0. (7.14)
Empleando variaci on de parametros podemos obtener las soluciones de una
ecuacion no homogenea si se conoce un conjunto fundamental de soluciones
para la ecuacion homogenea. Nos corresponde entonces ahora ver como de-
terminar tal conjunto fundamental para el caso de ecuaciones con coecientes
constantes.
7.2.1. Ecuaciones homogeneas
El metodo de Euler consiste en buscar soluciones de (7.14) del tipo
x(t) = e
t
,
con constante. Como
d
k
dt
k
(e
t
) =
k
e
t
y e
t
,= 0 para todo t, se tiene que
x = e
t
satisface la ecuacion diferencial (7.14) si y solo si la constante
satisface la siguiente ecuacion cuadratica, conocida tambien como ecuacion
caracterstica asociada a la ecuacion homogenea (7.14)
p() =
n
+ a
n1
n1
+ + a
1
+ a
0
= 0. (7.15)
El teorema fundamental del algebra garantiza la existencia de exactamente
n races (que pueden ser complejas), si se cuentan con sus multiplicidades.
Como el polinomio caracterstico p() tiene coecientes reales, entonces, en
caso de existan races complejas, ellas deben presentarse en pares conjugados.
Es decir, si el n umero complejo + i es una raz de p(), tambien lo es su
conjugado i.
Races diferentes
Supondremos que p() tiene n races diferentes, cada una de multiplicidad
1. Digamos que existan r races reales distintas
1
, . . . ,
r
, y k pares de races
complejas conjugadas distintas
1
i
1
, . . . ,
k
i
k
, de modo que r+2k = n.
Las races reales dan lugar a las r soluciones
e
1
t
, . . . , e
r
t
,
mientras que, tomanso las partes real e imaginaria de las soluciones comple-
jas e
(i)t
, los k pares de races complejas conjugadas dan lugar a las 2k
soluciones
e
1
t
cos
1
t, e
1
t
sen
1
t, . . . , e
k
t
cos
k
t, e
k
t
sen
k
t,
con lo que se completan n soluciones. Se demuestra empleando algo de algebra
lineal que estas n soluciones son linealmente independientes, y por lo tanto
forman un conjunto fundamental de soluciones.
Ejemplo 7.2.1. La ecuacion caraterstica de la ecuacion
d
4
x
dt
4
x = 0
del ejemplo 7.1.2 es la ecuacion
4
1 =
_
2
1
_ _
2
+ 1
_
= 0,
que tiene como races al par de complejos conjugados i, y a las dos races
reales 1, 1, todas ellas distintas entre si. Correspondientes a estas cuatro
races tenemos las cuatro soluciones linealmente independientes
x
1
= e
t
, x
2
= e
t
, x
3
= cos t y x
4
= sen t.
Races repetidas
Cuando el polinomio caracterstico p() tenga races repetidas el conjunto
fundamental debe completarse de manera analoga al caso de las ecuaciones
lineales homogenes de segundo orden. Si es una raz repetida de p(), con
multiplicidad algebraica m, entonces asociadas a se tienen las siguientes m
soluciones de (7.14)
e
t
, t e
t
, . . . , t
m1
e
t
.
Si + i es una raiz repetida de (7.15) con multiplicidad algebraica m,
tambien i sera una raiz repetida con la misma multiplicidad. En ese
caso se tienen 2m soluciones de (7.14) de la forma
u
1
= e
t
cos t, v
1
= e
t
sen t, u
2
= te
t
cos t, v
2
= te
t
sen t, . . .
. . . , u
m
= t
m1
e
t
cos t, v
m
= t
m1
e
t
sen t.
Ejemplo 7.2.2. Considerese la ecuacion diferencial de tercer orden
d
3
x
dt
3
+ 3
d
2
x
dt
2
+ 3
dx
dt
+ x = 0.
La ecuacion caraterstica es ( + 1)
3
= 0 cuya unica raz es = 1 de
multiplicidad 3. En consecuencia el conjunto e
t
, te
t
, t
2
e
t
es un conjunto
fundamental de soluciones para esta ecuacion y la solucion general puede
escribirse en la forma
x(t) = c
1
e
t
+ c
2
te
t
+ c
3
t
2
e
t
.
con c
1
, c
2
y c
3
Ejemplo 7.2.3. Considerese la ecuacion diferencial de cuarto orden
d
4
x
dt
4
+ 2
d
2
x
dt
2
+ x = 0.
La ecuacion caraterstica (
2
+ 1)
2
= 0 tiene al par = i como races
conjugadas de multiplicidad algebraica 2. El conjunto
cos t, sen t, t cos t, t sen t, ,
es por lo tanto un conjunto fundamental de soluciones para esta ecuacion y
podemos escribir la solucion general en la forma
x(t) = c
1
cos t + c
2
t cos t + c
3
sen t + c
4
t sen t
donde c
1
, c
2
, c
3
y c
4
7.2.2. Ecuaciones no homogeneas
Al igual que en el caso de las ecuaciones de segundo orden, si el termino
no homogeneo f(t) en la ecuacion no homogenea de coecientes constantes
(7.13) es de uno de ciertos tipos, entonces es posible determinar una solucion
particular por tanteo, empleando lo que se conoce como el metodo de los coe-
cientes indeterminados. Para que este metodo pueda aplicarse se requiere,
ademas de que la ecuacion sea de coecientes constantes, que el termino f(t)
sea una combinacion lineal de funciones del tipo
t
k
e
t
cos t, y t
k
e
t
sen t.
La idea es simplemente determinar una solucion particular del mismo tipo.
Vamos ahora a ilustrar este metodo mediante algunos ejemplos.
Ejemplo 7.2.4. Vamos a aplicar el metdo de los coecientes indeterminados
para determinar una solucion particular de la ecuacion
d
3
x
dt
3

d
2
x
dt
2
+
dx
dt
x = cos 2t.
Buscamos entonces una solucion particular x
P
(t) que pueda escribirse en la
forma,
x
P
(t) = Acos 2t + Bsen 2t,
donde A y B son coecientes que deben ser determinados. Reemplazando
x
P
(t) en la ecuacion diferencial no homogenea y agrupando terminos se llega
a la ecuacion
(3A 6B) cos 2t + (6A + 3B) sen 2t = cos 2t.
Se sigue entonces que 3A6B = 1 y 6A+3B = 0, de donde se concluye que
A =
1
15
y B =
2
15
. La funcion
x
P
(t) =
1
15
cos 2t
2
15
sen 2t.
es por lo tanto una solucion particular de la ecuacion dada. Si se quiere dar la
solucion general vemos que la ecuacion caracterstica asociada es la ecuacion
(
2
+ 1)( 1) = 0,
que tiene races = 1 y = i. Concluimos diciendo que si c
1
, c
2
y c
3
representan constantes arbitrarias, la solucion general puede representarse
en la forma
x(t) =
1
15
cos 2t
2
15
sen 2t + c
1
e
t
+ c
2
cos t + c
3
sen t.
Cuando el termino no homogeneo f(t) sea del mismo tipo que algunas
de las soluciones de la ecuacion homogenea asociada, la forma de la solucion
que se propone debe corregirse un poco, como se muestra en el siguiente
ejemplo.
Ejemplo 7.2.5. Queremos determinar una solucion particular de la ecuacion
d
4
x
dt
4
+ 2
d
2
x
dt
2
+ x = sen t.
Las funciones sen t, t sen t, cos t y t cos t satisfacen la ecuacion homogenea
asociada. Por eso no podramos esperar que existan soluciones particulares
de la ecuacion no homogenea del tipo c
1
cos t +c
2
sen t +c
3
t cos t +c
4
t sen t.
Guiados por la analoga con el caso de las ecuaciones de segundo orden bus-
caremos soluciones particulares x
P
(t) de la forma
x
P
(t) = t
2
(Acos t + Bsen t) ,
donde los coecientes A y B deben determinarse. Reemplazando x
P
(t) en la
ecuacion diferencial no homogenea, y agrupando terminos observamos que
8 Acos t 8 Bsen t = sen t.
De all se sigue que 8 A = 0 y 8 B = 1. La solucion particular buscada
esta entonces dada por
x
P
(t) =
t
2
8
sen t.
Ejercicios.
1. Halle la solucion general de la ecuacion
d
3
x
dt
3

3
t
d
2
x
dt
2
+
6
t
2
dx
dt

6
t
3
x = 0, t > 0.
Sugerencia: esta es una ecuacion del tipo Cauchy-Euler. Las soluciones
son del tipo x(t) = t
k
, donde k es un exponente por determinar.
2. Verique que x(t) = t es solucion de la ecuacion
d
3
x
dt
3
+
2
t
d
2
x
dt
2
+
4
t
2
dx
dt

4
t
3
x = 0, t > 0.
Reduzca esta ecuacion a una de segundo orden mediante la sustitucion
x = t u y nalmente determine un conjunto fundamental de soluciones
para esta ecuacion diferencial.
3. Sea p() = ( 1) (
2
+ 4). Halle un operador diferencial L que tenga
p() como polinomio caracterstico y para ese operador halle la solucion
general de la ecuacion
L[x] (t) = sen 2t.
4. Halle la solucion del siguiente problema de valores iniciales
d
3
x
dt
3
2
d
2
x
dt
2

dx
dt
2x = sen t, x(0) = 0,
dx
dt
(0) = 1,
d
2
x
dt
2
(0) = 1.
5. Dada la ecuacion
(t + 1)
d
4
x
dt
4
+ (t 1)
dx
dt
x = tan t
diga en que intervalos es posible garantizar la existencia de soluciones
de acuerdo con el teorema de existencia y unicidad para ecuaciones
lineales de orden n.
6. En los siguientes casos decida si el conjunto dado forma o no un conjun-
to fundamental de soluciones, en el intervalo dado. En caso armativo
halle la solucion que satisface las condiciones iniciales que se indican.
a) tx
= 0, t > 0; x
1
= 1, x
2
= t, x
3
= t
3
.
C.I. x(1) = 0, x
(1) = 1, x
(1) = 1.
b) x
+ 2x
2x = 0, t R;
x
1
= cosh t, x
2
= senh t, x
3
= e
2t
C.I. x(0) = 0, x
(0) = 0, x
(0) = 1.
c) x
+ 2x
2x = 0, t R;
x
1
= cosh t, x
2
= senh t, x
3
= e
t
.
C.I. x(0) = 0, x
(0) = 0, x
(0) = 1.
d) x
(4)
+ 2x
+ x = 0, t R;
x
1
= cos t, x
2
= sen t, x
3
= t, x
4
= t
2
.
C.I. x(0) = 0, x
(0) = 1, x
(0) = 1, x
(0) = 0.
7. (Reduccion de orden). Dada la ecuacion
d
3
x
dt
3
3
d
2
x
dt
2
+ 3
dx
dt
x = 0
a) Muestre que existe un unico =
1
para el cual la funcion x = e
1
t
es una solucion.
b) Muestre que la sustitucion x(t) = e
1
t
v(t) permite reducir la ecua-
cion dada a una de segundo orden. Emplee esta reduccion para
obtener un conjunto fundamental de soluciones.
8. Halle las solucion de cada uno de los siguientes problemas con condi-
ciones iniciales:
a) x
(4)
x = 0, x(0) = 0, x
(0) = 0, x
(0) = 1, x
(0) = 1
b) x
x = 0, x(0) = 0, x
(0) = 0, x
(0) = 1
c) x
(4)
+ 2x
+ x = 0, x(0) = 0, x
(0) = 0, x
(0) = 0, x
(0) = 1
d) x
(4)
x = e
t
, x(0) = 0, x
(0) = 0, x
(0) = 0, x
(0) = 0
9. Halle la solucion general de
d
3
x
dt
3
2
d
2
x
dt
2

dx
dt
+ 2x =
e
2t
1 + e
t
.
10. Una masa m
1
pende del extremo de un resorte vertical de constante k
1
que cuelga sujeto de un soporte jo. A su vez un segundo resorte de
constante k
2
se sujeta de la masa m
1
, mientras que una masa m
2
se
suspende del extremo libre de este ultimo resorte. Si x
1
y x
2
representan
los desplazamientos de las masas m
1
y m
2
a partir de sus respectivas
posiciones de equilibrio
a) muestre que x
1
y x
2
satisfacen el sistema de ecuaciones diferen-
ciales de segundo orden
m
1
d
2
x
1
dt
2
= (k
1
+ k
2
)x
1
+ k
2
x
2
m
2
d
2
x
2
dt
2
= k
2
x
1
k
2
x
2
(*)
b) Si en un sistema apropiado de unidades m
1
= m
2
= 1, muestre
que x
1
debe satisfacer la ecuacion
d
4
x
1
dt
4
+ (k
1
+ 2 k
2
)
d
2
x
1
dt
2
+ k
1
k
2
x
1
= 0 (**)
(sug: despeje x
2
en la primera ecuacion del sistema (*) y reemplace
en la segunda ecuacion)
c) Resuelva la ecuacion (**) en el caso en que k
1
= 5, k
2
= 6, si
ademas x
1
(0) = 0, x
2
(0) = 1, x
1
(0) = 0, y x
2
(0) = 0.
Respuestas
5. (,
2
), (
2
, 1), (1,

2
), (
2
, ).
6. a) x(t) =
4
3
+
3
2
t
1
6
t
3
,
b) x(t) =
1
3
cosh t +
2
3
senh t +
1
3
e
2t
.
8. a) x(t) =
1
2
cos t
1
2
sen t +
1
2
e
t
,
d)
1
4
cos t +
1
4
sen t
3
8
e
t
+
1
8
e
t
+
1
4
te
t
Captulo 8
Soluciones en series de
potencias
E
l Teorema Fundamental de existencia y unicidad de soluciones permite
denir una funcion x = x(t) como la unica solucion de un cierto proble-
ma de valores iniciales. Un problema de valores iniciales en el punto t = t
0
consiste en una ecuacion diferencial de orden n
d
n
x
dt
n
= f
_
t, x,
dx
dt
, . . . ,
d
n1
x
dt
n1
_
junto con n condiciones de la forma
x(t
0
) = x
0
,
dx
dt
(t
0
) = x
(1)
0
, . . . ,
d
n1
x
dt
n1
(t
0
) = x
(n1)
0
.
Muchas de las llamadas funciones especiales, que aparecen en relacion con
diversos problemas tanto de la matematica pura como de la matematica
aplicada, surgen de forma natural en este contexto. Por ejemplo, las funciones
de Bessel y los polinomios de Hermite y de Legendre son soluciones de las
respectivas ecuaciones:
ecuacion de Bessel: t
2
d
2
x
dt
2
+ t
dx
dt
+
_
t
2
p
2
_
x = 0,
ecuacion de Hermite:
d
2
x
dt
2
2t
dx
dt
+ x = 0,
ecuacion de Legendre:
_
1 t
2
_
d
2
x
dt
2
2t
dx
dt
+ x = 0.
155
156 8. SOLUCIONES EN SERIES DE POTENCIAS
Tambien las funciones del calculo elemental se pueden caracterizar en termi-
nos de ecuaciones diferenciales. As, la funcion exponencial x = e
t
es la unica
solucion del problema de valor inicial
dx
dt
= x, x(0) = 1,
mientras que la funcion x = sen t puede verse como la solucion del problema
de valor inicial
d
2
x
dt
2
+ x = 0, x(0) = 0,
dx
dt
(0) = 1.
Se deja al lector la tarea de encontrar un problema de valores iniciales que
determine a la funcion x = cos t.
Varias de las funciones especiales, entre ellas las funciones de Bessel y los
polinomios de Hermite y de Legendre mencionados antes, se obtienen como
soluciones de ecuaciones lineales homogeneas de segundo orden
d
2
x
dt
2
+ a(t)
dx
dt
+ b(t) x = 0,
cuyos coecientes a(t) y b(t) son funciones racionales de t; esto es, a(t) y
b(t) son cocientes de polinomios en t. En general no existen metodos que
permitan calcular las soluciones de estas ecuaciones en terminos de funciones
elementales. En ese caso cuanso se requiera estudiar las soluciones es necesario
debe acudirse a otras tecnicas.
El metodo de las soluciones en series, utilizado por Newton en sus Philo-
sophia Naturalis Principia Mathematica (1686), es uno de los metodos mas
antiguos de la teora de las ecuaciones diferenciales. Consiste en determinar
los coecientes c
0
, c
1
, c
2
. . . de la serie de potencias
x(t) = c
0
+ c
1
(t t
0
) + c
2
(t t
0
)
2
+ =
n=0
c
n
(t t
0
)
n
(8.1)
de manera que la funcion representada por esta serie resulte ser solucion de
una ecuacion dada, en alg un intervalo alrededor del punto t = t
0
.
dx
dt
= x, x(0) = 1.
157
Si suponemos que la solucion buscada x = x(t) tiene una expansion en serie
de potencias alrededor del punto t
0
= 0, entonces
x(t) = c
0
+ c
1
t + c
2
t
2
+ =
n=0
c
n
t
n
, (8.2)
para ciertos coecientes c
0
, c
1
, c
2
, . . .. Derivando termino a termino se obtiene
la expansion para la derivada
dx
dt
= c
1
+ 2c
2
t + 3c
3
t
2
+ =
n=1
nc
n
t
n1
.
Sustituyendo ahora en la ecuacion
dx
dt
x = 0 obtenemos
_
c
1
+ 2c
2
t + 3c
3
t
2
+
_
_
c
0
+ c
1
t + c
2
t
2
+
_
= 0
Sumando terminos se concluye que
(c
1
c
0
) + (2c
2
c
1
) t + (3c
3
c
2
) t
2
+ =
n=0
((n + 1) c
n+1
c
n
) t
n
= 0.
Teniendo en cuenta la unicidad de las expansiones en series de potencias, el
coeciente de cada termino t
n
en la serie anterior debe ser igual a 0; por lo
tanto para todo n = 0, 1, 2, . . . se sigue que
(n + 1) c
n+1
c
n
= 0,
de donde se tiene una relacion de recurrencia para los coecientes c
n
:
c
n+1
=
c
n
n + 1
, n = 0, 1, 2, . . . .
En consecuancia c
n
=
c
n1
n
=
c
n2
n(n1)
= =
c
0
n!
. Reemplazando t = 0 en (8.2)
se sigue que x(0) = c
0
de donde la condicion inicial x(0) = 1 implica que
c
0
= 1, de forma que c
n
=
1
n!
para n = 0, 1, 2, . . . y
x(t) = 1 + t +
t
2
2
+
t
3
6
+ =
n=0
t
n
n!
,
que es el desarrollo en serie de Taylor de la funcion exponencial.
8.1. Soluciones cerca a un punto ordinario
En seguida estableceremos condiciones bajo las cuales una ecuacion lineal
de segundo orden posee soluciones que pueden escribirse como una serie de
potencias y que en consecuencia son susceptibles de ser determinadas me-
diante el metodo de las series que estamos discutiendo.
Denicion 8.1.1. Dada una ecuacion lineal homogenea de segundo orden
escrita en forma normal
d
2
x
dt
2
+ a(t)
dx
dt
+ b(t) x = 0, (8.3)
se dice que t
0
es un punto ordinario de la ecuacion (8.3) si los coecientes
a(t) y b(t) son funciones analticas en t
0
. Es decir, si tanto a(t) como b(t)
poseen representaci on en serie de potencias alrededor de t = t
0
:
a(t) =
n=0
a
n
(t t
0
)
n
, [ t t
0
[< R
a
, R
a
> 0,
b(t) =
n=0
b
n
(t t
0
)
n
, [ t t
0
[< R
b
, R
b
> 0.
A un punto que no es ordinario se le llama punto singular
Ejemplo 8.1.1. Si se considera la ecuacion
d
2
x
dt
2
+ x = 0 se tiene que ambos
coecientes a(t) 0 y b(t) 1 son funciones analticas en cada punto t = t
0
.
Las expansiones en serie de potencias alrededor del punto t = t
0
se reducen
en cada caso al termino constante. Para a(t) se tiene a
0
= a
1
= = 0
mientras que para b(t) se tiene que b
0
= 1 y b
1
= b
2
= 0.
Ejemplo 8.1.2. Para las ecuaciones de CauchyEuler
d
2
x
dt
2
+
a
t
dx
dt
+
b
t
2
x = 0,
(a y b constantes), el punto t
0
= 0 es un punto singular siempre que alguna
de las dos constantes, a o b, sea diferente de 0, pues las funciones a(t) =
a
t
,
a ,= 0 y b(t) =
b
t
2
, b ,= 0, no son analticas en 0. Estas funciones ni siquiera
estan denidas en t = 0 ni se pueden denir en ese punto de manera que
resulten analticas. Posteriormente veremos que en general las ecuaciones de
CauchyEuler no poseen soluciones en series de potencias alrededor de t = 0,
a no ser por la solucion nula.
8.1. SOLUCIONES CERCA A UN PUNTO ORDINARIO 159
Ejemplo 8.1.3. Para la ecuacion de Hermite
d
2
x
dt
2
2t
dx
dt
+ x = 0,
un parametro real, todo punto t = t
0
de la recta real es un punto ordinario.
En efecto, puede verse que
a(t) = 2t = 2t
0
2(t t
0
) y b(t) = ,
de donde a
0
= 2t
0
, a
1
= 2 y a
n
= 0 para n 2, en tanto que b
0
= y
b
n
= 0 para n 1.
Ejemplo 8.1.4. La ecuacion de Legendre escrita en forma normal es la ecua-
cion
d
2
x
dt
2

