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Modelo Econometrico de Importaciones Colombia

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ANÁLISIS DE LAS DINÁMICAS DE IMPORTACIÓN COLOMBIANAS ACONTECIDAS ENTRE 1966 Y 2005. PARTIENDO DE UN FUNDAMENTO TEÓRICO Y CON LA COMPLEMENTACIÓN DE DATOS HISTÓRICOS, SE ESTIMA UN MODELO ECONOMÉTRICO QUE PRETENDE DAR CUENTA DE DICHA DINÁMICA EN TÉRMINOS DEL COMPORTAMIENTO DEL PIB REAL Y DE LA TASA DE CAMBIO REAL, CONSIDERANDO ADEMÁS ALGUNOS HECHOS POLÍTICO-ECONÓMICOS RELEVANTES EN LA HISTORIA COLOMBIANA, CUYA INFLUENCIA HA LOGRADO GENERAR CAMBIOS ESTRUCTURALES SIGNIFICATIVOS EN LA DINÁMICA DE CRECIMIENTO DE NUESTRO PAÍS, COMO ES EL CASO POR EJEMPLO DE LA IMPLEMENTACIÓN EN 1991 DE LA POLÍTICA DE APERTURA ECONÓMICA.
ANÁLISIS DE LAS DINÁMICAS DE IMPORTACIÓN COLOMBIANAS ACONTECIDAS ENTRE 1966 Y 2005. PARTIENDO DE UN FUNDAMENTO TEÓRICO Y CON LA COMPLEMENTACIÓN DE DATOS HISTÓRICOS, SE ESTIMA UN MODELO ECONOMÉTRICO QUE PRETENDE DAR CUENTA DE DICHA DINÁMICA EN TÉRMINOS DEL COMPORTAMIENTO DEL PIB REAL Y DE LA TASA DE CAMBIO REAL, CONSIDERANDO ADEMÁS ALGUNOS HECHOS POLÍTICO-ECONÓMICOS RELEVANTES EN LA HISTORIA COLOMBIANA, CUYA INFLUENCIA HA LOGRADO GENERAR CAMBIOS ESTRUCTURALES SIGNIFICATIVOS EN LA DINÁMICA DE CRECIMIENTO DE NUESTRO PAÍS, COMO ES EL CASO POR EJEMPLO DE LA IMPLEMENTACIÓN EN 1991 DE LA POLÍTICA DE APERTURA ECONÓMICA.

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Published by: Alejandro Mayorga Arboleda on Jan 24, 2012
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Contando ahora con la certeza de que nuestras dos ecuaciones del sistema son Identificadas y que por lo
tanto es posible estimar los coeficientes estructurales a partir de los coeficientes reducidos, damos lugar a la

aplicación de la Prueba de Especificación de Hausman, que básicamente permite conocer si las variables
endógenas incluidas en una ecuación como explicatorias están o no correlacionadas con el termino de

perturbación estocástico. En caso de que dicha correlación resulte ser diferente de cero, se asume la
presencia de simultaneidad entre las ecuaciones del sistema.

HO= No hay Simultaneidad (La correlación entre la variable regresora endógena y el término de
error es cero asintóticamente)

Ha= Hay Simultaneidad (La correlación entre la variable regresora endógena y el término de
error es diferente de cero)

PASOS PARA LA PRUEBA DE HAUSMAN:

I.

Estimamos la forma reducida B

t

t

t

t

t

V

M

TCR

TCR

PIB

2

1

7

1

6

5

4

!

T

T

T

T

II.

Generamos una serie de los Residuos Estimados: t

V

2

III.

Regresamos la ecuación estructural A incluyendo el término de error t

V

2

como explicatoria:

t

t

t

t

t

u

V

TCR

PIB

M

!

2

3

2

1

0

E

E

E

E

________________________________________________________________________________

33

Con un valor p significativo ya que 0.0000 es claramente menor a 0.05, según la prueba de Hausman

podemos rechazar la hipótesis nula de no simultaneidad, por lo tanto hay simultaneidad y la regresora

t

PIB

está correlacionada con el término del error, es decir, es endógena por lo que procedemos a aplicar MC2E
para lograr producir estimadores tanto consistentes como insesgados, ya que si se aplican métodos alternos

como MCO los estimadores serán inconsistentes y sesgados.

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