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UCV - EECA Matemática Actuarial II 1° Parcial

Estados de Vida al Primer Fallecimiento - Estados de Vida al Ultimo Fallecimiento - Estados Generales de Vidas Múltiples
Se refiere a un conjunto de vidas que desean contratar un beneficio y se dice que existe dependiendo del número de miembros que estén con vida. Se dice que el
estado no existe o desaparece al ocurrir un determinado número de muertes. Existen varios tipos de Estados: Estados de Vida al Primer Fallecimiento, Estados de
Vida al Ultimo Fallecimiento y Estados de Vida Múltiples.

FUNCIONES ELEMENTALES
① x +t t
La Probabilidad de que una lx + t
persona de edad "x" llegue t px = px = 1 − t qx −
∫ μ z .dz −
∫ μ x + s .ds s+t px = s px . t px + s
t px
t
con vida a la edad "x+t" lx t px = e x
=e o

② x +t t
La Probabilidad de que una lx − l x + t d −
∫ μ z . dz −
∫ μ x + s .ds t
persona de edad "x" fallezca t qx = = t x qx = 1 − t px q = 1 − e qx = ∫ t px .μ x +t .dt
t qx entre la edad "x" y "x+t" lx lx
t
t x
x
= 1− e o t
0

③ La Probabilidad de que una


lx + s − l x + s + t t d x + s
s / t qx
persona de edad "x" fallezca
entre las edades "x+s" y s /t qx = = s /t qx = s p x . t q x + s s /t qx = s p x − s +t px
"x+s+t"
lx lx

Tasa
μx =
−dLn(l x ) −lx'
= −dLn(lx +t ) −∂ ( t p x )
μ x +t = = t px .μ x + t

Nota:
μx Instantánea
de Mortalidad dx lx dt ∂t

( 2)
Esperanza
∞ ∞
dex0
0 Completa de e = ∫ t. t px .μ x + t .dt = ∫ t
0
px .dt = ex0 .μ x − 1 ex0  ex + 1
e x Vida
x
0 0 dx
⑥ ∞ ∞

ex Esperanza Incompleta
(o Abreviada) de Vida
ex = ∑ t +1 px = ∑ t px
t =o t =1

CONMUTATIVOS
Conmutativos para Beneficios por Supervivencia Conmutativos para Beneficios por Muerte
Ninguno de Los Símbolos No expresa una definición o x + t +1 Ninguno de Los Símbolos No expresa una
⑴ Dx = lx .Vi x
característica en particular.
⑴ Cx +t = d x +t i .V definición o característica en particular.
∞ ∞ ∞ ∞
⑵ N x = ∑ Dx+t ó N x + u = ∑ Dx + t ⑵ M x = ∑ Cx +t ó M x +u = ∑ Cx +t
t =0 t =u t =0 t =u
∞ ∞ ∞ ∞
⑶ S x = ∑ N x +t ó S x+u = ∑ N x +t ⑶ Rx = ∑ M x +t ó Rx +u = ∑ M x +t
t =0 t =u t=0 t =u

PRINCIPALES BENEFICIOS
Beneficios por Supervivencia Beneficios por Muerte

Dx + n Mx
⑴ A 1 = n px .Vi n = Un Seguro que paga 1 u.m. si "x"
llega con vida a la edad "x+n"
⑴ Ax = ∑ t / qx .Vi t +1 = Un Seguro que paga 1 u.m. al
final del año de la muerte de "x"
x:n Dx t =0 Dx

N
x = ∑ t px .Vi t = x
n −1
M x − M x +n Un Seguro que dura "n" años
A1 = ∑ t / qx .Vi t +1 =
Una anualidad que paga 1 u.m.
⑵ a mientras "x" este con vida
⑵ y paga 1 u.m. al final del año
t =0 Dx x:n t =0 Dx de la muerte de "x".

