1 Teorema 1: Normalidad Asinttica

Bajo ciertas condiciones

^
0
1\
es consistente, o sea
^
0
1\
(0, 1(0)
1
)
2 Teorema 2: Desigualdad de Cramer-Rao
Supongamos
^
0 es un estimador insesgado
\ ar
^
0
P
^
0 1(0)
1
)
P
^
0 1(0)
1
es semipositiva denida
3 Corolario
^
0
nu
es asintticamente eciente
4 Teorema de Cramer-Rao, Rao-Blackwell
^
, es el mejor estimador insesgado bajo la normalidad de los residuos
Demostracin
1(0) = 1
h
o
2
o0
ln
o0
i
1(0) = 1

c
2
t
c
4
t
c
4
n
2c
4

tt
c
6

donde:
o
2
oooo
=

c
2
o
2
oooc
2
=
t
c
4
o
2
oooc
2
=
t
c
4
o
2
oc
2
oc
2
=
n
2c
4

tt
c
6
1
Introduciendo el operador esperanza
1(0) = 1

c
2
0
0
n
2c
4

c
2
n
c
6

1(0) = 1

c
2
0
0
n
2c
4

Invirtiendo la matriz
1(0)
1
= 1

c
2
)
1
0
0 (
n
2c
4
)
1

Matriz Diagonal por bloques:

=

o
2
(AA)
1
0
0 (
2c
4
n
)

Sabemos que:
\ ar

^
,
ols
o
2

=

o
2
(AA)
1
0
0 (
2c
4
n
)

Ntese que:
(
2c
4
n|
) (
2c
4
n
)
Por tanto, podemos ver que \ ar(o
2
) es mayor por no ser de MV
5 Pruebas de Normalidad
Consecuencias de No Normalidad en los residuos
1.
^
, no es MELI (BLUE)
2.
^
, (0,
n|
c
2
:
2

2
)
3. Asintticamente s se aproxima
4. Las pruebas t, 1 fallan
2