P. 1
Fórmulas para el Primer Parcial de Matemáticas Actuariales II EECA UCV

Fórmulas para el Primer Parcial de Matemáticas Actuariales II EECA UCV

5.0

|Views: 1.880|Likes:
Publicado porRaul Galindez
Fórmulas para el primer parcial de la asignatura Matemáticas Actuariales II de la carrera Ciencias Actuariales de la Escuela de Estadísticas y Ciencias Actuariales de la Universidad Central de Venezuela (EECA UCV)

Elaborado por: Eder Nunes
Fórmulas para el primer parcial de la asignatura Matemáticas Actuariales II de la carrera Ciencias Actuariales de la Escuela de Estadísticas y Ciencias Actuariales de la Universidad Central de Venezuela (EECA UCV)

Elaborado por: Eder Nunes

More info:

Published by: Raul Galindez on May 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/12/2016

pdf

text

original

UCV - EECA

Matemática Actuarial II

1° Parcial

Estados de Vida al Primer Fallecimiento - Estados de Vida al Ultimo Fallecimiento - Estados Generales de Vidas Múltiples Se refiere a un conjunto de vidas que desean contratar un beneficio y se dice que existe dependiendo del número de miembros que estén con vida. Se dice que el estado no existe o desaparece al ocurrir un determinado número de muertes. Existen varios tipos de Estados: Estados de Vida al Primer Fallecimiento, Estados de Vida al Ultimo Fallecimiento y Estados de Vida Múltiples.

FUNCIONES
① La Probabilidad de que una persona de edad "x" llegue con vida a la edad "x+t" La Probabilidad de que una persona de edad "x" fallezca entre la edad "x" y "x+t"

ELEMENTALES
x +t − t

t px

lx + t t px = lx

t

px = 1 − t qx

px = e


x

μ z .dz

=e
x +t −

∫ μ x + s .ds
o
t −

t

s+t

px = s px . t px + s
t

t

qx

lx − l x + t d = t x t qx = lx lx

t

qx = 1 − t px q = 1 − e t x

μ z . dz

x

= 1− e

∫ μ x + s .ds
o

qx = ∫ t px .μ x +t .dt
0

t

s / t qx

La Probabilidad de que una persona de edad "x" fallezca s /t entre las edades "x+s" y "x+s+t" Tasa Instantánea de Mortalidad Esperanza Completa de Vida

qx =

lx + s − l x + s + t t d x + s = lx lx

s /t

qx = s p x . t q x + s
Nota:

s /t

qx = s p x −

s +t

px

μx

' −dLn(l x ) −lx = μx = dx lx

μ x +t =

−dLn(lx +t ) dt

−∂ ( t p x ) = t px .μ x + t ∂t
0 ex

e

0 x

e = ∫ t. t px .μ x + t .dt = ∫ t
0 x 0 0

0 dex 0 px .dt = ex .μ x − 1 dx

ex + 1

( 2)

ex

Esperanza Incompleta (o Abreviada) de Vida

ex = ∑ t +1 px = ∑ t px
t =o t =1

CONMUTATIVOS
Conmutativos para Beneficios por Supervivencia

Dx = lx .Vi
∞ t =0

x

Ninguno de Los Símbolos No expresa una definición o característica en particular. ó

Cx +t = d

N x = ∑ Dx+t
S x = ∑ N x +t
t =0 ∞

N x + u = ∑ Dx + t S x+u = ∑ N x +t
t =u t =u ∞

M x = ∑ Cx +t
Rx = ∑ M x +t
t=0

Conmutativos para Beneficios por Muerte x + t +1 Ninguno de Los Símbolos No expresa una x +t i definición o característica en particular. ∞ ∞

.V

ó

t =0 ∞

M x +u = ∑ Cx +t
Rx +u = ∑ M x +t
t =u ∞

t =u

ó

ó

PRINCIPALES BENEFICIOS
Beneficios por Supervivencia ⑴ Beneficios por Muerte ⑴

Dx + n Dx ∞ N ax = ∑ t px .Vi t = x Dx t =0 A
1 x:n

= n px .Vi n =

Un Seguro que paga 1 u.m. si "x" llega con vida a la edad "x+n"

