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Analisis de sensibilidad

y Analisis de sensibilidad
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En el momento de tomar decisiones sobre la herramienta financiera en la que debemos invertir nuestros ahorros, es necesario conocer algunos mtodos para obtener el grado de riesgo que representa esa inversin. Existe una forma de anlisis de uso frecuente en la administracin financiera llamada de Sensibilidad, que permite visualizar de forma inmediata las ventajas y desventajas econmicas de un proyecto. ste mtodo se puede aplicar tambin a inversiones que no sean productos de instituciones financieras, por lo que tambin es recomendable para los casos en que un familiar o amigo nos ofrezca invertir en algn negocio o proyecto que nos redituara dividendos en el futuro. El anlisis de sensibilidad de un proyecto de inversin es una de las herramientas ms sencillas de aplicar y que nos puede proporcionar la informacin bsica para tomar una decisin acorde al grado de riesgo que decidamos asumir. La base para aplicar este mtodo es identificar los posibles escenarios del proyecto de inversin, los cuales se clasifican en los siguientes:

Pesimista: Es el peor panorama de la inversin, es decir, es el resultado en caso del fracaso total del proyecto. Probable: ste sera el resultado ms probable que supondramos en el anlisis de la inversin, debe ser objetivo y basado en la mayor informacin posible. Optimista: Siempre existe la posibilidad de lograr ms de lo que proyectamos, el escenario optimista normalmente es el que se presenta para motivar a los inversionistas a correr el riesgo. As podremos darnos cuenta que en dos inversiones donde estaramos dispuestos a invertir una misma cantidad, el grado de riesgo y las utilidades se pueden comportar de manera muy diferente, por lo que debemos analizarlas por su nivel de incertidumbre, pero tambin por la posible ganancia que representan: Ejemplo: Inversin A Inversin B Inversin Inicial $ 100,000 $ 100,000 Posibles ganancias en el periodo de Inversin

Resultado Posible Pesimista 2,500 0.00 Probable 50,000 50,000 Optimista 60,000 100,000 Resultados incluyendo la inversin: Pesimista (-97,500) (-100,000) Probable 150,000 150,000 Optimista 160,000 200,000 Los estimados de resultados se deben fijar por medio de la investigacin de cada proyecto, es decir, si se trata de una sociedad de inversin podremos analizar el histrico de esa herramienta financiera en particular, en el caso de un proyecto de negocio, debemos conocer la proyeccin financiera del mismo y las bases en que determinaron dicha proyeccin. Como se puede observar en el ejemplo, el grado de mayor riesgo lo presenta el proyecto B, pero tambin la oportunidad de obtener la mayor utilidad. Normalmente as se comportan las inversiones, a mayor riesgo mayores utilidades posibles. Despus de conocer el sistema de anlisis de Sensibilidad de un proyecto, lo siguiente es que usted analice y tome decisiones en base a sus expectativas de riesgo, le recomendamos asesorarse por un profesional antes de invertir su dinero, en conjunto podrn ocupar ste y otros mtodos para tomar la decisin que ms se adapte a sus requerimientos.

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Duabilidad

Seala la existencia de dos fenmenos o caracteres diferentes en una misma persona o

en un mismo estado de cosas. En el mbito de la filosofa y la teologa, se conoce como dualismo a la doctrina que postula la existencia de dos principios supremos independientes, antagnicos e irreductible. En este sentido, las nociones del bien y del mal son un ejemplo de dualidad. Ambas pueden definirse por oposicin y hacen referencia a dos esencias completamente distintas. Materia-espritu y realismo-idealismo son otras muestras de conceptos que conforman una dualidad. La filosofa china apela a la nocin del yin y el yang para resumir la dualidad de todo aquello que existe en el universo. Esta idea puede aplicarse a cualquier situacin u objeto, ya que podra explicarse en la premisa que sostiene que en todo lo bueno hay algo malo y viceversa. El dualismo teolgico se basa en la existencia de un principio divino del bien (asociado a la Luz) en contraposicin a un principio divino del mal (las Tinieblas). Dios es sealado como responsable de la creacin del bien, mientras que el mal es atribuido al diablo. El dualismo, por lo tanto, libera al hombre de la responsabilidad por la existencia del mal en el mundo.

