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funciones convexas

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Funciones Convexas

Una función ϕ definida sobre un intervalo abierto (a, b) se dice convexa si para cada x, y ∈ ( a, b) y cada λ , 0 ≤ λ ≤ 1 tenemos que

ϕ (λ x + (1 − λ ) y ) ≤ λϕ ( x) + (1 − λ )ϕ ( y ).
Si miramos el gráfico de ϕ en 2 , esta condición puede ser formulada geométricamente, diciendo que cada punto en la cuerda entre 〈 x, ϕ ( x )〉 y 〈 y , ϕ ( y )〉 está arriba del gráfico de ϕ . Una propiedad importante de las cuerdas de una función convexa está dada por el siguiente lema, cuya demostración está dejada como ejercicio propuesto para el lector. 16. Lema: Si ϕ es convexa en (a, b) y si x , y , x ' , y ' son puntos de (a, b) con x ≤ x ' < y ' y x < y ≤ y ' , entonces la cuerda sobre ( x ', y ') tiene mayor pendiente que la cuerda sobre ( x, y ) ; es decir,

ϕ ( y ) − ϕ ( x)
y−x

ϕ ( y ') − ϕ ( x ')
y '− x '

.

Si las derivadas superiores e inferiores izquierdas D − f y D− f de una función f son iguales y finitas en un punto x , decimos que f es diferenciable por la izquierda en x y llamamos a este valor común la derivada izquierda en x . Similarmente, decimos que f es diferenciable por la derecha en x si D + f y D+ f son iguales ahí. Algunas de las propiedades de continuidad y diferenciabilidad de funciones convexas están dadas por la siguiente proposición. 17. Proposición: Si ϕ es convexa en (a, b) , entonces ϕ es absolutamente continua en cada subintervalo cerrado de (a, b) . Las derivadas derechas e izquierdas de ϕ existen en cada punto de (a, b) y son iguales excepto en un conjunto numerable. Las derivadas derechas e izquierdas son funciones monótonas crecientes, y en cada punto la derivada izquierda es menor o igual que la derivada derecha. Demostración: Sea [c, d ] ⊂ ( a, b) . Entonces, por el Lema 16, tenemos

ϕ (c ) − ϕ ( a )
c−a

ϕ ( y ) − ϕ ( x)
y−x

ϕ (b) − ϕ (d )
b−d

para x , y en [c, d ] . Entonces | ϕ ( y ) − ϕ ( x ) |≤ M | x − y | en [c, d ] , y así ϕ es absolutamente continua ahí. Si x0 ∈ (a, b) , entonces [ϕ ( x) − ϕ ( x0 )] / ( x − x0 ) es una función creciente de x por el Lema 16, y los límites cuando x tiende a x0 por la derecha e izquierda existen y son

b) . b) y si una derivada (digamos D + ) de ϕ es no decreciente. tenemos que D +ψ (γ ) ≤ 0 . y cualquiera de las dos derivadas en x0 es menor o igual que cualquiera de las derivadas en y0 . Proposición: Si ϕ es una función continua en (a. Corolario: Sea ϕ tal que tiene segunda derivada en cada punto de (a. entonces ϕ ( x) − ϕ ( x0 ) x − x0 ≤ ϕ ( y ) − ϕ ( y0 ) y − y0 . son iguales excepto en un conjunto numerable. D +ψ = ( y − x) D +ϕ − ϕ ( y ) + ϕ ( x) . Sea γ un punto donde ψ alcanza su máximo en [0. La siguiente proposición es un opuesto parcial a la anterior.finitos. γ ] . entonces ψ (t ) ≤ ψ (1) = 0 en [0. 19.1) . y x0 < y . ψ es no creciente en [0. Ahora ψ es continua. Demostración: Dado x . . y son iguales en un punto si una de ellas es continua ahí. Entonces ϕ es convexa en (a. 18. y ψ (0) = ψ (1) = 0 . Entonces supongamos que γ ∈ [0.1] . Si x0 < y0 . Como ψ tiene un máximo local en γ .1] . y entonces ψ (γ ) ≤ ψ (0) = 0 . Además. se define la función ψ en [0.1] . Entonces ϕ es diferenciable por la derecha y por la izquierda en cada punto. y entonces D +ψ es no decreciente en [0. Como una función monótona sólo puede tener un número numerable de discontinuidades.1] como ψ (t ) = ϕ[ty + (1 − t ) x ] − tϕ ( y ) − (1 − t )ϕ ( x ) . y ψ ≤ 0 en [0. Consecuentemente. y la derivada izquierda es menor o igual que la derivada derecha. b) . entonces ϕ es convexa. Sin embargo.1) . x < y0 . y entonces D +ψ ≤ 0 en [0. cada derivada es monótona. y con a < x < y < b . El máximo de ψ en [0.1] .1] entonces es no positivo. γ ] . b) si y sólo si ϕ ′′( x ) ≥ 0 para cada x ∈ ( a. Consecuentemente. Si γ = 1 . D +ψ era no decreciente. Nuestra meta es mostrar que ψ es no positiva en [0.

