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UNI FIECS

XIV CAPC - Macro econometra

Modelo con variables dummy

Lic. Javier Rebatta Nieto

2010

La informacin cualitativa

El genero puede jugar un rol importante en la determinacin del salario y los ingresos de los empleados.

Los grupos tnicos pueden seguir diferentes patrones de consumo. Nivel educativo puede afectar el salario de los empleados. Ser miembro de un sindicato puede implicar un trato diferente y actitudes que no pertenecen al sindicato.

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La informacin cualitativa

Cambios en un rgimen poltico puede afectar el proceso de produccin y las condiciones laborales.

Una guerra puede afectar todos los aspectos de la actividad econmica.

Ciertos das en una semana o meses en un ao pueden tener diferentes efectos en las fluctuaciones de los precios.

El efecto estacional es muy a menudo observado en la demanda de productos particulares (helados en verano).

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Uso de variables dummy


Para un modelo de corte transversal considere la necesidad de marcar diferencias regionales sobre un grupo de economas centrales que tiene un crecimiento sostenido del PBI versus los que estn en la periferia. La forma de capturar esa informacin cualitativa es mediante la creacin de una variable dicotmica que permitir validar el supuesto mencionado.

1 para economas centrales D! 0 para economas peri rica s

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Uso de variables dummy

Se debe notar que la asignacin de el valor 1 a cualquiera de los grupos es irrelevante pero se recomienda que sea asignado al grupo de inters.

Al ingresar la variable al modelo se tendra la ecuacin:

Yi ! F1  F 2 X 2i  F 3 Di  ui
para conseguir una interpretacin adecuada de la variable D solo considere los dos posibles valores que puede tomar:

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Uso de variables dummy

Para D=0:

Yi ! F1  F 2 X 2 i  F 3 (0)  ui

! F1  F 2 X 2 i  ui
Para D=1:

Yi ! F1  F 2 X 2 i  F 3 (1)  ui

! F1  F 2 X 2 i  F 3  ui ! ( F1  F 3 )  F 2 X 2i  ui
Se produce un cambio en el intercepto.

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Uso de variables dummy

3 3

"0
1

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Uso de variables dummy


Hasta ahora se ha considerado que la variable dummy no afecta a la relacin entre Y y las Xs. Considere el modelo de consumo keynesiano, que relaciona el gasto en consumo (Yt) al ingreso disponible (Xt). Esta regresin tiene la forma:

Yt ! F1  F 2 X 2 t  ut
La pendiente 2 de la regresin es la propensin marginal a

consumir dado por:

xYt ! F2 xX 2 t
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Porcentaje del ingreso disponible que ser consumido

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Uso de variables dummy


Asuma que se cuenta con una serie de observaciones para el gasto de consumo total y el ingreso disponible para una economa entre 1970 y 2009. Adems considere que se cree que hubo un cambio en la propensin marginal a consumir en 1982 debido al precio del petrleo que golpeo el entorno econmico. Entonces, se crea la siguiente dummy:

1 para aos de 1982 - 2009 D! 0 para aos de 1970 - 1981


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Uso de variables dummy


Si se asume que afecta la pendiente del parmetro debe ser incluida en el modelo en el siguiente sentido multiplicativo:

Yt ! F1  F 2 X 2 t  F 3 Dt X 2 t  ut
Para D=0:

Yt ! F1  F 2 X 2 t  F 3 (0) X 2 t  ut

! F1  F 2 X 2 t  ut
Para D=1:

Yt ! F1  F 2 X 2 t  F 3 (1) X 2 t  ut

! F1  F 2 X 2 t  F 3 X 2 t  ut ! F1  ( F 2  F 3 ) X 2t  ut
Se produce un cambio en la pendiente.

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Uso de variables dummy

pendiente : F 2  F 3

pendiente : F 2

F3 " 0 F1 F1 F1  F 3

F3

pendiente : F 2

pendiente : F 2  F 3

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Uso de variables dummy


Ahore considere que la dummy puede afectar al intercepto y la pendiente. Para el modelo bsico defina la dummy:

1 para t ! 1,2,..., s D! 0 para t ! s  1, ..., T


Use la variable dummy para estimar el efecto sobre el intercepto y la pendiente se tiene el modelo:

Yt ! F1  F 2 X 2 t  F 3 Dt  F 4 Dt X 2 t  ut

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Uso de variables dummy

Para D=0:

Yt ! F1  F 2 X 2 t  ut

Para D=1:

Yt ! ( F1  F3 )  ( F 2  F 4 ) X 2 t  ut
Los efectos se muestran en el siguiente grfico.

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Uso de variables dummy

pendiente : F 2  F 4

F4 " 0

F1  F 3 F1
pendiente : F 2

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