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Mtodo de transporte de programacin lineal La programacin lineal es una herramienta de modelos cuantitativos para manejar diferentes tipos de problemas y ayudar a la toma de decisiones. En este captulo se considera el modelo de transporte por medio del cual un administrador debe determinar la mejor forma de cmo hacer llegar los productos de sus diversos almacenes a sus consumidores, con el fin de satisfacer de las clientes y a un costo mnimo. El modelo de transporte es un problema de optimizacin de redes donde debe determinarse como hacer llegar los productos desde los puntos de existencia hasta los puntos de demanda, minimizando los costos de envi. El modelo busca determinar un plan de transporte de una mercanca de varias fuentes a varios destinos. Entre los datos del modelo se cuenta: 1.- Nivel de oferta en cada fuente y la cantidad de demanda en cada destino. 2.- El costo de transporte unitario de la mercanca de cada fuente a cada destino. El modelo se utiliza para realizar actividades como: control de inventarios, programacin del empleo, asignacin de personal, flujo de efectivo, programacin de niveles de reservas en prensas entre otras. Origen Destino a1 1 1 b1

ai

bj

y y

am

bn

y y

Figura 1 Modelo de transporte Donde: ai = Capacidad de la fuente i. bj = Demanda del almacn j. m = Nmero de fuentes distribuidoras. n = Nmero de destinos receptores. Mtodo de solucin lineal Mediante el uso del mtodo simplex se pueden resolver los modelos de transporte y de cualquier otro tipo de problemas de programacin lineal. Sin embargo debido a la estructura especial de modelo de transporte, podemos utilizar otro mtodo que se ha diseado para aprovechar las caractersticas de los problemas de transporte. Los mtodo de esquina noroeste, costo mnimo y aproximacin de Vogel son alternativas para encontrar una solucin inicial factible. Esquina noroeste. Este mtodo es considera el ms fcil. Es tambin considerado por ser el menos probable para dar una buena solucin inicial y de bajo costo porque ignora la magnitud relativa de los costos Cij. Antes de describir el procedimiento, es necesario establecer que el nmero de variables bsicas en cualquier solucin bsica de un problema de transporte es una menos de la que se espera. Normalmente, en los problemas de programacin lineal, se tiene una variable bsica para cada restriccin. En los problemas de transporte con m recursos y n destinos el nmero de restricciones funcionales es m + n. Sin embargo, el nmero de variables bsicas = m + n - 1 Este procedimiento esta dado por los siguientes tres pasos:

1.- Seleccionar la celda de la esquina noroeste (esquina superior izquierda) para envo. 2.- Efectuar el ms grande envo como pueda en la celda de la esquina noroeste. Esta operacin agotar completamente la disponibilidad de suministros en un origen o los requerimientos de demanda en un destino. 3.- Corrija los nmeros de suministro y los requerimientos para reflejar lo que va quedando de suministro y requerimiento y regresar al paso 1.

Mtodo de solucin lineal

Mtodo de solucin optima

El mtodo de multiplicadores es un procedimiento secuencial que empieza con una solucin inicial factible del problema de transporte, para encontrar la solucin ptima. En cada paso se intenta en este procedimiento enviar artculos por las rutas que no se hayan usado en la solucin factible en curso, en tanto que se elimina una de las rutas que est siendo usada actualmente. Este cambio de ruta se hace de modo que: la solucin se conserve factible, mejore el valor de la funcin objetivo. Pasos: 1. Use la solucin actual para crear una trayectoria nica del paso secuencial. Use estas trayectorias para calcular el costo marginal de introducir a la solucin cada ruta no usada. 2. Si todos los costos marginales son iguales o mayores que cero, detngase; se tendr la solucin ptima. Si no, elija la celdilla que tenga el costo marginal ms negativo. (Los epates se resolvern arbitrariamente) 3. Usando la trayectoria del paso secuencial, determine el mximo nmero de artculos que se pueden asignar a la ruta elegida en el paso 2 y ajuste la distribucin adecuadamente. 4. Regrese al paso 1. tomando cmo base el ejemplo siguiente se consideran los pasos para desarrollar el mtodo ( 19 ). Casos especiales Solucines degeneradas. 1. Supngase que en el problema general hay m origenes y n destinos. En el ejemplo actual m = 3 , n = 4. Si una solucin factible usa menos de m + n - 1 rutas el problema se llama degenerado. Se tiene que hacer ajustes para usar el metodo de multiplicadores. Callejones sin salida La determinacin de la trayectoria apropiada es ms complicada que el mero hecho de saltar de una celdilla a otra ya usando en el mismo rengln o la misma columna. Pueden encontrarse callejones sin salida, en cuyo caso se deben hacer otro intento distinto. Nmero de celdillas en una trayectoria La trayectoria de pasos secuenciales obtenida en los pasos 1 - 5 contiene cuatro celdas. El hecho de que cualquier rengln o columna que tenga un signo + debe tener tambien un signo obliga a ello. Aunque siempre debe haber por lo menos cuatro celdillas, la trayectoria podra necesitar ms de cuatro. Condiciones de detencin para una trayectoria del paso secuencial. El proceso contina alternando los signos + y - tanto en los renglones como en las columnas hasta que se obtenga una sucesin de celdillas que satisfagan dos condiciones. 1. Hay un signo + en la celdilla desocupada original de inters. 2. Cualquier rengln o columna que tenga un signo + debe tener tambin un signo - y