Ax = ∑ t / qx .Vi t +1 =
t =0

Mx Dx

Un Seguro que paga 1 u.m. al final del año de la muerte de "x" Un Seguro que dura "n" años y paga 1 u.m. al final del año de la muerte de "x".
Un Seguro que paga 1 u.m. al final del año de la muerte de "x"; durante "n" años o si "x" llega con vida a la edad "x+n"

Una anualidad que paga 1 u.m. mientras "x" este con vida Una anualidad que paga 1 u.m. durante "n" años mientras "x" este con vida

A1 = ∑ t / qx .Vi t +1 =
x:n t =0

n −1

M x − M x +n Dx

ax:n = ∑ t
t =0

n −1

N − N x+n px .Vi = x Dx
t

Ax:n = A1 + A
x:n

1 x:n

D + M x − M x+n = x+n Dx

Beneficios Continuos ⑷

ax = ∫ t px .Vi .dt
t

Una anualidad que paga 1 u.m. mientras "x" este con vida Una anualidad que paga 1 u.m. durante "n" años mientras "x" este con vida

ax:n = ∫ t px .Vi t .dt
0

0 n

Ax = ∫ t px .μ x +t .Vi t
A1 = ∫ t px .μ x +t .Vi t
x:n 0

Un Seguro que paga 1 u.m. al instante de la muerte de "x"

0 n

Un Seguro que paga 1 u.m. al instante de la muerte de "x"; durante "n" años

Elaborado por: Eder Nunes

UCV - EECA

Matemática Actuarial II

1° Parcial

MODELOS DE SUPERVIVENCIA
Ley de Gompertz (1.825)
La Mortalidad está condicionada según la edad (vitalidad); es decir al aumentar la edad disminuye "μ x".

Ley de Makeham (1860)
La Mortalidad está condicionada según la edad (vitalidad); es decir al aumentar la edad disminuye "μ x" y existe Factores externos ajenos a la edad que afectan la mortalidad "A".

μ x = B.C

x

μ x = A + B.C x

x≥0;B>0;C>1

x ≥ 0 ; B > 0 ; C > 1 ; A > -B ⑴

Ln( px +1 ) C= Ln( p x )
t


− Ln( px ).Ln(C ) B= C x .(C − 1)
B Ln ( C )
− B Ln ( C )

Ln( px +1 ) − Ln( px + 2 ) C= Ln( px ) − Ln( px +1 )

B=

( Ln( p x ) − Ln( p x +1 ) ) .Ln(C )
C x .(C − 1) 2

px = g

C x .( C t −1)

;g=e

⎛ ⎞ B A = − Ln ⎜ px + .(C x +1 − C x ) ⎟ Ln(C ) ⎝ ⎠
t


t

qx = 1 − g

C x .( C t −1)

;g=e
− B Ln ( C )

px = S . g
t
t

C x .( C t −1)

;g=e

B Ln ( C )
− B Ln ( C )


S = e− A
S = e− A

lx = l0 .g

C x −1

;g =e


t

q x = 1 − S .g

C x .( C t −1)

;g =e

ESTADOS DE VIDA AL PRIMER FALLECIMIENTO

( x1 : x2 :... : xm )

Existe Existe mientras todos los miembros estén con Vida

Desaparece Desaparece al ocurrir la Primera Muerte FUNCIONES ELEMENTALES Supongamos un estado compuesto por "m" vidas (x

Supuestos Básicos Independencia entre la Sobrevivencia de las vidas que componen el Estado
1 ,x 2 ,…,x m )

n

p x1x2 ... xm

Nota:

La Probabilidad de que el Estado exista al cabo de "n" años

n

px1x2 ... xm =

lx1 + n .l x2 + n ...lxm + n = n px1 . n px2 ... n pxm l x1 .l x2 ...lxm
u − μ x1 + t :μ x2 + t : ....:μ xm + t . dt 0