2t
1 t
2
dx
dt
+

1 t
2
x = 0
donde es un parametro real. De esa forma a(t) =
2t
1t
2
y b(t) =

1t
2
. El
punto t
0
= 0 es un punto ordinario. En efecto, teniendo en cuenta la serie
geometrica
1
1 s
=
n=0
s
n
,
la cual converge en el intyervalo 1 < s < 1, se tiene que
a(t) = 2
2t
1 t
2
= 2t
n=0
t
2n
=
n=0
2t
2n+1
, 1 < t < 1,
y
b(t) =

1 t
2
=
n=0
t
2n
, 1 < t < 1.
Por el contrario, los puntos t = 1 y t = 1 son puntos singulares pues
los coecientes a(t) y b(t) no admiten representaci on en serie de potencias
alrededor de t
0
= 1 o de t
0
= 1.
En general, tal como ocurre con los coecientes de la ecuacion de Legendre
del ejemplo anterior, puede resultar bastante complicado obtener explcita-
mente las series de potencias que representen a una funcion dada alrededor
de un punto ordinario. Sin embargo, se puede demostrar que si P(t) y Q(t)
son polinomios sin races comunes y Q(t
0
) ,= 0, entonces la funcion racional
f(t) =
P(t)
Q(t)
es analtica en el punto t
0
, y por lo tanto puede representarse en forma de
una serie de potencias alrededor de t
0
.
Ejemplo 8.1.5. La ecuacion de Bessel escrita en forma normal es la ecuacion
d
2
x
dt
2
+
1
t
dx
dt
+
t
2
p
2
t
2
x = 0, p un parametro real,
de modo que a(t) =
1
t
y b(t) =
t
2
p
2
t
2
. El unico punto singular es el punto
t
0
= 0.
Teorema 8.1.1 (Soluciones analticas alrededor de un punto ordinario). Si
t
0
es un punto ordinario de la ecuacion diferencial lineal homogenea (8.3),
entonces para cada par de n umeros, x
0
y v
0
, la unica solucion x = x(t) de
(8.3) que satisface las condiciones iniciales x(t
0
) = x
0
y x
(t
0
) = v
0.
puede
representarse en la forma de una serie de potencias
x(t) =
n=0
c
n
(t t
0
)
n
,
que converge en un intervalo [ tt
0
[< R, R > 0. El intervalo R < tt
0
< R
donde converge la expansion en serie para x(t) es por lo menos igual al mayor
de los intervalos alrededor de t
0
sobre los cuales ambos coecientes, a(t) y
b(t), tienen una representacion convergente en serie de potencias alrededor
de t
0
.
Demostracion. La demostracion consiste en aplicar en general el metodo de
las series utilizado en el ejemplo 8.0.6. Las relaciones algebraicas que con-
ducen a las relaciones de recurrencia son sencillas, aunque un poco largas.
El unico punto delicado es la convergencia de la serie obtenida. Los detalles
pueden consultarse en por ejemplo el texto clasico de Coddington y Levinson
[2].
La ecuacion de Hermite. En el caso de la ecuacion de Hermite
d
2
x
dt
2
2t
dx
dt
+ x = 0,
cada punto t
0
es un punto ordinario. En particular las respectivas expansiones
para a(t) y b(t) alrededor de t
0
= 0 estan dadas por
a(t) = 2t, y b(t) = ,
y son validas en el intervalo < t < . De acuerdo con el teorema
8.1.1, todas las soluciones de la ecuacion de Hermite son analticas y su
representacion en serie de potencias
x(t) = c
0
+ c
1
t + c
2
t
2
+ =
n=0
c
n
t
n
converge para todo t real. Los coecientes c
0
, c
1
, c
2
, . . . se determinan susti-
tuyendo las expansiones en serie de potencias de las funciones x(t), x
(t) y
x
(t) en la ecuacion de Hermite:

x
(t) = c
1
+ 2c
2
t + =
n=1
nc
n
t
n1
,
x
(t) = 2c
2
+ 6c
3
t + =
n=2
n(n 1) c
n
t
n2
.
Sustituyendo ahora en la ecuacion de Hermite se obtiene
x
2t x
+ x =
n=2
n(n 1)c
n
t
n2
2 t
n=1
nc
n
t
n1
+
n=0
c
n
t
n
=
n=2
n(n 1)c
n
t
n2
n=1
2 nc
n
t
n
+
n=0
c
n
t
n
. (8.4)
Para facilitar la suma de las series anteriores es conveniente unicar los
ndices, en el sentido de que todos ellos representen, por ejemplo, a la potencia
a la cual aparezca elevada la variable t. En el caso presente solo resulta
necesario cambiar el ndice de la primera serie, deniendo para ello un nuevo
ndice k = n 2, o equivalentemente haciendo n = k + 2. Vemos entonces
que
n=2
n(n 1)c
n
t
n2
=
k=0
(k + 2)(k + 1) c
k+2
t
k
.
Aunque temporalmente y para evitar confusiones cambiamos el nombre de n
a k puede ser conveniente rebautizar el nuevo ndice, y llamarlo otra vez n.
Vemos entonces que
k=0
(k + 2)(k + 1) c
k+2
t
k
=
n=0
(n + 2)(n + 1) c
n+2
t
n
y reemplazando nalmente en (8.4) obtenemos
x
2t x
+ x =
n=0
(n + 2) (n + 1) c
n+2
t
n
n=1
2 nc
n
t
n
+
n=0
c
n
t
n
= 2 c
2
+ c
0
+
n=1
((n + 2)(n + 1) c
n+2
(2n ) c
n
) t
n
= 0.
Para que esta ultima serie se anule en un intervalo abierto sus coecientes
deben ser todos nulos, as que la anterior ecuacion signica que
2 c
2
+ c
0
= 0
y para n = 1, 2, . . . ,
((n + 2)(n + 1) c
n+2
(2n ) c
n
) = 0.
Se obtienen as las relaciones de recurrencia
c
2
=
2
c
0
, y c
n+2
=
(2n )
(n + 2)(n + 1)
c
n
, n = 1, 2, . . . . (8.5)
La anteriores relaciones determinan recursivamente a los coecientes c
n
, n
2, en terminos de c
0
y c
1
como sigue:
c
2
=
2
c
0
,
c
3
=
2 1
2 3
c
1
,
c
4
=
2 2
3 4
c
2
=
(2 2 )
2 3 4
c
0
,
c
5
=
2 3
4 5
c
3
=
(2 3 ) (2 1 )
2 3 4 5
c
1
,
y en general se tiene
c
2k
=
(2 (2k 2) ) (2 2 )
(2k)!
c
0
h
2k
c
0
, k = 1, 2, . . .
c
2k+1
=
(2 (2k 1) ) (2 3 ) (2 1 )
(2k + 1)!
c
1
h
2k+1
c
1
k = 1, 2, . . .
donde para k = 1, 2, . . .
h
2k
=
(2 2 ) (2 (2k 2) )
(2k)!
(8.6)
y
h
2k+1
=
(2 1 ) (2 3 ) (2 (2k 1) )
(2k + 1)!
. (8.7)
Si ademas hacemos h
0
= 1 y h
1
= 1 se puede escribir
x(t) =
k=0
c
2k
t
2k
+
k=0
c
2k+1
t
2k+1
= c
0
_

k=0
h
2k
t
2k
_
+c
1
_

k=0
h
2k+1
t
2k+1
_
,
(8.8)
con c
0
y c
1
constantes que dependen de las condiciones iniciales. Como x(t) =
c
0
+c
1
t +c
2
t
2
+ mientras que x
(t) = c
1
+2c
2
t + no es difcil ver que
en efecto x(0) = c
0
y x
(0) = c
1
.
Sabemos por el teorema 8.1.1 que las series que representan a las solu-
ciones de la ecuacion de Hermite deben ser convergentes en (, ). Como
ejercicio vamos a calcular directamente el radio de convergencia de estas
series. Para ello vamos a escribir
u(t) =
k=0
h
2k
t
2k
, y v(t) =
k=0
h
2k+1
t
2k+1
y determinamos el radio de convergencia de cada una de estas series. Teniendo
en cuenta las relaciones (8.6) y (8.7) se sigue que
h
2k+2
h
2k
=
(2 (2k) ) (2k)!
(2k + 2)!
=
(2 (2k) )
(2k + 1) (2k + 2)
=
4

k
_
2 +
1
k
_
(2k + 2)
,
de donde lm
k
h
2k+2
h
2k
= 0. Empleando el criterio del cociente puede con-
cluirse que la serie que representa a u(t) converge para todo n umero real t.
De manera similar se puede demostrar que la serie correspondiente a v(t)
converge para todo t. De acuerdo con (8.8) cada una de las soluciones x(t)
de la ecuacion de Hermite puede expresarse como combinaci on lineal de u(t)
y v(t),
x(t) = c
0
u(t) + c
1
v(t),
de manera que u y v forman un conjunto fundamental de soluciones para la
ecuacion de Hermite.
Un caso interesante de la ecuacion de Hermite se da cuando el parametro
es un n umero entero positivo y par, digamos = 2p. En ese caso la relacion
de recurrencia (8.5) muestra que c
p+2
= c
p+4
= = 0. Si ademas p es par
y se toma c
1
= 0 la solucion x(t) dada en (8.8) se reduce a un polinomio de
grado p:
x(t) = c
0
p/2
k=0
h
2k
t
2k
= c
0
_
h
0
+ h
2
t
2
+ + h
p
t
p
_
.
Analogamente, si p es impar y se toma c
0
= 0 en (8.8) la solucion x(t) se
reduce a un polinomio de grado p.
x(t) = c
1
(p1)/2
k=0
h
2k+1
t
2k+1
= c
1
_
h
1
t + h
3
t
3
+ + h
p
t
p
_
.
Si ademas los respectivos coecientes c
0
y c
1
se escojen de manera que el coe-
ciente del termino en t
p
sea 2
p
, las correspondientes soluciones polinomicas
reciben el nombre de Polinomios de Hermite de grado p y se denotan por
H
p
(t). A continuacion se muestran algunos de estos polinomios
H
0
(t) = 1, H
1
(t) = 2t,
H
2
(t) = 2 + 4t
2
, H
3
(t) = 12t + 8t
3
.
Ejercicios
1. Encuentre la solucion general de la ecuacion
_
1 + t
2
_
x
4t x
+ 6x = 0
en la forma c
0
x
1
(t) +c
1
x
2
(t), donde x
1
= x
1
(t) y x
2
= x
2
(t) son series
de potencias.
8.2. EL M
ETODO DE FROBENIUS 165

2. Resuelva la ecuacion de Airy
d
2
x
dt
2
t x = 0
en terminos de series de potencias alrededor del punto t = 0. Determine
directamente el radio de convergencia de las series obtenidas. Halle
ademas la solucion que satisface x(0) = 1 y x
(0) = 1.
3. Halle la solucion general de la ecuacion
_
1 + t
2
_
x
+ 2t x
2x = 0
en terminos de una serie de potencias alrededor de t = 0 puede iden-
ticar esta serie en terminos de funciones elementales?
4. Para la ecuacion de Legendre
(1 t
2
)
d
2
x
dt
2
2t
dx
dt
+ ( + 1) x = 0,
un parametro real, a) halle dos soluciones linealmente independientes
en forma de serie de potencias alrededor de t = 0 y determine el radio
de convergencia de estas series, b) muestre que si = N es un n umero
entero existe una solucion polinomica de grado N, c) tomando = 3,
determine la solucion que satisface x(0) = 0 y x
(0) = 1.
Respuestas
1. x(t) = c
0
(1 3t
2
) + c
1
_
t
t
3
3
_
2. x(t) = c
0
_
1 +
t
3
23
+
t
6
(25)(36)
+
_
+ c
1
t
_
1 +
t
3
34
+
t
6
(36)(47)
+
_
3. x(t) = c
0
_
1 + t
2
1
3
t
4
+
1
5
t
6

_
+ c
1
t = c
0
(1 + t arctan t) + c
1
t.
8.2. El metodo de Frobenius
Cuando las ecuaciones del tipo (8.3) tienen singularidades las solucio-
nes no son en general analticas alrededor de las singularidades, tal como lo
muestra el siguiente ejemplo
Ejemplo 8.2.1. La ecuacion diferencial
t
2
d
2
x
dt
2
+ t
dx
dt

1
4
x = 0 (8.9)
no posee soluciones no nulas que puedan escribirse en la forma x(t) =
n=0
c
n
t
n
. Para comprobar esta armacion, supongamos que existe una so-
lucion de esta forma. Derivando termino a termino x(t) se obtienen las ex-
presiones x
(t) =
n=1
nc
n
t
n1
y x
(t) =
n=2
n (n 1) c
n
t
n2
, que al ser
reemplazadas en (8.9) implican que
t
2
x
(t) + t x
(t)
1
4
x(t) =
n=2
n (n 1) c
n
t
n
+
n=1
nc
n
t
n
n=0
1
4
c
n
t
n
=
1
4
c
0
+
_
1
1
4
_
c
1
t +
n=2
_
n
2
1
4
_
c
n
t
n
= 0.
Para que esta serie se anule en un intervalo sus coecientes deben ser todos
iguales a cero. Esto implica que c
n
= 0 para n = 0, 1, 2, . . . . Por lo tanto la
unica solucion en serie de potencias es en este caso la funcion nula.
El ejemplo anterior es un caso particular de la ecuacion de CauchyEuler:
t
2
d
2
x
dt
2
+ a t
dx
dt
+ b x = 0. (8.10)
Estas ecuaciones tienen soluciones de la forma x(t) = t
r
. En efecto el ex-
ponente r se puede hallar reemplazando x(t) = t
r
en la ecuacion (8.10),
teniendo en cuenta que x
(t) = r t
r1
y x
(t) = (r 1) r t
r2
:
t
2
r (r 1) t
r2
+ a t r t
r1
+ b t
r
= 0
t
r
_
r
2
+ (a 1) r + b
_
= 0.
En consecuencia los valores de r para los cuales x = t
r
es una solucion de la
ecuacion de CauchyEuler estan determinados por la ecuacion de ndices
r
2
+ (a 1) r + b = 0. (8.11)
Si alguna de las races de esta ecuacion es, o bien un n umero real no entero o
bien un n umero negativo, la correspondiente solucion x = t
r
no es analtica
en t = 0.
8.2. EL M

Como ejemplo vemos que la ecuacion de ndices de (8.9) es la ecuacion
r
2
1
4
= 0, cuyas races son los n umeros r =
1
2
de donde se sigue que la
solucion general de (8.9) en el intervalo (0, ) puede escribirse en la forma
x(t) = c
1
t
1
2
+ c
2
t
1
2
donde c
1
y c
2
son constantes reales arbitrarias.
Denicion 8.2.1. Un punto singular t
0
de la ecuacion (8.3) se llama singular
regular si (t t
0
) a(t) y (t t
0
)
2
b(t) son funciones analticas en t
0
, es decir, si
estas funciones se pueden representar mediante series de potencias en t t
0
:
(t t
0
) a(t) =
n=0
n
(t t
0
)
n
, [ t t
0
[< R
a
, R
a
> 0,
(t t
0
)
2
b(t) =
n=0
n
(t t
0
)
n
, [ t t
0
[< R
b
, R
b
> 0.
Resulta claro que si t
0
es un punto singular regular entonces la ecuacion
d
2
x
dt
2
+ a(t)
dx
dt
+ b(t) x = 0
(t t
0
)
2
d
2
x
dt
2
+ (t t
0
) (t)
dx
dt
+ (t) x = 0, (8.12)
donde
(t) =
n=0
n
(t t
0
)
n
y (t) =
n=0
n
(t t
0
)
n
(8.13)
son funciones analticas. Debe notarse que los coecientes
0
,
0
y
1
no son
simultaneamente nulos pues en tal caso t
0
sera un punto ordinario.
Ejemplo 8.2.2. Para la ecuacion de Bessel t
0
= 0 es un punto singular re-
gular (ver ejemplo 8.1.5). Lo mismo es cierto para las ecuaciones de Cauchy
Euler (ver ejemplo 8.1.2). Para la ecuacion de Legendre (ejemplo 8.1.4) t
0
= 1
y t
0
= 1 son puntos singulares regulares.
En 1873, F. G. Frobenius tuvo la idea de buscar soluciones en intervalos
de la forma (t
0
, t
0
+R) y (t
0
R, t
0
), a los lados de un punto singular regular
t
0
.
Teorema 8.2.1 (Frobenius). Si las expansiones dadas en (8.13) son ambas
validas en el intervalo (t
0
R, t
0
+ R), entonces la ecuacion (8.12) tiene al
menos una solucion de la forma
x(t) = [t t
0
[
r
n=0
c
n
(t t
0
)
n
, con c
0
,= 0, (8.14)
valida en cada uno de los intervalos (t
0
, t
0
+R) y (t
0
R, t
0
), donde r es una
raz de la ecuacion de ndices
r
2
+ (
0
1) r +
0
= 0. (8.15)
Demostracion. La demostracion consiste en suponer la existencia de una so-
lucion x(t) de la forma (8.14) y reemplazar las expansiones en series de po-
tencias de x(t), x
(t) y x
(t) en la ecuacion (8.12), de donde se obtiene tanto

la ecuacion de ndices como las relaciones que determinan a los coecientes
c
n
. En general la ecuacion de ndices puede tener dos races. Las relaciones de
recurrencias para los coecientes dependen de los valores de esas races, por
lo que deben estudiarse ambas races separadamente y probar que para al
menos una de las dos existe una solucion asociada. Finalmente se demuestra
que las series de potencias
n=0
c
n
(t t
0
)
n
correspondientes a las solucio-
nes convergen, aunque los detalles tecnicos son intrincados y se requiere de
metodos de analisis avanzado.
t
2
x
t x
+ x = 0
es del tipo CauchyEuler. Se deja al lector la tarea de vericar que t, t ln t
es un conjunto fundamental de soluciones en (0, ). Observese sin embargo
que la solucion x = t ln t, t > 0 no puede expresarse en la forma (8.14) con
t
0
= 0, lo que sin embargo no entra en contradicci on con el Teorema 8.2.1
(por que?).
Ejemplo 8.2.4. Se puede vericar que
_
t sen
1
t
, t cos
1
t
_
es un conjunto fun-
damental de soluciones de la ecuacion
t
4
d
2
x
dt
2
+ x = 0
en el intervalo (0, ). Ninguna de estas soluciones se puede expresar en la
forma (8.14) si t
0
= 0. Notese que t
0
= 0 es un punto singular no regular de
la ecuacion, por lo que no hay contradicci on con el teorema 8.2.1.
8.2. EL M

La ecuacion de Bessel. Ilustraremos el teorema de Frobenius en el caso
de la ecuacion de Bessel
t
2
d
2
x
dt
2
+ t
dx
dt
+
_
t
2
p
2
_
x = 0, (8.16)
donde p es un parametro real no negativo. Supongamos que existe una solu-
cion de la forma
x(t) = t
r
n=0
c
n
t
n
=
n=0
c
n
t
n+r
, con c
0
,= 0,
denida en el intervalo (0, ). Derivando termino a termino se obtienen las
expresiones
x
(t) =
n=0
(n + r) c
n
t
n+r1
y x
(t) =
n=0
(n + r) (n + r 1) c
n
t
n+r2
.
Reemplazando en (8.16) tenemos
t
2
d
2
x
dt
2
+ t
dx
dt
+
_
t
2
p
2
_
x =
n=0
(n + r) (n + r 1) c
n
t
n+r
+
n=0
(n + r) c
n
t
n+r
+
_
t
2
p
2
_

n=0
c
n
t
n+r
= t
r
_

n=0
(n + r) (n + r 1) c
n
t
n
+
n=0
(n + r) c
n
t
n
n=0
p
2
c
n
t
n
+
n=0
c
n
t
n+2
_
= 0.
Teniendo en cuenta que t
r
,= 0 en los intervalos del tipo (0, R) con R > 0, se
deduce que
n=0
(n + r) (n + r 1) c
n
t
n
+
n=0
(n + r) c
n
t
n
n=0
p
2
c
n
t
n
+
n=0
c
n
t
n+2
= 0,
equivalentemente
n=0
_
(n + r)
2
p
2
_
c
n
t
n
+
n=0
c
n
t
n+2
=
n=0
_
(n + r)
2
p
2
_
c
n
t
n
+
n=2
c
n2
t
n
=
_
r
2
p
2
_
c
0
+
_
(1 + r)
2
p
2
_
c
1
t
+
n=2
__
(n + r)
2
p
2
_
c
n
+ c
n2
_
t
n
= 0.
Se tienen entonces las siguientes relaciones
_
r
2
p
2
_
c
0
= 0, (8.17)
_
(1 + r)
2
p
2
_
c
1
= 0, (8.18)
_
(n + r)
2
p
2
_
c
n
+ c
n2
= 0, n = 2, 3, . . . . (8.19)
La condicion c
0
,= 0 y (8.17) implican que
r
2
p
2
= 0.
Esta es precisamente la ecuacion de ndices, la cual tiene dos races r = p y
r = p.
Investigaremos primero la mayor de las races, r = p. Reemplazando r = p
en (8.18) y (8.19) obtenemos (1 + 2p) c
1
= 0 y n(n + 2p) c
n
+ c
n2
= 0, de
donde se concluye que c
1
= 0 y que
c
n
=
c
n2
n(n + 2p)
, n = 2, 3, . . . . (8.20)
En consecuencia c
n
= 0 si n es impar mientras que si n es par c
n
se puede
escribir en terminos de c
0
:
c
2
=
1
2 2(1 + p)
c
0
c
4
=
1
4(4 + 2p)
c
2
=
(1)
2
(4 2) 2
2
(1 + p)(2 + p)
c
0
y en general,
c
2n
=
(1)
n
n!(2
n
)
2
(1 + p) (2 + p) (n + p)
c
0
,
8.2. EL M

para n = 1, 2, . . . . Sin embargo c
0
puede escogerse arbitrariamente. De esta
manera llegamos a la solucion buscada
x(t) = t
p
n=0
(1)
n
c
0
n! 2
2n
(1 + p) (2 + p) (n + p)
t
2n
. (8.21)
Puede vericarse, empleando por ejemplo el criterio de la razon, que la an-
terior serie converge para todo n umero real t real (ver ejercicios).
En este punto de la discusion es conveniente introducir una funcion que
simplicara la escritura de las soluciones de la ecuacion de Bessel. La fun-
cion en cuestion es la funcion Gamma de Euler que se dene para todos los
n umeros reales excepto los enteros negativos. Para cada n umero real positivo
s la funcion gamma se dene mediante una integral innita
(s) =
_