viceversa. La sucesin de pasos que tenga esta propiedades se llama trayectoria.

Modelo de asignacin mtodo hngaro

Los problemas de asignacin presentan una estructura similar a los de transporte, pero con dos diferencias: asocian igual nmero de origenes con igual nmero de demandas y las ofertas en cada origen es de valor uno, como lo es la demanda en cada destino. El problema de asignacin debe su nombre a la aplicacin particular de asignar hombres a trabajos ( o trabajos a mquinas), con la condicin de que cada hombre puede ser asignado a un trabajo y que cada trabajo tendr asignada una persona. La condicin necesaria y suficiente para que este tipo de problemas tenga solucin, es que se encuentre balanceado, es decir, que los recursos totales sean iguales a las demandas totales. El modelo de asignacin tiene sus principales aplicaciones en: Tabajadores, Oficinas al personal, Vehiculos a rutas, Mquinas, Vendedores a regiones, productos a fabricar, etc.

Etapa del mtodo hngaro 1. RESTE EL VALOR MS PEQUEO DE LA FILA EN CADA UNA DE LAS FILAS 2. RESTE EL VALOR MAS PEQUEO EN LA COLUMNA DE CADA UNA DE LAS COLUMNAS. 3. TRAZAR SEGMENTOS: Este es el criterio de decisin de asignacin, es decir A) S el nmero de segmentos es = m, entonces podemos asignar, recuerda que m=n asignaciones. Un Segmento es una lnea vertical u Horizontal que se va a trazar a lo largo de toda la fila o toda la columna, no se pueden trazar segmentos en forma diagonal. B) Caso contrario ir al paso 4 4. ATENDER LOS SIGUIENTES INCISOS: A) Seleccione la posicin del dato menor de los no segmentados y restelo a los no segmentados, (esto har que se generen nuevos ceros) B) Localizar los datos en donde se INTERSECTAN los segmentos, y sumar el dato menor seleccionado. C) El resto de los datos segmentados quedan EXACTAMENTE igual. 5. REPITA EL PASO 3 Casos especiales del modelo de asignacin

Casos especiales del modelo de asignacin

Oferta y demanda desiguales. Cuando la oferta y la demanda son desiguales, se asigna una actividad ficticia con un costo de cero para mantener la condicin de mtodo que deben ser igual nmero de ofertas y demandas Problemas de maximizacin. Considere un problema de asignacin en el que la respuesta a cada asignacin es una utilidad en vez de un costo. Considere la matriz de utilidades del problema como la caracterstica nueva la cual consiste en que el nmero que aparece en cada celdilla representa un beneficio en lugar de un costo. Problemas con asignacin inaceptable. Supngase que se est resolviendo un problema de asignacin y que se sabe que ciertas asignaciones son inaceptables. Para alcanzar esta meta, simplemente asigna un costo arbitrariamente grande representado mediante la letra M . M es un nmero tan grande que si se le resta un nmero finito cualquiera, queda todava un valor mayor que los dems.