← (Supuesto de Independencia)

t

p x1 x2 ... xm = e

n

p x1x2 ... xm = n p x1:x2 :...:xm

n

q x1x2 ... xm
q x1x2 ... xm
1 + t : 2 + t :..: m + t

La Probabilidad de que n x1 x2 ... xm ocurra al menos una muerte dentro de "n" años; o que el estado se u extinga en los próximos t x1 x2 ... xm t "n" años.

q

= 1 − n p x1x2 ... xm = 1 − ( n p x1 . n p x2 ... n p xm )
Nota:
n

q

= ∫ px1 x2 ... xm .μ x1 + t : μ x2 + t : :... : μ xm + t .dt
0

q x1x2 ... xm = n q x1:x2 :...:xm

La Probabilidad de que al menos una de las vidas del estado muera (o el estado se extinga) entre los años "n" y "n+t"

n/t

n/t

q x1x2 ... xm = n px1x2 ... xm . t q x1 + n: x2 + n:..: xm + n = n px1x2 ... xm −

n+t

px1x2 ... xm
m +t

μx

x

x

Tasa Instantánea de Mortalidad

μ x + t :x + t:..: x
1 2

m +t

=

− dLn(lx + t: x +t :..:x dt
1 2

m +t

)

= μ x + t + μ x +t + ... + μ x
1 2

e e

0 x1x2 ... xm 0 x1x2 ... xm

Esperanza Incompleta de Vida

e

0 x1 x2 ... xm

= ∫ t. t px1x2 ... xm .μ x
0

1 + t : 2 + t :..: m + t

x

x

.dt = ∫ t px1x2 ... xm .dt
0

Esperanza Incompleta (o Abreviada) de Vida

ex1x2 ... xm = ∑ t +1 px1x2 ... xm = ∑ t p x1x2 ... xm
t =o t =1

Elaborado por: Eder Nunes

UCV - EECA

Matemática Actuarial II

1° Parcial

PRINCIPALES BENEFICIOS PARA ESTADOS DE VIDA AL PRIMER FALLECIMIENTO Beneficios por Supervivencia Beneficios Discretos Beneficios Continuos
1 2 m

t =0

1

2

m

0

Dx :x :..:x = l x :x :..:x .Vi

a x : x :..:x
1 2

1

2

m

1

NOTA

m :n

= ∑ t p x :x :..:x
1 2

n −1

m

t =0

N − N x + n:x .Vi = x : x :..: x Dx :x :..:x
t
1 2 m

2 + n:..: m + n

x

ax :x :..:x
1 2

m :n

= ∫ t px :x :..:x .Vi t .dt
1 2 m

0

Una Anualidad que paga 1 u.m. durante "n" años, mientras todas las vidas que componen el estado estén con vida ⑶

A

Beneficios por Muerte Beneficios Discretos Beneficios Continuos

Ax :x :..:x = ∑ t / q x :x :..:x .Vi t +1 =
1 2 m 1 2 m

t =0

M x :x :..:x Dx :x :..:x
1 2 1 2
1 2 m

m

Ax : x :..:x = ∫ t px :x :..:x .μ x +t: x + t:..: x
1 2 m 1 2 m 1 2

m +t

.Vi t .dt

m

0

Un Seguro que paga 1 u.m. al final del año de la muerte (caso discreto) o al instante de la muerte (caso continuo), de alguna de las vidas que componen el estado

A

1 x1 : x2 :..:xm :n

= ∑ t / q x : x :..: x .Vi
1 2 m

n −1

t +1

t =0

M − M x + n: x + n:..:x = x : x :..: x Dx : x :..: x
1 2 1 2 m

m +n

A

1 x1: x2 :..: xm :n

= ∫ t p x : x :..: x .μ x + t :x + t:..: x
1 2 m 1 2

n

m +t

.Vi t .dt

0

Un Seguro que dura "n" años y paga 1 u.m. al final del año de la muerte (caso discreto) o al instante de la muerte (caso continuo), de alguna de las vidas que componen el estado MODELOS DE SUPERVIVENCIA PARA ESTADOS DE VIDA AL PRIMER FALLECIMIENTO