0
e
t
t
s1
dt,
mientras que para los n umeros negativos no enteros s se dene en forma
recursiva mediante la relacion
(s) =
(s + 1)
s
.
La funci on gamma generaliza la nocion de factorial de un n umero entero. En
efecto, no es difcil probar que esta funcion satisface las identidades
(p + 1) = p (p) para todo n umero real positivo p (8.22)
(m + 1) = m! para todo n umero entero positivo m (8.23)
Como consecuencia se tiene que
(1 + p) (2 + p) (n + p) =
(1 + n + p)
(1 + p)
.
La expresion (8.21) puede entonces reescribirse en la forma
x(t) = c
0
t
p
n=0
(1)
n
(1 + p)
(1 + n + p) n!
_
t
2
_
2k
= c
0
(1 + p)
n=0
(1)
n
(1 + n + p) n!
_
t
2
_
2n
t
p
.
0 5 10 15 20 25 30
x
-0.4
-0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
J
_
0
(
x
)
,

J
_
1
(
x
)
,

J
_
2
(
x
)
J_0
J_1
J_2
Figura 8.1: Funciones de Bessel de primer orden J
0
,J
1
,J
2
Cuando se toma c
0
=
1
2
p
(p+1)
en la expresion anterior se tienen las llamadas
funciones de Bessel de primera especie de orden p, que se denotan J
p
(t). Esto
es
J
p
(t)
n=0
(1)
n
n! (p + n + 1)
_
t
2
_
2n+p
.
La gura 8.1 muestra los gracos de J
0
, J
1
y J
2
. Se observa que estas funciones
oscilan de modo que hacen recordar a las funciones trigonometricas sen t y
cos t. Investigaremos ahora si existen soluciones de la ecuacion de Bessel
asociadas a la raz r = p; esto es, si existen soluciones de la forma
x(t) = t
p
n=0
c
n
t
n
, con c
0
,= 0.
Reemplazando r = p en (8.17), (8.18) y (8.19) se obtienen las condiciones
0 c
0
= 0, (8.24)
(1 2p) c
1
= 0, (8.25)
n(n 2p) c
n
c
n2
= 0, n = 2, 3, . . . . (8.26)
8.2. EL M

0 5 10 15 20 25 30
x
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
J
_
(
-
3
/
2
)
(
x
)
,

J
_
(
-
1
/
2
)
(
x
)
J_(-3/2)
J_(-1/2)
Figura 8.2: Funciones de Bessel de orden negativo J
0,5
,J
3,5
Consideremos primero el caso en el que 2p no es un entero. En estas circuns-
tancias las relaciones (8.24), (8.25) y (8.26) implican que c
1
= c
3
= = 0
mientras que
c
2n
=
(1)
n
c
0
n! 2
2n
(1 p) (2 p) (n p)
. (8.27)
Si se toma c
0
=
1
2
p
(1p)
se obtiene una segunda solucion
J
p
(t) =
n=0
(1)
n
n! (n p + 1)
_
t
2
_
2np
. (8.28)
Puesto que J
p
(t) no esta acotada cerca a t = 0 mientras que J
p
(t) si lo esta,
se sigue que J
p
(t) y J
p
(t) son linealmente independientes y por tanto forman
un conjunto fundamental de soluciones de la ecuacion de Bessel. La gura
8.2 muestra los gracos de algunas funciones de Bessel con orden negativo.
Que ocurre si 2p es un entero, digamos si 2p = N? Notese que en este
caso, en virtud de (8.24), (8.25) y (8.26) y si N > 1 se tendra que c
N2
= 0.
Ahora, si p no es un n umero entero (de manera que N es impar) se sigue
que c
1
= c
3
= = c
N2
= 0, mientras que c
N
puede tomar cualquier valor.
Notese sin embargo que las relaciones (8.27) correspondientes a los terminos
c
2n
, n = 1, 2, . . . , siguen siendo validas. De este modo la funcion J
p
denida
en (8.28) sigue proporcionando una segunda solucion para la ecuacion de
Bessel y las funciones J
p
(t) y J
p
(t) forman un conjunto fundamental de
soluciones.
Finalmente, cuando p sea un entero de modo que N es un n umero par,
se sigue de la relacion (8.26), que c
N2
= 0. Iterando hacia atras esta misma
relacion se concluye que c
N2
= c
N4
= = c
0
= 0 lo que signica que no
existe una solucion de la forma x(t) = t
p

n=0
c
n
t
n
, con c
0
,= 0, en el caso
en el que p sea entero. As, para tales valores de p el metodo de Frobenius
no proporciona un conjunto fundamental de soluciones.
Una segunda solucion podra obtenerse a partir de J
p
(t) empleando el
metodo de reduccion de orden. Alternativamente puede procederse como si-
gue. Si p no es entero se dene la funcion
Y
p
(t) =
cos p J
p
(t) J
p
(t)
sen p
Es claro que Y
p
(t) y J
p
(t) forman un conjunto fundamental de soluciones
para la correspondiente ecuacion de Bessel de orden p. Ahora si p = n es un
n umero entero se dene la funcion Y
n
(t) como el lmite
Y
n
(t) = lm
rn
Y
r
(t).
Se demuestra en textos especializados (ver por ejemplo [7]) que Y
n
(t) es una
solucion de la ecuacion de Bessel de orden n y que cualquier solucion x = x(t)
de la ecuacion de Bessel en (0, ) puede expresarse en la forma
x(t) = c
0
J
p
(t) + c
1
Y
p
(t), 0 < t < ,
donde c
0
y c
1
son constantes. Las funciones Y
p
se denominan funciones de
Bessel de segunda especie de orden p.
Las funciones J
p
(t) y Y
p
(t) han sido extensamente estudiadas por la im-
portancia que tienen en varios modelos matematicos. Existen verdaderos tra-
tados acerca de estas funciones, como el de G. Watson [10], res umenes muy
bien logrados como el de I. Stegun y M. Abramowitz [9] y presentaciones
elementales como la de Simmons [8]. Las funciones de Bessel se encuentran
integradas a los programas de software matematico como es el caso de Mu-
Pad.
8.2. EL M

Ejercicios
1. Halle los puntos singulares de las ecuaciones diferenciales siguientes y
determine si son regulares. Suponga que es constante
a) (1 t
2
) x
2t x
+ ( +
1) x = 0,
b) t
2
x
+ (1 t) x
= 0,
c) t x
+ sen t x = 0,
d) t
3
(t1) x
2(t1) x
+3t x =
0,
e) t x
+ cos t x
+ t
2
x = 0,
f ) t
2
(t
2
1) x
t (1t) x
+2x =
0,
2. Demuestre directamente la convergencia de las funciones de Bessel de
primera especie.
3. Halle la solucion general de t
2 d
2
x
dt
2
+ t
dx
dt
+ 4x = 0, t > 0.
4. Dada la ecuacion t x
+2x
t x = 0, t > 0, encuentre todas las solucio-

nes de la forma x(t) = t
r

n=0
c
n
t
n
con c
0
,= 0. Si es posible escrbalas
en terminos de funciones elementales. Forman estas soluciones un con-
junto fundamental?
5. Determine todas las soluciones de t x
+ (1 t) x
+ 2x = 0, t > 0, de
la forma x(t) = t
r

n=0
c
n
t
n
. Forman estas soluciones un conjunto
fundamental?
6. Resolver 2t x
+ (1 + t) x
2x = 0, t > 0.
7. Halle la solucion general de la ecuacion t
2
x
+ t x
+ (36 t
4
1) x = 0,
t > 0, en terminos de funciones de Bessel (sugerencia: intente el cambio
de variable s = 3 t
2
).
8. Muestre que x(t) =
t J
1/2
(t) es solucion de x
+ x = 0. Deduzca que
para alguna constante c se tiene J
1/2
(t) = c
sent
t
.
9. Para la ecuacion t x
+ x
+ t x = 0, halle la solucion denida en el

intervalo 0 < t < que satisfaga las condiciones x(1) = 0, x
(1) = 1.
Muestre que no hay ninguna solucion que satisfaga x(0) = 0 y x
(0) = 1.
10. Muestre que la sustitucion s =
1
t
transforma la ecuacion t
4 d
2
x
dt
2
+x = 0
en la ecuacion s
d
2
x
ds
2
+ 2
dx
ds
+ s x = 0. Determine si el punto s = 0 es
ordinario, singular regular o singular no regular. Resuelva la ecuacion
mediante los metodos tratados en esta gua (ver el ejemplo 8.2.4).
Respuestas
1. Puntos singulares: a) t = 1 regulares, b) t = 0 irregular, c) t = 0
regular, d) t = 0 irregular, t = 1 regular, e) t = 0 regular, f ) t = 0,
t = 1 regulares.
3. x = c
1
cos (2 ln t) + c
2
sen (2 ln t)
4. x = c
0
t
1

n=0
t
2n
(2n)!
+c
1
t
1

n=0
t
2n+1
(2n+1)!
= c
0
t
1
cosh t +c
1
t
1
senh t
5. x = c
0
(1 2t +
t
2
2
); No
6. x = c
0
(1 2t +
1
3
t
2
) + c
1
t
1/2
(1
1
2
t +
1
40
t
2
+ . . .)
7. x(t) = c
1
J1
2
(3t
2
) + c
2
J
1
2
(3t
2
)
Captulo 9
La transformada de Laplace
L
a transformada de Laplace es una operador que act ua sobre una fun-
cion dada, transformandola en una nueva funcion, tal como lo hacen,
por ejemplo, los operadores diferenciales a los que no hemos referido antes.
La transformada de Laplace tiene propiedades particulares que la hacen util
en el proceso de resolver ciertas ecuaciones diferenciales. Especcamente la
transformada de Laplace se puede emplear para resolver ecuaciones lineales
con coecientes constantes. En la Gua 5 discutimos ya como resolver tales
ecuaciones, empleando la ecuacion caracterstica para hallar conjuntos fun-
damentales de soluciones para las ecuaciones homogeneas y bien el metodo
de los coecientes indeterminados o el de variacion de parametros para hallar
soluciones particulares de ecuaciones no homogeneas. Visto esto as, la trans-
formada de Laplace no amplia realmente la gama de ecuaciones susceptibles
de ser resueltas en forma explcita. Sin embargo en determinadas situaciones,
como es el caso de ciertos problemas de valores iniciales, las tecnicas que nos
disponemos a estudiar en este captulo muestran ser muy convenientes. De
otro lado el concepto de transformada de Laplace es interesante en s mismo,
y util en otros contextos ademas del que nos proponemos presentar en esta
gua.
9.1. Conceptos basicos
Denicion 9.1.1. Sea u una funcion denida en (0, ) y tal que para un
cierto n umero a se tiene que la integral impropia
_
0
e
st
u(t) dt converge para
todo s > a. En ese caso se dene la transformada de Laplace de u como la
177
178 9. TRANSFORMADA DE LAPLACE
funcion u dada por la formula
u(s) =
_

0
e
st
u(t) dt, s > a.
Tambien usaremos la notacion Lu para referirnos a la transformada de
Laplace de u.
Recuerdese que una integral impropia del tipo
_
0
f(t) dt converge si f
es una funcion integrable en cada intervalo [0, B], B > 0, y si el lmite
lm
B
_
B
0
f(t) dt existe (en el sentido nito). Entonces, por denicion,
Lu (s) =
_

0
e
st
u(t) dt = lm
B
_
B
0
e
st
u(t) dt.
Ejemplo 9.1.1 (funcion constante u(t) = 1). La transformada de Laplace
de la funcion constante u(t) = 1 es la funcion u(s) =
1
s
, 0 < s < . En
efecto, si 0 < s < ,
L1 (s) =
_

0
e
st
dt = lm
B
_
B
0
e
st
dt = lm
B
(
e
sB
s
+
1
s
) =
1
s
,
Debe observarse que la integral
_
0
e
st
dt diverge si s 0.
Ejemplo 9.1.2 (funcion exponencial). La transformada de Laplace de la
funcion u(t) = e
at
es la funcion u(s) =
1
sa
, a < s < , como puede verse
facilmente, pues si s > a entonces
L
_
e
at
_
(s) =
_

0
e
st
e
at
dt =
_

0
e
(sa)t
dt
= L1 (s a) =
1
s a
.
Tambien se ve en este caso que si s a la integral diverge.
Ejemplo 9.1.3 (u(t) = t
n
, n > 0 entero). La transformada de Laplace de
la funcion u(t) = t
n
, n > 0 entero, es la funcion u(s) =
n!
s
n+1
, s (0, ).
Veamos primero que esta formula es correcta para n = 1. Mediante inte-
gracion por partes obtenemos que para s > 0,
Lt (s) =
_

0
t e
st
dt = lm
B
_
t e
st
s
t=B
t=0
+
1
s
_
B
0
e
st
dt
_
=
1
s
2
.
9.1. CONCEPTOS B
ASICOS 179
Si n > 1, podemos integrar por partes para obtener la formula
Lt
n
(s) =
_

0
t
n
e
st
dt = lm
B
_
t
n
e
st
s
t=B
t=0
+
n
s
_

0
t
n1
e
st
dt
_
=
n
s
L
_
t
n1
_
(s),
que aplicada repetidamente conduce a
Lt
n
(s) =
n
s
L
_
t
n1
_
(s) =
n(n 1)
s
2
L
_
t
n2
_
(s) =
=
n(n 1)(n 2) 1
s
n
L1 (s) =
n!
s
n+1
siempre que s (0, ).
Ejemplo 9.1.4 (funciones seno y coseno). En este caso
Lcos at (s) =
s
s
2
+ a
2
y Lsen at (s) =
a
s
2
+ a
2
siempre que 0 < s < y a ,= 0. Estas formulas de nuevo pueden obtenerse
integrando por partes. En efecto
Lcos at (s) =
_

0
e
s t
cos at dt
=
1
a
e
s t
sen at
t=
t=0
+
s
a
_

0
e
s t
sen at dt
=
s
a
Lsen at (s).
Mientras que por otro lado
Lsen at (s) =
_

0
e
s t
sen at dt
=
1
a
e
st
cos at
t=
t=0
s
a
_

0
e
s t
cos at dt
=
1
a

s
a
Lcos at (s).
Teniendo en cuenta las dos formulas anteriores se deduce que Lsen at (s) =
1
a
s
2
a
2
Lsen at de donde puede despejarse Lsen at (s). De manera analoga
puede despejarse la expresion correspondiente a Lcos at (s).
1
Figura 9.1: Funci on de Heaviside de salto unitario
Ejemplo 9.1.5 (funcion de Heaviside). La funcion escalon de Heaviside o
funcion de salto unitario es la funcion H denida para t (, ), como
H(t) =
_
0 si t < 0
1 si t 0.
La gura 9.1 corresponde a la graca de esta funcion. La funcion de salto
unitario en c es la translacion H(t c) de H:
H(t c) =
_
0 si t < c
1 si t c
Para c > 0 y 0 < s < se tiene que
LH(t c) (s) =
_

c
e
st
dt =
e
cs
s
.
Ejemplo 9.1.6 (una funcion sin transformada de Laplace). La transformada
de Laplace de la funcion u(t) = e
t
2
no esta denida para ning un n umero real
s, pues la integral
_

0
e
st
e
t
2
dt =
_

0
e
s
2
4
e
(t
s
2
)
2
dt
es siempre divergente.
El ultimo ejemplo nos obliga a hacernos la pregunta, en que casos existe
la transformada de Laplace de una funcion u? y en caso de que dicha trans-
formada exista, cual es su dominio? El siguiente teorema da un criterio de
existencia para la transformada de Laplace.
9.1. CONCEPTOS B
ASICOS 181
Teorema 9.1.1 (criterio de existencia). Supongase que u = u(t) es una
funcion denida en el intervalo [0, ) que satisface las condiciones
L1 Cada intervalo nito [0, B] se puede dividir en un n umero nito de in-
tervalos [b
0
, b
1
] = [0, b
1
], [b
1
, b
2
] , . . . [b
n1
, b
n
] = [b
n1
, B] , de manera tal
que para cada k = 1, 2, . . . , n, u es continua en el intervalo (b
k1
, b
k
) y
ambos lmites lm
tb
+
k1
u(t) y lm
tb
k
u(t) existen y son nitos.
L2 Existen un n umero real a y una constante M > 0, tales que para todo
t (0, ),
[u(t)[ M e
at
.
Entonces u = u(t) posee transformada de Laplace u = u(s), denida para
cada s (a, ).
Demostracion. La condicion (L1) garantiza que las integrales nitas
_
B
0
e
st
u(t) dt
existen para todo B > 0, mientras que la convergencia de la integral
_

0
e
st
u(t) dt
se sigue del criterio de comparacion para integrales impropias. En efecto,
teniendo en cuenta la condicion (L2),
e
st
u(t)
M e
(sa) t
.
Como ademas
_

0
e
(sa) t
dt =
e
(sa) t
s a
0
=
1
s a
,
siempre que s > a, se concluye que si s (a, ), la integral
_
0
e
st
u(t) dt
converge. Mas a un, si u satisface la condicion (L2), entonces
[Lu (s)[ =
_

0
e
st
u(t) dt
_

0
e
st
u(t)
dt
M
s a
. (9.1)
Denicion 9.1.2 (funciones de orden exponencial). Se dice que una funcion
u denida en (0, ) es continua a trozos y de orden exponencial (o sim-
plemente de orden exponencial), si satisface las condiciones (L1) y (L2) del
teorema 9.1.1.
Teniendo en cuenta la anterior denicion el criterio de existencia del teo-
rema 9.1.1 se puede reescribir en los siguientes terminos:
Si u es de orden exponencial entonces la transformada de Laplace
Lu (s) esta denida en un intervalo de la forma (a, ), para
cierto n umero real a.
En muchas oportunidades es util poder reconocer a una cierta funcion co-
mo la transforamada de Laplace de otra. En el transcurso de la demostracion
del teorema 9.1.1 vimos que la transformada de Laplace de una funcion de
orden exponencial se anula en el innito, puesto que de acuerdo a la ecuacion
(9.1), [Lu (s)[
M
sa
. En otras palabras la transformada de Laplace de u
satisface la siguiente condicion
Anulacion de Lu en . Si Lu es la transformada de Laplace de una
funcion u de orden exponencial, entonces
lm
s
Lu (s) = 0.
En realidad es posible demostrar que la transformada de Laplace de cualquier
funcion (incluso si no es de orden exponencial), se anula en el innito, siempre
que tal transformada exista en alg un intervalo (a, ). Este criterio sirve en
ocasiones para garantizar que una funcion no es una transformada de Laplace.
Si g(s) es una funcion denida en un intervalo (a, ) y se tiene
o bien que lm
s
g(s) no existe o bien que lm
s
g(s) ,= 0,
entonces g(s) no es la transformada de Laplace de funcion alguna.
Las funciones descritas a continuacion, por ejemplo, no son transformadas
de Laplace de ninguna funcion:
polinomios
p(s) =
n
k=0
a
k
s
k
,
9.2. PROPIEDADES DE LA TRANSFORMADA DE LAPLACE 183
funciones trigonometricas, exponenciales y logartmicas
cos s, sen s, e
as
(si a > 0), ln s,
funciones racionales: g(s) =
p(s)
q(s)
, donde p(s) y q(s) son polinomios,
siempre que el grado de p(s) sea mayor o igual que el grado de q(s).
9.2. Propiedades de la transformada de La-
place
En lo que sigue vamos a considerar a la transformada de Laplace como el
operador
u Lu = u
que a cada funcion u(t) de orden exponencial la convierte en una funcion
u(s) denida en alg un intervalo a < s < . Este operador tiene ciertas
propiedades que lo hacen util para calcular las soluciones de problemas de
valor inicial para ecuaciones diferenciales lineales con coecientes constantes.
Teorema 9.2.1 (propiedades basicas). Si u(t) y v(t) funciones de orden
exponencial en 0 t < entonces las trasnformadas de u y v satisfacen las
siguientes propiedades
1. Linealidad: Si y son n umeros reales,
Lu + v (s) = Lu (s) + Lu (s)
2. Translacion de la transformada: Si Lu esta denida en el inter-
valo (a, ) y c es un n umero real, entonces Le
c t
u(t) esta denida
en el intervalo (a + c, ) y se tiene que
L
_
e
c t
u(t)
_
(s) = Lu(t) (s c).
3. Translacion y truncamiento: Para todo c > 0
Lu(t c) H(t c) (s) = e
cs
Lu (s).
4. Transformada de la derivada: L
_
du
dt
_
(s) = s Lu (s) u(0) y en
general si n N
L
_
d
n
u
dt
n
_
(s) = s
n
Lu (s) s
n1
u(0) s u
(n2)
(0) u
(n1)
(0).
5. Derivada de la transformada: Lt u(t) (s) =
d
ds
Lu(t) (s) y en
general, si n N
Lt
n
u(t) (s) =
d
ds
L
_
t
n1
u(t)
_
(s)
= (1)
2
d
2
ds
2
L
_
t
n2
u(t)
_
(s)
.
.
.
= (1)
n
d
n
ds
n
Lu(t) (s).
6. Transformada de la integral: L
__
t
0
u(r) dr
_
(s) =
1
s
Lu (s).
7. Periodicidad: Si u(t) es periodica con perodo p > 0, es decir si u(t +
p) = u(t), y si u es continua en [0, p], entonces
Lu(t) (s) =
_
p
0
e
st
u(t) dt
1 e
ps
, s (0, ).
Demostracion. Todas estas propiedades son consecuencia directa de la de-
nicion. Como ilustracion vamos a demostrar las propiedades 3 a 7.
3. En ciertas oportunidades conviene saber como obtener la transformada
de Laplace de una funcion u, originalmente denida en (0, ) y que
ha sido transladada hasta c. Para ser precisos, se quiere calcular la
transformada de Laplace de la funcion v(t) = u(t c)H(t c), en
terminos de la transformada de Laplace de u. Tenemos que
Lu(t c) H(t c) (s) =
_

