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DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD CONJUNTA

1. Sea X el nmero de veces que falla cierta mquina de control numrico: 1, 2 o 3 veces en un da
dado. Sea Y el nmero de veces que se llama a un tcnico para una emergencia. Su distribucin
de probabilidad conjunta est dada como:

p(x, y) x 1 2 3
1 0.05 0.05 0.10
y 2 0.05 0.10 0.35
3 0 0.20 0.10

a. Evale la distribucin marginal de X.
b. Evale la distribucin marginal de Y.
c. Encuentre P(Y = 3 / X = 2).
Solucin:
a. b.





c. P(Y = 3 /X =2)







( ) ( )
( , ) (2, )
, 2
( ) (2)
(2,1) 0.05 (2, 2) 0.10 (2,3) 0.20
0.1428, 0.2857, 0.5715
(2) 0.35 (2) 0.35 (2) 0.35
x x
x x x
p x y p y
P Y X P Y X
p x p
p p p
p p p
= = =
= = = = = =






P(Y = 3 /X = 2) = 0.5715

2. Sea la funcin de probabilidad conjunta de las variables aleatorias X y Y, dada en la siguiente
tabla:







x 1 2 3
p
x
(x) 0.10 0.35 0.55
y 1 2 3
p
y
(y) 0.20 0.50 0.30
y 1 2 3
p (y/x=2) 0.1428 0.2857 0.5715
x
y 2 5 8
0.4 0.15 0.12 0.03
0.8 0.05 0.30 0.35

a. Calcule P(Y = 0.8 / X = 5)
b. Calcule E (Y / X = 8)
c. Calcule la covarianza y el coeficiente de correlacin.

Solucin:
a.





(5, ) (5, 0.4) 0.12 (5, 0.8) 0.30
( / 5) , 0.2857, 0.7143
(5) 0.42 0.42 0.42 0.42
x
p y p p
P Y X
p
= = = = = =


P(Y = 0.8 / X = 5) = 0.7143



b.
(8, ) (8, 0.4) 0.03 (8, 0.8) 0.35
( / 8) , 0.0789, 0.9211
(8) 0.38 0.38 0.38 0.38
x
p y p p
P Y X
p
= = = = = =






( / 8) (0.4)(0.0789) (0.8)(0.9211) 0.7684 ( / 8) 0.7684 E Y X E Y X = = + = = =

c.
( , )
, ( , ) ( ) ( ) ( )
XY
X Y
Cov X Y
Cov X Y E XY E X E Y p
o o
= =
| | | |
2 2
2 2
( ) ( ) ( ) , ( ) ( ) ( ) , ( ), ( )
X Y
V X E X E X V Y E Y E Y V X V Y o o = = = =


( ) 2(0.4)(0.15) 2(0.8)(0.05) 5(0.4)(0.12) 5(0.8)(0.30) 8(0.4)(0.03)
8(0.8)(0.35) 3.976
E XY = + + + +
+ =

( ) 2(0.20) 5(0.42) 8(0.38) 5.54, ( ) 0.4(0.30) 0.8(0.70) 0.68 E X E Y = + + = = + =

Cov.(X, Y) = (3.976) (5.54)(0.68) = 0.2088 Cov.(X, Y) = 0.2088


2
2
2 2 2
2
( ) 4(0.20) 25(0.42) 64(0.38) 35.62, ( ) 5.54,
( ) 35.62 (5.54) 4.9284
( ) (0.4) (0.30) (0.8) (0.70) 0.496, ( ) 0.68
( ) 0.496 (0.68) 0.0336, 4.9284 2.22, 0.1833
0.2088
0.5131
(2.22)(0.1833)
X Y
E X E X
V X
E Y E Y
V Y o o
p
= + + = =
= =
= + = =
= = = = =
= = 0.5131 p =


x 2 5 8
( )
x
p x 0.20 0.42 0.38
y 0.4 0.8
( )
y
p y
0.30 0.70
y 0.4 0.8
( / 5) p y x =
0.2857 0.7143
y 0.4 0.8
( / 8) p y x =
0.0789 0.9211
3. Sea X el tiempo de reaccin, en segundos, a cierto estimulante y Y la temperatura ( F ) a la que
cierta reaccin comienza a suceder. Suponga que las dos variables aleatorias X y Y tienen la
siguiente fdp conjunta:

< < < <


=
caso otro cualquier en 0
1 0 . 1 0 , 4
) , (
y x xy
y x f

a. Encuentre
2
1
4
1
2
1
y 0 ( s s s s Y X P )
b. P(X < Y)
c. Determine si las va X y Y son independientes.
Solucin:
a.
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
2
1 1 1 1
2 4 2 2
0 0.25 0 0.25 0.25
0.5
2 3 1 1 1 1
4 4 4 16 64
0.25
(0 , ) 4 2
( ) 0.04687
(0
P X Y xydxdy y x dy ydy
y
P X
s s s s = = =
= = = =
s s