Un Seguro que paga 1 u.m. al


n −1
N − N x+n Una anualidad que paga 1
D + M x − M x+n
⑶ x:n = ∑ t
a px .Vi = xt
u.m. durante "n" años ⑶ Ax:n = A1 + A 1 = x+n final del año de la muerte de
"x"; durante "n" años o si "x"
t =0 Dx mientras "x" este con vida x:n x:n Dx llega con vida a la edad "x+n"

Beneficios Continuos
∞ ∞
⑷ ax = ∫ t px .Vi .dt t Una anualidad que paga 1 u.m.
mientras "x" este con vida
⑷ Ax = ∫ t px .μ x +t .Vi t Un Seguro que paga 1 u.m. al
instante de la muerte de "x"
0 0
n n
Una anualidad que paga 1
⑸ ax:n = ∫ t px .Vi t .dt u.m. durante "n" años ⑸ A1 = ∫ t px .μ x +t .Vi t Un Seguro que paga 1 u.m. al instante
de la muerte de "x"; durante "n" años
0 mientras "x" este con vida x:n
0

Elaborado por: Eder Nunes


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MODELOS DE SUPERVIVENCIA
Ley de Gompertz (1.825) Ley de Makeham (1860)
La Mortalidad está condicionada según la edad (vitalidad); es decir al aumentar la edad La Mortalidad está condicionada según la edad (vitalidad); es decir al aumentar la edad
disminuye "μ x". disminuye "μ x" y existe Factores externos ajenos a la edad que afectan la mortalidad "A".

μ x = B.C x
μ x = A + B.C x
x≥0;B>0;C>1 x ≥ 0 ; B > 0 ; C > 1 ; A > -B
Ln( px +1 ) − Ln( px ).Ln(C ) Ln( px +1 ) − Ln( px + 2 ) ( Ln( p x ) − Ln( p x +1 ) ) .Ln(C )
⑴ C= ⑵ B= ⑴ C= ⑵ B=
Ln( p x ) C x .(C − 1) Ln( px ) − Ln( px +1 ) C x .(C − 1) 2

B ⎛ B ⎞
⑶ C x .( C t −1) ⑶ A = − Ln ⎜ px + .(C x +1 − C x ) ⎟
t px = g ;g=e Ln ( C )
⎝ Ln(C ) ⎠
B B
− −
⑷ C x .( C t −1) ⑷ C x .( C t −1)
t qx = 1 − g ;g=e Ln ( C )
t px = S . g t
;g=e Ln ( C )
∧ S = e− A
B B
− −
C x −1 C x .( C t −1)

lx = l0 .g ;g =e Ln ( C ) ⑸
t q x = 1 − S .g t
;g =e Ln ( C )
∧ S = e− A

ESTADOS DE VIDA AL PRIMER FALLECIMIENTO


( x1 : x2 :... : xm )
Existe Desaparece Supuestos Básicos
Existe mientras todos los miembros estén con Independencia entre la Sobrevivencia de las vidas que
Desaparece al ocurrir la Primera Muerte
Vida componen el Estado
FUNCIONES ELEMENTALES
Supongamos un estado compuesto por "m" vidas (x 1 ,x 2 ,…,x m )

lx1 + n .l x2 + n ...lxm + n
n px1x2 ... xm = = n px1 . n px2 ... n pxm ← (Supuesto de Independencia)
La Probabilidad de que l x1 .l x2 ...lxm
① n p x1x2 ... xm el Estado exista al cabo
u
de "n" años

− μ x1 + t :μ x2 + t : ....:μ xm + t . dt
p x1x2 ... xm = n p x1:x2 :...:xm
Nota:
n
t p x1 x2 ... xm = e 0