0
e
st
u(t c)H(t c) dt
=
_

c
e
st
u(t c) dt.
Haciendo el cambio de variables x = t c se obtiene
Lu(t c) H(t c) (s) =
_

0
e
s(x+c)
u(x) dx = e
cs
Lu(t) (s).
4. Por sencillez, supondremos que
du
dt
es continua en el intervalo [0, ).
Tenemos entonces que (integrando por partes),
L
_
du
dt
_
(s) =
_

0
e
st
du
dt
dt
= e
st
u(t)
t=
t=0
+ s
_

0
e
st
u(t) dt
= u(0) + s Lu (s).
Para la la ultima igualdad se tuvo en cuenta el hecho de que si [u(t)[
Me
at
, entonces lm
B
e
sB
u(B) = 0 siempre que s > a. La trans-
formada L
_
d
n
u
dt
n
_
se obtiene aplicando repetidamente la identidad que
acabamos de deducir.
5. Suponiendo que es valido intercambiar integraci on y derivaci on obte-
nemos
dLu
ds
(s) =
d
ds
_

0
e
st
u(t) dt =
_

0
d
ds
e
st
u(t) dt
=
_

0
te
st
u(t) dt = Ltu(t) .
La identidad para n > 1 se obtiene aplicando repetidamente el caso
n = 1.
6. Se deduce de la propiedad 4, teniendo en cuenta que
d
dt
_
t
0
u(r) dr =
u(t), de manera que
Lu (s) = s L
__
t
0
u(r) dr
_
.
7. Se tiene
Lu (s) =
_

0
e
st
u(t) dt =
k=0
_
(k+1) p
kp
e
st
u(t) dt
=
k=0
e
kps
_
p
0
e
st
u(t) dt =
_
p
0
e
st
u(t) dt
k=0
e
kps
=
_
p
0
e
st
u(t) dt
1 e
ps
.
Para deducir la formula anterior utilizamos el hecho de que aplicando
el cambio de variables r = t kp,
_
(k+1)p
kp
e
st
u(t) dt =
_
p
0
e
s(r+kp)
u(r + kp) dr = e
kps
_
p
0
e
sr
u(r) dr,
y para sumar la serie
k=0
e
kps
tuvimos en cuenta que
k=0
x
k
=
1
1x
,
siempre que [x[ < 1.
Los siguientes ejemplos muestran como con la ayuda de la denicion, de
una peque na tabla de transformadas de Laplace, y de las propiedades basicas,
es posible calcular la transformada de Laplace de muchas de las funciones
elementales que aparecen en relacion con problemas de valor inicial asociados
a ecuaciones lineales con coecientes constantes.
Ejemplo 9.2.1 (polinomios). Calculemos por ejemplo la transformada de
Laplace del polinomio u(t) = t
3
10 t + 1:
L
_
t
3
10t + 1
_
= L
_
t
3
_
10Lt +L1
=
3!
s
4

10
s
2
+
1
s
=
6
s
4

10
s
2
+
1
s
Ejemplo 9.2.2 (Seno y coseno hiperbolicos). Teniendo en cuenta las deni-
ciones de las funciones hiperbolicas, cosh at =
e
at
+e
at
2
y senh at =
e
at
e
at
2
, a
un n umero positivo, entonces, tomando en consideracion la linealidad de la
transformada de Laplace y el ejemplo 9.1.2, vemos que si s > a,
Lcosh at =
1
2
_
L
_
e
at
_
+L
_
e
at
__
=
1
2
_
1
s a
+
1
s + a
_
=
s
s
2
a
2
.
De manera analoga, Lsenh at =
a
s
2
a
2
para s (a, ).
Ejemplo 9.2.3 (Onda cuadrada entre a y b, 0 < a < b). La funcion u(t)
denida como
u(t) =
_
_
0 si t < a
1 si a t < b
0 si t b,
se puede expresar en terminos de la funcion de Heaviside, u(t) = H(t a)
H(t b). Teniendo en cuenta la linealidad del operador L y el ejemplo 9.1.5,
se sigue que
Lu (s) =
e
as
e
bs
s
.
Ejemplo 9.2.4. La transformada de Laplace de la funcion u(t) = e
2t
cos 3t
puede obtenerse aplicando la propiedad 2. En efecto
Lu = L
_
e
2t
cos 3t
_
= Lcos 3t (s 2) =
s
s
2
+ 9
ss2
=
s 2
(s 2)
2
+ 9
.
Ejemplo 9.2.5. La transformada de Laplace de u = t sen at puede obtenerse
empleando la propiedad 5:
Lt sen at =
d
ds
Lsen at =
d
ds
(
a
s
2
+ a
2
)
=
2as
( s
2
+ a
2
)
2
.
Ejemplo 9.2.6 (Funci on encendidoapagado). La funcion
u(t) =
_
1, si 2ka t < (2k + 1) a, k = 0, 1, 2, . . .
0, si (2k + 1) a t < 2(k + 1) a, k = 0, 1, 2, . . .
1
a 2a
Figura 9.2: Funci on de encendido-apagado
es periodica con periodo p = 2a (ver la gura 9.2).
Por la propiedad de periodicidad (7 del teorema 9.2.1),
Lu (s) =
1
1 e
2as
_
2a
0
e
st
u(t) dt =
1
1 e
2as
_
a
0
e
st
dt
=
1 e
as
s(1 e
2as
)
=
1
s (1 + e
as
)
9.3. La transformada de Laplace inversa
En el proceso de resolver ecuaciones diferenciales empleando la transfor-
mada de Laplace, resulta util poder determinar si una cierta funcion U(s)
dada se puede identicar o no como la transformada de Laplace de alguna
funcion u(t). En otras palabras, dada U(s) que se anula en innito se se
quiere determinar una funcion u(t) tal que Lu(t) (s) = U(s). El siguiente
teorema garantiza que la funcion u(t), si existe, queda determinada en forma
unica (o casi unica) por U(s).
Teorema 9.3.1 (Propiedad de inversi on). Sean u
1
(t) y u
2
(t) funciones con-
tinuas a trozos y de orden exponencial en (0, ). Si Lu
1
(s) = Lu
2
(s)
en un intervalo a < s < , entonces en cada intervalo nito [0, B] se tiene
u
1
(t) = u
2
(t),
salvo, a lo mas, en un n umero nito de puntos.
9.3. LA TRANSFORMADA DE LAPLACE INVERSA 189
La demostracion de este resultado requiere del uso tecnicas de analisis que
no estan al alcance de este curso (se puede consultar por ejemplo el texto de
R.V. Churchill [1].
La propiedad de inversion que acabamos de discutir implica que si para
una funcion U(s) denida en un intervalo a < s < , existe una funcion u
1
(t)
denida en (0, ) tal que Lu
1
(t) (s) = U(s), esta funcion es esencialmente
unica. Esto signica que si u
2
(t) es otra funcion tal que Lu
2
(t) (s) = U(s),
entonces en cada intervalo [0, B] las funciones u
1
(t) y u
2
(t) coinciden, excepto
posiblemente en un n umero nito de puntos.
Es facil ver por ejemplo que, dado un n umero c > 0, las funciones
H
1
(t) = H(t c) =
_
0, si t < c
1, si t c
y H
2
(t) =
_
0, si t c
1, si t > c,
son funciones diferentes que tienen la misma transformada de Laplace. En
efecto,
LH
2
(s) = LH
1
(s) = LH(t c) (s) =
e
as
s
,
sin embargo H
1
(t) y H
2
(t) solo dieren en el punto t = c. En lo que sigue
consideraremos como iguales a aquellas funciones que sean esencialmente
iguales.
Denicion 9.3.1. Dadas una funcion v = v(s) denida en un intervalo de
la forma (a, ), y una funcion u = u(t) denida en (0, ), se dice que u es
la transformada de Laplace inversa de v si
Lu = v.
En este caso se habla de que la funcion v posee transformada de Laplace
inversa y se escribe u = L
1
v .
Como hemos visto una condicion necesaria para que una funcion v posea
transformada de Laplace inversa es que se anule en innito, esto es que
lm
s
v(s) = 0.
Las propiedades basicas de la transformada de Laplace implican a su turno
propiedades correspondientes de la transformada de Laplace inversa. Dadas
v = v(s) y w = w(s) funciones que poseen transformadas de Laplace inversas,
se satisfacen las siguientes propiedades:
1. Linealidad
L
1
av + bw = a L
1
u + b L
1
w
2. Transformada inversa de una translacion
L
1
v(s c) (t) = e
ct
L
1
v(t)
3. Corrimiento de la inversa
L
1
_
e
cs
Lu
_
(t) = u(t c) H(t c)
4. Transformada inversa de derivadas
L
1
_
d
n
v
ds
n
_
(t) = (1)
n
t
n
L
1
v
5. Integral de una transformada inversa
L
1
_
v(s)
s
_
(t) =
_
t
0
L
1
v (r) dr
6. Transformada inversa de una integral
L
1
__

s
v(r) dr
_
(t) =
1
t
L
1
v(t).
Estas propiedades son consecuencia mas o menos directa de las propiedades
de la transformada de Laplace. Por ejemplo la propiedad 5. referente a la
transformada inversa de una integral se obtiene de la relacion 6 del teorema
9.2.1. Esta propiedad puede ser util cuando se requiera obtener la transfor-
mada inversa de una funcion de la forma
Lu
s
.
La propiedad 6 referente a la transformada inversa de una integral, por
su parte es consecuencia de la propiedad 5 del teorema 9.2.1. En efecto dicha
identidad establece que si u = Lu entonces
Lt u =
d u
ds
.
9.3. LA TRANSFORMADA DE LAPLACE INVERSA 191
Reemplazando u(t) por
u(t)
t
en la anterior identidad tenemos que,
Lu(t) = L
_
t
u(t)
t
_
=
d
ds
L
_
u(t)
t
_
.
Integrando ahora en el intervalo (s, ) y teniendo en cuenta la propiedad de
anulacion en innito de las transforamadas de Laplace, se sigue que
_

s
Lu(t) (r) dr =
_

s
d
ds
L
_
u(t)
t
_
(r) dr
= L
_
u(t)
t
_
(s),
valido siempre que lm
t0
+
u(t)
t
exista en el sentido nito. Tomando transfor-
madas inversas a ambos lados y haciendo v = Lu tenemos la identidad
anunciada.
Los siguientes ejemplos ayudan a ilustrar la manera en que se puede sa-
car provecho de las propiedades de la transformada inversa de Laplace para
calcular la transformada inversa de una funcion dada. Aunque existe una
formula general que da la transformada inversa de una funcion en termi-
nos de ciertas integrales, en este curso nos limitaremos a la obtencion de
transformadas inversas mediante el uso de las propiedades que acabamos de
discutir.
Ejemplo 9.3.1. Empezamos con un ejemplo muy sencillo: la linealidad de
la transformada de Laplace inversa permite ver por ejemplo que
L
1
_
1
s
3
_
=
1
2
L
1
_
2
s
3
_
=
t
2
2
.
Los siguientes ejemplos ilustran como pueden obtenerse las transformadas
inversas de varias funciones racionales.
Ejemplo 9.3.2. Supongase que se quiere hallar la transformada de Laplace
inversa de la funcion
1
(s1)
2
. Debe notarse que esta es la funcion
1
s
2
evaluada
en s 1 y que L
1
_
1
s
2
_
= t. Escribimos
L
1
_
1
(s 1)
2
_
= L
1
_
1
s
2
ss1
_
De acuerdo entonces a la propiedad de translacion 2,
L
1
_
1
(s + 1)
2
_
= e
t
L
1
_
1
s
2
_
= e
t
t.
Ejemplo 9.3.3. Queremos ahora calcular la transformada inversa de
1
s
2
+3s+2
.
Sabemos desde luego que Le
at
=
1
sa
. Nos conviene entonces reescribir la
funcion dada en terminos de sus fracciones parciales. En efecto
1
s
2
+ 3s + 2
=
1
s + 1

1
s + 2
,
as que teniendo en cuenta la linealidad de la transformada inversa de Laplace
L
1
_
1
s
2
+ 3s + 2
_
= L
1
_
1
s + 1
_
L
1
_
1
s + 2
_
= e
t
e
2t
.
Completar cuadrados puede ser util cuando se trata de calcular la trans-
formada inversa de una funcion racional como muestra el siguiente ejemplo:
Ejemplo 9.3.4.
L
1
_
1
s
2
+ 2s + 5
_
= L
1
_
1
(s + 1)
2
+ 4
_
=
1
2
L
1
_
2
(s + 1)
2
+ 4
_
=
1
2
L
1
_
2
s
2
+ 4
ss+1
_
=
1
2
e
t
sen 2t
9.4. Metodo de Heaviside
Este metodo se aplica al calculo de soluciones de problemas lineales de
valor inicial. Supongase que se desea hallar la solucion x(t) en 0 t <
de un problema de valor inicial para una ecuacion lineal con coecientes
constantes
x
+ ax
+ bx = f(t), x(0) = x
0
, x
(0) = x
0
. (9.2)
9.4. M
ETODO DE HEAVISIDE 193

El fsico-matem atico e ingeniero ingles Oliver Heaviside propuso la siguiente
idea. Primero, se aplica transformada de Laplace a la ecuacion
Lx
+ ax
+ bx = Lf(t) .
Entonces, por las propiedades 1 y 4 del teorema 9.2.1, la ecuacion se reduce
a
_
s
2
Lx sx(0) x
(0)
_
+ a (sLx x(0)) + b Lx = Lf
(s
2
+ as + b)Lx = Lf + x
0
s + a x(0) + x
0
.
As, la transformada de Laplace de la solucion x(t) de (9.2) es
Lx =
Lf
s
2
+ as + b
+
x
0
s + a x
0
+ x
0
s
2
+ as + b
.
La solucion x(t) de (9.2) en 0 t < se obtiene mediante la transformada
inversa
x(t) = L
1
_
Lf
s
2
+ as + b
+
x
0
s + a x
0
+ x
0
s
2
+ as + b
_
(t).
Ejemplo 9.4.1. Buscaremos la solucion de
dx
dt
+ 2x = 1, x(0) = 2.
Aplicando transformada a la ecuacion, se obtiene
sLx x(0) + 2Lx =
1
s
.
De donde (usando fracciones parciales)
Lx =
1
s(s + 2)
+
10
s + 2
=
1
2
_
1
s

1
s + 2
_
+
2
s + 2
,
Lx =
1
2
_
1
s
+
3
s + 2
_
, 0 t < .
Finalmente, la solucion x(t) en 0 t < es
x(t) = L
1
_
1
2
_
1
s
+
3
s + 2
__
=
1
2
L
1
_
1
s
_
+
3
2
L
1
_
1
s + 2
_
,
x(t) =
1
2
+
3
2
e
2t
.
Ejemplo 9.4.2. Nos proponemos determinar los desplazamientos a partir
del equilibrio de un oscilador lineal no amortiguado de masa m y constante
de rigidez k, que en el instante t = 0 se encuentra en reposo en la posicion
de equilibrio y que a partir de ese instante y hasta t = t
0
es sometido a
la accion de una fuerza externa constante F
0
, de la cual es posteriormente
desconectado, as que la fuerza externa que act ua sobre el sistema viene dada
por
F(t) = F
0
(1 H(t t
0
)) .
As, si x = x(t) es el desplazamiento del oscilador a partir del equilibrio,
t
F
F
0
t
0
Figura 9.3: La fuerza que act ua sobre la masa m del ejemplo 9.4.2.
entonces x satisface el problema de valores inicial
d
2
x
dt
2
+
2
x =
F
0
m
(1 H(t t
0
)) , x(0) = 0, x
(0) = 0,
donde =
_
k
m
. Evaluando la transformada de Laplace a ambos lados de
esta ecuacion, obtenemos
s
2
Lx s x(0) x
(0) +
2
Lx =
F
0
m
_
1
s

e
t
0
s
s
_
,
de manera que, teniendo en cuenta las condiciones iniciales x(0) = 0 y x
(0) =
0, podemos despejar x = Lx y obtener
x(s) =
F
0
m
1 e
t
0
s
s (s
2
+
2
)
.
9.4. M
ETODO DE HEAVISIDE 195

En consecuencia
x = L
1
x =
F
0
m
L
1
_
1 e
t
0
s
s (s
2
+
2
)
_
.
Ahora que podemos descomponer
1
s (s
2
+
2
)
en sus fracciones parciales:
1
s (s
2
+
2
)
=
1
2
1
s

1
2
s
s
2
+
2
y en consecuencia
L
1
_
1
s (s
2
+
2
)
_
=
1
2
(1 cos t) .
En vista de la propiedad de translacion y truncamiento 3 del teorema 9.2.1
tambien tenemos que
L
1
_
e
s t
0
s (s
2
+
2
)
_
=
1
2
(1 cos (t t
0
)) H(t t
0
).
En consecuencia la solucion a nuestro problema de valores iniciales es la
funcion
x(t) =
F
0
m
2
(1 cos t)
F
0
m
2
(1 cos (t t
0
)) H(t t
0
),
o equivalentemente
x(t) =
_
F
0
m
2
(1 cos t) , t t
0
F
0
m
2
(cos (t t
0
) cos t) , t > t
0
.
Debe observarse que para t t
0
y bajo el inujo de la fuerza externa, el
sistema exhibe comportamiento oscilatorio con periodo T =
2
, sufriendo
desplazamientos maximos iguales a
2 F
0
m
2
mas alla de la posicion de equilibrio
y regresando a esta, sin sobrepasarla. Como era de esperarse una vez se
suspende la accion de la fuerza externa el sistema se comporta como un
oscilador libre no amortiguado, que satisface unas ciertas condiciones iniciales
en t = t
0
.
t
x
2F
0
m
2
t
0
Figura 9.4: Oscilaciones bajo una fuerza constante que act ua provisionalmen-
te
9.5. Producto de transformadas de Laplace
Las funciones u(t) = v(t) = t muestran como en general Luv , =
Lu Lv , pues Lt
2
=
2
s
3
mientras que Lt
2
=
1
s
4
.. Sin embargo el
producto Lu Lv si se puede expresar en terminos de la transformada
de Laplace de una funcion obtenida a partir de u y de v como se describe a
continuacion. Primero, observese que
Lu (s)Lv (s) =
__

0
e
sx
u(x) dx
___

0
e
sy
v(y) dy
_
=
_

0
__

0
e
s(x+y)
u(x) v(y) dx
_
dy.
Ahora, para y jo dado, 0 y , podemos hacer el cambio de variables
t = x + y en la integral interna, de modo que x = t y, dt = dx, t = y
cuando x = 0 y t = cuando x = . Vemos en ese caso que
Lu (s) Lv (s) =
_

0
__

y
e
st
u(t y) v(y) dt
_
dy.
Suponiendo ahora que esta integral iterada es equivalente a la correspondiente
integral doble sobre la region
R = (t, y) : 0 y < , y t < = (t, y) : 0 t < , 0 y t,
9.5. PRODUCTO DE TRANSFORMADAS DE LAPLACE 197
y que es posible invertir el orden de integracion, concluimos que
Lu Lv =
__
R
e
st
u(t y) v(y) dt dy
=
_

0
__
t
0
e
st
u(t y) v(y) dy
_
dt
=
_

0
e
st
_
t
0
u(t y) v(y) dy dt
= L
__
t
0
u(t y) v(y) dy
_
.
El anterior resultado sugiere la utilidad de introducir la denicion que sigue.
Denicion 9.5.1. La convoluci on de dos funciones de orden exponencial, a
saber u(t) y v(t), es la funcion u v denida en 0 t < por
(u v)(t) =
_
t
0
u(t y) v(y) dy.
El resultado establecido antes respecto al producto de transformadas de
Laplace puede escribirse ahora en los terminos del siguiente teorema.
Teorema 9.5.1. Sean u(t) y v(t) funciones de orden exponencial, y tales
que Lu (s) y Lv (s) existen siempre que s > a. Entonces Lu v (s)
esta denida para todo s > a y
Lu v (s) = Lu (s) Lv (s)
Una de las principales aplicaciones del teorema 9.5.1 no se reere sin
embargo al calculo de la transformada de Laplace de la convoluci on de dos
funciones sino mas bien al calculo de la transformada de Laplace inversa del
producto de dos funciones. En efecto, en terminos de transformadas inversas
la formula del teorema puede escribirse en la forma
L
1
v(s)w(s) = L
1
v(s) L
1
w(s) . (9.3)
Ejemplo 9.5.1. Podemos emplear la formula (9.3) para calcular L
1
_
s
(s
2
+1)
2
_
.
Como
s
(s
2
+ 1)
2
=
s
(s
2
+ 1)
1
(s
2
+ 1)
entonces
L
1
_
s
(s
2
+ 1)
2
_
= L
1
_
s
(s
2
+ 1)
_
L
1
_
1
(s
2
+ 1)
_
= cos t sen t.
Ahora
cos t sen t =
_
t
0
cos (t y) sen y dy
= cos t
_
t
0
cos y sen y dy + sen t
_
t
0
sen
2
y dy
=
t
2
sen t
y en consecuencia
L
1
_
s
(s
2
+ 1)
2
_
=
t
2
sen t.
9.6. Resumen
u(t) Lu(t)(s)
u(t)
_
0
e
st
u(t)dt
t
n n!
s
n+1
e
at 1
sa
cos at
s
s
2
+a
2
sen at
a
s
2
+a
2
Convoluci on de dos funciones
u v(t) =
_