LEY GOMPERTZ

( x1 : x2 :... : xm ) → (w)

1 2 m

C w = C x + C x + ... + C x
1 2

m

w = Edad Actuarial

t

p x : x :..:x
1 2

m

. (C x + C x +...+ C x )(Ct −1) ≅ g C w .(Ct −1) = =g
1 2 m

t

pw
t

;
pw

g =e
;

−B Ln ( C )
−B Ln ( C )

t

qx :x :..:x
1 2

m

. ( C x + C x +...+C x )( C t −1) ≅ 1 − g C w .( Ct −1) = 1 − = 1− g

g =e

μ x + t:x + t:..:x
1 2

m +t

= μ x +t + μ x + t + ... + μ x
1 2
1 2 m

m +t

μw
)⎤ ⎦

Ley de Envejecimiento Uniforme con Gompertz Supuestos para la Edad Actuarial (w): 1.- Cada vida se ajusta a un patrón de mortalidad que sigue la Ley de Gompertz. 2.- Los Parámetros del Modelo se ajustan para todas las vidas. ⑴ w=x+t ;t>n ⑵ C w = C x + C x+n ⑶ C x+t = C x + C x+n

C w = C x + C x + ... + C x

Supongamos un Estado compuestos por dos vidas de edades: (x : x+n) → (w)

(Nota: En Gompertz w > x + n > x)
1 2

Ln(C n + 1) t= Ln(C )
Beneficios por Supervivencia

Análogamente y suponiendo "m" vidas →

t=

Ln ⎡1 + ( C n + C n + ... + C n ⎣ Ln(C )

m −1

Beneficios con Gompertz

Discretos

Discretos

a x :x :..:x
1 2

m

aw = ∑ t pw .Vi t
t =0

Beneficios por Muerte ⑴

Ax : x :..:x
1 2

m

Aw = ∑ t / qw .Vi t +1
t =0

ax :x :..: x
1 2
1 2

m :n

aw:n = ∑ t pw .Vi t
aw = ∫ t pw .Vi t .dt
0 ∞

n −1 t =0

A
1 2

1

A1
w:n

m

x1: x2 :..:xm :n
Continuos

= ∑ t / qw .Vi t +1
t =0

n −1

Continuos

ax :x :..:x
ax :x :..:x
1 2

m

Ax :x :..: x A

Aw = ∫ t pw .μ w+ t .Vi t .dt
0

m :n

aw:n = ∫ t pw .Vi .dt
t 0

n

1 x1:x2 :..:xm :n

A1 = ∫ t pw .μ w+ t .Vi t .dt
w:n 0

n

Elaborado por: Eder Nunes

1 x1 : x2 :..: xm :n

= n px :x :..:x .Vi n =
1 2 m

Dx + n:x + n:..:x Dx :x :..:x
1 2 1 2 m

1

m +n

Un Seguro que paga 1 u.m. al final de "n" años si todas las vidas que componen el estado sobreviven los "n" años.

2

m

1

2

m

n

C x1:x2 :...:xm = d x1:x2 :...:xm .Vi

Una Anualidad que paga 1 u.m. mientras todas las vidas que componen el estado estén con vida

m

1

2

m

1

2

m

1

2

m

1

2

m

m

ax :x :..:x = ∫ t px : x :..:x .Vi t .dt

( x1 + x2 +...+ xm )

a x :x :..:x = ∑ t px :x :..:x .Vi t =

N x :x :..:x Dx :x :..:x

( x1 + x2 +...+ xm )