Cuando la oferta y la demanda son desiguales, se asigna una actividad ficticia con un costo de cero para mantener la condicin de mtodo que deben ser igual nmero de ofertas y demandas 2. Problemas de maximizacin. Considere un problema de asignacin en el que la respuesta a cada asignacin es una utilidad en vez de un costo. Considere la matriz de utilidades del problema como la caracterstica nueva la cual consiste en que el nmero que aparece en cada celdilla representa un beneficio en lugar de un costo. 3. Problemas con asignacin inaceptable. Supngase que se est resolviendo un problema de asignacin y que se sabe que ciertas asignaciones son inaceptables. Para alcanzar esta meta, simplemente asigna un costo arbitrariamente grande representado mediante la letra M . M es un nmero tan grande que si se le resta un nmero finito cualquiera, queda todava un valor mayor que los dems.

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Modelo de transbordo Programacin polinomial Formulacin general de los modelos de redes Modelo de transbordo de capacidades El problema de la ruta mas corta

El problema es determinar la mejor manera de cruzar una red para encontrar la forma mas econmica posible desde un origen a un destino dado. Suponga que en una red dada existen m nodos y n arcos (bordes) y un costo Cij asociado con cada arco (i a j) en la red. Formalmente, el

problema del camino mas corto (CC) es encontrar el camino mas corto (menor costo) desde el nodo de comienzo 1 hasta el nodo final m. El costo del camino es la suma de los costo de cada arco recorrido. Defina las variables binarias Xij, donde Xij =1 si el arco (i a j)es sobre el CC y Xij = 0 de lo contrario. Existen dos nodos especiales llamados origen y destino. El objetivo es encontrar el camino mas corto entre el origen y el destino.

El la red siguiente, varios costos son asignados para el camino que va de un nodo a otro. Por ejemplo, el costo de ir desde el nodo 2 al 4 es 6. La funcin objetivo considera los costos de moverse de un nodo a otro, o de un origen a un destino. Las restricciones estn divididas en tres grupos. La restriccin del nodo de origen dice que debe dejar el nodo 1 para ir al 2 o 3. La restriccin del nodo intermedio dice que si siempre que se dirija a un nodo usted deber dejar ese nodo. El nodo de destino es similar al nodo de origen dado que se puede alcanzar este nodo solo desde los nodos vecinos. Considere la siguiente red dirigida (para una red indirecta, haga que los arcos estn dirigidos en ambas direcciones, luego aplique la misma formulacin. Note que en este caso usted tiene Xij y Xji variables). El objetivo es encontrar el camino mas corto desde el nodo 1al nodo 7.

Luego de correr el problema en cualquier paquete que solucione programacin lineal, los resultados son:

Ir desde 1 hasta el 3 Ir desde 3 hasta el 5 Ir desde 5 hasta el 6 Ir desde 6 hasta el 7 Este es el camino mas corto con un total de 22 unidades de longitud. Construya el problema dual para el ejemplo numrico anterior y proporcione una interpretacin. Resuelva el problema dual mediante el Mtodo Algebraico. Note que, los resultados de los paquetes de programacin lineal con respecto al anlisis de sensibilidad para los problemas de redes podran ser engaosos. Por lo tanto, para el anlisis de sensibilidad del camino mas corto, lea el artculo siguiente: Arsham H., Anlisis de Sensibilidad para el Problema del Camino mas corto, Journal of Congressus Numerantium, Vol. 133, No. 1, 171-210, 1998.

 El problema de flujo mximo

Problema del Flujo Mximo En una red con flujo de capacidades en los arcos, el problema es determinar el flujo mximo posible proveniente de los orgenes de forma tal de ahogar las capacidades de flujos de los arcos. Considere una red con m nodos y n arcos con un flujo simple de bienes. Denote el arco de flujo (i a j) como Xij. Asociamos cada arco a una capacidad de flujo, kij. En esta red, deseamos encontrar el flujo total mximo en la red, F, del nodo 1 al nodo m. En la formulacin de la programacin lineal, el objetivo es maximizar F. El monto que parte del origen por varias rutas. Para cada nodo intermedio, lo que entra debe ser igual a lo sale. En algunas rutas los flujos pueden tomar ambas direcciones. La capacidad que puede ser enviada a una direccin en particular tambin es mostrada en cada ruta.