0
u()v(t ) d
9.6. RESUMEN 199
Propiedades basicas
Le
at
u(t)(s) = Lu(t)(s a)
Lt
n
u(t)(s) = (1)
n d
n
ds
n
Lu(t)(s)
Lx
(n)
(t)(s) = s
n
Lx(t)(s) s
n1
x(0) x
n1
(0)
Lu(t a)H(t a)(s) = e
as
Lu(t)(s)
Lu v(t)(s) = Lu(t)(s)Lv(t)(s)
Transformada de una funcion periodica: u(t + T) = u(t)
Lu(t)(s) =
_
T
0
e
st
u(t)dt
1 e
sT
Ejercicios
1. Halle la transformada de Laplace de cada una de las siguientes funciones
a) e
2t
sen 3t
b) 3e
t
cos 2t
c) t
3
sen 3t
d) t
2
e
t
cos t
e) e
3t
cos (2t + 4)
f )
_
t
a
r cos r dr
g) sen
2
t
h) [ cos t[
2. Calcule la transformada inversa de las siguientes funciones (a y b re-
presentan constantes)
a)
1
s (s+1)
b)
3
(s1)
2
c)
5
s
2
(s5)
2
d)
1
(sa)(sb)
e)
1
s
2
+4s+29
f )
2s
(s
2
+1)
2
g)
1+e
s
s
h)
e
s
s
4
+1
3. Halle la transformada de Laplace de las funciones f(t) y g(t) denidas
como sigue:
a) f(t) =
_
0, si t
1
2
1 + t, si t >
1
2
b) g(t) =
_
t, t 2
2 t > 2
4. Determine la transformada de Laplace de la funcion escalera
f(t) = n + 1, si n < t n + 1, n = 0, 1, 2, ..., .
5. Resuelva cada una de las siguientes ecuaciones usando transformadas
de Laplace
a)
dy
dt
+ 3y = t sen at, y(0) = 1, a constante,
b)
d
2
y
dt
2
2
dy
dt
+ y = t e
t
sen t, y(0) = 0, y
(0) = 0,
c)
d
2
y
dt
2
+2r
dy
dt
+
2
y = A(tt
0
), y(0) = 0, y
(0) = 0, t
0
constante,
d)
d
4
y
dt
4
+ y =
_
0, t 1
t 1 t > 1
, y(0) = y
(0) = y
(0) = y
(0) = 0
e)
dy
dt
+ 2y +
_
t
0
y(s) ds = cos t y(0) = 1.
Respuestas
1. a)
3
9+(s2)
2
b)
3(s+1)
4+(1+s)
2
c)
72s
3
648s
(s
2
+9)
4
d)
2s
3
6s
2
+4
(1+(s1)
2
)
3
e)
(s+3) cos 42 sen 4
4+(s+3)
2
f )
2 s+(1+s
2
)s
(1+s
2
)
2

cos a+a sen as
s
g)
2
s(s
2
+4)
h)
(e
s
+1)s
(e
s
1)(1+s
2
)
.
2. a) 1 e
t
b) 3e
t
t c)
22e
5t
+5t+5e
5t
t
25
d)
e
at
e
bt
ab
e)
1
5
e
2t
sen 5t f ) t sen t
g) 1 + H(t 1)
h)
1
2
e
t1
2
cos
_
4
+
t1
2
_
1
2
e
t1
2
cos
_
3
4
+
t1
2
_
H(t 1)
3. a) Lf (s) = e
s
2
_
2+3s
2s
2
_
b) Lg (s) =
e
2s
1
e
2s
s
2
4. Lf (s) =
k=0
e
sk
s
5. a)
1
(9+a
2
)
2
((81 6 a +18 a
2
+a
4
)e
3 t
a((9 +a
2
)t 6) cos a t +(a
2
9 + 27 t + 3 a
2
t) sen a t),
b) y (t) = 2e
t
2e
t
cos t e
t
t sen t,
c) y (t) =
AH(tt
0
)
2
r
2
w
2
(e
(tt
0
)
(
r
r
2
w
2
)
e
(tt
0
)
(
r+
r
2
w
2
)
),
9.6. RESUMEN 201
d) (t 1
1
2
e
t1
2
sen (
4

t1
2
) +
1
2
e
t1
2
sen (
3
4
+
t1
2
))H(t 1),
e) y (t) =
1
2e
t

t
2e
t
+
cos t
2
.
Captulo 10
Sistemas de ecuaciones lineales
U
n mundo en el que habitara una sola especie no sera interesante, como
tampoco es muy interesante un circuito RLC aislado o un oscilador
mecanico desconectado de su entorno. La existencia de varias especies que
interact uan hace interesante al mundo natural, los milagros de la electronica
son posibles gracias a la integraci on de muchos circuitos electricos, las leyes
de la mecanica permiten modelar el comportamiento de objetos complejos
tales como cuerdas, puentes, inclusive edicios, mediante sistemas de masas
puntuales acopladas a traves de resortes.
En este captulo se estudian ecuaciones diferenciales que modelan la di-
namica de un sistema en el que sus componentes interact uan entre s, regidos
por leyes fsicas, economicas sociales o biologicas.
Como ejemplo introductorio consideremos un sistema que consta de dos
bloques, que se mueven a lo largo de un eje horizontal, conectados entre
s y a un par de paredes verticales mediante sendos resortes, tal y como
lo muestra la gura 10.1. Supongamos ademas que ambos bloques tienen
la misma masa m, que el resorte que los une tiene constante k
c
, y que los
resortes que los conectan a las paredes tienen ambos la misma constante k.
Si las variables x
1
= x
1
(t) y x
2
= x
2
(t) representan el desplazamiento en el
tiempo t, del primero y el segundo de los bloques respectivamente, cuando
estos desplazamientos se miden a partir de las correspondientes posiciones
de equilibrio, entonces, aplicando la segunda ley de Newton a cada uno de
203
204 10. SISTEMAS DE ECUACIONES
x
2
x
1
m
m
k
k
c
k
Figura 10.1: Sistema de dos masas acopladas
los bloques se obtienen las ecuaciones
m
d
2
x
1
dt
2
= k x
1
k
c
(x
1
x
2
)
m
d
2
x
2
dt
2
= k x
2
k
c
(x
2
x
1
)
(10.1)
Si ahora se introducen las variables
v
1
=
dx
1
dt
, v
2
=
dx
2
dt
,
y se tiene en cuenta que
dv
1
dt
=
d
2
x
1
dt
2
,
dv
2
dt
=
d
2
x
2
dt
2
,
el sistema (10.1) se convierte en
dx
1
dt
= v
1
dv
1
dt
=
k + k
c
m
x
1
+
k
c
m
x
2
dx
2
dt
= v
2
dv
2
dt
=
k + k
c
m
x
2
+
k
c
m
x
1
(10.2)
205
que en notacion matricial puede escribirse como
d
dt
_
_
_
_
x
1
v
1
x
2
v
2
_
_
_
_
=
_
_
_
_
0 1 0 0
k+k
c
m
0
k
c
m
0
0 0 0 1
k
c
m
0
k+k
c
m
0
_
_
_
_
_
_
_
_
x
1
v
1
x
2
v
2
_
_
_
_
. (10.3)
El sistema de ecuaciones (10.2) (o su forma matricial (10.3)), constituye un
ejemplo de un sistema lineal de ecuaciones diferenciales de primer orden.
En la seccion 10.2 se desarrollan las herramientas que permitiran resolver
sistemas como este (ver el problema 11 de la seccion 10.2).
Frecuentemente la descripcion de un sistema fsico (como puede ser el
formado por un conjunto de partculas sujetas a las leyes de la mecanica
clasica), cuyo estado en cada instante venga caracterizado por los valores
x
1
(t), . . . , x
n
(t), que tomen n variables x
1
, . . . x
n
, en el tiempo t, puede ex-
presarse en terminos de un sistema de ecuaciones diferenciales que expresan
las leyes de variacion del estado (x
1
, . . . , x
n
) respecto de la variable temporal
t,
x
1
= f
1
(t, x
1
, . . . , x
n
),
.
.
.
x
n
= f
n
(t, x
1
, . . . , x
n
).
(10.4)
Un sistema como este puede reescribirse en la forma de una ecuacion vectorial
para la variable vectorial x(t) = (x
1
(t), . . . , x
n
(t)) ,
x
= f (t, x), (10.5)

donde f (t, x) = (f
1
(t, x), . . . , f
n
(t, x)) .
Desafortunadamente no contamos con metodos generales que permitan
resolver un sistema de ecuaciones diferenciales arbitrario como el dado en
(10.5). Una de las pocas clases de sistemas (y seguramente la mas importan-
te) para la cual es posible obtener las soluciones en terminos de funciones
elementales es la de los sistemas lineales con coecientes constantes. El sis-
tema (10.5) es lineal con coecientes constantes si para cada i = 1, . . . , n,
f
i
(t, x
1
, . . . , x
n
) = a
i1
x
1
+ + a
in
x
n
+ b
i
(t).
Un sistema lineal puede presentarse como el modelo matematico de un sis-
tema con caractersticas lineales, tal como sucede con los circuitos lineales,
pero lo mas frecuente es que se introduzca como una aproximacion lineal de
un sistema no lineal.
El estudio de los sistemas lineales es completamente analogo al de las
ecuaciones lineales de segundo orden (o de orden n), en una variable.
10.1. Conceptos basicos.
Un sistema de n ecuaciones diferenciales lineales de primer orden en las
n variables x
1
= x
1
(t), . . . , x
n
= x
n
(t), es un sistema de n ecuaciones de la
forma
x
1
= a
11
(t) x
1
+ + a
1n
(t) x
n
+ b
1
(t)
.
.
.
x
n
= a
n1
(t) x
1
+ + a
nn
(t) x
n
+ b
n
(t)
(10.6)
en donde los coecientes a
ij
(t), b
i
(t), i, j = 1, . . . , n, son funciones dadas,
denidas en un intervalo J. En notacion matricial el sistema (10.6) se puede
escribir como
x
= A(t) x +b(t), (10.7)

donde b(t) = (b
1
(t), . . . , b
n
(t))
T
y
A(t) =
_
_
_
a
11
(t) a
1n
(t)
.
.
.
.
.
.
a
n1
(t) a
nn
(t)
_
_
_
.
Vale la pena se nalar en este punto en el hecho de que una ecuacion lineal
de segundo orden puede siempre verse como un sistema de ecuaciones de
primer orden. En efecto, introduciendo la variable v = x
y teniendo encuenta
entonces que v
= x
, la ecuacion
x
+ a(t) x
+ b(t) x = f(t),
se transforma en el sistema
x
= v,
v
= a(t) v b(t) x + f(t).

Mas generalmente la ecuacion diferencial lineal de orden n,
x
(n)
+ a
n1
(t) x
(n1)
+ + a
1
(t) x
+ a
0
(t) x = f(t)
10.1. CONCEPTOS B
ASICOS. 207
es equivalente al siguiente sistema lineal de primer orden en las variables
x
1
= x, x
2
= x
, . . . , x
n
= x
(n1)
,
x
1
= x
2
,
.
.
.
x
n1
= x
n
,
x
n
= a
0
(t) x
1
a
1
(t) x
2
a
n1
(t) x
n
+ f(t).
En adelante vamos a suponer que los coecientes a
ij
(t) y b
i
(t) del sistema
(10.7) son funciones continuas denidas sobre cierto intervalo J. A continua-
cion precisamos que se entiende por una solucion de un sistema de ecuaciones.
Denicion 10.1.1. Una solucion del sistema (10.7) en un intervalo J es una
funcion vectorial x(t) = (x
1
(t), . . . , x
n
(t))
T
, denida y derivable en J y tal
que para todo t de este intervalo se satisface
x
(t) = A(t) x(t) +b(t).

Con frecuencia es util relacionar una funcion vectorial con la curva pa-
rametrica que describe. Si x(t) = (x
1
(t), . . . , x
n
(t)) es una funcion vectorial
y se piensa que la variable escalar t representa al tiempo, entonces se puede
pensar que x(t) representa la posicion (en el tiempo t) de una partcula que
se mueve en el espacio n-dimensional. As, las soluciones de un sistema de
n ecuaciones diferenciales se pueden interpretar en terminos de trayectorias
descritas por partculas que se desplazan en el espacio de n dimensiones, de
manera tal que en cada instante la velocidad de las partculas, v(t) = x
(t),
satisface la condicion x
(t) = f (t, x(t)). Cuando n = 2 o n = 3 estas cur-

vas pueden representarse gracamente, formando lo que se conoce como el
retrato de fases del sistema, y que es la extension a varias dimensiones del
concepto introducido en el captulo 4. Tal como es el caso en dimension uno
el retrato de fases de un sistema es de gran utilidad para ayudar a entender
su comportamiento.
Ejemplo 10.1.1. Las funciones
y(t) =
_
e
t
e
t
_
y z(t) =
_
e
3t
3e
3t
_
son soluciones del sistema
_
x
1
x
2
_
=
_
x
2
3 x
1
+ 2 x
2
_
=
_
0 1
3 2
_ _
x
1
x
2
_
,
2 2
2
2
Figura 10.2:
Las soluciones y(t) y z(t), < t < , del
ejemplo 10.1.1.
2 2
2
2
Figura 10.3:
Soluciones del sistema del ejemplo 10.1.1.
como se puede comprobar por substituyendo en forma directa. No es difcil
ver que la trayectoria descrita por y(t) es la semirecta x
2
= x
1
, x
1
> 0,
trazada en el sentido que se dirige hacia el origen, mientras z(t) representa
a la semirecta x
2
= 3 x
1
, x
1
> 0, alejandose del origen. En la gura 10.2 se
muestran estas dos trayectorias.
Vamos a proceder ahora a resolver el sistema que venimos considerando
en este ejemplo, aprovechando para ello el hecho de que este sistema puede
reducirse a una ecuacion de segundo orden. En efecto si hacemos x
1
= x
se tiene que x
= x
1
= x
2
y por lo tanto x
= x
2
. De otro lado como
x
2
= 3 x
1
+2 x
2
llegamos a la ecuacion lineal de segundo orden x
= 3 x+2 x
,
o equivalentemente
x
2 x
3 x = 0.
Podemos resolver esta ultima ecuacion empleando los metodos del captulo
5. La ecuacion caracterstica esta dada por
2
2 3 = 0 cuyas races son
los n umeros = 1 y = 3 y por lo tanto la solucion general de la ecuacion
puede escribirse como x(t) = c
1
e
t
+ c
2
e
3t
, donde c
1
y c
2
son constantes
arbitrarias. Tendramos tambien que x
(t) = c
1
e
t
+ 3 c
2
e
3t
. Como x
1
= x
y x
2
= x
podemos nalmente dar la solucion general del sistema considerado:

x(t) =
_
x
1
(t)
x
2
(t)
_
=
_
c
1
e
t
+ c
2
e
3t
c
1
e
t
+ 3 c
2
e
3t
_
,
donde c
1
y c
2
representan constantes arbitrarias. Las solucion y(t) que dimos
al comienzo corresponde a tomar c
1
= 1 y c
2
= 0, mientras que la solucion z(t)
10.1. CONCEPTOS B
ASICOS. 209
corresponde a los valores c
1
= 0 y c
2
= 1. Las gracas de estas dos trayectorias
son especialmente sencillas de trazar pues se trata de semirectas, resulta en
general mas complicado gracar otras de las soluciones (ver la gura 10.3).
En vista de las relaciones que hemos ya notado entre las ecuaciones linea-
les de segundo orden y los sistemas de ecuaciones lineales de primer orden, no
debera ser una sorpresa el que muchos de los resultados que estudiamos en el
captulo 5, referentes a ecuaciones de segundo orden, tengan su contraparte
para sistemas de ecuaciones. El siguiente teorema por ejemplo es analogo al
teorema de existencia y unicidad de soluciones para ecuaciones lineales de
segundo orden.
Teorema 10.1.1 (Teorema fundamental). Dados t
0
en el intervalo J y
x
0
= (x
0
1
, . . . , x
0
n
) un punto cualquiera de R
n
, existe una unica funcion x(t) =
(x
1
(t), . . . , x
n
(t))
T
, denida en J, que satisface el problema de valores inicia-
les
_
x
= A(t)x +b(t),
x(t
0
) = x
0
.
Omitimos la demostracion de este resultado. El lector que tenga interes
puede consultar, por ejemplo, el texto de Coddington y Levinson [2].
Una consecuencia inmediata del teorema anterior es que, dado un punto
t
0
cualquiera de J la funcion constante x(t) = 0 es la unica solucion del
sistema homogeneo
x
= A(t) x, (10.8)
que ademas satisface la condicion x(t
0
) = 0.
El siguiente teorema de superposicion es completamente analogo al teo-
rema correspondiente para ecuaciones de segundo orden.
Teorema 10.1.2. Si las funciones x
1
(t), ..., x
r
(t), son soluciones del siste-
ma homogeneo (10.8), entonces cada una de las combinaciones lineales de
x
1
(t), . . . , x
r
(t),
x(t) = c
1
x
1
(t) + + c
r
x
r
(t),
c
1
, . . . c
r
constantes, es tambien una solucion.
El teorema anterior muestra que las combinaciones lineales de soluciones
de un sistema de ecuaciones lineales son tambien soluciones. En la termino-
loga de algebra lineal diramos que el conjunto de las soluciones de un sistema
de ecuaciones lineales es un espacio vectorial. En seguida vamos a ver que,
dado un sistema de n ecuaciones, basta con tener n soluciones linealmente
independientes para poder generar el espacio de todas las soluciones.
Denicion 10.1.2. Un conjunto fundamental de soluciones de un sistema
lineal homogeneo de dimension n en el intervalo J, es cualquier conjunto
formado por n soluciones del sistema, que esten denidas en J, y que sean
linealmentes independientes en J.
Denicion 10.1.3. Dadas n soluciones x
j
(t) = (x
1j
(t), . . . , x
nj
(t))
T
, j =
1, . . . , n, de un sistema lineal homogeneo de dimension n, como el represen-
tado en (10.8), el determinante de Wronski asociado a estas funciones, que
se denota por W(t) = W(x
1
, . . . , x
n
)(t), se dene como
W(x
1
, . . . , x
n
)(t) = det
_
_
_
x
11
(t) x
1n
(t)
.
.
.
.
.
.
x
n1
(t) x
nn
(t)
_
_
_
.
Ejemplo 10.1.2. Considerese el sistema del ejemplo 10.1.1. Como se pue-
de ver facilmente las soluciones y(t) y z(t) son linealmente independientes
en J = (, ) y por lo tanto constituyen un conjunto fundamental de
soluciones del sistema en ese intervalo. Ademas
W(y, z)(t) = det
_
e
t
e
3t
e
t
3e
3t
_
= 4e
2t
.
Ejemplo 10.1.3. Las funciones
x
1
(t) =
_
cos t
sen t
_
y x
2
(t) =
_
sen t
cos t
_
forman un conjunto fundamental de soluciones para el sistema
_
x
_
=
_
0 1
2
0
__
x
y
_
,
por que?
Cuando se tiene un sistema de solo dos ecuaciones es relativamente facil
reconocer si un conjunto dado de soluciones es un conjunto fundamental de
10.1. CONCEPTOS B
ASICOS. 211
soluciones, pues es sencillo determinar si dos funciones son linealmente in-
dependientes, simplemente jandose en si una de ellas es o no un m ultiplo
escalar de la otra. Determinar si un conjunto de mas de dos funciones es o no
linealmente independiente, apelando unicamente a la denicion de indepen-
dencia lineal, puede ser mas complicado. El siguiente teorema proporciona
un criterio que permite decidir si un conjunto de n soluciones de un sistema
de n ecuaciones es o no linealmente independiente.
Teorema 10.1.3 (Criterio para conjunto fundamental). Supongase que
x
1
(t), . . . , x
n
(t),
son n soluciones de un sistema homogeneo de dimension n como el represen-
tado en (10.8). Entonces las tres siguientes condiciones son equivalentes:
(i) x
1
(t), . . . , x
n
(t) forman un conjunto fundamental de soluciones del sis-
tema.
(ii) W(t) ,= 0 para todo t de J.
(iii) existe t
0
en J para el cual W(t
0
) ,= 0.
Finalmente y tal como ocurre para las ecuaciones lineales de segundo or-
den, el siguiente resultado garantiza que cuando se tiene un conjunto funda-
mental de soluciones, este permite generar todas y cada una de las soluciones
del sistema. En otras palabras un conjunto fundamental de soluciones es una
base para el espacio de las soluciones del sistema.
Teorema 10.1.4 (Propiedad de base). Si x
1
(t), . . . , x
n
(t) es un conjunto
fundamental de soluciones del sistema homogeneo (10.8), en un intervalo J
entonces cada una de las soluciones de (10.8) en J puede expresarse como una
combinacion lineal de x
1
(t), . . . , x
n
(t). En otras palabras para cada solucion
x = x(t) del sistema existen constantes c
1
, . . . , c
n
tales que
x(t) = c
1
x
1
(t) + + c
n
x
n
(t), (10.9)
para todo t de J. Se acostumbra decir en ese caso que (10.9) representa la
solucion general del sistema (10.8).
Las demostraciones de estos dos teoremas son completamente analogas a
las de los correspondientes teoremas del captulo 5 para ecuaciones lineales
de segundo orden. Tambien en analoga con las ecuaciones de segundo orden
se tienen las dos siguientes propiedades de las soluciones de sistemas no
homogeneos.
Teorema 10.1.5 (Primer principio de superposicion para sistemas no ho-
mogeneos). Si las funciones x
k
= x
k
(t), k = 1, . . . , m, son respectivamente
solucion de los sistemas
x
= A(t) x +b
k
(t), k = 1, . . . , n,
entonces para cualquier escogencia de las constantes c
1
, . . . , c
m
la funcion
x(t) = c
1
x
1
(t) + + c
m
x
m
(t) es solucion del sistema no homogeneo
x
= A(t) x + c
1
b
1
(t) + + c
m
b
m
(t).
Teorema 10.1.6 (Segundo principio de superposicion para sistemas no ho-
mogeneos). Si x
p
(t) es una solucion particular del sistema no homogeneo
(10.7), entonces dada cualquier otra solucion x = x(t) de ese mismo siste-
ma, existe una solucion x
H
(t) del sistema homogeneo asociado (10.8) tal que
x(t) puede escribirse en la forma
x(t) = x
p
(t) +x
H
(t).
Recprocamente si x
p
(t) es una solucion particular del sistema no homogeneo
(10.7) y x
H
(t) es solucion del sistema homogeneo asociado (10.8), entonces
x(t) = x
p
(t) +x
H
(t) es solucion del sistema no homogeneo (10.7).
Ejercicios
1. Halle un sistema lineal de ecuaciones de primer orden equivalente a la
ecuacion dada en cada caso:
a) x
+ 2x
+ 5x = 0
b) x
+
2
x = 0
c) x
2x
3x = 0
d) x
x = 0
2. Los sistemas que se dan a continuacion son equivalentes a una ecuacion
lineal de segundo orden. Emplee esa equivalencia para hallar las solu-
ciones del sistema. En particular determine un conjunto fundamental
de soluciones y trace las trayectorias descritas por las funciones que
integren el conjunto fundamental de soluciones.
10.2. SISTEMAS HOMOG
ENEOS CON COEFICIENTES CONSTANTES 213