+1

UCV - EECA

Matemática Actuarial II

1° Parcial

MODELOS DE SUPERVIVENCIA PARA ESTADOS DE VIDA AL PRIMER FALLECIMIENTO

( x1 : x2 :... : xm ) → ( w : w :... : w)
− m vidas −

LEY MAKEHAM

m.C w = C x + C x + ... + C x
1 2

m

w = Edad Actuarial

t

px :x :..:x = S .
1 2 m

m.t

. (C x +C x +...+C x )(Ct −1) ≅ S .m.t g m.C w .(C t −1) = g
1 2 m

t

pw:w:...:w
pw:w:...:w

;
;

g =e

−B Ln ( C )


S = e− A
S = e− A


t

qx : x :..: x = 1 − S .
1 2 m

m .t

. (C x +C x +...+ C x )( Ct −1) ≅ 1 − S .m.t g m.C w .(Ct −1) = 1 − g
1 2 m

t

g =e

−B Ln ( C )

μ x +t:x +t:..:x
1 2

m +t

= μ x + t + μ x + t + ... + μ x
1 2

m +t

μ w:w:...:w = m.μ w

Ley de Envejecimiento Uniforme con Makeham Supuestos para la Edad Actuarial (w): 1.- Cada vida se ajusta a un patrón de mortalidad que sigue la Ley de Makeham. 2.- Los Parámetros del Modelo se ajustan para todas las vidas. m.C w = C x1 + C x2 + ... + C xm Supongamos un Estado compuestos por dos vidas de edades: (x : x+n) → (w : w) ⑴ w=x+t ;t>n ⑵ C w + C w = C x + C x+n ⑶ C x+t + C x+t = C x + C x+n

t=

Ln(C n + 1) − Ln(2) Ln(C )

Análogamente y suponiendo "m" vidas →

t=

Ln ⎡1 + ( C n + C n + ... + C n ⎣
1 2

m −1

)⎤ − Ln(m) ⎦

Ln(C )
Beneficios por Muerte

Beneficios con Makeham Beneficios por Supervivencia ⑴

Discretos

1

2

m

Discretos

a x :x :..: x
ax :x :..:x
1 2

aw:w:...:w = ∑ t pw:w:...:w .Vi t
t =0

Ax :x :..:x
1 2

m

Aw:w:...:w = ∑ t / qw:w:..:w .Vi t +1
A
1 w:w:...:w:n

m :n

aw:w:...:w:n = ∑ t pw:w:...:w .Vi t
t =0

n −1

A

1 x1: x2 :..: xm :n

= ∑ t / qw:w:..:w .Vi t +1
t =0

t =0 n −1

Continuos

Continuos

ax :x :..:x
1 2

m

aw:w:...:w = ∫ t pw:w:...:w .Vi t .dt
0

Ax : x :..:x
1 2

m

Aw:w:...:w = ∫ t pw:w:...:w .μ w+ t :w+ t :...:w+ t .Vi t .dt
0

ax :x :..: x
1 2

m :n

aw:w:...:w:n = ∫ t pw:w:...:w .Vi t .dt
0

n

Ax : x :..:x
1 2

m :n

Aw:w:...:w:n = ∫ t pw:w:...:w .μw+t:w+t:...:w+t .Vi t .dt
0

n

PRIMAS ANUALES Y RESERVAS TERMINALES PARA ESTADOS DE VIDA AL PRIMER FALLECIMIENTO

Primas Anuales

Ax :x :..:x = P.ax : x :..: x
1 2 m 1 2

m


P=
A P=

Ax :x :..:x ax : x :..: x
1 2 1 2

m

(El Seguro Paga cuando muere el Primero)

m

A

1

x1 : x2 :..: xm :n

= P.a x :x :..:x
1 2

1

x1: x2 :..:xm :n

m :n

(El Seguro Paga cuando muere el Primero)

a x :x :..:x
1 2

m :n

Prospectivo

Reservas Terminales

p tV ( Ax : x :..: x
1 2

m

)=⎨

⎧ Ax + t:x + t:..:x
1 2

m +t

− P.a x + t:x + t:..: x
1 2

m +t

; si todos viven

0 ; c.o.c.

