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Apuntes de Analisis Numerico

Apuntes de Analisis Numerico

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Este método sólo se puede aplicar a matrices simétricas
y definidas positivas. El siguiente teorema da 3 posibles
definiciones equivalentes de una matriz definida positiva.

Teorema 13 Sea A una matriz simétrica, las 3 siguientes
a
rmaciones son deniciones equivalentes a que una ma-
triz sea de
nida positiva

(i) ∀ v

{0} se cumple que t

vAv > 0.
(ii) Todos los autovalores λ de A son positivos.
(iii) Los determinantes de todos los menores princi-
pales de A son positivos.

El método de Cholesky se basa en descomponer la
matriz A en la forma:

A = B·Bt

donde B es una matriz triangular inferior.

B =

⎛⎜⎜⎜⎜⎝

b1,1 0 0 . 0
b2,1 b2,2 0 . .
b
3,1 b3,2 b3,3 . .
. . . .
0
bn,1 bn,2 bn,3 . bn,n

⎞⎟⎟⎟⎟⎠

Problema 40 (2 puntos) Demostrar que si A = B ·Bt
(B triangular inferior) y |B| 6
= 0, entonces A es simétrica
y de
nida positiva.

Problema 41 (2 puntos) Descomponer la siguiente ma-
triz A por el método de Cholesky:

A =

⎛⎝ 1 1 4
1 5 6
4 6 26

⎞⎠

De forma general, el algoritmo para calcular B es el

siguiente

Para i = 1,...,N
bi,i
=

r³ai,iPi−1

k=1b2

i,k

´

Para j = i+ 1,...,N
bj,i
= 1
bi,i

³aj,iPi−1

k=1bj,kbi,k

´

Fin Para j
Fin Para i

21

El interés de descomponer una matriz Apor el método
de Cholesky es que, a continuación, es muy sencillo resolver
el sistema de ecuaciones Au = b. Efectivamente, basta
descomponer el sistema de la siguiente forma:

Bz = b

t

Bu = z

Ambos sistemas se resuelvan rápidamente haciendo
un remonte y un descenso.

Nota: Normalmente, para evitar tener que almacenar dos
matrices, una para B y otra para Bt

, se almacena todo
en una única matriz B, simétrica, escribiendo en la parte
triangular superior de B la parte correspondiente a Bt
.

Problema 42 (2 puntos) Calcular el número de opera-
ciones necesarias para resolver un sistema por el método
de Cholesky.

Problema 43 (2 puntos) Demostrar que a partir de un
método para resolver sistemas de ecuaciones se puede con-
struir de forma inmediata un método para calcular la in-
versa A
−1

de una matriz A.

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