a)
_
x
1
x
2
_
=
_
0 1
1 0
__
x
1
x
2
_
b)
_
x
1
x
2
_
=
_
0 1
5 2
__
x
1
x
2
_
c)
_
x
1
x
2
_
=
_
0 1
2
0
__
x
1
x
2
_
Respuestas
1. En las respuestas x
1
= x, x
2
= x
.
a)
_
x
1
x
2
_
=
_
0 1
5 2
__
x
1
x
2
_
b)
_
x
1
x
2
_
=
_
0 1
2
0
__
x
1
x
2
_
c)
_
x
1
x
2
_
=
_
0 1
3 2
__
x
1
x
2
_
d)
_
x
1
x
2
_
=
_
0 1
1 0
__
x
1
x
2
_
2. En todos los casos x = x
1
y x
= x
2
; c
1
y c
2
representan constantes
arbitrarias.
a) x
x = 0; x
1
= c
1
e
t
+ c
2
e
t
, x
2
= c
1
e
t
c
2
e
t
.
b) x
+ 2 x
+ 5 x = 0;
x
1
= c
1
e
2t
cos 2t +c
2
e
2t
sen 2t, x
2
= 2 c
1
e
2t
(cos 2t +sen 2t) +
2 c
2
e
2t
(sen 2t + cos 2t).
c) x
+
2
x = 0; x
1
= c
1
cos t + c
2
sen t, x
2
= c
1
sen t +
c
2
cos t.
10.2. Sistemas homogeneos con coecientes
constantes
En esta seccion presentaremos un metodo que permite hallar las solucio-
nes de sistemas homogeneos con coecientes constantes.
x
= Ax.
La matriz A asociada al sistema es una matriz nn cuyas componentes son
n umeros reales a
ij
:
A =
_
_
_
a
11
a
1n
.
.
.
.
.
.
a
n1
a
nn
_
_
_
.
La idea, debida a Euler, es buscar soluciones del tipo x(t) = e
t
w, donde
es una constante y w =(w
1
, ..., w
n
)
T
es un vector de R
n
.
Como
d
dt
(e
t
w) = e
t
w y A(e
t
w) = e
t
Aw, entonces x(t) = e
t
w es
solucion de x
= Ax si y solo si wAw. Como se desea que x(t) sea una

solucion no trivial, entonces debe ser un valor propio de la matriz A y
w debe ser un vector propio asociado a . En consecuencia la b usqueda de
soluciones de la forma x(t) = e
t
w se reduce a la b usqueda de los valores y
los vectores propios de la matriz A.
Recordemos que es un valor propio de la matriz A si existe un vector
w ,= 0 para el cual Aw = w. Como el sistema (A I) w = 0 tiene
soluciones no triviales unicamente si el determinante de la matriz AI es
igual a 0 tenemos que los valores propios de la matriz A son precisamente las
races de la llamada ecuacion caracterstica
p
A
() = det (A I) = 0,
donde I es la matriz identidad n n. Los vectores propios asociados a un
valor propio son entonces las soluciones no triviales w del sistema lineal
(A I)w = 0.
Ejemplo 10.2.1. Vamos a aplicar las ideas anteriores para encontrar las
soluciones del sistema
x
= y
y
= 3x + 2y
que ya habamos considerado en el ejemplo 10.1.1. La matriz del sistema en
este caso es la matriz
A =
_
0 1
3 2
_
,
que tiene ecuacion caracterstica
det(A I) =
0 1
3 2
= (2 ) 3
=
2
2 3 = ( + 1)( 3)
= 0.
Los valores propios son pues los n umeros
1
= 1 y
2
= 3 y los corres-
pondientes vectores propios son las respectivas soluciones de los sistemas

(A + I) w = 0 y (A 3I) w = 0. Resolviendo estos sistemas vemos que en
particular los vectores
w
1
=
_
1
1
_
y w
2
=
_
1
3
_
son vectores propios que corresponden respectivamente a los valores propios
1
= 1 y
2
= 3. Correspondiendo a esta seleccion de vectores propios se
tienen las dos siguientes soluciones de la forma e
t
w :
x
1
= e
1
t
w
1
= e
t
_
1
1
_
y x
2
= e
2
t
w
2
= e
3t
_
1
3
_
.
Estas dos soluciones forman un conjunto fundamental de soluciones pues
son funciones linealmente independientes, un hecho que puede conremarse
calculando su determinante wronskiano
W(t) =
e
t
e
3t
e
t
3e
3t
= 4e
2t
,= 0.
Para terminar vemos que la solucion general del sistema puede escribirse en
la forma
x(t) =
_
x(t)
y(t)
_
= c
1
e
t
_
1
1
_
+ c
2
e
3t
_
1
3
_
,
donde c
1
y c
2
representan constantes arbitrarias. Si por ejemplo ahora qui-
sieramos encontrar la solucion que satisface las condiciones iniciales x(0) = 0,
y(0) = 1, bastara con reemplazar estos valores para determinar las constantes
c
1
y c
2
que corresponden a esta solucion:
x(0) = c
1
+ c
2
= 0
y(0) = c
1
+ 3c
2
= 1.
El anterior sistema tiene como soluciones a los n umeros c
1
= c
2
=
1
4
, as que
la solucion del problema de valores iniciales planteado es la que sigue,
x(t) =
1
4
e
t
+
1
4
e
3t
, y(t) =
1
4
e
t
+
3
4
e
3t
.
La situacion del ejemplo anterior se generaliza a matrices nn que tengan
n valores propios reales distintos de acuerdo con el siguiente teorema.
Teorema 10.2.1. Supongase que la matriz A de dimension n n, tiene
n valores propios reales y distintos,
1
, . . . ,
n
, y sean w
1
, . . . , w
n
n vectores
propios (no nulos) asociados a dichos valores propios. Entonces las funciones
e
1
t
w
1
, . . ., e
n
t
w
n
forman un conjunto fundamental de soluciones del sistema x
= Ax y para
cada una de las soluciones x(t) de este sistema existen constantes reales
c
1
, . . . , c
n
, tales que x(t) puede escribirse en la forma
x(t) = c
1
e
1
t
w
1
+ . . . + c
n
e
n
t
w
n
.
El teorema anterior admite una peque na generalizacion en el sentido de
que no se necesita en realidad que los n valores propios de la matriz del sis-
tema sean diferentes: la condicion que realmente importa es que el n umero
maximo de vectores propios linealmente independientes que se puedan aso-
ciar a cada uno de los valores propios coincida con la multiplicidad algebraica
de cada valor propio. Se recordara de los cursos de algebra lineal que la
multiplicidad algebraica de un valor propio es el exponente del factor corres-
pondiente a ese valor propio cuando se factoriza el polinomio caracterstico
de la matriz.
Ejemplo 10.2.2. Considerese el sistema
x
= 2 x 3 y
y
= y
z
= 3 y + 2 z.
La matriz de coecientes es la matriz
A =
_
_
2 3 0
0 1 0
0 3 2
_
_
,
cuyo polinomio caracterstico es igual a p() = ( 2)
2
( + 1). Las races
de este polinomio son los n umeros
1
= 2, de multiplicidad algebraica 2, y
2
= 1 cuya multiplicidad algebraica es 1.
Para encontrar los vectores propios asociados a
1
= 2 debemos resolver
el sistema (A 2 I) w = 0, esto es el sistema
_
_
0 3 0
0 3 0
0 3 0
_
_
_
_
w
1
w
2
w
3
_
_
=
_
_
0
0
0
_
_

En consecuencia los vectores propios asociados a
1
= 2 son todos aquellos
vectores w = (w
1
, w
2
, w
3
)
T
que satisfagan la condicion w
2
= 0. En otras
palabras vectores de la forma
w =
_
_
w
1
0
w
3
_
_
= w
1
_
_
1
0
0
_
_
+ w
3
_
_
0
0
1
_
_
con w
1
y w
3
n umeros aritrarios. En particular los vectores (1, 0, 0)
T
y (0, 0, 1)
T
son vectores propios linealmente independientes asociados al valor propio =
2. Asociados a estos vectores propios tendramos dos soluciones linealmente
independientes
x
1
(t) = e
2t
_
_
1
0
0
_
_
y x
2
(t) = e
2t
_
_
0
0
1
_
_
Para terminar encontramos los vectores propios asociados a
2
= 1 resol-
viendo el sistema (A + I) w = 0,
_
_
3 3 0
0 0 0
0 3 3
_
_
_
_
w
1
w
2
w
3
_
_
=
_
_
0
0
0
_
_
.
Las soluciones de este sistema son vectores de la forma
w =
_
_
w
3
w
3
w
3
_
_
= w
3
_
_
1
1
1
_
_
,
en particular w = (1, 1, 1)
T
es un vector propio linealmente independiente y
asociado a este vector propio tenemos la solucion
x
3
(t) = e
2t
_
_
0
0
1
_
_
.
La solucion general del sistema de ecuaciones diferenciales propuesto puede
entonces escribirse en la forma
x(t) = c
1
x
1
(t) + c
2
x
2
(t) + c
3
x
3
(t) = c
1
e
2t
_
_
1
0
0
_
_
+ c
2
e
2t
_
_
0
0
1
_
_
+ c
3
e
t
_
_
1
1
1
_
_
.
Todava quedara por ver como se puede resolver un sistema cuando al-
gunos de los valores propios de la matriz de coecientes sean complejos o
cuando algunos de esos valores propios tengan un n umero de vectores propios
linealmente independientes inferior a su multiplicidad algebraica. El siguiente
ejemplo ilustra el caso de los valores propios complejos.
Ejemplo 10.2.3. Se buscan las soluciones del sistema
x
= x 2 y
y
= 2 x + y.
La matriz del sistema es la matriz
A =
_
1 2
2 1
_
a la que corresponde la ecuacion caracterstica
det(A I) =
1 2
2 1
= (1 )
2
+ 4 =
2
2 + 5 = 0.
Los valores propios son los n umeros
1
= 1 + 2i y
2
= 1 2i, un par de
n umeros complejos conjugados. Para hallar los vectores propios asociados
debemos resolver ecuaciones de la forma (A I) w = 0 donde el vector
w = (w
1
, w
2
)
T
tiene en general componentes complejas. Para
1
= 1 + 2i la
ecuacion por resolver es
_
2i 2
2 2i
__
w
1
w
2
_
=
_
0
0
_
que se reduce a la ecuacion w
1
iw
2
= 0. Los vectores propios son entonces
vectores de la forma
w =
_
iw
2
w
2
_
= w
2
_
i
1
_
,
donde w
2
un n umero (complejo) arbitario. En particular tomando w
2
= 1 se
obtiene el vector propio
w =
_
i
1
_
=
_
0
1
_
+ i
_
1
0
_
= + i

cuyas partes real e imaginaria, y , son vectores reales linealmente inde-
pendientes. Asociada a este vector propio tenemos una solucion (compleja)
linealmente independiente,
x(t) = e
1
t
w
= e
(1+2i)t
(+ i)
= e
t
(cos 2t + i sen 2t) (+ i)
=
_
(e
t
cos 2t) (e
t
sen 2t)
_
+ i
_
(e
t
sen 2t) + (e
t
cos 2t)
_
= u(t) + iv(t).
(10.10)
Procediendo en la misma forma puede obtenerse una segunda solucion com-
pleja asociada al segundo de los valores propios,
2
=
1
. Sin embargo esto
no es totalmente satisfactorio si el interes es obtener soluciones reales, como
suele ser el caso. Proximamente vamos a discutir como determinar soluciones
reales partiendo de las soluciones complejas.
Si = a+ib es un valor propio complejo de la matriz A y w es un vector
propio asociado a ese valor propio, entonces la funcion x(t) = e
t
w es una
solucion compleja del sistema x
= Ax. Puede notarse de otro lado que

Aw = Aw = w = w.
En consecuencia es tambien un valor propio de la matriz A, y w es uno
de los vectores propios asociados a este valor propio. Eso quiere decir que
los vectores propios asociados a no son otra cosa que conjugados de los
vectores propios asociados a ; es de esperarse entonces que el valor propio
no aporte informacion realmente nueva cuando se trate por ejemplo de
obtener las soluciones del sistema de ecuaciones diferenciales asociado a la
matriz A. Se tiene en efecto el siguiente resultado, analogo a los ya conocidos
del captulo 5:
Teorema 10.2.2. Si la matriz A(t) es real y si z(t) = u(t) + iv(t) es una
solucion compleja del sistema lineal homogeneo x
= A(t) x, donde u(t) y

v(t) son respectivamente las partes real e imaginaria de z(t), entonces u(t)
y v(t) son soluciones reales del mismo sistema.
Demostracion.
z
(t) = A(t) z(t) u
(t) + iv
(t) = A(t) u(t) + i A(t) v(t)

u
(t) = A(t) u(t) y v
(t) = A(t) v(t).

Ejemplo 10.2.4 (continuaci on del ejemplo 10.2.3). Retomemos la formula
(10.10) para la solucion compleja x(t) = u(t) +i v(t) obtenida en el ejemplo
10.2.3. De acuerdo con el teorema 10.2.2 las partes real e imaginaria de dicha
solucion son a su vez soluciones del sistema considerado en ese ejemplo. Esto
es, las funciones
u(t) = (e
t
cos 2t) (e
t
sen 2t) = e
t
_
sen 2t
cos t
_
y
v(t) = (e
t
sen 2t) + (e
t
cos 2t) = e
t
_
cos 2t
sen 2t
_
son soluciones del sistema. No es difcil ver que las curvas parametricas repre-
sentadas por u(t) y v(t) son espirales recorridas alejandose del origen , tal y
como se muestran en la gura 10.4. Adicionalmente las soluciones u(t) y v(t)
20 10 10 20
20
10
10
20
x
y
Figura 10.4: Las soluciones u(t) y v(t) del ejemplo 10.2.4
son funciones linealmente independientes, condicion que podemos conrmar
calculando su determinate wronskiano. En efecto,
W(t) =
e
t
sen 2t e
t
cos 2t
e
t
cos 2t e
t
sen 2t
= e
2t
,= 0

de manera que u(t) y v(t) forman un conjunto fundamental de soluciones, y
podemos escribir la solucion general del sistema en la forma
x(t) =
_
x(t)
y(t)
_
= c
1
u(t) + c
2
v(t) = c
1
e
t
_
sen 2t
cos 2t
_
+ c
2
e
t
_
cos 2t
sen 2t
_
.
Con algo mas de trabajo se puede comprobar que todas las soluciones repre-
sentan espirales alejandose del origen, similares a las que se muestran en la
gura 10.4.
La situacion del anterior ejemplo se generaliza en el teorema que sigue.
Teorema 10.2.3. Si = a + ib y = a ib, b ,= 0, son un par de valores
propios complejos conjugados de la matriz A, w = + i es un vector
propio asociado a , y los vectores y son respectivamente las partes real
e imaginaria de w, entonces las funciones
u(t) = e
at
(cos bt sen bt ) y v(t) = e
at
(sen bt + cos bt )
son soluciones linealmente independientes del sistema x
= Ax.
Observacion. Si A es una matriz de dimension n n que posee n vectores
propios (reales o complejos) linealmente independientes w
1
, . . ., w
n
, asociados
a valores propios,
1
, . . .,
n
, (que pueden ser reales o complejos y no ser todos
necesariamente distintos), entonces las funciones
x
1
(t) = e
1
t
w
1
, . . ., x
n
(t) = e
n
t
w
n
,
forman un conjunto fundamental de soluciones del sistema x
= Ax. Sin
embargo algunsa de estas soluciones pueden ser complejas.
En particular para los valores propios reales los vectores propios asocia-
dos pueden siempre escogerse como vectores reales, sin embargo si algunos
de los valores propios de la matriz real A no son reales, digamos
j
= a
j
+ib
j
donde a
j
y b
j
son n umeros reales y b
j
,= 0, entonces los vectores propios
asociados son necesariamente vectores complejos, esto es, tienen parte imagi-
naria diferente de cero. En ese caso las partes real e imaginaria de la solucion
compleja x(t) = e
j
t
w = u
j
(t) + iv
j
(t) proporcionan dos soluciones reales
linealmente independientes del sistema x
= Ax. El n umero
j
es tambien
un valor propio de A, pero las soluciones del sistema asociadas a este valor
propio corresponden a combinaciones lineales de u
j
(t) y v
j
(t).
Desafortunadamente no siempre una matriz nn tiene asociados n vecto-
res propios linealmente independientes. Esto no ocurre cuando el polinomio
caracterstico tiene races repetidas, digamos de multiplicidad k > 1, pero
la dimension del espacio de vectores propios asociados a esa raz es estric-
tamente menor que k. En esos casos el conocimiento de los vectores propios
asociados a los distintos valores propios no basta para conseguir un conjun-
to fundamentalde soluciones y se hace necesario considerar vectores propios
generalizados que se deniran mas adelante.
10.2.1. La exponencial de una matriz
La idea es generalizar el metodo de solucion de la ecuacion diferencial
lineal 1dimensional,
dx
dt
= a x
Se recordara que multiplicando por e
at
esta ecuacion se reduce a
d
dt
(e
at
x(t)) = 0.
De all seconcluye que e
at
x(t) es igual a una constante c y en consecuencia
x(t) = e
at
v. Consideremos ahora el sistema homogeneo,
dx
dt
= Ax (10.11)
Supongamos de momento que dada una matriz nn A se encuentre denida
la matriz e
tA
, t real, de modo que la funcion t e
tA
sea diferenciable y se
satisfaga
d
dt
(e
tA
) = e
tA
A.
En ese caso si x = x(t) es una solucion del sistema (10.11) en cierto intervalo
J, aplicando las reglas usuales de derivaci on se sigue que para todo t en J
d
dt
(e
tA
x) = e
tA
dx
dt
e
tA
Ax = 0.
Lo anterior por supuesto implica que e
tA
x es igual a un vector constante
w :
e
tA
x(t) = w

Despejando x(t) (y asumiendo que la exponencial e
tA
satisface las propieda-
des usuales de la funcion exponencial) se concluye que las soluciones de
(10.11) son de la forma
x(t) = e
tA
w, (10.12)
donde w es un vector constante.
Denicion 10.2.1. Si A es una matriz n n de componentes complejas y t
es un n umero real, e
tA
es la matriz denida como la suma de la serie
e
tA
=
m=0
1
m!
(tA)
m
= lm
N
_
I + tA + +
t
N
N!
A
N
_
. (10.13)
Ejemplo 10.2.5. a) Si A es la matriz
A = I =
_
_
_
_
_
0 0
0 0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0 0
_
_
_
_
_
,
entonces (tA)
m
= (t)
m
I y
e
tA
= e
tI
= lm
N
_
I + tI +
1
2!
(t)
2
I + +
1
N!
(t)
N
I
_
= lm
N
_
1 + t +
(t)
2
2!
+ +
(t)
N
N!
_
I
= e
t
I.
b) Si A es la matriz
A =
_
_
0 1 0
0 0 1
0 0 0
_
_
se tiene que
A
2
=
_
_
0 0 1
0 0 0
0 0 0
_
_
, A
3
=
_
_
0 0 0
0 0 0
0 0 0
_
_
= 0, A
4
= A
5
= = 0.
Se sigue entonces que
e
tA
=
m=0
t
m
m!
A
m
= I + tA +
1
2!
t
2
A
2
=
_
_
1 t
t
2
2
0 1 t
0 0 1
_
_
.
Observacion. La denicion de e
tA
para t y A dados tiene sentido en la medida
en que la serie en (10.13) converja. Empleando tecnicas analogas a las que
se usan en calculo para demostrar que para todo n umero real x la serie
n=0
x
n
n!
converge hacia un cierto n umero real, se puede probar que para
toda matriz A y todo n umero real t la serie de matrices
m=0
1
m!
(tA)
m
converge hacia una cierta matriz n n. En otras palabras se puede probar
que el lmite lm
N
(I +tA+ +
t
N
N!
A
N
) existe, quienquiera que sean la matriz
A y el n umero t. En este caso estamos hablando del lmite de una sucesion
de matrices, que debe entenderse en el mismo sentido en el que se entiende el
lmite de una sucesion de vectores. A n de cuentas una matriz n n puede
verse como un vector de n
2
componentes. Se puede ademas vericar que la
funcion e
tA
denida mediante (10.13) satisface las propiedades usuales de
la funcion exponencial, como se especica a continuaci on.
Teorema 10.2.4. Para cada matriz A de dimension n la funcion t e
tA
,
esta denida para todo t real, es diferenciable y satisface las propiedades
i) e
0A
= I
ii) e
(s+t)A
= e
sA
e
tA
= e
tA
e
sA
iii) e
tA
es invertible y (e
tA
)
1
= e
tA
iv)
d
dt
(e
tA
) = Ae
tA
.
Sin embargo e
tA+tB
= e
tA
e
tB
solamente si AB = BA.
Demostracion. Se puede consultar por ejemplo el texto de Hirsch y Smale
[3].
La denicion de la matriz e
tA
y sus propiedades validan ahora nuestro
trabajo previo, que condujo a las soluciones (10.12) del sistema (10.11).