r tV ( Ax : x :..: x
1 2

m

A 1 ⎧ P.a x : x :..: x :t ⎪ − x :x :..:x :t ⎪ A )=⎨ A 1 1 x : x :..: x :t x : x :..: x :t ⎪ ⎪ 0 ; c.o.c. ⎩
1 2 m 1 2 m 1 2 m 1 2 m

Retrospectivo

; si todos viven

Elaborado por: Eder Nunes

UCV - EECA

Matemática Actuarial II

1° Parcial

ESTADOS DE VIDA AL ULTIMO FALLECIMIENTO

(x : x
1

2

:...: xm

)

Existe Existe mientras todos los miembros estén con Vida

Desaparece Desaparece al ocurrir la Primera Muerte

Supuestos Básicos Independencia entre la Mortalidad de las vidas que componen el Estado
1 ,x 2 ,…,x m )

n p x1x2 ... xm

FUNCIONES ELEMENTALES Supongamos un estado compuesto por "m" vidas (x La Probabilidad de que el Estado sobreviva a los "n" n x : x :..: x n x1 : x2 :..: xm 1 2 m años

p

= 1− q

= 1 − ( n qx . n qx ... n qx ) p = p + p − p n xy n x n y n xy
1 2 m

Nótese que:

n

qx1x2 ... xm

La Probabilidad de que el estado desaparezca en los próximos "n" años

n

qx :x :..: x = n qx . n qx ... n q x
1 2 m 1 2

m

← (Supuesto de Independencia)

n / t qx1x2 ... xm

La Probabilidad de que el estado desaparezca (o el estado se extinga) entre los años "n" y "n+t"

Nótese que:
n /t

n/t
Tasa Instantánea de Mortalidad

qx

1:

x2 :...: xm

= n px
m +t

1:

x2 :...: xm
1

− n + t px
2 m +t

1: 2

x :...:xm

qxy =

n /t

qx + n / t q y − n / t qxy

μx

1 + t : 2 + t :..: m + t

x

x

μ x +t:x +t:..:x
1 2

=

− dLn(lx +t:x +t :..:x dt
1:

)

= μ x +t + μ x +t + ... + μ x
1 2

m +t

e

0 x1x2 ... xm

Esperanza Incompleta de Vida

e

0 x1 : x2 :...:xm

= ∫ t px
0
∞ t =o

x2 :...:xm

.dt

ex1x2 ... xm

Esperanza Incompleta (o Abreviada) de Vida

ex1x2 ... xm = ∑ t +1 p x1x2 ... xm = ∑ t p x1x2 ... xm
t =1
Beneficio por Supervivencia

PRINCIPALES BENEFICIOS PARA ESTADOS DE VIDA AL ULTIMO FALLECIMIENTO
Ejemplo: Dos Vidas (x : y) Caso Continuo

ax x :...:x = ∑ t px x :...:x .Vi t = ∑ ax − ∑∑ ax :x + ... + (−1) m+1 .a x : x :...:x
1: 2 m

m

m

m

t =0

1: 2

m

i

i

j

1

2

m

i =1

i =1 j =1 i≠ j

ax: y = ax + ay − axy ax :x :..:x = ∫ t px : x :..: x .Vi t .dt
1 2 m 1 2 m

0

Beneficio por Muerte

Ax x :...:x = ∑ t / qx x :...:x .Vi t +1 = ∑ Ax − ∑∑ Ax :x + ... + (−1)m+1. Ax : x :...:x
1: 2 m

m

m

m

Ejemplo: Dos Vidas (x : y)

Caso Continuo

t =0

1: 2

m

i

i

j

1

2

m

i =1

i =1 j =1 i≠ j

Ax: y = Ax + Ay − Axy

Ax: y = Ax + Ay − Axy

PRIMAS ANUALES Y RESERVAS TERMINALES PARA ESTADOS DE VIDA AL ULTIMO FALLECIMIENTO

Supongamos un Estado de dos vidas de Edades (x : y) Prima Anual

Ax: y = Pxy .a x: y

Pxy =

Ax: y ax: y

=

Ax + Ay − Axy ≠ Px + Py − Pxy a x + a y − axy

⎧ Ax + t: y +t − Pxy .ax +t: y +t ; si ( x ) y ( y ) viven ⎪ A − P .a ; si sólo vive ( x ) ⎪ x +t x+t xy p tVxy = ⎨ ⎪ Ay +t − Pxy .a y +t ; si sólo vive ( y ) ⎪ 0 ; c.o.c. ⎩