1 1 1
2 4 2
, ) 0.04687 Y s s =

b.
1 1 1 1
2 3 4
1
2
0 0 0 0 0 0
1
( ) 4 2 2
2
y y
P X Y xydxdy y x dy y dy y < = = = = =




1
( )
2
P X Y < =

c.
1 1
2
0 0
1 1
2
0 0
( ) 4 2 2 ,
( ) 4 2 2
Puesto que ( ) ( ) 2 ( , )
Son independientes
x
y
x y
f x xydy x y x
f y xydx y x y
f x f y xy f x y
= = =
= = =
= =



4. La funcin de densidad conjunta de las variables aleatorias X y Y es:

< < < <


=
caso otro cualquier en 0
1 0 , 1 0 , 6
) , (
x y x x
y x f

a. Muestre que X y Y no son independientes.
b. Encuentre P(X > 0.3 / Y = 0.5)
Solucin:
a.

1
1
0
0
1 1
2 2
0 0
2
( ) 6 6 6 (1 )
( ) 6 3 3(1 )
( ) ( ) 18(1 )(1 ) ( , )
No son independientes
x
x
x
y y
y
x y
f x xdy x y x x
f y xdx x y
f x f y x y f x y



= = =
= = =
= =



b.
( )
2
1
2
0.5 0.5
2
0.3 0.3
( , ) ( , 0.5) 6
( / ) , ( / 0.5) 8
( ) (0.5)
3 1
8 0 0.5
( / 0.5)
0 de otra manera
( 0.3/ 0.5) 8 4 4(0.25 0.09) 0.64 ( 0.3/ 0.5) 0.64
y y
f x y f x x
f x y f x y x
f y f
x x
f x y
P x y xdx x P x y
= = = = =

s <
= =

> = = = = = > = =



5. Sea X el dimetro de un cable elctrico blindado y Y el dimetro del molde cermico que tiene
el cable. X y Y tienen una escala tal que estn entre 0 y 1. Suponga que X y Y tienen una fdp
conjunta:

< < <


=
forma otra cualquier de 0
1 0 ,
1
) , (
y x
y y x f

a. Encuentre P(X + Y > ).
b. Calcule la covarianza y el coeficiente de correlacin.

Solucin:
a.

1
2
1 1 1
4 2 2
1
2
1
1 1
2
4 2
1
2
1 1
4 2
1
2
1 1
4 2
1
1
2
0
1
0
1
1
1 1
( )
1 1
1 1 1
( )
2
1
2
2
y y
y
y y
y
P X Y dxdy dxdy
y y
x dy x
y y
y y dy y dy
y y
dy dy
y

+ > = +
= +
| |
= + +
|
\ .
| |
= +
|
\ .







1 1
2 2
1 1 1
4 4 2
1
1 1 1
2 4 2
1
2
1 1 1 2 1 1
2 ln 2( ) ln (1 ) 0.3466 0.6534
2 2 1 4 2 2
( ) 0.6534
y y y
P X Y
| |
= + = + = + =
|
\ .
+ > =

b.
( , )
, ( , ) ( ) ( ) ( )
XY
X Y
Cov X Y
Cov X Y E XY E X E Y p
o o
= =

| | | |
2 2
2 2
( ) ( ) ( ) , ( ) ( ) ( ) , ( ), ( )
X Y
V X E X E X V Y E Y E Y V X V Y o o = = = =

1 1 1 1
2 2 3
0 0 0 0 0 0
1 1 1 1
2 2
0 0 0 0 0 0
1 1 1 1
2
0
0 0 0 0 0
1 1 1 1 1
( )
2 2 6 6
1 1 1 1 1
( )
2 2 4 4
1 1 1
( )
2 2
y y
y y
y
y
E XY xy dxdy x dy y dy y
y
E X x dxdy x dy ydy y
y y
E Y y dxdy x dy ydy y
y
| |
= = = = =
|
\ .
| |
= = = = =
|
\ .
| |
= = = = =
|
\ .





1 1 1 1
.( , )
6 4 2 24
Cov X Y
| || |
= =
| |
\ .\ .

1
.( , )
24
Cov X Y =


1 1 1 1
2 2 3 2 3
0 0 0 0 0 0
1 1 1 1
2 2 2 3
0
0 0 0 0 0
2 2
1 1 1 1 1
( )
3 3 9 9
1 1 1
( )
3 3
1 1 7 1 1 1
( ) , ( ) , 0.22048, 0.28867
9 4 144 3 2 12
1 24
(0.22048)(0.2886
y y
y
y
X Y
E X x dxdy x dy y dy y
y y
E Y y dxdy y x dy y dy y
y
V X V Y o o
p
| |
= = = = =
|
\ .
| |
= = = = =
|
\ .
| | | |
= = = = = =
| |
\ . \ .
=


0.6546 0.6546
7)
p = =

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