Sigue del Lema 16 que tal recta es una recta de apoyo si y sólo si su pendiente m está entre las derivadas izquierdas y derechas en x0 . ⎣ ⎦ . Esta desigualdad tiene una interpretación geométrica que vale la pena mencionar. y f una función integrable en [0. La desigualdad entonces llega a ser una generalización de la desigualdad entre el promedio aritmético y geométrico: 21. Integrando los dos lados con respecto a t nos da la proposición. b] = m{t : a < f (t ) < b} . siempre hay por lo menos una recta de apoyo en cada punto. en particular. Entonces ∫ ϕ ( f (t ))dt ≥ ϕ ⎡ ∫ f (t )dt ⎤ . o sea si ϕ ( x) ≥ m( x − x0 ) + ϕ ( x0 ) . podemos decir que una función es convexa si su valor en el centroide de una masa de dos puntos es menor que el promedio ponderado de sus valores en los dos puntos. y sea y = m( x − α ) + ϕ (α ) la ecuación de una ϕ ( f (t )) ≥ m( f (t ) − α ) + ϕ (α ) .Sea ϕ una función convexa en (a. Como el punto λ x1 + (1 − λ ) x2 es el centroide de masas λ y (1 − λ ) en x1 y x2 . Entonces ∫ exp( f (t ))dt ≥ exp ⎡ ∫ f (t )dt ⎤ . Entonces Demostración: Sea α = ∫ f (t ) dt .1] . entonces masa y ∫ ϕ ( f (t )) dt = ∫ ϕ ( x) d μ es el promedio ponderado de ϕ . b) y x0 ∈ ( a. ⎣ ⎦ recta de apoyo en α . Entonces. Este concepto nos permite dar una demostración corta para la siguiente proposición: 20.1] . La recta y = m( x − x0 ) + ϕ ( x0 ) que pasa por 〈 x0 . Proposición (Desigualdad de Jensen): Sea ϕ una función convexa en (−∞. poniendo μ ( a. b) . ϕ ( x0 )〉 se llama una recta de apoyo en x0 si siempre está debajo del gráfico de ϕ . ∫ f (t )dt es el centroide de esta Una aplicación importante de la desigualdad de Jensen se obtiene tomando para nuestra función convexa ϕ la función exp definida por exp x = e x . Las desigualdad de Jensen es una generalización de este hecho: Si definimos una distribución de masa μ en la recta. ∞) . Corolario: Sea f una función integrable en [0.

cerrado. decimos que ϕ es convexa en I si ϕ es continua en I y convexa en el interior.1) . abierto. Decimos que una función ϕ es estrictamente convexa si ϕ (λ x + (1 − λ ) y ) < λϕ ( x) + (1 − λ )ϕ ( y ) para todo x. Las únicas funciones que son convexas y cóncavas son las funciones lineales. o una combinación de los dos. A veces decimos que una función ϕ es cóncava para decir que −ϕ es convexa. Si I es cualquier intervalo. b) y para todo λ ∈ (0. .Concluimos esta sección con dos definiciones más. y ∈ ( a.

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