La Probabilidad de que
ocurra al menos una n x1 x2 ... xm q = 1 − n p x1x2 ... xm = 1 − ( n p x1 . n p x2 ... n p xm )
② n q x1x2 ... xm muerte dentro de "n"
años; o que el estado se u
extinga en los próximos
= ∫ px1 x2 ... xm .μ x1 + t : μ x2 + t : :... : μ xm + t .dt q x1x2 ... xm = n q x1:x2 :...:xm
Nota:

t x1 x2 ... xm t q n
"n" años.
0

La Probabilidad de que al menos una de las vidas del estado muera (o el estado se extinga) entre los años "n" y "n+t"
③ q x1x2 ... xm
n/t
n/t q x1x2 ... xm = n px1x2 ... xm . t q x1 + n: x2 + n:..: xm + n = n px1x2 ... xm − n+t px1x2 ... xm
− dLn(lx + t: x +t :..:x )
④ μx x x
1 + t : 2 + t :..: m + t
Tasa Instantánea
de Mortalidad
μ x + t :x + t:..: x
1 2 m +t
= 1 2 m +t
= μ x + t + μ x +t + ... + μ x
1 2 m +t
dt
∞ ∞


e 0 Esperanza
e 0
x1 x2 ... xm = ∫ t. t px1x2 ... xm .μ x x x
1 + t : 2 + t :..: m + t
.dt = ∫ t px1x2 ... xm .dt
x1x2 ... xm Incompleta de Vida
0 0
∞ ∞

e 0
x1x2 ... xm
Esperanza Incompleta
(o Abreviada) de Vida
ex1x2 ... xm = ∑ t +1 px1x2 ... xm = ∑ t p x1x2 ... xm
t =o t =1

Elaborado por: Eder Nunes


UCV - EECA Matemática Actuarial II 1° Parcial

PRINCIPALES BENEFICIOS PARA ESTADOS DE VIDA AL PRIMER FALLECIMIENTO


Beneficios por Supervivencia
Beneficios Discretos Beneficios Continuos

+1
∞ ∞

( x1 + x2 +...+ xm )
N x :x :..:x
ax :x :..:x = ∑ t px :x :..:x .Vi t =

( x1 + x2 +...+ xm )

1 2 m
⑴ ax :x :..:x = ∫ t px : x :..:x .Vi t .dt

m
1 2 m 1 2 m 1 2 m 1 2 m
Dx :x :..:x

m
t =0 1 2 m 0
Una Anualidad que paga 1 u.m. mientras todas las vidas que componen el estado estén con vida

Dx :x :..:x = l x :x :..:x .Vi

C x1:x2 :...:xm = d x1:x2 :...:xm .Vi


n
n −1
− N x + n:x

m
= ∫ t px :x :..:x .Vi t .dt
N
⑵ ax : x :..:x = ∑ t p x :x :..:x .Vi = x : x :..: x
t 2 + n:..: m + n
x
⑵ ax :x :..:x

NOTA
1 2 m 1

2
1 2 m :n 1 2 m m :n 1 2 m
t =0 Dx :x :..:x 1 2

1
1 2 m
0
Una Anualidad que paga 1 u.m. durante "n" años, mientras todas las vidas que componen el estado estén con vida

m
Dx + n:x + n:..:x m +n
Un Seguro que paga 1 u.m. al final de "n"
= n px :x :..:x .Vi n =

2

A 1 2
años si todas las vidas que componen el

1
1 1 2 m
x1 : x2 :..: xm :n Dx :x :..:x 1 2 m
estado sobreviven los "n" años.


Beneficios por Muerte
Beneficios Discretos Beneficios Continuos
∞ ∞
M x :x :..:x
⑴ Ax :x :..:x = ∑ t / q x :x :..:x .Vi t +1 =
1 2 m 1 2 m
1 2 m
⑴ Ax : x :..:x = ∫ t px :x :..:x .μ x +t: x + t:..: x
1 2 m 1 2 m 1 2 m +t
.Vi t .dt
t =0 Dx :x :..:x 1 2 m 0
Un Seguro que paga 1 u.m. al final del año de la muerte (caso discreto) o al instante de la muerte (caso continuo), de alguna de las vidas que componen el estado
n
n −1
M − M x + n: x + n:..:x = ∫ t p x : x :..: x .μ x + t :x + t:..: x
⑵ A 1 = ∑ t / q x : x :..: x .Vi 1 2 m
t +1
= x : x :..: x 1 2 m 1 2 m +n
⑵ A 1 1 2 m 1 2 m +t
.Vi t .dt
x1 : x2 :..:xm :n t =0 Dx : x :..: x 1 2 m
x1: x2 :..: xm :n 0