Reserva Terminal

Elaborado por: Eder Nunes

UCV - EECA

Matemática Actuarial II

1° Parcial

ESTADOS COMPUESTOS

CASO I "Estados Compuestos al Ultimo Fallecimiento"
Sean (u) y (v) estados tales que:

CASO II "Estados Compuestos al Primer Fallecimiento"
Sean (u) y (v) estados tales que:

⑴ (u) y (v) Son Estados al Primer Fallecimiento ⑵ (u) es al Primer Fallecimiento y (v) al Ultimo Fallecimiento o viceversa ⇒ (uv) "Estado Compuesto al Ultimo Fallecimiento" DESARROLLO ① ∙ ∙ ② ∙ ∙

[ (u ) = ( xy )

∧ (v ) = ( zw) ] ⇒ (uv) = xy : zw
Paga mientras vivan (x ∧ y) ∨ (z ∧ w) Paga si mueren (x ∨ y) ∧ (z ∨ w)

auv = axy:zw
Auv = Axy:zw
[ (u ) = ( xy )

(

)

⑴ (u) y (v) Son Estados al Ultimo Fallecimiento ⑵ (u) es al Primer Fallecimiento y (v) al Ultimo Fallecimiento o viceversa ⇒ (uv) "Estado Compuesto al Primer Fallecimiento" DESARROLLO ① ∙ ∙ ② ∙ ∙

[ (u ) = xy

auv = axy: zw
[ (u ) = ( xy )

( )

(v ) = zw ] ⇒ (uv ) = xy : zw

( )

(

)

Paga mientras vivan (x ∨ y) ∧ (z ∨ w)

(v) = zw ] ⇒ (uv) = xy : zw

auv = a xy:zw Auv = Axy:zw

( )

(

)

Auv = Axy:zw Paga si mueren (x ∧ y) ∨ (z ∧ w)

(v) = zw ] ⇒ (uv ) = xy : zw

Paga mientras vivan (x ∧ y) ∧ (z ∨ w) Paga si mueren (x ∨ y) ∧ (z ∧ w)

auv = axy: zw Auv = Axy: zw

( )

(

)

Paga mientras vivan (x ∧ y) ∧ (z ∨ w) Paga si mueren (x ∨ y) ∨ (z ∧ w)

ESTADOS GENERALES DE VIDA MULTIPLE
r ⎛ ⎞ ⎜ x1 : x2 : ...: xm ⎟ ⎝ ⎠

[r ] ⎛ ⎞ ⎜ x1 : x2 :...: xm ⎟ ⎜ ⎟ ⎝ ⎠

Existe Desaparece Mientras vivan al menos "r" de las "m" Cuando ocurre la muerte número vidas (m - r + 1) FUNCIONES ELEMENTALES ①

Existe Desaparece Mientras vivan exactamente "r" de las Mientras No vivan exactamente "r" de las "m" vidas "m" vidas FUNCIONES ELEMENTALES ①

n

p

r x1 x2 ... xm

La Probabilidad de que al menos "r" de las "m" vidas del Estado sobrevivan a los "n" años.

n

p

[r] x1 x2 ... xm

La Probabilidad de que exactamente "r" de las "m" vidas del Estado sobrevivan a los "n" años.

