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Distribución marginal

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Distribución marginal

Dentro de la teoría de probabilidades, dadas dos variables aleatorias juntas X&Y, la distribución marginal de X es simplemente la ley de probabilidad de X haciendo caso omiso de la información referente a Y. Este tipo de cálculo se produce cuando se considera el estudio de una tabla de contingencia.[1] Para las variables aleatorias discretas, la ley de probabilidad marginal Pr(X=x) se escribe Pr(X = x) = ∑ Pr(X = x, Y = y) = ∑ Pr(X = x | Y = y)Pr(Y = y), y y Pr(X=x, Y=y) es la distribución conjunta de X&Y, mientras que Pr(X =x| Y=y) es la distribución condicional de X conociendo Y. Ésta es la lección principal del Teorema de la probabilidad total. Del mismo modo, para variables aleatorias continuas, la densidad de probabilidad marginal 'pX (x) verifica

Donde pX, Y</ sub> (x, y) da la distribución conjunta de X&Y, y pX| Y</ sub> (x|y) la distribución
condicional de X conociendo Y.

Distribución conjunta
En probabilidad, dados dos eventos aleatorios X e Y, la distribución conjunta de X e Y es la distribución de la intersección de eventos de X e Y, esto es, de los eventos X e Y ocurriendo de forma simultánea. En el caso de solo dos variable aleatorias se denomina una distribución bivariada, pero el concepto se generaliza a cualquier número de eventos o variable aleatorias. Caso discreto Para variables aleatorias discretas, la función de probabilidad conjunta está dada por:

Dadas esas probabilidades, se tiene que:

Caso continuo De forma similar que para las variables aleatorias discretas, la función de densidad de probabilidad conjunta puede ser escrita como fX,Y(x, y) teniendo:

dado que son distribuciones de probabilidad: .Donde fY|X (y|x) y fX|Y(x|y) dan la Probabilidad condicionada de Y dado X = x y de X dado Y = y respectivamente. De nuevo. y fX(x) y fY(y) dada la distribución marginal para X y Y respectivamente.

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