Un Seguro que dura "n" años y paga 1 u.m. al final del año de la muerte (caso discreto) o al instante de la muerte (caso continuo), de alguna de las vidas que componen el estado

MODELOS DE SUPERVIVENCIA PARA ESTADOS DE VIDA AL PRIMER FALLECIMIENTO


LEY GOMPERTZ
( x1 : x2 :... : xm ) → (w) ∧ C w = C x + C x + ... + C x
1 2 m

w = Edad Actuarial


p x : x :..:x =g
( C x + C x +...+ C x )(
. C t −1)
1

≅g
C w .( C t −1)
2

=
m

pw ; g =e
−B
Ln ( C )
t 1 2 m t

( C x + C x +...+C x )(. C t −1) ≅ 1 − g C w .( Ct −1) = 1 −


−B
1 2 m

t qx :x :..:x
1 2 m
= 1− g t pw ; g =e Ln ( C )

⑶ μ x + t:x + t:..:x
1 2 m +t
= μ x +t + μ x + t + ... + μ x
1 2 m +t
 μw
Ley de Envejecimiento Uniforme con Gompertz
Supuestos para la Edad Actuarial (w): 1.- Cada vida se ajusta a un patrón de mortalidad que sigue la Ley de Gompertz. 2.- Los Parámetros del Modelo se ajustan
para todas las vidas. C w = C x + C x + ... + C x
1 2 m

Supongamos un Estado compuestos por dos vidas de edades: (x : x+n) → (w) (Nota: En Gompertz w > x + n > x)
⑴ w=x+t ;t>n Ln(C n + 1) Análogamente y Ln ⎡⎣1 + ( C n + C n + ... + C n 1 2 m −1
)⎤⎦
⑵ C w = C x + C x+n t= suponiendo "m" vidas t=
⑶ C x+t = C x + C x+n Ln(C ) → Ln(C )
Beneficios con Gompertz
Beneficios por Supervivencia Beneficios por Muerte
∞ ∞
⑴ 1 2
w = ∑ t pw .Vi t
ax :x :..:x  a m
⑴ Ax : x :..:x  Aw = ∑ t / qw .Vi t +1
Discretos

Discretos

1 2 m
t =0 t =0
n −1 n −1
⑵ x :x :..: x
a 1 2 m :n
w:n = ∑ t pw .Vi t
a ⑵ A 1  A1 = ∑ t / qw .Vi t +1
t =0 x1: x2 :..:xm :n w:n t =0
∞ ∞

⑶ ax :x :..:x  aw = ∫ t pw .Vi t .dt ⑶ Ax :x :..: x  Aw = ∫ t pw .μ w+ t .Vi t .dt


Continuos

Continuos

1 2 m 1 2 m

0 0
n n

⑷ ax :x :..:x
1 2 m :n
 aw:n = ∫ t pw .Vi .dt t
⑷ A 1  A1 = ∫ t pw .μ w+ t .Vi t .dt
0
x1:x2 :..:xm :n w:n
0