n

p

r x1x2 ... xm

m ⎛ s −1 ⎞ = ∑ (−1) s −r ⎜ ⎟ Zs s =r ⎝s −r⎠

; Z s = ∑ t px

i1

: xi 2 :...: xis

n

p

[r ] x1x2 ... xm
n

m ⎛ s ⎞ = ∑ (−1) s − r ⎜ ⎟ Zs s =r ⎝s−r⎠

; Z s = ∑ t px

i1

:xi 2 :...:xis

Ejemplo:
n

3 ⎛ s −1 ⎞ p 2 = ∑ (−1) s− 2 ⎜ ⎟ Z s = Z 2 − 2.Z 3 wyz s=2 ⎝ s − 2⎠

Ejemplo:

3 ⎛ s ⎞ p [ 2] = ∑ ( −1) s − 2 ⎜ ⎟ Z s = Z 2 − 3.Z 3 s =2 wyz ⎝ s − 2⎠

Z2 = np wy + np wz + np yz CASOS ⑴ ⑵

Z3 = np wyz

Z2 = np wy + np wz + np yz CASOS

Z3 = np wyz

Si r = m → n p

r

x1 x2 ... xm

= n px1x2 ... xm

Estados de Vida al Primer Fallecimiento Estados de Vida al Ultimo Fallecimiento

Si ( x1 = x2 = ... = xm ) → n p

[r ]
x1x2 ... xm

Si r = 1 → n p
n

r x1x2 ... xm

= n p x1x2 ... xm

⎛m⎞ r m− r m ⎜ ⎟ ( n px ) (1 − n px ) = ( n px .t + n qx ) r⎠ ⎝

⎛ m⎞ r m −r = ⎜ ⎟ ( n px ) (1 − n px ) r⎠ ⎝

q

r

x1x2 ... xm
n

La Probabilidad de que almenos "r" de las "m" vidas del estado mueran en los próximos "n" años.

Si ( x1 ≠ x2 ≠ ... ≠ xm ) → n p
n

[r ]
x1 x2 ... xm

= ( n px .t + n qx ) ... ( n px .t + n qx
1 1 m

m

)

q

r

= 1− n p

r

x1 x2 ... xm

x1 x2 ... xm
n/t

q

[r ]
x1 x2 ... xm
r

NO EXISTE

n/t

q

La Probabilidad de que al menos "r" de las

r "m" vidas del estado mueran entre los años x1x2 ... xm "n" y "n+t"

q

r

= np

n+t

p

r

x1x2 ... xm
Beneficio por Supervivencia

x1x2 ... xm

x1x2 ... xm

PRINCIPALES BENEFICIOS PARA ESTADOS GENERALES DE VIDA MULTIPLE

a
a

r x1x2 ... xm del estado

Anualidad que paga mientras estén con vida al menos "r" de las "m" vidas Anualidad que paga mientras estén con vida exactamente "r" de las "m" vidas del estado

a

r x1x2 ... xm

=∑tp

[r ]
x1x2 ... xm

a

[r ]
x1x2 ... xm

Beneficio por Muerte

m ⎛ s −1 ⎞ a .Vi t = ∑ (−1) s − r ⎜ Z s ; Z sa = ∑ ax :x s−r⎟ t=0 s=r ⎝ ⎠ ∞ m ⎛ s ⎞ a a = ∑ t p [r ] .Vi t =∑ (−1) s − r ⎜ ⎟ Z s ; Z s = ∑ ax :x t =0 s =r x1x2 ... xm ⎝s−r⎠ ∞ r x1x2 ... xm
i1
i1

i2

:...:xis

i2

:...:xis

A

r x1x2 ... xm

Un Seguro que paga al ocurrir la muerte número (m - r + 1)
Estado (w:y:z); entonces:
a Z 2 = awy + awz + a yz

A

r x1 : x2 :...: xm

m ⎛ s −1 ⎞ A = ∑ ( −1) s −r ⎜ ⎟Z s s =r ⎝s−r⎠

; Z sA = ∑ Ax
r

1:

x2 :...: xm

Nótese que:

Supongamos un

Z 2A = Awy + Awz + Ayz

A

r

= 1 − d .a

x1x2 ... xm

x1x2 ... xm

Elaborado por: Eder Nunes

You're Reading a Free Preview

Descarga
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->