Teorema 10.2.5. Dados x
0
R
n
y A una matriz real nn, la solucion del
dx
dt
= Ax, x(t
0
) = x
0
esta dada por
x(t) = e
(tt
0
)A
x
0
, < t < . (10.14)
Ejemplo 10.2.6. La solucion del problema de valores iniciales
dx
dt
=
_
_
0 1 0
0 0 1
0 0 0
_
_
x, x(0) =
_
_
1
2
3
_
_
esta dada por
x(t) = e
tA
_
_
1
2
3
_
_
=
_
_
1 t
t
2
2
0 1 t
0 0 1
_
_
_
_
1
2
3
_
_
=
_
_
1 + 2t +
3t
2
2
2 + 3t
3
_
_
El calculo de la matriz e
tA
se llevo acabo en el ejemplo 10.2.5 b ).
Conjuntos fundamentales de soluciones
La utilizacion directa de las formulas (10.12) o (10.14) para obtener una
expresion para el conjunto de todas las soluciones de (10.11) presenta una
dicultad: se requiere calcular la matriz exponencial e
tA
, lo que puede ser
mas bien complicado si uno se basa simplemente en la denicion de matriz
exponencial como la suma de una serie innita.
Una alternativa es, en lugar de calcular explcitamente e
tA
, buscar n so-
luciones linealmente independientes de la forma e
tA
w, correspondientes a n
vectores w convenientemente escogidos.
Una observacion clave es que para cierto tipo de vectores w el calculo del
vector e
tA
w se reduce a una suma nita. Notese primero que
e
tA
w = e
t(AI)+tI
w = e
t(AI)
e
tI
w = e
t
e
t(AI)
w,
donde se ha tenido en cuenta que (A I)I = I(A I). De esta forma
e
tA
w = e
t
m=0
t
m
m!
(A I)
m
w. (10.15)
As, si por ejemplo w es un vector propio asociado a , entonces (AI)w =
0 de manera que (AI)
m
w = 0 para m 1. En este caso la serie en (10.15)
se reduce al termino Iw = w y por lo tanto e
tA
w = e
t
w. El calculo tambien
se simplica en el caso de los vectores propios generalizados que pasamos a
denir.
Denicion 10.2.2. Dado un valor propio de la matriz A se dice que el
vector w ,= 0 es un vector propio generalizado asociado a , si w es solucion
de la ecuacion
(A I)
k
w = 0,
donde k es la multiplicidad de .
Si w es un vector propio generalizado de A asociado al valor propio y k
es la multiplicidad de , entonces, dado que (AI)
k+1
w = (AI)
k+2
w =
= 0 la serie (10.15) se reduce a la suma nita
x(t) = e
tA
w = e
t
_
w + t(A I) w + +
t
k1
(k 1)!
(A I)
k1
w
_
.
(10.16)
Podemos entonces obtener un conjunto fundamental de soluciones formado
por soluciones de la forma (10.16), apoyandonos en el siguiente teorema de
algebra lineal:
Teorema 10.2.6 (Teorema de la descomposicion primaria). Sea A una ma-
triz n n real o compleja. Supongase que el polinomio caracterstico de A,
p
A
() = det(A I) tiene r races reales o complejas distintas
1
, ,
r
,
con multiplicidades k
1
, , k
r
de forma que
p
A
() = (1)
n
(
1
)
k
1
. . . (
r
)
k
r
, k
1
+ + k
r
= n.
Entonces
i) Para cada valor propio
j
, j = 1, . . ., r, el sistema lineal
(A
j
I)
k
j
w = 0
tiene k
j
soluciones linealmente independientes
w
1
j
, . . . , w
k
j
j
(si
j
no es un n umero real, los vectores w
l
j
tienen componentes com-
plejos).

ii) Los n vectores w
1
1
, . . . , w
k
1
1
, w
1
2
, . . . , w
k
2
2
, . . . , w
1
r
, . . . , w
k
r
r
son lineal-
mente independientes.
Demostracion. Se da en los textos de algebra lineal avanzada; puede consul-
tarse por ejemplo el texto de M.W. Hirsch and S. Smale, [3].
El conjunto de los valores propios de la matriz A,
1
, . . .,
r
, y sus res-
pectivos vectores propios generalizados, w
l
j
, j = 1, . . . , r, l = 1, . . . , k
j
como
se describio en el teorema de la descomposicion primaria, permiten construir
un conjunto fundamental de soluciones de la forma
x
j,l
(t) = e
tA
w
l
j
= e
j
t
k
j
1
m=0
t
m
m!
(A
j
I)
m
w
l
j
, j = 1, . . . , r, l = 1, . . . , k
j
.
(10.17)
Si
j
= a
j
+ib
j
, b
j
> 0, es un valor propio complejo, las correspondientes k
j
soluciones complejas (10.17) pueden separarse en sus partes reales e imagi-
narias de manera que se generan 2k
j
soluciones reales. De otro lado el valor
propio complejo conjugado
j
= a
j
ib
j
conduce a las mismas soluciones
reales, por lo cual basta con considerar los valores propios complejos con
parte imaginaria positiva, b
j
> 0.
Ejemplo 10.2.7. Buscamos las soluciones del sistema
dx
dt
=
_
_
1 1 2
0 1 4
0 0 1
_
_
x.
El polinomio caracterstico es
p
A
() =
1 1 2
0 1 4
0 0 1
= ( + 1)
2
(1 ).
Los valores propios son
1
= 1, de multiplicidad 2 y
2
= 1, de multiplicidad
1. Los vectores propios generalizados asociados a
1
= 1 se obtienen como
sigue:
A + I =
_
_
0 1 2
0 0 4
0 0 2
_
_
, (A + I)
2
=
_
_
0 0 0
0 0 8
0 0 4
_
_
.
La ecuacion (A + I)
2
w = 0, para w = (w
1
, w
2
, w
3
)
T
, se reduce a w
3
= 0.
En otras palabras los vectores propios generalizados son vectores de la forma
w = (w
1
, w
2
, 0)
T
con w
1
y w
2
n umeros arbitrarios. En particular los vectores
w
1
=
_
_
1
0
0
_
_
, y w
2
=
_
_
0
1
0
_
_
son dos vectores propios generalizados linelamente independientes. Corres-
pondientemente se obtienen las soluciones
x
1
(t) = e
t
e
t(A+I)
w
1
= e
t
[I + t(A + I)]w
1
= e
t
_
_
1 t 2t
0 1 4t
0 0 1 + 2t
_
_
_
_
1
0
0
_
_
= e
t
_
_
1
0
0
_
_
,
y
x
2
(t) = e
t
e
t(A+I)
w
2
= e
t
[I + t(A + I)]w
2
= e
t
_
_
1 t 2t
0 1 4t
0 0 1 + 2t
_
_
_
_
0
1
0
_
_
= e
t
_
_
t
1
0
_
_
.
Los vectores propios asociados al valor propio simple
2
= 1 son las soluciones
de (A I) w = 0:
_
_
2 1 2
0 2 4
0 0 0
_
_
_
_
w
1
w
2
w
3
_
_
=
_
_
0
0
0
_
_
,
que se reduce a las ecuaciones w
1
= 0 y w
2
2w
3
= 0, de forma que los
vectores propios son los vectores de la forma (0, 2w
3
, w
3
)
T
con w
3
un n umero
arbitrario. En particular, tomando por ejemplo w
3
= 1, se obtiene el vector
propio linealmente independiente w
3
w
3
=
_
_
0
2
1
_
_
,
al cual esta asociada la solucion
x
3
(t) = e
t
w
3
= e
t
_
_
0
2
1
_
_
.

Finalmente la solucion general del sistema puede escribirse en la forma
x(t) = c
1
e
t
_
_
1
0
0
_
_
+ c
2
e
t
_
_
t
1
0
_
_
+ c
3
e
t
_
_
0
2
1
_
_
=
_
_
e
t
te
t
0
0 e
t
0
0 2 e
t
_
_
_
_
c
1
c
2
c
3
_
_
.
Ejemplo 10.2.8. Buscamos las soluciones del sistema
dx
dt
=
_
_
_
_
0 1 0 0
1 0 0 0
0 0 0 1
1 0 1 0
_
_
_
_
x.
El polinomio caracterstico es el polinomio
p
A
() = [A I[ = (
2
+ 1)
2
= ( i)
2
( + i)
2
.
Los valores propios son los n umeros
1
= i, y
2
=
1
= i, ambos de
multiplicidad 2. Bastara con obtener las soluciones correspondientes a
1
.
Los vectores propios generalizados asociados se hallan resolviendo el sistema
(A i I)
2
w = 0. Se tiene
Ai I =
_
_
_
_
i 1 0 0
1 i 0 0
0 0 i 1
1 0 1 i
_
_
_
_
, (Ai I)
2
=
_
_
_
_
2 2i 0 0
2i 2 0 0
1 0 2 2i
2i 1 2i 2
_
_
_
_
.
El sistema (A iI)
2
w = 0 se reduce a las ecuaciones,
w
1
+ 2 w
3
2i w
4
= 0, w
2
2i w
3
2 w
4
= 0,
En consecuencia los vectores propios generalizados son vectores de la forma
w =
_
_
_
_
w
1
w
2
w
3
w
4
_
_
_
_
=
_
_
_
_
2 w
3
+ 2i w
4
2i w
3
+ 2 w
4
w
3
w
4
_
_
_
_
= w
3
_
_
_
_
2
2i
1
0
_
_
_
_
+ w
4
_
_
_
_
2i
2
0
1
_
_
_
_
.
Dos vectores propios generalizados linealmente independientes pueden obte-
nerse tomando w
3
= 1, w
4
= 0 y w
3
= 0, w
4
= 1 :
w
1
=
_
_
_
_
2
2i
1
0
_
_
_
_
, w
2
=
_
_
_
_
2i
2
0
1
_
_
_
_
.
Las soluciones del sistema correspondientes a este par de vectores son corres-
pondientemente
z
1
(t) = e
tA
w
1
= e
it
e
t(AiI)
w
1
= e
it
(I + t(A iI))w
1
= (cos t + i sen t)
_
_
_
_
2
2i
1 i t
t
_
_
_
_
=
_
_
_
_
2 cos t
2 sen t
cos t + t sen t
t cos t
_
_
_
_
+ i
_
_
_
_
2 sen t
2 cos t
sen t t cos t
t sen t
_
_
_
_
z
2
(t) = e
tA
w
2
= e
it
e
t(AiI)
w
2
= e
it
(I + t(A iI))w
2
= (cos t + i sen t)
_
_
_
_
2i
2
t
1 + i t
_
_
_
_
=
_
_
_
_
2 sen t
2 cos t
t cos t
cos t t sen t
_
_
_
_
+ i
_
_
_
_
2 cos t
2 sen t
t sen t
t cos t + sen t
_
_
_
_
Las partes real e imaginaria de cada una de estas soluciones complejas son
soluciones reales; en consecuencia las siguientes funciones forman un conjunto
fundamental de soluciones (reales):
x
1
(t) =
_
_
_
_
2 cos t
2 sen t
cos t + t sen t
t cos t
_
_
_
_
, x
2
(t) =
_
_
_
_
2 sen t
2 cos t
sen t t cos t
t sen t
_
_
_
_
,

x
3
(t) =
_
_
_
_
2 sen t
2 cos t
t cos t
cos t t sen t
_
_
_
_
, x
4
(t) =
_
_
_
_
2 cos t
2 sen t
t sen t
t cos t + sen t
_
_
_
_
.
El calculo de la matriz exponencial
En esta seccion vamos a mostrar como calcular la matriz exponencial
etA cuando se conozca un conjunto fundamental de soluciones del sistema
homogeneo x
= Ax. Supongase que se tiene un conjunto fundamental de

soluciones formado por las funciones
x
1
(t) = e
tA
w
1
, . . . , x
n
(t) = e
tA
w
n
y que tomando estas soluciones como columnas se construye una matriz (t),
(t) = (x
1
(t), . . . , x
n
(t)) =
_
_
_
x
11
(t) x
n1
(t)
.
.
.
.
.
.
x
1n
(t) x
nn
(t)
_
_
_
.
La matriz (t) es una matriz invertible dado que x
1
(t), . . ., x
n
(t) son funcio-
nes linealmente independientes de manera que det (t) = W(t) ,= 0. Como
ademas
(t) = (e
tA
w
1
, . . ., e
tA
w
n
) = e
tA
(0),
se sigue que e
tA
= (t) (0)
1
.
Una matriz (t) como la que acabamos de describir recibe el nombre de
matriz fundamental.
Ejemplo 10.2.9. Para la matriz A del Ejemplo 10.2.7 tendramos
(t) =
_
_
e
t
te
t
0
0 e
t
2e
t
0 0 e
t
_
_
,
y
(0)
1
=
_
_
1 0 0
0 1 2
0 0 1
_
_
de manera que
e
tA
= (t) (0)
1
=
_
_
e
t
te
t
2te
t
0 e
t
2(e
t
e
t
)
0 0 e
t
_
_
.
Ejercicios
1. Reduzca el siguiente sistema de dos ecuaciones diferenciales de segundo
orden a un sistema de cuatro ecuaciones de primer orden en las variables
x
1
= y, x
2
= y
, x
3
= z, x
4
= z
,
d
2
y
dt
2
+ 2
dz
dt
+ y = Acos t
d
2
z
dt
2
+ 2
dy
dt
+ z = Bcos t
2. En cada caso escriba el sistema de ecuaciones con condiciones iniciales
dado como un problema de valores iniciales en forma normal x
=
Ax, x(t
0
) = x
0
.
a)
_
_
x
= x 2y + z
y
= 3x + y 8z
z
= x + y z,
x(0) = 0, y(0) = 0, z(0) =
10
b)
_
_
du
dt
= w
dv
dt
= u + w
dw
dt
= u w,
u(1) = , v(1) = 0, w(1) =
1
.
3. Sea x
p
(t) la solucion del sistema
dx
dt
= A(t)x + b(t) que satisface la
condicion x(t
0
) = 0. Muestre que la solucion del problema de valores
iniciales
dx
dt
= A(t) x +b(t), x(t
0
) = x
0
,
es la funcion x(t) = x
p
(t) + x
H
(t), donde x
H
(t) es la solucion del
dx
dt
= A(t)x, x(t
0
) = x
0
4. Suponga que Aw = w. Verique que x(t) = e
(tt
0
)
w es la solucion
del sistema x
= Ax que satisface la condicion x(t

0
) = w.

5. Suponiendo que las funciones
x
1
(t) =
_
_
e
t
+ e
2t
e
2t
0
_
_
, x
2
(t) =
_
_
e
t
+ e
3t
e
3t
e
3t
_
_
, x
3
(t) =
_
_
e
t
e
3t
e
3t
e
3t
_
_
son soluciones de un sistema de dimension 3, x
= Ax, a) decida si
estas funciones forman o no un conjunto fundamental de soluciones
del sistema y b) determine, de ser posible, la solucion que satisface la
condicion x(0) = (1, 1, 1)
T
.
6. En cada uno de los siguientes casos halle la solucion general del sistema
y la solucion particular que satisface la condicion inicial dada.
a) x
=
_
6 3
2 1
_
x, x(0) =
_
1
2
_
.
b) x
=
_
1 3
2 2
_
x, x(0) =
_
1
1
_
.
c) x
=
_
_
1 3 2
0 1 0
0 1 2
_
_
x, x(0) =
_
_
1
0
1
_
_
.
d) x
=
_
_
3 1 2
1 2 1
4 1 3
_
_
x, x(0) =
_
_
1
2
3
_
_
.
e) x
=
_
1 1
5 3
_
x, x(0) =
_
1
1
_
.
f ) x
=
_
1 1
5 3
_
x, x(
2
) =
_
1
1
_
.
g) x
=
_
3 2
4 1
_
x, x(0) =
_
1
2
_
.
h) x
=
_
_
3 0 2
1 1 0
2 1 0
_
_
x, x(0) =
_
_
0
1
2
_
_
.
i ) x
=
_
_
_
_
0 2 0 0
2 0 0 0
0 0 0 3
0 0 3 0
_
_
_
_
x, x(0) =
_
_
_
_
0
1
0
1
_
_
_
_
.
j ) x
=
_
a 1
0 a
_
x, x(0) =
_
0
1
_
, (a constante).
k) x
=
_
_
_
_
2 0 1 0
0 2 1 0
0 0 2 0
0 0 1 2
_
_
_
_
x, x(0) =
_
_
_
_
1
0
1
0
_
_
_
_
.
7. Dada la matriz A =
_
_
1 0
0 1
0 0
_
_
, donde representa un n umero
real,
a) muestre que AI = N =
_
_
0 1 0
0 0 1
0 0 0
_
_
, y determine las matri-
ces (A I)
k
, k = 2, 3, . . .
b) emplee los resultados del literal anterior para calcular la matriz
e
tA
, teniendo en cuenta que A = I + N y que e
t I+tN
= e
t
e
tN
c) generalice los resultados anteriores a las matrices nn de la forma
A =
_
_
_
_
_
1 0
0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
0 0
_
_
_
_
_
.
8. Si A
0
es la matriz
_
0 1
1 0
_
,
a) verique que A
2
0
= I, y deduzca que A
2k
0
= (1)
k
I, A
2k+1
0
=
(1)
k
A
0
para k = 0, 1, 2, . . .
b) muestre que
e
tA
0
=
k=0
t
2k
2k!
A
2k
0
+
k=0
t
2k+1
(2k + 1)!
A
2k+1
0
= (cos t)I + (sen t)A
0
.
9. Dada la matriz
A =
_
a b
b a
_
= aI + bA
0

donde a y b representan n umeros reales con b 0, muestre que
e
tA
= e
at
_
cos bt sen bt
sen bt cos bt
_
.
10. Halle e
tA
si A es la matriz de coecientes en los ejercicios a) 6a ), b) 6e )
y c) 6k )
11. Resuelva el sistema (10.2) que modela el sistema de bloques acoplados
de la gura 10.1, suponiendo que, en unidades apropiadas, m = 2,
k = 2, k
c
= 3 y que el sistema parte del reposo con x
1
(0) = 1, x
2
(0) = 0.
Respuestas
1. x
1
= x
2
, x
2
= 2x
4
x
1
+ Acos t, x
3
= x
4
, x
4
= 2 x
2
x
3
+
Bcos t
2. a) x
=
_
_
1 2 1
3 1 8
1 1 1
_
_
, x(0) =
_
_
0
0
10
_
_
b) u
=
_
_
0 0 1
1 0 1
1 0 1
_
_
, u(1) =
_
_
0
1
_
_
5. b) x(t) = e
3t
(1, 1, 1)
T
6. a) x(t) = e
3t
_
4
4
_
+ e
4t
_
3
2
_
b) x(t) = e
t
_
6
5
4
5
_
+ e
4t
_

1
5
1
5
_
c) x(t) =
_
_
2
3
e
2t
+
1
3
e
t
0
e
2t
_
_
d) x(t) =
1
3
e
t
_
_
7
2
13
_
_
4 e
t
_
_
1
0
1
_
_
+
8
3
e
2t
_
_
1
1
1
_
_
e) x(t) = e
t
_
cos t + sen t
cos t + 3 sen t
_
f ) x(t) = e
t
_
cos t + sen t
3 cos t + sen t
_
g) x(t) = e
t
_
cos 2t sen 2t
2 cos 2t
_
h) x(t) = e
2t
_
_
2
2
1
_
_
+ e
t
_
_
2 sen
2t 2 cos
2t
2 sen
2t + cos
2t
3 cos
2t
_
_
i ) x(t) =
1
2
e
3t
_
_
_
_
0
0
1
1
_
_
_
_
+
1
2
e
3t
_
_
_
_
0
0
1
1
_
_
_
_
+
_
_
_
_
sen 2t
cos 2t
0
0
_
_
_
_
j ) x(t) = e
at
_
t
1
_
k) x(t) = e
2t
_
_
_
_
1
0
1
0
_
_
_
_
+ t e
2t
_
_
_
_
1
1
0
1
_
_
_
_
7. b) e
tA
= e
t
_
_
1 t
t
2
0 1 t
0 0 1
_
_
10. a)
_
2 e
3t
+ 3 e
4t
3 e
3t
3 e
4t
2 e
3t
+ 2 e
4t
3 e
3t
2 e
4t
_
b) e
t
_
cos t + 2 sen t sen t
5 sen t cos t 2 sen t
_
c) e
2t
_
_
_
_
1 0 t 0
0 1 t 0
0 0 1 0
0 0 t 1
_
_
_
_
11. x(t) =
1
2
_
_
_
_
cos 2t
2 sen 2t
cos 2t
2 sen 2t
_
_
_
_
1
2
_
_
_
_
cos t
sen t
cos t
sen t
_
_
_
_
10.3. SISTEMAS NO HOMOG