Elaborado por: Eder Nunes


UCV - EECA Matemática Actuarial II 1° Parcial

MODELOS DE SUPERVIVENCIA PARA ESTADOS DE VIDA AL PRIMER FALLECIMIENTO


LEY MAKEHAM

( x1 : x2 :... : xm ) → ( w : w :... : w) − m vidas −


∧ m.C w = C x + C x + ... + C x 1 2 m

w = Edad Actuarial

(C x +C x +...+C x )(. Ct −1) ≅ S .m.t g m.C w .(C t −1) =


−B
1 2 m

t px :x :..:x = S .
1 2 m
m.t
g t pw:w:...:w ; g =e Ln ( C )
∧ S = e− A

(C x +C x +...+ C x )(. Ct −1) ≅ 1 − S .m.t g m.C w .(Ct −1) = 1 −


−B

1 2 m

t qx : x :..: x = 1 − S .
1 2 m
m .t
g t pw:w:...:w ; g =e Ln ( C )
∧ S = e− A

⑶ μ x +t:x +t:..:x 1 2 m +t
= μ x + t + μ x + t + ... + μ x
1 2 m +t
 μ w:w:...:w = m.μ w
Ley de Envejecimiento Uniforme con Makeham
Supuestos para la Edad Actuarial (w): 1.- Cada vida se ajusta a un patrón de mortalidad que sigue la Ley de Makeham. 2.- Los Parámetros del Modelo se ajustan
para todas las vidas. m.C w = C x1 + C x2 + ... + C xm

Supongamos un Estado compuestos por dos vidas de edades: (x : x+n) → (w : w)


⑴ w=x+t ;t>n
t=
Ln(C n + 1) − Ln(2) Análogamente y
Ln ⎡⎣1 + ( C n + C n + ... + C n
1 2 m −1
)⎤⎦ − Ln(m)
⑵ C w + C w = C x + C x+n suponiendo "m" vidas
t=
⑶ C x+t + C x+t = C x + C x+n
Ln(C ) → Ln(C )
Beneficios con Makeham
Beneficios por Supervivencia Beneficios por Muerte
∞ ∞
⑴ ax :x :..: x  aw:w:...:w = ∑ t pw:w:...:w .Vi t ⑴ Ax :x :..:x  Aw:w:...:w = ∑ t / qw:w:..:w .Vi t +1
Discretos

Discretos

1 2 m 1 2 m
t =0 t =0
n −1 n −1
⑵ x :x :..:x
a 1 2 m :n
w:w:...:w:n = ∑ t pw:w:...:w .Vi t
a ⑵ A 1 A 1 = ∑ t / qw:w:..:w .Vi t +1
t =0 x1: x2 :..: xm :n w:w:...:w:n t =0
∞ ∞

⑶ ax :x :..:x  aw:w:...:w = ∫ t pw:w:...:w .Vi t .dt ⑶ Ax : x :..:x  Aw:w:...:w = ∫ t pw:w:...:w .μ w+ t :w+ t :...:w+ t .Vi t .dt
Continuos

Continuos

1 2 m 1 2 m

0 0
n n

⑷ ax :x :..: x
1 2 m :n
 aw:w:...:w:n = ∫ t pw:w:...:w .Vi t .dt ⑷ Ax : x :..:x
1 2 m :n
 Aw:w:...:w:n = ∫ t pw:w:...:w .μw+t:w+t:...:w+t .Vi t .dt
0 0

PRIMAS ANUALES Y RESERVAS TERMINALES PARA ESTADOS DE VIDA AL


PRIMER FALLECIMIENTO

Ax :x :..:x
Ax :x :..:x = P.ax : x :..: x ⇒ P=
Primas Anuales

1 2 m
⑴ (El Seguro Paga cuando muere el Primero)
ax : x :..: x
1 2 m 1 2 m

1 2 m

A 1
⑵ A 1 = P.ax :x :..:x ⇒ P= x1: x2 :..:xm :n (El Seguro Paga cuando muere el Primero)
x1 : x2 :..: xm :n
1 2 m :n
ax :x :..:x
1 2 m :n

⎧ Ax + t:x + t:..:x − P.ax + t:x + t:..: x


Prospectivo

; si todos viven
tV ( Ax : x :..: x )=⎨
p 1 2 m +t 1 2 m +t
Reservas Terminales

1 2 m
⎩ 0 ; c.o.c.

