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Biografia

Andrei Andreevich Markov nace en Ryazan (Rusia) el 14 de junio de 1856 y muere en San Petersburgo en 1914, se cumplen por tanto 150 aos del nacimiento del creador de las cadenas de Markov, uno de los conceptos mas importantes en la construccin de modelos en gran cantidad de campos que abarcan desde la sociloga a la fsica terica. Markov estudia en San Petersburgo y muestra un carcter fuerte que le causara problemas posteriormente con el rgimen zarista y con sus colegas de la Universidad de San Petersburgo. Era mal estudiante en todo menos en matemticas. Su trabajo terico en el campo de los procesos en los que estn involucrados componentes aleatorios (procesos estocsticos) daran fruto en un instrumento matemtico que actualmente se conoce como cadena de Mrkov: secuencias de valores de una variable aleatoria en las que el valor de la variable en el futuro depende del valor de la variable en el presente, pero es independiente de la historia de dicha variable. Las cadenas de Mrkov, hoy da, se consideran una herramienta esencial en disciplinas como la economa, la ingeniera, la investigacin de operaciones y muchas otras.

Que son cadenas de markov? Son modelos probabilsticos que se usan para predecir la evolucin y el comportamiento a corto y a largo plazo de determinados sistemas. Qu es una matriz? Es un conjunto de nmeros o expresiones dispuestos en forma rectangular, formando filas y columnas. Qu es una matriz de transicin? Es aquella matriz que muestra uno de los estados iniciales para observar como se desenvuelven en el futuro. Axiomas de la matriz de transicin 1. Matriz de transicin debe ser cuadrada. 2. de los renglones debe ser igual a 1. 3. las probabilidades 1.

Po (estado actual): es el estado probabilstico del comportamiento actual u es independiente del futuro. Pn (estado futuro): y y

Un estado se llama absorbente si de pues de haber entrado ah en el proceso nunca saldr de ese estado .por consiguiente el estado absorbente si y solo si Pij=1. Un estado se llama recurrente si, despus de haber entrado a este estado, el proceso definitivamente regresara a ese estado. Por consiguiente un estado recurrente si y solo si no es transitorio. Un estado se llama estado transitorio si , despus de haber entrado a este proceso nunca regresa a el . por consiguiente , el etado i es transitorio si y solo si existe un estado J(j i)

CONDICIONES DE ERGODISMO Una matriz es ergdica, si cumple las siguientes condiciones: es una matriz estocstica que el lim[M]n=(Q)

Luego se puede decir que una matriz de transicin es ergdica, cuando esta tiende a un lmite. Condicin necesaria y suficiente para conocer si una matriz es ergdica: que la matriz [M] admita como valor propio la unidad. que todos los dems valores propios de la matriz sean estrictamente inferior a la unidad. Si hay ms de un valor propio igual a 1, la matriz [M] no es ergdica.