Luego de resolver este problema de PL mediante el uso de LINDO (entre otros software), obtenemos los siguientes resultados: Enviar 10 unidades de 1 a 2 Enviar 7 unidades de 1 a 3 Enviar 3 unidades de 2 a 6 Enviar 7 unidades de 2 a 4 Enviar 4 unidades de 3 a 6 Enviar 6 unidades de 3 a 5 Enviar 7 unidades de 4 a 7 Enviar 8 unidades de 5 a 7 Enviar 3 unidades de 6 a 3 Enviar 2 unidades de 6 a 5 Enviar 2 unidades de 6 a 7 El flujo mximo es F= 17 unidades.

 El problema de flujo capacitado de costo minimo

y ORIGEN DEL METODO PERT CPM

El mtodo PERT-CPM se desarroll en los aos 50s, a lo largo de dos corrientes paralelas, una industrial y el militar. 1.1.ORIGEN DEL METODO CPM: Ruta Crtica El mtodo CPM se remonta a mediados de los aos 50s. Entre los aos 1956 1957 para ser exactos, en el EIDu Pont de Nemours (Du Pont) se estaba buscando maneras tiles de utilizar la computadora UNIVAC1 (estacomputadora fue una de las primeras instaladas en una empresa comercial) La administracin de Du Pont se dio cuenta que planificar, estimar y programar pareca ser el mejor uso que la empresa podra darle a la computadora, fue as como MR Walker ayudado por JE Kelly volvi este proyecto viable y naci el mtodo CPM. La primera prueba se hizo en 1958, cuando CPM se aplic a la construccin de una nueva planta qumica. En marzo de 1959, el mtodo fue aplicado a un mantenimiento del cierre de la fbrica de Du Pont en Louisville, Kentucky, el tiempo improductivo se redujo de 125 hasta 93 horas. En ese mismo ao Walker y Kelly presentaron el proyecto CPM al pblico, en un artculo titulado Planificacin y programacin de la ruta crtica

1.2. ORIGEN DEL METODO PERT: El mtodo PERT por su parte fue concebido en el ao 1958, desarrollado independientemente para el programa de misiles Polaris de la Oficina de Proyectos Especiales de la US Navy (US Navy Special Projects Office) ayudado tambin por la divisin de Sistemas de Misiles Lockheed y la empresa consultora Booz-Allen & Hamilton. Con tantas componentes y subcomponentes juntos producidos por diversos fabricantes, se necesitaba una nueva herramienta para programar y controlar el proyecto. El mtodo PERT demostr tanta utilidad que ha ganado amplia aceptacin tanto en el gobierno como en el sector privado.

Diagrama de red pert cpm

Se utilizan para hacer un correcto control en las organizaciones, actividades o proyectos.

En las empresas, las actividades deben llevarse a cabo bajo un orden predeterminado, y los diagramas de redes facilitan la representacin de las relaciones de prioridad, con sucesiones lgicas y secuenciales. Para obtener un diagrama de redes adecuado, debemos tener actividades que se puedan identificar fcilmente, que tengan inicio y fin, que guarden relacin entre ellas y con un tiempo especfico para realizarse Toda red o diagrama permite realizar un control permanente del avance de obras, objetivos y metas, conforme a los calendarios previstos, sealando adems el camino ms corto de ejecucin sin sacrificar la calidad (parecido al concepto de ptimo de pareto. Red: Es una combinacin de eventos, que describen de manera lgica la ejecucin de los proyectos o actividades empresariales. Elementos de una red: Evento: Seala el inicio y el fin de la tarea o accin, no consume tiempo ni recursos.
y

Se representa a travs de un nodo o un crculo. Actividad: Consiste en un conjunto de tareas, que deben ejecutarse, para la realizacin de una obra; consume tiempo, tiene inicio y fin, requiere mano de obra, materia prima y otros recursos.

Se representa por una flecha, cuya direccin indica la secuencia. Actividad ficticia: Es aquella que no consume tiempo ni trabajo. Se representa por lneas entrecortadas y sirve para guardar la lgica de la red. Camino Crtico: Es el camino ms largo a travs de la red y representa el menor tiempo posible para la ejecucin del proyecto. Figura 1: Partes bsicas de diagramaci

Imgenes
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Los crculos representan el inicio o fin de una tarea o accin. La flecha indica la secuencia y el tempo.