⎧ P.a A 1

Retrospectivo


x : x :..: x :t
− x :x :..:x :t
1 2 m 1 2 m
; si todos viven
tV ( Ax : x :..: x )=⎨ A
r
1 2 m 1 A 1
⎪ x : x :..: x :t1 x : x :..: x :t
2 m 1 2 m


⎩ 0 ; c.o.c.

Elaborado por: Eder Nunes


UCV - EECA Matemática Actuarial II 1° Parcial

ESTADOS DE VIDA AL ULTIMO FALLECIMIENTO

(x : x 1 2 :...: xm )
Existe Desaparece Supuestos Básicos
Existe mientras todos los miembros estén con Independencia entre la Mortalidad de las vidas que componen el
Desaparece al ocurrir la Primera Muerte
Vida Estado
FUNCIONES ELEMENTALES
Supongamos un estado compuesto por "m" vidas (x 1 ,x 2 ,…,x m )
La Probabilidad de que el Nótese que:
① n p x1x2 ... xm Estado sobreviva a los "n" n x : x :..: x
1 2 m
p
n x1 : x2 :..: xm = 1− q = 1 − ( n qx . n qx ... n qx ) p = p + p − p
1 2
n xy n x n
m
y n xy
años

qx :x :..: x = n qx . n qx ... n q x
La Probabilidad de que el

n qx1x2 ... xm estado desaparezca en los
próximos "n" años
n 1 2 m 1 2 m
← (Supuesto de Independencia)

Nótese que:
La Probabilidad de que el estado desaparezca (o el estado se extinga) entre los años "n" y "n+t"
③ n / t qx1x2 ... xm qx = n px − n + t px n /t qxy = n /t qx + n / t q y − n / t qxy
n/t 1: x2 :...: xm 1: x2 :...: xm 1: 2x :...:xm

− dLn(lx +t:x +t :..:x )


④ μx x x
1 + t : 2 + t :..: m + t
Tasa Instantánea
de Mortalidad
μ x +t:x +t:..:x
1 2 m +t
= 1 2 m +t
= μ x +t + μ x +t + ... + μ x
1 2 m +t
dt

⑤ e 0 Esperanza
Incompleta de Vida
e 0
x1 : x2 :...:xm = ∫ t px 1: x2 :...:xm .dt
x1x2 ... xm
0
∞ ∞
⑥ ex1x2 ... xm Esperanza Incompleta
(o Abreviada) de Vida
ex1x2 ... xm = ∑ t +1 p x1x2 ... xm = ∑ t p x1x2 ... xm
t =o t =1

PRINCIPALES BENEFICIOS PARA ESTADOS DE VIDA AL ULTIMO FALLECIMIENTO


Beneficio por Supervivencia
∞ m m m Ejemplo: Dos Vidas (x : y) Caso Continuo

⑴ ax x :...:x = ∑ t px x :...:x .Vi t = ∑ ax − ∑∑ ax :x + ... + (−1) m+1 .ax : x :...:x x: y = ax + a

xy ax :x :..:x = ∫ t px : x :..: x .Vi t .dt


y − a
1: 2 m
t =0
1: 2 m
i =1
i

i =1 j =1
i j 1 2 m
a 1 2 m 1 2 m

i≠ j 0

Beneficio por Muerte

∞ m m m Ejemplo: Dos Vidas (x : y) Caso Continuo

⑵ Ax x :...:x = ∑ t / qx x :...:x .Vi t +1 = ∑ Ax − ∑∑ Ax :x + ... + (−1)m+1. Ax : x :...:x


1: 2 m
t =0
1: 2 m
i =1
i

i =1 j =1
i j 1 2 m
Ax: y = Ax + Ay − Axy Ax: y = Ax + Ay − Axy
i≠ j

PRIMAS ANUALES Y RESERVAS TERMINALES PARA ESTADOS DE VIDA AL


ULTIMO FALLECIMIENTO
Supongamos un Estado de dos vidas de Edades (x : y)

Ax: y Ax + Ay − Axy
Ax: y = Pxy .a
x: y ⇒ Pxy = = ≠ Px + Py − Pxy
Prima
Anual

x: y
a x + a
a y − a
xy

⎧ Ax + t: y +t − Pxy .a
x +t: y +t ; si ( x ) y ( y ) viven
Reserva Terminal

⎪ A − P .a x + t ; si sólo vive ( x )


⎪ x +t
V p
= ⎨
xy

⎪ Ay +t − Pxy .ay +t ; si sólo vive ( y )


t xy


⎩ 0 ; c.o.c.