10.3. Sistemas no homogeneos con coecien-
tes constantes
Vamos a considerar ahora sistemas de ecuaciones lineales no homogeneas,
dx
dt
= Ax +b(t), (10.18)
donde A = (a
ij
) es una matriz nn, cuyas componentes son n umeros reales
y
b(t) =
_
_
_
b
1
(t)
.
.
.
b
n
(t)
_
_
_
es una funcion vectorial continua, denida en cierto intervalo J. De acuerdo al
segundo principio de superposicion (teorema 10.1.6), si x
p
(t) es una solucion
particular del sistema (10.18) y se conoce la solucion general x
H
(t) para el
sistema homogeneo asociado
dx
dt
= Ax, (10.19)
entonces la solucion general sel sistema no homogeneo puede escribirse en la
forma
x(t) = x
p
(t) +x
H
(t).
En la seccion anterior aprendimos tecnicas para obtener la solucion general
de sistemas homogeneos con coecientes constantes, por lo tanto si lo que
se requiere es resolver un sistema no homogeneo solo nos restara estar en
capacidad de determinar al menos una solucion particular de tal sistema.
Los metodos que estudiaremos para resolver sistemas no homogeneos son
analogos a los ya conocidos para resolver ecuaciones lineales no homogeneas
de segundo orden. Empezaremos por considerar el metodo de los coecientes
indeterminados, tambien llamado metodo del tanteo.
10.3.1. El metodo de los coecientes indeterminados
Al igual que ocurre con el caso de las ecuaciones de segundo orden, este
metodo puede aplicarse unicamente cuando el termino no homogeneo, b(t) en
(10.18), sea de ciertos tipos especiales, similar a las soluciones que se obtienen
para los sistemas homogeneos con coecientes constantes, esto es funciones
que sean de la forma P(t)e
t
cos t b
1
o Q(t)e
t
sen t b
2
, donde P(t) y Q(t)
representan polinomios, b
1
y b
2
son vectores y y son constantes reales.
En ese caso es generalmente cierto que el sistema no homogeneo posee una
solucion particular que es del mismo tipo que el termino no homogeneno.
Ilustraremos esta idea con un ejemplo.
Ejemplo 10.3.1. Considerese el sistema
x
=
_
0 1
3 2
_
x +
_
e
t
e
2t
_
. (10.20)
La solucion general del sistema homogeneo asociado se obtuvo en el ejemplo
10.2.1:
x
H
(t) = c
1
e
t
_
1
1
_
+ c
2
e
3t
_
1
3
_
.
Buscaremos ahora una solucion particular par el sistema no homogeneo, que
sea de la forma
x
p
(t) = e
t
_
a
1
a
2
_
+ e
2t
_
b
1
b
2
_
.
Derivando y reemplazando en (10.20) obtenemos
e
t
_
a
1
a
2
_
+ 2 e
2t
_
b
1
b
2
_
= e
t
_
a
2
3a
1
+ 2a
2
_
+e
2t
_
b
2
3b
1
+ 2b
2
_
+
_
e
t
e
2t
_
,
de donde, igualando componentes y coecientes, llegamos a los siguientes
sistemas de ecuaciones en las variables a
1
, a
2
, b
1
y b
2
:
a
1
= a
2
+ 1 2b
1
= b
2
a
2
= 3a
1
+ 2a
2
2b
2
= 3b
1
+ 2b
2
+ 1
De aqu se siguen los valores de los coecientes, a
1
=
1
4
, a
2
=
3
4
, b
1
=
1
3
y
b
2
=
2
3
. Concluimos entonces que la solucion general del sistema considerado
x(t) =
e
t
4
_
1
3
_
e
2t
3
_
1
2
_
+ c
1
e
t
_
1
1
_
+ c
2
e
3t
_
1
3
_
,
donde c
1
y c
2

As como ocurre en el caso de las ecuaciones de segundo orden, surgen
inconvenientes al aplicar el metodo de los coecientes indeterminados cuando
el termino no homogeneo b(t) resulta ser de la misma forma que algunas de
las soluciones del sistema homogeneo asociado. Vamos a aclarar como se debe
proceder en esa situacion con el siguiente ejemplo.
Ejemplo 10.3.2. Consideremos el sistema
x
=
_
0 1
3 2
_
x +
_
e
t
0
_
, (10.21)
que tiene asociado el mismo sistema homogeneo que el considerado en el
ejemplo anterior. El termino no homogeneo
b(t) =
_
e
t
0
_
es por lo tanto de la misma forma que una de las soluciones del sistema
homogeneo asociado. Puede vericarse que efectivamente cuando se intenta
encontrar una solucion particular de la forma
x
p
(t) = e
t
_
a
1
a
2
_
(10.22)
se llega a un sistema inconsistente en las variables a
1
y a
2
. Se concluye en-
tonces que no existe ninguna solucion del sistema no homogeneo que sea de
la forma propuesta. A diferencia de lo que se haca en el caso de las ecuacio-
nes de segundo orden, debemos modicar la solucion propuesta a nadiendo
un termino de la forma dada en (10.22) pero multiplicado por t. As que
ensayamos con una solucion de la forma
x
p
(t) = e
t
_
a
1
a
2
_
+ t e
t
_
b
1
b
2
_
.
Derivando y reemplazando en (10.21) para luego igualar componentes y coe-
cientes, se llega al siguiente sistema de ecuaciones en las variables a
1
, a
2
, b
1
y b
2
:
a
1
+ a
2
b
1
= 1
3a
1
+ 3a
2
b
2
= 0
b
1
+ b
2
= 0
3b
1
+ 3b
2
= 0.
Resolviendo este sistema vemos que se reduce a las relaciones b
1
=
3
4
, b
2
=
3
4
y a
1
+a
2
=
1
4
. Se puede entonces, por ejemplo, despejar a
1
en terminos de
a
2
y asignarle valores arbitrarios a esta ultima variable. Si tomamos a
2
= 0
entonces a
1
=
1
4
y se llegara a la solucion particular
x
p
(t) = e
t
_

1
4
0
_
+ t e
t
_
3
4
3
4
_
.
A nadiendo a la anterior solucion particular la solucion general del sistema
homogeneo asociado tendremos la solucion general de nuestro sistema.
10.3.2. Formula de variacion de parametros
La solucion general del sistema homogeneo (10.19) puede representarse
en terminos de la matriz exponencial, escribiendo x(t) = e
tA
c, donde c es un
vector de componentes constantes. En analoga con el metodo de variacion
de parametros desarrollado para ecuaciones lineales de segundo orden (o en
general de orden n), vamos ahora a ver que las soluciones del sistema no
homogeneo
x
= Ax +b(t) (10.23)
pueden representarse en la forma x(t) = e
tA
c(t), donde ahora c(t) representa
una funcion vectorial que puede calcularse explcitamente.
Si x(t) = e
tA
c(t) es solucion de (10.23), entonces derivando y reempla-
zando en esa ecuacion obtendramos,
e
tA
Ac(t) + e
tA
c
(t) = A
_
e
tA
c(t)
_
+b(t),
de donde se sigue que la funcion c(t) debe satisfacer la ecuacion
c
(t) = e
tA
b(t).
Integrando esta relacion, digamos entre t
0
y t, tenemos que c(t) viene dado
por la formula
c(t) = c(t
0
) +
_
t
t
0
e
sA
b(s) ds.
De otro lado si x(t
0
) = x
0
observamos que c(t
0
) = e
t
0
A
x
0
, de donde con-
cluimos nalmente que las soluciones de (10.23) estan dadas por la expresion
que sigue y que se conoce como formula de variacion de parametros:
x(t) = e
tA
_
e
t
0
A
x
0
+
_
t
t
0
e
sA
b(s)ds
_
= e
(tt
0
)A
x
0
+
_
t
t
0
e
(ts)A
b(s)ds.

En la anterior expresion el termino x
p
(t) = e
(tt
0
)A
x
0
como la solucion ge-
neral del sistema homogeneo asociado a (10.23) mientras que el termino
x
p
(t) =
_
t
t
0
e
(ts)A
b(s) corresponde a una solucion particular del sistema
(10.23) (la solucion que satisface x(t
0
) = 0).
Ejemplo 10.3.3. Vamos a emplear la formula de variaci on de parametros
para obtener (de nuevo) una solucion particular para el sistema del ejemplo
10.3.2,
x
=
_
0 1
3 2
_
x +
_
e
t
0
_
.
Para obtener la matriz e
tA
podemos recurrir a la formula e
tA
= (t)(0)
1
.
En nuestro caso podemos tomar por ejemplo
(t) =
_
e
t
e
3t
e
t
3 e
3t
_
,
de manera que
e
tA
=
1
4
_
e
t
e
3t
e
t
3 e
3t
__
3 1
1 1
_
=
1
4
_
3 e
t
e
3t
e
t
e
3t
3 e
t
3 e
3t
e
t
3 e
3t
_
.
As, si aplicamos la formula de variacion de parametros para conseguir en
particular la solucion que satisface la condicion x(0) = 0, obtenemos
x
p
(t) =
_
t
0
e
(ts)A
b(s) ds
=
1
4
_
t
0
_
3 e
t+s
e
3t3s
e
t+s
e
3t3s
3 e
t+s
3 e
3t3s
e
t+s
3 e
3t3s
_ _
e
s
0
_
ds
=
1
4
_
t
0
_
3 e
t
e
3t4s
3 e
t
3 e
3t4s
_
ds
=
1
16
_
12 t e
t
e
t
+ e
3t
12 t e
t
3 e
t
+ 3 e
3t
_
= t e
t
_
3
4
3
4
_
+ e
t
_

1
16
3
16
_
+ e
3t
_
1
16
3
16
_
Ejercicios
Halle la solucion general de los siguientes sistemas de ecuaciones:
1.
_
x
1
= x
2
+ sen t
x
2
= 3 x
1
+ 2 x
2
2. x
=
_
6 3
2 1
_
x +
_
1
4 t
_
.
3.
_
x
1
= x
2
+ 1
x
2
= x
1
+ e
t
4. x
=
_
2 1
0 2
_
x +
_
0
2 e
t
_
.
5. x
=
_
0 1
1 0
_
x +
_
tan t
0
_
.
6.
dx
dt
=
_
_
0 1 0
0 0 1
0 0 0
_
_
x +
_
_
cos t
0
2 t
_
_
.
Respuestas
1. x(t) =
_
1
2
1
_
t
_
1
2
_
+ c
1
e
t
_
1
1
_
+ c
2
e
3t
_
1
3
_
2. x(t) = cos t
_

2
5
3
10
_
+ sen t
_
3
10
3
5
_
+ c
1
e
3t
_
1
1
_
+ c
2
e
4t
_
3
2
_
3. x(t) =
_
0
1
_
+ e
t
_
1
2
1
2
_
+ c
1
_
sen t
cos t
_
+ c
2
_
cos t
sen t
_
4. x(t) = e
t
_
2
1
_
+ t e
t
_
1
1
_
+ c
1
e
2t
_
1
0
_
+ c
2
e
2t
_
t
1
_
5. x(t) =
_
1 + cos t + sen t ln
1+sen t
cos t
sen t + cos t ln
1+sen t
cos t
_
+ c
1
_
sen t
cos t
_
+ c
2
_
cos t
sen t
_
6. x(t) =
_
_
sen t +
1
12
t
4
1
3
t
3
t
2
_
_
+ c
1
_
_
1
0
0
_
_
+ c
2
_
_
t
1
0
_
_
+ c
3
_
_
1
2
t
2
t
1
_
_
Indice alfabetico
Amortig uaci on viscosa,
ley de, 119
Arqumedes,
principio de, 61
Bernoulli,
ecuacion de, 27
Bessel,
ecuacion de, 92, 156, 160, 169
funciones de, 155, 172
Cambios de variables, 38
Campos de direcciones, 13
CauchyEuler,
ecuacion de, 158, 166
Coecientes indeterminados, 111
Coecientes indeterminados,
metodo de los, 150
metodo de los, 237
Conjunto
fundamental de soluciones
de un sistema de ecuaciones, 210
Conjunto fundamental de soluciones,
95
para ecuaciones de orden n, 142
Convolucion de dos funciones, 197
Desintegracion radioactiva, 48
Determinate de Wronski
de un sistema de ecuaciones, 210
Ecuacion
lineal de orden n., 206
Ecuacion caracterstica, 105, 214
Ecuacion de ndices, 166, 168
Ecuacion lineal
de orden n, 91
de primer orden, 24
solucion general de una, 25
de segundo orden, 92
homogenea, 94
solucion general de una, 97
Ecuacion lineal,
factor integrante para una, 25
Ecuacion diferencial, 1
de orden n, 6
de primer orden, 5
Ecuacion diferencial,
solucion de una, 7
Ecuaciones autonomas, 72
Ecuaciones exactas, 30
ecuaciones reducibles a, 35
Ecuaciones homogeneas, 22
Ecuaciones lineales
de orden n, 139
homogeneas de orden n, 140
Equilibrio
estable, 76
Euler,
funcion gamma de, 171
metodo de, 84
243
244

INDICE ALFAB
ETICO
Factor integrante, 25
Factores integrantes, 36
que solo dependen de x, 37
que solo dependen de y, 37
Forma normal
de una ecuacion diferencial, 7
Frecuencia
amortiguada, 126
Frecuencia angular
amortiguada, 126
natural, 124
Frobenius,
metodo de, 165
Fuerza
de amortiguamiento, 118
de friccion, 118
restauradora, 117
Fuerzas
armonicas, 129
de excitacion, 119
de excitacion, 129
Funci on
de salto unitario, 180
encendidoapagado, 187
Heaviside,
funcion escalon de, 180
Hermite,
ecuacion de, 156, 159, 161
polinomios de, 155
Hooke,
ley de, 119
Independencia lineal, 95
Integral general, 32
Intervalo maximal de denicion, 73
Laplace,
transformada de, 177
Legendre,
ecuacion de, 92, 156, 159
polinomios de, 155
Longitud del paso, 84
Metodo
de los coecientes indeterminados,
237
Malthus,
modelo de, 2
Matriz exponencial, 223
propiedades de la, 224
Matriz fundamental, 231
Movimiento rectilneo, 4
Multiplicidad
de un valor propio, 216
Newton,
ley de enfriamiento de, 54
segunda ley de, 4, 119, 120
Orden exponencial, 182
Oscilaciones
crticamente amortiguadas, 127
sobreamortiguadas, 127
subamortiguadas, 126
Oscilaciones forzadas, 129
Oscilaciones libres, 122
Oscilaciones no amortiguadas
forzadas, 132
Oscilador
armonico simple, 123
amplitud del, 124
frecuencia natural del, 124
periodo del, 124
no lineal, 121
Osciladores
lineales, 117
mecanicos, 118
INDICE ALFAB
ETICO 245
Pendulo, 120
Periodo
amortiguado, 126
Posicion de equilibrio, 117
Problema de valor inicial, 11
punto
ordinario, 158
singular, 158
Punto singular
regular, 167
Reduccion de orden, 39
Resonancia, 119, 133
Retratos de fases, 78, 207
Runge-Kutta,
metodos de, 88
Sistema de ecuaciones, 205
lineales
con coecientes constantes, 205
de primer orden, 205, 206
homogeneas, 209
Sistemas dinamicos, 1
Solucion estacionaria, 131
Solucion general
de un sistema de ecuaciones linea-
les, 211
Solucion general
de una ecuacion lineal homgenea
de orden n., 143
Soluciones clasicas, 19
Soluciones de equilibrio, 73
Termino transitorio, 131
Tanque,
modelo del, 56
Teorema
de la descomposicion primaria, 226
Teorema fundamental
de existencia y unicidad, 10, 93
para ecuaciones de orden n, 140
Transformada de Laplace, 177
inversa, 188, 189
Trayectorias ortogonales, 63
Variables separables, 9, 20
Variaci on de parametros
para sistemas de ecuaciones, 240
Variaci on de parametros, 108
Vector propio
generalizado, 226
Verhulst,
modelo de, 50, 70
Wronski,
determinante de, 95, 142, 210
246

INDICE ALFAB
ETICO
Bibliografa
[1] R.V. Churchill. Operational Mathematics. McGrawHill, new York, 1972.
[2] E. Coddingnton y N. Levinson. Theory of Ordinary Dierential Equa-
tions. McGrawHill, 1955.
[3] M.W. Hirsch y S. Smale. Dierential Equations, Dynamical Systems,
and Linear Algebra. Academic Press, New York, 1974.
[4] H. Lehning. The teaching of mathematics: From experimentation to
proof. Am. Math. Mon., 96(7):631635, 1989. Artculo dedicado al
estudio de la ecuacion diferencial x
= t
1
x
.
[5] G. Murphy. Ordinary dierential Equations and their Solutions. D. Van
Nostrand Company, Princeton, New Jersey, 1960. Manual de consulta
en donde se rese nan muchos metodos para obtener soluciones explcitas
de ecuaciones diferenciales.
[6] W. H. Press, S. A. Teukolsky, W. T. Vetterling, y B. P. Flannery. Nume-
rical Recipes in C. The art of scientic computing. Cambridge University
Press, Cambridge, 2nd edition, 1992. Libro de referencia para ingenieros
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[7] A. Rabenstein. Introduction to ordinary Dierential Equations. Acade-
mic Press, New York, 1966.
[8] F. Simmons. Ecuaciones diferenciales con aplicaciones y notas histori-
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[9] I. Stegun y M. Abramowitz. Pocketbook of Mathematical Functions
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247
248 BIBLIOGRAF
IA
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Press, Cambridge, 1962.

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Ecuaciones diferenciales para estudiantes de

INDICE GENERAL VII

es una constante arbitraria. Si en el instante inicial t

= f(t, x), x(t

. Como puede interpretarse este resultado?

+y = 0 que satisfacen la misma condicion inicial y(0) = 0. Explique

tanh(t + c), < t < . Si v(0) = 0, se tiene

= a x (modelo de Malthus). Sin embargo cuando x es

IDA DE CUERPOS CERCA DE LA SUPERFICIE DE LA TIERRA. 59

IDA DE CUERPOS CERCA DE LA SUPERFICIE DE LA TIERRA. 61

de la recta tangente a y = y(x) en el punto (x, y(x))

ETODOS CUALITATIVOS Y NUM

ETODOS CUALITATIVOS Y NUM

= 2 t x no lo es. Notese que para una ecuacion autonoma

(t) = f(x(t)) = f(c), se sigue

(t) = f(x(t)), se sigue, evaluando en t = t

ETODOS CUALITATIVOS Y NUM

(b) = f(y(b)) puesto que

(b) = f(B) = f(y(b)). Dado que el intervalo I = (a, b) es maximal

= x (ab x), a, b > 0. En este caso f(x) = x (ab x) esta denida

ETODOS CUALITATIVOS Y NUM

= a x y que dicho equilibrio es estable

ETODOS CUALITATIVOS Y NUM

ETODOS CUALITATIVOS Y NUM

. Ahora bien, como x(t) debe permanecer en la region R

ETODOS CUALITATIVOS Y NUM

= f(x), para una funcion f

= x(x + 1)(x 2)(x + 3)

ETODOS CUALITATIVOS Y NUM

= f(t, x), x(t

ETODOS CUALITATIVOS Y NUM

. En textos avanzados de analisis numerico se

ETODOS CUALITATIVOS Y NUM

ETODOS CUALITATIVOS Y NUM

+ b(t) x = f(t), (5.1)

(t) + b(t) x(t).

(0) = 0 es la solucion nula x(t) = 0, t J = (1, 1), como

(1) = 1. Puede notarse que en

(0) = 2, deben encontrarse constantes c

x = 0, a) halle todas las

(0) = 0, c) halle una solucion que satisfaga las condiciones x(0) = 0,

(0) = 0, en que intervalo esta denida? es aplicable el Teorema

+ x = 0 a) muestre que las funciones

, de manera que al reemplazar

+2x = 0 tiene la ecuacion caracterstica

+ 5x = 0 tiene por ecuacion carac-

(0) = b ( positiva, a, b arbitrarias).

+ b(t) x = f(t). (5.10)

(0) = 0, debemos hallar

+ b(t) x = f(t), (5.12)

, integrado por la ecuaciones (5.14) y (5.15), tiene una

+ x = cos t, sujeta a las condiciones x(0) =

(cos( ln t) + i sen ( ln t)) es

sen ( ln t) es un conjunto fundamental de solu-

+ u (a, b constantes reales).

, una constante positiva. Se llega entonces a un modelo lineal para el

Figura 6.3: Oscilador armonico simple, x(t) = A cos ( t )

, es el tiempo necesario para com-

(0) = 1 m/s, halle el tiempo necesario para

de el sistema esta amortiguado crticamente?

). La ecuacion que modela el movi-

7 N/m, halle la respuesta x = x(t) del carro a las

. Reemplazando entonces en la ecuacion que estamos