Las actividades o eventos deben ser debidamente enumerados o identificados dentro de una secuencia adecuada. Por ejemplo, si estamos construyendo un edificio, es lgico, que el proceso de compra de terrenos lleve un 1 y la fase de construccin de bases lleve un dos y as sucesivamente con todas las etapas para desarrollar la actividad. La forma de la red depender del nivel de actividades, si todos los elementos se hacen al mismo tiempo, tendr una forma ms vertical si es secuencial ser horizontal. El tiempo que consume una actividad puede ser de tres tipos: Tiempo optimista: Constituye el menor tiempo en el que se puede ejecutar una actividad Tiempo pesimista: La peor situacin posible (sin representar el fin del proyecto). Tiempo probable: Tiempo exacto posible, se pueden obtener un tiempo estimado a travs de la siguiente relacin: te = a + 4m + b / 6 donde: a = tiempo optimista, b = tiempo pesimista m = tiempo ms probables te = tiempo estimado. Ejemplo de un pequeo diagrama final Figura 2: Diagrama Pequeo:

Este diagrama implica varias cosas:

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El evento 5 no puede cumplirse sin que se cumplan 2 3 y 4. 2 y 4 suceden en la misma etapa. 3 es ms pequeo o ms sencillo. El tiempo utilizado entre 1 y 3 es menor que entre 3 y 5. Si se hicieran las previsiones de tiempo, las lneas llevaran los tiempos estimados de actividad de cada accin. La diagramacin de eventos, y fases es un instrumento muy til de control y de planeacin, todo gerente debera utilizar estos sencillos procedimientos para mejorar el control de las acciones a desarrollar.

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Determinacin de tiempo en grafos Rutas criticas

Una ruta crtica (ruta crtica: serie de tareas que deben completarse segn la programacin para que un proyecto finalice a tiempo. Cada una de las tareas de la ruta crtica es una tarea crtica.) es la serie de tareas (o incluso una sola tarea) que

determina la fecha de fin (fecha de finalizacin: fecha en la que est programado que se complete una tarea. Esta fecha se basa en la fecha de comienzo, la duracin, los calendarios, las fechas de tareas predecesoras, las dependencias entre tareas y las restricciones de la tarea.) prevista del proyecto, es decir, cuando finaliza la ltima tarea de la ruta crtica, acaba el proyecto. Conociendo y haciendo un seguimiento de la ruta crtica del proyecto, as como de los recursos asignados a tareas crticas (tarea crtica: tarea que debe ser completada segn la programacin para que el proyecto finalice a tiempo. Si una tarea crtica se retrasa, tambin se podra retrasar la finalizacin del proyecto. La ruta crtica de un proyecto se compone de una serie de tareas crticas.), se puede determinar qu tareas pueden afectar a la fecha de fin del proyecto y si el proyecto va a terminar a tiempo. Si es importante que el proyecto termine segn la programacin, ponga atencin a las tareas de la ruta crtica y a los recursos asignados a las mismas. Estos elementos determinan si el proyecto terminar a tiempo. Las series de tareas estn normalmente interrelacionadas mediante dependencias entre tareas (dependencias entre tareas: relacin entre dos tareas vinculadas; el vnculo se establece por una dependencia entre sus fechas de comienzo y fin. Existen cuatro tipos de dependencias entre tareas: Fin a comienzo [FC], Comienzo a comienzo [CC], Fin a fin [FF] y Comienzo a fin [CF].). Aunque es probable que haya muchas de tales redes de tareas en el plan del proyecto, la red que termina la ltima es la ruta crtica del proyecto. Tenga en cuenta que la ruta crtica puede cambiar de una serie de tareas a otra segn se avanza en la programacin. La ruta crtica puede cambiar a medida que se finalizan las tareas crticas o se retrasan las tareas de otras series de tareas. Siempre hay una ruta crtica general para cualquier programacin de proyecto. La nueva ruta crtica se convierte en la serie de tareas sujeta a un seguimiento ms detallado para garantizar la fecha de fin que desee

 Probabilidad de concluir un proyecto  Curvas de costo y tiempo  Olguras