Elaborado por: Eder Nunes


UCV - EECA Matemática Actuarial II 1° Parcial

ESTADOS COMPUESTOS
CASO I "Estados Compuestos al Ultimo Fallecimiento" CASO II "Estados Compuestos al Primer Fallecimiento"
Sean (u) y (v) estados tales que: Sean (u) y (v) estados tales que:
⑴ (u) y (v) Son Estados al Primer Fallecimiento ⑴ (u) y (v) Son Estados al Ultimo Fallecimiento
⑵ (u) es al Primer Fallecimiento y (v) al Ultimo Fallecimiento o viceversa ⑵ (u) es al Primer Fallecimiento y (v) al Ultimo Fallecimiento o viceversa
⇒ (uv) "Estado Compuesto al Ultimo Fallecimiento" ⇒ (uv) "Estado Compuesto al Primer Fallecimiento"
DESARROLLO DESARROLLO

① [ (u ) = ( xy ) ∧ (v ) = ( zw) ] ⇒ (uv) = xy : zw ( ) ① [ (u ) = xy ( ) ∧ ( )
(v ) = zw ] ⇒ (uv ) = xy : zw ( )
∙ auv = axy:zw Paga mientras vivan (x ∧ y) ∨ (z ∧ w) ∙ auv = axy: zw Paga mientras vivan (x ∨ y) ∧ (z ∨ w)

∙ Auv = Axy:zw Paga si mueren (x ∨ y) ∧ (z ∨ w) ∙ Auv = Axy:zw Paga si mueren (x ∧ y) ∨ (z ∧ w)


② [ (u ) = ( xy ) ∧ ( )
(v) = zw ] ⇒ (uv) = xy : zw ( ) ② [ (u ) = ( xy ) ∧ ( )
(v) = zw ] ⇒ (uv ) = xy : zw ( )
∙ auv = a xy:zw Paga mientras vivan (x ∧ y) ∧ (z ∨ w) ∙ auv = axy: zw Paga mientras vivan (x ∧ y) ∧ (z ∨ w)

∙ Auv = Axy:zw Paga si mueren (x ∨ y) ∧ (z ∧ w) ∙ Auv = Axy: zw Paga si mueren (x ∨ y) ∨ (z ∧ w)

ESTADOS GENERALES DE VIDA MULTIPLE


⎛ r
⎞ ⎛ [r ] ⎞
⎜ x1 : x2 : ...: xm ⎟ ⎜⎜ x1 : x2 :...: xm ⎟⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠
Existe Desaparece Existe Desaparece
Mientras vivan al menos "r" de las "m" Cuando ocurre la muerte número Mientras vivan exactamente "r" de las Mientras No vivan exactamente "r" de las
vidas (m - r + 1) "m" vidas "m" vidas
FUNCIONES ELEMENTALES FUNCIONES ELEMENTALES

① n p r La Probabilidad de que al menos "r" de las "m" vidas



n p [r] La Probabilidad de que exactamente "r" de las "m"
del Estado sobrevivan a los "n" años. vidas del Estado sobrevivan a los "n" años.
x1 x2 ... xm x1 x2 ... xm
m
⎛ s −1 ⎞ m
⎛ s ⎞
p = ∑ (−1) s −r ⎜ ⎟ Zs ; Z s = ∑ t px p [r ] = ∑ (−1) s − r ⎜ ⎟ Zs ; Z s = ∑ t px
⎝s −r⎠
n r : xi 2 :...: xis
⎝s−r⎠
i1 n i1 :xi 2 :...:xis
x1x2 ... xm s =r x1x2 ... xm s =r

Ejemplo: Ejemplo:
3
⎛ s −1 ⎞ 3
⎛ s ⎞
p 2 = ∑ (−1) s− 2 ⎜ ⎟ Z s = Z 2 − 2.Z 3 p [ 2] = ∑ ( −1) s − 2 ⎜ ⎟ Z s = Z 2 − 3.Z 3
⎝ s − 2⎠
n
⎝ s − 2⎠
n
wyz s=2 wyz s =2

Z2 = np wy + np wz + np yz Z3 = np wyz Z2 = np wy + np wz + np yz Z3 = np wyz
CASOS CASOS

⑴ Si r = m → n p r = n px1x2 ... xm Estados de Vida al


Si ( x1 = x2 = ... = xm ) → n p
⎛ m⎞
= ⎜ ⎟ ( n px ) (1 − n px )
r m −r
x1 x2 ... xm Primer Fallecimiento [r ]
⑴ x1x2 ... xm ⎝ ⎠
r
Si r = 1 → n p = n p x1x2 ... xm Estados de Vida al ⎛m⎞
⎜ ⎟ ( n px ) (1 − n px ) = ( n px .t + n qx )
m− r

r m
r
x1x2 ... xm Ultimo Fallecimiento
⎝ ⎠
r

② n q r
La Probabilidad de que almenos "r" de las "m" vidas
⑵ Si ( x1 ≠ x2 ≠ ... ≠ xm ) → n p [r ] = ( n px .t + n qx ) ... ( n px .t + n qx
1 1 m m
)
x1x2 ... xm del estado mueran en los próximos "n" años. x1 x2 ... xm

q = 1− n p n q [r ]
n r r ② NO EXISTE
x1 x2 ... xm x1 x2 ... xm x1 x2 ... xm

③ n/t q r
La Probabilidad de que al menos "r" de las
"m" vidas del estado mueran entre los años n/t q r = np r − n+t p r
x1x2 ... xm "n" y "n+t" x1x2 ... xm x1x2 ... xm x1x2 ... xm

PRINCIPALES BENEFICIOS PARA ESTADOS GENERALES DE VIDA MULTIPLE


Beneficio por Supervivencia

 Anualidad que paga mientras estén ∞ m


⎛ s −1 ⎞ a

a r con vida al menos "r" de las "m" vidas 
a =∑tp .Vi t = ∑ (−1) s − r ⎜ ⎟ Z s ; Z s = ∑ a x :x
a


r r :...:xis
⎝ ⎠
i1 i2
x1x2 ... xm del estado x1x2 ... xm t=0 x1x2 ... xm
s=r s r
Anualidad que paga mientras estén

a ∞ m
= ∑ t p [r ] .Vi t =∑ (−1) s − r ⎜
⎛ s ⎞ a
[r ]  ⎟ Z s ; Z s = ∑ ax :x
a
② con vida exactamente "r" de las "m" a [r ]
⎝s−r⎠
i1 i2 :...:xis
x1x2 ... xm vidas del estado x1x2 ... xm t =0 x1x2 ... xm s =r
Beneficio por Muerte

A Un Seguro que paga al ocurrir la


m
⎛ s −1 ⎞ A
① r A = ∑ ( −1) s −r ⎜ ⎟Z s ; Z sA = ∑ Ax
muerte número (m - r + 1)
⎝s−r⎠
r 1: x2 :...: xm
x1x2 ... xm x1 : x2 :...: xm s =r

Nótese

Supongamos un
Estado (w:y:z);
Z 2a = awy + awz + a yz
⑵ A r = 1 − d .a r
que: Z 2A = Awy + Awz + Ayz
entonces: x1x2 ... xm x1x2 ... xm

Elaborado por: Eder Nunes